price action tlab

Price Action: безиндикаторные системы на форекс

Лаборатория Трейдинга

www.traders-lab.org

PriceAction: безиндикаторные системы на форекс

Квакер – трейдер, использующий в своей торговле методику PriceAction.Также квакера можно отнести к той группе трейдеров, которые УЖЕ получаютприбыль, в то время как классики технического анализа или классикичартисты только готовятся войти в сделку, при этом риски достаточно низкие.

www.traders-lab.org

PriceAction: безиндикаторные системы на форекс

План проведения мастер класса:

основы уровней поддержки и сопротивления;

анализ структуры рынка;

нахождение и исполнение триггера;

оценка шанса удачного исполнения ордера;

расчет риска и прибыли.

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

Концепции поддержки и сопротивления, несомненно, являются двумя изнаиболее обсуждаемых атрибутов технического анализа, и они часторассматриваются субъективно, что сложно для тех, кто только учитсяторговле. В этом вебинаре попытаюсь прояснить сложности, связанные сэтими понятиями, сосредоточив внимание на основе того, что трейдерыдолжны знать. Вы узнаете, что эти термины используются трейдерами дляобозначения уровней цен на графиках, и, как правило, выступают в качествебарьеров, за которые цена не должна выходить.

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

Поддержка(Support) – это уровень цен, при котором энергичные покупки могутприостановить или развернуть нисходящую тенденцию. Достигнув уровняподдержки, цены разворачиваются вверх (как бы оттолкнувшись от дна). Такоедвижение иногда называют отбитием. Если же давление продавцов (цены) науровень поддержки очень велико, вполне вероятно прохождение ценой уровняподдержки. В таком случае говорят о пробитии или пробое уровня поддержки.

Уровни поддержки:• соединяют важные минимумы (низы) рынка;• возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят продаватьданный товар по более низким ценам.

При данном уровне цены стремление купить достаточно сильно и можетпротивостоять давлению со стороны продавцов. Падение приостанавливается ицены вновь начинают идти вверх.

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

Сопротивление(Resistance) – обратно поддержке: это уровень цен, при которомактивность продажи может приостановить или развернуть восходящуютенденцию. Ударившись о сопротивление цены, перестают повышаться, а то ивовсе падают (как мячик, оттолкнувшийся от препятствия).

Уровни сопротивления:• соединяют важные максимумы (вершины) рынка;• возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупатьданный товар по более высоким ценам.

Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей, врезультате рост останавливается и сменяется падением.

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

Линии Тренда

В приведенных выше примерах, вы видели уровни, которые не дают ценедвигаться вверх или вниз. Этот барьер является одной из наиболеепопулярных форм поддержки/сопротивления, но цена, как правило,находится в восходящем или нисходящем тренде, так что будет не редкостьюувидеть изменения этих ценовых барьеров со временем. Вот почемупонимание терминов «тренд» и «линии тренда» имеет важное значение приизучении поддержек/сопротивлений.

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

Круглые Числа

Другая характерная черта поддержки/сопротивления – это то, что стоимостьактива может иметь трудности, двигаясь недалеко от уровней круглых цен,таких как $50. Большинство неопытных трейдеров стремятся купить/продатьактивы, когда цена находится около круглого числа, потому что считают, чтоцена справедлива на этих уровнях. Большинство ордеров, установленныхиндивидуальными инвесторами либо крупными инвестиционными банками,находятся на уровне круглых цен, а не таких как, например, $50,06.Поскольку очень многие ордера размещаются на том же уровне, эти круглыечисла, как правило, выступают в качестве сильных барьеров для цены. Если всеклиенты инвестиционного банка поставят ордера на продажу дляпредполагаемой цели, к примеру, $55, то потребуется большое количествопокупок для покрытия этих продаж и, следовательно, уровень сопротивлениябудет создан.

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

Скользящие Средние

Большинство технических трейдеров добавляют различные техническиеиндикаторы, такие как скользящие средние (movingaverages), чтобыдополнительно помочь себе в прогнозировании краткосрочного периода вбудущем, но эти трейдеры не полностью осознают способность этихиндикаторов в определении уровней поддержки/сопротивления.Как можно видеть из графика ниже, скользящая средняя это постоянноменяющаяся кривая, сглаживающая последние данные о цене, в то же время,позволяя трейдеру определить уровни поддержки/сопротивления.Большинство трейдеров будет экспериментировать с различными периодамивремени в скользящих средних, чтобы они могли найти тот, который лучшевсего подходит для этой конкретной задачи.

www.traders-lab.org

Основы уровней поддержки и сопротивления

www.traders-lab.org

Анализ структуры рынка

В данном контексте под структурой рынка понимается анализ восходящего,нисходящего, бокового движения. Пробивая одну за другой линиисопротивления, цена однозначно указывает на восходящее (нисходящее)движение. Пример пробоя линий сопротивления и формированиявосходящего тренда представлен на рисунке ниже.Стрелки вверх показывают места, в которых цена «отскочила» от линии. Притаком движении цены линии сопротивления переходят в линииподдержек.

www.traders-lab.org

Анализ структуры рынка

www.traders-lab.org

Анализ структуры рынка

Для более привычного анализа структуры рынка также используются линии тренда, линии канала.

www.traders-lab.org

Нахождение и исполнение триггера

Триггер –это потенциальное место постановки ордера (используя методику«квакера», трейдер очень редко входит по рынку, пользуясь ордерами типа«лимит»).Методика «квакера» призывает соблюдать следующее правило: не зависимоот того, что видит трейдер и как оценивает ситуацию, потенциальное местотриггера должно быть только на ценовых уровнях S/R. Более слабое место налиниях тренда, канала. При слиянии (совпадение местонахождения цены слиниями S/R, линиями тренда, канала) сигнал усиливается. Пример слияниялинии тренда и линии поддержки приведен на рисунке ниже

www.traders-lab.org

Построение линий тренда и S/R происходит только ручным способом, никакие индикаторы для этого не используются

Нахождение и исполнение триггера

www.traders-lab.org

Нахождение и исполнение триггера

Когда цена подошла к уровням S/R можно поступить одним из следующихспособов:

1. Исполняется заранее поставленный лимитный ордер, не обращая вниманияна сформированный или формирующийся паттерн (рекомендуется только тем,кто имеет опыт торговли в таком стиле).

2. Ожидание формирования известного и понятного Вам ценового паттерна итолько после этого трейд в направлении, которое указывает паттерн и общеедвижение цены. Пример формирования паттерна (Pin-Bar) около линиисопротивления представлен на рисунке ниже. Вход можно осуществить напробитии основания пина.

www.traders-lab.org

Нахождение и исполнение триггера

Анализируя рисунок, приведенный выше, для первого вышеописанного варианта (исполнение лимитногоордера), вход был бы исполнен заранее установленным лимитным ордером на продажу и он осуществился бына самом верхнем кончике паттерна.

www.traders-lab.org

Cтили торговли S/R:

1.Пробой линии сопротивления, при этом цена уходит вверх или вниз безоткатов. Вход осуществляется (возьмем для примера бай) на пробой линиисопротивления. Это наиболее сложный вид торговли, так как достаточновероятен откат, который может «снести» SL. Но возможно проанализировать,будет ли совершен откат к пробитой линии или нет. Для этого достаточновнимательно посмотреть на то, как цена пробивала предыдущие линиисопротивления.Если цена идет вверх без отката, то есть вероятность того, что пробиваяобозначенную Вами линию сопротивления, цена не совершит отката. Притаком способе торговли, желательно не отрабатывать пробои на самом Highцены (например, исторические максимумы или минимумы). Достаточнобрать такие движения в областях 38.2 -50.0 -61.8 -78.6 фибо. На следующемрисунке представлен пример отработки «безоткатного» движения.

www.traders-lab.org

Cтили торговли S/R:

www.traders-lab.org

2. Пробой линии сопротивления, откат (pullback) к линии, которая стала поддержкой и торговля от неё всторону пробоя (более консервативный способ торговли).

Cтили торговли S/R:

www.traders-lab.org

3. Отбой от линии сопротивления (поддержки) и торговля от второго или (лучше) третьего отбоя.

Cтили торговли S/R:

www.traders-lab.org

4. Отбой от линии, через некоторый промежуток времени цена пробивает линию сопротивления (линия сталаподдержкой), ждем отката к линии поддержки и торговля осуществляется от нее в сторону пробоя.

Cтили торговли S/R:

www.traders-lab.org

Комментарий к построению линий S/R

В случае если линия «размазывается» ценой, то либо Вы не правильно построилилинию, либо участники рынка уже менее заинтересованы в данном ценовомуровне, либо идет накопление объемов, образовывая небольшой по диапазонуфлет. Вам не стоит искать триггер в данном месте.Построенные линии должны быть ясны и понятны, любому человеку, дажекоторый не имеет отношения к трейдингу. Чем яснее построены линии, темпроще и точнее осуществляется анализ.Данная методика, может показаться уже столь «известной» и отработаннойвременем. Да, это действительно так, но многие трейдеры, к сожалению,игнорируют, все то, что было описано выше.Следует обратить внимание, что чем выше временной интервал, на которомторгуете, тем более надежны входы. Примеры сделок (их достаточно много,демонстрирующих все методы тактики «Квакер»), которые были зафиксированыи анализировались в режиме реального времени, можно найти на форумеhttp://priceaction.ru в разделе «Авторские методики -Тактика Квакера».

www.traders-lab.org