投資學期中報告 1419 新紡 、 1709 和益 、 4119 旭富 、 1809 中釉 、 ...
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投資學期中報告 1419 新紡 、 1709 和益 、 4119 旭富 、 1809 中釉 、 2029 盛餘 、 2449 京元電 、 2399 映泰 、 2409 友達 、 2419 仲琦 、 2059 川湖 蒐集上述 10 檔股票連同股價指數於 2010/10/01~2011/03/31 每一個交易日收盤價,以此計算該 10 檔股票與股價指數於 2010/10/01~2011/03/31 的平均報酬率、標準差、變異係數以及 Beta 值如下列的表 1 : - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
• 投資學期中報告• 1419 新紡 、 1709 和益 、 4119 旭富 、 1809 中釉 、 2029 盛
餘 、 • 2449 京元電 、 2399 映泰 、 2409 友達 、 2419 仲琦 、 2059
川湖• 蒐集上述 10 檔股票連同股價指數於 2010/10/01~2011/03/31 每一個
交易日收盤價,以此計算該 10 檔股票與股價指數於 2010/10/01~2011/03/31 的平均報酬率、標準差、變異係數以及 Beta 值如下列的表 1 :
• 1419 新紡 1709 和益 4119 旭富 1809 中釉 2029 盛餘平均報酬率 %-0.0030545110.059719064-0.086299877-0.089622626-0.044764046 標準差 %2.628024651.2487556411.4127501732.2420242071.009828864 變異係數 %-86037.483792091.050261-1637.024555-2501.627442-2255.892716
• 2449 京元電 2399 映泰 2409 友達 2419 仲琦 2059 川湖 收盤指數 0.109997251-0.130359878-0.188347505-0.025929564-0.0512513090.0428217481.9658487261.2166561641.5617210192.2190593031.2189791480.871735091787.179876-933.3056932-829.1700073-8558.027812-2378.4351562035.729791
• 3. 在 10 檔股票中,在 2010/10/01~2011/03/31 的報酬率裡, 1419 新紡、 4119 旭富、 1809 中釉、 2029 盛餘、 2399 映泰 、 2409 友達、 2419 仲琦、 2059 川湖 為負的,因此不考慮投資,剩餘的以 1709 和益、 2449 京元電的變異係數較為大分別是 2091.050261% 以及 1787.179876% ,以 1709 和益 最為投資效益,故 1709 和益 最適當投資標的。
•• 4. 選擇 1709 和益 之後,其他九檔股票與 1709 和益 的
相關係數如下列的表 2 :• 個股新紡旭富 中釉盛餘相關係數 0.2294286330.0718359
860.359449520.066003867 京元電映泰友達仲琦川湖 0.2701023010.2965461410.1552847620.3133277680.168942248
• 5. 上述表 2 顯示和益與盛餘為相關系數最小者,因此選擇和益與盛餘搭配以建構投資組合,最能達到降低風險的效果。
效率前緣
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
效率前緣
•6. 計算各種資金比例配置下的報酬率與風險,並將結果描繪於風險 - 報酬率平面 上。