bog guidellines internalmodels

7/24/2019 BoG Guidellines InternalModels

1/35

I H A

2013

II


2/35

II -

2

1............................................................................................... 3

2. I: .................... 5

3. II: .................................. 6

3.1 I: ..................................... 6

3.2 II: ................................................ 7

3.3 III: ........................................................... 9

3.4 IV: ....... 12

3.5 V: .............................................. 14

3.6 VI: ..................... 16

3.7 VII: - ..................................... 18

3.8 VIII: ..................................... 21

3.9 IX: ............................................................... 22

3.10 X: ............................................................. 28

3.11 XI: ......................... 31


3/35

II -

3

1.

.

.1

,

.

, 112, 113, 115, 116, 120

126 231.

II. ,

II.

1

..400/1970.


4/35

II -

4

,

.

,

, :

, ,

II

, ,

,

.

II

:

, ,

( 230

II) , ,

,

( 231

II).

,

.

: ,

,

,


5/35

II -

5

.

,

.

(Value-at-Risk)

99,5% ,

101 3 II.

, .

t=0

.

t=1

.

,

,

.

2. I:

1

,

:

)


6/35

II -

6

,

)

,

.

3. II:

3.1 I:

2

,

,

.

:

()

()

()

()

()

()

()

.

.


7/35

II -

7

3

.

:

)

,

, ,

,

) .

3.2 II:

4

,

,

:

) ,

)

,

)

,

) .

5

,


8/35

II -

8

,

.

,

.

.

6

,

,

.

.

7

( 231

II)

,

,

.

.


9/35

II -

9

.

3.3 III:

8

,

120 II,

:

) ,

) ,

) ,

)

,

)

.

9

,

.

10

, ,

, ,

, :


10/35

II -

10

)

,

, ,

)

,

)

,

)

)

.

11

,

.

12

,

.

13

,

, ,

.


11/35

II -

11

14

,

.

.

15

,

,

.

16

,

,

.

:

) 102

II

,

)

,

,


12/35

II -

12

)

.

,

,

.

3.4 IV:

17

,

,

.

.

.

18

,

,

,

.


13/35

II -

13

,

.

,

.

19

,

,

,

.

,

.

,

.

20 -

,

, ,

.

,

,

.

,

,

.


14/35

II -

14

.

21 -

,

.

, .

,

.

,

, ,

(stress testing)

(sensitivity testing).

.

.

3.5 V:

22

,

.

,


15/35

II -

15

,

:

)

,

)

,

)

,

)

.

23

,

,

, :

)

)

,

)

,

,


16/35

II -

16

.

24

,

124 .

.

,

, :

)

,

) ,

,

)

.

3.6 VI:

25

,

.

.

,


17/35

II -

17

.

26

,

.

.

,

,

.

.

27

,

,

:

)

,

)

,

) ,

,


18/35

II -

18

120 126

II,

) ,

,

) ,

29 . 3 .

28

,

.

, .

,

.

3.7 VII: -

29

,

122 . 3 .

,

:


19/35

II -

19

)

,

)

,

101 . 3

,

)

, .

.

30

,

.

31

,

,

, :

)

t=0 , ,

t=1,


20/35

II -

20

) ,

, ,

.

,

,

:

)

t=0,

)

t=1.

,

.

32

,

,

,

,

.

33

,

,

,

t=0 t=1.


21/35

II -

21

t=1

.

34

,

, ,

.

3.8 VIII:

35

,

, :

) ,

)

,

.

,

,

.

.

,

.


22/35

II -

22

.

36

,

.

37

,

,

,

.

3.9 IX:

38

,

:

) ,

,

)

,

) ,

)


23/35

II -

23

.

,

.

49,

.

39

,

,

,

.

.

,

,

,

,

,

.

40

,

,

,

.


24/35

II -

24

,

,

,

.

.

41

,

.

,

.

.

42

,

.

.

.

,


25/35

II -

25

.

,

.

43

,

,

,

44 II,

.

.

.

44

, ,

,

,

.

,

, , ,


26/35

II -

26

,

.

45

,

,

.

,

.

46

,

,

.

.

,

.

. , ,


27/35

II -

27

:

) :

,

) :

,

,

) :

,

) : ,

) :

,

) :

, ., .

47

,

.

,

.

48

,


28/35

II -

28

,

:

)

,

) , .

,

, ,

,

) ,

) .

49

,

.

3.10 X:

50

,

.

,

:

)

,

)

,

)

,

.


29/35

II -

29

51

,

,

:

) ,

)

,

) .

.

, ,

, 125 .

3 II,

,

, ,

.

52

,

,

:

) ,

)

,

) ,

,

,


30/35

II -

30

)

,

)

,

)

,

)

)

.

53

,

,

.

54

,

,

,

,

.

55

,

, ,


31/35

II -

31

120

II.

56

1.1.

,

.

1.2. , ,

,

,

.

3.11 XI:

57

, , ,

,

, ,

,

.

,

:

)

,

)

,

)

,

) ,


32/35

II -

32

.

58

,

, ,

.

.

59

,

.

,

.

.

60

,

, ,

, ,

, .


33/35

II -

33

61

,

.

.

,

, ,

, , :

)

,

)

,

)

.

62 -

,

.

:

)

,

)

,

) , ,


34/35

II -

34

,

)

, .

, ,

,

.

63

,

,

.

.

.

64

,

()

.

, ,

,


35/35

bog guidellines internalmodels

Documents