bài giảng kinh tế lượng tác giả: huỳnh Đạt hùng trường Ðại học công...
TRANSCRIPT
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 1/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
BÀI GiNG
KINH T# L&'NGGV Hunh #*t Hùng
Khoa QTKD – #HCN tp HCM
2Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
THÔNG TIN MÔN H,C
- Mã h0c ph2n: 2112132013
- Th4i l.ng: 45 ti)t
- Có ti5u lu7n
- Môn b8t bu:c ; b7c !$i h0c !<i v=i cácngành thu:c kh<i kinh t) nh: QTKD, KT,TCNH, TMDL
- "i?u ki@n tiên quy)t: t<t nhAt, h0c sau cácmôn Toán cao cAp, Xác suAt th<ng kê, Nguyênlý th<ng kê, Quy ho$ch tuy)n tính, "$i s<tuy)n tính, Kinh t) vi mô, Kinh t) v # mô
3Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
M.C TIÊU MÔN H,CCung cAp cho sinh viên các ngành qu'n tr B, k) toán, tàichính, th-/ng m$i nhDng ki)n thFc v? quy trình kh'o sátm:t hi@n t-.ng kinh t), xã h:i. N8m b8t nhDng kG nHng v? Ii?u tra thJc t), thu th7p thông tin, s< li@u. Qua thJc hànhsK dLng ph2n m?m EVIEWS 5.1 hoNc 6.0, sinh viên có th5trang bB cho mình kG nHng xK lý s< li@u. Quan tr 0ng h/n,dJa vào lý thuy)t Kinh t) l-.ng, sinh viên có th5 I0c hi5uk)t qu' do xK lý s< li@u bOng EVIEWS, tP Ió nêu ra nhDngnh7n xét, rút ra nhDng k)t lu7n v? b'n chAt cQa hi@n t-.ngnghiên cFu. Cu<i cùng là I? xuAt nhDng dJ báo, Fng dLngtrong thJc t) công tác I5 phân tích m:t vAn I? kinh t), hRtr . vi@c ra quy)t IBnh.
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 2/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
4
I. Kinh tê , l-.ng c/ ba 6nq Kha 0i qua 0t v1 kinh t5 l67ngq mô hi 4nh hô 4i qui hai biê 0nq M9 rô ;ng mô hi 4nh hô 4i qui hai biê 0nq Mô hi 4nh hô 4i qui bô ;iq Hô 4i qui v<i biê 0n gia "
PH N I (36ti" t)
5
II. Kinh tê , l-.ng c/ s;q #a cô Tng tuyê ,nq Ph-/ng sai thay % ô 6iq TJ t-/ng quanq Cho Tn mô hi 3nhq DJ báo
PH N II (9ti" t)
6Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Yêu c2u• Ki)n thFc kinh t)
+ Vi mô+ V U mô
• C&n b'n toán cao cAp: "$o hàm, Hàm s<:hàm b7c 1, b7c 2, b7c 3, log, mW,…• C&n b'n xác suAt, th<ng kê (th<ng kê mô
t', =c l.ng, ki5m !Bnh, …)• "$i s< ma tr7n
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 3/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
7Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ho$t #:ng H0c T7p
ThJc hi@n ti5u lu7n
theo nhóm:q Kh'o sát m:t [email protected] kinh t)
q SK dLng ph2nm?m EVIEWS 5.1ho>c 6.0 !5 xK lý s<li@u và phân tích k)tqu'
- DiXn gi'ng
- "<i tho$i- Bài t7p theo nhóm
- Trình bày ti5u lu7n
Ngoài gi@ lên l<pTrên l<p
Calculator : fx 500, 570 ES,MS. HoNc các máy khác cótính th<ng kê, ma tr 7n.
8Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
#ánh giá
q Ki5m tra chuyên c2n
q Ki5m tra giDa k
q Ti5u lu7nq Thi k)t thúc môn h0c
9Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Tài li@u tham kh'o• "HKT tp HCM – Ths Ph$m Trí Cao + các !Yng
nghi@p, Giáo trính Kinh t) l.ng (Lý thuy)t +Bài t7p) + Bài t7p
• "HCN tp HCM – Ts NguyXn Phú Vinh, Giáotrình Kinh t) l.ng
• Basic Econometric – Damodar N. Gujarati,McGraw – Hill
• "HKT tp HCM – Hoàng Tr0ng & Chu NguyXnM:ng Ng0c, Nguyên lý th<ng kê
• "HCN tp HCM – Ts NguyXn Phú Vinh, Giáotrình Xác suAt Th<ng kê (lý thuy)t & Bài t7p)
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 4/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
10Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Slide bài giBng Kinh t5 l$ 7ng
à fba.edu.vn
à bài gi'ng GV
à Hunh "$t Hùng
à E-mail: [email protected]
11
Ch$%ng IKHÁI QUÁT V &
KINH T( L)* NG
Gv Hunh #$t Hùng
Khoa QTKD / #HCN tp HCM
12Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ch$%ng I – Khái quát v , H -iqui hai bi" n
1. M:t s< khái ni@m
2. Ba )n châ *t cu )a phân tích hô +i qui
3. Thông tin & Sô * liê ,u cho phân tích hô +iqui4. PRF và SRF
5. Ph-ng pháp bình ph-ng bé nhâ *t
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 5/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
13Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.1. Vài khái ni/m c% b1n
Kinh t" l$3ng (Econometrics) – !o
l-+ng kinh tê *:- Thô *ng kê + sô * liê ,u à mô hình toánho ,c à phân tích !i ,nh l-,ng à d, báocác biê *n sô * kinh tê *.
14Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
S8 CDkhBo sátmFt hiGnt67ngkinh t5bHnggiBiphápkinh t5 l67ng
15Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.2.B1n ch4 t c5a phân tíchh -i qui
• B1n ch4 t: Phân tích s, phu , thuô ,c cu )abiê *n !-,c gia )i thích (biê *n phu , thuô ,c –Dependent variable, Explained Variable)
v-*i mô ,t hay nhiê +u biê *n gia )i thích (biê *n!ô ,c lâ ,p – Independent variable,Explanatory Variable).
• C% s7: .-*c l-,ng giá tri , trung bình biê *nphu , thuô ,c ( Y ) d,a vào giá tri , !ã biê *t cu )abiê *n !ô ,c lâ ,p ( X).
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 6/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
16Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ñoà thò bieåu dieãn moái qheä giöõa chi tieâu vaø thu nhaäp
thu nhaäp
c h i t i e â u
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
60 100 140 180 220 260 300
17Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.3. MFt sI Vi du !
• Chi tiêu & thu nhâ ,p• Giá bán & M*c câ +u sa )n phâ )m• Doanh sô * bán & chi phí chào hàng• Th-+i gian t, ho ,c & kê *t qua ) ho ,c tâ ,p• Lãi suâ *t cho vay & m*c câ +u vay vô *n• Thâm niên công tác & thu nhâ ,p công
nhân• Diê ,n tích nhà & giá bán nhà
B$n hãy chZ ra bi5n phJ thuFc và bi5n CFc lLp trong mRi cNp bi)n sau Iây:
18Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Th i gian t# ho &cKê 't qua ( ho &c tâ &p
Thâm niên công ta 'cThu nhâ &p công nhânDiê &n ti 'ch nha )Gia ' ba 'n nha )La *i suâ 't cho vayM+c câ )u vay vô 'n
Chi phi ' cha )o ha )ngDoanh sô ' ba 'n ha )ngGia ' ba 'n sa (n phâ (mM+c câ )u sa (n phâ (m
Thu nhâ &pChi tiêuBiê n ô !c lâ !pBiê n phu ! thuô !c
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 7/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
19Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.4. Các mIi quan hG• H -i qui
- "o m8 c :; k " t h3p tuy" n tính gi/abi)n
phL thu:c & bi)n !:c l7p - Nh&+m $<c l$3ng bi" n ph= thu;c
(!l ngâ /u nhiên) d,a trên biê *n !ô ,c lâ ,p!ã biê *t (!l phi ngâ /u nhiên)
• T$%ng quanKhông phân biê ,t các biê *n, các bi)ncó 'nh h;ng qua l$i l\n nhau
• Nhân quB
20Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II. 1. S> li/u cho phân tíchh -i qui
vSô * liê ,u theo th-+i gian (Time Series Data):Cùng !i ,a ph-ng, khác th-+i k0: ngày,tu2n, tháng, quý, n&m …
vSô * liê ,u chéo hay S< li@u theo không gian(Cross – Section Data): cùng th-+i k0, khác!i ,a ph-ng
vSô * liê ,u hô )n h-,p: gô +m ca ) 2 loa ,i trênvNguô +n sô * liê ,u:
- th,c nghiê ,m: ky / thuâ ,t, khoa ho ,c t, nhiên- phi th,c nghiê ,m: tài li@u, internet, !i?u
tra thJc t)
21Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II.2. Nh$3c :i? m c5a s> li/u
Ch4 t l$3ng s> li/u không t> t, do:q Sai sô * quan sát, bo ) sótà Phi th,c
nghiê ,mq Sai sô * !o l-+ng à Th,c nghiê ,m
q "iê +u tra: ky / thuâ ,t, nghê , thuâ ,t khai thácq Thông tin bí mâ ,t, khó thu thâ ,p
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 8/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
22Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
III.1.TMng thN và mOu
vTMng thN: chFanhi?u ph2n tK, cóchung m:t s< !Nctính
v MOu: m:t ph2ncQa t]ng th5
100 lon bia!.c ch0nng\u nhiên
TAt c' lonbia SX tPnhà máybia KCT
M:t nhóm100 SVthu:c cáckhoa
Toàn th5 80.000 SVtr4ng "HCN tp HCM
M:t nhómch0n ng\u
nhiên 1000ng4i
Toàn b:kho'ng 7
tri@u c dân tpHCM
MOuTMng thN
23Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
T]ngth5
M\u
24
III. 2. Hàm h -i qui t@ ng th? (PRF –Population regression Function): E (Y/Xi) =Q1 + Q2 Xi
l PRF chi ) có 1 biê *n !ô ,c lâ ,p à hô +i qui !-n hayhô +i qui 2 biê *n
l PRF có 2 hay nhiê +u h-n biê *n !ô ,c lâ ,p à hô +i
qui bô ,i hay hô +i qui !a biê *nl Xác !i ,nh da ,ng PRF: lý thuyê *t kinh tê * + !ô + thi , phân tán + kiê )m !i ,nh s, thích h-,p da ,nghàm hô +i qui:
l D*ng xác :Rnh: E (Y/Xi) = ^1 + ^2 Xil D*ng ngOu nhiên: E (Y/Xi) = ^1 + ^2 Xi + Ui
V=i Ui : nhiXu à y)u t< !:c l7p khác không!a vào mô hình
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 9/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
25Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
. .tínhE (Y/Xi) = Q1 + Q2 Xi + Ui
q Q1 , Q2 à hê , sô * hô +i qui
q Q1 tung :; g> c (y = Q1 khi X = 0),câ +n kê *t h-,p lý thuyê *t kinh tê *, gia )ithích h-,p lý h-n
q Q2 h/ s> góc = !ô , dô *c à y thay !ô )ibao nhiêu !-n vi , khi x t&ng (gi'm)1!-n vi ,, khi các yê *u tô * khác không !ô )i
26Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
q Ui = Yi – E(Y/Xi ) #.l-.ng ng\u nhiên – Sai s< ng\u nhiên – NhiXuq Ui C*i diGn cho các bi5n khác (ngoài các bi)ncó trong mô hình), 'nh h-;ng cQa chúng I)n Yr At nh_. Ví dL: ``Chi tiêu – Thu nh7p``, có th5 cócác y)u t< khác chi ph<i nh-: s< con trong giaIình, gi=i tính, tu]i, v7t giá …
27Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
X
Y
Q2
Q1
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 10/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
28Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
III.4. Hàm h -i qui mAu (SRF –Sample Regression Function)
qTh,c tê * không thê ) !iê +u tra toàn bô , tô )ng
thê ) (sô * phâ +n t) tô )ng thê ) quá l-*nà tr-) nga ,i th-+i gian, chi phí …)
q "iê +u tra mâ /u à -*c l-,ng giá tri , trungbình biê *n
q V-*i:1 2
1 2
ˆ ˆˆ , , :
( ) ( / ), ,
iY uo c luo ng diem khong ch ech
point Estimator cua E Y X
b b
b b
1 2ˆ ˆˆ
i iY X b b = +
29Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
SRF PRF
MOuTMng ThN
&<c L67ng
30Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ví d=: Kha )o sát mô *i liên hê , gi/athu nhâ ,p (tr ! /tháng) và chi tiêu cá
nhân (tr!/tháng) trên mô
,t mâ
/u 8quan sát:
9.05.03.63.23.75.07.06.0Chi tiêu(Y)
12.0
6.04.04.03.05.010.08.0Thu nhBp(X)
IV. Ph68ng pháp bình ph68ng bé nhTtbình th6@ng (OLS – Ordinary LeastSquare)
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 11/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
31Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
1.S< li@u àbi5u IY phân tán = Iám mây to$ I: –MRi Ii5m, 1 to$ I: x, y
2.TP bi5u IY phân tán, các CiNm to* CF (X,Y)C67c HUI QUI v1 1 C6@ng thVng
3.MRi Ii5m to$ I: có m:t khoBng cách khi chi)uxu<ng I-4ng th`ng
4.Ph-/ng pháp OLS = tMng bình ph68ng cáckhoBng cách min
Hàm hDi qui
Tr Wng tâm ph68ng pháp OLS
32
33
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 12/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
34
927,61015,71979
903,2988,81978
864,3942,91977
823,1906,81976
779,4874,91975
762,8857,51974
767,9864,71973
737,1810,31972696,8779,21971
672,1751,61970
Tiêu dùng
(Y)
Thu nhLp
(X)
NXm #ây là s< li@u cQa chi tiêutrung bình (Yi) và thu nh7pkh' dLng (Xi) cQa Hoa K th4i k 1970 – 1979, theo
giá c< IBnh nHm 1972.(NguYn: Economic Reportof the President, 1993).
#/n vB – ta USD.1. Hãy vb bi5u IY phân tán,tr Lc tung – Y, tr Lc hoành –X và nh7n xét?2. Ngoài thu nh7p, còn cácy)u t< nào có th5 'nhh-;ng I)n tiêu dùng? Tacó th5 bi5u diXn bOng d$nghàm hYi qui nh- th) nào?
Bài tLp 1
35
Bài tLp 2
4279,82865,885
4148,52746,184
3906,62619,483
3760,32503,782
3843,12476,981
3776,32447,180
Xi YiNXm
D-=i Iây là s< li@u cQa chi tiêu cá nhân (Yi) và t]ng s'n phcm qu<cn:i – GDP (Xi) cQa Hoa K th4i k 1980 – 1991 (theo Báo cáo kinh t) cQa t]ng th<ng, 1993). #/n vB – ta USD.1. Hãy vb bi5u IY phân tán, tr Lc tung – Y, tr Lc hoành – X và nh7nxét?2. Ngoài GDP, còn các y)u t< nào (bi)n nào) có th5 'nh h-;ng I)nchi tiêu tiêu dùng cá nhân?
Xi YiNXm
4821,03240,891
4877,53260,490
4838,03223,389
4718,63162,488
4539,93052,287
4404,52969.186
36Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 3
Ca 'c mô hi )nh sau ây tuyê 'n ti 'nh theo tham sô ' haytuyê 'n ti 'nh theo biê 'n sô '? Mô hi )nh na )o la ) mô hi )nhHQTT?
1 2 1 2
1 2 1 2
3
1 2 1 2
1. . ln
.ln .ln ln ln
1.ln .
a Yi Ui b Yi Xi Ui Xi
c Yi Xi Ui d Yi Xi Ui
e Yi Ui f Yi Xi Ui Xi
b b b b
b b b b
b b b b
æ ö= + + = + +ç ÷è ø
= + + = + +æ ö
= - + = + +ç ÷è ø
Tuy)n tính: tuy)n tính theo tham s< à b7cnhAt theo tham s<
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 13/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
37Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
B i t p4
• Hãy biê *n !ô )i các mô hình sau !âyvê + mô hình HQTT.
1 21 2
2
1 2 1 2
1
1. .1
1. .
.
i
i
Xi U
Xi Ui
i
i i i
U
i
a Yi b Yi ee
X c Yi d Yi
X U X
e Yi X e
b b
b b
b
b b b b
b
+ ++ += =+
= =+ + +
=
H-=ng d\n: bi)n I]i I$i s<: nghBch I'o, lAy ln 2 v), …
38
Ch$%ng 2:HCI QUI HAI BI( N
Gv Hunh #$t Hùng
Khoa QTKD / #HCN tp HCM
39Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
HÔ +I QUI HAI BIÊ *N
I. .-*c l-,ng các HSHQ - Phong pháp bìnhph-ng nho ) nhâ *t
II. Ph-ng sai và sai sô * chuâ )n cu )a các -*cl-,ng
III. Hê , sô * xác !i ,nh và hê , sô * t-ng quanIV. Phân phô *i xác suâ *t cu )a các -*c l-,ngV. Khoa )ng tin câ ,y cu )a các hê , sô * hô +i qui &
ph-ng saiVI. Kiê )m !i ,nhVII. .*ng du ,ng
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 14/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
40Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.1. )<c l$3ng theo ph$%ng pháp bìnhph$%ng bé nhTt thông th$ @ng (OLS)
a/ Nguyên tEc- Tìm hàm
b/ Ph$%ng pháp
ˆ ˆˆ
ˆ min
i i
i i i
Y X
e Y Y cang tot
b b = +
= - ®
1 2
ˆ ˆˆmin ( ) ( )
ˆ ˆ( , ) min
ˆ'( )
ˆ'( )
n n n
i i i i
i i i
e hay Y Y Y X
f
f
f
b b
b b
b
b
= = =
® - = - -
= ®
ì =ïÛ í=ïî
å å å2 2 21 2 2
1 1 1
1 2
1
2
0
0
à
41Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
ˆ ˆY X b b = -1 2
ˆ
( )
n
i i
i
n
i
i
X Y nXY
X n X
b =
=
-
=-
å
å1
22 2
1
c/ Công thYc
42Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Y
.
.
. .
..
...
.
.ei
XXi
Yi
.
. .
.
.
0
SRF
ˆi
Y
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 15/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
43Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
YY
X X
··
·
· ·
·
· ·· ·· · ·
· ·
·
·
· ·
··
··
·
··
·
`` TIt `` `` Không TIt ``
44Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
L$ u ý v , ký hi/u• Yi – giá tri , quan sát giá tri , th,c tê * – T]ng th5
• Giá tri , tính toán (lý thuyê *t) – M\u
•Xk, i – k: thF tJ bi)n trong mô hình; i – thF tJquan sát
ˆiY
1 2ˆ ˆˆ; ; .
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ; ;
ˆ ˆ ˆˆ ˆ( )
i i i i i i
i i i i i i i i i i
i i i i i i
X X y Y Y Y X
y Y Y U Y Y u y y U
u y y Y Y Y Y Y Y U
b b = - = - = +
= - = - = - =
= - = - - + = - =
45
2 2
2 2
1 1 1 1
2 2
2 2 2 2
2 2
3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
1 2 3
1 1
2 2 2
1 1
( )
( )
( )
( )
...............
...
:
i i i i
n n
n i i
i i
n n
i i
i i
x X X x X X
x X X x X X
x X X x X X
x X X x X X
x x x x x X nX
Tuong tu y Y nY
= =
= =
= - Þ = -
= - Þ = -
= - Þ = -
= - Þ = -
+ + + + = = -
= -
å å
å å
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 16/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
46
Ví d= C2: tF m;t mAu 8 quan sát sau :ây, hãy thi" t lBphàm HQ
TMng
8
7
6
5
4
3
2
1
n
1561394032
7
6
5
4
4
3
2
1
Xi
3
4
4
4
5
6
6
8
Yi
21
24
20
16
20
18
12
8
Xi Yi
49
36
25
16
16
9
4
1
Xi2
;
* *ˆ ,*
ˆ ( , )*
ˆ ,
,
i i
i i i
X Y
Y X SRF
Y X U PRF
b
b
= = = =
-= = --
= - - =
= - ®
= - + ®
2 2
1
32 404 5
8 8
139 8 4 5 0 75156 8 4
5 0 75 4 8
8 075
8 075
X: lãi suAt cho vay (% n&m)
Y: MFc c2u vay v<n cQadoanh nghi@p (ta $/n&m)
47Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
5,756,57,258 Y
3210 X
Y = 8 - 0,75X
X tHng 1 :%n vR Y giBm 0,75 :%n vR(J2)
X & Y nghRch bi5n (Q2 < 0)
Y max = 8 (Khi X = 0)
NhLn xét
K 5tluLn
48
Ý ngh Z a kinh t5 c]a các hG sI hDi quy V <i mOu sI liGu c]a :1 bài, ta có:
(1). Q1 = 8 = Y max
Khi lãi suAt cho vay gi'm !)n t<i !a, mFcc2u vay v<n cao nhTt bình quân kho'ng8 ta ! / n&m
(2). Q2 = - 0,75 < 0 X và Y nghBch bi)n
à Lãi suAt t&ng (gi'm) 1% /n&m, mFc c2uvay v<n cQa doanh nghi@p bình quângi'm (t&ng) 0,75 ta $ /n&m
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 17/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
49
T]ng
10,11210
8,2109
6,378
3,947
3,336
8,095
7,384
6,263
3,742
4,551
Xi Yi YiXin 2
i X X – Thu nh7p (tr $ tháng)
Y: chi tiêu (tr $ tháng)
Yêu c^u:
1/ d=c l-.ng hàmhYi quy ˆ ˆˆ
i iY X b b = +1 2
Bài tLp
2/ Nêu ý ngh U akinh t) cQa các h@s< hYi quy
3/ Tính KTC cQa31, cho bi)t t4/2 ;
8= 2,306
50
(1). Ý ngh Z a kinh t5 c]a J1
Q1= 0,936082. Ngoài ra, X và Y !Yng bi)n à Khi X = 0(không có thu nh7p), Y min = 0,93 triGu. Ngh U a là, khikhông có thu nh7p, chi tiêu t<i thi5u kho'ng 0,93 tri@u!Yng / tháng(2). Ý ngh Z a kinh t5 c]a Q2
Q2 = 0,76675 > 0 à X và Y !Yng bi)n. Khi t&ng( haygi'm) thu nh7p 1 tri@u !Yng / tháng à Chi tiêu sb t&ng(gi'm) 0,76 tri@u !Yng /tháng.
Nói cách khác, khuynh h=ng chi tiêu biên là 0,76.
L$ u ý: Nh7n xét phù h.p thJc t) và lý thuy)t kinh t):(1). Dù không thu nh7p, v\n ph'i chi tiêu. (2). Khuynhh=ng chi tiêu biên là s< MPC:
Khi thu nh7p t&ng 1 $, chi tiêu t&ngnhng ít h-n 1 $.
2ˆ0 1 MPC b < = <
51Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
d. Các gi1 thi" t c5a p. pháp OLS
1. Biê *n gia )i thích: !l phi ngâ /u nhiên: thu nhâ ,p, xác!i ,nh tr-*c
2. K0 vo ,ng yê *u tô * ngâ /u nhiên Ui = 0 ngh # a làE(Ui/Xi) = 0. Các yê *u tô * không có trong mô hìnhkhông a )nh h-)ng !ê *n Y
(Ui >0 = Ui<0). VD: chênh lê ,ch chi tiêu trung bìnhgi/a các nhóm nghê + khác nhau nhng cùng thunhâ ,p à bù tr+ nhau3. Các Ui có ph-ng sai b&+ng nhau (!ê +u, thuâ +n nhâ *t)à Var(Ui/Xi) = Varian(U j/Xi) = e2
à GT 3 không luôn !úng: Chi tiêu Nhóm thu nhâ ,pthâ *p và cao có khác nhau
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 18/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
52Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
4. Không có t-ng quan gi/a các Ui ,à Covarian(Ui,Uj) = 0 V-*i i5 j GT 4 có thê ) bi , vi pha ,m: chi tiêu các thành viên cùng gia! ình, thu nhâ ,p khác nhau nhng các yê *u tô * khác có thê ) cùng tác !ô ,ng5. Ui và Xi không t-ng quan nhau à Covarian (Ui,Xi) = 0. Nê *u U và X t-ng quan,ta không tách r-+i a )nh h-)ng X & U lên Y.Nê *u xem hoàn ca )nh gia ! ình là U hoàn ca )nhpha )i không a )nh h-)ng chi tiêu cá nhân
53Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
c5a các $<c l$3ng :ánh giá bi" n :;ngcác HSHQ
II.1.
II.2.
II. 3. V-*i:
Nê *u ph-ng sai nhiê /u tô )ng thê ) cha biê *t, thay b&+ng -*c
l-,ng không chê ,ch cu )a nó:
ˆ ˆ ˆa r( ) ( ) var( )
n
i
i
n
i
i
X
se
n x
b s b b =
=
= =å
å
2
1 21 1
2
1
ˆ ˆ ˆa r( ) ( ) v ar( )n
i
i
se
x
s b b b
=
= =
å
2
2 2 22
1
ar( ) : ( )Ui se sai sochuan standard error s =2
ˆ ˆˆ ˆ ˆ; ; ;
n
i
i
i i i i
e RSS
e Y Y e U n n
s s s == = = = - =- -
å 2
12 2
2 2
54Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ví d= C.2, : Tính ph$%ng sai & sai s> chuKncác HSHQ
( )ˆ, ˆˆ ˆ, var( ) .
.
,ˆ( ) . ,
i i
i i
X X RSS
n n x n X nX
se
s s b s
b
= = = ® = =- -
® = =
å åå å
2 2 22 2
1 2 2 2
1
2 250 375
2 6
156 0 375 0 5110398 28
ˆ ,ˆ( ) ,i
se x
s b = = =
å2
2 2
0 3750 115728
28
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 19/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng
55Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II.2. Kho1ng tin cB y Q1,Q2,ChWn mAu khác nhau, Q1,Q2 sL nh$ th" nào? Gi<i h*n bi5n :Fng c]a Y khi bi5n X thay :Mi 1 :v
/ ;( ) / ;( )ˆ ˆ. ( ) ; :n nt se t tra bang hoac dung hamTINV a ab b - -±2 2 2 2 2 2
/ ;( ) / ;( )ˆ ˆ. ( ) ; :n nt se t tra bang hoac dung hamTINV a ab b - -±1 2 2 1 2 2
/ ; ( ) / ; ( )
/ ; ( ) / ; ( )
ˆ ˆ( ) ( )
:
( )
n n
n n
n n
R SS R SS H ay
t ra b a n g p h a n p h o i b a c t u d o n
a a
a a
s s s
c c
s c c
c
- - -
- - -
- -< <
< <
-
2 22
2 22 2 1 2 2
22 2
2 2 1 2 2
2
2 2
2
56Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
(n -2 ) à ": tJ do
N à MFc ý ngh # a
(1 – _) à ": tin c7y. Thông th4ng,!: tin c7y = 95%
t _/2 à Giá trB t=i h$n. Tính bOng cáchtra b'ng
57Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
. yHSHQ
* "ã biê *t:
*
*
* Suy ra:/ ,
% % ; / ,
,ntra bang t student t t a
a a a
-
= ® - = =
- ® = =2 62 0 025
5 1 95 2 0 025
2 447
ˆ ˆ; ,
ˆ ˆ( ) , ; ( ) , se se
b b
b b
= = -
= =
1 2
1 2
8 0 75
0 511039 0 115728
ˆ* . . ( , )( , ) ( , ; , )
ˆ* . . , ( , )( , ) ( , ; , )
K T C
K T C
b
b
= ± =
= - ± = - -
1
2
8 2 447 0 511039 6 749488 9 250512
0 75 2 447 0 115728 1 03319 0 46681
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 20/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
58Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ý ngh Z a
(1). KTC c]a J1= (6,75 ; 9,25) à MFcc2u vay v<n t<i !a trung bình cQa các
doanh nghi@p tP 6,75 à 9,25 ta/n&m(2). KTC J2 = (-1,03 ; -0,4668). Khi Xt&ng 1 !-n vB (Lãi suAt t&ng 1% n&m) à
MFc c2u vay v<n cQa các doanh nghi@psb gi'm ít nhAt là 0,4668 à cao nhAtlà 1,03 ta !Yng/n&m.
59Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
.th?
• Biê 't:
• Suy ra:
, ,
, ; , ; / ,
/ ,
( ) , ; ( ) ,
tra bang
a a a
a c
c c
- = = =
- = ®
= =
2
2 20 025 0 975
1 0 95 0 05 2 0 025
1 2 0 975
6 14 4497 6 1 2373
/ ; ( ) / ;( )
/ ; ( ) / ;( )
ˆ ˆ( ) ( ). . % / ;
: . . %/ ;
ˆ ˆ: ( )( )
.( , ) .( , )
; ( ,, ,
n n
n n
n n K T C
Lower Uper
RSS RSS Hay K T C
RSS Do n RSS
n
a a
a a
s s s
c c
s c c
s s
- - -
- - -
é ù- -= ê ú
ê úë û
é ù= ê ú
ê úë û
= Þ - =-
é ù
= =ê úë û
Z Z
2 22
2 22 2 1 2 2
22 2
2 2 1 2 2
2 2
2 295
95
22
6 0 375 6 0 375
0 1514 4494 1 2373 ; , )5716 1 818414
60Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
a. TSS (Total Sum of Squares) = Tô )ng bình ph-ng !ô , lê ,ch cu )a Y
b. ESS (Explained Sum of Squares) = Tô )ng bình ph-ng !ô , lê ,chcu )a Y !-,c gia )i thích b-)i SRF
c. RSS (Residual Sum of Squares) = Tô )ng Bph-ng !ô , lê ,ch gi/agiá tri ,
quan sát và giá tri , tính toán – tô )ng bph-ng !ô , lê ,ch Y không !-,cgia )i thích b;i SRF, RSS do yê *u tô * ngâ /u nhiên gây ra
d. R 2 : H/ s> xác :Onh (Coefficient of Determination) – "o m*c !ô , phù h-,p cu )a hàm HQ
III. 1. Hê ! sô xa c i !nh
( ) ( )n n n
i i i
i i i
TSS y Y Y Y n Y = = =
= = - = -å å å2 2 2 2
1 1 1
ˆ ˆˆˆ ( ) ( )n n n n
i i i i
i i i i
ESS y Y Y x X nX b b = = = =
= = - = = -å å å å2 2 2 2 2 2 22 2
1 1 1 1
ˆ( )n n
i i i
i i
RSS e Y Y = =
= = -å å2 2
1 1
ESS RSS TSS ESS RSS
TSS TSS = + ® = +1
ESS RSS ESS R
TSS TSS TSS = = - =2 1
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 21/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
61Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ý ngh Z a kinh t5 c]a R 2
- "o l4ng mFc !: phù h.p cQahàm hYi quy
- V í dL: R2 = 0,8 = 80% à Hàm hYiquy phù h.p 80%. Ngh U a là bi)n Xgi'i thích !.c 80% sJ bi)n !:ngcQa bi)n Y. 20% còn l$i do các y)ut< ng\u nhiên khác gây ra
62Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
III.2. Tính ch4 t TSS & R 2a.TSS* TSS cô * !i ,nh. ESS, RSS thay
!ô )i* Hàm SRF phù h-,p tô *t v-*i sô *liê ,u quan sát à ESS càng > RSS* Nê *u tâ *t ca ) Y n&+m trên SRFà ESS = TSS (RSS = 0) và
ng-,c la ,i* Hàm SRF kém phù h-,p sô * liê ,uquan sát à ESS càng < RSS
b. R 2
* 0 f R2 f 1* R2 = 1à !-+ng hô +i
qui phù h-,p hoànha )o, tâ *t ca ) sai lê ,chcu )a Yi !ê +u !-,c gia )ithích b-)i RSF
à
* R2 = 0 à RSS =TSS
à
à SRF không thíchh-,p, tâ *t ca ) sai lê ,chcu )a Yi không !-,c
gia )i thích b-)i hàmSRF
ˆ ,iY Y iº "
ˆ ,i iY Y iº "
63Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ý ngh Q a hình hRc c5aTSS, RSS & ESS
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 22/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
64Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ví du , C.2, (Thiê *t lâ ,p ba )ng tính các !a ,i l-,ng trunggian)
37
46
45
44
54
6362
81
YiXi 2
2( )
i
i
x
X X
=
-
2
2( )
i
i
y
Y Y
=
-
2
2
ˆ
ˆ( )
i
i
y
Y Y
=
-
2 2
2
ˆˆ
ˆ( )
i i
i i
u U
Y Y
= =
-
ˆ
,
i
i
Y
X = -8 0 75
65
K " t qu1:
2,2515,75401828
0,06255,06252,754937
0,252,253,51446
0,06250,56254,251145
1,005,01044
005,00054
0,06250,56255,751163
0,252,256,51462
0,56255,06257,259981
YiXi2
2( )
i
i
x
X X
=
-
2
2( )
i
i
y
Y Y
=
-
ˆ
8 0,75
i
i
Y
X
=
-
2
2
ˆ
ˆ( )
i
i
y
Y Y
=
-
2 2
2
ˆˆ
ˆ( )
i i
i i
u U
Y Y
= =
-
2 2
2
2
ˆ
( 0,75) .28 15,75
i ESS xb =
= - =
å 2ˆ 2,25i
RSS u= =å2 18iTSS y= =å
2
15,75 0,87518
ESS R
TSS =
= =
66Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
III.3. H/ s> t$%ng quan (r – coefficient ofcorrelation)
a. r !o m*c !ô , ch&,tche /
trong quan hê , tuyê *ntính
gi/a X &Y
b. Tính châ *t• Dâ *u cu )a r phu , thuô ,c
dâ *u cov(X/Y)
• r có tính !ô *i x*ng:
rxy = ryx
• X & Y !ô ,c lâ ,p à r =0; nhng r = 0 à không có ngh # a là 2biê *n này !.lâ ,p
( )( )
( ) . ( )
.
n
i i
i
n n
i i
i i
n
i i
i
n n
i i
i i
X X Y Y
r
X X Y Y
x y
Hay r r R
x y
=
= =
=
= =
- -
=
- -
= Þ = ±
å
å å
å
å å
1
2 2
1 1
1 2
2 2
1 1
r - £ £1 1
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 23/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
67Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
IV.1. Ki? m :Onh h/ s> h -i qui
a/ Khái ni/m• kiê )m !i ,nh gia ) thiê *t (test hypothesis) à k " t
qu1 t+ sô * liê ,u th,c tê * phù h3p v<i gi1 thi" t
nêu ra không?• gia ) thiê *t phát biê )u = gia ) thiê *t câ +n kiê )m !i ,nh
= gia ) thuyê *t không (H0 – Null hypothesis)
• Gia ) thiê *t !ô *i lâ ,p v-*i H0 = gia ) thiê *t !ô *i H1
(H1 – Alternative hypothesis)* c- s-): các qui t&*c d,a trên luâ ,t phân phô *i xác
suâ *t cu )a "LNN !ê ) bác bS hay không bác bSH0.
68Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
(1). KiNm :Rnh 2 phía
(2). KiNm :Rnh mFt phía:*KiNm :Rnh bên phBi
* KiNm :Rnh bên trái
0 2
1 2
: 0
: 0
H
H
b
b
=ìí
¹î
0 2 2
1 2
: 0,5 ( 0,5)
: 0,5
H
H
b b
b
= £ìí
>î
0 2 2
1 2
: 0,5 ( 0,5)
: 0,5
H
H
b b
b
= ³ì
í <î
IV. 2. Phân lo*ikiNm :Rnh d`atrên mi1n bácba
69Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
IV.3 Ph$%ng pháp ki? m :Onha/ Ph$%ng pháp ki? m :Onh Kho1ng tin cB yCh4 p nhBn H0 Khi:* K " 2 phíaà giá tri , k! (^0) thuô ,c KTC* K " pha )i à giá tri , k! thuô ,c n)a KTC pha )i
* K " trái à giá tri , k! thuô ,c n)a KTC trái
Ví dL: KTC ^2 = (- 1,03319; -0,46681).
Vì H0 : ^2=0 không thuô ,c KTC à bácbo ) H0
( )
( )
, / ,ˆ ˆˆ. ( ),nt seab b -- + ¥21 2 2 1 2
( )( )
, / ,ˆ ˆˆ, . ( )nt se
ab b -- ¥ + 2
1 2 2 1 2
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 24/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
70
b. Ph$%ng pháp giá trO t<i hTn (K : m8 c ý ngh Q a; k :Onh t, do dU a vàophân ph> i t)
q 1. H0: ^2 = 0 ; H1: ^2 g 0q 2. Tính
q 3. Tra ba )ng t – student, tính giá trB t=ih$n:
q 4 so sánh t0 v-*i t t-*i ha ,n- K! 2 phía:
- K! trái:
- K! ph'i:
, ,
, ,
ˆ ˆ( )
ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )t Cho
se se
b b b b
b b
-= = =1 2 0 1 2
0
1 2 1 2
0
;( ) / ;( )( í ) ( í )n nt ph a hoac t ph aa a- -2 2 21 2
/ ;( )nt t bac bo H a -> ®2 2 0
( ); nt t bac bo H a -> ®2 0
;( )nt t bac bo H
a -< - ®2 0
71Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
hà mFc ý ngh U a, th-4ngmNc IBnh = 5%
(1 – h) à I: tin c7y,th-4ng = 95%
72Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
q K 5t quB KiNm :Rnh
(H0 : ^2 = 0 ; H1 : ^2 g 0)
q Bác ba H0 : 32 khác 0 có ý ngh # a th<ng
kê à bi)n X thJc sJ có 'nh h;ng lênbi)n Y
q Ch4 p nhBn H0 : ^2 không có ý ngh U ath<ng kê à bi)n X không 'nh h;nglên bi)n Y
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 25/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
73Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
. Value
• Tính t0:
• Tính P – value: P – Value =
V-*i t – "LNN có phân phô *i t – Student, bâ ,c t, do (n – 2)
• Quy tEc:* K! 2 phía: p – value < h (0,05)à bác bo ) H0
* K!i ,nh 1 phía: (p – value)/2 < h à bác bo ) H0
1,2
0
1,2
ˆ
ˆ( )t
Se
b
b =
0( ) P t t >
74Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ví d= C.2, Ki? m :Onh Q2 .H0 : Q2 = 0 ; H1 : Q2 b 0 . V; tin cB y 95%
1. Ki? m :Onh KTC: KTC ^2 = (- 1,03319; - 0,46681).
Vì 0 không thuô ,c KTC à bác bo ) H0
2. Ki? m :Onh t:
3. Ki? m :Onh p-value
• Ý ngh # a: Kiê )m !i ,nh gia ) thiê *t H0 : Q2 = 0 à gia ) thiê *t chor&+ng X không a )nh h-)ng lên Y. Bác bo ) H0 ngh # a là th+a
nhâ ,n X th,c s, có a )nh h-)ng lên Y
20,025 ; 6 0
2
ˆ 0 0,756,48071 ; 2,447
ˆ 0,115728( )t t t bac bo H
se
b
b
- -= = = - > = ®
6
0
6, 48071 ; ( 6, 48071) 0, 000641 0,05t p value p t
bacboH
a= - - = > = < =
®
75Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
IV.4. Ki m :Onh ph$%ng sai c anhiXu
( )nac c -2 20 2
P value > 1 – hP-value
G.T.T.T
e02 g ½ KTC tra 'iK.T.C
e2 < e02e2 = e0
2Tra 'i
P value < hP-value
G.T.T.T
e02 g ½ KTC pha (iK.T.C
e2 > e02e2 = e0
2Pha (i
P-value
G.T.T.T
K.T.C
e2 g e02e2 = e0
22 phi 'a
Ba c bo $ H0P.PH1H0K !
KTC s Ï2
/ /( ) ( )n hoac n
a ac c c c -> - < -2 2 2 2
0 2 0 1 22 2
/ / p value hoac p valuea a- < - > -2 1 2
( )nac c -< -2 20 1 2
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 26/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
76
IV.5. Ki? m :Onh sU phù h3p c5a môhình
q M=c :ích: !ánh giá m*c !ô , thích h-,p mô hình HQ q PP giá trO t<i hTn: H0 : R2 = 0 (~ H0 : ^2 = 0) ; H1 : R2 >
0* Tính
* Tính GTTH Fh (1, n-2): tra ba )ng: h, bâ ,c t, do (1, n – 2)* So sánh F0 và Fh (1, n-2):
+ F0 > Fh (1, n-2): bác bo ) H0+ F0 f Fh (1, n-2): châ *p nhâ ,n H0
q PP p value: H0 : R2 = 0; H1: R2 g 0* Tính F0* Tính p value = P(F>F0 ) v-*i F: phân phô *i Fisher (1,n-2)* p value < h: bác bo ) H0 ; p value > h: châ *p nhâ ,n H0
( ) R n
F R
-
= -
2
0 2
2
1
77Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
K 5t quB kiNm :Rnh (H0 : R 2 = 0)
q Bác ba H0 : ThPa nh7n R 2 > 0 . Mô hìnhphù h.p. Bi)n X gi'i thích !.c sJ thay!]i cQa bi)n Y. Ví dL: R2 = 0,7à bi)n X gi'ithích 70% sJ thay !]i cQa bi)n Y; còn l$i30% là do các y)u t< ng\u nhiên
q ChTp nhLn H0 : Mô hình không phù h.p.Bi)n X không gi'i thích cho bi)n Y.
78Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
=: m n 0 : = ; 1: >0
• Ki? m :Onh theo PP giá trO t<i hTn.
2
0 2
; ( 2 ) 0 ,0 5; (1, 6)
2
0 0,05;(1,6) 0
( 2) (0,875).642
1 1 0,875
0,05. , : 5,987
, 0
: 87,5%
; 12,5%
n
R n F
R
Tra bang F ta co F F
F F bac bo H thua nhan R co y
nghiathong ke X giaithichduoc suthay doi
cua Y tha ydoi con l ai d o cac yeu to n gau nhi
aa -
-= = =
- -
= = => ® >
en
gay ra
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 27/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
79Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
V. Trình bày k " t qu1 h -i qui
ii = 8 - 0,75 X1 ; n = 8se = (0,511) (0,115) ; R2 =
0,875
t = (15,654) (-6,4807) ; F0 = 42p – value = (0,0000) (0,0006)TSS = 18; ESS = 15,75; RSS = 2,25;
ˆ ,s =2 0 375
80Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
VI. Y ng d=ng c5a phân tích h -i qui: DU báo
1. C% s7 - T+ sô * liê ,u cu )a mâ /u à hàm hô +i qui mâ /u.- Dùng hàm HQ mâ /u !ê ) d, báo Y trong t-nglai *ng v-*i mô ,t giá tri , cu )a X cho tr-*c
2. a. DU báo giá trO trung bình
( )/ ; ( ) / ; ( )ˆ ˆ ˆ ˆ. ( ) / . ( )
( )ˆ ˆ ˆvar( ) ; ( ) var( )
n n
n
i
i
Y t se Y E Y X Y t se Y
X X Y se Y Y
n x
a a
s
- -
=
é ù- < < +ë û
é ùê ú-ê ú= + =ê úê úë û
å
0 2 2 0 0 0 2 2 0
22 0
0 0 02
1
1
81Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
. . 0 X0 ,
/ ; ( )
/ ; ( ) / ; ( )
ˆ ˆ. ( ) :
ˆ ˆ ˆ ˆ. ( ) . ( )
( )
ˆ ˆ ˆ( ) ; ( ) var( )
n
n n
n
i
i
Y Y t se Y Y Hay
Y t se Y Y Y Y t se Y Y
X X
Var Y Y se Y Y Y Y n x
a
a a
s
-
- -
=
= ± -
- - £ £ + -
é ùê ú-ê ú- = + + - = -ê úê úë û
å
0 0 2 2 0 0
0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
22 0
0 0 0 0 0 02
1
11
Lu ý: kho'ng dJ báo cQa giá trBcá bi@t Y0 r:ng h-n kho'ng dJbáo cQa giá trB trung bình cQa Y
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 28/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
82
Bài tLp 1
1/ Mô ,t kha )o sát vê + lãi suâ *t (X - %n&m) và tô )ng vô *n !â +u t (Y – ty ) !) ta ,i ti )nh KCT qua 10 n&m nh sau:
Yêu c Zu:a/ Lâ ,p mô hình HQTT mâ /u có d$ngb/ Nêu ý ngh # a kinh tê * các HSHQ c/ Kiê )m !i ,nh gia ) thiê *t HSHQ trong hàm PRF b&+ng 0 (J2=0,
J1= 0) v-*i m*c ý ngh # a 2% và nêu ý ngh # a cu )a kê *t qu'.d/ "ánh giá m*c phù h-,p cu )a mô hình v-*i !ô , tin câ ,y 99%e/ DJ báo giá trB trung bình và giá trB cá bi@t cQa t]ng v<n
!2u t khi lãi suAt 8% n&m v=i !: tin c7y 95%.f/ Cho rOng khi lãi suAt t&ng 1% n&m thì t]ng v<n !2u t
gi'm nhi?u nhAt 12 ta $, b$n nh7n xét nh th) nào v? ýki)n này, !: tin c7y 95%.
50484240353234303228 Y
4,55,05,55,56,06,06,06,56,57,0 X
1 2ˆ ˆˆ
i i iY X eb b = + +
83
(Thi)t l7p b'ng tính các I$i l-.ng trung gian)
YiXi 2
2( )
i
i
x
X X
=
-
2
2( )
i
i
y
Y Y
=
-
2
2
ˆ
ˆ( )
i
i
y
Y Y
=
-
2 2
2
ˆˆ
ˆ( )
i i
i i
u U
Y Y
= =
-
ˆi
i
Y
X b b = +1 2
2
i X i i X Y
X Y
84
(Thi)t l7p b'ng tính các I$i l-.ng trung gian)
118,810,722525240485,0
166,411,822520,25225504,5
37,1
42
40
35
32
34
30
32
28
Yi
2121
231
220
210
192
204
195
208
196
347,25
30,25
30,25
36
36
36
42,25
42,25
49
RSS=
32,078
TSS=
516,9
5,0255,85
24,010,12255,5
8,410,12255,5
4,410,02256,0
26,010,02256,0
9,610,02256,0
50,410,42256,5
26,010,42256,5
82,811,32257,0
Xi 2
2( )
i
i
x
X X
=
-
2
2( )
i
i
y
Y Y
=
-
2
2
ˆ
ˆ( )
i
i
y
Y Y
=
-
2 2
2
ˆˆ
ˆ( )
i i
i i
u U
Y Y
= =
-
ˆi
i
Y
X b b = +1 2
2
i X i i
X Y
ESS
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 29/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 2
85
ˆ ˆ
, , * , ,
, ,
Y X
Y X
b b = -
= + =
Þ = -
1 2
3 7 1 9 8 20 9 5 8 5 9 4 5 52
94 552 9 8209
ˆ
( )
* , * , ,,
, *( , ) ,
n
i i
i
n
i
i
X Y nXY
X n X
b =
=
-
=-
- -= = = -
-
å
å1
22 2
1
2
2121 10 5 85 37 1 49 359 8209
347 25 1 0 5 85 5 025
86
1. Y = 94,5523 – 9,8209 X
2. Ý ngh Z a kinh t5 c]a các hG sI hDi quy* J1 = 94,5523Nh7n xét: ^2 = -9,8209 < 0 à X & Y nghBchbi)n à Ymax = ^1 = 94,5523 (Xà0): MFc v<n!2u t t<i !a trung bình kho'ng 94,5523 ta !Yng (các y)u t< khác không !]i)* J2 = -9,8209 < 0 à Lãi suAt t&ng (gi'm)1%n&m à T]ng v<n !2u t gi'm (t&ng)9,8209 ta !/n&m
(các y)u t< khác không !]i)
87
Y = 94,5523 – 9,8209 X
65,089674,910584,731494,5523Y
3210X
Y max -9,8209
- 9,8209
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 30/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
88
D4 u c5a Q2
v J2 < 0 à bi)n X và bi)n Y nghBch bi)n: Xt&ng thì Y gi'm và ng.c l$i
* Khi X = 0 à Y = ^1 = Y max
v Q2 > 0 à bi)n X và bi)n Y !Yng bi)n: Xt&ng thì Y t&ng ; X gi'm thì Y gi'm
* Khi X = 0 à Y = ^1 = Y min
v DJ !oán dAu Q2 à dJa vào b'n chAt kinht) cQa vAn !?: Ex: Chi tiêu v=i thu nh7p à
Q2 > 0. Lãi suAt cho vay v=i mFc c2u vayv<n Q2 < 0
89Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
0 2
1 2
: 0
: 0
H
H
b
b
=
¹
2
2
2 2
2 2
32,2387ˆ 4,0298
( 2) 10 2
ˆ 4,0298ˆ( ) 0,8025,025
ˆ ˆ( ) ( ) 0,802 0,8955
i
RSS
n
Var x
se Var
s
s b
b b
= = =- -
Þ = = =
Þ = = =
å
3. KiNm :Rnh các HSHQ
a/ Ki5m !Bnh 32
90Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
20
2
/ 2 ; ( 2) 0,01 ; 8
0 0,01 ; 8
ˆ 9,82092 : 10,967
ˆ 0,8955( )
2,896
10,967 2,896
n
B t se
t t
t t
a
b
b
-
-= = = -
= =
= > =
B 3: Bác ba H0 à 32 khác không vàcó ý ngh # a th<ng kê. Nói cách khác,bi)n X thJc sJ có 'nh h;ng lênbi)n Y. Ngh # a là, lãi suAt ngân hàngcó 'nh h;ng lên
t]ng v<n !2u t
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 31/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
91Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
*0 1
1 1
2
2
1 2
1
10
1
0,01; 8
0 0,01 ; 8
: 0
: 0
347,25ˆ
( ) 4, 0298 27,8410*5,025
ˆ( ) 27,84 5,27
ˆ 94,552317,94
ˆ 5,27( )
2,896
17,94 2,896
i
i
H
H
X
Var n x
se
t se
t
t t
b
b
b s
b
b
b
=ìí
¹î
= = =
= =
= = =
=
= > =
å
åàBác ba H0
à HG sI ch>n có ýngh Z a thIng kê
à khi lãi suTt giBmc`c thTp, mYc :^ut$ vOn là sI >0
b/ KiNm :Rnh J1
92Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
4/ KiNm :Rnh giB thi5t R 2 = 02
0
2
1
22
0 2
; (1; 2 ) 0 ,01; (1, 8)
2
0 0,01 ;(1,8) 0
: 0
: 0
( 2) (0,9375).8120 ( 0, 9375)
1 1 0,9375
0,01. , : 11,3
, 0
: 93,75%
.
n
H R
H R
R n F R
R
Tra bang F ta co F F
F F bac bo H thua nhan R co y
nghiathongke X giaithichduoc suthaydoi
cuaY
aa -
ì =ïí
>ïî
-= = = =
- -= = =
> ® >
,
93,75%
6,25%
Noi cach khac lai suat giai thich duoc
su thay doi cua tong von dau tu
thay doiconlai docac yeuto ngau nhien
gay ra
93Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Y = 94,5523 – 9,8209 X V <i X0 = 8% nHm
0ˆ 94,5523 9,8209*8 15,987Y = - =
, ;
( ) ( , )ˆvar( ) , ,,
ˆ( ) , ; ,
n
ii
X X Y
n
x
se Y t
s
=
é ùê ú é ù- -ê ú= + = + =ê úê ú ë ûê úë û
= =å
2 22 0
02
1
0 0 025 8
1 1 8 5 854 03 4 1101
10 5 025
2 0273 2 306
( )/ ; ( ) / ; ( )ˆ ˆ ˆ ˆ. ( ) / . ( )
, , * , , , * ,
, ,
n nY t se Y E Y X Y t se Y
Y
Y
a a- -- < < +
- < < +
Þ < <
0 2 2 0 0 0 2 2 0
15 987 2 306 2 0273 15 987 2 306 2 0273
11 312 20 662
* D` báo giá trR trung bình c]a Y
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 32/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
94Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
D` báo giá trR cábiGt c]a Y
Ta tính
/ ; ( ) / ; ( )
( )ˆ( )
( , )ˆ( ) , ,,
ˆ( ) ,
ˆ ˆ ˆ ˆ. ( ) . ( )
, , * , , , *
n
i
i
n n
X X Var Y Y
n x
Var Y Y
se Y Y
Y t se Y Y Y Y t se Y Y
Y
a a
s
=
- -
é ùê ú-ê ú- = + +ê úê úë û
é ù-- = + + =ê ú
ë û
- =
- - < < + -
- < < +
å
22 0
0 02
1
2
0 0
0 0
0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
0
11
1 8 5 854 03 1 8 14
10 5 025
2 8531
15 987 2 306 2 8531 15 987 2 306 ,
, ,Y < <0
2 8531
9 4078 22 5643
95Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
f/0 2
1 2
: 12
: 12
H
H
b
b
= -
< -
2
2
; ( 2) 0,05 ; 8
0 0,05 ; 8
0
ˆ ( 12) 9, 82 12 2,182,4334
ˆ 0,8955 0,8955( )
1,86
2, 4334 1,86
o
n
t se
t t
t t
Chap nhan H
a
b
b
-
- - - += = = =
= =
= > =
Þ
V L y, khi lãi suTt tHng 1 % nHm,tMng vIn :^u t$ có thN giBm 12tc $
96Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 2
Mô ,t mâ /u kha )o sát vê + tô )ng câ +u vay vô *n (Y – ty ) $) v-*ilãi suâ *t cho vay (X - % n&m) cu )a ngân hàng ta ,i ti )nhLGC qua 12 n&m liê +n nh sau:
1/ Lâ ,p mô hình HQTT có d$ng2/ Nêu ý ngh # a kinh tê * các HSHQ 3/ Kiê )m !i ,nh gia ) thiê *t H0 : ^2 = 0 ; H1 : ^2 g 0 v-*i m*c
ý ngh # a 5% và nêu ý ngh # a cu )a kê *t qua ).4/ "ánh giá m*c phù h-,p cu )a mô hình v-*i !ô , tin câ ,y
95%5/ D, báo giá tri , trung bình cu )a tô )ng câ +u vay vô *n v-*i
m*c lãi suâ *t 7,3% n&m v-*i !ô , tin câ ,y95%.
626467706971707274807680 Y
7,57,57,07,06,86,56,5
6,26,05,55,55,0 X
1 2ˆ ˆˆ
i i iY X eb b = + +
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 33/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
97
Bài tLp 2
98Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 3
Kha )o sát mô *i liên quan gi/a sô * l-,ng sa )n phâ )m A tiêu thu , (Y–nghìn SP) v-*i giá bán !-n vi , (triê ,u $/SP), !-,c sô * liê ,u:
1/ Lâ ,p mô hình HQTT2/ Nêu ý ngh # a kinh tê * các HSHQ 3/ Kiê )m !i ,nh gia ) thiê *t H0 : 32 = 0 ; H1 : 32 5 0 v-*i m*c ýngh # a 5% và nêu ý ngh # a cu )a kê *t qua ).4/ "ánh giá m*c phù h-,p cu )a mô hình v-*i !ô , tin câ ,y 95%5/ D, báo giá tri , trung bình cu )a tô )ng l-,ng hàng bán !-,cv-*i m*c giá 7,0 triê ,u/SP v-*i !ô , tin câ ,y 95%.
9,510,8
9,712,2
10,1
10,7
11,6
11,0
10,4
12 Y
7,56,17,34,26,85,84,65,36,44,0 X
99Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 4
Kha )o sát vê + thu nhâ ,p (X – triê ,u $/tháng) và chi tiêu cánhân
(Y – triê ,u/tháng) cu )a mô ,t mâ /u, !-,c kê *t qua ) nh sau:
1/ .-*c l-,ng mô hình HQTT2/ Nêu ý ngh # a kinh tê * các HSHQ 3/ Kiê )m !i ,nh gia ) thiê *t H0 : ^2 = 0 ; H1 : ^2 g 0 và nêu ý
ngh # a cu )a kê *t qua ).4/ B$n nh7n xét nh th) nào khi cho rOng xu h=ng
tiêu dùng biên trong tr4ng h.p này không l=n h-n0,4?
5/ "ánh giá m*c phù h-,p cu )a mô hình6/ D, báo giá tri , trung bình cu )a m*c chi tiêu hàng
tháng khi thu nhâ ,p bình quân 6,0triê ,u/tháng.
4,26,26,45,03,24,84,06,55,53,1 Y
4,57,06,75,03,55,54,27,66,33,0 X
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 34/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
100Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
(1). Y = 0,630877+0,799085 X2 ; R2 =0.965726
(2). Ý ngh Z a kinh t5 c]a các HSHQ
• 32= 0,799085 > 0 à X và Y !Yng bi)n.
Ymin = ^1= 0,630877 (X2 = 0): Khi thu nh7pbOng 0, chi tiêu trung bình t<i thi5u là0,630877 tri@u !Yng tháng à phù h.p v=i lýthuy)t kinh t)
• ^2= 0,799085 > 0 à X và Y !Yng bi)n. Khithu nh7p t&ng (gi'm) 1 tri@u !Yng tháng, chitiêu t&ng (gi'm) 0,799085 !Yng tháng, cácy)u t< khác không !]i à phù h.p lý thuy)t
101Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
102Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
(3). KiNm :Rnh J2: H0 : ^2 = 0 ; H1 : ^2 5 0 ": tin c7y 96% à 4 = 0,04 à (h / 2)=0,02
(4 = 0,04 à h/2 = 0,02)
à Bác b_ gi' thi)t H0
à ^2 có ý ngh U a th<ng kê, ngh U a là bi)n XthJc sJ có 'nh h;ng lên bi)n Y(thunh7p có 'nh h;ng lên chi tiêu)
20 /2;( 2)
2
0,79908515,0139 2,449
( ) 0,053223 n
t t se
a
b
b -= = = > =
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 35/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
103Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 5Kha )o sát vê + thu nhâ ,p (X – triê ,u $/tháng) và chi tiêu cá nhân(Y – triê ,u/tháng) cu )a mô ,t mâ /u, !-,c kê *t qua ) nh sau:
1/ .-*c l-,ng mô hình HQTT2/ Nêu ý ngh # a kinh tê * các HSHQ 3/ Kiê )m !i ,nh gia ) thiê *t H0 : ^2 = 0 ; H1 : ^2 g 0 v-*i !ô , tin câ ,y
95% và nêu ý ngh # a cu )a kê *t qua ).4/ "ánh giá m*c phù h-,p cu )a mô hình v-*i !ô , tin câ ,y 95%5/ D, báo giá tri , trung bình cu )a m*c chi tiêu hàng tháng khi
thu nhâ ,p bình quân 6,0 triê ,u/tháng v-*i !ô , tin câ ,y 95%.6/ Có ý ki)n cho rOng xu h=ng tiêu dùng biên là 0,8, v=i !:
tin c7y 95%, b$n nh7n xét ra sao v? ý ki)n trên?
4,26,26,45,03,24,84,06,55,53,1 Y
4,57,06,75,03,55,54,27,66,33,0 X
104Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Bài tBp 6Kha )o sát vê + thu nhâ ,p (X – triê ,u $/tháng) và chi tiêu cá nhân(Y – triê ,u/tháng) cu )a mô ,t mâ /u, !-,c kê *t qua ) nh sau:
1/ .-*c l-,ng mô hình HQTT2/ Nêu ý ngh # a kinh tê * các HSHQ 3/ Kiê )m !i ,nh gia ) thiê *t H0 : ^2 = 0 ; H1 : ^2 g 0 v-*i !ô , tin câ ,y
95% và nêu ý ngh # a cu )a kê *t qua ) (t4/2; 8= 2,306)4/ D, báo giá tri , trung bình cu )a m*c chi tiêu hàng tháng
khi thu nhâ ,p bình quân 6,0 triê ,u/tháng v-*i !ô , tin câ ,y95%.
5/ Có ý ki)n cho rOng xu h=ng tiêu dùng biên không l=nh-n 0,6, v=i !: tin c7y 95%, b$n nh7n xét ra sao v? ýki)n trên?
4,26,26,45,03,24,84,06,55,53,1 Y
4,57,06,75,03,55,54,27,66,33,0 X
105
KieM TRA
DJa vào m\u s< li@u d=i !ây, hãy:
(1). .=c l.ng hàm hYi quy tuy)n tính
(2). Nêu ý ngh U a kinh t) cQa các tham s< hYi
quy(3). Ki5m !Bnh gi' thi)t: H0: 32 = 0 ; H1: ^2 50
(4). Ki5m !Bnh sJ phù h.p cQa mô hình
Cho bi5t: mFc ý ngh U a 5% ; t0,025;10=2,228 ;
F0,05 ; (1;10) = 4,965
I. Bài tLp(6CiNm)
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 36/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
106
V1 1: X – Lãi suAt cho vay cQa ngân hàng, !-n vB: % n&m
Y- MFc c2u vay v<n cQa doanh nghi@p, !-n vB: ta VND /n&m
190202228255280311341350395422412430 Y
11,510,910,49,79,18,68,07,46,65,95,24,5X
V1 2: X – Giá bán s'n phcm A, !-n vB: 100 nghìn !Yng /SP
Y- MFc cung SP A cQa doanh nghi@p, !-n vB: nghìn SP /tháng
484644434138363228272422 Y
767471696562595652494540X
107
V1 2
Nghiên cFu m:t hi@nt-ng kinh t), có m:tbi)n phL thu:c Y và 3bi)n !:c l7p X2, X3, X4 !.c xem xét.
a/ Có th5 thành l7p baonhiêu mô hình khácnhau?
b/ BOng cách nào !5ch0n mô hình hù h.
II. Lý thuy5t(4 CiNm)
g1 1
Theo b$n, k)tqu' kh'o sát; mô hìnhtrên giúp íchgì cho ho$tI:ng cQangân hàng?
108
KieM TRA
DJa vào m\u s< li@u d=i !ây, hãy:
(1). .=c l.ng hàm hYi quy tuy)n tính
(2). Nêu ý ngh U a kinh t) cQa các tham s< hYiquy
(3). Ki5m !Bnh gi' thi)t: H0: 32 = 0 ; H1: ^2 50
(4). Ki5m !Bnh sJ phù h.p cQa mô hình
Cho bi5t: mFc ý ngh U a 5% ; t0,025;10=2,228 ;
I. Bài tLp(6CiNm)
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 37/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
109
V1 1: X – Lãi suAt cho vay cQa ngân hàng, !-n vB: % n&m
Y- MFc c2u vay v<n cQa doanh nghi@p, !-n v B: ta VND / n&m
190202228255280311341350395422412430 Y
11,510,910,49,79,18,68,07,46,65,95,24,5X
V1 2: X – Giá bán s'n phcm A, !-n vB: 100 nghìn !Yng / SP
Y- MFc cung SP A cQa doanh nghi@p, !-n vB: nghìn SP / tháng
484644434138363228272422 Y
767471696562595652494540X
V1 3: X – Giá bán s'n phcm A, !-n vB: 100 nghìn !Yng / SP
Y- MFc c2u SP B cQa doanh nghi@p, !-n v B: nghìn SP / tháng
192225283135353740464448 Y
767471696562595652494540X
110
g1 1Theo b$n, k)t qu' kh'osát ; mô hình trên giúpích gì cho ho$t I:ng cQangân hàng?
g1 3: Xét hàm hai bi)n:
Hàm (1): Yi = ^1 + ^2X2i
Hàm (2): lnYi= h1 + h2lnX2i. Hãy cho bi)t:
-SJ khác nhau v? ý ngh U a kinh t) cQa ^2 vàh2. DAu cQa chúng có 'nh h-;ng I)n vi@c
ch0n lJa mô hình không?- DJa vào Iâu ta ch0n hàm (1) hay hàm (2)?
g1 2 Nghiên cFu m:t hi@nt-/ng kinh t), có m:t bi)n phLthu:c Y và 3 bi)n I:c l7p X2,X3, X4 I-.c xem xét.a/ Có th5 thành l7p bao nhiêumô hình khác nhau?b/ BOng cách nào I5 ch0n môhình phù h.p nhAt?
Ph^n Lýthuy5t
(4 CiNm)
111
Ch$%ng III.M7 r;ng mô hình h -i qui
hai bi" nGv Huy 3nh #a Tt Hu 3ng
Khoa QTKD / #HCN tp HCM
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 38/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
112Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ch$%ng 3: M7 r;ng mô hìnhH -i qui 2 bi" n1. Nh&*c la ,i khái niê ,m biên tê * & hê , sô * co
dãn
2. Mô hình HQ qua gô *c toa , !ô ,3. Mô hình tuyê *n tính Log
4. Mô hình bán logarit (semilog)
* Mô hình Log – Lin* Mô hình Lin – Log
5. Mô hình nghBch !'o
113Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
q 500, 570 MS: MODE(1 hoNc 2 l2n) à
REG (Regression - 2)
àLIN - 1 (Linear) àNh7p s< li@u (X nh7ptr=c, Y nh7p sau): 5.0 à dAu phcy à
4.5 à M+ (n=1) à nh7p ti)p cho !)nh)t AC
q 500, 570 ES: MODE à STAT – 3(Statistic) à A+BX – 2 à Nh7p s< li@u
AC
H$ <ng dOn si dJng máy tính:N hDi quy
114
q Máy 500
• AC à Shift 1 à
• AC à Shift 2 à REPLAY (Ph'i) à A(31) B(^2)
r (r2 = R2 )q Máy 570 ES
• AC à Shift 1 à 7 (REG) à A(^1) B(^2) r (r2
= R2 )
• AC à Shift 1 à 4 (SUM) ; 5 (VAR) ; …
2 2 2 2( ) ; ( )
.....
x X y Y
xy XY
Þ Þ
Þ
å å å åå å
Si dJng máy tính :N tính hDiquy
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 39/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 3
115Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
KiNm tra sI liGu
q Máy 500, 570MS: REPLAY (trên hoNc
d=i) à FREQ 10 (10 cNp s< li@u) àREPLAY trên à X10 à N)u s< sai à
ch0n l$i s< !úng à dAu = à Ti)p tLccho !)n h)t
q Máy 570ES: Shift 1 à DATA (2) à
N)u s< sai à sDa t$i ch]
116Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
q Khai báo thi5u 1 c>p sI liGu
AC à khai báo ti)p: X à dAu phcy à Yà M+
q Khai báo thja 1 c>p sI liGu (Ví dJthja c>p 12)
AC à REPLAY k à Y12 à Shift M –
117
Thi5t k 5 mFtsI
công thYckhác
( ). ( )
ˆ( ). ( )
n
i
i
TSS Y n Y
ESS X nX b
=
= -
= -
å
å
2 2
1
2 2 22
1
2
(1). AC à SHIFT 1
à
àDAu trP
à 10 (n = 10)
à SHIFT 2 à
à DAu =
2Y å
2Y Y Þ
(2). AC à Shift 2
à 2 (B)à B2
àdAu ( ) à Shift 1 à
à dAu trP à n à Shift 2
à
2 X å
2 X X Þ ® =
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 40/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
118Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I. 1. Khái ni/m biên t" (Marginal)
• Cho Y = f(X), giá tri , biên tê * cu )a Y theo X:
MYX = lY/ lX à lY = MXY.lX
• lY, lX : l-,ng thay !ô )i tuyê ,t !ô *i cu )a Y &cu )a X
• Ý ngh # a: MYX cho biê *t l-,ng thay !ô )ituyê ,t !ô *i cu )a biê *n phu , thuô ,c Y khi biê *n!ô ,c lâ ,p X thay !ô )i 1 !-n vi ,
• Khi lX à 0, MYX m dY/dX m f ’(X)
119Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.2. Khái ni/m h/ s> co dãn(Elasticity - E YX)
• Ý ngh Q a: E cho biê *t thay !ô )i t-ng !ô *icu )a Y(%) khi X thay !ô )i 1%.Khi l X à 0, EYX m f ’(X).(X/Y)
/
/
: ( )
YX
YX
Y Y E
X X
Y X Thay doi tuong doi cua Y E
Y X
D=
DD D
=100 100
120Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II. 1. Mô hình HQ qua g> c toT :;
ˆˆ
:
ˆ ˆ; var( )
ˆ:
i i i
i i i
n
i i
i
n n
i i
i i
n
i
i
PRF Y X U
SRF Y X e
Phuong phap OLS chota
X Y
X X
e RSS
uocluongboin n
b
b
s b b
s s
=
= =
=
® = +
® = +
= =
= =- -
å
å å
å
2
2
2
12 2
2 2
1 1
2
12 2
1 1
n
i i
i
thô n n
i i
i i
X Y
R
X Y
=
= =
æ öç ÷è ø=å
å å
2
12
2 2
1 1
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 41/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
121Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ví dJ 1: Hàm s'n xuAt I<i v=i m:t lo$is'n phcm nào Ió v=i:
Y – S'n l-.ng s'n xuAt
X – Nguyên v7t li@u
Khi không có nguyên v7t li@u (x = 0) à
NgPng s'n xuAt à Y = 0
à Ch0n mô hình hYi quy qua g<c t0aI:
122Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
J1 = 0
123
ChWn mô hình bình th$ @ng haymô hình HQ qua gIc tWa :F
q Chi ) nên s) du ,ng mô hình qua g<c t0a !: khi có 1 tiên nghi/m mTnh.
q Th-+ng, nên dùng HQ có ^1 ki5m !Bnh
^1 :* ChAp nh7n H0, Q1 không có ý ngh Q ath> ng kê à dùng HQ qua gô *c toa , !ô ,* Bác b_ H0à Q1 khác 0, có ý ngh Z a thIngkê à Mô hình bình th4ng
q Ho&,c: -*c l-,ng ca ) 2 mô hình à sosánh h/ s> xác :Onh à cho ,n mô hình phùh-,p h-n
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 42/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
124Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Vi du ! 2
31,037,5198035,340,3197914,020,019789,53,61977
45,519,3197661,963,71975-26,5-42,01974-29,3-35,21973
8,519,2197219,567,51971
% l% i / thi !Tr(% ng (X)
%l% i /ctyA (Y)
N#m
2
ˆ* 1, 0899 (1)
0,7825
t t
thô
Y X
R
=
=
2
2 2
ˆ* 1,2797 1,0699 (2)
0,7155
(1) (2)
i iY X
R
Do R cua R cua
chonmohinhHQ quagoctoado
= +
=
>
®
* :tan 1% sinh
tan 1, 0899%
sinh
Y nghia g suat
loi thi truong g
suat loi cua cty A
®
125Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II.3. Mô hi #nh tuyê n ti nh Logarit(Mô hi #nh Log – Log hay Log ke p)
• Hê & sô ' go 'c Q2 biê $u thi ! hê ! sô co da )n cu $a Y ô i v * i X: chobiê 't khi X thay ô $i 1% thi # Y thay ô $i bao nhiêu %
• Xe 't mô hi )nh hô )i qui mu *:• Ta chuyê (n vê ) da &ng
• Mô hi #nh trên tuyê n ti nh theo ca c tham sô , tuyê n ti nhtheo logarit cu $a ca c biê n Y v a # X.
2
1iu
i iY X eb
b =1 2ln ln lni i iY X U b b = + +
1 2ln ln lni i iY X U a b a b = ® = + +
2
2 /
: ln ; ln
:
/(log log) .
/
i i i i
i i i
Y X
Voi Y Y X X
phuong trinh trothan h Y X U
dY Y dY X Mô hinh E
dX X dX Y
a b
b
* *
* *
= =
= + +
- ® = = =
126Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
ln Y = … ln XBi5n X, nhLp sI liGu d*ng ln
X
Bi5n Y, nhLp sI liGu d*ng ln Y
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 43/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
127Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
1,202,0679
1,172,0280
1,391,9778
1,811,9477
1,082,1176
0,752,275
0,762,2574
0,732,3730,722,3572
0,742,571
0,772,5770
X YN#m(M Y ))
i i
2
nY = 0,7774 - 0,253lnX
R = 0 , 7 4 48
2
0,253
0 &
tan ( )1%,
(tan )0, 253%
i i
he soco dan cau theo
gia la
Vi X Y nghichbien
Gia g giam so tach
cafe tieu thu giam g
b
®
-< ®
®
Vi du !
Y: s< tách café/ng-4i/ngàyX: Giá, USD/pao
128Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II.4. a. Mô ìn semi og Tng og -lin
• Mô hình Log – Lin thích h-,p v-*i kha )o sát tô *c !ô , t&ngtr-)ng hay gia )m sút cu )a các biê *n kinh tê * v # mô nh dân sô *, l-,ng lao !ô ,ng, GDP, GNP, l-,ng cung $,n&ng suâ *t, thâm hu ,t th-ng ma ,i, …
• T+ công th*c tính lãi gô ,p:
0
1 0 2
1 2
(1 ) ; tan
ln ln .ln(1 )
ln ; ln(1 )
:ln .
, 1;2;3;...
t
t o
t
t
Y Y r r toc d o g t ruong gop theo tho i gian cua Y
Y Y t r
Voi Y r
Ta co Y t tuyen tinh theo tham so
bien doclapla thoigian t
b b
b b
= + -
® = + +
= = +
= + ®
=
129Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
ln Y = J1 + Q2 XBi5n X, nhLp sI liGu bình
th$ @ng
Bi5n Y, nhLp sI liGu d*ng ln Y
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 44/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
130Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
4279.84148.53906.63760.33843.13776.33796.8RGDP
919089888786N!m
85848382818079N!m
4821.04877.54838.04718.64539.94404.5RGDP
3703.53533.33380.83221.73248.13268.63107.1RGDP(Y)
78777675747372N!m(t)
ˆ 2ln 8,0139 0,0247 0,9738
* 0,0247 2,47%: 1972 1991, / tan 2,47 %2
8,0139ˆ* ln 8,0139( 0) 3022,7 1972, 3022,71 0 0
á 3107,1 84,4 ( 2,71%)
Y t Ri
tu GDPthuc Hoa Ky g nam
Y t Y e Dau nam RGDP tyUSD
Gi t ri th uc te la C he nh l ech t yUS D l ech
b
b
= + =
= = -
= = = ® = = ® »
Þ
Ví dJ
131Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II.4.b. Mô hình semilog dTng lin- log• Vâ ,n du ,ng mô hình Lin – Log !ê ) kha )o sát: l-,ng cung $
a )nh h-)ng t-*i GNP, diê ,n tích trô +ng tro ,t a )nh h-)ng t-*i sa )nl-,ng cây trô +ng, diê ,n tích c&n nhà a )nh h-)ng t-*i giá nhà,..
• Kha )o sát quan hê , GNP (Y) v-*i l-,ng cung tiê +n (X): Y t&ngbao nhiêu theo sô * tuyê ,t !ô *i khi X t&ng 1%?
1 2 2
2
2
22
ln .(1/ )
/( / )
( / ):
%(100 . )
100 0,01 100100
i i i
dY Y X U Vi phan X
dX
dY thaydoituyet doicuaY thaydoituong doicua X
dX X
Y X X luongthaydoituyet doicuaY Neuthaydoicua X
X tinh bang
X
X X Y
X X
b b b
b
b
b b
= + + Þ ® =
Þ = Þ
D = D
D
D Dæ ö æ öÞ D = =ç ÷ ç ÷è ø è ø
Yngh2 2
ia kinh te cua , : Xthaydoi 1%, Ythaydoi(0,01, )don vi
132Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Y = J1 + Q2 ln XBi5n X, nhLp sI liGu d*ng ln
X
Bi5n Y, nhLp bình th$ @ng
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 45/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
133Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
1633,12723,01980
2901,04526,719871500,22508,21979
2807,74240,319861389,02249,71978
2562,64014,919851286,71990,51977
2363,63772,219841163,71782,81976
2185,23405,719831023,21598,41975
1954,03166,01982908,51472,81974
1795,53052,61981861,01359,31973
L-,ngcungtiê +n
(X)
GNP
(Y)
N&mL-,ngcungtiê +n
( X – taUSD)
GNP
(Y- TaUSD)
N&m
2
2
ˆ 163 29, 21 2584, 785 ln 0, 9831
2584, 785 2585 : 1973 1987,
tan 1% tan 25,85
i iY X R
ng hia la tu nam luong c ung tien
g len binh quan keo theo g GNP khoang tyUSD
b
= - + =
= » -
Ví dJ C3.4
134Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II.4.c. Mô hình nghOch :1o
• Yi = ^1 + ^2 (1/Xi)• X à n, ^2 (1/Xi) à 0 và Yà
tiê ,m câ ,n ^1
• Áp d=ng 1: Chi phí SX cô * !i ,nh trung bình (AFC) và sa )nl-,ng: AFC gia )m liên tu ,c khisa )n l-,ng t&ng. Cuô *i cùng,se / tiê ,m câ ,n v-*i tru ,c sa )nl-,ng -) m*c ^1
• Áp d=ng 2: Ty ) lê , thay !ô )i $l-ng và ty ) lê , thâ *t nghiê ,pqua !-+ng cong Phillip
• Áp d=ng 3: "-+ng chi tiêuEngel: chi tiêu cho 1 hànghoá v-*i thu nhâ ,p
* D-*i M*c thu nhâ ,p t-*iha ,n ( - ^2 /^1 )à ng-+itiêu dùng không muaSP này
* M*c tiêu dùng bão hoà(!ã thoa ) mãn), cao h-nm*c !ó à không chitiêu cho SP này dù thunhâ ,p có cao !i n/a.M*c này là !-+ng tiê ,mcâ ,n ^1
135Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ví d= C3.5: Ty ) lê , thay !ô )i $ l-ng (Y) và ta lê , thâ *t nghiê ,p (X) cu )aAnh giai !oa ,n 1950 - 1966
• Y t = - 1,4282 + 8,7243 (1/Xt) R2 = 0,3848• ^
1 = - 1,4282 à Khi X t&ng lên vô ha ,n, ty ) lê , gia )m sút$ l-ng không v-,t quá 1,43 % n&m
• R2 khá thâ *p nhng ^2 khác 0 có ý ngh # a thô *ng kê vàcó dâ *u !úng (Vì vâ ,y không nên nhâ *n ma ,nh quá m*cgiá tri , R2)
1.4
1.3
1.5
2.1
1.8
1.4
1.5
1.9
1.8
1.3
1.1
1.0
1.2
1.5
1.5
1.1
1.4
X
(%)
4.6
4.3
4.8
3.7
3.6
4.2
2.6
2.6
3.6
5.0
8.0
6.9
4.3
4.5
8.4
8.5
1.8
Y
(%)
6665646362616059585756555453525150N#
m
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 46/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
136Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Cách (1). SK dLng hàm Y = 31 + ^2 X(Hàm LIN)
àNh7p bi)n X d=i d$ng 1/XCách (2). SK dLng hàm nghBch bi)n Y= ^1 + ^2 (1/ X)
à Nh7p bi)n X bình th4ng(Hàm NghBch bi)n: Máy 500, 570 MS
chWn hàm INV (INVERSE)Máy 570 ES, chWn hàm 1/X)
137Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
To m tX t mô !t sô ha #m HQ 2 biê n thông du !ng
- ^2(1/XY)- ^2(1/X2)Y = ^1 + ^2 (1/X)Ng-a (o
X t#ng 1%, Ythay ô $i (Q2/100) & n vi !
^2(1/Y)^2(1/X)Y = ^1 + ^2 ln XLin -Log
X t#ng 1 v, Ythay ô $i 100Q2 %^2X^2YLog –Lin
X t#ng 1 %, Ythay ô $i Q2%^2^2(Y/X)
Tuyê 'nti 'nh logke 'p
X t#ng 1 v, Ythay ô $i Q2 v
^2(X/Y)^ 2Tuyê 'nti 'nh
Y nghi )a cu $a hê ! sô go c
Hê ! sô coda )n
Biên tê (hê ! sô go c)
Ph(& ng tri #nhHa #m
1 2Y X b b = +
1 2ln lnY X b b = +
1 2lnY X b b = +
138Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 1D,a vào sô * liê ,u hàng tháng t+1/1978 !ê *n 12/1987 ng4i ta
!? nghB hai mô hình hô +i qui:1/ Y t = 0,00681 + 0,7581 XtSe = (0,02596) (0,27009)t0 = (0,26229) (2,807)p = (0,7984) (0,0186)
R2
= 0,44062/ Y t = 0,76214 XtR2 = 0,43684Se = (0,265799)t = (2,95408)p = (0,0131)
• V-*i: Y – suâ *t sinh l-+i hàngtháng cô ) phiê *u th-+ngcu )a Texaco (%)
• X – suâ *t sinh l-+i thi , tr-+ng(%)
Yêu c Zu1/ Khác nhau gi/a 2 mô
hình?2/ Cho ,n mô hình nào, ta ,isao?
3/ Gia )i thích hê , sô * góc cu )a 2mô hình
4/ Có thê ) so sánh R2 cu )a 2mô hình trên không, ta ,isao?
(Cho bi)t !: tin c7y = 95%;n = 10)
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 47/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
139
(1). Mô hình (1): Y = 31 + ^2 X, ngh U a
là mô hình bình th4ng, có tung !:góc
Mô hình (2): Y = ^2 X – là mô hìnhhYi quy qua g<c t0a !: (^1 = 0)
140
(2). "5 ch0n mô hình nào phù h.p h-n, takiNm :Rnh J1 trong mô hình (1).H0: ^1 = 0 ; H1: ^1 5 0
t0 = 0,26229
t4/2; (n-2) = t0,025 ; 8 = 2,306
t0 = 0,26229 < th/2; (n-2) = 2,306 à ChApnh7n H0
à ^1 không có ý ngh U a th<ng kê
à Mô hình phù h3p h%n là mô hình :i quag> c tRa :; (mô hình 2)
141
(3). Ý ngh Z a kinh t5 c]a J2 trong hàm (2)Yt = 0,76214 Xt
^2 = 0,76214 > 0 à X và Y !Yng bi)n. KhisuAt sinh l4i cQa thB tr4ng t&ng (gi'm) 1%,suAt sinh l4i cQa c] phi)u th4ng Texacot&ng (gi'm) 0,76214%
* Phát bi5u t-ng tJ cho hàm (1)(4). Không thN so sánh R 2, do giá trB xAp xZ nhau (44,06 ~ 43,67) và công thFc tính khácnhau
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 48/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
142
Bài tLp 2
15211485128511461087104010231000Y
17701749125711101105109210421000X
Xem b'ng s< li@ud-=i Iây. V=i:* Y – chZ s< gi'mphát GDP I<i v=ihàng n:i IBa (Y)* X – chZ s< gi'mphát GDP I<i v=i
hàng nh7p khcugiai Io$n1968 – 1982.
#5 nghiên cFu quanh@ giá n:i IBa vàgiá th) gi=i, ta có 2mô hình:Yi = h1 + h2 Xi + UiYi = ^Xi + UiHãy -=c l-.ng 2mô hình trên vàch0n mô hình nàothích h.p h/n?
2033195918411714159215671543
2735277726212260201519741889
143Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
• Mô hình 1 • Mô hình 2
1 2
2
516,09 0,534
0,979
Y X
Y X
R
a a= +
= +
=
2
2
ô
0,795
0,9858th
Y X
Y X
R
b =
=
=KiNm :Rnh N1
10
1
0,025;13
0 0,025; 13
ˆ 516,0912,72
ˆ( ) 40, 56
2,16
12,72 2,16
t se
t
t t
a
a= = =
=
= > =
Bác ba H0N1 có ýngh Q a th> ngkê Môhình bìnhth$[ng phùh3p h%n
144
Bài tLp 3
l Trên Iây là GDP cQa Hoa K giai Io$n 1972 – 1991 tínhtheo Ta USD hi@n hành. Tính t<c I: tHng tr -;ng GDPdanh ngh U a cQa Hoa K trong giai Io$n trên. (HYi qui Y = ln(GDP) theo th4i gian t: t = 1; 2; 3…)
l Nêu ý ngh U a kinh t) cQa các h@ s< hYi quy
5677,5
(1991)
5522,2
(1990)
5250,8
(1989)
4900,4
(1988)
4539,9
(1987)
4268,6
(1986)
4038,7
(1985)
3777,2
(1984)
3405
(1983)
3149,6
(1982)
3030,6
(1981)
2708
(1980)
2488,6(1979)
2232,7(1978)
1974,1(1977)
1768,4(1976)
1585,9(1975)
1458,6
(1974)
1349,6
(1973)
1207
(1972)
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 49/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 4
145
Bài tLp 4
Y(GNP), X(l-,ng cung $) cu )a Canada giai !oa ,n 1970 –1984. Hãy s) du ,ng ba )ng sô * liê ,u trên !ê ) -*c l-,ngmô hình:Yt = ^1 + ^2 lnXt + Ut
Nêu ý ngh U a kinh t) cQa các h@ s< hYi quy
28.79828.13725.54125.37924.25422.82321.32819.381L67ngcung $
420.819390.340358.302339.793297.556264.279232.211210.189GNP
(1977-1984)
17.88916.56614.55513.32011.62610.1789.077L67ngcung $
191.857165.343147.528123.560105.23494.45085.685
GNP
(1970 -1976)
146Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 5
Y(GNP), X(l-,ng cung $) cu )a Canada giai !oa ,n1979 – 1984. Hãy s) du ,ng ba )ng sô * liê ,u trên !ê )
-*cl-,ng mô hình:Yt = ^1 + ^2 lnXt + UtNêu ý ngh U a kinh t) các h@ s< hYi quy
28.79828.13725.1225.23924.3523.22321.32818.781L$3ngcung $
420.81390.34356.30339.19296.55266.27230.21208.189GNP
(1977-1984)
17.48916.56614.8512.62011.02610.67810.077L$3ngcung $
189.85166.34149.52122.56104.2395.45086.685GNP
(1970-1976)
147
Ch$%ng IV
Mô hình h -i qui b;iGv Hunh #$t Hùng
Khoa QTKD / #HCN tp HCM
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 50/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
148Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Mô hình h -i qui b;i (HQ nhi ,ubi" n)
1. Mô hình HQ 3 biê *n2. Mô hình HQ K biê *n
3. Mô ,t sô * da ,ng hàm
149Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.1. PRF 3 bi" n E(Y/X2i , X3i) = Q1 + Q2 X2i +Q3 X3i
• Yi – Biê *n phu , thuô ,c• X2i, X3i – Biê *n !ô ,c lâ ,p• ^1 – Hê , sô * t, do (hê , sô * ch&,n).
^1 = Y khi X2= X3 = 0. Câ +n kê *t h-,p th,ctê * à gia )i thích phù h-,p h-n.
• Q2; Q3 – H/ s> HQ riêng (hG sI góc riêngph^n) 1nh h$7ng tF ng bi" n (Q2; Q3)lên Y khi (X3; X2) gi\ không :@ i
• Yi – giá tri , quan sát th* i:Yi = ^1 + ^2 X2 + ^3 X3 + Ui (Ui – sai sô * ngâ /u
nhiên)
150Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.2. Các gi1 thi" t c5a mô hình1. Giá tri , trung bình Ui = 0 : E(Ui /X2i ;X3i ) = 0
2. Ph-ng sai các Ui không !ô )i:
3. Không có t, t-ng quan gi/a các Ui
4. Không có quan hê , tuyê *n tính rõ ràng gi/a2 biê *n gia )i thích
5. Ui có phân phô *i chuâ )n
2s 2
( )i
Var U s =
( ; ) 0 ,Cov Ui Uj i j= "
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 51/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
151Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.3. )<c l$3ng các tham s>
1. Ph$%ng pháp bình ph$%ng nhS nh4 t OLS2. Công th*c
1 2 2 3 32
2 3 3 2 3
2 2 2 2
2 3 2 3
2
3 2 2 2 3
3 2 2 2
2 3 2 3
ˆ ˆ
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )
: ;
( 2; 3)
i i i i i i i
i i i i
i i i i i i i
i i i i
i i ti t i t
Y X X y x x y x x x
x x x x
y x x y x x x
x x x x
T rong do y Y Y x X X
t
b b b
b
b
= - - -=
-
-=
-
= - = -
=
å å å åå å å
å å å åå å å
152Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ví d= C.4.1 Kha )o sát 12 c)a hàng cùng công ty.Yi – Doanh sô * bán hàng (tr !); X2i (tr !) – Chi phíchào hàng; X3i (tr !) – Chi phí qua )ng cáo
2601701800
150701020
2401601626
190601060
2481061490
1801001270
X3iX2iYi X3iX2iYi
1501501380
2201401590
2301201440
1701161390
1601201280
2501401610
Hãy &<c l67ng hàm HQ Yi/X2i; X3i
153
l MFt sI :*i l$ 7ng
2
2
3
2 2
2 3
2 3
2 3
2
3
16956; 1452 ;
2448 ; 24549576
188192 ; 518504
2128740 ; 3542360
303608
16956 14521413 ; 121
12 12
2448204
12
i i
i i
i i
i i i i
i i
Y X
X Y
X X
X Y X Y
X X
Y X
X
= =
= =
= =
= ==
Þ = = = =
= =
å åå åå å
å åå
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 52/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
154
2 2
2 2
2
2 23
2
3
2 3
24549576 12*(1413) 590748
188192 12* (121) 12500
518504 12*(204) 19112
2128740 12*121*1413 77064
3542360 12*204*1413 83336
303608 12*121*204 7400
i
i
i
i
i i
i i
y
x
x
x y
x y
x x
= - =
= - =
= - == - =
= - =
= - =
åå
åååå
155
2 2
3 2
1
1
2 3
77064*19112 83336*7400ˆ 4,6495112500*19112 (7400)
83336*12500 77064* 7400ˆ 2,56015212500*19112 (7400)
ˆ 1413 4,64951*121 2,560152*204
ˆ 328,1383
ˆ 328,1383 4,64951 2,560152i i iY X X
b
b
b
b
-= =
-
-= =
-
= - -
=
Þ = + +
156
Ý ngh Z a kinh t5 các HSHQ
(1) Y = 31= 328,1383 = Ymin (khi X2 = X3 = 0). Ngh # a là,khi không qu'ng cáo và không chào hàng, doanh s> bán hàng t> i thi? u trung bình là 328, 1383 tri/u:-ng tháng
(2) ^2 ~ 4,65 > 0 à chi phí chào hàng và doanh s< bán
hàng !Yng bi)n: N5u gik nguyên chi phí quBng cáo,khi chi phí chào hàng t&ng (gi'm) 1 tri@u !Yng /tháng, doanh s< bán hàng sb t&ng (gi'm) trung bình4,65 tri@u !Yng / tháng
(3) ^3 ~ 2,56 > 0 à chi phí qu'ng cáo và doanh s< bánhàng !Yng bi)n: N5u gik không :Mi chi phí chàohàng, khi t&ng (gi'm) chi phí qu'ng cáo 1 tri@u !Yng/ tháng, doanh s< bán hàng sb t&ng(gi'm) trung bình 2, 56 tri@u !Yng /thán
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 53/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
157Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Bài tLp: M:t m\u gYm 12 quan sát:Yi – Doanh sô * bán hàng (tr !); X2i (ngàn !/SP) – Giábán s'n phcm; X3i (tr !) – Thu nh7p cQa ng4i tiêudùng
9,41301800
8,21401020
9,61151626
7,31301060
8,010614908,51081270
X3iX2iYiX3iX2iYi
8,61501380
9,11401590
8,71201440
6,21161390
6,7128128010,51401610
Hãy &<c l67ng hàm HQ Yi/X2i; X3i
Nêu ý ngh Z a kinh t5 các HSHQ
158Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Si dJng máy tính
(1). B$ <c 1: NhLp X2 , Y Tính các :*il$ 7ng trung gian nh$ :
(2). B$ <c 2: NhLp X3 , Y Tính các :*il$ 7ng trung gian nh$ :
(3). B$ <c 3: NhLp X3 , X2
(4). B$ <c 4: Tính các tham s< hYiquy
å åå å
2 2 2
i i
2 2 2
2i 2i 2
y = Y - n(Y)
x = X - n(X )
å å2
i 2i i 2i 2
/ X 1 2 2
y x = Y X - nYX
Y = , + , X
å åi 3i i 3i 3y x = Y X - nYX
å å3
2 2 2
3i 3i 3
/X 1 2 3
x = X - n(X )
Y = + X
Þ å å2i 3i 2i 3i 2 3x x = X X - nX X
159Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2
2
2
2
3
2
3
2 3
590748
2170,917
16,62
2429
1880,2
50,6
i
i
i
i
i i
i i
y
x
x
x y
x y
x x
=
=
=
= -
=
=
åååååå
Ta có:
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 54/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
160Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2 2 2
2 3 2 3
2
2 3 3 2 3
2 2 2 2
2 3 2 3
2
3 2 2 2 3
3 2 2 2
2 3 2 3
: ( )( ) ( ) 33520,263
( )( ) ( )( ) 135508,1ˆ 4,042
( )( ) ( ) 33520, 263
( )( ) ( )( ) 4204663,6ˆ( )( ) ( )
i i i i
i i i i i i i
i i i i
i i i i i i i
i i i i
Ta co x x x x
y x x y x x x
x x x x
y x x y x x x
x x x x
b
b
- =
- -= = = -
--
= =-
å å åå å å å
å å åå å å åå å å
1 2 2 3 3
6125,43
33520,263
ˆ ˆ ˆ 872,382
ˆ 872,382 4,042 125,432 3
Y X X
Y X X i i i
b b b
=
= - - =
Þ = - +
161Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ý ngh Z a kinh t5 các HSHQ(1). J1 = 872,382
Doanh thu trung bình thAp nhAt là 872,382 tri@u !Yng /tháng
(2). Q2 = - 4,042 < 0 à Giá bán SP và Doanh thu nghBchbi)n à Phù h.p v=i lý thuy)t kinh t)
Khi thu nhLp (X3) c]a ng$ @i tiêu dùng không :Mi, giábán s'n phcm t&ng (gi'm) 1 nghìn !Yng / SP à doanh thugi'm (t&ng) 4,042 tri@u !Yng / tháng
(3). Q3 = 125,43 > 0 à Thu nh7p ng4i tiêu dùng vàdoanh thu bán hàng !Yng bi)n à phù h.p v=i lý thuy)tkinh t)
Khi giá bán SP không :Mi (X2), n)u thu nh7p t&ng (gi'm)1 tri@u !Yng / tháng à doanh thu t&ng
162Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.4. Ph(& ng sai ca c HSHQ2 2 2 2
2 3 3 2 2 3 2 3 2
1 2 2 2
2 3 2 3
2
3 2
2 2 2 2
2 3 2 3
2
2
2 2
3 2 2 2
2 3 2 3
21ˆ( ) .( )
ˆ( )( )
19112*2120,5920,220097
12500*19112 (7400)
ˆ( )( )
12500*21
i i i i
i i i i
i
i i i i
i
i i i i
X x X x X X x xVar
n x x x x
xVar
x x x x
xVar
x x x x
b s
b s
b s
é ù+ -= +ê ú
-ê úë û
=-
= =-
=-
=
å å åå å å
åå å å
åå å å
2
2
2
20,5920,143952
12500*19112 (7400)
: ,
19085,33ˆ 2120,592
3 12 3
Trong do phuong saicuaUinhung chuabiet
RSS thaybang
n
s
s
=-
-
= = =- -
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 55/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
163Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I.5. Hê ! sô xa c i !nh HQ bô !i R2
Công th- c
= = -
-Þ = -
-
® -
-= - -
-
å
ååå
22
2
22
2
2 2
2 2 2 2
1
/ ( )1
/ ( 1)
( Ajusted R squared)
1: 1 (1 )
( : )
i
i
i
i
e ESS R
TSS ye n k
R y n
R R cohieuchinh
n R vaR colienquan R R
n k k sothamso
164Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2 2
2
2 2 3 3
( )
24549576 12*(1413) 590748
ˆ ˆ
4,64951*77064 2,560152*83336
571662,67
590748 571662,67
19085,33
i
i i i i
TSS Y n Y
ESS y x y x
RSS TSS ESS
b b
= -
= - =
= +
= +
=
= -
= -
=
å
å å
165Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
+ > £ £
ìïíïî
Þ
2 2
2 2
2
: * 1: 1
* ;
+Theâm bieán ñoäc laäp X
* R t ng*HSHQ khaùc khoâng coù yù nghóathoáng keâ
(Kieåm ñònh HSHQcuûa bieán X )
BieánX caànthieát a vaøomoâhì
k
k
k
Tính chaát k R R
R luoân döông R coù theå aâm
vaomohinh
aê
ñö nh
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 56/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
166Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Vi du ! C.4.1 : so sa nh & d. a v a #o kiê $m i !nhcho !n ha #m HQ
2 22 2 2
2 23 3
2 2 23 2
0 3 1 3
30
3
* 2 ( / ): 0,80425 0,78467
571662,670,9677 0,9605
5907480,9605 0,78467 t n
* : : 0; : 0
2,560125
( ) 0, 37941
bieán bieán
bieán bieán
bieán bieán
HQ bieán Y X R R
R R
R R R coù aê g leân
Kieåm ñinh H H
t se
b b
b
b
= Þ =
* = = Þ =
Þ = > = Þ
= ¹
= =0,025(9)
0 3
6,748 2,262
:
3
t
baùc boû H ñöa bieán X vaøo
moâhìnhlaøcaànthieát Choïnhaøm bieán
= > =
Þ
Þ
2 R
167Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
b b
ìÞ í
îÞ
Å
Å
+
2
2
1
SO SAÙNH R
phaûi cuøng côû maãu (n)
cuøng soá bieán ñoäc laäp
Neáu khaùc soá bieán ñoäc laäp phaûi söû duïng R
Bieán Y phaûi cuøng daïng
Caùc bieán ñoäc laäp coù theå khaùc daïng
VD: lnY =i
b
a a a
+
+ +
Þ
2 2 3 3
1 2 2 3 3:Y=
.
i i i
i i i i
X X
vôùi X X
khoângsosaùnhñöôïc
168Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
1.6. Kho1ng tin cB y các HSHQ
a
a
b b b
a
b b
-
-
= ±
= ® = =
+ = ± = < <
Þ
) ) )
)
/2;( 3)
/2;( 3) 0,025;9
2 2
. ( )
.4.1: 5% 2,262
4,64951 2,262*0,46918 (3,588 5,711)
: giu chi phi QCkhong doi, chi phi chao hang tang
1 trieu /nam doanh so
j j n j
n
KTC t se
TheoVi du C t t
KTC
Y nghia1
b b + = ± = < <
Þ
)3 3
ban hang tang tu 3,588 den 5,711 trieu/nam
2,560152 2,262*0,379407 (1,702 3,418)
: giu chi phi CH khong doi, chi phi quangc ao tang
1 trieu /nam doanh so ban hang tang tu 1,702 den 3,4
KTC
Y nghia2
18 trieu/nam.
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 57/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
169Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
1.7. Kiê $m i !nh HSHQ
• B( <c 1:H0 Q j = 0
• B(* c 2:
• B(* c 3:
• B(* c 4:
• Ví dJ C.4
b
b = =
)
)0
1;2;3( )
j
j
t jse
/2;( 3)nt a -
0 / 2;( 3) 0
0 /2;( 3) 0
*
0
*
0
n
j
j i
n
j
j i
t t baùc boû H
X thöïc söï coù aûnh höôûng ñeán Y
t t chaáp nhaän H
X khoângc oùaû nh höôûng ñeán Y
a
a
b
b
-
-
> Þ
Þ ¹
Þ
£ Þ
Þ =
Þ
b
b =
= =
=
> Þ
Þ
)
)0
0,025;(9)
0 0,025;(9) 0
* ( )
4,64951 9,9110,469148
* 2,262
*
j
j
t se
t
Vì t t baùc boû H
chi phiquaûngcaùothöïc söïcoù
aûnhhöôûngñeándoanhsoá baùnhaøng
170Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
1.8. Kiê $m i !nh gia $ thiê t ô #ng th% iCa c b(* c
• Vi du ! C.4.1
a
a
a
b b
b b
b
-
-
-
= = » =
¹ ¹ >
-=
-
> Þ
Þ =
Þ
£ Þ Þ
=
20 2 3 0
21 2 3
2
0 (2; 3)2
0 ( 2; 3) 0
2 3
0 (2; 3) 0
* : 0 : 0
: 0 0( 0)
( 3)* *
2(1 )
*
( 2; 3)
0
*
( 2; 3)
n
n
j
n
k
H H R
H hoac R
R nF F
R
F F bac bo H
cac tham so j k hongdongthoi
bang X hoac X thucsucoanhhuongleny
F F chap nhan H cac bien
X k khon
Þ
gcoanhhuongleny
mohinhkhong phuhop
a
-= =
-
=
= Þ =
> Þ
Þ
0
2
0,01;(2;9)
0 0,01 0
2
3
0,9677(12 3)* 134,79
2(1 0,9677)
( 0,9677)
* 1% 8, 02
*
( )&
( )
F
voiR
Voi F
F F bac bo H
chi phichaohang X chi phi
quangcao X deucoanhhuong
lendoanhsoban
171Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II. 1. Hô #i qui tuyê n ti nh k biê n
1 1
2 2 2
... ... ...
n n n
Y U
Y U Y U
Y U
b
b b
b
é ù é ù é ùê ú ê ú ê úê ú ê ú ê ú= = =ê ú ê ú ê úê ú ê ú ê úê ú ê ú ê úë û ë û ë û
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
= + + + + +
= + + + + +
= + + + + +
= + + + + +
1 2 2 3 3
1 1 2 21 3 31 1 1
2 2 2 22 3 32 2 2
2 2 3 3
* ...
* :
...
...
...............................................................
...
i i i k ki i
k k
k k i
n n n n k kn in
Y X X X U
Conquansat
Y X X X U
Y X X X U
Y X X X U
21 31 1
22 32 2
2 3
1 ...
1 ...
... ... ... ... ...1 ...
k
k
n n kn
X X X
X X X X
X X X
é ùê úê ú
= ê ú
ê úê úê úë û
.Y X U b = +
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 58/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
172Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2.2 /* c l(0 ng ca c tham sô hô #i qui
• Ta co ':
1
2 32
2 2 2 3 2
22 3
1
( )
..........
.... ..... .... .... .....
....
:
( ) :
T T
i i ki
T i i i i i ki
ki ki i ki i ki
T
T T
X X X Y
n X X X X X X X X X
Vô ùiX X
X X X X X X
X ma traän X chuyeån vi
X X ma traän nghich ñaûo cuûa X X
b -
-
=
é ùê úê ú
= ê úê úê úë û
å å åå å å å
å å å å
173Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Vi du ! C.4.2: (* c l(0 ng ha #m HQ 3 biê n
Ta co '
8876554432X3i
3455668878X2i
12131516171718191820Yi
2 22 3 2
23 2 3 2 3
1
1
165 ; 60 ; 52 ; 2781 ;
308 ; 282 ; 1029 ; 813
10 60 52 39980 3816 32561
60 388 282 3816 376 3001528
52 282 308 3256 300 280
39980 3816 321
1528
i i i i i
i i i i i i i
T
Y X X Y X
X X X Y X Y X
X X
b
-
-
= = = =
= = = =
é ù é ù- -ê ú ê úé ù = = -ê ú ê úë ûê ú ê ú-ë û ë û
- -
=
å å å å åå å å å
2 3
56 165 29908/1528
3816 376 300 . 1029 1164/1528
3256 300 280 813 900 / 1528
14,99215
: 0, 76178 14, 99215 0, 76178 - 0, 58901
0,58901i i i
Hay Y X X b
é ù é ù é ùê ú ê ú ê ú- =ê ú ê ú ê úê ú ê ú ê ú- -ë û ë û ë û
é ùê ú= Þ = +ê úê ú-ë û
174Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2.3 Hê ! sô xa c i !nh hô #i qui bô !i
• Hê & sô ' xa 'c i &nh hô )i qui bô &i co ' thê ( $- c ti 'nh bH )ng 1trong 2 công th+c:
2
2 2
2 2 3 32
2
1/
ˆ: . ( ) . . ( )
ˆ ˆ ˆ...2 /
b
b b b
=
= - = -
+ + += å å å
å
T T T
i i i i k i ki
i
ESS R
TSS
Trong do TSS Y Y n Y ESS X Y n Y
y x y x y x R
y
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 59/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 5
175Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2.4. Ma trâ !n t(& ng quan• Xe 't mô hi )nh HQ bô &i:• Rtj la ) hê & sô ' t$! ng quan gi.a biê 'n th+ t va ) biê 'n th+ j. Nê 'u t=1
à R1j la ) hê & sô ' t$! ng quan gi.a biê 'n Y va ) biê 'n X j
b b b b = + + + + +1 2 2 3 3 ...i i i k ki i
Y X X X U
1 2 2 2 2
11 12 1 12 1
21 22 2 21 2
1 2 1 2
;
: ; ; 1
:
... 1 ...
... 1 ...
. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .
... ... 1
i ij ti ij
J tj
i ji ti ji
ji ji j tj jt jj
k k
k k
k k kk k k
y x x x
R R y x x x
Trong do x X X R R R
Ma trantuong quan coda ng
R R R R R
R R R R R R
R R R R R
= =
= - = =
é ùê úê ú= =ê úê úë û
å åå å å å
é ùê úê úê úê úë û
176Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2.5 Ma trâ !n hiê !p ph(& ng sai
• Ti 'nh Var ( j ) va ) Cov ( j , j ) vi ) chu 'ng co ' liên quan Iê 'n nhiê )usuy luâ &n thô 'ng kê, ma trâ &n hiê &p ph$! ng sai cu (a ^:
•1 1 2 1
2 1 2 2
1 2
2 1
1
2
( ) ( , ) ... ( , )
( , ) ( ) ( , )( )
... ... ... ...
( , ) ( , ) ( )
( ) ( )
( ) : ( )
k
k
k k k
T
T T
Var Cov Cov
Cov Var CovCov
Cov Cov Var
Cov X X
Trong do X X matrannghichdaocua X X
thay banguocluongkhong chechcua
b b b b b
b b b b b b
b b b b b
b s
s
-
-
é ùê úê ú=ê úê úë û
=
2
2
:
ˆ i
nola
e RSS
n k n k
s = =
- -
å
177Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Vi du ! C.4.2: ti nh ma trâ !n hiê !p ph(& ng sai
• $a * ti 'nh $- c (XT X) -1; ta ti 'nh :2 2 2 2
2 2
2
( ) ( ) 2781 10(16, 5) 58,5
165
ˆ ( ) ( ) (14,99215 0,76178 0,58901) 1029 10(16,5) 56,211
813
58,5 56,211 2,289
2,289ˆ 0,3273 7
39980 3816 320,327ˆ( )1528
T
i
T T
TSS Y Y n Y Y n Y
ESS X Y n Y
RSS
RSS n
Cov
b
s
b
= - = - = - =
é ùê ú= - = - - =ê úê úë û
Þ = - =
= = =-
- -
=
å
56
3816 376 30 0
3256 300 280
8,55593 0,81664 0,6968
ˆ( ) 0 ,81664 0,080466 0,0642
0,6968 0 ,0642 0 ,05992
Cov b
é ùê ú-ê úê ú-ë û
- -é ùê úÞ = -ê úê ú-ë û
2s
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 60/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
178
2.6. KiNm CRnh giB thi5t H0 : Q2 = Q3 = …= Qk = 0 (R2 =0) H1 :không phBi tTt cB HSHQ riêng CDng th@i bHng 0
2
0 2
1
2
; ( 1),( )
;( 1),( ) 0 ; ( 1),(
( )* 1:
(1 )( 1)
* 2 : , ( 1)( )
: ; ,
:
k n k
k n k k n k
R n k Buoc F
R k
Buoc Trabang phan phoi Fisher bactu do n k va n n k
F Trong do n soquan sat k sobien trong mo hinh
kecabien phu thuoc
F thoaman dieu kien P F F
a
a a
- -
- - - -
-=
- -
= -= -
Þ - -
> )
;( 1),( ) 0
0 ;( 1),( ) 0
2
* 3:
0
0
0
k n k
k n k
Buoc Neu F F bacbo H
cacHSHQkhongdong thoibang
eu F F khong bac bo H cac HSHQ dong thoi bang
Nghiala R khac khong co y nghia
a
a
a
- -
- -
é ù =ë û> Þ
Þ
- < Þ Þ
179Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2.7. D. ba o gia tri ! trung bi #nh & gia tri ! ca biê !t cu $a Y
• Cho0
2
0 0 0 0 0
3 1 2 2
0
0 0
0
0 0 2 0 1 0 2 1
0
2 2 2 0
0
1
( / ) ...
...
ˆˆ* ( )
ˆ ˆˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ˆˆ ˆ( ) (
k k
k
T
T T T T
T T
X
X X du bao E Y X X X
X
Du baodiem uoc luong diem cuaY khi X X Y X
Var Y X Cov X X X X X vi Cov X X
Thay bang Var Y X X X
b b b
b
b s b s
s s s
- -
é ùê úê úê ú= Þ = + + +ê úê úê úê úë û
= Þ =
Þ = = =
Þ = 1 0
0
0 / 2; ( ) 0 0 / 2;( ) 0
0 0 /2;( ) 0 0
2
0 0 0
)
(1 ), ( / ) :
ˆ ˆ ˆ ˆ. ( ) ; . ( )
ˆ ˆ* . ( )
ˆ ˆ ˆ: (( ) ( )
n k n k
n k
X
Vayvoi dot incay dubaokhoangcuaE Y X
Y t SE Y Y t SE Y
Du bao giat ri cabiet tim khoang tincay choY Y t SE Y Y
T ro ng d o V ar Y Y V ar Y
a a
a
a
s
-
- -
-
-
- +
Þ ± -
- = +
;
180Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
III.1. Ha #m sa $n xuâ t Cobb-Douglas• Ha #m Cobb-Douglas du #ng kha $o sa t sa $n xuâ t
32
1 2 3
2 3
1 2 2 3 3
1 2 2 3 3
* :
: ; ; ;
* ln 2 :ln ln ln ln
* :ln ln ln ln ... ln
*
Ui
i i
i i i
i i i k ki
Ham Cobb Douglas dang ngau nhien Y X X e
Trong do Y Sanluong X luonglaodong X luong von
Ui saisongaunhien
Lay ve Y X X Ui
Tong quat Y X X X Ui
b b b
b b b
b b b b
- =
- - -
-
= + + +
= + + + + +
2
3
2 3
( tan% tan 1%, )
*
* ( )
doco danrieng cuasanluong doivoilaodong sanluong g hay giambaonhieu khiluong laodong g hay giam cac yeutokhackhong doi
doco danrieng cuasanluong doivoivon khiluonglaodong khong doi
Tong danh gia vie
b
b
b b
-
-
+ Þ
2 3
2 3
2 3
tan
( ) 1 tan
( ) 1 tan
( ) 1 tan
c g quimosan xuat
g qui mo san xuat khong hi eu qua
g qui mo san xuat kem hieu qua
g qui mo san xuat co hieu qua
b b
b b
b b
+ + = Þ
+ + < Þ
+ + > Þ
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 61/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
181Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
• lnYi = -3,33863 + 1,4988lnX2i + 0,4899lnX3i R2 = 0,889; F=48,07• $a )i Loan giai oa &n 1958 – 1972, t!ng 1% l$- ng lao ô &ng, trung bi )nh t!ng
1,5% sa (n l$- ng, gi. l$- ng vô 'n không ô (i• Vô 'n t!ng 1%, sa (n l$- ng trung bi )nh t!ng 0,5%, l$- ng laoô &ng không ô (i
• T ô (ng (^2+ ^3)=1,9887 à t!ng qui mô: co ' hiê &u qua (
3.2 Vi du ! C.4.3: Nông nghiê !p !a #i Loan 1958 – 1972Y – T ô (ng sa (n l$- ng (tr $ôla $.Loan); X2– nga ) y lao ô &ng(tr nga ) y); X3 – L$- ng vô 'n (tr $ôla $.Loan). Hô )i qui lnYtheo lnX2 va ) lnX3
41794.3
34821.8
33474.5
31585.9
29957.8
26713.724939.0X3
288.1299.0295.5298.6304.7303.7307.5X2
31535.8
29821.5
29305.5
27508.2
29904.5
28628.727403.0 Y
23445.2
22076.6
20803.5
19647.6
19167.3
18271.8
18096.817803.7X3
300.7283.0275.0267.8267.0269.7274.4275.5X2
26465.8
24806.3
20831.6
20406.0
20932.9
20171.2
17511.316606.7 Y
182Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
3.3 Ca c mô hi #nh HQ a th- c
• Da &ng tô (ng qua 't: Yi = ^0 + ^1Xi + ^2Xi2 + … + ^kXi
k
• Biê 'n gia (i thi 'ch à luy * th0a kha 'c nhau, bâ &c cu (a ath+c th$ ng f4 (nê 'u không, kê 't qua ( toa 'n ho &c râ 'ttô 't ma ) không co ' y ' nghi *a kinh tê ')
• Th$ ng gH &p la ) ha )m bâ &c 2 (parabol) va ) ha )m bâ &c 3($ ng cong da &ng ch. s)
• X va ) Y không co ' quan hê & tuyê 'n ti 'nh nh$ng tuyê nti nh theo tham sô (* c l(0 ng bX #ng ph(& ngpha p OLS
• A 'p du &ng: chi phi ' biên tê ' ngH 'n ha &n (Y) va ) m+c sa (nl$- ng (X) cu (a mô &t loa &i ha )ng hoa '; ha )m sô ' nghi &chda &ng Yi = ^0 + ^1 (1/Xi ); ha )m chi phi ' tô (ng qua 't
183Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
3.4. Vi du ! C4.4. /* c l(0 ng ha #m tô $ng chi phi .Sau ây la # sa $n l(0 ng v a # tô $ng chi phi 1 loa !i sa $n phâ $m
• Biê (u ô ) phân ta 'n cho ta $ ng cong(bâ &c 3) biê (u thi & quan hê & gi.a chi phi ' va ) sa (n l$- ngà ha )m hô )i qui bâ &c 3:Yi = ^0 + ^1Xi +^2Xi
2 + ^3Xi3 + Ui.
• Kê 't qua ( hô )i qui:Yi = 141,7667 + 63,47766Xi– 2,96154Xi
2 + 0,6393Xi3 + Ui
R2 = 0,9983.
420350297274260257244240226193TCP
(X)
10987654321SL
(Y)
SL
TCP
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 62/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
184Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p1
Ba (ng sô ' liê &u trên cho thâ ' y doanh thu (Yi), chi phi ' qua (ng
ca 'o(X2i) va ) tiê )n l$! ng bô & phâ &n ba 'n ha )ng (X3i) cu (a 12 công ty,! n vi & Iê )u la ) tr .1. Xa 'c i &nh ca 'c ha )m hô )i qui tuyê 'n ti 'nh va ) ti 'nh hê & sô ' xa 'c i &nh
iê )u chi (nh: * Y/X2i, * Y/X3i2. Xa 'c i &nh ha )m hô )i qui Y/X2i, X3i. va ) ti 'nh hê & sô ' xa 'c i &nh iê )u
chZ nh. Ý ngh U a kinh t) cQa các HSHQ3. DJa vào hàm 3 bi)n 5 ki5m Bnh:
* H0: ^2 = 0; H1: ^2 g 0* H0: ^3 = 0; H1: ^3 g 0. Suy ra, Iê ( d# ba 'odoanh thu, nên cho &n ha )m na )o?
4. D# ba 'o v1 i X3 = 15 tr /tha 'ng, hê & sô ' tin câ & y 95%.
1411179169111513151412X3i
231724142218152313222116X2i
148126175101162105127160137158143138 Yi
185
(1). a. Y i = 56,512 + 4,394X2i
R2 =0,583 R2 Ajusted = 0,5413
b. Y i = 29,671 + 8,4868 X3i R2 = 0,9723
R2 Ajusted = 0,9695
(2). Y i = 29,6614 + 0,002318 X2i +8,4842 X3i
R2 = 0,9723 R2 Ajusted = 0,9661
186
Ý ngh Z a kinh t5: V <i mOu sI liGu trên
* Q2 = 0,002318 >0: X2 & Y !Yng bi)n,n5u gik không :Mi ti1n l$%ng bF phLnbán hàng, khi t&ng (gi'm) chi phí qu'ngcáo lên 1 tri@u ! tháng thì doanh s< bán
hàng t&ng (gi'm) trung bình 0,002318tri@u !Yng tháng
* Q3 = 8,4842 >0: X3 & Y !Yng bi)n,n5u gik không :Mi chi phí quBng cáo,khi t&ng (gi'm) ti?n l-ng b: ph7n bánhàng lên 1 tri@u !Yng tháng, thì doanhs< bán hàng sb t&ng (gi'm) trung bình
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 63/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
187
Q1= 29,66 = Ymin (X2 = X3 = 0):khi khôngqu'ng cáo và tiên l-/ng b: ph7n bán hànggi'm cJc thAp, doanh thu bán hàng t<i thi5utrung bình kho'ng 29,66 ta nHm.
188
2 2 3 32
3 2
2 2
ˆ ˆ2 /
11 (1 )
:
( )
i i i
bien
i
y x y x R
y
n R R
n k
Voi k la so tham so cua mo hinh
n la so quan sat kich co mau
b b +=
-= - -
-
å åå
189
(3). KiNm :Rnh Q2 : H0 : ^2 = 0; H1 : ^2 g 0; Var(^2) = 0,02545àse(^2) = 0,5045; t0 = 0,00459 < t0,025; 9 = 2,262à ChAp nh7n H0 à Bi5n X2 không Bnh h$ 9ng lên Y
b/ KiNm :Rnh Q3 : H0 : ^3 = 0; H1 : ^3 g 0;Var(^3) = 0,5693 à se (^3) = 0,7545
t0 = 11,2448 > t0,025; 9 = 2,262 à Bác b_ H0à Bi5n X3 th`c s` có Bnh h$ 9ng lên bi5n Y.Ngoài ra, d`a trên R 2 Ajusted:
2 2 3
3 2 3
2 2
, 3
2 2
, 2
X X X
X X X
R R X can thiet dua vao mo hinh
R R X khong can thiet cho mo hinh
ì < Þïí
> Þïî
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 64/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
190
(4). ChWn hàm (2) :N d` báo: Hàm 2bi5n Y theo X3 à giá trB trung bình cQadoanh s< bán hàngYi = 29,671 + 8,4868 X3i
V=i X3-0 = 15 tr $ tháng, !: tin c7y 95%Y0 = 156,973 Var(Y0 ) = 2,1216
à se(Y0) = 1,4566t0,025; 10= 2,228KTC : 153,7279 < Y 0 <
160,2185K 5t luLn: ----------
191Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 2
Sô ' liê &u trên cho thâ ' y thu nhâ &p (Yi – nghìn USD/ng$ i/n!m), ty ( lê & laoô &ng thu ( công (X2i- %) va ) sô ' n!m trung bi )nh kinh nghiê &m (X3i –n!m).
1. Ti )m ha )m HQ: Y i = ^1 + ^2X2i + ^3X3i . Y ' nghi *a kinh tê ' ^2iva ) ^3.2. Kiê (m i &nh ca 'c gia ( thiê 't: H0: ^2 = 0 va ) H0: ^3 = 0 v1 i m+c y ' nghi *a
5%.3. Pha (i ch!ng ca ( hai yê 'u tô ' Ty l ê ! lao ô !ng thu công va ) S ô # n ! m kinh
nghi ê !m Iê )u không a (nh h$2 ng Iê 'n thu nhâ &p? Cho biê 't ô & tin câ & y95%.
12161010813111012141216141012X3i
10455910876874958X2i
712986887910101191011 Y
192
1/ Y = 6,202 – 0,376 X2 + 0,4525 X3
2/ Ý ngh Z a kinh t5
• J2 = - 0,376 < 0 Bi" n X2 và Y nghOch bi" n:Khi s< n&m kinh nghi@m không !]i, ta l@ lao!:ng ph] thông t&ng lên 1% à thu nh7p gi'm
xu<ng trung bình 0,376 nghìn USD / ng4i /n&m
• J3 = 0,4525 > 0 bi" n X3 và Y :-ng bi" n:Khi ta l@ lao !:ng ph] thông không !]i, s< n&mkinh nghi@m t&ng (gi'm) 1 n&m à thu nh7pt&ng (gi'm) trung bình 0,4525 nghìn USD /ng4i / n&m
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 65/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
193
(2) a. KiNm :Rnh J2
* H0: 32 = 0 ; H1: ^2 g 0
* t0 = - 2,8343 ; t4/2 ; (n – 3)= t0,025 ; 12 =2,179
* à Bác b_ H0 à ^2 có ý ngh U a th<ngkê, bi)n X2 có 'nh h;ng lên Y (% lao !:ng thQcông có 'nh h;ng lên thu nh7p)(2) b. KiNm :Rnh Q3* H0: ^3 = 0 ; H1: ^3 g 0* t0= 3,7864 > th/2=2,179à Bác b_ H0 à ^3 cóý ngh U a th<ng kê, bi)n X3 có 'nh h;ng lênY(s< n&m kinh nghi@m có 'nh h;ng lên thunh7p)
0t t a>
194
(3). KiNm :Rnh :Dng th@i
• H0: ^2 = ^3 = 0 ; H1: ^2 g 0 hoNc ^3 g 0
•
•
2 2 3 32
2
ˆ ˆ0,6932
i i i i
i
y x y x R
y
b b += =å å
å2
0 2
( ) 0,6932*1213,5567
(1 )( 1) (1 0, 6932) *2
R n k F
R k
-= = =
- - -
;( 1),( ) 0,05 ; ( 2;12) 3,89k n k F F a - - = =
195
• F0 = 13,5567 > F4 =3,89 à Bác b_H0
• K " t luBn: ít nhAt m:t trong hai y)ut<: % lao !:ng thQ công hoNc s< n&mkinh nghi@m có 'nh h;ng lên thunh7p.
à Hàm hYi quy phù h.p (69,32%).
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 66/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
196
Bài tLp 3
43.23
2460.2
93953
40.67
2365.1
83034
38.14
2273.2
73463
35.9933.7431.3128.3225.7923.88K
2232.72250.32134.82092.42151.22033.4L
675946692574594783007239965344Q
45.36
2571.8
103258
46.80
2587
109632
47.70
2844.7
130551
49.20
2945
137819
51.60
2531.4
133311
52.99
2251
139350
55.60
2115
145621
K
L
Q
Trên Iây là s< li@u công nghi@p VN tP 1976 – 1991.
Q – s'n l-.ng, L – chi phí lao I:ng, K – V<n.1. Dùng hàm SX Cobb – Douglas:
Hãy -=c l-.ng và nêu ý ngh U a kinh t) các tham s< h, ^?
2. d=c l-.ng hàm HQ: ln(Q/L) = ^0 + ^1 lnL + ^2 ln(K/L) + Ui
3. Ki5m IBnh gi' thi)t H0: ^0 = 0 v=i mFc ý ngh U a 2%
4. Tính R2, phân tích k)t qu'?
Q L K a b g =
197
Ch$%ng VHCI QUI V ] I
BI( N GI ^Gv Huy 3nh #a Tt Hu 3ng
Khoa QTKD / #HCN tp HCM
198Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
N;i Dung
1. Ba )n châ *t cu )a biê *n gia )2. Hô +i qui v-*i 1 biê *n !i ,nh l-,ng & 1
biê *n !i ,nh tính3. Hô +i qui v-*i 1 biê *n !i ,nh l-,ng và 2
biê *n !i ,nh tính4. Kiê )m !i ,nh tính ô )n !i ,nh câ *u trúc
các mô hình HQ – Kiê )m !i ,nh CHOW
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 67/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
199Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I. Ba $n châ t biê n gia $
1/ Bi" n :Onh l$3ngà giá tri , quan sát thê ) hiê ,n b&+ng sô *.VD: thu nhâ ,p, giá ca ), lãi suâ *t, …2/ Bi" n :Onh tính à có hay không có 1 tính châ *t ho&,c
các m*c !ô , mô ,t tiêu th*c à hô +i qui: biê *n gia ).
VD: gi-*i tính, dân tô ,c, tôn giáo, khu v,c bán hàng, …3/ L$3ng hoá bi" n :Onh tính à biê *n gia ) (Dummyvariables)
VD C5.1: NHng su4 t c5a 2 công ngh/ s1n xu4 t (côngngh/ A và B)
Yi
Zi
28
0
32
1
35
1
27
0
25
0
37
1
29
0
34
1
33
1
30
0
Yi – NHng suAt (tAn SP/ngày)
Zi = 1 à Công ngh@ A ; Zi = 0 à công ngh@ B
200
(1). Mô hình hYi quy: Yi = 31+ 32 X
Hàm HQ: Y i = 27,8 + 6,4Zi , R 2 = 0,7758
• Công ngh@ A (Zi = 1) à Yi = 27,8+6,4=34,
• Công ngh@ B (Z = 0) à Yi = 27,8
(2). N5u mã hóa ng$ 7c l*i:
Z = 1 (Công ngh@ B) ; Z = 0 (Công ngh@ A) ?
àYi = 34,2 – 6,4Zi à (A: Z = 0): Y= 34,2
(B: Z = 1): Y = 27,8K 5t luLn:
Không khácnhau
201Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II.1. H -i qui v<i 1 bi" n :Onh l$3ng, 1 bi" n :Onh tí nh.Bi" n :Onh tính có 2 phTm trù (thuFc tính, tính chTt)
VD: Y i = Q1 + Q2 Xi + Q3Di + UiV-*i: Yi : tiê +n l-ng công nhân ngành c- khí(ngàn !/tháng)Xi: Bâ ,c th-,Di = 1: khu v,c t nhânDi = 0: khu v,c quô *c doanh
• Y i = Q1 + Q2 Xi + Ui à l-ng công nhân c- khíquô *c doanh
• Y i = Q1 + Q2 Xi + Q3 + Ui = (Q1 + Q3) + Q2 Xi + Uil-ng công nhân c- khí t nhân
* ^3 : m*c chênh lê ,ch tiê +n l-ng công nhân cùng bâ ,cth-, làm viê ,c -) 2 khu v,c
* ^2 : tô *c !ô , t&ng l-ng theo bâ ,c th-,
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 68/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
202Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Tr$[ng h3p 1: tung !ô , gô *c khác nhau(l-ng kh-)i !iê )m khác nhau); hê , sô * gócb&+ng nhau (tô *c !ô , t&ng l-ng nh nhau)
Y
X
^1+^3
^1
Y1
Y2
a/ Di = 1 khu vU c t$ nhânà Y 1=J1+ J2 Xi + J3 +Ui
Hay: Y1=(^1 + ^3 )+ ^2Xi +Ui
b/ Di = 0 khu vU c qu> cdoanh Y 2=J1+ J2 Xi +Ui
c/ (31+33) > 31 à l-ng kh-)i!iê )m t nhân > quô *c doanh
(^ 1; ^2 ; ^3 >0)
Yi = Q1 + Q2 Xi + Q3Di + Ui
203Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Tr(% ng h0 p 2: tung ô & gô 'c bH )ng nhau (l$! ngkh2 i iê (m nh$ nhau); hê & sô ' go 'c kha 'c nhau (tô 'cô & tHng l$! ng kha 'c nhau)
Y
X
^1
Y1
Y2
(Q 1; Q2 ;Q3 >0)
^1 = nhau à sK dLng mô hình: Yi=Q1+ Q2Xi + Q3XiDi + UiBi5n XD : bi)n t-/ng tác, bi5u thB 'nhh-;ng IYng th4i c' b7c th. l\n khuvJc I<i v=i ti?n l-/ng.* Ti?n l-/ng trung bình công nhân c/ khí quIc doanh:
E(Y/Xi;Di = 0): Y2 = Q1+ Q2Xi +Ui
* Ti?n l-/ng trung bình công nhân c/ khí t6 nhân:E(Y/Xi;Di = 1) Y1=Q1+ (Q2+Q3)Xi + Ui
* N)u gi' thi)t Ho : ^3 = 0 bB bác b_ à t<c I: tHng l-/ng 2 khu vJc khác
nhau, minh h0a qua bi5u IY bên.
204Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Tr$[ng h3p 3: tung !ô , gô *c khác nhau (l-ngkh-)i !iê )m khác nhau); hê , sô * góc khác nhau (tô *c!ô , t&ng l-ng khác nhau)
Yi = J1+ J2 Xi + J3Di + J4 XiDi + Uia/Tiê +n l-ng trung bình công nhân c- khí qu> c doanh:E(Y/Xi;Di = 0): Y 2 = J1+ J2 Xi +Uib/Tiê +n l-ng trung bình công nhân c- khí t$ nhân: E(Y/Xi;Di = 1): Y 1= (J1+
J3) + (J2+J4)Xi + Ui•Gia ) thiê *t H0: J3 = J4 = 0 à l-ng 2khu v,c nh nhau•Có ít nh*t 1 trong 2 hê , sô * khác 0 vàcó ý ngh # a à l-ng 2 khu v,c khácnhau•Chi ) J4 khác 0, có ý ngh # a à tô *c !ô , t&ng l-ng khác nhau•Chi ) J3 khác 0, có ý ngh # a à tô *c !ô , t&ng l-ng nh hau, l-ng kh-)i !iê )mkhác nhau
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 69/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 6
205
II.2. H -i qui v<i 1 bi" n :Onh l$3ng, 1 bi" n :Onhtính. Bi" n :Onh tính có nhi ,u h%n 2 phTm trù
l Ví d= C5.2: Thu nhâ ,p bác sG theo thâm niên (biê *n !i ,nhl-,ng) và n-i công tác (biê *n !i ,nh tính) gô +m thành phô *,!ô +ng b&+ng và miê +n núi à 3 pha ,m trù.
l Dùng mô hình: Yi=Q1+ Q2 Xi + Q3D1i + Q4D2i + UiV-*i: Yi : thu nhâ ,p (tr !/n&m)Xi : thâm niên (n&m)D1i = 1 à công tác -) thành phô *D1i = 0 à công tác n-i khácD2i = 1 à công tác vùng !ô +ng b&+ngD2i = 0 à n-i khác
l Mi ,n núi: E(Y/Xi;D1i = 0, D2i =0): Y 1 = Q1+ Q2 Xi +Ui
l V-ng b_ng: E(Y/Xi;D1i = 0; D2i = 1): Y 2 = Q1+ Q2 Xi +Q4 + Ui
l Thành ph> : E(Y/Xi;D1i = 1; D2i = 0): Y 3 = Q1+ Q2 Xi +Q3 + Ui
206
III. H -i qui v<i 1 bi" n :Onh l$3ng 2 bi" n :Onhtính
n: sô * biê *n gia ); k: sô * biê *n !i ,nh tính;ni: sô * pha ,m trù cu )a biê *n!i ,nh tính th* i.Thí d= C.5.3: Thu nhâ ,p bác sy / theo thâm niên (biê *n !i ,nhl-,ng), n-i công tác (biê *n !i ,nh tính) gô +m thành phô *, !ô +ngb&+ng và miê +n núi à 3 pha ,m trù và thêm chuyên môn (biê *n!i ,nh tính) gô +m BS Tây y, "ông y và Xét nghiê ,m.Dùng mô hình: Yi = J1+ J2 Xi + J3D1i + J4D2i + J5D3i + J6D4i
+ UiV-*i: Yi : thu nhâ ,p (tr !/n&m)Xi : thâm niên (n&m)D1i = 1 à công tác -) thành phô *D1i = 0 à n-i khácD2i = 1 à vùng !ô +ng b&+ngD2i = 0 à n-i khác
D3i =1 à BS Tây y
D3i = 0 à chuyên môn khác
D4i = 1 à BS #ông y
D4i = 0 à chuyên môn khác
Ví dJ: E1(Y/D1i = 1; D2i=0; D3i=1; D4i=0): Y
1=Q
1+ Q
2Xi + Q
3+ Q
5+ Ui
Bác sl thâm niên Xi, công tác thành phI, chuyên môn Tây y
1
( 1)k
i
i
n n=
= -å
207Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Y = b1 + b2 X + b3 + b5
= (b1 + b3 + b5) + b2 X (TP & Tây Y)
Y = b1 + b2 X + b4 + b6
= (b1 + b4 + b6) + b2 X
( "Yng bOng & "ông Y)
à Chênh lGch v1 thu nhLp:
(b1 + b3 + b5) - (b1 + b4 + b6) = (b3 + b5) –(b4 + b6)
(C^n xét k 5t h7p v<i dTu c]a các tham sI hDiquy)
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 70/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
208
IV. KiNm CRnh tính Mn CRnh cTu trúc c]a các mô hình hDiqui – KiNm CRnh CHOW
l Xét hai hay nhiê +u hô +i qui có khác nhau không. Nê *ukhác, khác tung !ô , gô *c hay hê , sô * góc hay ca ) hai.
l Các b$<c:1/ Kê *t h-,p các quan sát cu )a ca ) 2 mâ /u: n = n1 + n2à
t+ mâ /u n, -*c l-,ng Yi = h1 + h2 Xi + Uià Tính RSS v-*i bâ ,c t, do (n1 + n2 – k) v-*i k - sô * thamsô * 2/ .-*c l-,ng riêng t+ng mô hình, tính RSS1 và RSS2 v-*i bâ ,c t, do lâ +n l-,t (n1 – k) và (n2 – k) "&,t:
l 3/ Tính giá tri , kiê )m !i ,nh
F0> F t-*i ha ,n à bác bo ) gia ) thiê *t cho r&+ng 2 HQ nh nhauF t-*i ha ,n: Fh; (2; n1 +n2 -2k)
à Các quan sát -) 2 nhóm không thê ) gô ,p v-*i nhau
0
1 2
( ) /
/ ( 2 )
RSS RSS k F
RSS n n k
-=
+ -
1 2 RSS RSS RSS = + 1 2:Voi R SS RSS RSS = +
209
Thí dJ C.5.4: Th@i km 1: (1946 -1954) ; Th@i km 2 (1955 – 1963)
V<i: Y – ti5t kiGm, X thu nhLp
Y1= -0,26625 + 0,047X1 RSS 1= 0,13965Y2= -1,75 + 0,15045 X2 RSS 2= 0,19312Y2,1 = -1,082 + 0,117845X RSS 2,1= 0,5722266RSS2,1 = 0,13965+0,19312= 0,33277
F 0,05;(2,14) = 3,74F0>F t=i h$n à bác b_ gi' thi)t cho r Ong HQ Y1 và Y2
nh- nhau. Ngh U a là hàm ti)t ki@m ; 2 th4i k khác nhau có ý ngh U ath<ng kê.
0
(0,57722266 0,33277) / 25,037
0,33277/ (9 9 4) F
-= =
+ -
X1
Y1
8.8
0.36
9.4
0.21
10
0.08
10.6
0.2
11
0.1
11.9
0.12
12.7
0.41
13.5
0.5
14.3
0.43
X2
Y2
15.5
0.59
16.7
0.9
17.7
0.95
18.6
0.82
19.7
1.04
21.1
1.53
22.8
1.94
23.9
1.75
25.2
1.99
210Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 1
1010110111Z
2334434455 X
20191818171716161515 Y
Z
X
Y
0101010101
5667754788
14141312121516121011
Y: l-.ng hàng bán I-.c (tAn/tháng) ; X: giá bán (ngàn I/kg)Z=0 à nông thôn; Z=1 à thành ph<
1/ Tìm các hàm HQ:* Y1 = h1 + h2 X * Y 2 = ^1 + ^2 X + ^3 Z. Ý ngh U a ^2 và ^3
2/ DJ báo l-.ng hàng bán I-.c, dùng hàm Y1 hay hàm Y2?
3/ Dùng Y1 dJ báo l-.ng hàng bán I-.c khi giá bán là 7 ngànI/kg, I: tin c7y 95%.
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 71/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
211Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Hàm 3 bi5n Y / X, Z
• B=c 1: Nh7p X, Y à Tính các !$i l.ng
c2n thi)t• B=c 2: Nh7p Z, Y ‘’
• B=c 3: Nh7p X, Z ‘’
• B=c 4: tính các h@ s< hYi quy
212
1/ Hàm 2 bi)n: Y =22,67 - 1,5345 X
Hàm 3 bi)n: Y = 22,66 – 1,5328 X + 0,0975 Z
2/ Ki5m !Bnh 33 (H0 : ^3 =0) à ChAp nh7n à ^3không có ý ngh U a th<ng kê, bi)n Z không 'nhh;ng lên bi)n Y à Mô hình phù h7p h%n làhàm 2 bi5n
* R2 hàm 2 bi)n > R2 hàm 3 bi)n
* 33 không có ý ngh # a th<ng kê, bi)n Zkhông 'nh h;ng lên Y
3/ DJ báo giá trB trung bình, !: tin c7y 95%(D`a vào hàm 2 bi5n)
2
2 ê 0,9455bi n R =
2
3 ê 0,9427bi n R =
213
Y = 22,66 – 1,5328 X + 0,0975 Z
32= - 1,5328 < 0 à giá bán và s< l.ng hàng bán bánnghBch bi)n. Cùng khu vJc bán hàng, khi giá bán t&ng(gi'm) 1 nghìn !/kg à S< l.ng hàng bán gi'm (t&ng)1,5328 tAn / tháng.
^ 3 = 0,0975 quá bé à khu vJc bán hàng không có 'nhh;ng nhi?u lên s< l.ng hàng bán.
^ 1 = 22,66: N)u không phân bi@t khu vJc bán hàng vàv=i giá bán cJc thAp (X à 0), s< l.ng hàng bán trungbình t<i !a là 22,66 tAn / tháng
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 72/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
214Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ba #i tâ !p 2
1426,5
0322,0
1325,0
0221,0
1224,0
0119,5
1123,0
Gi-*itính(Z)
Thâmniên(X)
L-ng
k . "iê )m
(Y)
Gi-*itính(Z)
Thâmniên(X)
L-ng
k . "iê )m
(Y)
0829,0
1731,5
0727,5
0626,0
1629,5
1528,0
0525,0
0423,1
1. Gi-*i tính cóa )nh h-)ngm*c l-ng?
2. .=c l.ng
hàm hYi quytheo 3 bi)ntrên
3. D, báo l-ngkh-)i !iê )m mô ,tgiáo viên n/ có 9 n&m kinhnghiê ,m, !ô , tincâ ,y 98%.
L-/ng – ngàn USD nHm; gi=i tính: nam =1, nD =0; thâm niên – s< nHm công tác
215
Ch$%ng VIVa CFng Tuy5n
Gv Hunh #$t HùngKhoa QTKD / #HCN tp HCM
216Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
NFi dung
- B'n chAt cQa hi@n t-/ng Ia c:ngtuy)n
- H7u qu'- Cách phát hi@n Ia c:ng tuy)n
- Cách kh8c phLc
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 73/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
217Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I. BBn chTt c]a Ca cFng tuy5n #a c:ng tuy)n là tYn t$i m<i quan h@ tuy)n tínhgiDa m:t s< hoNc tAt c' các bi)n I:c l7p trong
mô hình.Xét hàm hYi qui k bi)n:Yi = b1+ b2X2i + …+ bkXki + Ui
-N)u tYn t$i các s< l2, l3,…,lk không IYng th4ibOng 0 sao cho:
218Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
(1). ga cFng tuy5n hoàn hBol2X2i + l3X3i +…+ lkXki + a = 0
(2). Ca cFng tuy5n không hoàn hBol2X2i + l3X3i +…+ lkXki + Vi = 0 (Vi : sai s< ng\u nhiên)
3 3 4 42
2 2 2
...i i k kii
X X X X
l l l
l l l= - - - -
3 3 4 4
2
2 2 2
...i i k ki
i i
X X X X V
l l l
l l l= - - - - -
219Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
H1H2
H3 H4
1.Không #CT
2. #CT ít
3. #CT vPa
4. #CT m$nh
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 74/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
220Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ví dL : Yi = b1+b2X2i+b3X3i+ b4X4i + Ui
150+2120+990+775+050+2X4
(X4=5X2+Vi)
X3
(X3=5X2)
X2
52
50
10
75
75
15
97
90
18
129
120
24
152
150
30
Ta có :* X3i = 5X2ià có hi@n t-.ng cFng tuy5n hoàn hBo giDaX2 và X3 và r 23 =1* X4i = 5X2i + Vi à có hi@n t-.ng cFng tuy5n không
hoàn hBo giDa X2 và X3 , có th5 tính I-.cr 24 = 0.9959.
221Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II. &<c l67ng trong tr 6@ng h7p Ca cFng tuy5n1.Tr 6@ng h7p có Ca cFng tuy5n hoàn hBoXét mô hình :Yi = b1+b2X2i+b3X3i+ Ui (1)Gi' sK : X3i = lX2i à x3i = lx2i. Theo OLS:
å å åå å å å
å å åå å å å
-
-=
-
-=
2
3i 2i
2
3i
2
2i
i 2i 3i 2i 2 2i i 3i
2 3i 2i
2 3i
2 2i
i 3i 3i 2i
2
3i i 2i
) x x ( x x
y x x x x y x
) x x ( x x
y x x x x y x
3
2
ˆ
ˆ
222Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Thay x3i = l2x2i vào công thFc :
0
0
)(
))(()(ˆ22
2
2 =-
-=
å å åå å å å
2 2
2i
2
2i
2
2i
i 2i
2
2i
2
2i i 2i
) x ( x x
y x x x y x
Tuy nhiên n)u thay X3i = lX2i vào hàm hYi qui(1), ta I-.c :Yi = b1+b2X2i+b3 lX2i + Ui
Hay Yi = b1+ (b2+ lb3) X2i + Ui (2)d=c l-.ng (2), ta có :
0
0ˆ3 = T-/ng tJ
3201ˆˆˆ,ˆ ! +=
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 75/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
223Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Tóm l*i, khi có Ia c:ng tuy)n hoàn h'o thìkhông th5 -=c l-.ng I-.c các h@ s< trong môhình mà chZ có th5 -=c l-.ng I-.c m:t t] h.ptuy)n tính cQa các h@ s< Ió.2. Tr 6@ng h7p có Ca cFng tuy5n không hoànhBoThJc hi@n t-/ng tJ nh- trong tr -4ng h.p có Iac:ng tuy)n hoàn h'o nh-ng v=i X3i = lX2i +Vi à
V\n có th5 -=c l-.ng I-.c các h@ s< trong môhình.
224
III. HLu quB c]a Ca cFng tuy5n1. Ph-/ng sai và hi@p ph-/ng sai cQa các -=cl-.ng OLS l=n.
2. Kho'ng tin c7y cQa các tham s< r :ng3. TZ s< t nh_ nên tHng kh' nHng các h@ s< -=cl-.ng không có ý ngh U a4. R2 cao nh-ng t nh_.5. DAu cQa các -=c l-.ng có th5 sai.6. Các -=c l-.ng OLS và sai s< chucn cQa chúng tr ;nên r At nh$y v=i nhDng thay I]i nh_ trong dD [email protected]. Thêm vào hay b=t Ii các bi)n c:ng tuy)n v=i
các bi)n khác, mô hình sb thay I]i v?
dAu hoNc I: l=n cQa các -=c l-.ng.
ˆ( ) : 1,2,3... j
Var Voi jb =?
225Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
IV. Phát hiGn Ca cFng tuy5n1. H@ s< R2 l=n nh-ng tZ s< t nh_.2. H@ s< t-/ng quan cNp giDa các bi)n gi'ithích (I:c l7p) cao.Ví dL : Yi = b1+b2X2i+b3X3i+ b4X4i + Ui
N)u r 23 hoNc r 24 hoNc r 34 cao à có #CT. #i?u ng-.c l$i không Iúng, n)u các r nh_thì ch-a bi)t có #CT hay không.3. SK dLng mô hình hYi qui phL.
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 76/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
226Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Xét : Yi = b1+b2X2i+b3X3i+ b4X4i + UiCách si dJng mô hình hDi qui phJ nh6 sauHYi qui mRi bi)n I:c l7p theo các bi)n I:c l7p còn l$i.Tính R2 cho mRi hYi qui phL:
HYi qui X2i = a1+a2X3i+a3X4i+u2i à
HYi qui X3i = l1+ l2X2i+ l3X4i+u3i à
HYi qui X4i = g1+ g2X2i+ g3X3i+u4i à
- Ki5m IBnh các gi' thi)tN)u chAp nh7n các gi' thi)t trên thì không có Ia c:ngtuy)n giDa các bi)n I:c l7p.
4...2 j0R 2 j ="=
2
2R 23R
24R
227Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
* Trong Ió là h@ s< xác IBnh cQa mô hình hYi quiphL X j theo các bi)n I:c l7p khác.
à 1 VIF j à n
* VIF j > 10 o > 0,9 thì X j có Ia c:ng tuy)n caov=i các bi)n khác.* V=i mô hình 3 bi)n thì
4. Si dJng nhân ti phóng C*i ph68ng sai
2 j
jR 1
1 VIF
-=
2 jR
223r1
1 VIF
-=
2 jR
2 jR
228Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
V. Các biGn pháp khnc phJc1. Si dJng thông tin tiên nghiGmHYi quy chi tiêu theo thu nh7p (X2 ) và sJ giàu có (X3 )Thu nh7p cao à giàu có và ng.c l$i à C:ng tuy)n caoKinh nghi@m à à sK dLng hYi quy thay th):
Bi)t
2 310b b =
1 2 2 3 3
1 2 2 3
1 2
2 3
( 0,1 )
0,1
i i i i
i i i
j i
j i i
Y X X U
X X U
X U
X X X
b b b
b b
b b
= + + +
= + + +
= + +
= +
2 3b b Þ
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 77/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
229Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2. LWai trj mFt bi5n giBi thích ra khaiMH:
B=c 1: xem cNp bi)n GT nào có quanh@ chNt chb, ch`ng h$n X2, X3.B=c 2: Tính R2 !<i v=i các hàm hYi quykhông mNt m:t trong 2 bi)n !ó.B=c 3:L0ai bi)n nào mà R2 tính !.ckhi không có mNt bi)n !ó l à l=n h-n.
230Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
3.Thu thLp thêm sI liGu ho>c lT y mOu m<i
4. Si dJng sai phân cTp mFt
5. GiBm t$%ng quan trong các hàm hDi qui :a thYc
1 2 2 3 3
1 1 2 2, 1 3 3, 1 1
1 2 2 2, 1 3 3 3, 1 1
( )
( 1)
( ) ( ) ( )
t t t t
t t t t
t t t t t t t t
Y X X U Thoi diem t
Y X X U Thoi diem t
Y Y X X X X U U
b b b
b b b
b b
- - - -
- - - -
= + + +
= + + + -
- = - + - + -
22
2 2 2 2
2 23
23
1( ) *
1
( )
i
i
n x Var x r
r khong doi
s b Þ Þ = ¯
-å å
231
60.30000850.0000172.000010
84.500001150.000234.00009
56.70000750.0000149.00008
67.20000900.0000183.00007
47.00000650.0000133.00006
20.90000300.000061.000005
38.44000650.0000128.00004
33.70000400.000082.000003
41.90000550.0000115.00002
36.00000500.0000100.00001
LOINHUANSAUTHUE (Y)CP NVLIEU (X3)CPLUONG (X2)Quan sát
Ví dJ
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 78/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
232Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
233
234Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 79/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 7
235Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
236
Bài tLp
Có các bi)n: Y – DS bán (tr $) ; X2 – CP QC (tr $) ;
X3 – CP CH (tr $). HYi quy m\u v=i n = 10, ta I-.c:
2 3
2
2 3
,
ˆ 2,567 8,789 5, 432 0,923
4,12 1, 234 2, 001
0,954 X X
Y X X R
t
r
= + + =
=
=
Có gCT không? Hãy kiNm CRnh v<i _ = 5%
N5u có gCT, Hãy C1 nghR cách khnc phJc.
237
Ch$%ng VII
Ph$%ng Sai Thay VMiGv Hunh #$t Hùng
Khoa QTKD / #HCN tp HCM
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 80/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
238Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
NFi dung
- B'n chAt cQa hi@n t-/ng ph-/ng sai
thay I]i- H7u qu'
- Cách phát hi@n ph-/ng sai thay I]i
- Cách kh8c phLc
239Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I. BBn chTt và nguyên nhân ph68ng saithay CMiB'n chAt : Ph-/ng sai có Ii?u ki@n cQa Uikhông gi<ng nhau ; m0i quan sát.Var (Ui) = (i=1,2,…,n)Nguyên nhân :- Do b'n chAt cQa các m<i quan h@ trong kinht) chFa IJng hi@n t-.ng này.
240Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
- Do kG thu7t thu th7p s< li@u I-.c c'i ti)n,sai l2m ph$m ph'i càng ít h/n.- Do con ng-4i h0c I-.c hành vi trong quákhF.- Do trong m\u có các giá tr B bAt th-4ng
(hoNc r At l=n hoNc r At nh_ so v=i các giá tr Bkhác).Hi@n t-.ng ph-/ng sai không IYng I?uth-4ng gNp I<i v=i s< li@u chéo.
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 81/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
241Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II. HLu quB1.Các 6<c l67ng OLS v\n là các -=c
l-.ng tuy)n tính, không ch@ch nh-ngkhông còn hiGu quB nka.
2. d=c l-.ng ph-/ng sai cQa các -=c l-.ngOLS bB ch@ch nên các kiNm CRnh t và Fkhông còn Cáng tin cLy nka.
3. K)t qu' d` báo không hiGu quB khi sKdLng các -=c l-.ng OLS.
242Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
1. Xét mô hình Y i = 1+ 2 Xi +Ui (1)v=i(i=1,2, …,n)
Dùng p2 OLS cho (1), ta có =c l.ng cQa b2 là
v\n là =c l.ng tuy)n tính, không ch@chcQa b2 (do khi chFng minh tính không ch@chcQa các =c l.ng , không sK dLng gi'thi)t ph-ng sai thu2n nhAt).
2 2( )i iVar U s ws = =
åå=
2i
ii2
x
yx
243Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
1 2
* 0 * *
1 2
1
: (2)
i i i
i i i i
i i i i
Y X U
Hay Y X X U
b b w w w w
b b
æ ö æ ö æ ö æ ö= + +ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷
è ø è ø è ø è ø
= + +
i1
)U( Var1U
Var)U( Var 222i2
i
i2ii
i*i "===÷÷
ø
öççè
æ = " " #
# # #
Nên (2) th_a các gi' thi)t cQa mô hìnhhYi qui tuy)n tính c] i5n.
MNt khác, chia 2 v) (1) cho wi:
Ta có:
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 82/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
244Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Do !ó, n)u dùng p2 OLS cho (2),ta sb thu !.c là =cl.ng tuy)n tính, không ch@ch,
có ph-ng sai bé nhAt cQa b2
(Theo !Bnh lý Gauss-Markov). Vìv7y ph-ng sai cQa khôngcòn bé nhAt nDa nên khôngcòn là =c l.ng hi@u qu' nDa.
*2
2
2
245Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2. V <i mô hình (1), khi có ph$%ng sai thay:Mi thì có thN chYng minh :$ 7c :
Tuy nhiên, n)u v\n dùng =c l.ng cQaph-ng sai theo công thFc
nh cQa mô hình có ph-ng sai thu2n nhAtthì rõ ràng !ây là =c l.ng ch@ch cQa
.
( )22i
2i
2i
2x
x)ˆ( Var
åå=
"
å=
2i
2
2x
ˆ)ˆ(ra V
"
)ˆ( Var 2
246Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
III. Phát hiGn ph$%ng sai thay :Mi• Ph$%ng pháp :D thRXét mô hình : Yi = b1+ b2Xi +Ui (1)- HYi qui (1) à thu !.c các ph2n d ei.- Vb !Y thB phân tán cQa e theo X.
- N)u !: r:ng cQa bi5u !Y r'i t&ng hoNc gi'mkhi X t&ng thì mô hình (1) có th5 có [email protected] ph-ng sai thay !]i.
* Chú ý : V=i mô hình hYi qui b:i, c2n vb !YthB ph2n d theo tPng bi)n !:c l7p hoNctheo Y
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 83/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
247Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
2. KiNm :Rnh Park Ý t;ng : Park cho rOng là m:t hàm cQa
X có d$ng :
Do !ó :
Vì cha bi)t nên !5 =c l.ng hàm trênPark !? nghB sK dLng thay cho
2i"
i2eXi22
i$ " " =
ii222
i Xlnlnln $ " " ++=2
i" 2ie 2
i"
248Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Các b6<c
- .=c l.ng mô hình hYI qui g<c (1), thulAy ph2n d ei à tính
- .=c l.ng mô hình
- N)u mô hình g<c có nhi?u bi)n !:c l7p thìhYi quitheo tPng bi)n !:c l7p hoNc theo Yi
ii212i Xlneln $ ++=
2ie
- Ki5m IBnh gi' thi)t H0 : b2 = 0
N)u chAp nh7n H0 à mô hình g<c (1)
có ph-/ng sai không I]i.
249Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
T-ng tJ ki5m !Bnh Park, tuy nhiên sau khithu các ph2n d tP mô hình hYi qui g<c,Glejser sK dLng các d$ng hàm sau
N)u chAp nh7n H0 : b2 = 0 à mô hình g<c(1) có ph-ng sai không !]i.
ii21i
ii21i
Xe
Xe
$
$
++=
++=
i
i
21i
i
i
21i
X
1e
X
1e
$
$
++=
++=
3. KiNm CRnh Glejser
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 84/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
250Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
4. KiNm :Rnh WhiteXét mô hình : Yi = b1+ b2X2i + b3X3i +Ui
B=c 1 : .=c l.ng mô hình g<c, thuB=c 2 : HYi qui mô hình phL sau, thu h@ s<
xác !Bnh cQa hYi qui phL :
B=c 3 : Ki5m !Bnh H0 : Ph-ng sai không!]i.
N)u à bác b_ H0.V=i p là s< h@ s< trong mô hình hYi qui phL
không k5 h@ s< tJ do (tung !: g<c).
ii3i22
i32
i2i3i22i VXXXXXXe ++++++=
6 5 4 3 2 1
2auxR
)p(nR 22aux & ' >
251Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
5. Khnc phJc
•Tr -4ng h.p Iã bi)t
•Tr -4ng h.p ch-a bi)t
2
is 2
is
252
6.16.22021.524.110
40.742.31914.916.49
38.644.71829.430.18
12.112.11713.114.17
25.526.11625.028.36
31.733.61533.538.0510.310.31417.918.24
31.232.31333.134.53
38.740.31219.820.22
20.022.4118.08.21
CHI
TIEU
Y
THU
NHAP
X
obs
CHI
TIEU
Y
THU
NHAP
XVí dJ
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 85/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
253
254
255
Bài tLp
1.Hãy nêu vài hi@n t-.ng kinh t) có x'y raph-/ng sai thay I]i
2.Gi'i thích t$i sao khi có ph-/ng sai thay
I]i, ki5m IBnh t và ki5m IBnh F mAt hi@ulJc
3. Dùng bi5u IY phát hi@n ph-/ng sai thayI]i nh- th) nào? Có c2n k)t h.p v=i cácph-/ng pháp khác không?
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 86/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
256
Ch$%ng VIIIT` T$%ng Quan
GV Hunh #$t HùngKhoa QTKD / #HCN tp HCM
257Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
NFi dung
- B'n chAt tJ t-/ng quan
- H7u qu'
- Cách phát hi@n
- Kh8c phLc
258Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
I. BBn chTt và nguyên nhân c]a t` t$%ngquan
(1). T` t$%ng quan: Là sJ t-ng quan giDacác thành ph2n cQa chuRi các quan sáttheo th4i gian hay không gian.
N)u có tJ t-ng quan giDa các sai s< ng\unhiên thì :
Cov(Ui, U j) ¹ 0 (i ¹ j)(2). Nguyên nhân:Quán tính dãy s< li@uM$ng nh@nTrXNguyên nhân chQ quan
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 87/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
259Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
II. MFt sI khái niGm v1 l$ 7c :D t` t$%ngquan
Xét mô hình sau !ây v=i s< li@u th4i gian:Yt = b1+ b2Xt + Ut
- N)u Ut =rUt-1+et (-1 £ r £1) (a)Trong !ó : et th_a các gi' thi)t cQa mô hình hYiqui tuy)n tính c] !i5n :
E(et ) = 0 "tVar (et)=s2 "tCov(et, et’)=0 (t ¹t’)
260Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Thì (a) !.c g0i là l.c !Y tJ t-ng quanb7c nhAt Markov, ký hi@u AR(1) vàr !.c g0i là h@ s< tJ t-ng quan b7cnhAt.
- N)u Ut =r1Ut-1+ r2Ut-2 +…+ rpUt-p+ et
(b)(-1 £ r1,…, rp £ 1)
Trong !ó : et th_a các gi' thi)t cQa môhình hYi qui tuy)n tính c] !i5n .
Thì (b) !.c g0i là l.c !Y tJ t-ng quan
b7c p Markov, ký hi@u AR(p).
261Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
III. ) <c l$ 7ng OLS khi có t` t$%ng quanXét mô hình : Yt = b1+ b2Xt + Ut (1)
V=i Ut =rUt-1+et (-1 £ r £1)N)u dùng OLS !5 =c l.ng (1) thì :
Nhng công thFc tính ph-ng sai !ã khôngcòn nh tr=c:
åå
= 2i
ii
2 x
yx
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 88/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
262Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
úúúú
û
ù
+++
êêêê
ë
é
++=
ååå
å
å
åå
-
-
+
-
+
2t
n11n
2t
2n
12tt
2
2t
1n
11tt
2t
2
2t
2
2
x
xx...
x
xx
x
xx
x
2
x)ˆ( Var
( (
( " "
263
IV. HLu quB c]a viGc si dJng ph$%ngpháp OLS khi có t` t$%ng quan
1. Các =c l.ng OLS v\n là các =c l.ngtuy)n tính, không ch@ch nhng không cònhi@u qu' nDa.
2. .=c l.ng cQa các ph-ng sai bB ch@ch(th4ng thAp h-n giá trB thJc) nên các ki5m!Bnh t và F không còn hi@u lJc nDa.
3. Th4ng R2 !.c =c l.ng quá cao so v=Igiá trB thJc.
4. Sai s< chucn cQa các giá trB dJ báo khôngcòn tin c7y nDa.
264Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
V. Cách phát hiGn t` t$%ngquan
1. Ph$%ng pháp :D thR- HYi qui mô hình g<c à thu ph2n d et.
- Vb !Y thB ph2n d et theo th4i gian.
- N)u ph2n d phân b< ng\u nhiên xungquanh trung bình cQa chúng, không bi5uthB m:t ki5u m\u nào khi th4i gian t&ngà mô hình g<c không có tJ t-ng quan.
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 89/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 8
265
2. KiNm :Rnh d c]a Durbin-Watson
Xét mô hình hYi qui có tJ t-ng quanb7c nhAt (Ut =rUt-1+et (-1 £ r £1)
).- Th<ng kê d. Durbin-Watson:
là =c l.ng cQa và :( å
å
=
=-
=n
1t
2t
n
2t1tt
e
ee
(
)ˆ1(2
e
)ee(
dn
1t
2t
n
2t
21tt
( -»-
=
å
å
=
=-
266Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Khi n !Q l=n thì : d » 2( 1- r)
Do -1 £ r £ 1 nên 0 £ d £ 4- r = 0 (không có tJ t-ng quan) à d =
2- r =1 (t-ng quan hoàn h'o d-ng)
àd= 0
- r = -1 (t-ng quan hoàn h'o âm) à
d=4
267Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
* Qui tnc kiNm :Rnh d c]a Durbin-Watson:
0 dL dU 2 4 -dU 4 -dL 4
Có tJ t-ngquand-ng
Có tJ t-ngquanâm
Không cótJ t-ngquanKhôn
gquy)t!Bnh
Khôngquy)t!Bnh
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 90/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 9
268Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Trong !ó DL và dU là các giá trB t=i h$n cQath<ng kê Durbin-Watson dJa vào batham s< : a , s< quan sát n , s< bi)n !:cl7p k’.
Ví dJ : M:t k)t qu' hYI qui !.c cho:Yi = 12.5 + 3.16Xi – 2.15Di (1)
n = 20 d = 0.9V=i a =5%, n=20, k’=2, ta có :
dL = 1.1 dU =1.54à d = 0.9 Î [0, dL] nên (1) có tJ t-ng
quan d-ng.
269Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
KiNm :Rnh Durbin-Watson cBi biên
0 4dU 4 - dU
Có tJ t-ngquan
d-ng
Có tJ t-ngquan
âm
Khôngcó tJ t-ngquan
V=i mFc ý ngh # a 2a, tacó :
270Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
3. KiNm :Rnh Breusch-Godfrey (BG)
Xét mô hình : Yt = b1+ b2Xt + Ut
(1)v=i Ut =r1Ut-1+ r2Ut-2 +…+ rpUt-p+
et
et th_a mãn các gi' thi)t cQa mô hình c] !i5n C2n ki5m !Bnh H0 :r1=r2=…=rp=0
(không có tJ t-ng quan)B$ <c 1: .=c l.ng mô hình (1), thu et.B$ <c 2: .=c l.ng mô hình sau, thu R2 :
=
www.daykemquynhon.ucoz.com
7/27/2019 Bài giảng Kinh tế lượng Tác giả: Huỳnh Đạt Hùng Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-kinh-te-luong-tac-gia-huynh-dat-hung-truong 91/92
Gv Hunh #$t Hùng, Khoa QTKD#HCN tpHCM
Bài gi'ng Kinh t) l-.ng 9
271Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
B$ <c 3 : N4u (n-p)R2 > c2a(p) à bác b8
H0, ngh : a là có t# t-ng quan.
• Chú ý : (n-p) chính là s< quan sát cònl$I sau khi lAy trX !)n b7c p, nên cóth5 coi (n-p) là s< quan sát cQa m\um=I . Trong Eviews, k)t qu' ki5m!Bnh BG hi5n thB Obs*R-square t , c là
(n-p)R2.• V í dL : HYi qui mô hình (1) rYi dùng
ki5m !Bnh BG xem (1) có tJ t-ngquan không. K)t qu' :
272Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Ta có : Obs*R2 = 0.8397 v=i p = 0.657 > a =0.05 nên chAp nh7n H0, ngh U a là không có tJ
t-/ng quan.
273Gv Hu nh # t Hùng Bài gi #ng Kinh t % l )* ng
Bài tLp
1.Hãy nêu vài hi@n t-.ng kinh t) có x'y ratJ t-/ng quan giDa các nhiXu
2.Gi'i thích t$i sao khi có tJ t-/ng quan,
ki5m IBnh t và ki5m IBnh F mAt hi@u lJc3. Dùng bi5u IY phát hi@n tJ t-/ng quan
nh- th) nào? Có c2n k)t h.p v=i cácph-/ng pháp khác không?
www.daykemquynhon.ucoz.com