Биржевая торговля нефтепродуктами за 26-30 сентября 2011...
DESCRIPTION
Биржевая торговля нефтепродуктами за 26-30 сентября 2011 годаTRANSCRIPT
Би
рж
ев
ая
то
рго
вл
я
неф
теп
ро
дук
там
и
КОРТЕС
№36 (52), Обзор за 26 – 30 сентября 2011 г.
В номере:
Итоги недели 2
Биржевая торговля 3
Товарный рынок 4
Срочный рынок 7
Итоги биржевых торгов 8
Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.
Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать
упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не
несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.
Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы.
Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.
«Биржевая торговля нефтепродуктами»
Аналитический еженедельник
Издатель
Павел Махлин
Руководитель проекта
Павел Строков
Редакция
Ирина Иванова
Наталья Шарапова
2 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г.
КОРТЕС
Итоги недели
Лидеры по объему предложения
Биржа СПбМТСБ 267,660 тыс. т
Компания «Газпром нефть» 81,420 тыс. т
Базис Ангарская НХК 48,180 тыс. т
Продукт ДТ летнее 84,243 тыс. т
Индексы СПбМТСБ, 30 августa
Актив 30
сентября
+/-
к 23 сентября
+/-
с нач. года
Регуляр-92 32848 -964 8079
Премиум-95 34212 -800 7367
ДТ летнее 26841 -71 7608
ДТ зимнее 28556 444 1399
ТС-1 33634 1674 10434
Лидеры по объему спроса
Биржа СПбМТСБ 1458,885 тыс. т
Компания «Роснефть» 1354,020 тыс. т
Базис Ангарская НХК 277,200 тыс. т
Продукт ДТ летнее 884,693 тыс. т
Лидеры по объему продаж
Биржа СПбМТСБ 233,915 тыс. т
Компания «Газпром нефть» 71,475 тыс. т
Базис Ангарская НХК 48,000 тыс. т
Продукт ДТ летнее 77,888 тыс. т
Компания недели «Газпром нефть»
Предложе-
ние, тыс. т
Спрос,
тыс. т
Количество
сделок, ед.
Сделки,
тыс. т
Автобензин - 5,880 0 -
Авиакеросин - 34,560 0 -
Дизельное топливо 53,325 436,965 27 53,325
Топочный мазут 28,095 30,180 14 18,150
Нефтепродукты, всего 81,420 507,585 41 71,475
26-30
сентября
+/-
к 19-23
сентября
+/-
с нач. года
Предложение нефтепродук-
тов в ходе торгов 309,848 34,412 161,893
Спрос на нефтепродукты в
ходе торгов 2174,898 -11,398 1961,978
Продано нефтепродуктов в
ходе торгов 238,763 43,852 132,903
Количество заключенных
сделок 262 -6 127
Индекс «КОРТЕС-Газойль» 25170 769 4623
Цена фьючерсного контракта
на индекс «КОРТЕС-Газойль» 24897 575 4098
3 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г. УК «Транс-Ойл» в интересах ТНК-ВР провела аукцион на «повышение»
КОРТЕС
Биржевая торговля
Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т
Количество заключенных сделок, ед.
Средний объем сделки, тыс. т
Δ %
0,227 10,8%
42,565 22,2%
1,060 72,6%
Δ %
-16 -228,6%
1 0,4%
9 150,0%
Δ %
0,241 264,1%
0,174 21,7%
-0,075 -31,0%
НП МБНК
2,520
СПбМТСБ
233,915
СПб
2,328
238,763
0
100
200
300
400
500
600
СПб
СПбМТСБ
НП МБНК
НП МБНК
15
СПбМТСБ
240
СПб
7
262
0
100
200
300
400
500
600
СПб
СПбМТСБ
НП МБНК
0,168
0,333
0,975
0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
НП МБНК
СПбМТСБ
СПб
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
СПб
СПбМТСБ
НП МБНК
4 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г.
КОРТЕС
Товарный рынок
12 сентября на СПбМТСБ компания УК «Транс
- О й л » в и н т е р е с а х
ТНК-ВР провела аукцион на «повышение», в
ходе которого реализовала 6,84 тыс. т мотор-
ных топлив (или 85% от ранее заявленных
объемов).
С Рязанской НПК компания продала 1,44 тыс.
т нефтепродуктов, в том числе:
- 0,540 тыс. т бензина Премиум-95 по сред-
невзвешенной цене 34503 руб./т (+5303
руб./т к стартовой цене);
- 0,540 тыс. т бензина Регуляр-92 по сред-
н е в з в е ш е н н о й ц е н е
33403 руб./т (+5103 руб./т к стартовой це-
Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т
5,000
5,700
5,940
8,460
9,000
9,060
9,700
10,440
12,000
15,000
21,660
30,090
37,680
45,240
48,180
0 30 60 90 120 150
ст. Крабовая
ст. Черниковка-Восточная
ст. Сургут
ст. Ветласян
Уфимская группа НПЗ
ст. Нефтяная
Рязанская НПК
ст. Марцево
ст. Комбинатская
ст. Сокур
ст. Стенькино 2
КИНЕФ
ст. Новоярославская
ст. Яничкино
Ангарская НХК
Лидер по объему предложения
Ангарская НХК21,840
28,020
53,880
69,330
106,965
107,040
124,380
139,020
153,600
162,660
166,680
192,600
194,940
215,280
277,200
0 70 140 210 280 350
ст. Черниковка-Восточная
ст. Стенькино 2
ст. Новокуйбышевская
КИНЕФ
ст. Яничкино
Комсомольский НПЗ
ст. Сокур
ст. Дземги
Самарская группа НПЗ
ст. Новоярославская
Ачинский НПЗ
ст. Комбинатская
ст. Новая Еловка
ст. Суховская
Ангарская НХК
Лидер по объему спроса
Ангарская НХК1,620
1,800
1,920
5,000
6,600
8,460
9,360
9,700
12,000
15,000
18,360
26,470
33,600
35,295
48,000
0 20 40 60 80 100
ст. Брянск-Льговский
Московский НПЗ
ст. Владимир
ст. Крабовая
ст. Нефтяная
ст. Ветласян
ст. Марцево
Рязанская НПК
ст. Комбинатская
ст. Сокур
ст. Стенькино 2
КИНЕФ
ст. Новоярославская
ст. Яничкино
Ангарская НХК
Лидер по объему спроса
Ангарская НХК
14,520
1,640
79,055
36,880
84,243
14,030
14,195
51,940
13,345
0 50 100 150 200 250
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80 Лидер по объему предложения
ДТ летнее
0,720
19,980
282,260
593,000
884,693
263,780
8,640
23,125
83,160
15,540
0 200 400 600 800 1000
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80 Лидер по объему спроса
ДТ летнее
0,240
64,670
32,980
77,888
12,040
11,125
32,740
7,080
0 40 80 120 160 200
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80 Лидер по объему продаж
ДТ летнее
5 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г.
КОРТЕС
Товарный рынок
Объем спроса, предложения и сделок
Нефтепродукт Регион
Объемы, тыс. т
Предлож. Спрос Продажи
Нормаль-80
Запад 0,720 5,700 0,420
Восток 12,625 9,840 6,660
Регуляр-92
Запад 0,420 25,980 -
Восток 51,520 57,180 32,740
Премиум-95
Запад - 10,200 -
Восток 14,195 12,925 11,125
Авиакеросин
Запад - 160,200 -
Восток 14,030 103,580 12,040
ДТЛ
Запад 44,880 541,200 44,700
Восток 39,363 343,493 33,188
ДТЗ
Запад - 434,560 -
Восток 36,880 158,440 32,980
Топочный мазут Запад 36,500 239,240 36,500
Восток 42,555 43,020 28,170
7,080
0
10
20
30
40
50
60
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
тыс.
т
Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)
11,1250
50
100
150
200
250
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
тыс.
т
Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)
32,7400
200
400
600
800
1000
1200
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
тыс.
т
Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)
64,670
0
80
160
240
320
400
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
тыс.
т
Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)
12,0400
100
200
300
400
500
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
тыс.
т
АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)
77,8880
200
400
600
800
1000
1200
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
тыс.
т
Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)
Линейная ( Объем продаж)
32,9800
200
400
600
800
1000
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
тыс.
т
Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)
6 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г.
КОРТЕС
Товарный рынок
Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок
Нефтепродукт Регион
Сделки и цены
Кол-во
сделок,
ед.
Среднев.
цена,
руб./т
Мин.
цена,
руб./т
Макс.
цена,
руб./т
Нормаль-80 Запад 16 27201 27140 27494
Восток 2 26400 26300 27000
Регуляр-92 Запад 48 31644 30178 33400
Восток - - - -
Премиум-95
Запад 48 33455 33000 36900
Восток - - - -
Авиакеросин Запад 4 28616 27612 33700
Восток - - - -
ДТЛ Запад 34 26130 25650 28000
Восток 26 23482 22520 26000
ДТЗ Запад 52 27533 27000 32500
Восток - - - -
Топочный
мазут
Запад 16 11598 11000 12900
Восток 14 13067 12300 17400
27 154
24000
26000
28000
30000
32000
34000
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
31 644
23000
26000
29000
32000
35000
38000
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
Бензин Регуляр-92
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
33 455
23000
26000
29000
32000
35000
38000
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
Бензин Премиум-95
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
12 427
5000
8000
11000
14000
17000
20000
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
Топочный мазут
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
28 616
19000
22000
25000
28000
31000
34000
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
Авиакеросин
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
24 610
20000
22000
24000
26000
28000
30000
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
Дизельное топливо летнее
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
27 533
19000
22000
25000
28000
31000
34000
9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен
Дизельное топливо зимнее
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
7 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г.
КОРТЕС
Срочный рынок
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Значение
21.сен 24127
22.сен 24163
23.сен 24401
26.сен 24547
27.сен 24673
28.сен 24686
29.сен 24836
30.сен 25170
Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции
20.сен DS-9.11 30.сен 24252 24250 24252 24251 24252 6 540 0
21.сен DS-9.11 30.сен 24302 24260 24302 24281 24302 12 600 0
22.сен DS-9.11 30.сен 24312 24310 24312 24311 24312 8 540 0
23.сен DS-9.11 30.сен 24322 24320 24322 24321 24322 3 480 0
26.сен DS-9.11 30.сен 24552 24550 24552 24551 24552 6 600 0
27.сен DS-9.11 30.сен 24852 24700 24852 24784 24852 13 540 40
28.сен DS-9.11 30.сен 24776 24700 24852 24776 24852 0 0 40
29.сен DS-9.11 30.сен 24466 24080 24852 24466 24852 0 0 40
30.сен DS-9.11 30.сен 24897 24650 24897 24792 24897 20 1400 440
21000
22000
23000
24000
25000
26000
01.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»
8 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г.
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная
цена, руб./т
Δ, руб./т Объем продаж,
тыс. т
Количество сделок,
ед.
Ангарская НХК ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 24333 - 16,500 11
Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 12379 - 31,500 13
КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 27500 1202 0,065 1
КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27200 178 6,360 14
КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 36900 - 0,025 1
КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 30178 -2202 10,020 1
КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 27612 -3098 10,000 1
9 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г.
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная
цена, руб./т
Δ, руб./т Объем продаж,
тыс. т
Количество сделок,
ед.
ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 27800 - 0,088 1
Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 11450 - 1,800 1
НБ Батайская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 27000 600 0,400 4
НБ Батайская Премиум95кл3 СПбМТСБ 34500 - 0,100 1
НБ Батайская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33400 - 0,300 3
НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТл-02-62 СПб 27739 1239 0,320 2
НБ Усть-Кут ДТл-02-62 СПбМТСБ 26000 - 1,200 1
Рязанская НПК ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27600 - 9,700 5
ст. Биклянь ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26250 - 0,240 2
ст. Биклянь ТПБ СПбМТСБ 24250 - 0,240 2
ст. Богандинская Нормаль80кл3 НП МБНК 26400 - 0,420 2
ст. Брянск-Льговский ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26400 - 1,620 2
ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 33634 1571 1,920 2
ст. Кириши ТС/РТ НП МБНК 32037 - 0,120 1
ст. Комбинатская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 22533 - 12,000 6
ст. Крабовая Мазут М-100 СПбМТСБ 17400 - 5,000 1
ст. Марцево ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26300 - 3,420 2
ст. Марцево Премиум95кл4 СПбМТСБ 33263 -838 2,880 5
ст. Марцево Регуляр92кл4 СПбМТСБ 32394 -494 3,060 9
ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 33548 -658 1,260 15
ст. Нефтяная Регуляр92кл3 НП МБНК 32700 - 0,060 1
ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32134 -827 5,280 11
ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл4 НП МБНК 28050 - 0,720 5
ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 27471 1233 13,980 19
ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 26200 1500 0,240 1
ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 11045 - 9,180 6
10 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г.
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная Δ, руб./т Объем продаж, Количество сделок,
ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33446 -789 1,680 7
ст. Новоярославская Регуляр92кл3 НП МБНК 32600 - 0,060 1
ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32156 -714 7,740 8
ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23105 959 15,000 8
ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 НП МБНК 28111 - 0,540 3
ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 27235 859 7,140 10
ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 33535 -635 4,560 16
ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 32480 -532 6,120 13
ст. Черниковка-Восточная Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27239 59 0,300 2
ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26041 1458 26,325 13
ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 11000 -600 8,970 8
ст. Ярославль Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32300 - 0,100 1
Уфимская группа НПЗ ДТаЕвро НП МБНК 32500 - 0,180 1
ст. Зелецино ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27925 - 0,240 3
ст. Осенцы ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 28750 - 0,240 3
ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26275 - 0,240 3
ст. Татьянка Премиум95кл4 НП МБНК 33000 - 0,420 1
ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29100 2168 0,240 3
ст. Ветласян Мазут М-100 СПбМТСБ 12900 - 8,220 1
НБ Саратовская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 27000 1300 0,100 1
НБ Саратовская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33900 - 0,200 2
НБ Аркон-Про ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 26100 - 0,100 1
ст. Шувалово ДТл-02-62 СПб 28000 1778 0,030 1
Примечание:
В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в
течение предыдущего периода сделок не было.