Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские
DESCRIPTION
Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские. Ярослав Минуллин OpenLink /IRM Богдан Шатунов StinsComan. Типовой пример предложения…. Хронология Внедрения Автоматизированных Систем на ОРЭМ. Бизнес-процессы. Объектно-ориентированный учет операций. Сбор и мониторинг базовых данных. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Трейдинг: Опыт – Международный,Реалии - Русские
Ярослав МинуллинOpenLink/IRM
Богдан ШатуновStinsComan
![Page 2: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Типовой пример предложения…
![Page 3: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Хронология ВнедренияАвтоматизированных Систем на ОРЭМ
Потре-бители
EDM
Data Warehouse
+ BI
ETRM ERP
Сбор и мониторинг базовых данных
Генера-торы
Распределители
Внедряется с начала 90-х г.г.Широкое представление
Бизнес-процессы
Объектно-ориентированный учет операций
Внедряется с середины 90-х г.г.Локальное представление
Многомерное предста-вление данных
Внедряется с середины 2000-х г.г.Широкое представление
![Page 4: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Energy Trading and Risk Management (ETRM)
ГенерацияПередача
Контракты
Подготовка заявки на РСВВСВГОДолгосрочное планирование
Прогнозированиепотребления
ПланированиеПеретоков,Меж-зональная торговля
Потребление
ETRM
Плановые ПиУ
Интерфейс с СО
![Page 5: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Системное представление бизнес-процессов
Прогнози-рование Сделки
Мониторинг
ПозицииЛогистика
СбытОптимизация Портфеля
АнализРисков
Бэк-Оффис
![Page 6: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/6.jpg)
6Русэнергосбыт · 17-11-2011 · 6
О IRM
Сфера деятельностиРешение для работы на энергорынках
Офисы iRM• Вена: центр компетенции• Дортмунд: офис продаж/проектов
Офисы OpenLink • Хьюстон, Нью-Йорк, Лондон, Сидней, Сан Пауло, Берлин
Рынок• Более 60 внедрений в 17 странах мира• Более 150 внедрений по всей группе компаний
Специалисты компании – эксперты в области экономики и энергетики
![Page 7: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/7.jpg)
7Русэнергосбыт · 17-11-2011 · 7
О Stins Coman
ГК «Стинс Коман» образована 1992 году
Включает 16 компаний, работающих на различных рынках
Головной офис в г.Москва, Россия
Филиалы: г. Санкт-Петербург, г.УфаБелоруссия, Узбекистан, Сингапур
Более 700 сотрудников
Более 300 дилеров в РФ
Более 300 сервисных центров в РФ
Входит в топ-30 российских IT-компаний по данным ведущих исследовательских агентств
![Page 8: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Наши партнеры
![Page 9: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/9.jpg)
9Русэнергосбыт · 17-11-2011 · 9
Рынок. Текущая ситуация - объективная
Волатильность цен за счет на энергоресурсы за счет:
Постоянных прецедентов ручного регулирования цен
Неопределенность долгосрочных правил рынка
Непрозрачность информации по сетям и составу ВГО
Бизнес-планирование
Крайне трудоемкий процесс
Не вариативный процесс
Из-за трудоемкости – Всего несколько итераций
Бизнес-процессы производства и сбыта тепловой и электроэнергии не отлажены, слабое взаимодействие между департаментами на уровне передачи информации не говоря об уровне ИТ-систем
![Page 10: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/10.jpg)
10Русэнергосбыт · 17-11-2011 · 10
Рынок. Текущая ситуация - субъективная
Работа со свободными договорами и фьючерсами за редким исключением не систематизирована. Трейдеры и руководство видит в нем большие персональные риски, т.к. нет единой для всех Системы принятия решений:
Решение о заключении / не заключении сделки зачастую принимается Трейдером
Если цена РСВ пойдет вниз и мы получим убыток из-за того, что не заключили СДД / Фьючерсные контракты – виноват рынок, мы не могли повлиять
Если мы заключим договор/фьючерс, а цена РСВ сложится отлично от нашего прогноза – накажут
![Page 11: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Как работать в таких условиях?
Нужен Framework (концепция),
на основе которой можно построить оптимальный бизнес-процесс
![Page 12: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Самый сложный слайд
Рынок
Станция
Сбор данных, верификация,
дорасчетыЕдиная БД, BI
Заявки и контракты
График нагрузки
Модель рынка
Оптимизатор
Оптимизатор
Модель Станции
Подсистема отправки команд
Объект
Объект
Подсистема оптимизации (формирования команд)
Подсистема мониторинга
![Page 13: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Задача оптимизации. Внутр. контур
Рынок
Станция
Сбор данных, верификация,
дорасчетыЕдиная БД, BI
Заявки и контракты
График нагрузки
Модель рынка
Оптимизатор
Оптимизатор
Модель станции
![Page 14: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Задача оптимизации. Внутр. контур
Прогноз цен на электроэнергию
Стоимость и объем видов топлива
Расходные хар-ки агрегатов
Отпуск тепловой энергии
Отпуск электроэнергии
Состав оборудования
Распределение нагрузки по агрегатам
Распределение лимитов топлива
Технико-экономическая
модель Электростанции
Стоимость выбросов парниковых газов
![Page 15: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Примеры использования подсистемы
• Найти оптимальное распределение лимитного топлива
• Найти оптимальный график отпуска э/э,• Найти оптимальное распределение
электрической и тепловой нагрузки по агрегатам
• Определить оптимальные сроки ремонта оборудования
• Распределение лимитов топлива между станциями одной ГК*
![Page 16: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Задача оптимизации. Внешний контур
Рынок
Станция
Сбор данных, верификация,
дорасчетыЕдиная БД, BI
Заявки и контракты
График нагрузки
Модель рынка
Оптимизатор
Оптимизатор
Модель станции
![Page 17: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Задача оптимизации. Внешний контур
Технико-экономическаямодель
Электростанции
Стоимость выбросов
парниковых газов
Заявки (ВСВГО, РСВ, БР)
Заключение двухсторонних
договоров
Заключение фьючерсных контрактов
Прогноз цен на электроэнергию
Стоимость и объем видов
топлива
Расходные хар-ки агрегатов
Отпуск тепловой энергии
Отпуск электроэнергии
Состав включенного
оборудования
Распределение нагрузки по агрегатам
Распределение лимитов топлива
График ремонтов
![Page 18: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Примеры использования подсистемы
• Формирование и отправка заявок ВСВГО
• Формирование и отправка макета 30308
• Формирование и отправка заявок РСВ
• Формирование и отправка ОЦПЗ*
• Заключение свободных договоров,
• Заключение фьючерсных контрактов
![Page 19: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Цель – повышение маржинальной прибыли от производства и сбыта электрической и тепловой энергии
Прошли испытания оптимизационные модели:
• 20 ТЭЦ
• 4 ГЭС
• 4 ГРЭС
Предстоит моделировать по уже заключенным договорам:
• 19 ТЭЦ
Наш опыт
![Page 20: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Результат
Повышение маржинальной прибыли на 0,7% - 6,2% от совокупных затрат на топливо в зависимости от специфики
станции
![Page 21: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/21.jpg)
21
График показывает зависимость прибыли и вероятности ее получения в зависимости от стратегии и степени хеджирования
Что дальше?
![Page 22: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Прогнозирование потребления/цен
• Потребление/Выработка/Цены
• Факторы влияния
• Адаптированные ARIMAX модели
Статистическое
Прогнозирование
Построитель Форвардной
Кривой
Детерменистическоепрогнозирование
Метод Похожего Дня
• Статистические модели• На основе
- Ретроспективных данных- Прогноза факторов влияния (до 10)- Календаря
• Процедура ARIMAX для оценки параметров• Горизонты Планирования
- Краткосрочный (неделя) & средне-срочное (месяцы)
• Полная автоматизация• Промышленный масштаб (10-1000 прогнозов)
![Page 23: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/23.jpg)
23Компания IRM · общая информация · 31.03.2011· 23
Новое: Фундаментальная Модель ОРЭМ на базе IRM_OPTimization
ЗСП, с учетом спрос на Э/Э и всей генерации по ЗСП в целом.
Результат: маржинальные стоимости пр-ва по ЗСП
Перетоки между ЗСП с ограничениями пропускной способности
![Page 24: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/24.jpg)
24Компания IRM · общая информация · 31.03.2011· 24
Операционное/Стратегическое планирование
• Моделирование генерации- С учетом или без учета выработки тепла- Учет различных видов топлива- КПД в зависимости от топлива и от типа турбины- Учет гидрогенерации
• Системные ограничения- Ограничения по передаче э/э между ЗСП- Прогноз нагрузки по э/э (и теплу) по ЗСП- План ремонтов
• Стоимости- Цены на топливо по видам топлива- Ограничения по топливу (напр. по газу),- Стоимости пуска и останова- Тарифы на мощность (а также КОМ по ЗСП) - Ограничения на выбросы
Агрегация ген. оборудования по типам / блокам / станциям
Модель расчитывает маржинальные стоимоти по ЗСП, которые являются нижней границей цены по ЗСП
![Page 25: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/25.jpg)
25Компания IRM · общая информация · 31.03.2011· 25
Региональная модель
• Моделирование генерации- С учетом разделения РГЕ по ГТП- Моделирование отдельных блоков
• Системные ограничения- Учет заданной передачи э/э между ЗСП- Прогноз нагрузки по э/э (и теплу) по ГТП
Модель рассчитывает маржинальную стоимость по ГПТ
![Page 26: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/26.jpg)
26Компания IRM · общая информация · 31.03.2011· 26
Многорегиональная модель: примеры рузультатов по выработке э/э и тепла
по типам производителя в разрезе ЗСП:• Выработка тепла• Производство э/э с учетом
выработки тепла ТЭЦ
![Page 27: Трейдинг : Опыт – Международный, Реалии - Русские](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062301/56814d9f550346895dbaf913/html5/thumbnails/27.jpg)
27Компания IRM · общая информация · 31.03.2011· 27
Многорегиональная модель: примеры сравнения рузультатов и факта
• Маржинальные стоимости по ЗСП как прогноз цены по ЗСП• Финансовые результаты по типам станций
по типам производителя в разрезе ЗСП:• Перетоки между ЗСП
• Доля по типам станций