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Università degli Studi di Foggia
CORSO DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (A – L)
RIEPILOGO I MODULO
EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015
2 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015
• Lezioni I Modulo
• Riferimenti bibliografici
I PUNTI DELLA LEZIONE
3 EIF (A – L) – Prof. Stefano Dell’Atti – a. a. 2014/2015
UN QUADRO D’INSIEME DEL SISTEMA FINANZIARIO
Il sistema finanziario Le principali componenti del sistema finanziario Le funzioni del sistema finanziario Il sistema finanziario e i circuiti di trasferimento delle
risorse
I mercati finanziari Le funzioni e l’articolazione dei mercati I mercati del debito e i tassi di interesse I mercati azionari I mercati dei cambi
LEZIONE 1
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 1 : Un quadro d’insieme del sistema finanziario
o MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012), Capitolo 1.
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LEZIONE 2
LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Gli intermediari finanziari (IF)
Le funzioni degli IF nei circuiti indiretti I costi di transazione La redistribuzione dei rischi La riduzione dell’asimmetria informativa
Le principali categorie di intermediari finanziari
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 2: La struttura e le funzioni del sistema finanziario
o MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012), Capitolo 2.
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LEZIONE 3
ASIMMETRIE INFORMATIVE E COSTI DI TRANSAZIONE
Le caratteristiche della struttura finanziaria dei principali paesi industrializzati
I costi di transazione e l’asimmetria informativa: come influenzano il sistema finanziario e la struttura finanziaria
La selezione avversa: come nasce e con quali strumenti viene limitata
Il moral hazard: le conseguenze sulla scelta debito/azioni e sul mercato del debito
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 3: Asimmetrie informative e costi di transazione
o MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012), Capitolo 7.
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LEZIONE 4
LA STRUTTURA E LE FUNZIONI DELLA BCE
La Banca Centrale Europea
L’assetto istituzionale e organizzativo Le funzioni Il processo decisionale
L’indipendenza della Banca Centrale
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 4 : La struttura e le funzioni della BCE
o MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012), Capitolo 9.
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LEZIONE 5
LA BANCA E L’ATTIVITA’ BANCARIA: EVOLUZIONE LEGISLATIVA
La banca
Definizione Funzioni
Evoluzione dell’ordinamento bancario
Il TUB Il TUF Altri aspetti normativi dell’attività bancaria
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 5: La banca e l’attività bancaria: evoluzione legislativa.
o R. RUOZI (2015), Capitolo 1.
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LEZIONE 6
MODELLI ISTITUZIONALI E FORME ORGANIZZATIVE
L’organizzazione delle banche Diversificazione/specializzazione dell’attività bancaria
Modelli organizzativi dell’attività bancaria Banca universale/- Gruppo bancario
Classificazione della clientela Le strategie nel - retail banking/- private banking/- corporate
banking
L’articolazione territoriale della banca Politica degli sportelli
Strategia e organizzazione delle piccole banche/- grandi gruppi
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 6: Modelli Istituzionali e forme organizzative
o R. RUOZI (2015), Capitolo 3.
o MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012), Capitolo 18 (pag. 471-479)
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LEZIONE 7
COMMENTO AL TUB E AL TUF
Il T.U.B. - DLgs. n.385 del 1 settembre 1993
Il T.U.F. - DLgs. n.58 del 25 febbraio 1998
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 7: Commento al TUB e TUF
o R. RUOZI (2015), Capitolo 1.
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LEZIONE 8
MODELLI DI VIGILANZA
La vigilanza del sistema finanziario
o Le autorità di vigilanza del sistema finanziario italiano
o L’organizzazione dei controlli sul sistema finanziario
o La vigilanza sulle banche
L’Accordo di Basilea I
o Da Basilea I a Basilea II
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 8: Modelli di vigilanza
o R. RUOZI (2015), Capitolo 2.
o MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012), Capitolo 17 (da pag. 421 a 432).
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LEZIONE 9
BASILEA 2 E IL RISCHIO DI CREDITO
Struttura del NAC
o Primo Pilastro/ - Secondo Pilastro / - Terzo Pilastro
Il rischio di credito
Basilea 2 e il rischio di credito
Il rischio di credito: approcci di misurazione
o Standard Approach / - IRB Approach
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 9: Basilea 2 e il rischio di credito
o R. RUOZI (2015), Capitolo 16.
o MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012), Capitolo 22.
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LEZIONE 10
I rischi di mercato
La gestione del rischio di interesse L’approccio del maturity gap L’approccio del duration gap
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 10: I rischi di mercato
o R. RUOZI (2015), Capitolo 16.
o MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012), Capitolo 22.
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ESERCITAZIONE LEZ. 10
METODOLOGIE DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E DEL RISCHIO DI MERCATO
Le metodologie di misurazione del rischio di credito
Le metodologie di misurazione del rischio di mercato
Nota: Su questi temi (così come sulle metodologie di misurazione del rischio operativo) potrebbe esserci un esercizio nella prova di esonero, sullo stile di quelli svolti durante le esercitazioni.
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SEMINARIO
BASILEA 3 E PERCORSI AGGREGATIVI PER LE BANCHE DI MINORI
DIMENSIONI
Dott. Cosimo PugliaDirettore Generale della Banca di Credito Cooperativo di
Canosa Loconia
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LEZIONE 11
RISCHIO OPERATIVO E METODOLOGIE DI MISURAZIONE
Il rischio operativo
o Caratteristicheo Approcci di misurazione
Le metodologie di misurazione del rischio operativo
Approccio Base (BIA)
Approccio Standardizzato (TSA)
Approcci di Misurazione Avanzata (AMA)
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 11: rischio operativo e metodologie di misurazione
o R. RUOZI (2015), Capitolo 16.
o MISHKIN FREDERIC S.; EAKINS STANLEY G.; FORESTIERI G. (2012), Capitolo 22.
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LEZIONE 12
DA BASILEA 2 A BASILEA 3: gli effetti sulle banche
Basilea 2: limiti
Basilea 3: novità La modifica della composizione del patrimonio delle
banche Standard di liquidità a breve e a medio e lungo termine
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Lezione 12: DA BASILEA 2 A BASILEA 3: gli effetti sulle banche
o R. RUOZI (2015), Capitolo 2.