sztochasztikus rendszerek kutatÓcsoport

SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK SZTOCHASZTIKUS RENDSZEREK KUTATÓCSOPORTKUTATÓCSOPORT

Kreditpályázat (2006-2009)

2006. június 6.

22

MISSION STATEMENTMISSION STATEMENT

*Probl*Problem em & application driven& application driven

Matematika +Matematika +

Excellence Excellence & Expertise& Expertise

MultidiszciplinMultidiszciplinaritásaritás

33

KUTATÁSI FŐIRÁNYOKKUTATÁSI FŐIRÁNYOK

Pénzügyi matematikaPénzügyi matematika

Rejtett Markov folyamatok Rejtett Markov folyamatok (HMM)(HMM)

Sztochasztikus adaptív controlSztochasztikus adaptív control

RefRef: Morgan Stanley, S: Morgan Stanley, SIAMIAM, IE, IEEEEE

44

PÉNZÜGYI MATEMATIKAPÉNZÜGYI MATEMATIKA

Folytonos idejFolytonos idejű modellekű modellek**

LLikviditási kockázat*ikviditási kockázat*

Sztochasztikus volatilitás Sztochasztikus volatilitás (PhD)(PhD)

Piaci mikrostruktúrák Piaci mikrostruktúrák (PhD)(PhD)

Multiplikatív folyamatokMultiplikatív folyamatok

55

HMMHMM

Markov switching* Markov switching*

Térbeli folyamatok* Térbeli folyamatok*

VVááltozás detektálásltozás detektálás

KiszKiszámításámítás

66

HMM-DEMOHMM-DEMO

77

SZTOCH. ADAPTÍV CONTROLSZTOCH. ADAPTÍV CONTROL

Direkt módszerek* (SPSA+)Direkt módszerek* (SPSA+)Switching*Switching*

Identification and controlIdentification and controlModellredukcióModellredukció

88

HIGHLIGHTS I.HIGHLIGHTS I.

RÁSONYI, M. – STETTNER, L.: On utilityRÁSONYI, M. – STETTNER, L.: On utility m maximization inaximization in discrete-time financial marketdiscrete-time financial market models. models. Annals of AppliedAnnals of Applied ProbabilityProbability,, vol.15, pp. 1367—1395, 2005. vol.15, pp. 1367—1395, 2005. (1.37)(1.37)

GERENCSÉR, L.: A representation theorem for recursive GERENCSÉR, L.: A representation theorem for recursive estimators. estimators. SIAM Journal on Control and OptimizationSIAM Journal on Control and Optimization, , 4444 (6) : 2123-2188 (2005). (6) : 2123-2188 (2005). ((1.441.44))

99

HIGHLIGHTS II.HIGHLIGHTS II.

MICHALETZKYMICHALETZKY,, GY. – GERENCSÉR GY. – GERENCSÉR, L.:, L.: BIBO stability of BIBO stability of

sswitchingwitching systems, systems, IEEE Trans. on Automatic ControlIEEE Trans. on Automatic Control, ,

vol. 47, 1895-1898,vol. 47, 1895-1898, (2002) (2002) (1.222)(1.222)

1010

ALKALMAZÁSOKALKALMAZÁSOK

Pénzügyi matematikai szakképzés (Morgan StanleyPénzügyi matematikai szakképzés (Morgan Stanley)) PSZÁF felügyeleti szabályozás PSZÁF felügyeleti szabályozás (NKFP, Fornax) (NKFP, Fornax)

EpilepsziaEpilepszia**MikrobiolMikrobiológiaógia**

DiDiákhitel rendszer ákhitel rendszer Hangrekonstrukció Hangrekonstrukció (GVOP)(GVOP)

1111

NEMZETKÖZI HATÁSNEMZETKÖZI HATÁS I. I.

W. Schachermayer W. Schachermayer TU WienTU Wien

L. Stettner L. Stettner IMPAN, IMPAN, VarsVarsóó

F. DelbaenF. Delbaen ETHETH

A. LindquistA. Lindquist KTH KTH

A. Gombani A. Gombani CNR CNR ISIB, PadovaISIB, Padova

P. FuhrmannP. Fuhrmann Ber Sheva Univ.Ber Sheva Univ.

1212

NEMZETKÖZI HATÁSNEMZETKÖZI HATÁS II. II.

P. Caines P. Caines McGill UniversityMcGill University

A. Heunis A. Heunis UnivUniverersity of Waterloo sity of Waterloo

H. HjalmarssonH. Hjalmarsson KTHKTH

D. Levanony D. Levanony Beer Sheva UnivBeer Sheva Universityersity

J. SpallJ. Spall Johns HopkinsJohns Hopkins

J. van SchuppenJ. van Schuppen CWICWI

1313

INTÉZETI PROFILINTÉZETI PROFIL

BelsBelső együttműködésekő együttműködések::

Rendszer- és IrányításelméletRendszer- és IrányításelméletAnalogika Analogika Intelligens GyártórendszerekIntelligens GyártórendszerekGépi TanulásGépi TanulásInformatikaInformatikaDiszkrét Strukúrák Diszkrét Strukúrák Hangrekonstrukció Hangrekonstrukció (GVOP)(GVOP)

1414

EGYÉB FORRÁSOKEGYÉB FORRÁSOK

Morgan StanleyMorgan Stanley

NKFPNKFP

OTKA OTKA

Johns Hopkins EgyetemJohns Hopkins Egyetem

DiDiákhitel Irodaákhitel Iroda

1515

KRITIKUS TÖMEG, NÖVEKEDÉSKRITIKUS TÖMEG, NÖVEKEDÉS

Az ideális összetételAz ideális összetétel: :

2-3 senior 2-3 senior

2-3 postdoc 2-3 postdoc

22-3 doktorandusz-3 doktorandusz

22-3 fejleszt-3 fejlesztőő

A kutatás biztonságaA kutatás biztonsága: : postdoc postdoc + +

A növekedés korlátaiA növekedés korlátai: : képzésképzés, , finanszírozásfinanszírozás

1616

HUMÁNERŐFORRÁSOKHUMÁNERŐFORRÁSOK

UtUtánpótlásánpótlás : : ELTE, BME, ELTE, BME, Corvinus, Corvinus, PPKEPPKE

KKépzés épzés ddoktori iskolákbanoktori iskolákban::

PPénzügyi matematikaénzügyi matematikaRejtett Markov modellekRejtett Markov modellekNemlineáris sztochasztikus rendszerek Nemlineáris sztochasztikus rendszerek Kockázati folyamatok,Kockázati folyamatok,

Új M.Sc. kurzusokÚj M.Sc. kurzusok

1717

RÜCKBLICK 2003

1818

RÁSONYI MIKLÓSRÁSONYI MIKLÓS

PhDPhD. (M. (Matematikaatematika),), ELTE ELTE & & Université de Université de

Franche-Comté, BesanconFranche-Comté, Besancon, 2002., 2002.

Avec felicitation de juryAvec felicitation de jury

PostdocPostdoc:: TU Wien, 2006TU Wien, 2006

1919

RÁSONYI MIKLÓS – RÁSONYI MIKLÓS – E&EE&E

Árazás tranzakciós költségek mellettÁrazás tranzakciós költségek mellett

PublikPublikááciciókók:: Annals of AppliedAnnals of Applied ProbabilityProbabilityFinance and StochasticsFinance and StochasticsMathematics of Operations ResearchMathematics of Operations Research

Hivatkozások:Hivatkozások: 14 14

MeghívásokMeghívások::Université Paris 7 (5 hónap)Université Paris 7 (5 hónap)Banach Centre, Varsó (5 hónap)Banach Centre, Varsó (5 hónap)

2020

MICHALETZKY GYÖRGYMICHALETZKY GYÖRGY

MTA doktora (Matematika), 2001MTA doktora (Matematika), 2001

TanszékvezetőTanszékvezető (ELTE), (ELTE), 1990-1990-

Egyetemi tanEgyetemi tanár, 2ár, 2002002

ELTE TTK DékánELTE TTK Dékán, , 2005-2005-

2121

MICHALETZKY GYÖRGY – MICHALETZKY GYÖRGY – E&EE&E Dinamikus faktoranalízis Dinamikus faktoranalízis Sztochasztikus realizációelméletSztochasztikus realizációelmélet

OktatásOktatás: Biztos: Biztosítás-matematika ítás-matematika + 12+ 12

TovábbTovábbi publiki publikááciciókók::

GERENCSÉR, L. - MICHALETZKY, Gy. - VÁGÓ, Zs.: GERENCSÉR, L. - MICHALETZKY, Gy. - VÁGÓ, Zs.: Risk-sensitive identification of linear stochastic systems. Risk-sensitive identification of linear stochastic systems. Mathematics of Control, Signals and Systems. Mathematics of Control, Signals and Systems.

1717 (2) : 77-100 (2005). (2) : 77-100 (2005).

ProcProceedings ofeedings of R Royaloyal Soc Societyiety LondonLondonLinear Algebra and ApplicationsLinear Algebra and Applications

2222

TÓTH BÁLINTTÓTH BÁLINT

MTA Doktora (Matematika), 1999 MTA Doktora (Matematika), 1999

Tanszékvezető (Tanszékvezető (BMEBME)),, 1 1998- 998-

Matematikai Intézet (BME),Matematikai Intézet (BME),

igazgatóigazgató, , 2005-2005-

TTársszerkesztársszerkesztőő::

The Annals of Probability, (2001-The Annals of Probability, (2001-2005)2005)

Annales de l’Institut Henri Poincaré, Annales de l’Institut Henri Poincaré, (2003-)(2003-)

2323

TÓTH BÁLINT ETÓTH BÁLINT E&E&E

Véletlen folyamatokVéletlen folyamatokTérbeli véletlen jelenségekTérbeli véletlen jelenségek

B. TÓTH, B. VALKÓ: Perturbation of singular equilibria ofB. TÓTH, B. VALKÓ: Perturbation of singular equilibria of Hyperbolic two-component systems: a universal hydro-Hyperbolic two-component systems: a universal hydro-dynamic limit. dynamic limit. Communications in Mathematical PhysicsCommunications in Mathematical Physics,,vol. 256, pp. 111-157, (2005). vol. 256, pp. 111-157, (2005). (1.851)(1.851)

TovTovábbi publikációkábbi publikációk: : The Annals of ProbabilityThe Annals of Probability, , Probability Theory and Related FieldsProbability Theory and Related Fields

Hivatkozások:Hivatkozások: 264 264

2424

PROKAJ VILMOSPROKAJ VILMOS

PhD (Matematika)PhD (Matematika),, ELTE TTK, 1999. ELTE TTK, 1999. Egyetemi docens (Egyetemi docens (ELTE TTKELTE TTK)), 1997-, 1997-

Ipari tevIpari tevékenységékenység:: PSZÁF (2000-), PSZÁF (2000-), 40%40%

2525

PROKAJ VILMOS – E&EPROKAJ VILMOS – E&E

Sztochasztikus analízisSztochasztikus analízis

Jegyzetek:Jegyzetek:

Sztochasztikus analízisSztochasztikus analízis

Lévy-folyamatokLévy-folyamatok

Lokális időLokális idő

ÖÖsztöndíjak:sztöndíjak: Bolyai ösztöndíjBolyai ösztöndíj, , 2000-20032000-2003

2626

ORLOVITS ZSANETTORLOVITS ZSANETT

Matematika Doktori iskola,Matematika Doktori iskola, ELTE TTK,ELTE TTK, 2003- 2003-

MTA Fiatal kutatói ösztöndíj, 2003-2006.MTA Fiatal kutatói ösztöndíj, 2003-2006.

Disszertáció tervezett beadása: Disszertáció tervezett beadása:

2006 szeptember2006 szeptember

2727

ORLOVITS ZSANETT – ORLOVITS ZSANETT – E&EE&E

Sztochasztikus volatilitás modellekSztochasztikus volatilitás modellekBMPBMP

Gerencsér, L., Michaletzky, Gy., Orlovits, Zs.: On the Gerencsér, L., Michaletzky, Gy., Orlovits, Zs.: On the top-Lyapunov exponent of block-triangular stationary top-Lyapunov exponent of block-triangular stationary random matrices, random matrices, Systems AndSystems And Control LettersControl Letters, , 2006, benyújtva. 2006, benyújtva. (0,782)(0,782)

További publikációkTovábbi publikációk::ProcProc.. 44th IEEE Conference on 44th IEEE Conference on Decision and Control Decision and Control and European Control Conference, 2005and European Control Conference, 2005Annals of Statistics*Annals of Statistics*

2828

VÁLTOZÁS-DETEKTÁLÁSVÁLTOZÁS-DETEKTÁLÁS

change point

2929

TORMA BALÁZSTORMA BALÁZS

MScMSc I I: Műszaki Informatika, : Műszaki Informatika,

VE, VE, 19991999

MScMSc II II.: Vállalati Gazdaságtan, .: Vállalati Gazdaságtan,

Universität HagenUniversität Hagen, , 20052005

3030

TORMA BALÁZS – E&ETORMA BALÁZS – E&E

Ipari tapasztalat:Ipari tapasztalat:

Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG, ,

Siemens AG Siemens AG (2000-2005)(2000-2005)

IT ismeretekIT ismeretek : :

C++, Java, S (R), Windows, Linux, QNXC++, Java, S (R), Windows, Linux, QNX

Unix, Oracle Unix, Oracle

3131

ÉRINTÉS NÉLKÜLI FONOGRÁFOLVASÓÉRINTÉS NÉLKÜLI FONOGRÁFOLVASÓ

MTA SZTAKI, GVOP projektMTA SZTAKI, GVOP projekt

3232

GERENCSÉR LÁSZLÓGERENCSÉR LÁSZLÓ

D.Sc. (Matematika), 1999D.Sc. (Matematika), 1999

E&E: E&E: Sztochasztikus adaptív kontrollSztochasztikus adaptív kontrollHidden Markov Models (HMM)Hidden Markov Models (HMM)Pénzügyi matematikaPénzügyi matematika

3333

GERENCSÉR LÁSZLÓ – GERENCSÉR LÁSZLÓ – TOP 3TOP 3

SIAM Journal on Control and OptimizationSIAM Journal on Control and Optimization

Mathematics of Control, Signals and SystemsMathematics of Control, Signals and Systems

IEEE Trans. on Automatic ControlIEEE Trans. on Automatic Control (1.222) (1.222)

3434

TISZTSÉGEKTISZTSÉGEK

IEEE Trans. on Automatic Control, AE IEEE Trans. on Automatic Control, AE

SIAM J. Control and Optimization, AE SIAM J. Control and Optimization, AE

MTA III.Osztály, Operációkutatási Bizottság MTA III.Osztály, Operációkutatási Bizottság

3535

PHD TÉMÁKPHD TÉMÁK

Kvantált lineáris Gauss-modellek (Kmecs I.)Kvantált lineáris Gauss-modellek (Kmecs I.)

HMM HMM (Moln(Molnár-Sáska G.ár-Sáska G.))

Piaci mikrostruktúrák (Mátyás Z., Torma B.)Piaci mikrostruktúrák (Mátyás Z., Torma B.)

Sztochasztikus volatilitás modellek (Orlovits Zs.) Sztochasztikus volatilitás modellek (Orlovits Zs.)

3636

CSOPORT 2006CSOPORT 2006

3737

KREDITRE JAVASOLTAKKREDITRE JAVASOLTAK

Gerencsér László, D.Sc.Gerencsér László, D.Sc. 1 1Michaletzky György, D.Sc., Michaletzky György, D.Sc., (ELTE)(ELTE) ½ ½ Tóth Bálint, D.Sc. (BME)Tóth Bálint, D.Sc. (BME) ½ ½ Rásonyi Miklós, Ph.D. Rásonyi Miklós, Ph.D. 1 1 Prokaj Vilmos, Ph.D., (ELTE) Prokaj Vilmos, Ph.D., (ELTE) ½ ½ Orlovits Zsanett, 3. éves doktorandusz, Orlovits Zsanett, 3. éves doktorandusz, ½ ½ (2 (2 évreévre))

ÖsszesenÖsszesen: : 3 ½ + ½ 3 ½ + ½

Torma BalázsTorma Balázs: : ffiatal kutatóiiatal kutatói t. t.

THE ENDTHE END