日經225+7.05%、咖啡-8.15%

美國退出WHO，取消香港特殊地位但未制

裁，美股收漲，台股區間待表態

2020/6/1

中美貿易避開最壞情況道瓊尾盤拉高小跌，

川普取消香港待遇 美元走軟 歐元上漲

成交價 漲跌 漲跌幅 價差 成交量 未平倉量

10942.16 -2.03 -0.02% -20 2156.04億 -

10957 38 +0.35% 45347 79,493 79493

413.28 -0.32 -0.08% -2.08 55,075 159900

50.33 0.05 0.10% - - -

25383.11 -17.53 -0.07% - 545,144,765 -

25470 74 +0.29% 86.89 9,109 3,557

9489.87 120.88 +1.29% - 4,710,060,000 -

3044.31 14.58 +0.48% - 1,606,947,492 -

3052.75 18.25 +0.60% 8 1,033 233

1852.49 47.83 +2.65% - 0 -

國際市場快訊中美貿易避開最壞情況道瓊尾盤拉高小跌，川普取消香港待遇 美元走軟 歐元上漲

台灣加權指數

台指期(盤後)

摩台指

台積電ADR

商品

道瓊工業指數

美國道瓊期貨 (UDF)

NASDAQ

S&P 500

美國標普500期貨 (SPF)

費城半導體

指數行情表

20,398

21,398

22,398

23,398

24,398

25,398

5日均線 20日均線 MI道瓊

(40)

(20)

0

20

5日均線 20日均線 N輕原油

97

98

99

100

101

102

5日均線 20日均線 美元指數

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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號

本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；

本公司除盡善良交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 1

近五交易日國際市場累計漲跌

近期商品焦點

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

咖啡

活豬

凍橘汁

棉花

美元指數

白金

美債券

日圓

美庫十

11號糖

恆生指

微型黃金

摩台指

黃豆

黃豆油

黃金

A50指數

英鎊

橡膠

小麥

活牛

銅

EM-ND

加幣

燕麥

微型歐元

歐元

澳幣

玉米

EM-S&P

MI道瓊

白銀

可可

N輕原油

CAC40

小輕原油

N天然氣

日經225

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司除盡善良交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 2

公布國家/時間 國際重要經濟數據 影響商品

09:45中國5月財新製造業PMI

SFC-中國A50前值：49.4 市場預測：49.7

16:30英國5月Markit製造業PMI終值

BP-英鎊

外期行事曆

前值：41.5 市場預測：43.3

前值：40.6 市場預測：-

21:45美國5月Markit製造業PMI終值

DX-美元指數

ES-小SP前值：39.8 市場預測：-

前值：

06/02(二) •API能源庫存量

06/03(三)

•工廠訂單

•ISM非製造業指標

•EIA能源庫存量

202006TAIFEX週台指選擇權/週小台指期

貨

市場預測：

22:00美國5月ISM製造業PMI

YM-小道瓊

本週交易行事曆

06/01(一)

•建設性消費

•ISM製造業指標

•出口檢驗數量

網路最後交易日

06/04(四)•出口銷售

•失業救濟金申請數

•美國貿易收支平衡

06/05(五)•失業概況報告

•消費者信貸

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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號

本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公

司除盡善良交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 3

價差變化台股現貨 V.S 台指期

電子期 V.S 金融期

納斯達克期 V.S 道瓊期

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本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公

司除盡善良交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

3/26 4/6 4/14 4/21 4/28 5/7 5/15 5/22 5/29

價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

3/26 4/6 4/14 4/21 4/28 5/7 5/15 5/22 5/29

漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%)

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2020-04-02 2020-04-09 2020-04-17 2020-04-24 2020-05-01 2020-05-08 2020-05-15 2020-05-22 2020-05-29

漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)

4

外資買超 聯電 新光金 和碩 外資賣 台積電 元大金 群創

台股重點摘要

投信 19.88 17.87

美國退出WHO，取消香港特殊地位但未制裁，美股收漲，台股區間待表態

自營商-避險 46.64 35.96 10.68

外資(不含外資自營) 1091.18 1201.63 -110.45

2.01

外資自營商 0.05 0.04 0.01

合計 1176.50 1269.27 -92.78

單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)自營商-自行 18.80 13.81 4.99

三大法人買賣金額統計表

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金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號

本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公

司除盡善良交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。

美國週五晚間宣布正式退出WHO，且取消香港特殊經濟地位，不過未

在銷往中國的晶片進一步規範和增加關稅的的制裁，因此美股翻揚，收盤僅

道瓊小跌，芝加哥製造業PMI意外遜於預期與前期使得美元承壓，黃金也是

上漲，但中美貿易未進一步惡化，刺激原油需求，油價收高，台積電ADR上

漲0.1％，台指期夜盤上漲38點，台股有機會開在平盤附近。

籌碼佈局上，外資賣超台股現貨110.44億元，三大法人賣超台股92.47

元，外資另加碼台指期多單1,597口，留倉淨多單36,616口，態度偏空；自

營商選擇權繼續雙賣留倉，日內賣出買權858口，買進賣權2,167口，態度

偏空；法人態度偏空，台股攻高不易。

9,375

9,575

9,775

9,975

10,175

10,375

10,575

10,775

10,975

5日均線 20日均線 台指期

訂購台股重點摘要

5

口數 增減 口數 增減 口數 增減36,612 1,597 -187 144 -727 -53

-33,459 -10 32 0 5 0

9,318 385 556 -23 -30 24

12,471 1,972 401 121 -752 -29

-2,739 -1,400 510 140 -574 -48

-2,124 -810 252 -3 -142 -61

台指籌碼變化

期貨未平倉 台指期 電子期 金融期

十大交易人(近)

多空口數變化外資

投信

自營商

三大法人合計

十大特定人(近)

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

5/295/225/155/74/284/214/144/63/26

外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤

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選擇權OI變化月選序列分布

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司除盡善良交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。

763

1575

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800

買權 賣權 OI增減變化 買權最大增加序列11200

賣權最大增加序列10500

11845

45610

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800

買權 賣權 202006

OI序列分布

買權最大OI序列11200

賣權最大OI序列10200

7

僅列出價內外9檔

僅列出價內外9檔

VIX及小台散戶籌碼指標VIX指標

小台散戶籌碼指標

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司除盡善良交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

5/295/225/155/74/284/214/144/63/26

散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸

0

10

20

30

40

50

60

70

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

5/295/225/155/74/284/214/144/63/26

台指期 VIX 上緣 下緣

24.01

-9.69%

8

10922

0 0

排名 代碼 標的 漲跌幅 未平倉量

股票期貨漲幅前三

1 CXF 大同期貨 4.22% 2988

股票期貨目光焦點

漲跌幅排名

股票期貨跌幅前三

1 EPF 亞德客-KY期貨 -9.65% 90

2 NAF 穩懋期貨 3.85% 1180

3 IXF 景碩期貨 3.64% 354

成交量排名排名 代碼 標的 成交量 未平倉量

2 OUF 同致期貨 -8.23% 62

3 FFF 上銀期貨 -3.62% 333

1 CXF 大同期貨 3890 2988

2 CDF 台積電期貨 3436 11002

3 FTF 華通期貨 2369 1348

4 CZF 長榮期貨 2043 2340

5 DUF 晶電期貨近 2012 2812

6 DHF 鴻海期貨 1886 9755

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選擇權最大未平倉序列

Put/Call Strike Price with Max OI

未平倉P/C Ratio

Put/Call OI Ratio

上市融資餘額 (億)

Purchase on Margin Value Remain (100 Million)

上市融券餘額 (張)

Short Sell Remain (1000 Shares)

日盛期貨 台股籌碼八圖表參考資訊2020/6/1

近月台指期走勢

TX Trend

外資期貨未平倉淨額

FINI Open Interest (Net)

臺指選擇權波動率指數VIX

TXO VIX

借券賣出餘額 (張)

SBL Selling Balance (1000 Shares)

10922

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

3/3 3/11 3/19 3/27 4/8 4/16 4/24 5/5 5/13 5/21 5/29

36,612

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

3/3 3/11 3/19 3/27 4/8 4/16 4/24 5/5 5/13 5/21 5/29

24.01

11

16

21

26

31

36

41

46

51

56

3/3 3/11 3/19 3/27 4/8 4/16 4/24 5/5 5/13 5/21 5/29

7,400,139

6,200,000

6,400,000

6,600,000

6,800,000

7,000,000

7,200,000

7,400,000

7,600,000

7,800,000

3/3 3/11 3/19 3/27 4/8 4/16 4/24 5/5 5/13 5/21 5/29

14800

10200

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

3/3 3/11 3/19 3/27 4/8 4/16 4/24 5/5 5/13 5/21 5/29

1.61

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

3/3 3/11 3/19 3/27 4/8 4/16 4/24 5/5 5/13 5/21 5/29

1163.99

800.00

900.00

1000.00

1100.00

1200.00

1300.00

1400.00

3/3 3/11 3/19 3/27 4/8 4/16 4/24 5/5 5/13 5/21 5/29

862,445

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

3/3 3/11 3/19 3/27 4/8 4/16 4/24 5/5 5/13 5/21 5/29

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