리스크 (Risk) 관리리스크 (Risk) 관리

위험도 관리 및 의사 결정론

리스크의 정의

• 소극적 관점 : 손해 (Loss), 손상 (Injury), 불이익 (Disadvantage), 파괴 (Destruction) 등의 가능성

• 적극적 관점 : 손실과 피해는 물론 획득과 기회에 대한 불확실성 / 가능성

• Risk : f(u,c) u : 특정 사안에 대한 불확실성 c : 특정 사안의 발생에 따르는 잠재적

손실 / 획득

리스크 관리

1) 특정 상황과 관련된 리스크의 근원을 파악하여 관련 리스크 인자를 식별

2) 식별된 리스크 사건 발생시 예상되는 결과에 대한 측정 · 평가3) 리스크의 부정적 영향을 감소시키거나 리스크 자체를 제거하기

위한 대응책의 수립 및 시행

리스크 식별(Risk Identification)

리스크 분석(Risk Analysis)

리스크 대응(Risk Response)

리스크 관리의 과정리스크 식별

(risk identification)

객관적 분석 자료객관적 분석 자료

주관적 판단 자료

리스크 대응(risk reponse)리스크 대응

(risk reponse)

주관적 판단 및 평가주관적 판단 및 평가

리스크 보유(risk retention)리스크 보유

(risk retention)리스크 전가(risk transfer)리스크 전가(risk transfer)

리스크 감소(risk reduction)리스크 감소

(risk reduction)리스크 회피

(risk avoidance)리스크 회피

(risk avoidance)

객관적 자료의 분석객관적 자료의 분석

건설 산업의 리스크 식별

리스크 근원(Risk source)

리스크 사건(Risk event)

리스크 결과(Risk effect)

· 안전규정 미비· 안전관리 부적절

· 장비결함· 부주의

안전사고

· 사망· 부상

· 현장작업중단· 준공지연

· 보험료 상승

리스크 근원 인자 , 결과 인자

근원 인자• 불규칙한 기후조건• 지반 조건 불안정• 부정확한 설계 / 시공• 도급업체 파산• 인플레이션

결과인자• 공기지연• 공사비 초과• 재난으로 인한 손

실 / 피해• 적정 품질 불확실

▶ 근원 인자 파악에 중점을 두는 것이 바람직

건설사업 리스크의 성격상 분류

건설 리스크

물리적 천재지변 환경적 재정 · 경제 정치 · 법 성격

인자

• 구조물 손상 / 붕괴

• 장비손상

• 지반침하

• 화재

• 도난

• 홍수

• 지진

• 태풍

• 산사태

• 생태손상

• 소음

• 수질오염

• 민원

• 폐기물 처리오류

• 인플레이션

• 환율변동

• 이자율변동

• 노동력부족

• 자재품귀

• 세제변경

• 자금유통

• 전쟁 , 혁명

• 법 / 제도 변경

• 토지수용 / 몰수

• 계약제도 차이

건설사업 리스크의 사업단계별 분류

건설 리스크

기획 • 타당성분석 단계 설계 단계 계약 • 시공

단계사용 • 유지관리

단계건설과정

• 사전조사 결함

• 자금조달 능력부족

• 기대수익 예측오류

• 지가상승

• 차입금의 인상

• 규모 결정 오류

• 이자율 / 세율 오류

• 설계범위 미확정 • 설계누락 / 생략

• 신기술 도입

• 설계자 / 발주자 / 시공자 의사소통 오류

• 설계기간 부족

• 자재 , 공법선정상의 오류

• 이해관계 대립 • 공사비 예측오류

• 부적합한 시방• 설계조건과현장여건 상이

• 공기부족

• 자재 , 인력 , 장비의가용성

• 기상 악화

• 파업• 설계변경

• 공법 부적절• 안전사고

• 안전성

• 하자발생

• 용도변경 , 개수 , 개전

• 에너지비 상승

인자

리스크 분석

- 활용 가능한 모든 객관적 정보와 자료를 수학적 통계적으로 처리 하거나 주관적 판단에 의해 리스크 인자의 결과적 중요도를 파악하는 과정

< 객관적 >

• Decision Tree Analysis

• Sensitivity( 감도 ) 분석• 확률 분포 이용• Bayesian 접근방법

< 주관적 >

• CheckList

(2 진 가중 평균 분석 ,

Fuzzy Approach)

• Analytical Hierarchical Process

• 효용이론 (Utility Theory)

- 분석 기법 -

Decision Tree Analysis

일괄도급

D.B

CM

+4 억원0.6

0.4

-2 천만원

+1 억 8 천만원

-1 억원

+2 억 2 천만원

-2 억원

0.05

0.95

0.1

0.9

확률 이익

기대금액 (Expected Monetary Value) 산출

EMV₁= 4 억 * 0.6 – 2 억 * 0.4 = 1.6 억원

EMV₂= 2.2 억 * 0.9 – 1 억 * 0.1 = 1.88 억원

EMV₃= 1.8 억 * 0.95 – 0.2 억 * 0.05 = 1.7 억원

Sensitivity Analysis - 감도분석

• “What if?” Analysis• 결과에 민감한 영향을 미치는 중요 리스크

변수를 밝혀 내는데 유용한 역할• 리스크 변수 값의 정확도를 증가 시키기

위하여 사업관리자의 노력이 집중되어야 할 영역 식별

• 대안 비교시 우선 순위가 바뀌는 조건을 파악

Sensitivity Analysis Example

Y = 560.118 ( 1 + 0.62L + 0.38M ) Y : 공사비 L : 노무비 상승율 M : 자재비 상승율 =≫ 자재비 상승율 : 0 ~ 15% 노무비 상승율 : 0 ~ 30% 공사비 변동범위 : 560.118 ~ 696.226

L M 0 5 10 15 20 25 30

0 560.118 • • • • • •

3 • • • • • • •

6 • • • • • • •

9 • • • • • • •

12 • • • • • • •

15 • • • • • • 696.226

확률분포 이용

• Monte Carlo Simulation - 컴퓨터가 정해진 확률분포에 따라 난수

발생• ETA(Event Tree Analysis, 사건계도분석 ), F

TA(Fault Tree Analysis 결함계도분석 ) 등으로 리스크 사건 모델링 (Scenario 작성 ) 후 시뮬레이션

• 물리적 리스크 : 구조물의 손상 , 원전 안전도 평가 등의 분석에 자주 사용

예 ) 지하철 공사

T1 E1 E2

과도 굴착 – 배면지하수 유입 – 지반 부등침하

공사지연

인접건물피해

인명손실

1 억

5 억

10억

E3 손실비용

PT1=0.01 PE1|T1=1.0 PE2|E1=0.5

PE3|E2=0.1

▶ PB|A : 사건 A 가 일어났을 때 사건 B가 일어날 조건부 확률

Risk = 0.01 * 1.0 * 0.5 * 0.1 * 10 억 = 5백만원

-Monte Carlo Simulation : 무작위 변수를 위한 난수발생 , 확률계산 .

과도굴착 : f ( 지반토사상태 , 공기의 급박성… )

지반부등침하 : f (토류판 시공상태 , 지반종류 / 물성치… )

이진수값 : EDV = 00111 = 0 * 2⁴ + 0 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2 + 1 * 2 = 7

이진수 최대값 : MEDV = 11111 = 31

리스크 평가값 : RDF = = = 0.77

2 진 가중평균 분석

1. 발주자의 재정적 안정성은 높은가 ?2. 발주자의 공사관리 능력은 우수한가 ?3. 기타 공사 참여자와의 관계는 우호적인가 ?4. 발주자의 주관적 관점이 현 공사진행에

많은 영향을 미치는가 ?5. 최근 공사 발주항목을 점검할 수 있는가 ?

중간 점검 항목 Yes No

중요도

( • )

( • )

( • )

( • )

( • )

3 2 1 0

MEDV - EDV

MEDV

31 - 7

31

AHP(Analytical Hierarchical Process)

• 리스크의 중요도 산정에 쓰임•많은 수의 고려사항 ( 리스크 ) 을 비교함에 있어서 각각의 고려 사항에 대한 1:1 비교(Pair-Wise Comparison) 을 통하여 전체적인 평가가 가능하게 해줌

• 리스크의 중요도 산정을 포함한 주관적 의사결정에 자주 사용

•세분화 , 비교판단 , 우선순위 종합 원리에 근거

AHP Example

리스크 인자 : 지가상승 (RF1), 투자기간 (RF2), 임대가능면적 (RF3), 설계비용(RF4)

① Pair-wise Comparison 을 통한 weight Factor 산정 ( 대각선위 )

RF1 RF2 RF3 RF4

RF1 1 1 3 3

RF2 (1) 1 2 2

RF3 (1/3) (1/2) 1 3

RF4 (1/3) (1/2) (1/3) 1

② Put Reciprocal ( 대각선 아래 )

③ Calculate Column Sum & Row Sum

RF1 RF2 RF3 RF4 Row Sum Weight

RF1 1 1 3 3 1.52 0.38

RF2 1 1 2 2 1.25 0.31

RF3 1/3 1/2 1 3 0.78 0.19

RF4 1/3 1/2 1/3 1 0.45 0.11

Column Sum

2.67

3 6.33

9 4.00

④ Normalize Row Sum & Get weight

▶ Row Sum = ∑(Weight Factor / Column Sum)

AHP Example

리스크 조정 할인율의 적용

• IRA = IRF + IRP

IRA : 리스크 조정 할인율 ( 이자율 )

IRF : 리스크가 고려되지 않은 할인율

IRP : 리스크 할증

A project B project

Risk High Low

Discount Rate 15% 11%