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Simulador de Estratégias de Participação em Leilões de Energia Existente para Geradores

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• Empresa de base tecnológica - consultoria e prestação de serviços de P&D;

• Spin-off Enerq/USP;

• Principais Linhas de Pesquisa em Distribuição de Energia:• Regulação e Comercialização de Energia• Redes Inteligentes;• Planejamento, Qualidade, Operação;• Redes Subterrâneas;

• Clientes: AES Eletropaulo, Celesc, Light, Cemig, EDP, Rede Energia, ARSESP, Duke Energy, entre outros;

• Parceiros: Enerq/USP, FIPE, etc.

Apresentação

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Introdução

• O objetivo principal do projeto foi desenvolver uma ferramenta computacional de simulação de leilões de energia existente com a participação de jogadores reais e de jogadores virtuais, representando os geradores de energia elétrica.

• Metodologia de definição das estratégias de oferta das empresas geradoras.– Análise de carteiras– Propensão ao risco (AHP)– Banco de dados

• Análise de Sensibilidade para o 7° Leilão de Energia Existente.

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Estratégia - Jogadores Virtuais

A metodologia para definição das possibilidades de portfólio é baseada na teoria de carteiras, desenvolvida inicialmente para o mercado financeiro e adaptada para utilização para o mercado de energia.

A teoria de carteiras é utilizada para cenários com escolhas envolvendo incertezas relativas aos retornos de ativos financeiros e foi utilizada no projeto para definir as escolhas feitas pelos vendedores de energia elétrica no momento dos leilões de energia.

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Carteiras com 2 ativos

A figura abaixo resume as curvas de possibilidades de carteira de acordo com o coeficiente de correlação.

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Carteiras com 2 ativos - Leilão

σACLσACR

RACL

RACR

100% Livre

100% Cativo

σ

Retorno

Energia comercializada no leilão é considerada como um ativo livre de risco e retorno igual ao preço de lance

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�ത� = �������� + ��������

Retorno e Risco da Carteira

σ2c = ����2 σ2ACL + ����2 σ2ACR + 2��������σACL /ACR σ2c = ����2 σ2ACL

Retorno da Carteira:

Risco da Carteira:0 0

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RACL

RACR

100% Livre

100% Cativo

σ

Retorno

σA

RB

RA

80% Livre + 20% Cativo

80% Cativo + 20% Livre

Possibilidades de Carteira

σB σACL

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A Utilidade traduz em números o quanto um determinado objeto, que neste caso é um par risco/retorno, vale para o investidor. Assim, de acordo com as suas preferências, um ativo terá mais ou menos valor comparado a um investidor com preferências distintas.

As curvas de indiferença representam, num espaço em que a escolha de um bem interfere na escolha do outro, todas as possibilidades de cestas desses dois bens que conferem ao investidor a mesma utilidade.

Utilidade e curvas de indiferença

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O investidor deseja maximizar a sua utilidade k.

σ

Utilidade e curvas de indiferença

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Utilidade e curvas de indiferença

σ

Retorno

Ativo 1

Ativo 2

Agente 1

Agente 2

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Formação de Carteira

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Ativos - Lances

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Carteiras - Lances

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Curva de Oferta X Preço

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Propensão ao Risco - MAH

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Sistema de simulação

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Sistema de simulação

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Metodologia utilizada pela CCEE para o cálculo das demandas nos leilões de energia existente. •MQPD = QTDEM * FDEMPD

(2) QDPQ = Mín[(QTDEM-MQPD);(QOPQ/PDEMPQ)]

(3) ORPQ = QDPQ* FRPQ

(4) 1 ≤ FRPQ ≤ PDEMPQ

Sistemática 7° LEE

Mínimo para o Produto Disponibilidade

Máximo para o Produto Quantidade

Incentivo à competiçãoMargem para a

rodada discriminatória

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Jogadores Alpha Propensão ao risco Quantidade Custo

1 0,90 78 500 50

2 0,80 86 450 50

3 0,70 94 400 50

4 0,60 102 350 50

5 0,50 110 300 50

6 0,50 110 250 50

7 0,40 118 200 50

8 0,30 126 150 50

9 0,20 134 100 50

10 0,10 142 50 50

Total 2.750

Estudo de caso

Jogadores mais avessos ao risco com maior quantidade de energia.

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Demanda

TotalFator de referência Decremento (%) Preço inicial

1.000 1,2 5 100,00

Preço ACL Risco ACL FDEMPD PDEMPQ

100,00 15,00 0,15 1,3

Demanda Qref

850 1.020

Configuração inicial

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Rodadas

Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7

Jogadores\Preço 100,00 95,00 90,25 85,74 81,45 77,38 73,51

1 500 500 500 500 500 490 436

2 450 450 450 446 383 331 289

3 400 400 354 290 236 196 166

4 350 301 225 161 116 85 65

5 300 210 120 58 21 0 0

6 250 175 100 48 17 0 0

7 200 108 31 0 0 0 0

8 150 57 0 0 0 0 0

9 100 22 0 0 0 0 0

10 50 3 0 0 0 0 0

SOMA 2.750 2.226 1.780 1.503 1.273 1.102 956

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Sensibilidade – Demanda Total

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Sensibilidade – Preço Inicial

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Sensibilidade – FDEMPD

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Sensibilidade – PDEMPQ

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Obrigado!!!