5ekonometrika
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 5Ekonometrika
1/17
Ekonometrika
Program Studi Statistika
Semester Ganjil 2012
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
-
8/16/2019 5Ekonometrika
2/17
Penanganan Data Ekonometri Transformasi Log/Ln
Melinierkan tren eksponensial pada data time series
Melinierkan model yang non linier dalam parameter Cobb Doglas !rodction Fnction"
!rodkti#itas dipengarhi oleh $mlah tenaga ker$a %L& dan
modal %'& yang ditanamkan
ue L AK Y
β α = u L K AY +++= lnlnlnln β α
Y
L
dL
dY =β
(lastisitas
prodkti#itasterhadap )tenaga ker$a
Rasio persentase perbahan
prodkti#itas, terhadappersentase perbahan )tenaga ker$a
11
12
Y
dY
Y
Y Y =
−!erbahanprodkti#itas dalam
persen
!erbahan) tenagaker$a dalam
persen
11
12
L
dL
L
L L=
−
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
-
8/16/2019 5Ekonometrika
3/17
Penanganan Data Ekonometri Diferencing %!embedaan&
Menghilangkan tren pada data time series %men$adistasioner terhadap *akt&
First order di+erencing"
1−−=∆ t t t Y Y Y
Second order di+erencing"
1
2
−∆−∆=∆
t t t Y Y Y
( ) ( )211 −−− −−−= t t t t Y Y Y Y
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
-
8/16/2019 5Ekonometrika
4/17
Penanganan data Ekonometri
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
Growth Rate %La$ pertmbhan& ntk pebah" tingkat pendapatan nasional
%-!&, tingkat penganggran Lebih penting nilai perbahan relatif dari sat
*akt ke *akt beriktnya daripada nilai pebahpada sat *akt.
!erhitngan la$ pertmbhan menghilangkankomponen trend pada data deret *akt.
1
1rateGrowth
−
−−=t
t t
t
Y
Y Y Y
-
8/16/2019 5Ekonometrika
5/17
Contoh Terapan: FUNGSI PERMINTAAN
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
mlah permintaan dipengarhi oleh" 0arga
!endapatan
0arga barang pengganti ata komplemen
!erbahan selera Dengan asmsi faktor1faktor lain tidak
mengalami perbahan (ceteris paribus&, maka $mlah permintaan %Q& dapat dimodelkan
sebagai fngsi dari harga %P&.
iii u P Q ++= 21 β β
-
8/16/2019 5Ekonometrika
6/17
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
2nterpretasi"
34 adalah $mlah permintaan pada harga
prodk nol 35 adalah perbahan $mlah permintaan $ika
ter$adi sat nit perbahan pada hargaprodk.
iii u P Q ++= 21 β β
-
8/16/2019 5Ekonometrika
7/17
Contoh Terapan: FUNGSI PRODUKSI
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
ntk memodelkan output sat prodksi (Y)yang merpakan fngsi dari input, misalkan" Tenaga ker$a %Labour 6 L& dan Model (Capital -K)
iu
iii e L AK Y
β α =
dan ! adalah konstanta yang menyatakanefek perbahan modal dan tenaga ker$a
terhadap otpt " pebah eksogen yang me*akili e7siensi
ata parameter teknologi
Cobb DoglasFnction
-
8/16/2019 5Ekonometrika
8/17
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
Short rn" modal tidak berbah Short rn" diasmsikan bah*a prodsen belm
memtsakan ntk melakkan penyesaianmodal
!ada short rn" otpt hanya fngsi daritenaga ker$a ii
u
i
u
ii e L Ae L AK Y β β α *
0 ==
α
0
* AK A =
Dengan transformasi ln
iii u L AY ++= lnlnln
* β ii
u Lc ++= lnβ
-
8/16/2019 5Ekonometrika
9/17
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
2nterpretasi"
3 " koefisien elastisitas dari otpt terhadap )
tenaga ker$a Seberapa persen perbahan otpt akibat 48
perbahan ) tenaga ker$a.
iii u LcY ++= lnln β
-
8/16/2019 5Ekonometrika
10/17
Contoh Terapan: OKUN’S LAW
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
!erbahan tingkat penganggran %#$%&P&dipengarhi oleh pertmbhan ekonomi %G$P&
it t uGNP UNEMP ++= *
21
* β β
1
1*
−
−−
=
t
t t
t
UNEMP
UNEMP UNEMP UNEMP
1
1*
−
−−=t
t t
t
GNP
GNP GNP GNP
-
8/16/2019 5Ekonometrika
11/17
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
2nterpretasi" 34 " konstanta 9 rata1rata perbahan tingkat
penganggran %dlm 8& pada saat pertmbhanekonomi :.
35 " perbahan tingkat penganggran %dlm 8& $ikaterdapat 4 8 pertmbhan ekonomi.
Misal" **3.03.0ˆ
t t GNP NEMP U −=
'etika ekonomi tidak mengalami pertmbhan,rata1rata tingkat penganggran naik :.;8
'etika ekonomi mengalami 48 pertmbhan,maka rata1rata tingkat penganggran trn
sebesar :.;8
-
8/16/2019 5Ekonometrika
12/17
Contoh Terapan: Fungsi Konsumsi
Keynesian
'onsmsi dipengarhi olehpendapatan
'onsmsi < !endapatan =
>5.; 4::?4.@A 45:4;A.5 5::
?B.@ 4;:4@;.A 5B:
4:: [email protected] 45@
4B5.;@ 54;45: 4A@
445.A@ 4@>4;5.; 4?4B?. 54B44A.; 4
4;5.5 4?>4B?.A 5:@4::.5A 4B5
>?.@ 445?:.5 4;B
[email protected] 4@?45@ 4>:
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
-
8/16/2019 5Ekonometrika
13/17
Diagram pencara sebagai analisis
pendahuluan
0bngan linier antara pendapatan dankonsmsi
: 4:: 45: 4B: 4@: 4: 5:: 55: 5B: 5@:
:
5:
B:
@:
:
4::
45:
4B:
4@:
4:
!endapatan
'onsmsi
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
-
8/16/2019 5Ekonometrika
14/17
Output Excell untuk analisis regresi bagi
data Konsumsi dan Pendapatan
Regression 'tatistics
Mltiple R :.?@AB?@R Sare :.?;545Ed$sted RSare :.?5B4A
Standard (rror @.>?@:;
bser#ations 5:
93.12561
01.117102 == JKT
JKR R
32.47ˆ2
ˆ2
===−
∑ KTG
n
uiσ
EGE
D(*b) ''(+K) &'(K) 'igni.canc
e
Regression 4 44>4:.:4 44>4:.:45B>.B4
>@ A.4(145Residal/-alat 4 A4.?54 B>.;5?B
Total 4? 45A@4.?;
!endga !arametermodel nyata secarasimltan
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
-
8/16/2019 5Ekonometrika
15/17
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
Coe/cients
'tan*ar* %rror t 'tat P-0alue
Lower123
#pper123
2ntercept4A.44
@ @.A@@ 5.;:5 :.:;; 4.;5; 5.?4:!endapatan= :.@44 :.:;? 4A.>;: :.::: :.A5? :.@?5
1
ˆ
β 2β̂
( )i se β ̂ ( )i
i
set
β β ˆˆ= Selang
kepercayaan
• $i secara parsial terhadap pendga parameter"•
Terdapat ckp bkti %P-0alue yang ckp kecil& ntkmenyatakan bah*a konsmsi dipengarhi olehpendapatan, pada I berapapn.
• Dari S'" tidak memat nilai nol bagi masing1masingparameter
-
8/16/2019 5Ekonometrika
16/17
Plot Konsumsi vs Pendapatan beserta Garis
Regresi yang terbentuk
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
: 4:: 45: 4B: 4@: 4: 5:: 55: 5B: 5@:
:
5:
B:
@:
:
4::
45:
4B:
4@:
4:
'onsmsi
!redicted 'onsmsi
X Y 61.012.15ˆ +=
!endapatan
'onsmsi
-
8/16/2019 5Ekonometrika
17/17
Uji hipotesis untuk MPC
DR. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc
M!CJ41:,1: 2120