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株式会社 構造計画研究所〒164-0012 東京都中野区中央 4-5-3

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Introduction

リスクとは？ リスク分析とは

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リスクとは？

• リスクのイメージ

– 「危険」、「不安」、「良くない結果を導く」ようなネガティブな印象を持つことが多い

• リスクとは

– 成功する確率も、そうでない確率も含めたものを指す

– 不確実性こそがリスク

ある要因が、予測から外れる確率

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リスクとは？

• 身の回りのリスク

生活習慣による癌発症

賃貸経営 新しい手術

食の安全

環境生態系

事業の不良化

不良品欠陥商品

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ビジネスのリスクとは？

• ビジネスに関するリスク

ビジネスの外にあるリスク

ビジネスに内在するリスク

災害 犯罪 政治 法律

取引先の倒産

為替金利

事業評価の見誤り

計画の未達成

コストオーバー

品質欠陥

保険・法務・危機管理・マニュアルなど比較的対応されている

あいまいな評価、予測至上主義、声の大きい人の論理で評価され

がち

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リスクの分析手法

一点見積もり

シナリオ分析(三点法)

What if

分析

従来の手法

最も起りそう、平均的に起こりそうなケースを想定

特定のシナリオ(ベスト、ワースト、最も起こりやすいケース)を想定

様々なケースを想定

予測に幅を持たせた手法

モンテカルロ・シミュレーション どのシナリオが、どの程度の確率で起こるのか 予測の範囲に収まる確率はどの程度か

個々の不確実な要素を確率分布として考え、乱数により起こりうる無数のシナリオを再現することにより、起こりうる範囲と起こりやすさを知ることができる

主観的・決め打ちの評価になりがち

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期間

収入

ベストケース 最も有り得るケース

ワーストケース

期間

収入

数千、数万のシナリオを作成

おおよそのぶれ幅を予測

ぶれ幅と起こりうる確率をシミュレーションによって予測

各確率分布からシナリオを自動的に作成

モンテカルロ・シミュレーションとは？

モンテカルロ・シミュレーション

3点法

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• 1986年 Decisioneering社で Crystal Ball 誕生→ Hyperion社 → Oracle社へ （日本語化は、1992年）

• “リスク分析” を行う “意思決定支援” ソフトウェア

リスク分析ツールCrystal Ball とは？

3つの特徴

多様な

シミュレーション・分析機能

エクセル上で分析が可能

専門的な知識をそれほど必要としない

モンテカルロシミュレーション感度分析最適化アルゴリズム時系列分析

使い慣れたエクセルで、不確実性を表現不確実性・ぶれに起因するリスクを定量的に分析

マネージャーのための意思決定支援ソフト

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リスク分析ツールCrystal Ball とは？

• Crystal Ball の位置づけ

インテリジェンスのレベル

情報の不確実性

数値化

グラフ化

統計分析

予測

最適化 予測

見る

把握

理解

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Crystal Ball 適用分野

シックスシグマ

販売管理

教育環境

品質管理

事業・企業評価

財務分析

投資ポートフォリオ

ファイナンス

プロセス改善

ライフプランニングマネジメント

需要予測在庫管理

ダイナミックDCF

リアルオプション

コスト管理工程管理

歩留まりの予測

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• Fortune 500社中、85%以上の企業で採用

• GEグループをはじめ、多くの企業で社内標準ツールとして採用

• MBA Top50校中50校でコース採用

組織的導入の米国企業の例

航空・宇宙

製造

資源・エネルギー

製薬

公共サービス

ファイナンス

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お問い合わせ

• E-mail: cb@kke.co.jp

• TEL: 03-5342-1090

• HP: http://www.kke.co.jp/cb/リスク分析/意思決定に関する情報、セミナー開催情報、事例etc.