analisis pengaruh car, pertumbuhan dpk, …eprints.undip.ac.id/29460/1/jurnal.pdf · dari...
TRANSCRIPT
1
ANALISIS PENGARUH CAR, PERTUMBUHAN DPK, PERTUMBUHAN SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN
SUKU BUNGA SBI TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT
(Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI Periode 2006-2010)
LINTANG RAHMADHANI
DRS. WISNU MAWARDI, MM
ABSTRACT
Credit is the provision of money or bills that can be equivalent, based on an agreement between banks and savings and loans borrowed by the other party that requires the borrower to repay their debts after a certain period of time with interest. This study aims to examine how the influence of the growth in deposits, growth in deposits from other banks, SBI interest rate, and CAR on the growth of credit. The population in this study were conventional commercial banks. The sample of this study is 19 conventional commercial bank listed on the Indonesia Stock Exchange, with the sampling method used was purposive sampling. Type of data used are secondary data in the form of banking financial statement data to be sampled during the years 2006-2010 in the form of annual data. Analytical methods used to answer hypothetical is multiple linear regression. Hypothesis testing is done by using a partial test (t test) and simultaneously test (F test) with significance level (α) 5%. The results showed that the partial growth of DPK significant effect on credit growth. While growth in deposits from other banks, CAR, SBI interest rate no significant effect on credit growth. Then the estimated regression results show four independent variables predictive ability of the credit growth of 16.7% the remaining 83.3% is influenced by factors other than the variable of this study are not yet included in this analysis. Key words: Credit Growth, CAR, Deposits Growth, Growth in Deposits from Other Banks, SBI Interest Rates.
2
I. PENDAHULUAN
Bank merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan
dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan memperlancar arus pembayaran, serta mencari
keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Sesuai dengan pengertian bank yaitu badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup orang banyak (Dendawijaya, 2000). Dalam hal menyalurkan dana, seharusnya
bank lebih memfokuskan dengan menyalurkannya dalam bentuk kredit.
Persaingan antar bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali dalam bentuk kredit, dalam prakteknya banyak yang menyimpang dari aturan-aturan
yang berlaku dalam dunia bisnis perbankan seperti tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian
bank (prudential banking) dengan memberikan kredit tak terbatas pada nasabah satu grup
dengan perbankan tersebut, sehingga seringkali merugikan para deposan dan investor serta
berdampak pada perekonomian negara yang diakibatkan kecenderungan meningkatnya kredit
bermasalah atau macet. Akibatnya pada pertengahan 1997 industri perbankan mengalami
keterpurukan sebagai imbas dari terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia
(Faisol, 2007).
Terjadinya krisis keuangan global menjelang akhir tahun 2008 mempunyai dampak
terhadap industri perbankan di Indonesia. Menurunnya kapasitas permintaan dan produksi di
sektor riil berpotensi kuat terhadap kualitas aktiva perbankan, sehingga perbankan harus lebih
berhati-hati dalam penyaluran kreditnya. Gejolak keuangan dan penurunan permintaan akibat
krisis keuangan dan penurunan permintaan akibat krisis keuangan menyebabkan
terdepresiasinya nilai rupiah, tekanan inflasi yang cukup kuat dan meningkatnya suku bunga
juga berdampak pada penyaluran kredit perbankan di Indonesia (Haryati, 2009).
Bank umum (Commercial Bank) memiliki peran yang sangat penting dalam
menggerakan roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK)
perbankan nasional yang meliputi Bank Umum (Commercial Bank), Bank Syariah (Sharia
Bank), dan Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank) berada di Bank Umum (Statistik
Perbankan Indonesia yang diolah). DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.
Menurut Lukman Dendawijaya (2005) dana-dana yang ihimpun dari masyarakat
dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan
mencapai 70%-80% dari total aktiva bank. Bila memperhatikan neraca bank akan terlihat
bahwa sisi aktiva didominasi oleh besarnya kredit yang diberikan, dan bila memperhatikan
3
laporan laba rugi bank akan akan terlihat bahwa sisi aktiva didominasi oleh besarnya
pendapatan dari bunga dan provisi kredit. Hal ini dikarenakan aktivitas bank yang terbanyak
akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan
(Nurmawan, 2005).
Meskipun penyaluran kredit memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi
negara, namun kredit yang disalurkan oleh perbankan belum optimal. hal ini dapat terlihat
dari Loan to Deposit Ratio (LDR Bank Umum periode 2006-2010 yang masih berkisar pada
angka 61,56% - 75,21% (statistic Perbankan Indonesia), masih berada di bawah harapan
Bank Indonesia. Berdasar ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada disekitar
85% - 110% (Manurung, Rahardja, 2004).
LDR sendiri merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermadiasi perbankan di
Indonesia. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio
LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk
antar bank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deosito
(tidak termasuk antar bank). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula DPK
yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan
fungsi intermediasinya dengan baik. Disis lain LDR yang terlampau tinggi dapat
menimbulkan risiko likuiditas bagi bank.
Segala kriteria penilaian kinerja keuangan bank yang berpegang pada prinsip kehati-
hatian bank, pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas
berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan bank. Pendekatan
kualitatif tersebut dilakukan dengan penilaian terhadap perhitungan rasio keuangan. Oleh
karena itu rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan bank yang
bersangkutan (Nasser, 2003).
Fungsi intermediasi bank merupakan aplikasi konsep Asset Allocation Approach yang
merupakan pendekatan manajemen aktiva-pasiva, dimana sumber dana terdiri dari simpanan
dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga : DPK), borrowing (pinjaman/simpanan yang diterima
dari bank lain atau pinjaman lainnya) dan equity capital (modal sendiri).
Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan
kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan
menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004).
Semakin tinggi CAR semakin besar pula sumber daya finasial yang dapat digunakan untuk
keperluan pengembangan usaha dan mengantisispasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh
penyaluran kredit.
4
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI
diterbitkan oleh BI sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka, kegiatan transaksi di
pasar uang yang dilakukan oleh BI dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian
moneter. Tingkat suku bunga ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang
(PBI No. 4/10/PBI/200). SBI merupakan instrument yang menawarkan laba yang cukup
kompetitif serta bebas risiko (risk free) gagal bayar (Ferdian, 2008). Suku bunga SBI yang
terlalu tinggi membuat perbankan betah menempatkan dananya di SBI ketimbang
menyalurkan kredit (Sugema, 2010).
Tabel 1.1 Rata-rata CAR, DPK, Simpanan dari Bank Lain, Suku Bunga SBI dan Pertumbuhan Kredit
tahun 2006-2010
Sumber : Bank Indonesia (data diolah)
Berdasarkan tabel 1.4 diatas terlihat bahwa CAR mempunyai pergerakan yang
menurun dari tahun 2006-2010 tidak searah dengan pergerakan pertumbuhan kredit (indikasi
negatif). DPK mempunyai pergerakan meningkat dari tahun 2006-2008 searah dengan
pergerakan pertumbuhan kredit (indikasi positif), dan kemudian menurun ditahun 2009 tidak
searah dengan pergerakan pertumbuhan kredit (indikasi negatif) dan tahun 2010 kembali
meningkat searah dengan pergerakan pertumbuhan kredit (indikasi positif).
Simpanan dari bank lain mempunyai pergerakan menurun dari tahun 2006-2009 tidak
searah dengan pergerakan pertumbuhan kredit (indikasi negatif). Tetapi meningkat kembali
di tahun 2010 serah dengan pergerakan pertumbuhan kredit (indikasi positif). Suku bunga
SBI mempunyai pergerakan menurun dari tahun 2006-2007 (indikasi negatif), dan kemudian
meningkat kembali di tahun 2008 (indikasi positif), tetapi pada tahun 2009-2010 menurun
kembali tidak searah dengan pergerakan pertumbuhan kredit.
Melalui penelitiannya Anggrahini menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Hasil serupa juga ditemukan
oleh Kristijadi dan Laksana (2006), Haryati (2007) dan Soedarto (2004). Sementara hasil
2006 2007 2008 2009 2010 CAR 19,41 18,43 16,48 16,92 16 DPK 17,65 20,32 20,77 14,85 21,20 Simpanan dari Bank Lain 460,7 105,04 102,71 41,98 158,47 Suku Bunga SBI 12,03 7,97 14,42 7,82 6,58 Kredit 14,66 25,97 33,36 10,78 18,65
5
yang ditemukan oleh Setiyati dimana DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kredit perbankan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristijadi dan Laksana (2006) Capital
Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan signifikan terhadap pertumbuhan
kredit perbankan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Soedarto (2004) bahwa CAR
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bank. Sedangkan menurut lestari, CAR
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit perbankan.
Penelitian tentang suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menurut Anggrahini
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Haryati (2007) juga
menemukan hasil yang mengatakan bahwa suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Sedangkan menurut Harmanta dan Ekananda (2005)
dan siregar (2006) suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit
perbankan.
Bank umum dijadikan sebagai obyek penelitian karena Loan to Deposit Ratio
(LDR) Bank Umum masih berada dibawah harapan Bank Indonesia (85% - 110%), disis lain
95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional berada di Bank Umum.
Atas dasar fenomena gap dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum yang
berkisar 61,56% - 75,21% masih berada dibawah harapn Bank Indonesia (85% - 110%) yang
menunjukkan belum optimalnya penyaluran kredit, dan fenomena gap seperti dipaparkan
pada tabel 1.4 dimana Dana Pihak Ketiga (DPK) dan suku bunga SBI tidak konsisten
terhadap pergerakan kredit. Beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan
diatas mempunyai beda hasil, sehingga terjadi research gap antara CAR, Pertumbuhan DPK,
Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain, dan Suku Bunga SBI terhadap pertumbuhan kredit.
Research Gap tersebut juga menjadi alasan untuk menelaah kembali mengenai hal-hal yang
mempengaruhi pertumbuhan kredit.
Berdasarkan research gap dan fenomena gap tersebut diatas, maka pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan guna memperoleh jawaban secara empiris dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Suku Bunga SBI mempengaruhi tingkat pertumbuhan kredit bank umum
konvensional di Indonesia ?
2. Bagaimana CAR (Capital Adequacy Ratio) mempengaruhi tingkat pertumbuhan kredit
bank umum konvensional di Indonesia ?
3. Bagaimana DPK (Dana Pihak Ketiga) mempengaruhi tingkat pertumbuhan kredit bank
umum konvensional di Indonesia ?
6
4. Bagaimana Simpanan dari Bank Lain mempengaruhi tingkat pertumbuhan kredit bank
umum konvensional di Indonesia ?
II. TELAAH PUSTAKA
a. Bank
Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang
perbankan, dijelaskan bahwa bank merupakan Badan Usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank juga harus terus menjaga kinerjanya dan memelihara kepercayaan masyarakat
mengingat tugasnya bahwa bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank
atas dasar kepercayaan. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat tentu diperlukan modal
kepercayaan masyarakat dan kepercayaan ini akan diberikan hanya kepada bank yang sehat,
oleh karena pihak manajemen bank harus berupaya untuk dapat menjaga dan meningkatkan
kinerja.
Jenis atau bentuk bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya.
Penggolongan dapat dilakukan berdasar hal-hal sebagai berikut.
1. Formalitas berdasarkan undang-undang.
2. Kepemilikannya.
3. Penekanan kegiatan usahanya.
4. Pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha.
5. Status.
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7
Tahun 1992 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu :
a. Bank umum, dan
b. Bank Perkreditan Rakyat.
• Jenis bank berdasarkan kepemilikannya
a. Bank milik negara (badan uasaha milik negara atau BUMN)
b. Bank milik pemerintah daerah (badan usaha milik daerah atau BUMD)
c. Bank milik swasta nasional
d. Bank milik swasta campuran (nasional dan asing)
e. Bank milik asing (cabang atau perwakilan)
• Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya
7
a. Bank retail (retail banks)
b. Bank korporasi (corporate banks)
c. Bank pedesaan ( rural banks)
d. Bank pembangunan (development banks)
e. Dan lain-lain.
• Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha
a. Bank konvensional
b. Bank berdasarkan prinsip syariah
• Jenis bank berdasarkan status
a. Bank devisa
b. Bank non devisa
Menurut Sri, dkk (2000) secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana
dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat untuk benbagai tujuan atau
sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust,
agent of development, dan agent of services.
1. Agent of Trust
Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal
penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan
dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.
2. Agent of Development
Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk
kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut
memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi
barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-konsumsi berkaitan
dengan penggunaan uang.
3. Agent of Sevices
Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga
memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa
yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat
secara umum.
b. Capital Adequacy Ratio (CAR)
CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang
mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai
8
dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber luar
bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Dengan kata lain, capital
adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki
bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit
yang diberikan (Dendawijaya, 2001).
Secara singkat biasa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan
diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu
pertumbuhan kredit hingga 20-25 persen setahun (Wibowo,2009). Menurut Kristijadi dan
Laksana (2006) CAR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Dengan
demikian CAR diprediksi berpengaruh postif terhadap pertumbuhan kredit.
c. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Giro, tabungan dan deposito berjangka merupakan produk pendanaan bank yang
berasal dari dana pihak ketiga. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk
ditempatkan pada pos-pos yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank, diantaranya
dalam bentuk kredit. Peningkatan dana pihak ketiga akan mempengaruhi kemampuan bank
dalam menyalurkan kreditnya.
Hubungan antara dana pihak ketiga dengan pertumbuhan kredit adalah positif artinya
peningkatan volume dana pihak ketiga akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan kredit.
Menurut Anggrahini, Soedarto (2004) dan Kristijadi dan Laksana (2006) DPK berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Dengan demikian pertumbuhan DPK
diprediksi berpengaruh postif terhadap pertumbuhan kredit.
d. Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain
Simpanan dari bank lain merupakan produk pendanaan bank yang berasal dari dana
pihak kedua. Bank dapat memanfaatkan dana ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang
menghasilkan pendapatan bagi bank, diantaranya yaitu pada pos kredit. Peningkatan volume
simpanan dari bank lain akan dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan
kredit (Kristijadi dan Laksana, 2006).
Hubungan antara simpanan dari bank lain dengan pertumbuhan kredit adalah positif,
artinya peningkatan volume simpanan dari bank lain akan mengakibatkan pertumbuhan
kredit. Menurut Kristijadi dan Laksana (2006) simpanan dari bank lain mempunyai pengaruh
posif terhadap pertumbuhan kredit. Dengan demikian pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain
diprediksi berpengaruh postif terhadap pertumbuhan kredit.
9
e. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Tingkat
suku bunga ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang (PBI No.
4/10/PBI/200). SBI merupakan instrument yang menawarkan return yang cukup kompetitif
serta bebas risiko (risk free) gagal bayar (Ferdian, 2008). Suku bunga SBI yang terlalu tinggi
membuat perbankan betah menempatkan dananya di SBI ketimbang menyalurkan kredit
(Sugema, 2010). Menurut Kristijadi dan Laksana (2006) suku bunga SBI mempunyai
pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit. Dengan demikian suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) diprediksi berpengaruh postif terhadap pertumbuhan kredit.
f. Kredit
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan simpan pinjam meminjam antara bank dengan
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU Perbankan No. 10 tahun 1998).
Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai
berikut (Kashmir, 2004) :
1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa
uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan
Dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si
penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak
menandatangi hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu
Setiap kredit pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa
pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Risiko
Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan
nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang
diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana
alam.
10
5. Balas Jasa
Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam
jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita
kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional.
Jenis-jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan
berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan,
golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan (Hasibuan, 2009).
a. Berdasarkan tujuan/kegunaannya (Hasibuan, 2009).
1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama
keluarganya.
2) Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk
menambah modal usaha debitur.
3) Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru
akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.
b. Berdasarkan Jangka Waktu (Hasibuan, 2009).
1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga
tahun.
3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
c. Berdasarkan Macamnya (Hasibuan, 2009).
1) Kredit aksep yaitu kredit yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang
biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
2) Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang
yang telah diterima pembayaran kemudian.
3) Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya
diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.
d. Berdasarkan sektor perekonomian (Hasibuan, 2009).
1) Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan dan
perikanan.
2) Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri
kecil, menengah dan besar.
3) Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam
pertambangan.
11
4) Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir atau importer
beraneka barang.
5) Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
6) Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.
e. Berdasarkan Agunan/jaminan (Hasibuan, 2009)
1) Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap
debitur bersangkutan.
2) Kredit agunan efek ialah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-
surat berharga.
3) Kredit agunan barang ialah kredit yang berikandengan agunan barang tetap, barang
bergerak dan logam mulia.
4) Kredit agunan dokumen ialah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen
transaksi.
f. Berdasarkan Golongan Ekonomi (Hasibuan, 2009).
1) Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan
maksimumnya sebesar Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada
pengusaha menengah dan besar.
g. Berdasarkan penarikan dan pelunasan (Hasibuan, 2009).
1) Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan
dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet
giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung
dari slado harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening
Koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya.
Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bias dilakukan secara
cicilan atau sekaligus, tergantung pada perjanjian.
g. Kerangka Pemikiran Teoritis
Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa
Capital Adequacy Ratio (CAR), Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pertumbuhan
Simpanan dari Bank Lain dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh
terhadap pertumbuhan kredit. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka piker penelitian
seperti pada gambar 2.1 :
12
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis
Variabel Independen Variabel Dependen
Sumber : berbagai jurnal.
h. HIPOTESIS
Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka penelitian teoritis
terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai
berikut :
H1 : CAR mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit pada bank umum
konvensional di Indonesia.
H2 : Pertumbuhan DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit pada
bank umum konvensional di Indonesia.
H3 : Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain mempunyai pengaruh positif terhadap
pertumbuhan kredit pada bank umum konvensional di Indonesia.
H4 : Suku Bunga SBI mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit pada bank
umum konvensional di Indonesia.
III. METODE PENELITIAN
a. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Bank Umum di
Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang meliputi Capital Adequacy
Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Simpanan dari Bank Lain, kredit dan Suku Bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia dan
Statistik Ekonomi Moneter Indonesia periode tahun 2006-2010.
Pertumbuhan DPK
CAR
Pertumbuhan Simpanan
dari bank lain
Suku Bunga SBI
Pertumbuhan Kredit
H1 (-)
H2 (+)
H3 (+)
H4 (+)
13
b. Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan metode purposive random sampling, dari 22 Bank Umum
Komersial yang terdafatar di BEI hanya 19 Bank Umum Komersial yang diambil sebagai
objek penelitian. Penelitian ini menggunakan waktu amatan (N=95) 5 tahun dari tahun 2006-
2010.
c. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen Capital Adequacy Ratio
(CAR), Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain dan
Suku Bunga Serttifikat Bank Indonesia (SBI), serta variabel dependennya pertumbuhan
kredit perbankan. Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dipaparkan dalam
tabel 3.1.
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel
No. Variabel Definisi Pengukuran Skala Pengukur
1. CAR (X1) Perbandingan antar modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sumber : SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004
Modal x 100%
ATMR
Pada akhir tahun yang
dinyatakan dalam
presentase
Rasio
2. Pertumbuhan DPK (X2)
Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari Giro, Tabungan dan simpanan berjangka (deposito). Sumber : SEBI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004
DPKt – DPKt-1 x100%
DPKt-1
Rasio
3. Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain (X3)
Simpanan dari bank lain merupakan produk pendanaan bank yang berasal dari dana pihak kedua. Bank dapat memanfaatkan dana ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, diantaranya yaitu pada pos kredit
St – St-1 x 100%
St-1
S = simpanan dari Bank Lain
Rasio
14
4. Suku Bunga SBI (X4)
Tingkat rata-rata suku bunga SBI pertahun Sumber : Statistik Ekonomi Moneter Indonesia
Tingkat rata-rata suku bunga SBI pertahun dalam presentase
Rasio
5. Pertumbuhan Kredit (Y)
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sumber : SEBI No. 6/23/DPNPtanggal 31 Mei 2004
Kreditt–Kreditt-1 x100%
Kreditt-1
Rasio
Sumber : SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan Statistik Ekonomi Moneter
Indonesia.
d. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda.
Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS. Pengujian
hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda yang akan digunakan bebas dari
pelanggaran asumsi klasik (multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan
normalitas), agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Pengujian Asumsi Klasik
1. Uji Multikolinieritas
Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber : data diolah
Coefficientsa
.265 9.269 .029 .977
.068 .367 .018 .184 .854 .958 1.043
.308 .085 .352 3.608 .001 .932 1.073
.004 .003 .141 1.439 .154 .929 1.077
1.296 .695 .176 1.864 .066 .991 1.009
(Constant)
CAR
DPK
Simpanan
SBI
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Kredita.
15
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua variabel
yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance yang lebih dari 0,1
dan nilai VIF yang berada di bawah angka 10. Hal ini berarti bahwa variabel –
variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas dalam
model regresi.
2. Uji Heterokedatisitas
Dalam uji Glejser, model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini
diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut
diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen, bila terdapat
variabel independen yang berpengaruh signifikan di atas tingkat kepercayaan 5%
terhadap residual absolute maka terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.
Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 4.2 Hasil Uji Glejser
Sumber : data diolah
3. Uji Autokorelas
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi
Sumber : data diolah
Coefficientsa
15.763 6.494 2.427 .017
.027 .257 .011 .106 .916
-.014 .060 -.026 -.234 .815
-.001 .002 -.046 -.419 .676
-.201 .487 -.044 -.413 .680
(Constant)
CAR
DPK
Simpanan
SBI
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig.
Dependent Variable: AbsUta.
Model Summaryb
.450a .202 .167 20.00201 1.791Model1
R R SquareAdjustedR Square
Std. Error ofthe Estimate
Durbin-Watson
Predictors: (Constant), SBI, DPK, CAR, Simpanana.
Dependent Variable: Kreditb.
16
Berdasarkan hasil pengujian Durbin-Watson (DW) pada tabel 4.3 menunjukkan
bahwa nilai DW sebesar 1,791 yang akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai
signifikansi 0,05 dan jumlah sampel 95 serta jumlah variabel independen 4 (k’=4). Dengan dl
sebesar 1,579, nilai du adalah 1,755 maka nilai DW sebesar 1,791 terletak pada lebih dari du
dan kurang dari 4 - du yaitu 2,245 Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut
telah memenuhi kriteria serta tidak mengandung problem autokorelasi.
4. Uji Normalitas
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas – P Plot
Sumber : data diolah
Berdasarkan tampilan gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal, hal
itu terlihat dari titik – titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya
mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian
ini telah terdistribusi secara normal.
b. Uji Hipotesis
1. Uji Determinasi
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²)
diperoleh sebesar 0,167 atau 16,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit
perbankan dipengaruhi oleh variabel (CAR, DPK, Simpanan dari Bank Lain dan Suku Bunga
SBI) secara simultan terhadap variasi (naik turunnya) variabel dependen sebesar 16,7%.
Sedangkan sisanya sebesar 83,3% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam
persamaan ini. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Observed Cum Prob1.00.80.60.40.20.0
Expe
cted
Cum
Pro
b
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kredit
17
Tabel 4.4 Hasil Uji Determinasi
Sumber : data diolah
2. Uji F
Tabel 4.5 Hasil Uji F
Sumber : data diolah
Hal ini ditunjukkan dengan nilai F tabel 2,47 dan F hitung 5,698. Karena F hitung > F
tabel maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independent (CAR, DPK, Simpanan
dari Bank Lain dan Suku Bunga SBI) secara bersama-sama dan signifikan memberikan
pengaruh terhadap pertumbuhan kredit bank umum konvensional di Indonesia.
3. Uji t
Tabel 4.6 Hasil Uji t
Sumber : data diolah
Model Summaryb
.450a .202 .167 20.00201 1.791Model1
R R SquareAdjustedR Square
Std. Error ofthe Estimate
Durbin-Watson
Predictors: (Constant), SBI, DPK, CAR, Simpanana.
Dependent Variable: Kreditb.
ANOVAb
9118.634 4 2279.658 5.698 .000a
36007.231 90 400.080
45125.865 94
Regression
Residual
Total
Model1
Sum ofSquares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), SBI, DPK, CAR, Simpanana.
Dependent Variable: Kreditb.
Coefficientsa
.265 9.269 .029 .977
.068 .367 .018 .184 .854 .958 1.043
.308 .085 .352 3.608 .001 .932 1.073
.004 .003 .141 1.439 .154 .929 1.077
1.296 .695 .176 1.864 .066 .991 1.009
(Constant)
CAR
DPK
Simpanan
SBI
Model1
B Std. Error
UnstandardizedCoefficients
Beta
StandardizedCoefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Kredita.
18
Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :
Pertumbuhan Kredit = 0,265 + 0,068 CAR + 0,308 Pertumbuhan DPK + 0,004 Pertumbuhan
Simpanan dari Bank Lain + 1,296 Suku Bunga SBI.
1. Pengaruh variabel CAR terhadap Pertumbuhan Kredit
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,068 dengan
signifikansi sebesar 0,854, dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05
karena lebih besar dari 0,05. Sehinggga dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio
(CAR) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Dengan demikian hipotesis yang
menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit
ditolak.
2. Pengaruh variabel pertumbuhan DPK terhadap Pertumbuhan Kredit
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,308 dengan
signifikansi sebesar 0,001, dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena
lebih kecil dari 0,05. Sehinggga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan DPK berpengaruh
terhadap pertumbuhan kredit. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa
Pertumbuhan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit diterima.
3. Pengaruh variabel Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain terhadap Pertumbuhan Kredit.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,004 dengan
signifikansi sebesar 0,154, dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05
karena lebih besar dari 0,05. Sehinggga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Simpanan
dari Bank Lain tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Dengan demikian hipotesis
yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan kredit ditolak.
4. Pengaruh variabel Suku Bunga SBI terhadap Pertumbuhan Kredit
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1,296 dengan
signifikansi sebesar 0,066, dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05
karena lebih besar dari 0,05. Sehinggga dapat disimpulkan bahwa Suku Bunga SBI tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan
bahwa Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
pertumbuhan kredit ditolak.
19
c. Pembahasan
1. Variabel CAR
CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit, H1 tidak terbukti. Hasil tersebut
berbeda dengan hasil penelitian Kristijadi dan Laksana (2006), dimana CAR
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Dengan meningkatnya
CAR tidak serta merta dapat meningkatkan proporsi kredit yang diberikan, hal ini
dikarenakan bank juga harus menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh
kegiatan operasi bank.
2. Variabel Pertumbuhan DPK
Pertumbuhan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit, H2
terbukti. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Pratama (2009) dan Kristijadi dan
Laksana (2006), dimana CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan
kredit. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan DPK
selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit yang berimbas kepada
pertumbuhan kredit perbankan. Semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh
perbankan, akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, demikian
sebaliknya.
DPK merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyaluran
kredit perbankan. Hal ini dikarenakan fungsi perantara keuangan, DPK merupakan
sumber pendanaan yang utama. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat
mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2009).
3. Variabel Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain
Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
kredit, H3 tidak terbukti. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Kristijadi dan Laksana (2006), dimana pertumbuhan simpanan dari bank
lain tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Simpanan dari bank lain merupakan
dana pihak kedua yang berasal dari kewajiban bank kepada bank lain, baik di dalam
negeri, maupun diluar negeri dalam bentuk giro, tabungan, Interbank Call Money,
deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis. Yang penyaluran dananya digunakan oleh
bank ketika ada keperluan mendesak.
4. Variabel Suku Bunga SBI
Suku Bunga SBI tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit, H4 tidak terbukti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2009) yang
menyatakan bahwa suku bunga SBI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap suku
20
bunga SBI. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan
suku bunga SBI selama penelitian tidak mempengaruhi penyaluran kredit secara
signifikan. Semakin tinggi suku bunga SBI akan meningkatkan jumlah kredit yang
disalurkan namun dalam tingkat yang tidak signifikan. Suku bunga SBI tentunya
berpengaruh terhadap suku bunga kredit, meskipun suku bunga kredit masih berada pada
kisaran yang cukup tinggi, namun permintaan masyarakat akan kredit tetap ada.
1. Variabel CAR
CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit, H1 tidak terbukti. Hasil tersebut
berbeda dengan hasil penelitian Kristijadi dan Laksana (2006), dimana CAR
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Dengan meningkatnya
CAR tidak serta merta dapat meningkatkan proporsi kredit yang diberikan, hal ini
dikarenakan bank juga harus menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh
kegiatan operasi bank.
2. Variabel Pertumbuhan DPK
Pertumbuhan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit, H2
terbukti. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Pratama (2009) dan Kristijadi dan
Laksana (2006), dimana CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan
kredit. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan DPK
selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit yang berimbas kepada
pertumbuhan kredit perbankan. Semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh
perbankan, akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, demikian
sebaliknya.
DPK merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyaluran
kredit perbankan. Hal ini dikarenakan fungsi perantara keuangan, DPK merupakan
sumber pendanaan yang utama. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat
mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2009).
3. Variabel Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain
Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
kredit, H3 tidak terbukti. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Kristijadi dan Laksana (2006), dimana pertumbuhan simpanan dari bank
lain tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Simpanan dari bank lain merupakan
dana pihak kedua yang berasal dari kewajiban bank kepada bank lain, baik di dalam
negeri, maupun diluar negeri dalam bentuk giro, tabungan, Interbank Call Money,
21
deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis. Yang penyaluran dananya digunakan oleh
bank ketika ada keperluan mendesak.
4. Variabel Suku Bunga SBI
Suku Bunga SBI tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit, H4 tidak terbukti.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2009) yang
menyatakan bahwa suku bunga SBI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap suku
bunga SBI. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan
suku bunga SBI selama penelitian tidak mempengaruhi penyaluran kredit secara
signifikan. Semakin tinggi suku bunga SBI akan meningkatkan jumlah kredit yang
disalurkan namun dalam tingkat yang tidak signifikan. Suku bunga SBI tentunya
berpengaruh terhadap suku bunga kredit, meskipun suku bunga kredit masih berada pada
kisaran yang cukup tinggi, namun permintaan masyarakat akan kredit tetap ada.
V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pertumbuhan DPK, pertumbuhan simpanan dari bank lain, tingkat suku bunga SBI,
dan CAR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan kredit pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2006-2010.
Perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel pertumbuhan kredit sebesar 16,7
persen disebabkan oleh oleh variabel pertmbuhan DPK, pertumbuhan simpanan dari
bank lain, tingkat suku bunga SBI, dan CAR secara bersama-sama, sedangkan sisanya
83,3 persen disebabkan oleh faktor lain diluar variabel penelitian ini yang
diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit bank-bank umum
konvensional di Indonesia. Dengan demikian hipotesis penelitian pertama yang
menyatakan bahwa secara bersama-sama (serempak) pertumbuhan DPK,
pertumbuhan simpanan dari bank lain, tingkat suku bunga SBI, dan CAR mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada bank umum
konvensional di Indonesia periode tahun 2006-2010 dapat diterima.
2. CAR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap
pertumbuhan kredit pada bank umum konvensional di Indonesia periode tahun 2006-
2010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan
CARsecara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan
kredit pada bank umum konvensional di Indonesia periode tahun 2006-2010 ditolak.
22
3. Pertumbuhan DPK secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan
terhadap pertumbuhan kredit pada bank umum konvesional di Indonesia periode
tahun 2006-2010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang
menyatakan pertumbuhan DPK secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pertumbuhan kredit pada bank umum konvensional di Indonesia periode
tahun 2006-2010 diterima.
4. Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain secara parsial mempunyai pengaruh positif
yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada bank umum konvesional di
Indonesia periode tahun 2006-2010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
hipotesis kedua yang menyatakan pertumbuhan Pertumbuhan Simpanan dari Bank
Lain secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan
kredit pada bank umum konvensional di Indonesia periode tahun 2006-2010 ditolak.
5. Suku Bunga SBI secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan
terhadap pertumbuhan kredit pada bank umum konvesional di Indonesia periode
tahun 2006-2010. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang
menyatakan Suku Bunga SBI secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pertumbuhan kredit pada bank umum konvensional di Indonesia periode
tahun 2006-2010 ditolak.
6. Diantara Pertumbuhan DPK, pertumbuahn simpanan dari bank lain, tingkat suku
bunga SBI, dan CAR yang mempunyai pengaruh secara dominan terhadap
pertumbuhan kredit adalah pertumbuhan DPK karena mempunyai nilai t hitung
sebesar 3,608. Lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.
5.2 Keterbatasan Penulisan
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu :
Hasil penelitian menunjukan betapa kecilnya pengaruh CAR, Pertumbuhan DPK,
Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap variabel
dependennya yaitu pertumbuhan kredit yang dapat diterangkan oleh model regresi sebesar
16,7% dan sisanya sebesar 83,8% dipengeruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan
kedalam penelitian ini. Penelitian ini juga terbatas pada perusahaan perbankan bank umum
konvensional yang terdaftar pada BEI periode 2006-2010 sehingga masih banyak perusahaan
perbankan yang belum masuk dalam penelitian ini.
23
5.3 Saran
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini untuk pihak-pihak
yang berkepentingan dimasa mendatang demi pencapaian manfaat yang optimal, dan
pengembangan dari hasil penelitian berikut :
1. Bagi Pihak Perbankan
Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan faktor yang mendukung penyaluran kredit
perbankan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula
jumlah kredit yang disalurkan. Maka dari itu Bank Umum malkukan penghimpunan
DPK lebih optimal. hal ini dapat dilakukan antara lain dengan program hadiah yang
menarik, sales people dan service people yang qualified, suku bunga simpanan yang
menarik, dan jaringan layanan yang luas dan mudah diakses guna menarik minat
masyarakat untuk menyimpan dananya. Penyaluran kredit merupakan alokasi DPK
yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan diamping sebagai bentuk
tanggung jawab moral perbankan atas DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar
memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja
yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Pada penelitian selanjutnya
juga diharapkan dapat menambahkan tahun observasi.
24
DAFTAR PUSTAKA
Almilia, Luciana Spica, Winny Herdiningtyas. 2005. Analisis Rasio CAMEL terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 7, No.2, November 2005.
Anggrahini, Dewi. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit
Perbankan pada Bank Umum di Indonesia Periode 1994.1-2003.4. Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ghozali, Imam, 2006, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP Undip,
Semarang. Haryati, Sri. 2009. Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia : Intermediasi dan
Pengaruh Variabel Makro Ekonomi. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 13, No 2 Mei 2009, hal 229-310.
Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : Pt Bumi Aksara. Kasmir, 2001. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Edisis revisi. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada. Kristijadi, Emanuel, Krisma Bayu Laksana. 2006. Pengaruh Pertumbuhan DPK,
Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain, Tingkat Suku Bunga SBI, dan CAR terhadap Pertumbuhan Kredit pada Bank-Bank Pemerintah. Kompak, Vol. 13, Suplemen No.1 Oktober 2006, hal 249-264.
Manurung, Mandhala, Prathama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter
(Kajian Kontekstual Indonesia). Jakarta Penertbitan FE UI. Mawardi, Wisnu. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan
Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum dengan Total Asset Kurang dari 1 Triliun). Bisnis Startegi Vol. 14 No.1, Juli 2005.
Meydianawathi, Luh Gede. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan pada Sektor
UMKM di Indonesia (2002-2006). Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar. Mongid, A. 2008. The Impact of Monetary Policy On Bank Credit During Economics
Crisis : Indonesia Experience. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 12 No. 1, hal 100-110.
Muljono, Teguh Pudjo. 1996. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil. Yogyakarta :
BPFE. Pratama, Billy Arma. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan
Penyaluran Kredit Perbankan. www.google.co.id
25
Setiyati, Tatik. Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketig, dan Produk Domestik Bruto terhadap Penyaluran Kredit pada Perbankan di Indonesia.
Sinungan, Muchdarsyah. 2000. Manajemen Dana Bank. Edisi Kedua. Jakarta : PT Bumi
Aksara. Soedarto, Mochamad. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran
Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di Wilayah Kerja BI Semarang). Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 9, No 3, Februari 2011. Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso. 2006. Bank & Lembaga
Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat. www.bi.go.id