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AI - Research Project
„Künstliche Intelligenz richtig eingesetzt!"
Private Alpha TeamHochkarätige Experten an Bord
Experten Team
Management Team
Dr. Tobias BürgerBig Data Experte
Dr. Marco TreschDeep Learning ExpertCERN – LHC Detector
Genf/Zürich
Dr. Miro CadaExperte
Neural Networks
Christoph ZülligCo-Founder & COO
20 Jahre Finanzerfahrung
Christoph J. GumCo-Founder & CEO
20 Jahre Finanzerfahrung
Andreas PerreiterBoard Member
Erfolgreicher Unternehmer(Amaysim & Simyo)
Thomas ReiterHead Media
Dr. Wolfgang ZaunerAdvisor
Pension Funds und Firmenkunden
Alan SolanskyHead Legal
Private Alpha AI Global Opportunity FundDie Chancen globaler Wachstumstitel mit Risikoschutz durch KI-Überwachung
Die besten Wachstumstitel werden algorithmisch aus 5000 Titeln weltweit ausgewählt.
Rund um die Uhr KI-Risikoüberwachung durch die Künstliche Intelligenz
Maschinelles Lernen führt zu aktiver Anpassung an neue Marktgegebenheiten
Mischfonds: damit haben wir die Möglichkeit, bis zu 100% Liquidität aufzubauen, wenn keine Titel unseren Kriterien entsprechen.
„Hohe Renditen in Bullenmärkten, tiefe Volatilität in Bärenmärkten“
Aufbau des Private Alpha Global OpportunityAktienselektion sowie Einsatz der Künstlichen Intelligenz in der Risikosteuerung
• Anlageuniversum von 5000 globalen Aktien (USA, Europa, Asien, Südamerika, Australien)
• CAESAR überwacht die globalen Indizes
• Einsatz von Index Futures, um das Marktrisiko der Aktien zu reduzieren.
• Maximal 50 Aktien mit dem höchsten Scoring bilden Portfolio ab.
• Tägliche Index KI Risikokontrolle via Index Short Overlay Steuerung
Universum
RisikoSteuerung Portfolio
Gewichtung
• Regelbasierte Aktienselektion mittels definierter Auswahlkriterien.
• KGV/EPS/Trendanalyse
Selektion kein KI Einsatz
Outperformance durch Wachstumstitel & Krisenschutz durch die KI!
Künstliche Intelligenz – Gerade jetzt!
Open-Source
Hardware ProgressData Growth
Enigma„Alan Turing“
1943 1951 1965 1989 1997 2016 2018
Machine Learning„Marvin Minsky“
Deep Learning„Ivakhnenko“
CNN „Lecun“
LSTM„Schmidhuber“
Deepmind„Alpha GO“
IBM Watson„Liberatus Poker AI“
Vorteile von KI im Finanzbereich
MACD, Chaikin A/D Line, Chaikin A/D Oscillator, Average Directional Movement Index, Average Directional Movement Index Rating, Absolute Price Oscillator, Aroon, Aroon Oscillator, Average True Range, Average Price, Bollinger Bands, Beta, Balance Of Power, Commodity Channel Index, Two Crows, Three Black Crows, Three Inside Up/Down, Three-Line Strike, Three Outside Up/Down, Three Stars In The South, Three Advancing, White Soldiers, Abandoned Baby, Advance Block. Belt-hold, Breakaway Closing Marubozu, Concealing Baby Swallow, Counterattack, Dark Cloud Cover, Doji, Doji Star, Dragonfly Doji, Engulfing Pattern, Evening Doji Star, Evening Star, Up/Down-gap side-by-side white lines, Gravestone Doji, Hammer, Hanging Man, Harami Pattern, Harami Cross Pattern, High-Wave Candle, Hikkake Pattern, Modified Hikkake Pattern, Homing Pigeon, Identical Three Crows, In-Neck Pattern, Inverted Hammer, Kicking, Kicking - bull/bear determined by the longer marubozu, Ladder Bottom, Long Legged Doji, Long Line Candle, Marubozu, Matching Low, Mat Hold, Morning Doji Star, Morning Star, On-Neck Pattern, Piercing Pattern, Rickshaw Man, Rising/Falling Three Methods, Separating Lines, Shooting Star, Short Line Candle, Spinning Top, Stalled Pattern, Stick Sandwich,Takuri (Dragonfly Dojiwith very long lower shadow), Tasuki Gap, Thrusting Pattern,Tristar Pattern, Unique 3 River, Upside Gap Two Crows, Upside/Downside Gap Three Methods, Chande Momentum Oscillator, Pearson's Correlation Coefficient (r), Double Exponential Moving Average,Directional Movement Index, Exponential Moving Average, Hilbert Transform - Dominant Cycle Period, Kaufman Adaptive Moving Average, ..
Wie viele technische Indikatoren kann ein Analyst überwachen?
„CAESAR“ überwacht 3000 Indikatoren 24/7
Input: Parameters Calculation Layers Output: Heat Map
4 Layer - Neural Network
Bullish
Bearish
Aufbau Technologieplattform CAESAR
3000 Finanzmarktindikatorenz.B. MACD; GD200, Slow Stochastik
Wie häufig überprüfen Sie Ihre Investmentmodelle ?tägliche Datender globalen
Indices
tägliche Datender globalen
Indices
monatlicheSelektion und
Gewichtung der Indikatoren
tägliche Datender globalen
Indices
tägliche Datender globalen
Indices
monatlicheSelektion und
Gewichtung der Indikatoren
Awards
Presse
März Ausgabe
https://www.privatealpha.de/press/
Q4 2018 Ausgabe
Private Alpha AI Global Opportunity Fund
„Die Chancen globaler Wachstumstitel mit
Risikoschutz durch KI-Überwachung“
Selbst in guten Marktphasen verliert der Durchschnitt
gegen die Benchmark
➢ NASDAQ +44%
➢ Sektordurchschnitt+22%
* Quelle Finanztreff Sektordurchschnitt FWW ** Der NASDAQ 100 ist eine eingetragene Marke der Nasdaq Inc.
Zeitraum 01.2016 – 03.2018
Auf die Aktienauswahl kommt es an
➢ S&P500 Tech+71%
➢ S&P500+37%
➢ S&P500 ex. Tech +22%
S&P 500* S&P 500 ex. Tech S&P 500 Tech
Zeitraum 05.2016 – 01.2019
.* S&P500 ist eine eingetragene Marke der S&P Inc
Outperformance in guten Marktphasen
PA Social Trading Zertifikat*
Zeitraum 01.2016 – 03.2018
NASDAQ 100 **
* Testzertifikat mit PA AI GO Fonds Selektionsregeln** Der NASDAQ 100 ist eine eingetragene Marke der Nasdaq Inc.
➢ PA Social Trading +47%
➢ Nasdaq +44%
Regelbasierte Aktienauswahl
UNIVERSUMPrivate Alpha Stock Screener überwacht 5000 börsennotierte Aktien.
(Beispiele ausgewählter Firmen der letzten 12 Monaten)
Titelselektion nach definierten Regeln- Hohes Gewinnwachstum, EPS Zeitreihen
- Angemessenes KGV - Trendstabilität
Klar definierte Ausstiegsregeln - Unterschreitung der Schwankungsbandbreite
- Enttäuschende Quartalszahlen - Erreichen des Fair Value
NVIDIA Lufthansa
Index Strategien verlieren in KrisenKeine Möglichkeit der Absicherung
Max. Draw Down
➢ NASDAQ -22%
➢ Nikkei -21%
➢ DAX -22%
DAX* NASDAQ100** Nikkei***
Zeitraum 01.2018 – 12.2018
* DAX ist eine eingetragene Markte der Deutschen Börse AG ** Der NASDAQ100 ist eine eingetragene Marke der Nasdaq Inc *** Der Nikkei225 ist eine eingetragene Marke der Nikkei Inc..
Gewinner in guten Marktphasen sind Verlierer in der KriseDarum KI Risikoschutz
Max. Draw Down
➢ S&P500 ex Tech-13%
➢ S&P500-14%
➢ S&P500 Tech -21%
S&P 500 * S&P 500 ex. Tech S&P 500 Tech
* S&P500 ist eine eingetragene Marke der S&P Inc
Zeitraum 07.2018 – 12.2018
:
In unsicheren Zeiten stabilisiert CAESAR
➢ KI Signale reduziert Volatilität und Draw Down in Crashphasen
KI Signal DAX 06.07.2018bei 12501
KI Signal Nikkei 19.11.2018bei 21577
KI Signal NASDAQ 13.11.2018bei 7130
Max. Draw Down
➢ NASDAQ -12%
➢ Nikkei -17%
➢ DAX -22%
DAX NASDAQ100 Nikkei DAX NASDAQ100 Nikkei
* DAX ist eine eingetragene Markte der Deutschen Börse AG ** Der NASDAQ100 ist eine eingetragene Marke der Nasdaq Inc *** Der Nikkei225 ist eine eingetragene Marke der Nikkei Inc.
Zeitraum 01.2018 – 03.2019
:
In unsicheren Zeiten stabilisiert CAESAR
➢ KI Signale reduziert Volatilität und Draw Down in Crashphasen
KI Signal DAX 06.07.2018bei 12501
KI Signal Nikkei 19.11.2018bei 21577
KI Signal NASDAQ 13.11.2018bei 7130
Max. Draw Down
➢ NASDAQ -12%
➢ Nikkei -17%
➢ DAX -22%
DAX NASDAQ100 Nikkei DAX NASDAQ100 Nikkei
* DAX ist eine eingetragene Markte der Deutschen Börse AG ** Der NASDAQ100 ist eine eingetragene Marke der Nasdaq Inc *** Der Nikkei225 ist eine eingetragene Marke der Nikkei Inc.
Zeitraum 01.2018 – 03.2019
Risikoanalyse November bis Februar 2018 ”CAESAR”
TSX
S&P-500NASDAQDOW JONES
DAX30CAC40FSTE100SMIMIB30OMXIBEX
SSE
BOVESPA
ASXALL ORDINARIES
aktiv
in aktiv
AI-Risiko Signal
Ai-Risiko Signal
Nikkei225
HANGSENG
Aktuelle Risikoanalyse ”CAESAR”
TSX
S&P-500NASDAQDOW JONES
DAX30CAC40FSTE100SMIMIB30OMXIBEX
SSE
BOVESPA
ASXALL ORDINARIES
aktiv
in aktiv
AI-Risiko Signal
Ai-Risiko Signal
Nikkei225
HANGSENG
➢ Minimale Volatilität in unsicheren Zeiten
➢ Absicherungssignal NASDAQ - active since 13.11.2018 @ 7130 - in-active since 15.03.2019 @ 7200
market low at 5814 Points (-18%)
iShares Nasdaq ETF
PAGO Fund
* ishares ist eine eingetragene Markte der Blackrock Inc.
22.03.2019
In unsicheren Marktphasen Risikoschutz durch KILive Track Rekord seit Start 17.12.2018
Auswahl aktuelle InvestmentsFonds Holdings
Firma Branche Mcap (USD) Kauf Kurs aktuell G/V
Keysight Technologies Mobilfunk 5G Testsysteme 16 mrd 71 USD 85 USD +20,9%
Motorola Solutions Mobilfunk Infrastruktur 23 mrd 137 USD 141 USD +1,1%
CyberArk Software Cloud/ IT Security 4 mrd 101 USD 110 USD +10,0%
iRobot Corp. Robotics 3 mrd 121 USD 123 USD +1,7%
Synopsis Internet der Dinge 15 mrd 103 USD 105 USD +6,1%
Ionis Pharma. Inc. Biotechnology/Heath 8 mrd 71 USD 74 USD +10.0%
Iberdrola Versorger/Energie 48 mrd 7,0 EUR 7,6 EUR +10,2%
Eli Lilly Pharma 120 mrd 125 USD 128 USD +2,0%
NASDAQ Short Future Absicherung USA geschlossen 15.03.2019 -3,1%
Kunden Feedback
“Regelbasierte Anlagekonzepte sind effizienter und
schlagen in vielen Vergleichsstatisiken
Analystenprognosen sowie ETFs”
R. K. – Vermögensverwalter Zürich
“Robo Advisor sind eine zunehmende Konkurrenz! KI Fonds sind eine spannende Antwort darauf & die Anlagegelder
bleiben im Haus”Anlageberater einer Sparkasse
Private Alpha AI Global Opportunity Fund (USD)
ISIN: DE000A2JQKU8
Fund KVG
Custodian Bank
Stammdaten Private Alpha AI Global Opportunity Fund (USD)
Fondskategorie nach BVI Mischfonds aktienbetont, international
Zielrendite 8 bis 10% p.a.
Anteilsklasse I R
Auflagedatum 17.12.2018 30.05.2019*
Laufende Kosten
(Gesamtkostenquote)1,40% 1,79%
Darin enthaltene
Bestandsvergütung0,10% 0,50%
Ausgabeaufschlag 0% max. 3%
Erfolgsabhängige Vergütung 10%; high-water mark 10%; high-water mark
Ertragsverwendung thesaurierend
WKN / ISIN DE000A2JQKU8
Fondsvolumen 6,4 mio
Stammdaten
*geplanter Termin
Private Alpha AI Global Opportunity Fund
✓ Die Anlageinnovation 2019 für Ihren Vertrieb
✓ Die besten Wachstumsaktien weltweit
✓ Risikoschutz durch 24/7 KI-Überwachung
Wichtige Hinweise:
Diese Präsentation wurde durch die Private Alpha Switzerland AG erstellt. Wir haben uns bemüht, alle Angaben sorgfältig zu recherchieren und zu verarbeiten. Hierzu haben wir auf Informationen Dritter, die wir für vertrauenswürdig halten, zurückgegriffen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Wir weisen zudem ausdrücklich auf den angegebenen Bearbeitungsstand hin. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Präsentation zu erstellen. In der Präsentation enthaltene Prognosen oder sonstige Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse stellen eine persönliche Einschätzungen des Autors dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen.Dieses Dokument dient lediglich der Information. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b oder 31 Abs. 2 S. 4 WpHG , Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ersetzt zudem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung.
Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu diesem Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal sind kostenlos in deutscher Sprache beim zuständigen Vermittler, der Verwahrstelle des Fonds oder bei Universal-Investment sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich.
Disclaimer:Die Private Alpha Switzerland AG trifft mit der Berechnung des vorgestellten PASS & PAAI Algorithmus keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung eines Fondsprodukts. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken eines Investmentfonds bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen Vermögens- oder Anlageberater überlassen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die vorliegende Information ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet.
© Private Alpha Switzerland AG 2019
Stand: 01.03.2019
Präsentation für professionelle Investoren