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0.0.1 Teoría Microeconómica I
Antiguo NuevoCurso : Teoría Microeconómica I Teoría Microeconómica INombre del curso en inglés : Microeconomic Theory I Microeconomic Theory ISigla : EAE310B EAE4101Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : José Miguel Sánchez y Bernardita Vial José Miguel Sánchez y Bernardita Vial
Descripción
Presentación de los pilares fundamentales del análisis económico. Teorías de la demanda,oferta y equilibrio competitivo. Externalidades y bienes públicos. Utilidad esperada eincertidumbre. Teoría de juegos no cooperativos, economía de la información.
Objetivos
Manejar el lenguaje e instrumental económicos
Analizar el comportamiento de mercados a partir de modelos matemáticos
Valorar los conceptos de bienestar social como criterio de análisis de instituciones ypolíticas
Contenidos
Repaso y formalización de conceptos básicos
Preliminares: conceptos matemáticos útiles
Teoría de la demanda: preferencias y utilidad; dualidad y propiedades de la demanda
Elección bajo incertidumbre
• Preferencias sobre loterías y utilidad esperada.
• Aversión al riesgo.
Teoría de la producción y oferta: función de producción, función de costos y oferta
Equilibrio parcial: agregación y equilibrio
Equilibrio general: existencia y teoremas del bienestar
Equilibrio competitivo en economía de intercambio
Equilibrio competitivo en economías con producción
Equlibrio general bajo incertidumbre
Bienestar social
Externalidades y bienes públicos
Teoría de juegos
• Juegos en forma normal y equilibrio de Nash en estrategias puras y mixtas.
• Juegos en forma extensiva y perfección en subjuegos
• Juegos dinámicos e información
Economía de la información
• Riesgo moral e incentivos
• Selección adversa y autoselección
Metodología
Clases lectivas
Tareas
Evaluación
Tareas (10%)
Prueba 1 (25%)
Prueba 2 (25%)
Examen (40%)
Bibliografía
0.0.2 Teoría Microeconómica II
Antiguo NuevoCurso : Teoría Microeconómica II Teoría Microeconómica IINombre del curso en inglés : Microeconomic Theory II Microeconomic Theory IISigla : EAE3112 EAE4102Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Rodrigo Harrison y Felipe Zurita Rodrigo Harrison y Felipe Zurita
Descripción
Presentación de la teoría de la decisión y la teoría de juegos a nivel avanzado. Racionalidady coherencia de la decisión. Equilibrio de Nash, existencia y unicidad. Refinamientos ydesrefinamientos. Racionalizabilidad, evolución, aprendizaje.
Objetivos
Adquirir los fundamentos de la teoría de la decisión
Dquirir los principales conceptos de equilibrio en profundidad
Valorar los diversos enfoques que se han propuesto como explicación de fenómenossociales
Aplicar conceptos en algún fenómeno social
Contenidos
Teoría de la Decisión
• Racionalidad y conocimiento
• Utilidad esperada: Savage, von Neumann-Morgenstern
• Coherencia intertemporal
• Información
◦ Refinamiento particional◦ Orden de Blackwell
Teoría de Juegos no Cooperativos
• Juegos en forma normal
◦ Equilibrio de Nash: existencia, unicidad◦ Dinámica de la mejor respuesta◦ Introspección: racionalizabilidad, equilibrio correlacionado
◦ Evolución: estabilidad evolutiva, dinámicas darwinianas, dinámica del re-plicador
◦ Aprendizaje: juego ficticio, aprendizaje bayesiano
• Juegos en forma extensiva
◦ Equilibrio perfecto◦ Equilibrio secuencial y sus refinamientos◦ Juegos repetidos: teoremas de folk◦ Equilibrio markoviano perfecto
Metodología
Clases lectivas
Tareas
Ensayo
Evaluación
Pruebas (40%)
Tareas (15%)
Ensayo (10%)
Examen (35%)
Bibliografía
0.0.3 Teoría Microeconómica III
Antiguo NuevoCurso : Teoría Microeconómica III Teoría Microeconómica IIINombre del curso en inglés : Microeconomic Theory III Microeconomic Theory IIISigla : EAE3113 EAE4103Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE3112 EAE4102Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Nicolás Figueroa y Rodrigo Harrison Nicolás Figueroa y Rodrigo Harrison
Descripción
Este curso ofrece formación avanzada en las teorías de la elección social y del diseñode mecanismos. Criterios de bienestar social, concepto de implementabilidad. Diseño demecanismos aplicados a subastas y diseño de mercados.
Objetivos
Conocer los resultados principales de elección social: Paradoja de Condorcet, Teo-rema de Imposibilidad de Arrow, Teorema de Gibbard
Analizar los resultados principales en diseño de mecanismos
Aplicar los conceptos anteriores al diseño subastas de subastas y mercados
Debatir la evidencia de campo y de laboratorio
Contenidos
Elección Social y Bienestar
• Preferencias Sociales
• Teorema de Imposibilidad de Arrow
• Algunas Posibilidades
Diseño de Mecanismos (DM)
• Introducción
• El Problema General de DM
• El Principio de la Revelación
• Ambientes Cuasi-lineales
• Mecanismos Bayesianos
• Implementación Virtual
• Mecanismos Robustos
• Implementación
Teoría de Subastas
• Subastas y Diseño de Mecanismos
• Subastas y la Teoría de Demanda
• Subastas de un Objeto
◦ con Valos Privado◦ y Equivalencia de Ingresos◦ con Valor Interdependiente
• Subastas Multi-Objeto
◦ con Valor Privado◦ y Equivalencia de Ingresos◦ Secuencias◦ con Valos Interdependiente◦ en Paquete y Combinatorial
• Diseño de Objeto y Diseño de Mecanismos
Metodología
Clases lectivas
Tareas
Ensayo
Evaluación
Prueba 1 (20%)
Prueba 2 (20%)
Examen (35%)
Tareas (15%)
Ensayo y presentación (10%)
Bibliografía
0.0.4 Teoría Macroeconómica I
Antiguo NuevoCurso : Teoría Macroeconómica I Teoría Macroeconómica INombre del curso en inglés : Macroeconomic Theory I Macroeconomic Theory ISigla : EAE320B EAE4201Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE319B concurrente EAE4000 concurrenteCarácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : Francisco Rosende y Matías Tapia Francisco Rosende y Matías Tapia
Descripción
Presentación de los aspectos centrales de la teoría macroeconómica moderna. Se cubrenlos temas de ciclos reales, crecimiento, política fiscal, dinero y sistema financiero. mercadoslaborales.
Objetivos
Analizar los principales determinantes de los ciclos económicos
Analizar los principales determinantes del crecimiento económico
Contenidos
Crecimiento Económico
• El modelo de Ramsey: equilibrio, estado estacionario, y transición• Modelos de crecimiento endógeno: capital humano y cambio tecnológico
Política fiscal en equilibrio general
• En el problema de Ramsey• Impuestos y crecimiento• Optimalidad de la trayectoria de impuestos y deuda
Mercado laboral y desempleo: introducción a los modelos de búsqueda
• Equilibrio parcial• Equilibrio general
El rol del dinero en equilibrio general
• Teorías sobre el rol de dinero• Dinero en equilibrio general• Efectos del dinero en el corto plazo
• Política monetaria
Intermediación financiera
• Rol de la intermediación en la economía
• Crisis financieras
• La Gran Depresión y la crisis del 2008
Metodología
Clases lectivas
Propuesta de investigación
Evaluación
Dos Pruebas (20% cada una)
Un Examen (35%)
Propuesta de investigación (10%)
Tareas (15%)
Bibliografía
0.0.5 Teoría Macroeconómica II
Antiguo NuevoCurso : Teoría Macroeconómica II Teoría Macroeconómica IINombre del curso en inglés : Macroeconomic Theory II Macroeconomic Theory IISigla : EAE321B EAE4202Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE320B EAE4201Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Loris Rubini Loris Rubini
Descripción
En este curso se analiza modelos de equilibrio general dinámicos bajo certidumbre eincertidumbre, y modelos con fricciones reales. Analizar, a partir de esos modelos, distintasmaterias de interés macroeconómico como la distribución de la riqueza, mercados delcrédito y políticas óptimas, entre otras.
Objetivos
Entender la mecánica de los modelos de equilibrio general dinámicos bajo incerti-dumbre
Valorar la influencia de las fricciones reales en el ciclo
Aplicar el modelo al análisis de la distribución de la riqueza y de los mercados delcrédito
Contenidos
Introducción
Modelo de Crecimiento Neoclásico
• Certidumbre• Incertidumbre y Precio de Activos• Política Fiscal
Modelos de Generaciones Traslapadas
Incertidumbre, Heterogeneidad y Mercados Incompletos: Modelos de Bewely
• Teoría e Implementación• Aplicaciones
Mercados Incompletos Endógenos: Fricciones Reales
• Enforcement Imperfecto• Información Imperfecta• Política fical sin commitment
Metodología
Clases lectivas
Proyecto de investigación
Evaluación
Tareas: 15%
Pruebas: 40%
Proyecto de investigación: 20%
Examen: 25%
Bibliografía
0.0.6 Teoría Macroeconómica de la Economía Internacional
Antiguo NuevoCurso : Teoría Macroeconómica de la Economía
InternacionalTeoría Macroeconómica III
Nombre del curso en inglés : International Finance Macroeconomic Theory IIISigla : EAE341A EAE4203Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE320B EAE4201Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Klaus Schmidt-Hebbel Klaus Schmidt-Hebbel
Descripción
En este curso se analiza la teoría macroeconómica de economías abiertas y de las finanzasinternacionales y su evidencia empírica, tanto a nivel internacional como para el casoparticular de Chile.
Objetivos
Adquirir conceptos de la teoría macroeconómica internacional
Desarrollar una capacidad analítica de solución de problemas teóricos
Analizar la evidencia empírica que sustenta la teoría
Debatir los problemas principales que enfrentan las economías abiertas y la economíamundial en el presente
Contenidos
Conceptos Básicos e Informes Macroeconómicos y Financieros Internacionales
• Modelos simples macroeconómicos de equilibrio general para la economía abier-ta
• Informes macroeconómicos y financieros internacionales
Comercio Internacional a través del Tiempo: Modelos Intertemporales de la CuentaCorriente (1 Bien)
• Dos Períodos: Consumo, Inversión y Cuenta Corriente
• Horizonte Infinito: Dinámica de la Cuenta Corriente
• Evidencia Empírica Internacional
Cuenta Corriente, Tipo de Cambio Real y Términos de Intercambio (Dos o másBienes)
• El Precio Relativo de Bienes Transables y No Transables y la Cuenta Corriente• Paridad de Poder de Compra• Equilibrio Estático en Economía Dependiente (Modelo de Salter-Swan-Corden-
Dornbusch)• Equilibrio Dinámico en una Economía Dependiente• Efecto Harrod-Balassa-Samuelson• Tipo de Cambio Real y Consumo óptimo• Tipo de Cambio Real e Inversión óptima• Activos Externos Netos, Tipo de Cambio Real y Premio Soberano (Modelo
Dinámico para una Economía Abierta)• Los Términos de Intercambio y la Cuenta Corriente
◦ Términos de Intercambio, Tipo de Cambio y Cuenta Corriente◦ Términos de Intercambio en un Modelo de Tres Sectores (Gavin)
• Sostenibilidad de la Cuenta Corriente• Los Desbalances Globales
Activos Internacionales, Riesgo e Imperfecciones de los Mercados Financieros Inter-nacionales
• Incertidumbre y Equilibrio de Cartera de Activos Internacionales
◦ Incertidumbre, Consumo y Equilibrio de Cartera◦ Diversificación Internacional de Cartera y el Puzzle de Sesgo de Activos
Domésticos◦ Modelo de Valoración de Activos Internacionales basado en el Consumo
• Consumo y cuenta corriente bajo incertidumbre knightiana• Restricciones a los Movimientos Internacionales de Capitales
Dinero, Deuda y Tipo de Cambio Bajo Precios flexibles e Inflexibles
• Modelos Monetarios para Tipo de Cambio Fijo, flexible y Reptante• Paridades de Tasas de Interés y Premios al Riesgo Cambiario y al Riesgo
Soberano• Dinero, Deuda y Tipo de Cambio bajo Precios Inflexibles
◦ Efectividad de Políticas Macroeconómicas (Modelo de Mundell-Fleming)◦ Inflación y devaluación cambiaria bajo inflexibilidad de precios (Modelo
de Overshooting de Dornbusch)
• Los Puzzles de la Macroeconomía Internacional y los Costos del Comercio
Regímenes Cambiarios y Monetarios y Política Monetaria en una Economía Abierta
• Sistemas Cambiarios Alternativos• Flotación Sucia: Intervenciones en los Mercados Cambiarios• Sistemas Monetarios Alternativos. Áreas Monetarias, Monedas Comunes y Do-
larización
• Política Monetaria en Economías Abiertas
• Conducción de la Política Monetaria bajo Metas de Inflación
Crisis Financieras
• Tipología de Crisis Financieras y Ocho Siglos de Crisis en el Mundo
• Crisis Cambiarias o de Balanza de Pagos: Ataques Especulativos a Tipos deCambio Fijos
• Crisis Bancarias
• Crisis de Deuda Externa Soberana y Crisis de Liquidez Internacional
• Crisis Mellizas, Trillizas, Cuatrillizas ... y sus Consecuencias
• Flujos de Capitales, Paradas Repentinas de Capitales (Sudden Stops) y Rever-siones de Cuenta Corriente (Current-Account Reversals) en Economías Emer-gentes
• La Crisis Financiera Global y Gran Recesión de 2008-2009: Causas, Respuestasde Políticas Financieras y Macroeconómicas, Efectos Reales y Lecciones parala Reforma de Políticas Financieras y Macroeconómicas
Metodología
Clases lectivas
Trabajo de investigación
Evaluación
Este curso está diseñado para ser aprobado por todo alumno que demuestre interés porla materia y su estudio. La evaluación se basa en:
2 pruebas parciales (20% cada una)
Examen (20%)
Controles de lectura (15%)
Trabajo de investigación (25%)
Bibliografía
0.0.7 Economía Matemática
Antiguo NuevoCurso : Economía Matemática Matemáticas para EconomíaNombre del curso en inglés : Mathematical Economics Mathematical EconomicsSigla : EAE319B EAE4000Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : Jaime Casassus y Gonzalo Edwards Constanza Fosco
Descripción
Este curse presenta algunas de las herramientas matemáticas necesarias para seguir pro-gramas de postgrado en economía. En primer lugar, se introducen algunos conceptos deanálisis real que son importantes para avanzar en el estudio de la teoría microeconómica.En segundo lugar, se introducen las herramientas matemáticas que se utilizan para mode-lar y analizar la evolución de sistemas que varían en el tiempo. Por último, se presenta lateoría de control óptimo y la programación dinámica, que permiten optimizar los sistemasanteriores.
Objetivos
Adquirir el lenguaje analítico de la economía moderna
Adquirir nociones de análisis real en un contexto económico
Dominar herramientas avanzadas de optimización que posibiliten el análisis de mo-delos económicos
Desarrollar la capacidad de resolver modelos de sistemas dinámicos en tiempo dis-creto y en tiempo continuo
Contenidos
Introducción al Análisis Real
• Teoría de Conjuntos• Topología• Secuencias
Optimización Estática
• Optimización con Restricciones• Aplicaciones Económicas
Análisis de Sistemas Dinámicos
• Ecuaciones en Diferencias y Diferenciales
• Introducción a los Procesos Estocásticos
Programación Dinámica y Control Óptimo
• Modelos Determinísticos en Tiempo Discreto
• Modelos Estocásticos en Tiempo Discreto
• Modelos Determinísticos en Tiempo Continuo
Metodología
Clases lectivas
Ejercitación personal
Evaluación
Dos pruebas y controles (60%)
Examen (40%)
Bibliografía
0.0.8 Análisis Real para Economía
Antiguo NuevoCurso : Análisis Real para Economía Matemáticas para EconomíaNombre del curso en inglés : Real Analysis for Economics Mathematical EconomicsSigla : EAE3190 EAE4000Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE319B Admisión al MagísterCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Nicolás Figueroa y Bernardita Vial Constanza Fosco
Descripción
Presentación de los principales conceptos del análisis real y sus aplicaciones en economía.Lógica, continuidad, convexidad, completitud, compacidad, puntos fijos, optimización.
Objetivos
Adquirir el lenguaje matemático utilizado en el análisis formal de la teoría eco-nómica, con el objetivo de adentrarse y comprender en profundidad la literaturaexistente en esta disciplina.
Dominar herramientas básicas de análisis real, con el objetivo de analizar, proponery construir modelos en las distintas áreas de la economía haciendo uso del instru-mental estudiado en este curso.
Desarrollar las habilidades básicas necesarias para posibilitar y favorecer la adqui-sición de nuevas herramientas de Análisis Real de acuerdo al área de especialidad ynivel de formalidad de la investigación del alumno.
Contenidos
Introducción
• Funciones
Espacios métricos
• Definiciones y ejemplos
• Algo de topología
Límite y convergencia
• Convergencia de secuencias
• Convergencia de funciones
• Ejemplos y aplicaciones
Continuidad
• Continuidad de funciones• Continuidad de correspondencias• Ejemplos y aplicaciones
Punto Fijo
• Teorema del valor intermedio• Teorema de punto fijo de Brower• Teorema de punto fijo de Banach• Teorema de punto fijo de Kakutani• Ejemplos y aplicaciones
Maximización estática clásica
• Teorema del máximo• Método de Lagrange• Estática comparativa• Ejemplos y aplicaciones
Sistemas dinámicos
• Ecuaciones en diferencias y diferenciales• Existencia y unicidad• Ejemplos y aplicaciones
Optimización dinámica
• Programación dinámica: ecuación de Bellman y teorema de Banach• Control óptimo• Ejemplos y aplicaciones
Introducción a la Teoría de la Medida y Probabilidad
Metodología
Clases lectivas
Ejercitación personal
Evaluación
Prueba 1: (25%)
Prueba 2: (25%)
Examen: (30%)
Tareas individuales: (20%)
Bibliografía
0.0.9 Modelos Dinámicos en Tiempo Discreto
Antiguo NuevoCurso : Modelos Dinámicos en Tiempo Discreto Modelos Dinámicos en Tiempo DiscretoNombre del curso en inglés : Discrete-Time Dynamic Models Discrete-Time Dynamic ModelsSigla : EAE321G EAE4007Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Eugenio Bobenrieth Eugenio Bobenrieth
Descripción
Este curso presenta teoría, métodos numéricos, y elementos de econometría, para modeloseconómicos dinámicos en tiempo discreto.
Objetivos
Analizar los elementos centrales de la teoría y aplicaciones
Plantear, resolver numéricamente y diseñar estrategias de estimación empírica, parasus propios modelos dinámicos
Contenidos
Introducción a modelos dinámicos en tiempo discreto
• Intuición y motivación al Principio de la Optimalidad
• Presentación preliminar de algunos ejemplos clásicos: Sistemas dinámicos li-neales y costo cuadrático, modelos (s; S) con costos fijos, modelos de tiemposde parada, modelo de crecimiento neoclásico
Conceptos matemáticos básicos para modelos dinámicos:
• Teorema de contracción
• Teorema de Blackwell
• Teorema del máximo
Principio de la Optimalidad
• Retornos acotados
• Retornos no acotados
• Diferenciabilidad de la función valor, derivada de Benveniste y Scheinkman
• Condiciones de Euler
Algunas aplicaciones de Programación Dinámica Estocástica:
• Modelos de Buffer Stock Saving
• Modelo canónico de expectativas racionales con restricciones de liquidez: Equi-librio competitivo y solución del problema de bienestar asociado, modelos conesfuerzo de producción
Métodos numéricos para modelos dinámicos con restricciones de liquidez
Aplicaciones:
• Convergencia al estado estacionario estocástico
• Esquemas de estabilización de precios y sus efectos en el bienestar
• Modelos dinámicos no-lineales, no-estacionarios
Elementos de econometría de modelos dinámicos
Metodología
Clases lectivas
Trabajo personal de investigación
Evaluación
Trabajo de investigación (20%)
Dos pruebas (25% cada una)
Examen final (30%)
Bibliografía
0.0.10 Teoría Econométrica I
Antiguo NuevoCurso : Teoría Econométrica I Teoría Econométrica INombre del curso en inglés : Econometric Theory I Econometric Theory ISigla : EAE350B EAE4301Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : Tomás Rau y Raimundo Soto Tomás Rau y Raimundo Soto
Descripción
Presentación de modelos probabilísticos que dan sustento al análisis estadístico, con én-fasis en el modelo lineal.
Objetivos
Profundizar en la teoría econométrica clásica a un nivel superior
Adquirir las capacidades necesarias para la realización de estudios econométricosaplicados, especialmente microeconometría, con datos reales
Contenidos
Elementos de Teoría de Probabilidad
• Espacio muestral, σv-álgebra y espacio de probabilidad
• Variable aleatoria, función de densidad de probabilidad (pdf ) y función dedistribución acumulada (cdf )
• Transformaciones y momentos de una variable aleatoria
• Distribuciones bivariadas y multivariadas, propiedades.
• Distribución condicional, ley de esperanzas iteradas, etc.
El Modelo de Regresión Lineal
• Objetos de interés
• El modelo de regresión lineal
• Bondad de ajuste
• Momentos del Estimador MCO
• El Modelo normal de regresión lineal
• Test de hipótesis e intervalos de confianza
• Predicción
• Regresión particionada
Elementos de Teoría Asintótica
• Modos de convergencia (en probabilidad, en media cuadrática, casi segura)
• Leyes de grandes números (Chebychev, Khinchin, Kolmogorov I y I I)
• Teorema central del límite (Lindeberg-Lévy, Lindeberg-Feller y Lyapunov)
• Teorema de Slutzky y el "Método Delta"
Problemas de Especificación y Datos
• Mínimos Cuadrados Generalizados (Aitken)
• Heterocedasticidad (robust standard errors and clustered)
Metodología
Clases lectivas
Ejercicios de aplicación de técnicas econométricas
Evaluación
Tareas (15%)
Controles (10%)
Pruebas (40%)
Examen final (35%)
Bibliografía
0.0.11 Teoría Econométrica II
Antiguo NuevoCurso : Teoría Econométrica II Teoría Econométrica IINombre del curso en inglés : Econometric Theory II Econometric Theory IISigla : EAE3512 EAE4302Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE350B EAE4301Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Tomás Rau Tomás Rau
Descripción
Este curso presenta la econometría de corte transversal y métodos de estimación usandodatos de panel.
Objetivos
Conocer las propiedades básicas y aplicaciones de una serie de métodos economé-tricos y evaluar sus virtudes y limitaciones
Dominar herramientas útiles para investigación económica de frontera en microeco-nometría
Contenidos
Introducción
• Repaso resultados claves de Teoría Econométrica I, Identificación, Teoría Asintótica,etc.
Estimadores No-Lineales
• Estimadores Extremos, Método General de Momentos y Máxima Verosimilud
• Modelos de Respuesta Discreta
◦ Binary Response Models◦ Multinomial Logit Models◦ Multinomial Probit Models◦ Ordered Response Models◦ Extensiones
• Modelos con Selección y Regresión Censurada: Tobit, Heckit, Heckprob yDubin-Mcfaden
• Extensiones-Aplicaciones
• Modelos de conteo y de duración
Estimación de Efectos Tratamiento
• Conceptos generales (ATE, LATE, ATT, etc)
• Métodos
◦ OLS◦ Matching y métodos doblemente robustos◦ Panel models◦ D-D◦ Randomization◦ IV-Two samples, heterogenous treatment effects, weak instruments◦ RD◦ Debate reciente
Tópicos especiales en estimación de varianza
• Clustering
• Resultados múltiples (SUR, Bonferroni)
Regresiones de cuantiles
• Marco simple
• Censored case
• Instrument variable and quantiles
Metodología
Clases lectivas
Discusión en clases
Tareas
Evaluación
Tareas (40%)
Prueba 1 (25%)
Prueba 2 (25%)
Participación en clases (10%)
Bibliografía
0.0.12 Teoría Econométrica III
Antiguo NuevoCurso : Teoría Econométrica III Teoría Econométrica IIINombre del curso en inglés : Econometric Theory III Econometric Theory IIISigla : EAE3513 EAE4303Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE350B EAE4301Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Juan Urquiza Juan Urquiza
Descripción
Presentación avanzada de los métodos principales de análisis de series de tiempo.
Objetivos
Aplicar conceptos y técnicas de econometría avanzada de series de tiempo
Estimar modelos simultáneos, dinámicos, interpretando sus resultados con relacióna las teorías económicas y señalando las potencialidades y limitantes del análisis
Comprender en profundidad técnicas econométricas avanzadas de modelos de seriesde tiempo uni y multivariadas
Diseñar, conducir y finalizar una investigación cuantitativa
Contenidos
Procesos básicos
• Estacionariedad y ergodicidad
• Correlogramas
• Procesos de ruido blanco, media móvil, autorregresivos u ARMAs
• Teorema de Wold
• Metodología Box Jenkins
• Estacionarizar
• Indentificación del modelo ARMA
• Estimación de modelos ARMA(p,q)
• Predicciones
• Simulación
• Validación
Modelos estacionarios multivariados
• Vectores autorregresivos• Identificación, matriz de Choleski• Causalidad• Estimación por máxima verosimilitud• Funciones impulso-respuesta• Descomposición de la varianza del error de pronóstico• VAR estructurales y cuasi-VAR
Modelos de varianza no constante
• Modelos ARCH• Estimación• Testeo
Modelos no estacionarios
• Representación de tendencias• Predicciones, persistencia• Teoría asintótica para procesos con tendencia determinística• Teoría asintótica para procesos con tendencia estocástica
Raíces unitarias multivariadas y cointegración
• Correlación espúrea• Cointegración• Teorema de representación de Engel-Granger• Estimación en sistemas de ecuaciones
Modelos de cambios de régimen
• Cadenas de Markov• Algoritmo de maximización de expectativas• Filtro de Kalman
Análisis espectral
• Espectro poblacional• Periodograma muestral• Estimación• Usos
Metodología
Clases lectivas
Lectura individual
Trabajo
Evaluación
Prueba 20%
Examen 30%
Trabajos 50%
Bibliografía
0.0.13 Tópicos en Microeconometría
Antiguo NuevoCurso : Tópicos en Microeconometría Tópicos en MicroeconometríaNombre del curso en inglés : Topics in Microeconometrics Topics in MicroeconometricsSigla : EAE3972 EAE4304Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B y EAE350B EAE4101 y EAE4301Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Tomás Rau Tomás Rau
Descripción
Presentación de técnicas avanzadas de microeconometría moderna para modelar y estimarmodelos microeconómicos con datos de corte transversal y de panel.
Objetivos
Adquirir técnicas econométricas para el análisis empírico de fenómenos y preguntaspropias de la ciencia económica, tanto su implementación y aplicación estadísticacomo su interpretación económica
Desarrollar análisis empíricos con técnicas del estado del arte de la disciplina parala mejor comprensión de los fenómenos económicos, con especial énfasis a preguntasde las áreas de economía laboral, economía de la educación y evaluación de impacto
Contenidos
Endogeneidad en modelos paramétricos
Endogeneidad: Variables Instrumentales y GMM. Ejemplos y aplicación a la eva-luación de programas (estimador de Wald)
• Fallas en la identificación e Identificación débil (weak instruments). Estima-dores alternativos (LIML). Test para instrumentos débiles: Cragg y Donald(1993).
• Inferencia ante la presencia de instrumentos débiles: Test de Wald y Razónde Verosimilud condicional (Anderson y Rubin (1949), Stock y Yogo (2005) yMoreira (2003)).
• Modelos binarios con selección en no observables.
• El método de Funciones de Control. Aplicación a Modelos Hedónicos.
• Endogeneidad en modelos binarios y discretos. Variable endógena discreta ycontinua. Treatment effect models
• Endogeneidad en modelos de datos de panel y paneles dinámicos. Arellano yBond (1991).
Modelos semi-paramétricos
• Estimación de densidades de distribución mediante Kernels.
• Regresión No Paramétrica. Estimador de Nadaraya y Watson. Estimadores deSeries y Splines. Maldición de la Dimensionalidad y su reducción mediante elmétodo de Generalized Additive Models.
• Elección óptima de los smoothing parameters. Validación cruzada generalizada.
• Modelo simple para la evaluación de programas. Identificación mediante Re-gression Discontinuity. Estimación por local polynomials y splines. InferenciaBayesiana. Test de densidad de McCrary
• Endogeneidad en regresiones no paramétricas
• Endogeneidad y Selección en regresiones no paramétricas
• Estimación Semi paramétrica de modelos de elección binaria
• Heterogeneidad en regresiones no paramétricas
Introducción a los modelos estructurales
• Modelos estructurales y formas reducidas
• Tratamiento de variables latentes
• Estimación Máximo Verosímil y aspectos computacionales
• Ejemplos
Metodología
Clases lectivas
Tareas computacionales aplicadas a problemas económicos específicos
Presentaciones de los alumnos de papers seleccionados
Evaluación
Tareas computacionales (40%)
Tabajo con presentaciones (30%)
Examen (30%)
Bibliografía
0.0.14 Econometría Aplicada
Antiguo NuevoCurso : Econometría Aplicada Macroeconometría INombre del curso en inglés : Applied Econometrics Macroeconometrics ISigla : EAE3520 EAE3251Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE350B Admisión al MagísterCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Omar Bello Raimundo Soto
Descripción
Este curso presenta una amplia gama de técnicas econométricas, en su aplicación al estudiode fenómenos macroeconómicos. El énfasis del curso es hacia la impementación de losmétodos de estimación.
Objetivos
Adquirir y aplicar distintos conceptos y técnicas econométricas avanzadas.
Desarrollo de trabajos empíricos en una gran variedad de áreas en economía.
Dominar el uso de softwares estadísticos y adquirir formación básica de programa-ción, con el fin de hacer uso de las técnicas aprendidas.
Contenidos
Series de Tiempo
Procesos ARMA
• Modelos de Ecuaciones Simultáneas
• Auto Regresiones de Vectores
• Método de Momentos Generalizado
• Modelos de Series de Tiempo No Estacionarias
• Raíces Unitarias
• Cointegración
• Estacionalidad
• Simulaciones de Montecarlo
• Modelos de Series de Tiempo de Heteroscedasticidad
• Regresiones Aparentemente no Relacionadas
Corte Transversal
• Modelos con Variable Dependiente Discreta
• Modelos para Muestras Censuradas/Truncadas
• Evaluación de Programas
• Estimación No Paramétrica
• Modelos Poisson y Binomial Negativa
• Bootstrapping
Datos de Panel
• Modelo de Regresión con Componentes del Error Tipo One-Way
• Modelo de Regresión con Componentes del Error Tipo Two-Way
• Tests de Hipótesis
• Endogeneidad del Componente del Error
• Modelos de Paneles Dinámicos
• Cointegración en Paneles
Metodología
Clases lectivas
Tareas
Evaluación
Prueba 1 (20%)
Prueba 2 (20%)
Examen (30%)
Tareas (30%)
Bibliografía
0.0.15 Finanzas Públicas
Antiguo NuevoCurso : Finanzas Públicas Economía Fiscal INombre del curso en inglés : Public Finance Fiscal Economics ISigla : EAE370B EAE4141Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE320B concurrente, EAE352E
concurrenteEAE4201 concurrente
Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Sofía Bauducco Martín Besfamille
Descripción
Este curso se centra en el análisis de problemas de política fiscal y finanzas públicas, talescomo fijación óptima de tasas impositivas al trabajo y al capital, problemas de inconsis-tencia temporal, in- teracción entre poltica fiscal y monetaria, y aspectos redistributivosde la política fiscal.
Objetivos
Estudiar las finanzas públicas desde un ángulo macroeconómico
Analizar modelos dinámicos de equilibrio general
Analizar la literatura actual de política fiscal
Aplicar los modelos estudiados
Contenidos
Programación dinámica
• El problema de cómo comer una torta en un entorno determinístico
• Formulación general: el caso determinístico
• Formulación general: el caso estocástico
Métodos numéricos
• Iteración de la función de valor
• Iteración de la función de política
• Otros métodos
El modelo de crecimiento de Ramsey
• El caso no estocástico
• El caso estocástico
• Solución analítica y numérica
Introducción a modelos de política fiscal óptima con mercados completos
• El problema de Ramsey
• Tasación óptima del capital: el resultado de Chamley
• Equivalencia Ricardiana
• Suavización de tasas impositivas
• Resolución numérica
Política fiscal óptima con mercados incompletos
• Mecanismos para completar mercados: inflación, bonos de distinta madurez
• El problema de Ramsey con mercados incompletos
Inconsistencia temporal
• El problema de inconsistencia temporal en el problema de Ramsey
• Política fiscal óptima y consistencia temporal
Política fiscal y monetaria óptima
• El problema de inconsistencia temporal en el problema de Ramsey
• Política fiscal óptima y consistencia temporal
Seguridad social
• Repaso de economías con generaciones traslapadas
• Ineficiencia dinámica
• Sistemas de seguridad social
Redistribución y reformas fiscales
• El modelo de agentes heterogéneos y mercados incompletos
• Impuesto al capital óptimo
• Efectos redistributivos de cambios en el impuesto al capital
• Efectos macroeconómicos de cambios temporales en tasas impositivas
• Otras reformas impositivas
Metodología
Clases lectivas
Proyecto de investigación
Evaluación
Ejercicios (30%)
Proyecto de investigación (30%)
Examen final (40%)
Bibliografía
0.0.16 Economía de la Educación
Antiguo NuevoCurso : Economía de la Educación Economía de la EducaciónNombre del curso en inglés : Economics of Education Economics of EducationSigla : EAE396E EAE4122Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Claudio Sapelli Claudio Sapelli
Descripción
Presentación y discusión del estado de las artes en el análisis económico de la educación.
Objetivos
Comprender los diversos aspectos del proceso educativo que han sido analizados conherramientas económicas
Debatir en profundidad alguno de ellos
Contenidos
Introducción
Teoría del Capital Humano
• Teoría del Capital Humano: Formulación Original y Tres versiones
• Teoría del Capital Humano: Extensiones y Limitaciones
• Testeando la Teoría del Capital Humano: Problemas de Estimación
• Sesgo de Habilidad
Estimación de los Retornos a la Educación
• Estrategias Empíricas
• Estimaciones
• Evidencia para Chile
Formación de Capital Humano y Política Pública óptima
• Inversión óptima y Restricciones de Crédito
La Industria de la Educación; Producción, Calidad, Profesores, Insumos
• Introducción
• Funciones de Producción
• Efecto Compañero
Vouchers: Teoría y Evidencia Empírica
El Sistema Educacional Chileno
Metodología
Clases lectivas
Trabajo de investigación
Evaluación
Dos pruebas (20% cada una)
Examen (35%)
Trabajo (25%)
Bibliografía
0.0.17 Economía y Medioambiente
Antiguo NuevoCurso : Economía y Medioambiente Economía y MedioambienteNombre del curso en inglés : Environmental Economics Environmental EconomicsSigla : EAE395A EAE4171Créditos UC/SCT: : 12/7 10/5Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Juan Pablo Montero Juan Pablo Montero
Descripción
Este curso discute el estado de las artes en el análisis económico del medioambiente.
Objetivos
Analizar las teorías de las externalidades y de la regulación en su aplicación a losproblemas medioambientales
Debatir el análisis empírico de la regulación ambiental
Contenidos
Externalidades y bienes públicos
Instrumentos de política ambiental
Selección adversa: instrumentos lineales y no lineales; dinámica
Riesgo moral, fiscalización incompleta y monitoreo incompleto
Poder de mercado
Autorregulación
Análisis empírico del desempeño regulatorio
Inversión e innovación
Cooperación y acuerdos internacionales
Interacciones entre impuestos y doble dividendo
Valoración ambiental
Descuento, irreversibilidad, aprendizaje e incertidumbre
Desarrollo, comercio internacional, y competencia interjurisdiccional
Metodología
Clases lectivas
Estudio individual
Evaluación crítica de lectura
Tareas
Evaluación
Dos pruebas (30% y 35%)
Referato (10%)
Participación en clases (10%)
Tareas (15%)
Bibliografía
0.0.18 Tópicos en Economía Financiera
Antiguo NuevoCurso : Tópicos en Economía Financiera Economía Financiera IINombre del curso en inglés : Topics in Financial Economics Financial Economics IISigla : EAE378D EAE4132Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Jaime Casassus Jaime Casassus
Descripción
Presentación y discusión de tópicos avanzados en valoración de activos en tiempo continuo.
Objetivos
Adquirir las herramientas utilizadas en economía y finanzas en tiempo continuo
Conocer y evaluar modelos dinámicos tradicionales de valorización de activos, se-lección de carteras y equilibrio general con mercados completos
Desarrollar la capacidad de realizar investigación en economía financiera
Contenidos
Conceptos básicos de valorización de activos en tiempo discreto
• Valorización por arbitraje
• Factor de descuento estocástico
Fundamentos matemáticos
• Proceso Browniano
• Lema de Itô
• Teorema de Girsanov
• Ecuaciones diferenciales estocásticas
Valorización de activos
• Teorema fundamental de valorización (I y II)
• Factor de descuento estocástico
• Bonos, Futuros y Forwards
• Opciones Europeas y Americanas
Selección de carteras de inversión
• Programación dinámica
• Método de la Martingala
• Selección estratégica de carteras
• Cobertura usando futuros
Precios de activos en equilibrio
• CAPM de consumo
• CAPM intertemporal
• Economías productivas
• Economías de intercambio
Otros temas
• Estructura de capital dinámica
• Modelos de crecimiento endógeno
• Inversiones
• Commodities
• Estructura de tasas de interés
• Mercado incompletos
Metodología
Clases lectivas
Trabajo y presentación
Evaluación
Prueba 1 (20%)
Prueba 2 (20%)
Tareas (20%)
Examen (20%)
Discusión/presentación (20%)
Bibliografía
0.0.19 Economía Laboral
Antiguo NuevoCurso : Economía Laboral Economía LaboralNombre del curso en inglés : Labor Economic Labor EconomicSigla : EAE335A EAE4120Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B concurrente EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Claudio Sapelli Claudio Sapelli
Descripción
Este curso presenta y discute el estado de las artes en el análisis económico de trabajo.
Objetivos
Analizar los aspectos económicos del trabajo: empleo y desempleo, capacitación,remuneraciones
Evaluar el sustento empírico de las principales teorías sobre el tema
Contenidos
Introducción
Diferencias Igualizantes y Equilibrio de Mercado
Demanda de Trabajo
• Teoría Neoclásica y Extensiones• Salario Mínimo
Oferta de Trabajo: Personas y Horas
Oferta de Trabajo: Capital Humano
• Educación y Tasas de Retorno• Entrenamiento en el trabajo, retornos a la experiencia, capital humano específico
y Políticas Públicas• Autoselección, el modelo de Roy y distribución del ingreso• Discriminación
Ingresos salariales: Incentivos y el Contrato de Empleo
• El Problema de Agencia
• Esquemas de Compensación
Movilidad, Matching, Capital Específico y Desempleo
• Movilidad, Turnover y Matching
• Capital Específico
Empleo y Desempleo: Teoría; Regulación y Política Pública; La importancia de losflujos; y la Experiencia de Chile
• Introducción
• Flujos
• Instituciones y Política Pública
• Chile
Metodología
Clases lectivas
Trabajo de investigación
Evaluación
Primera Prueba (20%)
Segunda Prueba (20%)
Examen (35%)
Trabajo (25%)
Bibliografía
0.0.20 Tópicos de Desarrollo Económico
Antiguo NuevoCurso : Tópicos de Desarrollo Económico Tópicos de Desarrollo EconómicoNombre del curso en inglés : Topics in Economic Development Topics in Economic DevelopmentSigla : EAE3975 EAE4159Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Jeanne Lafortune Jeanne Lafortune
Descripción
El curso se enfoca en aspectos microeconómicos que pueden explicar y corregir la pobrezay el subdesarrollo en sus facetas multidimensionales en países en desarrollo.
Objetivos
Actualizar el conocimiento acerca de los temas en desarrollo económico
Adquirir herramientas para desarrollar investigación económica en el área
Contenidos
Métodos
Pobreza
• Programas de subsidios monetarios
• Desarrollo infantil
• Educación
• Derechos de propiedad
• Vivienda
• Seguros
• Asignación de recursos y productividad
• Salud
• Mercados laborales en países subdesarrollados
◦ El impacto de la salud en el ingreso◦ Inversiones en salud y su valoración◦ Mercado matrimonial◦ El impacto del ingreso en la salud◦ Los impactos macro de la salud◦ Oferta y demanda de trabajo
◦ Migración◦ Discriminación de género
• Mercados de crédito
◦ Tecnologías de adopción◦ Mercados financieros◦ Intervenciones en mercados financieros◦ Finanzas conductuales
Metodología
Clases lectivas
Trabajo
Arbitraje
Evaluación
Participación (10%)
Presentación (30%)
Informe de arbitraje (15%)
Propuesta de trabajo (20%)
Trabajo (25%)
Bibliografía
0.0.21 Economía Institucional
Antiguo NuevoCurso : Economía Institucional Economía InstitucionalNombre del curso en inglés : Institutional Economics Institutional EconomicsSigla : EAE371D EAE4161Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Francisco Gallego Francisco Gallego
Descripción
Este curso cubre tópicos de economía política de instituciones y desarrollo económico.
Objetivos
Desarrollar tanto material analítico tomado de economía política, como empíricoanalizando trabajos recientes en el área
Adquirir y evaluar la teoría, como las metodologías empíricas disponibles en el área
Contenidos
Métodos empíricos
Herramientas analíticas
Introducción
La hipótesis: instituciones como causa fundamental del desarrollo
• Definición del concepto de instituciones desde diferentes perspectivas
• La hipótesis: los detalles conceptuales
• La hipótesis: la estrategia de identificación macroeconómica y las críticas yrespuestas
• Más críticas: ¿INSTITUCIONES o instituciones?
Un desvío: historia y desarrollo económico (la estrategia de identificación y máspreguntas...)
Instituciones y desarrollo intra-país: teoría
Instituciones, desarrollo intra-país e historia: evidencia
Modelos de elección colectiva y votaciones: modelos estáticos y dinámicos
Compra de votos y lobby
Modelos de elección colectiva y votaciones: aplicaciones y resultados empíricos I
Modelando instituciones
• Introducción
• Rol del Estado y diferentes regímenes políticos
• Cambio institucional y democratización
• Persistencia y cambio
• Aplicaciones
• ¿Cultura como explicación alternativa?
Metodología
Clases lectivas
Trabajo de investigación
Referatos
Evaluación
Tareas (15%)
Pruebas (50%)
Trabajo (30%)
Tareas breves semanales (10%)
Bibliografía
0.0.22 Economía Pública y Regulación
Antiguo NuevoCurso : Economía Pública y Regulación Economía Pública y RegulaciónNombre del curso en inglés : Public Economics and Regulation Public Economics and RegulationSigla : EAE332B EAE4111Créditos UC/SCT: : 12/7 10/5Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Optativo OptativoProfesor encargado : José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez
Descripción
Presentación y discusión del estado de las artes en el análisis de la regulación económica.
Objetivos
Analizar aspectos de la economía de la regulación que son de relevancia para eco-nomías en desarrollo
Debatir, en el contexto de industrias variadas, las consecuencias del uso de diversosinstrumentos
Valorizar aspectos de implementación en la práctica
Contenidos
La Teoría de la Regulación
• Introducción: Visión General
• Bienes Públicos
• Externalidades
• El Problema del Monopolio Natural
◦ Definición de Monopolio Natural◦ ¿Por Qué Regular un Monopolio Natural?◦ Precios Ramsey◦ Precios Peak-Load◦ Precios No-lineales
• Regulación Bajo Información Asimétrica.
• Modelos de regulación de Monopolios Naturales.
◦ Modelos de Tasa de Retorno◦ Modelos de Price Caps y Sistemas Relacionados◦ Regulación por Empresa Eficiente y Yardstick
◦ Optimalidad sin Regulación
• Licitación de Derechos Monopólicos.
• Tarificación de Acceso
La Regulación Económica en la Práctica
• Análisis Normativo como Teoría Positiva. Teoría de la Captura. La Perspectivade la Economía Política.
• Electricidad
• Telecomunicaciones
• Acción y Ley Antimonopolios
Metodología
Clases lectivas
Trabajo
Evaluación
Dos pruebas (25%)
Examen final (30%)
Trabajo (20%)
Bibliografía
0.0.23 Organización Industrial
Antiguo NuevoCurso : Organización Industrial Organización IndustrialNombre del curso en inglés : Industrial Organization Industrial OrganizationSigla : EAE334A EAE4110Créditos UC/SCT: : 12/7 10/5Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Mínimo de mención Mínimo de menciónProfesor encargado : Juan Pablo Montero Juan Pablo Montero
Descripción
Presentación y discusión del estado de las artes en el análisis de la organización de lasindustrias y sus consecuencias económicas.
Objetivos
Entender temas e industrias que sean relevantes y actuales
Adquirir técnicas de investigación
Contenidos
Introducción
• Concepto de Organización Industrial
• Aplicación de la Teoría de Juegos a la Organización Industrial
Competencia Estática
• Teoría
• Evidencia Empírica
Competencia Dinámica/Colusión
• Teoría
• Evidencia
Modelos de Diferenciación de Productos
• Teoría
• Evidencia
Entrada
• Entrada y estructura de mercado
◦ Teoría◦ Evidencia
• Estrategias para prevenir entrada
◦ Teoría◦ Evidencia
• Discriminación y Dispersión de Precios
◦ Teoría� Monopolista y bienes durables (y almacenables)� Dispersión de precios, búsqueda, y costos de cambio� Discriminación de precios� Discriminación de precios en oligopolio, empaquetamiento
◦ Evidencia
• Otros Tópicos en IO
◦ Información Asimétrica◦ Two-sided Markets◦ Investigación y desarrollo◦ Racionalidad Acotada en IO◦ Análisis de Fusiones◦ Subastas
Metodología
Clases lectivas
Trabajos
Evaluación
Participación en clases (10%)
Trabajos (20%)
Dos pruebas (35% cada una)
Bibliografía
0.0.24 Simulación de Modelos Económicos
Antiguo NuevoCurso : Simulación de Modelos Económicos Métodos NuméricosNombre del curso en inglés : Numerical Methods in Economics Numerical MethodsSigla : EAE352E EAE4050Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : Admisión al Magíster Admisión al MagísterCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Sergio Salas Eugenio Bobenrieth
Descripción
Este curso cubre métodos numéricos para la resolución de modelos macroeconómicos:solución de ecuaciones no lineales, optimización, diferenciación e integración numéricas;soluciones aproximadas de modelos canónicos.
Objetivos
Resolver numéricamente modelos macroecnómicos
Conocer y utilizar programas de software estadísticos: Gauss y Matlab
Contenidos
Preliminares
• Aproximación numérica
Análisis numérico
• Ecuaciones lineales, optimización, ecuaciones no lineales
Métodos de aproximación
• Aproximaciones de Taylor ypolinomios; splines
• Diferenciación e integración numéricas
Métodos de proyección y expectativas parametrizadas
Programación dinámica numérica
• Iteración de la función de valor
• Iteración de la función de política
• Método de la malla endógena
Modelos de agentes heterogéneos
• Cómputo de las distribuciones estacionarias
• Dinámica de las distribuciones
Aproximación lineal y log-lineal
• Modelos de expectativas racionales lineales
• Caso base: modelo de ciclos reales
• Método de los coeficientes indeterminados
• Teoría de soluciones
• Herramientas de Uhlig
Aproximaciones de orden superior
• Aproximaciones de segundo y tercer órdenes
• Introducción a Dynare
Metodología
Clases lectivas
Laboratorios
Trabajo
Evaluación
Tareas (70%)
Trabajo (30%)
Bibliografía
0.0.25 Economía Financiera
Antiguo NuevoCurso : Economía Financiera Economía Financiera INombre del curso en inglés : Financial Economics Financial Economics ISigla : EAE378C EAE4131Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE310B EAE4101Carácter : Mínimo de mención Mínimo de menciónProfesor encargado : Felipe Zurita Felipe Zurita
Descripción
Este curso discute la teoría de los mercados financieros: qué son los activos financieros,por qué existen qué determina su valor, qué determina su forma, por qué existen losintermediarios financieros.
Objetivos
Comprender y discutir los determinantes de los precios de activos
Comprender y discutir el rol de los incentivos en el diseño de instrumentos
Contenidos
Activos financieros
Precios de activos en economías de intercambio
• Modelos estáticos de valoración• Modelos dinámicos de valoración• Burbujas• Especulación
Oferta de activos
• Teorema de separación• Teorema de Modigliani y Miller• Señalización• Incentivos
Intermediación financiera
• Banca• Mercados secundarios• Liquidez
Metodología
Clases lectivas
Lectura individual
Tareas
Trabajo
Evaluación
Dos pruebas (40%)
Examen (35%)
Tareas (15%)
Trabajo (10%)
Bibliografía
0.0.26 Seminario de Política Económica
Antiguo NuevoCurso : Seminario de Política Económica Seminario de Política EconómicaNombre del curso en inglés : Seminar on Economic Policy Seminar on Economic PolicySigla : EAE396A EAE3997Créditos UC/SCT: : 12/7 10/6Módulos : 2 2Requisitos : EAE320B concurrente EAE4201 concurrenteCarácter : Optativo OptativoProfesor encargado : Klaus Schmidt-Hebbel Klaus Schmidt-Hebbel
Descripción
Discusión de los diversos aspectos de la intervención del Estado en la economía, incluyendopolíticas macroeconómicas y regulación.
Objetivos
Analizar la capacidad del Estado de afectar el proceso de desarrollo
Estudiar el impacto de las políticas fiscal y monetaria
Analizar los aspectos políticos envueltos en las reformas
Contenidos
Mediciones y Avances en Estabilización y Reformas Estructurales
• Mediciones y Avances en Estabilización y Reformas Estructurales
• Indicadores Internacionales de Competitividad, Facilidad de Hacer Negocios yDesarrollo Humano
Crecimiento Económico y Políticas Públicas
• Modelos Teóricos
• Modelos Empíricos
• Fuentes de Crecimiento: Ahorro e Inversión, y Productividad de Factores
• Políticas Públicas y Crecimiento: Evidencia Internacional y para Chile
Regímenes Macroeconómicos y Financieros: Medidas, Determinantes y Consecuen-cias
• Regímenes Cambiarios
• Regímenes Monetarios
• Régimen Monetario de Meta de Inflación
• Regímenes Fiscales basados en Reglas Fiscales
Política Monetaria
• Institucionalidad de la Banca Central Moderna
• Modelos de Política Monetaria
• Política Monetaria y Variables Inobservables
◦ Estimaciones de cuatro variables inobservables para Chile◦ Estimaciones de cuatro variables inobservables para América Latina
• Conducción de la Política Monetaria
• Lecciones de la Gran Crisis para la Política Monetaria
Política Fiscal
• Institucionalidad de la Política Fiscal
• Modelos de Política Fiscal
• Multiplicadores Fiscales
• Conducción de la Política Fiscal: Sostenibilidad y Contraciclicidad
Política Tributaria
• Aspectos Analíticos
• Economía Política de los Impuestos
• Experiencia Internacional y de Chile
Reformas del Sistema de Pensiones
• Aspectos Analíticos y Modelos
• Experiencia Internacional y de Chile
Reformas laborales
Delincuencia y Justicia
• Enfoques analíticos y evidencia empírica para conductas delictivas, sus deter-minantes y respuestas de política
• Sistema legal y judicial y sus efectos en variables macroeconómicas. Enfoquesanalíticos, evidencia empírica y propuestas de reforma
Drogas
Economía política de las reformas
Metodología
Clases lectivas
Trabajo de investigación
Evaluación
Tres pruebas parciales (20% cada una)
Controles de lectura (15%)
Trabajo de investigación (25%)
Bibliografía
0.0.27 Tesis de Magíster
Antiguo NuevoCurso : Tesis de Magíster Tesis de MagísterNombre del curso en inglés : Master Thesis Master ThesisSigla : EAE300M EAE4990Créditos UC/SCT: : 30/18 30/18Módulos : 2 2Requisitos : EAE4190 ó EAE4290 ó EAE4390Carácter : Mínimo MínimoProfesor encargado : Comisión de Tesis Comisión de Tesis
Descripción
La Tesis de Magíster en Economía consiste en el desarrollo de un trabajo individual deinvestigación bajo la supervisión y guía de una comisión de profesores.
Objetivos
Desarrollar la capacidad de investigar de modo autónomo
Desarrollar la capacidad de escribir un informe académico o profesional
Contenidos
Variables de acuerdo con el tema
Metodología
Trabajo individual guiado periódicamente por la comisión
Evaluación
Trabajo final (100%), calificado en la siguiente escala:
• Distinguida
• Aprobada
• Reprobada
Bibliografía
Específica a cada tema