![Page 1: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/1.jpg)
Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja
Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d.
14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija
![Page 2: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/2.jpg)
Sadržaj
Zašto je risk management bitan?
Funkcija upravljanja rizicima
Risk manager – uloga u organizaciji
Istraživanje i rezultati
![Page 3: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/3.jpg)
Zašto je risk management bitan?
Upravljanje rizicima je srž osigurateljnog poslovanja!
Preuzimanje rizika omogućava: provođenje gospodarske djelatnosti sudionicima realnog sektora
osobnu i financijsku sigurnost pojedinaca
eksploataciju ekonomije obujma (dodavanjem rizika u „pool” smanjuje se
ukupna rizičnost portfelja)
![Page 4: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/4.jpg)
Zašto je risk management bitan?
Risk management
Minimizacija neočekivanih
gubitaka (npr. rizik nastanka
štete ukalkuliran u premiju
osiguranja=očekivani gubitak;
Rizik=odstupanje od očekivanog,
tj. neočekivani gubitak)
Optimizacija odnosa rizika i
povrata (risk vs return)Godine
Logika rezervacije kapitala
Prosječan iznos štete/gubitak
ukalkuliran u premiju
Kapital potreban za prevenciju ekonomske
insolventnosti
Akumulacija nadprosječnih dobitaka s ciljem absorbcije
budućih iznadprosječnih gubitaka
Izvor: Doff, 2011.
Visina šteta
![Page 5: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/5.jpg)
„Nove” paradigme…
Prilagodba risk management sustava
Izračun granice solventnosti (SCR, MCR)
Fer vrijednost kapitala
Poveća(va)nje količine izvještavanja o rizicima
(QRT, SFCR, RSR)
Vlastita procjena rizika i solventnosti (ORSA)
Solventnost II prominentno pozicionira upravljanje rizicima kao sastavni dio svakog poslovnog modela
PODIZANJE STANDARDA U UPRAVLJANJU RIZICIMA!
![Page 6: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/6.jpg)
…donose nove izazove
Kako učinkovito integrirati sve
(regulatorne) aspekte upravljanja rizicima
i ostvariti pozitivan učinak za poslovni
kontekst?
Kako prilagoditi interni sustav da se
zadovolje sve potrebe dionika?
Potrebni preduvjeti! aktivna podrška top menadžmenta
visoka razina svijesti o riziku unutar same organizacije
![Page 7: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/7.jpg)
Mjere uspješnosti risk managementa
Dugoročna vrijednost dionice društva u odnosu na
konkurenciju
Mjerenje učinka poslovnih segmenata prilagođenog za rizike
(risk based performance measures)
Uštede u ukupnom trošku kapitala kroz optimizaciju razine
potrebnog (solventnog) kapitala i njegovog troška
Interna procjena sposobnosti konstruktivnog utjecaja i
učinkovitosti upravljanja rizicima u podupiranju održivog
profitabilnog rasta
![Page 8: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/8.jpg)
Funkcija upravljanja rizicima
Formiranje eksplicitne funkcije upravljanja rizicima
Kontrola rizika na integriranoj razini (agregirano, ne pojedinačno)
Praćenje sveukupnog rizičnog profila (holistički pogled na
organizaciju, fenomen učinka diversifikacije)
Definiranje uloge i odgovornosti - balans između regulatornog i
poslovnog konteksta
![Page 9: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/9.jpg)
Dizajn Risk funkcije
UPRAVA, CFO, Nadzorni odbor
Odjel upravljanja rizicima
Izvještavanje i IT potpora
Izvještavanje
Risk IT potpora
Projektni menadžment
Upravljanje i kontrola rizika
Tržišni rizik
Kreditni rizik
Operativni rizik
Razvoj metodologije
Tržišni rizik
Kreditni rizik
Operativni rizik
Druge organizacijske jedinice
Chief Risk Officer (CRO)
Opcionalno
Funkcija upravljanja
rizicima
Izvor: Wilson, 2015.
![Page 10: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/10.jpg)
Risk manager - zaduženja
• Identifikacija i procjena svih rizika, posebice onih koji su značajni za poslovni kontinuitet
• Predlaganje mjera za optimizaciju izloženosti rizicima (risk vs return)
Potpora dnevnim aktivnostima
• Praćenje tržišnih kretanja i uspostava sustava ranih upozorenja (npr. KRI)
• Provođenje stres testova
• Izrada kontingentnih planova za prekide poslovanja i neočekivane rizike
Anticipacija rizika u nastajanju
• Poticanje konstruktivne rasprave o alokaciji kapitala i adresiranju rizika
• Transponiranje strategije upravljanje rizicima u jasan i konzistentan
apetit za preuzimanje rizika, ovlaštenja/ograničenja i interne politike
Integracija upravljanja rizicima
u poslovanje
• Redovna komunikacija i izvještavanje internih/eksternih dionika (Uprava,
nadzorni odbor, regulatorna tijela, rejting agencije, dioničari i dr.)
Jasna i učinkovita komunikacija
• Potpora izgradnji i unapređenju kulture upravljanja rizicima
• Suradnja, razmjena praksi i iskustva s drugim odjelima/osobama u društvu
Vodstvo, razvoj i kultura
(P)opis nije isključiv, a ovisi o poslovnom modelu društva
Izvor: Wilson, 2015.
![Page 11: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/11.jpg)
Risk manager - Uloge
„Compliance champion”
Generalna orijentacija na usklađenost (izrada
Risk dokumenata, regulatorno izvještavanje i sl.)
Provođenje regulatorno generiranih procesa
Inicijalno formiranje funkcije implicira ovu ulogu
Razvoj sustava smanjuje udio ove uloge
Izvor: Fraser, 2010.
![Page 12: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/12.jpg)
Risk manager - Uloge
„Modeling expert”
Fokus na modeliranju rizika (agregirani
pogled na rizični profil)
Fine-tuning kalkulacija u modelu
procjene rizika
Osnova za uvođenje mjera učinka
baziranih na rizicima
Djelomice opcionalna uloga (odabir
standardnog ili internog modela)
![Page 13: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/13.jpg)
Risk manager - Uloge
„Strategic controller”
Operacionalizacija formalnog sustava mjerenja risk
based učinka
Izvještavanje vodstva o rezultatima raznih poslovnih
segmenata
Jasna odgovornost (eng. accountability) poslovnog
rukovodstva za preuzimanje rizika
![Page 14: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/14.jpg)
Risk manager - Uloge
„Strategic advisor”
Domet, utjecaj i prisutnost na najvišim razinama upravljanja
Donosi prosudbu u strateško odlučivanje o rizicima,
preispituje pretpostavke poslovnih planova
Modeliranje rizika nije dovoljno precizno za pružanje
objektivne slike (izračun modela indicira postojeće trendove)
Potreban kredibilitet, poslovni ugled i legitimno iskustvo
![Page 15: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/15.jpg)
Istraživanje –„Uloga funkcije upravljanja rizicima u
društvima za osiguranje”
Provedeno istraživanje putem anketnog upitnika
Ispitano ukupno 15 risk manager-a iz isto toliko društava za
osiguranje na RH tržištu
Trenutna situacija u pogledu organizacije, kapaciteta i uloge
funkcije upravljanja rizicima
![Page 16: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/16.jpg)
Istraživanje
1) Na koji je način formirana funkcija upravljanja rizicima u Vašoj
organizaciji?
Većina društava implementirala funkciju kao zaseban odjel
![Page 17: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/17.jpg)
Istraživanje
2) Koga funkcija upravljanja rizicima (direktno) izvještava?
Najčešće se direktno izvještava upravu društva (rijedak slučaj
gdje je prva linija izvještavanja CFO i CRO funkcija)
![Page 18: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/18.jpg)
Istraživanje
3) Koliko funkcija ima zaposlenih?
80% odjela upravljanja rizicima ima 1-2 zaposlena
Veličina društava za osiguranje na tržištu implicira i kadrovske potrebe
Brojnost poslovnih i regulatornih zahtjeva te razvoj dobrih praksi upravljanja
rizicima trebao bi utjecati na buduću ekipiranost odjela
![Page 19: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/19.jpg)
Istraživanje
4) Koju ulogu ima funkcija upravljanja rizicima u Vašoj organizaciji?
30%
18%
23%
29%
0% 10% 20% 30% 40%
Compliance champion
Modeling expert
Strategic controller
Strategic advisor
Visina udjela uloge
Udio uloge u djelovanju funkcije upravljanja rizicima
Po udjelu se izdvajaju uloge
„Compliance champion“ i
„Strategic advisor“
Fokus na usklađenost korelira i s
kadrovskom situacijom u odjelima
(većina ima 1-2 osobe)
Količina regulatornih zahtjeva
otežava djelovanje kroz uloge s
većim fokusom na poslovni kontekst
(sve veći značaj i u tom dijelu)
![Page 20: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/20.jpg)
Istraživanje
5) Koje su po Vama najvažnije kompetencije risk manager-a?
58
43
18
31
0 20 40 60 80
Poslovna stručnost irazumijevanje osnova
"business-a"
Poznavanje metodologijeupravljanja rizicima
Tehnička znanja
Soft skills
Važnost kompetencije
Rang važnosti kompetencije
Većina smatra najvažnijim poslovnu
stručnost i razumijevanje osnova
osigurateljnog poslovanja
Slijede ih poznavanje metodologije
upravljanja rizicima, „soft skills“ i
tehnička (IT) znanja
![Page 21: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/21.jpg)
Zaključak
Aktivnosti Risk funkcije mogu se podijeliti u dvije glavne kategorije: Fokus na osiguravanje usklađenosti sa standardima upravljanja rizicima
(„compliance champion”)
Djelovanje u interakciji s poslovnim kontekstom kroz sudjelovanje u
odlučivanju na najvišoj razini („strategic advisor”)
Organizacijski aspekti nisu još u potpunosti unificirani (izazov/prilika)
Ključna kompetencija - poslovna stručnost i razumijevanje
osigurateljnog business-a
Budući smjer razvoja funkcije - veća integriranost u poslovanje
![Page 22: Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja · Izazovi risk managementa hrvatskih osiguratelja Filip Škunca, Triglav osiguranje d.d. 14.11.2017, Hrvatski dani osiguranja, Opatija](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040423/5e1948079a184f3a23746786/html5/thumbnails/22.jpg)
Hvala na pažnji!!