Bázel II

Áttekintés a hitelezés tőkekövetelményeiről

Poliphon Kft.Poliphon Kft.2003. december 3.2003. december 3.

POLIPHON

A kockázatkezelési elA kockázatkezelési előőírások finomodásaírások finomodása

1996 Piaci kockázat módosítás1996 Piaci kockázat módosítás

Tőkearány =

Teljes tőke

Hitelkockázat + Piaci kockázat

1988 Bázel I megállapodás1988 Bázel I megállapodás

Tőkearány =

Teljes tőke

Hitelkockázat

2004 Bázel II ajánlás2004 Bázel II ajánlás

Tőkearány =

Teljes tőke

Hitelkockázat + Piaci kockázat + Működési kockázat

Változatlan

Új elem

Min. 8 % VáltozatlanRWA módosítás

POLIPHON

A tőkekövetelményekkel kapcsolatos előírások fejlődéseA tőkekövetelményekkel kapcsolatos előírások fejlődése

POLIPHON

SSaját taját tőőkeigény kockázattípusok szerinti megoszlásakeigény kockázattípusok szerinti megoszlása

Piaci kockázatok: kamatkockázat, részvényárfolyam-kockázat, devizaárfolyam-kockázatot

Működési kockázat: csalások, természeti katasztrófák, IT problémák, terrorizmus kockázata

POLIPHON

TőTőkekövetelmény számításakekövetelmény számítása ststaandndaard módszerrelrd módszerrel

Változás Bázel I-hez képest:

• A kockázatok súlyozása életszerűbb lett

• A kockázatmérséklő technikák köre bővült

Lakossági és kisvállalkozási hitelek súlyfaktora 75% (ha a hitel kisebb mint 1M Euro és kisebb, mint a teljes retail portfolio 2‰-e)

Vállalati portfolioban a kockázati súly: 20 - 150% (nem minősített vállalatok kockázati súlya 100%)

POLIPHON

TTőőkekövetelmény Standardkekövetelmény Standard && Poor Poor minősítés alapjánminősítés alapján

POLIPHON

Kockázatcsökkentés lehetKockázatcsökkentés lehetőőségei a stségei a staandndaard módszerbenrd módszerben

Ingatlannal fedezett követelések súlyfaktorai:

• 35% a lakóingatlannal fedezett követeléseknél

• 50-100% a kereskedelmi ingatlannal fedezett követeléseknél

Elismerhető pénzügyi biztosítékok:

• készpénzbetétek és készpénzletétek, arany

• állami, önkormányzati és banki papírok

• részvények, befektetési jegyek

POLIPHON

Miért előnyös a belső minősítés alapján történő számítás?Miért előnyös a belső minősítés alapján történő számítás?

POLIPHON

TőTőkekövetelmény számítása kekövetelmény számítása belsőbelső min minőősítés alapjánsítés alapján

Az ügyfélminősítés saját, belső rendszerrel történik

A tőkekövetelmény nagyságát ágazatonként saját kockázati súlygörbe alkalmazásával határozzák meg

Ehhez a pénzintézet minden hitelezésnél saját becslést készít az alábbi kockázati komponensekre:

• Nemteljesítés valószínűsége (probability of default, PD, pl. 0,3-100%)

• Nemteljesítés esetén az átlagos veszteségráta (loss given default, LGD, pl. 45-75%)

• Nemteljesítés bekövetkezésekor a kockázati kitettség összege (exposure at default, EAD)

Belső rendszer csak statisztikailag releváns adatbázisra építhető; ennek bázisa a pénzintézetek együttműködése

POLIPHON

Milyen kritériumok befolyásolják az ügyfél értékelését?Milyen kritériumok befolyásolják az ügyfél értékelését?

• A cég gazdasági és piaci helyzete

• A cég ágazati besorolása

• A cég mérlegadatai és fejlődése

• A cég számlatörténet; eddigi pénzintézeti kapcsolatai

• A management és a kontrolling tevékenység színvonala

POLIPHON

Bázel II hatása a hitelezési gyakorlatraBázel II hatása a hitelezési gyakorlatra

• Az ügyfél-kapcsolat intenzívebbé válik

• Az ügyfeleket időben tájékoztatnunk kell a ratingre vonatkozó saját szabályozásunkól

• A hitelkérelem elbírálásánál adjunk az ügyfélnek részletes értékelést bonitásának komponenseiről

• Az új rendszerben az ügyfélnek is érdeke a folyamatos és rendszeres tájékoztatás

• A kamat szintje a pénzintézet és az ügyfél közti információcsere eredményétől függ

• Megszűnik a kereszt-szubvencionálás

POLIPHON

Hogyan készítsük fel saját ügyfeleinket?Hogyan készítsük fel saját ügyfeleinket?

• Világítsunk rá a differenciálásból származó új lehetőségekre, előnyökre és nehézségekre

• Vonjuk be a tájékoztatásba a könyvelőket, kamarákat, érdekszövetségeket stb.

• Készítsünk írásos tájékoztatókat, rendezzünk nyílt fórumokat, tartsunk fogadóórákat

• Készüljünk a konfliktusok kezelésére

• Időben készítsük fel saját munkatársainkat

POLIPHON

Mit kíván ellenMit kíván ellenőőrizni a PSZÁF?rizni a PSZÁF?

• A kockázatkezelési és belső irányítási / ellenőrzési folyamatok hatékonysága

• A belső rendszerek mennyire ragadják meg a működés során felmerülő kockázatokat

• Kockázatkezelési szempontjából prudens-e a pénzintézeti rendszerek működtetése

• A kockázatokra vonatkozó belső szabályozások értékelése (kockázati limitek felállítása, betartása)

• A felügyeleti hatóság ellenőrzi a stressz-tesztek elvégzésének körülményeit

• A standard módszer tőkekövetelménye megfelelően tükrözi-e a működési kockázatokat

POLIPHON

A rendszer-architektúra Bázel II által érintett építőköveiA rendszer-architektúra Bázel II által érintett építőkövei

A Bázel II előírások megkövetelik e folyamatok integrált kezelését

POLIPHON

Gondolatkísérlet a feladatok ütemezéséreGondolatkísérlet a feladatok ütemezésére

Év IT fejlesztési tevékenység Oktatási tevékenység

2004.I. félév Referencia-látogatások Workshopok

2004.II.félév GAP analízis, ügyfelek előzetes tájékoztatása

Management tréning

2005.I. félév Folyamatok / rendszerek megtervezése

Szakreferensek kiképzése

2005.II.félév IT implementáció Ügyintézők oktatása

2006.I. félév Bevezetés, IT oktatás Vizsgáztatás, ügyféltájékoztatás

2006.II.félév Tesztelés, IT audit Felügyeleti ellenőrzés

2007.01.01. ÉLES ÜZEMI HASZNÁLAT

POLIPHON

Köszönjük a figyelmet !Köszönjük a figyelmet !

E-mail: bruckp@poliphon.hu

Web: www.poliphon.hu

Telefon: +36-20-914-6954