8. distribuciones continuas 1. transformaciones de variables aleatorias densidad distribución...
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8. Distribuciones continuas
1
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Transformaciones de variables aleatorias
restoelen
xxxf
0
112/3)(
2
11
11
)1(2/1
10
)( 3
x
x
x
x
xF
2/)()(
2)(
2)(
1 yywyux
xxuy
XXuY
Densidad
Distribución
Transformación o cambio de variable aleatoria
¿Cuál será la función de densidad de probabilidad transformada g(y)?
2
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21
)2/(21
)2/(')(')(
)2/()2/()2()()(
yfyFyGyg
yFyXPyXPyYPyG
restoelen
yyyg
0
2216/3)(
2
22
21
]1)2/[(2/1
20
)( 3
y
y
y
y
yG
3
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Probemos ahora con una transformación que no sea biyectiva, como:
yywyux
xxuy
XXuY
)()(
)(
)(
1
2
2
yyf
yyf
yyF
yyFyGyg
yFyF
yXyPyXPyYPyG
2
1)(
2
1)(
2
1)('
2
1)(')(')(
)()(
)()()()( 2
4
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restoelen
yyyg
0
102/3)(
10
11
00
)(
y
y
yy
y
yG
5
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Distribución log-normal Log-N(,)Se trata de la densidad de probabilidad de una variable log x distribuida según una función normal:
XeYNX ),(
yyf
yyFyGyg
yFyXPyePyYPyG X
1)(log
1)(log')(')(
)(log)log()()()(
0;2
)(logexp
1
2
1)( 2
2
yy
yyg
6
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Distribución exponencial Exp ()
La distribución exponencial es el equivalente continuo de
la distribución geométrica discreta. Que recordemos era:
...,,,xppxXPpG x 210 ,1)()(
Describe procesos en los que nos interesa saber el
tiempo hasta que ocurre un determinado evento,
sabiendo que el tiempo que puede transcurrir desde
cualquier instante dado t, hasta que ello ocurra en un
instante tf, no depende del tiempo transcurrido
anteriormente. 10
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Distribución exponencial Exp ()
Ejemplos de este tipo de
distribuciones son: el tiempo que
tarda una partícula radiactiva
en desintegrarse (datación de
fósiles o cualquier materia
orgánica mediante la técnica del
carbono 14) o el tiempo que
puede transcurrir en un servicio
de urgencias, para la llegada de
un paciente.
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Distribución exponencial Exp ()En un proceso de Poisson donde
se repite sucesivamente un
experimento a intervalos de
tiempo iguales, el tiempo que
transcurre entre la ocurrencia de
dos "sucesos raros" consecutivos
sigue un modelo probabilístico
exponencial. Por ejemplo, el
tiempo que transcurre entre que
sufrimos dos veces una herida
importante (o una coz de burro,
recuerda...) 12
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0 ,0 para )( xexf x
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
)(
0
0
x
x
e
dxedxxf
Distribución exponencial Exp ()
1
0
dxex xVida media
13
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xxtx t eedte 100
Distribución exponencial Exp ()
0,0
0,1)(
x
xexF
x
14
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Tippex de Powerpoint
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En instalaciones o aparatos con posibilidad de accidentes graves: centrales nucleares, aviones, coches,... es imprescindible conocer la probabilidad de que éstos acontezcan durante la vida del sistema.
Fiabilidad
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Definimos la variable aleatoria:
T = tiempo durante el que el elemento funciona satisfactoriamente antes de que se produzca un fallo.
La probabilidad de que el elemento proporcione unos resultados satisfactorios en el momento t se puede definir como la fiabilidad o confiabilidad:
R(t) = P(T > t)
Fiabilidad
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La infiabilidad Q(t) es la probabilidad de que ocurra un fallo antes del instante t: Q(t) = F(t) = 1 - R(t)
Sea λ(t) la tasa de fallos o averías por unidad de tiempo. Supongamos que un elemento funciona en el instante t. La probabilidad condicional de que se produzca una avería entre el momento t y el t + dt puede escribirse:
)(
)(
)();(
)(
)(
)(
1
)()()(
)(
1
)()(
)()(
)(
)()()|(
ttd
tRLndt
td
tdR
tR
tt
ttRtR
tR
tttR
ttRtR
tR
tQttQtTttTtP
tdttExptR
0)()(
27
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La curva de la bañeraCurva típica de evolución de la tasa de fallos
Existencia inicial de dispositivos defectuosos o instalados indebidamente con una tasa de fallos superior a la normal.
Esta tasa de fallos elevada va disminuyendo con el tiempo hasta alcanzar un valor casi constante.
Fallos normales o aleatorios. El comportamiento de la tasa es constante durante esta etapa y los fallos son debidos a las propias condiciones normales de trabajo de los dispositivos o a solicitaciones ocasionales superiores a las normales.
La tercera etapa de fallos de desgaste es debida a la superación de la vida prevista delcomponente cuando empiezan a aparecer fallos de degradación como consecuencia del desgaste. Se caracteriza por un aumento rápido de la tasa de fallos.
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Si la tasa de fallos o averías por unidad de tiempo es constante: λ(t) = λ, tendremos que la fiabilidad es:
tdttExptR
0)()(
)()()(0
tExpdttExptRt
una densidad de probabilidad exponencial.Esta fórmula de fiabilidad se aplica a todos los dispositivos que han sufrido un rodaje apropiado que permita excluir los fallos iniciales, y que no estén afectados aún por el desgaste (la zona plana de la bañera).
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En 1951 Weibull propuso que la expresión empírica más simple capaz de ajustar a una gran variedad de datos reales:
tdttExptR
0)()(
00
0)()(
ttExptR
ttdtt
t
0
1
0
0
)(
1)(
ttExp
tttf
ttExptF
0
1
tty
r
30
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Distribución de Weibull W(r, )
rXYExpX /1)(
11
/1
)()(')(')(
)()()()()(
rr
Xrr
XYY
rX
rrY
ryyfryyFyGyg
yFyXPyXPyYPyG
0;)( 1 yeryygryr
31
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Función generatriz de momentos
dxxfeeEtg
xXPeeEtg
txtX
ii
txtX i
)(][)(
)(][)(
...!3!2
1
)(...!3!2
1][)(
3
3
2
2
1
33
22
mt
mt
tm
dxxfxt
xt
txeEtg tX
0
)(
t
k
k
k dttgd
m
Discreta
Continua
32
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Función característica
dxxfeeEt
xXPeeEt
itxitX
ii
itxitX i
)(][)(
)(][)(
Observemos que:
dttexf itx )(21
)(
a partir de la anti-transformada de Fourier de la función característica obtenemos la densidad de probabilidad.
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Desarrollando en Taylor la función característica alrededor de t = 0:
...!
...!2
1)( 22
2
1 kk
k
tmki
tmi
timt
...!
)0(...
!2)0(''
)0(')0()()(
2 kk
tk
ttt
kkkk
k
kitXkk
k
k
itX
itX
itX
miXiEdtd
eXiEdttd
miXiEeXiEt
imiXEiXeEt
eEt
][)0(
][)(
...
][)0(''][)(''
][)0('][)('
1)0(][)(
222222
1
0
)(1
t
k
k
kk dttd
im
34
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ite
itdxe
dxeedxxfeeEt
xitxit
xitxitxitX
0
)(
0
)(
)(][)(
1)0('][
)0('
)()(' 2
iXE
i
iti
t
222222
222
2
2
3
2
112])[(][
2)0(''][
2)0(''
)(2
)(''
XEXE
iXE
i
iti
t
Calculemos la esperanza y la varianza de la distribución exponencial.
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Sean {X1, X2, ... , XN } n variables aleatorias independientes
con funciones características {1(t), 2(t), ... , N(t) }, e
Y = X1+ X2+ ... + XN.
Entonces:
n
iiY tt
1
)()(
Ejemplo:
Sean X1 = Exp(), X2 = Exp() ... , Xn = Exp() n variables aleatorias independientes. ¿Cómo se distribuye Y = X1+ X2+ ... + Xn?
nn
kY
k
ititt
nkit
t
1
)(
...,,2,1;)(
36
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Distribución de Erlang Er(n, )
00,;)(
)( 1
xnexn
xf xnn
n
n
nun
n
n
unn
xitnn
xnn
itxitxitX
itn
itndueu
itn
duit
eit
u
ndxex
n
dxexn
edxxfeeEt
)()(
1
)()(
1
)(
1
)()(
)()(][)(
0
1
0
1
0
)(1
1
37
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