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CSR Bond Plus OP
Deutsche Asset Management
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Halbjahresbericht 2016/2017
CSR Bond Plus OP
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Inhalt
Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.11.2016 bis 30.4.2017 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Halbjahresbericht CSR Bond Plus OP ...................................................................................................... 4
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht ............................................................ 6
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Hinweise
WertentwicklungDer Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicherAusschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVIMethode. Angaben zur
bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. April 2017 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).
VerkaufsprospekteAlleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist d er aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.
Angaben zur KostenpauschaleIn der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
Ausgabe und RücknahmepreiseBörsentäglich im Inter net www.dws.de
Halbjahresbericht
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CSR Bond Plus OP
CSR Bond Plus OP Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
DE000A0M6W36 -1,4%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.4.2017
Angaben auf Euro-Basis
Vermögensaufstellungzum Halbjahresbericht
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Vermögensübersicht
CSR Bond Plus OP
Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände1. Anleihen (Emittenten):Institute 132 983 94,35Unternehmen 2 930 2,08Sonst. Finanzierungsinstitutionen 2 044 1,45Regionalregierungen 1 007 0,71
Summe Anleihen: 138 964 98,59
2. Derivate -109 -0,08
3. Bankguthaben 1 099 0,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1 039 0,74
II. Verbindlichkeiten1. Sonstige Verbindlichkeiten -42 -0,03
III. Fondsvermögen 140 951 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Börsengehandelte Wertpapiere 138 964 309,25 98,59
Verzinsliche Wertpapiere
1,6250 % Commerzbank 13/19.10.20 S.P2 MTN PF (DE000CZ40JW9) . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 500 3 000 % 106,1730 1 592 595,00 1,130,8750 % Commerzbank 15/08.09.25 MTN PF (DE000CZ40KZ0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 000 % 103,2270 4 129 080,00 2,930,0500 % Commerzbank 16/11.07.24 MTM PF (DE000CZ40LM6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 000 % 97,9940 2 939 820,00 2,095,0000 % Deutsche Bildung Studienfonds II 13/16.12.23 (DE000A1YCQ86) . . . . . . . . . . EUR 900 % 107,7500 969 750,00 0,694,0000 % Deutsche Bildung Studienfonds II 16/29.06.26 (DE000A2AAVM5) . . . . . . . . . EUR 900 % 105,0000 945 000,00 0,672,8750 % DG Hypothekenbank 11/01.11.21 R.1097 MTN PF (DE000A1KQWU3) . . . . . . . EUR 7 000 % 111,8500 7 829 500,00 5,553,5000 % DG Hypothekenbank 11/30.03.21 PF MTN (DE000A1KQWB3) . . . . . . . . . . . . . EUR 2 000 % 113,3630 2 267 260,00 1,612,0000 % Hamburger Sparkasse 13/25.03.24 S.17 PF (DE000A1R07B5) . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9 250 % 110,7105 10 240 721,25 7,270,9500 % Hamburger Sparkasse 14/05.12.24 A.28 PF (DE000A12UET0) . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 000 % 103,2410 2 064 820,00 1,460,3750 % HSH Nordbank 16/24.02.21 MTN PF (DE000HSH5Y29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 000 % 99,5080 4 975 400,00 3,530,2500 % ING-DiBa 16/16.11.26 PF (DE000A1KRJQ6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 000 3 000 % 96,8350 2 905 050,00 2,061,3500 % Kreissparkasse Göppingen 14/20.08.24 R.5 PF (DE000A12T457) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 500 3 500 % 105,2740 4 737 330,00 3,362,8000 % Kreissparkasse Köln 11/27.10.20 E.1049 PF (DE000A1KQYT1) . . . . . . . . . . . . . EUR 1 000 6 000 % 109,6750 1 096 750,00 0,782,0000 % Kreissparkasse Köln 13/20.02.23 E.1066 PF (DE000A1R01C6) . . . . . . . . . . . . . EUR 6 000 % 109,7650 6 585 900,00 4,670,8500 % Kreissparkasse Köln 14/31.10.22 E.1073 PF (DE000A1R01F9) . . . . . . . . . . . . . EUR 7 000 % 103,0600 7 214 200,00 5,120,6250 % Kreissparkasse Koln 15/29.05.23 E.1080 PF (DE000A14J5X5) . . . . . . . . . . . . . EUR 1 000 % 101,5900 1 015 900,00 0,723,0000 % KSK Herzogtum Lauenburg 11/15.11.21 S.1 PF (DE000A1MA5A7) . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 000 % 112,4500 2 249 000,00 1,602,5000 % Münchener Hypothekenbk. 13/04.07.28 S.1618 MTN PF (DE000MHB10J3) . . . . . . . . EUR 10 500 % 117,5960 12 347 580,00 8,760,8500 % Münchener Hypothekenbk. 14/05.12.24 S.1677 MTN PF (DE000MHB2374) . . . . . . . . EUR 2 000 % 102,0600 2 041 200,00 1,451,1250 % Nassauische Sparkasse 14/21.10.24 E.24 PF (DE000A13R8H3) . . . . . . . . . . . . . . . EUR 7 000 % 103,6460 7 255 220,00 5,155,0000 % nextbike 17/31.03.22 IHS (DE000A2DAFB5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 000 1 000 % 101,5000 1 015 000,00 0,721,7000 % ProCredit Holding 15/15.07.20 (DE000A161YD4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 000 % 102,1785 2 043 570,00 1,451,1250 % Sparkasse KölnBonn 14/14.10.24 S.22 MTN PF (DE000SK003B9) . . . . . . . . . . . EUR 3 300 % 105,5460 3 483 018,00 2,472,8000 % Sparkasse Pforzheim Calw 11/15.11.21 HPF S.P4 (DE000A1MA5B5) . . . . . . . . . . . . . EUR 5 000 % 111,7900 5 589 500,00 3,972,7500 % Stadtsparkasse Düsseldorf 12/02.02.22 HPF (DE000A1MLS04) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 500 2 000 % 111,9415 6 156 782,50 4,371,1250 % Stadtsparkasse München 14/02.09.24 PF R.7 (DE000A12T9Y5) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 500 % 103,3870 4 652 415,00 3,300,8750 % Stadtsparkasse München 15/05.11.25 R.8 PF (DE000A168ZJ3) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 500 % 101,3140 3 545 990,00 2,521,8750 % UniCredit Bank 12/12.09.22 S.1716 MTN PF (DE000HV2AGL5) . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 000 % 109,5110 8 760 880,00 6,220,7500 % Vorarlberger Landes- u. Hyp.bk. 15/11.02.25 MTN PF (XS1188081936) . . . . . EUR 1 000 % 101,2190 1 012 190,00 0,721,1250 % WL BANK 14/18.09.24 R.356 MTN PF (DE000A12UGG2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 500 % 105,8700 2 646 750,00 1,880,8750 % WL BANK 15/18.01.30 R.358 MTN PF (DE000A13SR38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 000 % 98,8060 5 928 360,00 4,213,5000 % Wüstenrot Bausparkasse 10/10.02.20 R.1060 PF (DE000WBP4AB2) . . . . . . . . . . . . EUR 5 200 % 111,2075 5 782 790,00 4,10
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-AnteilWertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds- in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Vermögensaufstellung zum 30.04.2017
CSR Bond Plus OP
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Verbriefte Geldmarktinstrumente
3,0000 % Münchener Hypothekenbk. 10/04.05.18 S.1413 MTN PF (DE000MHB1640) . . . . . . . . EUR 1 875 % 103,3500 1 937 812,50 1,370,0200 % Stadt Mainz 15/30.09.22 (DE000A168YZ2) . . EUR 1 000 % 100,7175 1 007 175,00 0,71
Summe Wertpapiervermögen 138 964 309,25 98,59
DerivateBei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen
Zins-Derivate -109 339,32 -0,08(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Zinsterminkontrakte
EURO-BUND JUN 17 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -15 900 -237 970,00 -0,17
Optionsrechte
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Call EURO-BUND JUN 17 Strike 161,00 (EURX) . . . . . . . EUR -5 300 29 680,00 0,02Call EURO-BUND JUN 17 Strike 162,50 (EURX) . . . . . . . EUR -5 300 33 390,00 0,02Call EURO-BUND JUN 17 Strike 163,00 (EURX) . . . . . . . EUR -5 300 41 340,00 0,03Call EURO-BUND JUN 17 Strike 163,50 (EURX) . . . . . . . EUR -5 300 39 972,60 0,03Call EURO-BUND JUN 17 Strike 164,00 (EURX) . . . . . . . EUR -5 300 46 110,00 0,03Call EURO-BUND SEP 17 Strike 164,00 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 -10 335,00 -0,01Call EURO-BUND SEP 17 Strike 164,50 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 -1 855,00 0,00Call EURO-BUND SEP 17 Strike 165,00 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 45 580,00 0,03Call EURO-BUND SEP 17 Strike 167,00 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 52 470,00 0,04Put EURO-BUND JUN 17 Strike 158,00 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 49 290,00 0,03Put EURO-BUND JUN 17 Strike 159,50 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 39 220,00 0,03Put EURO-BUND JUN 17 Strike 162,00 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 -4 770,00 0,00Put EURO-BUND SEP 17 Strike 160,50 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 12 720,00 0,01Put EURO-BUND SEP 17 Strike 161,50 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 9 540,00 0,01Put EURO-BUND SEP 17 Strike 163,00 (EURX) . . . . . . . . EUR -5 300 -16 430,00 -0,01
Put US 10YR NOTE JUN 17 Strike 126,00 (CBT) . . . . . . . USD -11 000 -81 987,89 -0,06Put US 10YR NOTE SEP 17 Strike 124,00 (CBT) . . . . . . . USD -11 000 -36 263,87 -0,03Put US 10YR NOTE SEP 17 Strike 125,50 (CBT) . . . . . . . USD -11 000 -119 040,16 -0,08
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 1 098 989,06 0,78
Bankguthaben 1 098 989,06 0,78
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 663 067,01 % 100 663 067,01 0,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 475 198,63 % 100 435 922,05 0,31
Sonstige Vermögensgegenstände 1 038 917,67 0,74
Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 038 917,67 % 100 1 038 917,67 0,74
Sonstige Verbindlichkeiten -42 202,15 -0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -42 202,15 % 100 -42 202,15 -0,03
Fondsvermögen 140 950 674,51 100,00
Anteilwert 115,76
Umlaufende Anteile 1 217 574,000
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-AnteilWertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds- in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
CSR Bond Plus OP
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Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 28.04.2017
US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,090100 = EUR 1
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
CSR Bond Plus OP
Stück Käufe VerkäufeWertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
3,3750 % Deutsche Postbank 10/31.03.20 MTN PF (DE000A0WMBH0) . . . . . . . . . EUR 500
Verbriefte Geldmarktinstrumente
3,8750 % DEPFA ACS BANK 06/14.11.16 MTN ÖPF (DE000A0G1RB8) . . . . . . . . . EUR 1 650
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kontrakte: EUR 51 329(Basiswerte: EURO-BUND MAR 17)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR 13 210(Basiswerte: US 10YR NOTE MAR 17)
Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 266 643(Basiswerte: EURO-BUND DEC 16, EURO-BUND JUN 17, EURO-BUND MAR 17)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR 212 885(Basiswerte: EURO-BUND DEC 16, EURO-BUND JUN 17, EURO-BUND MAR 17, US 10YR NOTE JUN 17, US 10YR NOTE MAR 17)
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Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige AngabenAnteilwert: EUR 115,76
Umlaufende Anteile: 1 217 574,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
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Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs- geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
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Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deutsche Asset Management Investment GmbH60612 FrankfurtHaftendes Eigenkapital am 31.12.2016:179 Mio. EuroGezeichnetes und eingezahltes Kapitalam 31.12.2016: 115 Mio. Euro
Aufsichtsrat
Nicolas Moreau (seit dem 1.12.2016)Deutsche Bank AG, LondonVorsitzender
Christof von DryanderDeutsche Bank AG, Frankfurt am Mainstellv. Vorsitzender
Dr. Roland Folz (bis zum 30.11.2016)Deutsche Bank AG,Frankfurt am Main
Hans-Theo FrankenDeutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main
Dr. Alexander IlgenDeutsche Bank AG,Frankfurt am Main
Dr. Stefan MarcinowskiLudwigshafen
Friedrich von MetzlerTeilhaber des BankhausesB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,Frankfurt am Main
Alain MoreauDeutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Prof. Christian StrengerFrankfurt am Main
Ute WolfEvonik Industries AG, Essen
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbHBrienner Straße 5980333 MünchenEigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am 31.12.2015:2.154,4 Mio. EuroGezeichnetes und eingezahltes Kapital am31.12.2015: 109,3 Mio. Euro
Geschäftsführung
Holger NaumannSprecher der GeschäftsführungGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am MainVorsitzender des Aufsichtsrates derDeutsche Asset Management S.A., LuxemburgGeschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Frankfurt am MainMitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.,LuxemburgMitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, KölnMitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,Köln
Reinhard BelletGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am MainMitglied des Aufsichtsrates derDeutsche Asset Management S.A., Luxemburg
Stefan KreuzkampGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am MainMitglied des Aufsichtsrates derDeutsche Asset Management S.A., Luxemburg
Dr. Matthias LiermannGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am MainMitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., LuxemburgMitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., LuxemburgMitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Frankfurt am Main
Thorsten MichalikGeschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am Main
Petra Pflaum (seit dem 1.1.2017)Geschäftsführer derDWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am Main
Henning Gebhardt (bis zum 31.12.2016)
Gesellschafter derDeutsche Asset Management Investment GmbH
DWS Holding & Service GmbH,Frankfurt am Main
Stand: 31.5.2017
Deutsche Asset Management Investment GmbH60612 Frankfurt am MainTel.: +49 (0) 69-910-12371Fax: +49 (0) 69-910-19090www.dws.de