درآمدی بر آزمون بحران-1389

79
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺟﻬﺖ ﻣﺆﺳﺴ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺳﻼﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣـﺎﻟﻲ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻧﮏ ﻳﮏ، ﻗﺒـﻮﻝ ﻗﺎﺑـﻞ ﻭﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻱ ﺗﺤﺖ، ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺴﻴﺎﺭ ﺍﺑـﺰﺍﺭﻱ ﺭﻳـﺴﮏ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺷﻮﺩ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻫـﺮ ﺗﻤـﺎ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻧﻤـﻲ ﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﻲ ﻭﻟﻲ ﺩﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ، ﻧﻘـﺸﻲ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮔﺮ ﺭﺍ ﺗﻘﻮ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻳﻔﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺮﮐﺘﻲ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻳﺖ. ﻫﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺭﻳﺴﮏ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻳـﺎﻥ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻪ ﻳﻦ ﻫـﺎﻱ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮﮎ ﻫﺎﻱ ﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺍﺳﺖ، ﻻﺯﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻨﺪ. ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻱ ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎ ﺭﻳﺴﮏ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ، ﻧﺎ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻇﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ٢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻧـﮏ ﻳـﮏ ﺭﻳـﺴﮏ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﺹ ﺟﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻳﺎ. ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﺍﺯ ﺍﻱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ، ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺎﻱ ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺳـﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﮐﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺪﻱ ﺑﺤﺮﺍﻥ. ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻣﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﻄﺢ ﺍﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ، ﺩﺭﺟﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣـﺎﻟﻲ ﺗـﺎ ﻳـﮏ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻣﻮﺳـﺴﻪ، ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﻳﺴﮏ ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺭﻳﺴﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ. ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﺤـﺎﻅ ﺧـﻮﺩ ﺁﺗـﻲ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪ ﺩﺭ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ: ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻﺕ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺭﻳﺴﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻳـﺴﮏ ﺗﺠﻤﻴـﻊ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﻓـﺎﺗﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ ﻫـﺎﻱ118271 / 89 02 / 06 / 1389 ﻧﺪارد

Upload: sakhoee

Post on 17-Dec-2015

245 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

مستند ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران در رابطه با آزمون بحران بانکی

TRANSCRIPT

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    :

    98/172811 9831/60/20

  • .

    .

    .

    .

    .

    /

    //. /

    - -

  • ( )

    :

    ( )

    ( )

    )

    (

    :

  • :

    ....................................................................................................................................................

    ..................................................................................................... ......................................................... .................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................... .......................................................

    .......................................................................... ..............................................................................................................................

    ................................................................ ...........................................................................................

    ................................................................................................................. ...............................................................................................................................

    :

    : ........................................................................ .................................................................................... - ...................................................................................................... ........................ - .............................................................................................. ............................................................................ .................................................................................. - ............................................................................................. ......................................................................................................

    ( ) : :

    ..........( ) - ....................................( ) : - ................................. : -- ................................. : -- ............( ) : - ...................( ) : - ................... : -

    : .............................................................. (: ) . .........................................................( ) (: ) .

  • :

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    :

    : -

  • .

    .

    .

    ) .

    (

    .

    .

    .

    .

    .

    . .

    .

    oiloftrop

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    :

    .

    -

    FII .

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    ( )

    .

    .

    .

    .

    . .

  • .

    .

    . )

    (.

    .

    .

    . .

    .

    .

    .

    .

    .

    stessa derebmucnenu- -

    " .enuJ,weiveR cimonocE knabskiR (namherD " " "

    .

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    ( )

    .

    -

    .

    . .

    .

    . .

    . .

  • . .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    ) .

    (.

    .

    .

    .

  • .( .)

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    :

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    . .

    . senilnom

    ksir lanoitcerid-

    . - -ksir sisaB ksir yaw gnorw- - -

    senilonom senilonom .

  • . ( )

    .

    ( )

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    noisivrepuS dna tnemeganaM ksiR ytidiuqiL dnuoS rof selpicnirP s `ee ttimmoC lesaB ehT- -

  • :

    .

    .

    .

    .

    .

    : " FII

    . "

    .

    .

    .

    : )

    (

  • .

    .

    .

    . -

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .)

    (.

    .

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    /

    .

    .

    .

    -

    .

    ( )

    .

    .

    .

  • .

    .

    . ( RaV)

    .

    ( RaV )

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    (PAACI)

    .

    ssecorP tnemssessA ycauqedA latipaC lanretnI-

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    -

    .

    .

    .

    . )

  • (

    .

    .

    .

    . .

    .

    .

    .

    ( )

    . ( )

    .

    (. )

    -

    .

  • .

    .

    .

    ( )

    .

    -

    . .

    .

    .

    : .

    .

    . -

  • .

    .

    .

    .

    .

    . -

    .

    .

    .

    .

    .

    . -

    .

  • .

    :

    .

    .

    )

    (

    .

    -

    .

    .

    -

    .

    .

  • .

    .

    .

    .

    .

    : .

    .

    . -

  • . .

    .

    .

    -

    .

    .

    .

    " . "

    .

    .

    .

    .

    .

    . -

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    . .

    .

    .

    .

    .

    .

  • .

    .

    .

    -

    .

    ( . )

    .

    .

    )

    (

    .

    .

    .

    . .

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    /

    .

    -

    .

    .

  • .

    .

    :

    .

    . -

    .

    .

    -

    .

    . gnitteN serusopxe desitiruces-

  • .

    .

    .

    .

    . -

    .

    .

    .

    .

    -

    .

    .

    senilepip-

  • .

    .

    .

    .

    .

    -

    .

    .

    .

    erusopxe ssorg-

    sdnuF egdeH - tnemeerga gninigram-er-

  • ( )

    .

    .

    . -

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    -

    .

    .

  • .

    .

    .

    . .

    -

    .

    (. )

    .

    .

    ( )

  • .

    ( )

    . )

    (.

    .

    .

    .

    - .

    -

    .

    ( ) -

    .

    .

    .

    .

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    "

    .

  • -

    .

    .

    .

    )

    . (

    .

    .

    .

    .

    .

    -

    .

    .

    .

    .

  • .

    .

  • :

    ( )

  • :

    .

    .

    .

    )PASF(

    .

    PASF

    .

    .

    : -

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    . ( )

    .

    .

    .

    ( )

    . ( )

    ( )

    (. seitilitalov) . )

    .

    .

    .

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

  • -

    . .

    ( ) ( )

    .

    ( )

    ( )

    ( )

    )

    .(

    .( )

    (ytilitalov)

    ( )

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    ( ) .

    )diuqilli(

    .

    .

    .

    .

    .

    ( )

    .

    .

    .

  • .

    .

    )aretirC evitatitnauQ( .

    )airetirC evitatilauQ( .

    :

    . .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

  • .

    .

    .

    .

    .

    .

    )srevo-llipS(

    .

    .

    .

    .

    :

    .

    .

    .

    . .

  • .

    .

    .

    " "

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

  • .

    .

    (ICCB )

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    . .

  • )ffo edart(

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    . .

    .

    .

    .

    ) .

  • .(

    .

    .

    .

    .

    .

    ) :

    (

    :

    .

    :

    .

    .

    .

  • .

    .

    .

    .

    ) .

    (

    ( )

    (. )

    .

    . .

    .

    llexE .

    .

    ( )

    - BS - BS(

    . . )BS

    .

    . BF BF

    - BDP.

  • .

    .

    .

    %(.. )

    .

    .

    ( )

    .

    .

    . )

    (.

    .

    )

    (.

    .

  • .

    . )

    (

    ( ) . )

    (.

    .

    .

    .

    ( . (

    ( )

    .

    . .

    .

    .

    .

    .

    )tnevlosnI(

    .

  • ( )

    . .

    X

    .

    + X =

    X% = *

    .

    .

    )

    (

    .

    A A

    . .A .A

    .

    . ( )

    . ( )

  • A

    : )

    (noitnem laicepS) (ssaP)

    : .

    ()

    .

    ( tnevlosnI ) ) ()

    ( )

    )

    (.

    .

    ).A(

    .

    .

    . -

    .

  • .

    :

    -

    .

    -

    .

    -

    .

    ( )

    .

    .

    .A

    .

    ( )

    .

    )stekcub ytirutaM( B

    B

    ( ) . )pag gnicirper(

    (. )

    .

    .

    .

    .

  • A

    .

    B

    .

    .

    /

    .

    : .

    (

    .

    (

    .

    .

    .

    )

    . (

    .

    ,

    .

    . )

    .(

  • .

    C -

    C

    .

    .

    .

    .

    .

    .. (topS)

    .

    . stopS teN stessA

    .

    C

    (. . )

    .

    . ( ) .

    -

    .

  • -

    . noitisoP trohS

    .

    .

    .

    :

    .

    . )

    .(

    /.

  • ( ) -

    ( )

    /

    % / ()

    % / ()

    / ()

    ()

    / ()

    / ()

    / ()

    / ()

    / ()

    / ()

    / ()

    / ()

    /

    :

  • ( ) : -

    ( )

    %

    %

    %

    %

    %

    ()

    ()

    ( )

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    :

  • : --

    ( )

    :A

    %

    ( )

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    :

    . .

  • : -- ( )

    :A

    ( )

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ( )

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    ()

    :

    . .

  • ( ) - ( - )

    . :

    - - - - - -

    / / / / / / / / / / / / / ()

    -/ -/ / -/ -/ / / / / / / / / ()

    -/ -/ -/ / / / / / / ()

    / / / / / / / ()

    / / / -/ / / / / / ()

    -/ -/ -/ -/ -/ / / / / / / / / ()

    -/ -/ / / -/ / / / / / / / / ()

    -/ -/ / -/ - / / / / / / / / ()

    -/ -/ / / -/ / / / / / / / / ()

    -/ -/ / -/ -/ / / / / / / / ()

    / -/ / / -/ / / / / / / / ()

    / / / / / / / / / / / / ()

    / -/ / / -/ / / / / / / / /

  • ( ) : - . : B ( - )

    ( )

    % ( )

    )

    (

    /

    -/

    -/

    /

    /

    -/

    -/

    -/

    -/

    /

    /

    /

    / :

    . . :

  • - $ Z C: ( - )

    topS

    ( )

    %

    / / ()

    / / - - ()

    ()

    ()

    -/ / - -

    / / - () / / () -/ / - - () -/ -/ - - - - ()

    / / - ()

    () / /

    ()

    -/ /

    () -/ / -

    / /

    : .

    . :

  • senoJ wehttaM :

    :

    z z z z

    z z z z z

    z

    . z

    . . z

    z

    . , z

    . . z z

    .

  • z

    , z .

    . z z

    z ()ffo edarT

    . .

    z

    : z

    . z

    . ) z (

    . ( )tsop -xe , z

    / /

    sIFI

    / /

    * **

    **

    * *

    **

    **

    **

    *** *

    z

    . z

    . z

    .

  • ( ) z

    z

    .

    z

    ,

    .

    . z

    . . z

    : z.

    : z ( / )

    / . .

    : z.

    , z

    . z

    . z

    . ,

    z

    . , z

    . . z

    z

    . , z

    .

    , z ,

    .

  • : z

    .

    z z z z z

    z

    , z.

    : z , ( )

    , : z

    .

    .

    .

    . .

    , z

    . z

    . z

    , )krowemarf laitnedurp orcam( z

    , , z

    ::

    , z.

    , : z , ,. / , : z , , : z , : z

    ( ) ,

    : :

    z

    . / z , : z

    , ,

  • z

    . / / z

    .

    , z , .

    z

    z z z

    . z

    .

    : z

    , z

    . , / z

    .

    z

    : z

    , z z z( ) )

    / , z

    , .

    , z

    . : z

    .

    : :

    z.

    z

    , , .

  • , z

    , .

    z.

    z

    . , z

    .

    : z

    : z : z. : z

    z

    z - / / z z

    . z

    .

    z

    .

    ) : z , (

    .

    : : ::

    ADTIBE

    ::

    ADTIBE

  • z.

    ( evitavired) z z

    : ) z z

    . )MTM( . z. z

    z

    z.

    , z.

    z.

    , z.

    : z

    .

    z z z z z

  • (())

    :

    :: zBA z -: z -: z

    --::

    : z. z z

    .

    -z

    .

    z

    z -z

    z

    :

    , z

    . .

    . z

    . z

    z

    . z

    . . ) z

    ( z

    .

  • z z z

    ,

    z.

    z.

    , z

    z

    , %, %, % , %:

    (++ )()()()

    ++

    ( )

    ()

    ()

    = * + */ + */ + */ + */

  • ,

    ()

    ( )()

    ( ( / ))

    ,

    ,

    , -, ,

    tnevlosni

    ,

    ,

    , ,

    ( ) ( )

    ( x) z( )

    .

    / x+ z =

    latipac latoT - AWR * % = X

    = = ) -( - * .

    = - * .

    -

    z

    . z

    .

    z

    z

    .

  • ,,,

    - -

    ,,,

    - -

    . z. z

    )hcaorppa pag()hcaorppa pag(

    )hcaorppa pag()hcaorppa pag(

    .=.+.+.

    .

    : z z

    ,,,

    - -

    .

    )hcaorppa pag()hcaorppa pag( : z z

    . ) z

    . ( . z

    %,,,,

    %,-,,,,

    %

    AWR

    AWR

    + AWR +

  • .