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CREDIT RISKS Media Partner Gestione dei rischi, allocazione del capitale, disclosure dei mercati e relazione con le imprese BASILEA 2 e crisi finanziaria ROMA - PALAZZO DEI CONGRESSI - 4/5 GIUGNO 2009

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Page 1: Abi Basilea2 Programma

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CREDIT RISKS

Media Partner

Gestione dei rischi,allocazione del capitale,disclosure dei mercatie relazione con le imprese

BASILEA 2e crisi finanziaria

ROMA - PALAZZO DEI CONGRESSI - 4/5 GIUGNO 2009

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8,30 Registrazione dei partecipanti,apertura del business lounge e welcome coffee

9,30 Apertura dei lavoriGiuseppe Zadra, Direttore Generale ABI

Crisi finanziaria e azione di vigilanza: gli scenari evolutiviStefano Mieli, Direttore Centrale per l’Area Vigilanza bancaria e finanziariaBanca d’Italia

La crisi dei mercati e le modifiche alla regolamentazione finanziaria in EuropaGiuseppe Siani, Esperto Nazionale Distaccato Commissione Europea

11,00 Coffee break e networking

12,00 L’innovazione quale leva strategica per la gestione del rischioEzio Barbaro, Amministratore Delegato Avanade Italy

La pianificazione strategica come elemento di flessibilità e di controllonegli scenari di crisi: dalle novità regolamentari all’evoluzione inottica risk & value basedClaudio Trecate, Delivery Director Financial Services - Compliance & Risk ManagementCapgemini

13,00 Buffet Lunch e networking

14,30 Inizio Sessioni Parallele

La nuova CRDe le altre novità regolamentari

Chair: Giuseppe Zadra, ABI

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA

giovedì 4 giugno

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giovedì 4 giugno

14,30 Il credito alle imprese: scenari attuali e prospettive evolutiveGiuseppe Lusignani, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna

Accuratezza o Prudenza? I metodi IRB tra utilizzo gestionale e riconoscimento prudenzialeDamiano Guadalupi, Servizio Supervisione Gruppi Bancari Banca d’Italia

Relazione Banca-Impresa: evoluzione dei sistemi di rating a supporto di unacoerente proposizione commerciale di nuovi prodotti finanziari e di creditoAnselmo Marmonti, Business Developer Manager Risk Management Solution SAS

Ripensare i modelli di pianificazione nell’attuale contesto economicoPaolo Gianturco, Partner, Head of Finance and Risk Deloitte Consulting

Il calcolo della LGD per i portafogli ipotecari nell’ambito dei sistemidi rating avanzatiReiner Lux, Amministratore Delegato Hyp Real Estate RatingServices GmbH,per LGD Rating Immobiliare Italia

Progetto Credit Risk Mitigation: nuove opportunità per le bancheBiagio Giacalone, Head of Client Solutions, Capital Market - StructuringIntesa SanpaoloFrancis Morandi, Managing Partner Tema Warren Europe

Il credit risk management in uno scenario down turnSergio Sorrentino, Chief Risk Officer UniCredit Corporate Banking

Rating di complessità per competere in contesti turbolentiJacek Marczyk, Chief Technical Officer eGiuseppe Graci, Partner Ontonix

Il dibattito sulle agenzie di rating: modelli e proposte di regolamentazioneVincenzo D'Apice, Settore Studi ABI

17,30 Q&A

18,00 Chiusura dei lavori

Banca-impresa: i nuovi scenaridella relazione commerciale

IL RATING, PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Chair: Giuseppe Lusignani, Università di Bologna

SESSIONE PARALLELA A1

prima giornata

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giovedì 4 giugno

prima giornata

14,30 Estensione e integrazione delle misure VAR ad un più ampio insieme di rischiFrancesco Saita, Ordinario di Economia degli Intermediari FinanziariUniversità Bocconi

Il processo di controllo prudenziale: individuazione e misurazionedei rischi rilevantiFilippo Calabresi, Responsabile delle Convalide dei Modelli Interni per i Rischi di Mercato Banca d’Italia

La misurazione del Business Risk: proposta per un modello stocasticoad eventi rariStefano Voltolina, Director BU Governance & Risk ManagementNexen Business Consultants

Soluzioni applicative per il Risk Management: un approccio innovativoLaura Mariano, Program Manager Avanade Italy eAntonino Avila, Resp. Servizio Sistemi Risk ManagementConsorzio Operativo Gruppo Montepaschi

Definizione della propensione al rischio e ciclo economicoGabriele Stinco, Head of Strategic Risk Management and ControlUniCredit Group

L’auto-valutazione dell’ICAAP alla prova dei fatti: dalla teoria alla praticaFabio Salis, Direzione Internal Auditing Intesa Sanpaolo

Il Sistema dei Controlli Interni e il processo di gestione integrata del rischioValerio Pesic, Ricercatore di Economia degli Intermediari FinanziariUniversità La Sapienza di Roma

17,30 Q&A

18,00 Chiusura dei lavori

Pillar 2:definire la propensione complessivaal rischio e la materialità dei singoli rischi

Chair: Francesco Saita, Università Bocconi

SESSIONE PARALLELA B1

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giovedì 4 giugno

14,30 La liquidità bancaria: criticità dell’innovazione dei modellidi intermediazionePaolo Mottura, Ordinario di Economia degli Intermediari FinanziariUniversità Bocconi

I rischi finanziari nella prospettiva delle autorità di supervisioneGiovanni Pepe, Responsabile Rischi Finanziari nel Servizio SupervisioneGruppi Bancari Banca d’Italia

Liquidity Risk: the balance sheet risk management approachFabio Battaglia, Senior Business Analyst Algorithmics

Elementi per il controllo del rischio di liquiditàMarco Berlanda, Responsabile Risk Management Banco Popolare

La gestione del rischio di liquidità in Intesa Sanpaolo:Liquidity Policy ed esperienze recentiStefano Del Punta, Responsabile Direzione Tesoreria Intesa Sanpaolo

17,30 Q&A

18,00 Chiusura dei lavori

Pillar 2:nuova luce sui Rischi Finanziari

Chair: Paolo Mottura, Università Bocconi

SESSIONE PARALLELA C1

prima giornata

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giovedì 4 giugno

prima giornata

14,30 Pillar 3: criticità e aspetti problematici nella predisposizione dell’informativaai mercatiAlessandro Gaetano, Straordinario di Programmazione e Controllo degli Intermediari Finanziari Università di Roma Tor VergataLuca Giannini, Responsabile Ufficio Bilancio e Vigilanza ABI

Il Pillar 3: la normativa, le prime esperienze applicative e le modificheproposte dal Comitato di BasileaAntonio Renzi, Condirettore - Divisione Bilanci e segnalazioni - ServizioNormativa e politiche di vigilanza Banca d’Italia

Informativa al pubblico e Pillar 3 nell’esperienza del gruppo UBIAlberto Piazza Spessa, Responsabile Area Risk Capital & Policies UBI Banca

L’Informativa al Pubblico Pillar 3 nel Gruppo MontepaschiGiacomo Vadi, Resp. Staff Informativa Rischi, Area Risk Management eMaria Costante, Staff Informativa Rischi, Area Risk ManagementGruppo Montepaschi

Pillar 3 e informativa al pubblico: l’esperienza di un gruppo bancario transnazionalePierangelo Ferronato, Consolidated Statutory and Regulatory Reports eAntonella Vergottini, Consolidated Statutory and Regulatory ReportsUniCredit Group

17,30 Q&A

18,00 Chiusura dei lavori

L’applicazione del Terzo Pilastronell’esperienza delle banche italiane

Chair: Alessandro Gaetano, Università di Roma Tor Vergata

SESSIONE PARALLELA D1

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venerdì 5 giugno

08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee

09,30 La relazione banca-impresa: una sfida antica per un futuro complessoda progettare insiemeStefano Caselli, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi

Politiche allocative e processi creditizi nel nuovo scenarioFrancesco Romito, Ispettorato Vigilanza Banca d’Italia

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese:nuove opportunità per l’accesso al creditoPierpaolo Brunozzi, Responsabile Unit Fondi di Garanzia UniCredit Mediocredito Centrale

Il Rating ai Confidi, per rendere più efficiente e trasparente il rapportocon banche ed impreseFrancesco Grande, Business Consulting Manager Crif Decision Solutions

11,00 Coffee break e networking

12,00 Le operazioni tranched e il loro utilizzo per il finanziamento alle impreseClaudio D’Auria, Counsel Allen & Overy

I Confidi intermediari vigilati: strategia commerciale, rete di vendita,scenari di sostenibilitàManlio Genero, Managing Director Consolving

Le politiche pubbliche di sostegno delle PMI: una comparazioneeconomica tra gli strumenti attivabiliLorenzo Gai, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimentodi Scienze aziendali Università di Firenze

13,00 Buffet Lunch e networking

14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura

Banca-impresa:i nuovi scenari della relazione commerciale

FACILITARE IL CREDITO NELL’ATTUALECONGIUNTURA ECONOMICA

Chair: Stefano Caselli, Università Bocconi

SESSIONE PARALLELA A2

seconda giornata

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venerdì 5 giugno

seconda giornata

08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee

09,30 Crisi finanziaria, tecnologia del primo pilastro e impatti sulle impreseGiacomo De Laurentis, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Bocconi

Quale Primo Pilastro dopo la crisi?Francesco Cannata, Titolare del Settore Impatto della regolamentazione – Servizio NPV

Banca d’Italia

Una misura di capitale complementare a B2: S&P risk-adjusted capitalRenato Panichi, Director - Financial Institutions Italy Standard & Poor’s

11,00 Coffee break e networking

12,00 Il riconoscimento regolamentare dei sistemi avanzati: attenzione agli effetti collateraliFabrizio Leandri, Dirigente Centrale – Responsabile Area Controlli InterniBanca Monte dei Paschi di Siena

Incurred vs expected loss: criteri di accantonamento e impatti su bilancie coefficienti patrimonialiSilvio Cuneo, Responsabile Servizio Credit Management Intesa Sanpaolo

13,00 Buffet Lunch e networking

14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura

Pillar 1, novità e principali problemi:le scelte di implementazionee gli sviluppi attesi

Chair: Giacomo De Laurentis, Università Bocconi

SESSIONE PARALLELA B2

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venerdì 5 giugno

08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee

09,30 Il rischio reputazionale in banca: la regolamentazione e le best practiceGiampaolo Gabbi, Ordinario di Tecnica di Borsa Università di SienaTeam Leader Piattaforma Risk SDA Bocconi

Il processo di controllo prudenziale e gli “altri rischi”: focus sul rischio di reputazioneMaria Antonietta Antonicelli, Area Vigilanza bancaria e finanziaria – Unità di Coordinamento d’Area Banca d’Italia

Rischio reputazionale - “Inside out - Outside In approach”Gabriele Stinco, Head of Strategic Risk Management and Control UniCredit Group

Derivati e rischio reputazionaleCarlo Mottura, Ordinario di Modelli di Risk Management Università Roma Tre

11,00 Coffee break e networking

12,00 Crisi e reputazione: modelli per la loro gestioneAnna Maria Capolongo, Associate Director Protiviti

II rischio residuo da tecniche di CRM: una esperienza sul campoClaudio Mauriello, Responsabile Servizio Risk Management Banca del Fucino

La gestione del valore tra Pillar 1 e Pillar 2Gerardo Rescigno, Resp. Servizio Capital Adequacy – Area Pianificazione ePasquale Nicastro, Servizio Vigilanza Area Bilancio Gruppo MPS

13,00 Buffet Lunch e networking

14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura

Pillar 2: ICAAP, tra metodologiee processi decisionali

RISCHIO REPUTAZIONALE E ALTRI RISCHI

Chair: Giampaolo Gabbi, Università di Siena, SDA Bocconi

SESSIONE PARALLELA C2 - Panel 1

seconda giornata

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venerdì 5 giugno

seconda giornata

08,30 Apertura del business lounge e welcome coffee

09,30 Secondo Pilastro e Stress Testing: cosa cambia dopo la crisi?Andrea Resti, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi

Le prassi di Stress Testing nelle banche italiane. La prospettiva della VigilanzaMartina Bignami, Titolare Divisione Supporto Specialistico Rischi nel Servizio Supervisione Gruppi Bancari Banca d’Italia

Stress Testing e rischi del Banking Book: l’integrazione tra rischio di creditoe rischi finanziariLorenzo Bocchi, Partner Prometeia

Una visione integrata su Stress Testing e Portfolio ValueGiovanni Butera, Director, Solution Specialist EMEA Moody's Analytics

11,00 Coffee break e networking

12,00 Stress Test rischio di credito: il tassello di congiunzione tra risk managemente pianificazione; esperienze e implicazioni gestionaliAlessandra Bertulli, Responsabile BU Governance Engineering Divisione Finanza

ICAAP Stress Testing Framework: l’esperienza di un grande gruppo bancarioTullio Lucca, Resp. Risk Integration & Capital Adequacy Intesa Sanpaolo

Portfolio Modelling, metodologie per Credit VaR e Stress TestingVittorio Maggiolini, Responsabile Credit Models UniCredit Group

13,00 Buffet Lunch e networking

14,15 Inizio Sessione Plenaria di Chiusura

Pillar 2: ICAAP, tra metodologiee processi decisionali

APPROFONDIMENTI SUGLI STRESS TEST

Chair: Andrea Resti, Università Bocconi

SESSIONE PARALLELA C2 - Panel 2

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14,15 Apertura del PanelGianfranco Torriero, Direttore Centrale Responsabile Area Centro Studi e Ricerche

ABI

Basilea: meglio rifinire che ridefinireClaudia Pasquini, Responsabile Settore Analisi e Gestione dei Rischi ABIPietro Penza, Partner PricewaterhouseCoopers Advisory

Verso Basilea 3: le open issues di Basilea 2Giuseppe Quaglia, Financial Services Risk Management Leader for the Mediterranean Sub-Area Ernst & Young

Basilea 2: ricomincio da treAndrea Resti, Direttore Centre for Applied Research in Finance Università Bocconi

16,00 Q&A

16,30 Chiusura dei lavori e appuntamento all’edizione 2010

Basilea 2:scenari futuri

Chair: Gianfranco Torriero, ABI

SESSIONE PLENARIA DI CHIUSURA

Venerdì 5 giugno

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Basilea 2è un convegno ABIEventi

I Partner