![Page 1: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/1.jpg)
Обеспечение качества высоконагруженных системИосиф Иткин, Exactpro Systems
Первая Лекция26 ноября 2013
![Page 2: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/2.jpg)
Exactpro Systems
Создание монстров для проверки трейдинговых систем
2
![Page 3: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/3.jpg)
Содержание
• Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли
• Технологическая платформа биржи
• Инструменты для нагрузочного тестирования
• Фрагментация рынков и Fidessa Fragmentation Index
• События 6 мая 2010 года (Flash Crash)
• Источники информации о HFT
3
![Page 4: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/4.jpg)
Определение алгоритмической торговли
Алгоритмическая Торговля (AT) – использование компьютерных алгоритмов для достижения определенных трейдинговых целей путём разбивания заявок на кусочки и разнесения их в пространстве и времени
Dealing - сводить продавцов и покупателей на одном и том же рынке, но разделенных по времени
Arbitrage - сводить продавцов и покупателей на разных рынках, но в один и тот же момент времени
4
![Page 5: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/5.jpg)
Определение HFT
Высокочастотная Торговля (HFT) – подмножество алгоритмической торговли обладающее двумя характеристиками:
1)Определяющим фактором рентабельности служит ускорение всех элементов инфраструктуры, включая программное обеспечение, сервера и сетевое оборудование, прямые подключения к рынкам и коллокацию
2)Торговля осуществляется на собственные средства, с большим количеством транзакций небольшого объема и короткой продолжительностью удержания позиций
5
![Page 6: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/6.jpg)
Инструкция:
Как зарабатывать деньги на рынке
6
![Page 7: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/7.jpg)
Цитата: «There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat»
Как зарабатывать деньги на рынке
7
![Page 8: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/8.jpg)
Быть первым
8
![Page 9: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/9.jpg)
Быть первым
9
![Page 10: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/10.jpg)
Быть первым
10
![Page 11: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/11.jpg)
Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли
Типичные требования к биржевой системе
круг по МКАД
11
Суточный объем > 100 M orders
Время отклика < 300 uS
Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
![Page 12: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/12.jpg)
Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли
Типичные требования к биржевой системе
круг по МКАД 7.5 см
12
Суточный объем > 100 M orders
Время отклика < 300 uS
Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
![Page 13: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/13.jpg)
Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли
Типичные требования к биржевой системе
круг по МКАД 7.5 смв 1000 раз быстрее
13
Суточный объем > 100 M orders
Время отклика < 300 uS
Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
![Page 14: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/14.jpg)
Типичные требования к биржевой системе
Объем заявок: секунда – 4 метра сутки – 10 километров
Характеристики биржевых систем высокочастотной торговли
14
Суточный объем > 100 M orders
Время отклика < 300 uS
Пиковые нагрузки > 40 K orders / sec
![Page 15: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/15.jpg)
Технологическая платформа биржи
15
![Page 16: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/16.jpg)
Нефункциональные характеристики систем
16
Времена отклика (Latency)Пропускная способность (Throughput)Емкость (Capacity)Надежность (Fault Tolerance)Устойчивость (Resiliency)Масштабируемость (Scalability)Управляемость (Operability)
![Page 17: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/17.jpg)
Инструменты для тестирования
17
Трейдинговые
С открытым кодом
Коммерческие
![Page 18: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/18.jpg)
Типы генераторов нагрузки
18
От
Основаны на измерениях
Основаны на модели
Закрытого цикла
Открытого цикла
![Page 19: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/19.jpg)
Соотношение аппаратной мощности
19
![Page 20: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/20.jpg)
Модель ассиметричного ответа
20
![Page 21: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/21.jpg)
http://www.batstrading.co.uk/market_data/market_share/index/
Фрагментация финансовых рынков
21
![Page 22: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/22.jpg)
http://fragmentation.fidessa.com
Фрагментация финансовых рынков
22
![Page 23: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/23.jpg)
N – количество рынков, Mi - доля рынка
FFI показывает среднее количество рынков, которые нужно использовать для наилучшего выполнения заявкиa) Предположим Mi = 1/N
b) Предположим Mi = x, Mo = 1-x and N=2
Фрагментация финансовых рынков
23
![Page 24: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/24.jpg)
http://fragmentation.fidessa.com
Фрагментация финансовых рынков
24
![Page 25: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/25.jpg)
http://www.nanex.net/FlashCrash/OngoingResearch.html
Фрагментация финансовых рынков
25
![Page 26: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/26.jpg)
События 6 мая 2010 (Flash Crash)
26
![Page 27: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/27.jpg)
События 6 мая 2010 (Flash Crash)
27
http://www.birs.ca/events/2013/5-day-workshops/13w5008/videos
![Page 28: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/28.jpg)
Источники информации о HFT
The Future of Computer Trading in Financial Markets
28
![Page 29: IATE Lecture 1: Quality Assurance for Highload Systems](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081413/546201c0af7959fd5a8b46e6/html5/thumbnails/29.jpg)
Спасибо
29