analisis riesgos ii dependencias

Post on 08-Jul-2015

72 Views

Category:

Documents

3 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

���������������� �������������������������

�����������������������

���

�����!�"�����#����$�����

$������������%������������&''()&''* ���������!�������+��������!���,��%����������-�������.��-�������������������-�/�������������

�0�����

� /-��������������!�������.����������

� !�������������������1��2��������������������

� ����3�������������������"�3�����4�����������3�����������������.����,������"��-��/���

� �5������-��������������������

!�������.����/�����

�!�������.���������������������������������������������/������,���0/-��������������������/�����������-1�6�+�����������/��5��

����������/������������.�+�-��/�������������������/-������7�0���$������%�-������"������������5�8�

�!��������/���/��+���/���������������/5�������/������-����1�������2������������������������ ����3����������������

��2������������/5������-��������������������.��9��3�������-������������������-���������������/-����/��������/�����

����.�����������

� ����������������� �������� ���

� ���������������

,���.�������"������

� !�������.��������7��-��/��:��%�8�

� !�������������.������

� �5������������

� #�������-�

� !�-�����

������������������������� �������������

!�������4�����������

� �������3��4������������.������������������������

� ���/����!�������4��

� /-�������������������.��

� �����/����-�������

1n

)YY)(XX()Y,X(cov

n

1iii

−−=�

=

���/����!�������4�

� !���7;�+<8=����7;8>���7<8>7;+<8

� �����

��=����������������������������;�+������<�

7;+<8=�!�������.����������;�"�<�

� ���� ��������������������;�"�<�

!���7;+<8�?�'�������;�"�<���/���������/��/��

������.��

!��7;+<8�@�'�������;��"�<���/������������.�

�-�����

!���7;+<8�=�'�������;�"�<����� ��-�������

���-�������!�������4�

!�3��������!�������.� �7;+<8� ���������� ��������� ������������������ ������ ���������������

� � �!���� �!"������������������ ������������������

� ���/�����

����

YX SSY),(Xcov

r =

1n

)X(XS

n

1i

2i

X −

−=�

=

1n

)Y)(YX(XY),(Xcov

n

1iii

−−=�

=

1n

)Y(YS

n

1i

2i

Y −

−=�

=

��/����-����� ��-������

� $��������;���������-������"�-��������A�

� <=�2AB2&BCCCCCCCC��CC�����B2��

� �7<8=��72A8B�72&8BCCCCC��B�72�8�

� ���7<8=���72A8B���72&8BCB���72�8�

� �������7<8=��������-����9������

���7<8=�������4�9������

��3����������&���-����� ��-������

� ;A�"�;&��������-�������

� ,�����A=AD�&=)A

� <=2A)2&

� �7<8=�72A8)�72&8

� ���7<8=���72A8B���72&8� �������7<8=��������-����9������

���7<8=�������4�9������

��/��&���-������-������

� ;A�"�2&������������-�������

� ,�����������A�

� <=2A�B�2&

� �7<8=��72A8�B��72&8

� ���7<8=���72A8B���72&8B&!��72A+2&8

� �������7<8=��������-����9������

���7<8=�������4�9������

��3���������&���-������-�������

� ;A�"�;&������������-�������

� ,�����A=AD�&=)A

� <=2A)2&

� �7<8=�72A8)�72&8

� ���7<8=���72A8B���72&8)&!��72A+2&8� �������7<8=��������-����9������

���7<8=�������4�9������

!���9�����&���-������ ;A�"�2&�������-������

� EA�"�E&��,������-���.������-������A�"�&���

� <=EA2A�B�E&2&

� �7<8=�EA�72A8�B�E&�72&8

� ���7<8=7EA>>&8���72A8B7E&>>&8>���72&8B&>EA>E&>!��72A+2&8

� �������7<8=��������-�����9�����D���7<8=�������4��9������

!���������������!�3��������!�������.� �������

� F������G������

� ���������HA�"�A�

� �������������HA+���������.�����������

� ��������������A+���������.�����������

��-��������

� !�������'+���������.�����5�����������

�����

,����� �����-��/��

� I!����������J

)()(),(

)()(

)()(

2

1

2

1

11

YXYXCov

yyxx

yyxxr

n

ii

n

ii

n

ii

n

ii

σσ=

��

���

� −��

���

� −

��

���

� −��

���

� −=

��

��

==

==

)1(

)(61

)()(

))((

2

2

2

1

2

1

1

−−

−≈=

��

���

� −��

���

� −

−−= �

��

==

=

nn

vu

SSSSSS

vvuu

vvuuii

vvuu

uv

n

ii

n

ii

i

iii

ρ

�����3����������������.����,�����7�8�����������������������0�������/5�����������/���/��������������-��������������������������������������.����������/-��& =��&

/-�����������.���������"����/������.�������+������������/5������

�����3����������������.��������������������-��/�� 7�8��������������������)-���/5����� 1��������3���������������.���������������������F���/-���������������������+���������/�������-������������7�0���������/����/������8�

$�-�����!�����������

� �� �����������#�� ����� �� ����������������

� #� ���� ����� $��������������������������� �%�����&� ����

� �� ���������'��������� �������# �����(��������

� �� �������������� ����� �� ������������������� &��� ���� ����� ��������������� �������������������� ����������)�� ������������ �%������ *���������������������������� ���� *�������� �� ����� �+� ��%����������*������� ���

�0/-��������������������������

Fishermans prediction of weight of fish

Act

ual w

eigh

t of f

ish

Experience

Err

or ra

te

Advertising expenditure

Sal

es

Age of electronic components

Failu

re ra

te

Incremento lineal

“Tina de baño”

fiabilidadRetornos decrecientes

“Diminishing returns”

Disminución Lineal

, -���������������������������.� ���

Correlation = 0

Independent x

Dep

ende

nt y

Correlation = 0.2

Independent x

Dep

ende

nt y

Correlation = 0.4

Independent x

Dep

ende

nt y

Correlation = 0.6

Independent x

Dep

ende

nt y

Correlation = 0.8

Independent x

Dep

ende

nt y

Correlation = 0.99

Independent x

Dep

ende

nt y

!�������.��-��������7�-�/��8�

� �������/�������������.��7����������.�������8

� �������.���������������������

� ����"�/�( 0�� �12�3�4�� �2�( /!5�

� ������A+��&+��������������3����������������������������������

�����������!����������

16475238910Rank: stock price 2

21579108346Rank: stock price 1

43.2131.7333.9329.0431.8436.1234.6627.9423.0420.00Price: stock 2

16.0516.1410.269.038.358.088.8412.9411.3510.00Price: stock1

!�������.���-��/��

!�/-��������!����������

-0.20RangosSpearman

0.25Correl(Precios)Pearson

11243.21 16.05 10

256131.73 16.14 9

14533.93 10.26 8

07729.04 9.03 7

165931.84 8.35 6

6421036.12 8.08 5

253834.66 8.84 4

258327.94 12.94 3

259423.04 11.35 2

1610620.00 10.00 1

Delta R^2Rango 2Rango 1Precio Acción 2Precio Acción 1Tiempo

!����������-��/��

Rs = 1 - 6 � dj2 / [n (n2 - 1)]

donde d1, d2, ... dn son diferencias entre rangos. Ejemploa � dj

2 = 42+52+52+52+82+42+02+12+52+12 = 198 y n = 10 so Rs = 1 - 6(198)/[10(100-1)] = -0.20 or -20%

!�������.���-��/��

top related