リスク分析ソフトウェアcrystal ballとは
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Excel上で動作するリスク分析ソフトウェアOracle Crystal Ballのご紹介資料です。 Crystal Ballは北米を中心に広く利用されているリスク分析ソフトウェアで、投資案件の事業性評価やシックスシグマを中心に適用されています。 モンテカルロ・シミュレーションによって将来予測を確率・統計的な視点から行うことが可能です。TRANSCRIPT
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株式会社 構造計画研究所〒164-0012 東京都中野区中央 4-5-3
TEL:03-5342-1090
Copyright © KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.
リスク分析ソフトウェアOracle Crystal Ball とは?
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• 1986年 Decisioneering社で Crystal Ball 誕生→ Hyperion社 → Oracle社へ (日本語化は、1992年)
• “リスク分析” を行う “意思決定支援” ソフトウェア
リスク分析ツールCrystal Ball とは?
3つの特徴
多様な
シミュレーション・分析機能
エクセル上で分析が可能
専門的な知識をそれほど必要としない
モンテカルロシミュレーション感度分析最適化アルゴリズム時系列分析
使い慣れたエクセルで、不確実性を表現不確実性・ぶれに起因するリスクを定量的に分析
マネージャーのための意思決定支援ソフト
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期間
収入
ベストケース 最も有り得るケース
ワーストケース
期間
収入
数千、数万のシナリオを作成
おおよそのぶれ幅を予測
ぶれ幅と起こりうる確率をシミュレーションによって予測
各確率分布からシナリオを自動的に作成
モンテカルロ・シミュレーションとは?
モンテカルロ・シミュレーション
3点法
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リスク分析ツールCrystal Ballの位置付け
• Crystal Ball の位置付け
インテリジェンスのレベル
情報の不確実性
数値化
グラフ化
統計分析
予測
最適化 予測
見る
把握
理解
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• Fortune 500社中、85%以上の企業で採用
• GEグループをはじめ、多くの企業で社内標準ツールとして採用
• MBA Top50校中50校でコース採用
組織的導入の米国企業の例
航空・宇宙
製造
資源・エネルギー
製薬
公共サービス
ファイナンス
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Crystal Ball 適用分野
シックスシグマ
販売管理
教育環境
品質管理
事業・企業評価
財務分析
投資ポートフォリオ
ファイナンス
プロセス改善
ライフプランニングマネジメント
需要予測在庫管理
ダイナミックDCF
リアルオプション
コスト管理工程管理
歩留まりの予測
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Package
シリーズ・関連書籍
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• Oracle Crystal Ball スタンダードパック• Microsoft Excel 上のモンテカルロ・シミュレーション他• 営業・教育他、手軽なリスク分析や学習に最適• 製品内容
– リスク分析ツール Crystal Ball
– 時系列分析ツール CB Predictor
– 機能拡張ツール群 CBツール– アプリケーション開発キット
» Crystal Ball Developer Kit (VBA)
» CBPredictor Developer Kit (VBA)
• Oracle Crystal Ball プロパック• 統合型意思決定支援ソフトウェア• リスク推定から意思決定の探索まで• 製品内容
– Oracle Crystal Ball スタンダードパック– 最高速シミュレーション(5倍~100倍程度高速化)– 最適化ツール OptQuest
– 最適化ツール用開発キットOptQuest Developer Kit (VBA)
Crystal Ball シリーズ
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Crystal Ball シリーズ
Oracle Crystal Ball
スタンダード プロ
価格(1ライセンス)194,400円(税込)
367,200円(税込)
機能
• モンテカルロ・シミュレーション
• 22種類の確率分布
• 分布の適合
• 感度分析
• 時系列分析
• 重回帰分析
• トルネード分析
• レポート作成機能
• Crystal Ball 開発キット
• CBPredictor開発キット
+• 最適化(OptQuest)
• OptQuest用開発キット
スピード エクセルの計算速度外部機能を用いて高速計算(5~100倍程度高速)
サポート
• コンサルティング、モデル作成、システム開発も含めたトータルサポート
• 全社導入に向けた教育プログラム作成
• 構造計画研究所よる無償サポート
スタンダードの機能
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• 「リスク・リターンの経営手法」 中央経済社 2006年
• 「ビジネスリスク分析入門 」早稲田大学出版部 2005年
橋詰匠監修、早稲田大学経営リスク研究会編
• 「実践 リアルオプションのすべて」ダイヤモンド社 2003年Johnathan Mun著
• 「リスク分析・シミュレーション入門」共立出版 1998年
Evans / Olson著
書籍紹介
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お問い合わせ
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