analis is carlos fr adi que
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7/26/2019 Analis is Carlos Fr Adi Que
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GENERACION DEGENERACION DEALERTASALERTASModelos basados enModelos basados en
atributosatributos
perfilesperfiles
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Unidad de Informaciny Anlisis Financiero
Fases de la generacinFases de la generacinalertasalertas
Construccin de modelosConstruccin de modelosParametrizacin de atributosParametrizacin de atributos
Ajuste de atributosAjuste de atributos
Creacin de PerfilesCreacin de Perfiles
AGENDA
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7/26/2019 Analis is Carlos Fr Adi Que
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Definiciones
Atributos:Atributos:Elementos propios de cadaElementos propios de cadatransaccin. Ej. monto, fecha, lugar detransaccin. Ej. monto, fecha, lugar deorigen del cliente, etc.origen del cliente, etc.
Rango de normalidad:Rango de normalidad:Correspondiente aCorrespondiente acada atributo.cada atributo.
Prfiles:Prfiles:Definicin de comportamientos yDefinicin de comportamientos ytendencias. Los perfiles se componen de unatendencias. Los perfiles se componen de unaagrupacin de variables cualitativas yagrupacin de variables cualitativas ycuantitativas.cuantitativas.
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Generacin de AlertasGeneracin de AlertasFase 1
re!encin deTransaccionesin"s"alesTransacciones en curso
Operaciones RealizadasFase 2
Deteccin deo#eracionesin"s"ales a #artir dedatos consolidados
Fase 3
Deteccin de o#eracionesin"s"ales a #artir de datos
$istricos
Datos Histricos
INFO
RMACI
N
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Transacciones en c"rso
Fase %Fase %
!re"encin #deteccin de
transacciones
inusuales
indi"iduales $pri%er
anillo&
Asi'nacin pre"ia de ran'os de
nor%alidad a cada atri(uto o 'eneracin
de ran'os de control)
Co%paracin de
atri(utos de la
transaccin con losran'os de
nor%alidad
correspondientes a*
a& Cliente
(& Tipo de cliente $acti"idad #
sector econ%ico&
c& +alor %,-i%o diario
d& Tipo de transaccin
e& .(icacin 'eo'r,fica/ etc&
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Fase %Fase %
Una serie de condiciones pueden serUna serie de condiciones pueden serfijadas a distintos atributosfijadas a distintos atributos
Ejemplo !enerar alarmas "ueEjemplo !enerar alarmas "uesoliciten la autori#acin al supervisorsoliciten la autori#acin al supervisorpara adicionar cantidades mayores apara adicionar cantidades mayores a
$%&&.&&&.&&& a un fondo de valores,$%&&.&&&.&&& a un fondo de valores,provenientes de personas naturalesprovenientes de personas naturalessituados en ciudades fronteri#as.situados en ciudades fronteri#as.
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Fase %Fase %RESU!A"#S ESPERA"#SRESU!A"#S ESPERA"#S
'lo"ueo de operaciones basado en los atributos'lo"ueo de operaciones basado en los atributosde riesgo de cada cliente.de riesgo de cada cliente.
El resultado puede variar entre la aprobacin deEl resultado puede variar entre la aprobacin dela transaccin hasta el blo"ueo de la misma.la transaccin hasta el blo"ueo de la misma.
(upervisin y monitoreo de las operaciones en(upervisin y monitoreo de las operaciones entiempo real.tiempo real.
)ermite el monitoreo de limites operacionales)ermite el monitoreo de limites operacionalesbasado en varios filtros asignados por variable.basado en varios filtros asignados por variable.
Monitoreo de clientes de inter*s cada ve# "ue susMonitoreo de clientes de inter*s cada ve# "ue susproductos son accesados.productos son accesados.
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Transacciones en c"rso
Fase 'Fase '
!re"encin #deteccin a corto
plazo desde el
siste%a
consolidado de
operaciones$se'undo anillo&
Asi'nacin pre"ia de ran'os de
nor%alidad a cada atri(uto o
'eneracin de ran'os de control
Consolidacin de la
infor%acin An,lisis
a're'ado de las
operaciones 0ue
fueron
autorizadas a
partir de la Fase 1
# 'eneracin de
alertas
eneracin
de arci"o
istrico
para Fase 3
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O#raciones Reali(adas
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Fase 'Fase 'R4.5TADO4 4!RADO4R4.5TADO4 4!RADO4
Las n"e!as o#eraciones en el sistema son !erificadas contraLas n"e!as o#eraciones en el sistema son !erificadas contracondiciones l)mite #ro#ias #ara cada cliente en "na eta#a decondiciones l)mite #ro#ias #ara cada cliente en "na eta#a de!erificacin de los datos a*r"#ados&!erificacin de los datos a*r"#ados&
Las alertas son informadas a los s"#er!isores c"ando al*"naLas alertas son informadas a los s"#er!isores c"ando al*"na
de las condiciones l)mite sea so+re#asada&de las condiciones l)mite sea so+re#asada&
Anlisis de las o#eraciones ,"e f"eron a"tori(adas d"rante laAnlisis de las o#eraciones ,"e f"eron a"tori(adas d"rante laFase %- a$ora +a.o otros #armetros de !erificacin de+ido aFase %- a$ora +a.o otros #armetros de !erificacin de+ido ala #osi+ilidad de reali(ar "n est"dio de todas las o#eracionesla #osi+ilidad de reali(ar "n est"dio de todas las o#eraciones$ec$as en "n #er)odo corto de tiem#o&$ec$as en "n #er)odo corto de tiem#o&
osi+ilidad de a*r"#ar la informacin y crear "n arc$i!oosi+ilidad de a*r"#ar la informacin y crear "n arc$i!o$istrico de o#eraciones #ara ser e!al"ado d"rante la fase /&$istrico de o#eraciones #ara ser e!al"ado d"rante la fase /&
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Transacciones en c"rso
O#raciones Reali(adas
Datos 0istricos
Fase /Fase /
Deteccin desde
el consolidado
istrico de
operaciones
$C6rculo central&
Analisis por ran'os de nor%alidad de
atri(utos # creacin de perfiles co%o
%odelos (ase de co%paracin)
Re'istros istricosRealizacin de
an,lisis en un
periodo a%plio de
tie%po) 7) 1 %es
eneracin de
alertas # reportes
para %onitoreo
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Fase /Fase /
Deteccin de operaciones inusuales a partir del an,lisis so(reDeteccin de operaciones inusuales a partir del an,lisis so(redatos istricos $Centro&datos istricos $Centro&
ermite la deteccin a #artir de "n a*re*ado $istrico deermite la deteccin a #artir de "n a*re*ado $istrico dedatos y no de o#eraciones indi!id"ales&datos y no de o#eraciones indi!id"ales&
ermite incl"ir en el anlisis "n #eriodo de est"dioermite incl"ir en el anlisis "n #eriodo de est"diodeterminado #or el s"#er!isor1 % mes- "n semestre- etc&determinado #or el s"#er!isor1 % mes- "n semestre- etc&
ermite anali(ar "n am#lio ran*o de datos a tra!2s deermite anali(ar "n am#lio ran*o de datos a tra!2s dedistintos ti#os de o#eracionesdistintos ti#os de o#eraciones
Ay"da a definir #atrones normales de transaccin #araAy"da a definir #atrones normales de transaccin #ara
clientesclientes ermite retroalimentar el sistema #ara a."star n"e!osermite retroalimentar el sistema #ara a."star n"e!os
#armetros de anlisis y *eneracin de alertasarmetros de anlisis y *eneracin de alertas&
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Fase / 3 E.em#loFase / 3 E.em#lo
E.em#lo1E.em#lo1 Un comisionista tiene "n cliente ,"e com#ra y !endeUn comisionista tiene "n cliente ,"e com#ra y !ende
t)t"los de manera #eridica&t)t"los de manera #eridica& Desde el momento de !)nc"lacin reali(a+a o#eracionesDesde el momento de !)nc"lacin reali(a+a o#eraciones
al mes #or 4%55 6illones d"rante los #rimeros 7 mesesal mes #or 4%55 6illones d"rante los #rimeros 7 meseso+teniendo rendimientos y #2rdidas indistintamenteo+teniendo rendimientos y #2rdidas indistintamente A #artir de cierto tiem#o las in!ersiones a"mentaronA #artir de cierto tiem#o las in!ersiones a"mentaron
#eridicamente de 4%55 6illones a 4'55 y 4855 d"rante#eridicamente de 4%55 6illones a 4'55 y 4855 d"rantelos si*"ientes tres meseslos si*"ientes tres meses
El com#arati!o $istrico- dis#arar las alertas deEl com#arati!o $istrico- dis#arar las alertas deac"erdo al #erfil&ac"erdo al #erfil& La confirmacin de sos#ec$a de#ender del ni!el deLa confirmacin de sos#ec$a de#ender del ni!el de
conocimiento del cliente&conocimiento del cliente&
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Constr"ccin de "n modelo deConstr"ccin de "n modelo de
controlcontrol
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9Definicin de los distintos ti#os de #rod"ctos de laentidad&
9Definicin de los atri+"tos caracter)sticos de cada
#rod"cto&9Asi*nacin de ran*os de normalidad a cada atri+"to
9De ac"erdo a conocimiento del cliente
9De ac"erdo a com#ortamiento $istrico9Sector econmico
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arametri(acin de atri+"tos dearametri(acin de atri+"tos de
control #ara fases % y 'control #ara fases % y ' Clientes n"e!os1Clientes n"e!os1 Informacin financiera +sicaInformacin financiera +sica In*resos totales es#erados y : a mane.arIn*resos totales es#erados y : a mane.ar
con la entidad&con la entidad& Ti#o de o#eraciones ms frec"entesTi#o de o#eraciones ms frec"entes Ori*en *eo*rfico $a+it"al de s" ne*ocioOri*en *eo*rfico $a+it"al de s" ne*ocio Indicador de in*resos m;imos diarios yIndicador de in*resos m;imos diarios y
mens"ales1mens"ales1 In*resos < :In*resos < :== In*resos < :In*resos < :
/75 %'/75 %'
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arametri(acin de atri+"tos dearametri(acin de atri+"tos de
control #ara fases %- ' y /control #ara fases %- ' y / Clientes con anti*>edad ? 7 mesesClientes con anti*>edad ? 7 meses
CREACION DE ERFILESCREACION DE ERFILES @enta.a1 se tiene informacin s"ficiente #ara [email protected] se tiene informacin s"ficiente #ara crear
"n modelo de las tendencias del cliente y rea."star"n modelo de las tendencias del cliente y rea."star
las !aria+les de anlisis&las !aria+les de anlisis& El modelo se tiene ,"e act"ali(ar #eridicamenteEl modelo se tiene ,"e act"ali(ar #eridicamente
con los !alores $istoricos de los meses o d)asBcon los !alores $istoricos de los meses o d)asBinmediatamente anteriores&inmediatamente anteriores&
El modelo se retroalimenta a#rendiendo de losEl modelo se retroalimenta a#rendiendo de los#2rfiles *enerados #ara cada cliente y se a."sta#2rfiles *enerados #ara cada cliente y se a."stase*n e!ol"cionan las tendencias #artic"laresse*n e!ol"cionan las tendencias #artic"lares&&
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Ciclo de A."ste de #arametrosCiclo de A."ste de #arametros
de controlde control
1) Asi'nacin
de los
Ran'os de nor%alidad
(,sicos
8) Actualizacin
# a7uste
3) Creacin
de perfiles
se'9n
co%porta%iento
2) +alidacin # prue(adel %odelo
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62todo #eridico de a."ste62todo #eridico de a."ste
Dic
Ene
+eb
Mar
brMay
-un
-ul
go(ep
ct
/ov
Dic tributo a ajustar
0&
1&
2&
0%
30
45
%&&
0%
0534
5&
%&&
Datos de ajuste, ejemplo 6alor promedio de lasoperaciones diarias
Definicin delnuevo rango ovalor para lavariable a
partir de losdatoshistricos.
(eleccin delm*todoestad7stico
Ejemploponderacin porvalores 8pico9,
regresiones odefinicin derangos a partirde la varian#a delos datos, etc.
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62todo #eridico de a."ste62todo #eridico de a."ste
$ariable: $alor de las operaciones
Media del /:merode operaciones:ltimos %2 meses
lto n:merodeoperacionesde bajaocurrencia
6ariable de control
Media ; 6arian#a
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Generacin de erfilesGeneracin de erfiles
bjetivos determinacin de ?endencias "uebjetivos determinacin de ?endencias "uepermitanpermitan
Comparar lo real con el comportamientoComparar lo real con el comportamientoesperadoesperado @ obtener alarmas cuando una tendencia es@ obtener alarmas cuando una tendencia es
sobrepasada o cuando cual"uier desviacinsobrepasada o cuando cual"uier desviacin
del perfil es detectadadel perfil es detectada Encontrar secuencias de comportamientoEncontrar secuencias de comportamientorelacionadas
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E.em#lo1E.em#lo1 O#eraciones en el ao '55/ #ara clienteO#eraciones en el ao '55/ #ara clienteAA
%es%es $alor$alor #peraciones#peraciones
EneEne %&&%&& accionesacciones
+eb+eb 20&20& Aenta fijaAenta fija
MarMar %0&%0& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones
brbr 1&1& Aenta fija, accionesAenta fija, accionesMayMay %%&%%& accionesacciones
-un-un %&&%&& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones
-ul-ul %%0%%0 Aenta fija, accionesAenta fija, acciones
gogo 2&&2&& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones
(ep(ep %20%20 Aenta fija, accionesAenta fija, acciones
ctct %%0%%0 accionesacciones
/ov/ov 1010 Aenta fija, accionesAenta fija, acciones
DicDic %0&%0& Aenta fijaAenta fija
C#%P#R!A%&E'!#C#%P#R!A%&E'!#
PERF& (A)PERF& (A)
Rangos deRangos de#peraciones#peraciones
1&B 20&1&B 20&
!ipo de!ipo de
operacionesoperaciones
Aenta +ija,Aenta +ija,
accionesacciones
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E.em#loE.em#lo Un regsitro anormal fuera del perfil disparar7a las alarmas y tendr7a "ue ser reportada al supervisor.Un regsitro anormal fuera del perfil disparar7a las alarmas y tendr7a "ue ser reportada al supervisor.
peraciones de los primeros 0 meses ao 2&&3 empresa 89peraciones de los primeros 0 meses ao 2&&3 empresa 89..
mesmes $alor$alor origenorigen
EneEne &&&& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones
+eb+eb 0&&0&& cciones, +ondoscciones, +ondos
MarMar 2&&2&& ccionescciones
brbr 3&&3&& +ondos+ondos
MayMay %%&%%& Aenta fija,Aenta fija,
ccionescciones
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E.em#lo1E.em#lo1 com#aracin de #erfiles ycom#aracin de #erfiles ycom#ortamientoscom#ortamientos
eneracin de
alar%as por
inconsistenciaen el
co%porta%iento
analizado con
respecto a
perfiles
predeter%inados
PERF& (A)PERF& (A)
Unidad de Informaciny Anlisis Financiero
Co%porta%iento a analizar
Rangos deRangos de#peraciones#peraciones
1&.&&& B1&.&&& B20&20&
!ipo de!ipo deoperacionesoperaciones
AentaAenta+ija,+ija,
accionesacciones
mesmes $alor$alor origenorigen
EneEne &&&& Aenta fija, accionesAenta fija, acciones+eb+eb 0&&0&& cciones, +ondoscciones, +ondos
MarMar 2&&2&& ccionescciones
brbr 3&&3&& +ondos+ondos
MayMay %%&%%& Aenta fija, ccionesAenta fija, cciones
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E.em#lo1E.em#lo1 O#eraciones internacionales ao '55/O#eraciones internacionales ao '55/#ara la em#resa A e;#ortadora de c"ero#ara la em#resa A e;#ortadora de c"ero
%es%es ReintegrosReintegrosUS"US"
origenorigen
EneEne %&&.&&&%&&.&&& U(, )U(, )
+eb+eb 20&.&&&20&.&&& U(, MU(, M
MarMar %0&.&&&%0&.&&& ))
brbr 1&.&&&1&.&&& U(, )U(, )
MayMay %%&.&&&%%&.&&& U(U(
-un-un %&&.&&&%&&.&&& U(, )U(, )
-ul-ul %%0.&&&%%0.&&& U(, )U(, )gogo 2&&.&&&2&&.&&& U(U(
(ep(ep %20.&&&%20.&&& U(U(
ctct %%0.&&&%%0.&&& ), M), M
/ov/ov 10.&&&10.&&& U(, MU(, M
DicDic %0&.&&&%0&.&&& U(U(
C#%P#R!A%&E'!#C#%P#R!A%&E'!#
PERF& (A)PERF& (A)
Rangos deRangos de!ransferen*!ransferen*ciascias
1&.&&& B1&.&&& B20&.&&&20&.&&&
Pa+ses origenPa+ses origen U(, ), MU(, ), M
Com#ra de transferencias
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mesmes Reintegros US"Reintegros US" #rigen#rigen
EneEne %&.%&&.&&&%&.%&&.&&& U(, ), CAU(, ), CA
+eb+eb %0. 20&.&&&%0. 20&.&&& U(, M, E(, FGU(, M, E(, FG
MarMar 1.%0&.&&&1.%0&.&&& U(, ), MU(, ), Mbrbr 5.51&.&&&5.51&.&&& U(, )U(, )
MayMay %&.%%&.&&&%&.%%&.&&& U(, ), MU(, ), M
-un-un %0.%&&.&&&%0.%&&.&&& U(, ), FGU(, ), FG
-ul-ul 4.%%0.&&&4.%%0.&&& U(, )U(, )
gogo 0.2&&.&&&0.2&&.&&& U(, MU(, M
(ep(ep 0.%20.&&&0.%20.&&& U(, FGU(, FG
ctct 1.%%0.&&&1.%%0.&&& U(, ), MU(, ), M
/ov/ov %2.10.&&&%2.10.&&& U(, MU(, M
DicDic %&.%0&.&&&%&.%0&.&&& U(, E(, CAU(, E(, CA
C#%P#R!A%&E'!#C#%P#R!A%&E'!#
E.em#lo1E.em#lo1 O#eraciones internacionales ao '55/O#eraciones internacionales ao '55/#ara em#resas e;#ortadoras de c"ero clientesB#ara em#resas e;#ortadoras de c"ero clientesB
PERF& SEC!#RPERF& SEC!#R
Rangos deRangos de!ransferen*!ransferen*ciascias
10.&&& B10.&&& B30&.&&&30&.&&&
Pa+sesPa+sesorigenorigen
U(, ), M,U(, ), M,FG, CAFG, CA
Com#ra de transferencias
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E.em#loE.em#lo Un regsitro anormal fuera del perfil disparar7a las alarmas y tendr7a "ue ser reportada al supervisor.Un regsitro anormal fuera del perfil disparar7a las alarmas y tendr7a "ue ser reportada al supervisor.
Movimientos internacionales primeros H meses ao 2&&3 empresa 89Movimientos internacionales primeros H meses ao 2&&3 empresa 89..
mesmes Reintegros US"Reintegros US" origenorigen
EneEne &&.&&&&&.&&& M, ), FGM, ), FG
+eb+eb 0&&.&&&0&&.&&& U(, FG, -MU(, FG, -M
MarMar 0&.&&&0&.&&& U(, FG, )U(, FG, )
brbr 3&&.&&&3&&.&&& U(, (!, FG, -MU(, (!, FG, -M
MayMay %%&.&&&%%&.&&& U(, (!U(, (!
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E.em#lo1E.em#lo1 com#aracin de #erfiles y com#ortamientoscom#aracin de #erfiles y com#ortamientos
%es%es Reintegros US"Reintegros US" #rigen#rigen
EneEne %0&.&&&%0&.&&& M, ), FGM, ), FG
+eb+eb 22&.&&&22&.&&& U(, FG, -MU(, FG, -M
MarMar &&.&&&&&.&&& U(, FG, )U(, FG, )
brbr 3&&.&&&3&&.&&& U(, (!, FG, -MU(, (!, FG, -M
MayMay %%&.&&&%%&.&&& U(, (!U(, (!
eneracin de
alar%as por
inconsistenciaen el
co%porta%iento
analizado con
respecto a
perfiles
predeter%inados
PERF& (A)PERF& (A)
Rangos deRangos dereintegrosreintegros
1&.&&& B1&.&&& B20&.&&&20&.&&&
Pa+sesPa+sesorigenorigen
U(, ), MU(, ), M
PERF& SEC!#RPERF& SEC!#R
Rangos deRangos dereintegrosreintegros
10.&&& B10.&&& B30&.&&&30&.&&&
Pa+sesPa+sesorigenorigen
U(, ),U(, ),M, FG,M, FG,CC
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Co%porta%iento a analizar
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@enta.as y [email protected] y Des!enta.as
)ermite identificar cambios repentinos)ermite identificar cambios repentinosdel comportamiento individual dedel comportamiento individual declientes.clientes.
)ermite a la entidad ubicar un 8blanco9)ermite a la entidad ubicar un 8blanco9para reali#ar anIlisis.para reali#ar anIlisis. !eneracin de muchos 8falsos!eneracin de muchos 8falsos
positivos9 en caso de "ue lospositivos9 en caso de "ue losparImetros de seguridad sean muyparImetros de seguridad sean muyajustados a cada perfil9 ajustados a cada perfil9
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6 it
t l d l t
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6onitoreo y control de alertas6onitoreo y control de alertas6onitoreoy control de alertas
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Identificacin # conoci%iento de clientes
eneracin ele%entos de control
!erfiles de
co%porta%ientos
indi"iduales
!erfiles de
co%porta%ientos
conocidos
Monitoreo # An,lisis
A7ustes ControlInterno
Reportes
Internos #-ternos
A5RTA4
Prevencin
Deteccin
6onitoreo y Alertas6onitoreo y Alertas