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RPPSFLORIANÓPOLIS
RELATÓRIODEGESTÃODEINVESTIMENTOSMAIO‐2013
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INTRODUÇÃO
Todo o conteúdo deste relatório assim como os demais anexos que o acompanham, foram elaborados com base nas informações fornecidas pelas instituições financeiras que RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Município de Florianópol is - SC tem investimentos, sejam através de Fundos de Investimentos ou ativos em custódia. As anál ises estão l imitadas às informações referentes aos investimentos do Cl iente, excluindo qualquer movimentação nas contas correntes, bem como qualquer outro investimento, salvo por sol ici tação do mesmo. As alterações sugeridas neste relatório baseiam-se no cumprimento de fatores essenciais a um eficiente processo de gestão, atendendo a regulamentação a qual o investidor é vinculado, bem como focando o risco dos seus investimentos. A fi losofia da SMI PRIME CONSULTORIA é baseada em princípios de ética e transparência. Neste sentido, nossa total imparcialidade quanto às instituições financeiras e produtos por elas distribuídos não nos permitem a indicação de Bancos ou Produtos. O trabalho desenvolvido pela SMI PRIME visa anal isar os produtos que o investidor nos apresente, baseado num processo eficiente e fundamentado, que vá ao encontro dos objetivos do investidor, e emitir parecer quanto às características e risco de cada produto. A necessidade de realocação dos ativos a partir das nossas sugestões visa melhorar e adequar à gestão de recursos, priorizando a relação risco x retorno da carteira de investimentos.
Es te r e l a tó r i o f o i e l a b o ra d o p e l a S M I PR I M E CO N S UL T O R I A, p a ra us o e x c l u s i vo d o R PP S F l o r i a nóp o l i s , nã o p od e nd o s e r re p r od uz id o o u d i s t r ib u í d o p o r e s te a q ua l q u e r p e s s oa o u i n s t i t u iç ã o s e m a e x p r e s s a a u to r i z a ç ã o d a S M I PR I M E C ON S UL T O R I A. As i n fo r ma ç õe s c on t i d a s ne s te re l a t ó r io s ã o c o ns id e ra d a s c on f iá ve i s na d a t a na q u a l e s t e re l a tó r i o f o i a p re s e n ta d o . E n t re ta n t o , a s i n f o r ma ç õe s a q u i c o n t id a s nã o r e p r e s e n t a m p o r p a r te d a S M I P r i me Co ns u l to r i a ga ra n t ia d e e x a t id ã o d a s i n fo r ma ç õ e s p re s t a d a s o u j u l ga d a s s ob r e a q ua l id a d e d a s me s ma s . As op i n iõ e s c o n t id a s ne s t e re l a t ó r io s ã o b a s e a d a s e m j u l ga m e n to e e s t i ma t i va s e s ã o , p o r ta n t o s u je i t a s a m ud a nç a .
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ÍNDICE
RELATÓRIO GERENCIAL – FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Distribuição da Carteira de Investimentos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Análise de Rentabil idade ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Retorno da Carteira por Ativo (em Reais) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rentabil idade da Carteira (em %) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Distribuição da Carteira por Índices ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Relatório de Movimentações ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RELATÓRIO GERENCIAL – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Distribuição da Carteira de Investimentos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Análise de Rentabil idade ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Retorno da Carteira por Ativo (em Reais) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rentabil idade da Carteira (em %) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Distribuição da Carteira por Índices ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Relatório de Movimentações ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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ÍNDICE
RELATÓRIO GERENCIAL – RPPS FLORIANÓPOLIS (CONSOLIDADO)
Distribuição da Carteira de Investimentos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Análise de Rentabil idade ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Retorno da Carteira por Ativo (em Reais) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rentabil idade da Carteira (em %) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Distribuição da Carteira por Índices ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Relatório de Movimentações ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO
CONSOLIDAÇÃO DAS CARTEIRAS DE FUNDOS E CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS
COMENTÁRIOS DO MÊS
RELATÓRIOS BACKOFFICE E EXTRATOS BANCÁRIOS
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FUNDOPREVIDENCIÁRIODEPREVIDÊNCIASOCIALDOMUNICÍPIODEFLORIANÓPOLIS
RELATÓRIODEGESTÃODEINVESTIMENTOS
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ATIVOS % MAIO ABRIL
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC 4,3% 1.550.675,63 1.535.661,47
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS 4,3% 1.550.675,63 1.535.661,47
FUNDOS DE RENDA FIXA 95,7% 34.791.088,24 34.764.347,64
BB FIC Administrativo Supremo 0,0% 0,02 1.179.267,14
BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B 12,3% 4.474.917,20 4.680.356,67
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C 4,9% 1.772.856,31 3.244.815,40
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 0,8% 298.623,90 2.331.397,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ 9,1% 3.315.036,40 ‐
Caixa Brasil Disponibilidades 6,4% 2.325.079,59 490.500,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral 26,2% 9.507.115,99 9.235.161,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 15,0% 5.435.700,77 5.689.868,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 0,1% 19.038,77 19.241,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+ 8,5% 3.094.010,05 3.140.706,14
Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B 12,5% 4.548.709,24 4.753.031,87
CONTA CORRENTE 0,0% 1.101,53 207,26
Banco do Brasil 0,0% ‐ ‐
Caixa Econômica Federal 0,0% 1.101,53 207,26
TOTAL DA CARTEIRA 100% 36.342.865,40 36.300.216,37 Entrada de Recursos Nova Aplicação Saída de Recursos Resgate Total
Fundo Previdenciário de Previdência Social do Município de Florianópolis ‐ SC
Fundos de Renda Fixa
95,73%
Conta Corrente0,00%
FIDC4,27%
Distribuição da Carteira por Segmento (%)
27,13%
68,60%
4,27%
Banco do Brasil
CEF
Integral
Distribuição da Carteira por Instituição Financeira (%)
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 1
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ANÁLISE DE RENTABILIDADE
RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO Rentabilidade durante o mês (evolução diária, em %)
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC Bench Rent. % % Meta Rent. % % Meta Rent. % % Meta
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS IPCA + 6% 0,98 117% ‐ ‐ ‐ ‐
FUNDOS DE RENDA FIXA Bench Rent. % % Meta Rent. % % Meta Rent. % % Meta
BB FIC Administrativo Supremo CDI 0,26 31% 1,20 22% 3,22 24%
BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B IMA‐B ‐4,39 ‐525% ‐5,20 ‐94% 5,93 44%
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C IMA Geral ex‐C ‐1,91 ‐228% ‐1,24 ‐22% 6,82 51%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B IMA‐B ‐4,50 ‐538% ‐5,28 ‐95% 5,80 43%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ IMA‐B 5+ ‐6,15 ‐735% ‐8,13 ‐147% 4,59 34%
Caixa Brasil Disponibilidades CDI 0,52 63% 2,50 45% ‐ ‐
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral IMA Geral ‐1,93 ‐231% ‐1,10 ‐20% 6,88 51%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B IMA‐B ‐4,47 ‐534% ‐5,17 ‐93% 6,34 47%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 IMA‐B 5 ‐1,05 ‐126% 0,16 3% 9,44 70%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+ IRF‐M 1+ ‐1,49 ‐178% ‐0,08 ‐1% 7,20 53%
Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B IMA‐B ‐4,30 ‐514% ‐4,87 ‐88% 6,34 47%
Observação: Os fundos que não possuem histórico completo não apresentarão rentabilidade no respectivo período.
BENCHMARKS
PRINCIPAIS INDICADORES Rent. % % Meta Rent. % % Meta Rent. % % Meta
CDI 0,58 70% 2,82 51% 7,36 55%
IMA Geral ‐1,90 ‐227% ‐1,18 ‐21% 7,34 54%
IMA‐B ‐4,52 ‐540% ‐5,16 ‐93% 6,31 47%
IRF‐M ‐0,87 ‐104% 0,67 12% 7,89 58%
Ibovespa ‐4,30 ‐514% ‐12,22 ‐221% ‐3,09 ‐23%
IBrX ‐0,88 ‐105% ‐2,15 ‐39% 9,97 74%
IBrX‐50 ‐1,25 ‐150% ‐3,89 ‐70% 8,42 62%
META ATUARIAL ‐ INPC + 6% 0,84 5,53 13,49
NO MÊS NO ANO EM 252 DIAS ÚTEIS
NO MÊS NO ANO EM 252 DIAS ÚTEIS
‐5,0%
‐4,0%
‐3,0%
‐2,0%
‐1,0%
0,0%
1,0%
30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Carteira ‐3,01 % IMA‐B ‐4,52 % IMA Geral ‐1,9 % CDI 0,58 % Meta 0,84 %
‐5,0%
‐4,0%
‐3,0%
‐2,0%
‐1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Ibovespa ‐4,3 % IBrX‐50 ‐1,25 % IBrX ‐0,88 % IGC 0 %
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 2
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Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 2013
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC ‐ 4.284,45 15.969,18 15.407,84 15.014,16 50.675,63
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS ‐ 4.284,45 15.969,18 15.407,84 15.014,16 50.675,63
FUNDOS DE RENDA FIXA 80.914,46 (103.987,49) (302.733,13) 502.934,20 (1.086.323,78) (909.195,74)
BB FIC Administrativo Supremo ‐ ‐ 1.343,02 2.739,11 1.839,67 5.921,80
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF‐M 1 586,22 268,85 290,76 ‐ ‐ 1.145,83
BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B 18.952,89 (34.304,98) (91.729,54) 66.423,70 (205.439,47) (246.097,40)
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C ‐ ‐ (18.939,62) 39.572,34 (61.959,09) (41.326,37)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 ‐ ‐ 4.534,10 ‐ ‐ 4.534,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 11.940,88 (20.755,81) (44.609,64) 34.421,79 (32.774,07) (51.776,85)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ ‐ ‐ ‐ ‐ (94.963,60) (94.963,60)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF‐M (580,96) (4.997,65) 3.879,35 ‐ ‐ (1.699,26)
Caixa Brasil Disponibilidades 4.134,79 3.967,55 5.441,42 125,72 1.523,99 15.193,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral 32.166,15 (44.903,66) (51.576,38) 128.476,56 (189.161,86) (124.999,19)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 3.536,81 3.172,59 (38.154,76) 71.811,53 (254.168,00) (213.801,83)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 4.897,06 (12.216,45) 25.138,79 11.858,37 (202,63) 29.475,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+ ‐ 4.238,79 (301,14) 63.702,97 (46.696,09) 20.944,53
Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B 5.280,62 1.543,28 (98.049,49) 83.802,11 (204.322,63) (211.746,11)
80.914,46 (99.703,04) (286.763,95) 518.342,04 (1.071.309,62) (858.520,11)
RESULTADOS POR ATIVO EM REAIS ‐ 2013
TOTAL
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)
* Os rendimentos do BB FIC Administrativo Supremo constam apenas a partir do mês de março, pois as aplicações no fundo foram realizadas através da conta corrente 5.075‐X do Banco do Brasil, não informada anteriormente.
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 3
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Mês Carteira CDI IMA G Meta % CDI % IMA G % Meta ‐2,443889
Janeiro 0,27 0,59 0,37 1,41 47% 73% 19%
Fevereiro (0,33) 0,48 (0,29) 1,01 ‐69% 115% ‐33%
Março (0,83) 0,54 (0,57) 1,09 ‐154% 144% ‐76%
Abril 1,48 0,60 1,23 1,08 246% 120% 137%
Maio (3,01) 0,58 (1,90) 0,84 ‐516% 158% ‐359%
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ‐2,44 2,82 ‐1,18 5,53 ‐87% 208% ‐44%
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (EM %)
Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (acumulado)
Carteira x Indicadores em 2013 Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (em 252 dias úteis)
‐2,44
2,82
5,53
3,01 2,88
0,67
‐5,16
‐1,18
Carteira CDI Meta INPC IPCA IRF‐M IMA‐B IMA Geral
‐1%
5%
11%
17%
23%
29%
35%
41%
47%
53%
abr‐10 ago‐10 dez‐10 mar‐11 jul‐11 nov‐11 fev‐12 jun‐12 out‐12 jan‐13 mai‐13
Carteira 45,88 %
CDI 33,07 %
IMA Geral 44,11 %
Meta 43,62 %
‐2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
mai‐12 jun‐12 jul‐12 ago‐12 set‐12 out‐12 nov‐12 dez‐12 jan‐13 fev‐13 mar‐13 abr‐13 mai‐13
Carteira 5,86 %
CDI 7,36 %
IMA Geral 7,34 %
Meta 13,49 %
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 4
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ÍNDICES MAIO ABRIL
IRF‐M 8,51% 8,65% 36,34
IRF‐M 0,00% 0,00%
IRF‐M 1 0,00% 0,00%
IRF‐M 1+ 8,51% 8,65%
IMA‐B 49,78% 48,14%
IMA‐B 40,61% 48,08%
IMA‐B 5 0,05% 0,05%
IMA‐B 5+ 9,12% 0,00%
IMA Geral 31,04% 34,38%
IDkA 0,00% 0,00%
IDkA 2 IPCA 0,00% 0,00%
IDkA 20 IPCA 0,00% 0,00%
Outros IDkA 0,00% 0,00%
FIDC 4,27% 4,23%
Fundos Imobiliários 0,00% 0,00%
Fundos Participações 0,00% 0,00%
Fundos DI 6,40% 4,60%
F. Crédito Privado 0,00% 0,00%
Fundos RF e Ref. DI 6,40% 4,60%
Multimercado 0,00% 0,00%
Outros RF 0,00% 0,00%
Renda Variável 0,00% 0,00%
Ibovespa 0,00% 0,00%
IBrX 0,00% 0,00%
IBrX‐50 0,00% 0,00%
Governança Corp. (IGC) 0,00% 0,00%
Small Caps 0,00% 0,00%
Setorial 0,00% 0,00%
Outros RV 0,00% 0,00%
Relação Risco x Retorno (metodologia):
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES
Distribuição da Carteira por Índices (por mês) Evolução do Patrimônio (em R$ Milhões)
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 252 dias úteis)
Através do gráfico de Relação Risco x Retorno, podemos visualizar se o risco está compatível ou não com o retorno apresentado, além de verificar a volatilidade (Desvio
Padrão) da Meta Atuarial, do CDI, do IRF‐M, do IMA‐B, do IMA Geral e da própria Carteira.
Em uma carteira extremamente conservadora, o ideal é que o ponto que identifica o Instituto não se distancie significativamente para direita em relação ao CDI, o que
representaria uma elevação do risco. Por outro lado, quanto maior for a distância do índice no sentido vertical, melhor estará o retorno da carteira. Neste caso, vale uma
visão de equivalência entre risco e retorno, tendo como parâmetro o ponto que identifica o principal benchmark da carteira (o índice que o Instituto está mais atrelado
(em %), que pode ser observado no primeiro quadro da página).
Isto é, se a carteira está percentualmente mais atrelada ao IMA Geral, o ponto que identifica a relação Risco x Retorno desta carteira deve estar próximo do IMA Geral.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
MAIO
ABRIL
IRF‐M IMA‐B IMA GeralIDkA FIDC Fundos ImobiliáriosFundos Participações Fundos DI Outros RFRenda Variável
‐
5
10
15
20
25
30
35
40
abr‐10 dez‐10 jul‐11 fev‐12 out‐12 mai‐13
CarteiraCDI
IMA GeralMeta IRF‐M IMA‐B
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
Retorno
Risco
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 5
-
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES
Data Valor Movimento Ativo Data Valor Movimento Ativo
06/05/2013 490.622,89 Aplicação Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral 06/05/2013 490.622,89 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades07/05/2013 288,69 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 07/05/2013 288,69 Resgate Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral10/05/2013 544.027,00 Aplicação BB FIC Administrativo Supremo 08/05/2013 25.512,73 Resgate Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral16/05/2013 0,02 Aplicação BB FIC Administrativo Supremo 09/05/2013 228,69 Rg. Total Caixa Brasil Disponibilidades21/05/2013 93,17 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 16/05/2013 1.725.133,81 Resgate BB FIC Administrativo Supremo23/05/2013 2.000.000,00 Aplicação BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ 17/05/2013 3.705,16 Resgate Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral28/05/2013 2.323.524,58 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 23/05/2013 2.000.000,00 Resgate BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B31/05/2013 1.410.000,00 Aplicação BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ 31/05/2013 1.410.000,00 Resgate BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C
Aplicações
Resgates
Saldo
6.768.556,35
5.655.491,97
1.113.064,38
TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES
RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES
APLICAÇÕES RESGATES
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 6
-
FUNDOFINANCEIRODEPREVIDÊNCIASOCIALDOMUNICÍPIODEFLORIANÓPOLIS
RELATÓRIODEGESTÃODEINVESTIMENTOS
-
ATIVOS % MAIO ABRIL
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC 4,4% 2.853.490,23 2.825.861,79
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS 4,4% 2.853.490,23 2.825.861,79
FUNDOS DE RENDA FIXA 95,6% 61.826.558,84 60.590.441,52
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C 13,9% 8.963.075,90 12.094.008,55
BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B 14,2% 9.187.326,86 9.609.108,86
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 2,5% 1.622.708,89 3.717.926,08
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ 9,9% 6.422.401,59 ‐
Caixa Brasil Disponibilidades 8,1% 5.256.097,87 4.396.999,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral 8,6% 5.541.232,78 6.086.292,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 16,0% 10.324.229,75 9.702.310,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 0,2% 133.581,97 135.003,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+ 9,0% 5.795.520,12 5.882.988,56
Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B 13,3% 8.580.383,11 8.965.803,74
CONTA CORRENTE 0,0% ‐ ‐
Banco do Brasil 0,0% ‐ ‐
Caixa Econômica Federal 0,0% ‐ ‐
TOTAL DA CARTEIRA 100% 64.680.049,07 63.416.303,31 Entrada de Recursos Nova Aplicação Saída de Recursos Resgate Total
Fundo Financeiro de Previdência Social do Município de Florianópolis ‐ SC
FIDC4,41%
Fundos de Renda Fixa
95,59%
Conta Corrente0,00%
Distribuição da Carteira por Segmento (%)
40,50%
55,09%
4,41%
Banco do Brasil
CEF
Integral
Distribuição da Carteira por Instituição Financeira (%)
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 7
-
ANÁLISE DE RENTABILIDADE
RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO Rentabilidade durante o mês (evolução diária, em %)
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC Bench Rent. % % Meta Rent. % % Meta Rent. % % Meta
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS IPCA + 6% 0,98 117% ‐ ‐ ‐ ‐
FUNDOS DE RENDA FIXA Bench Rent. % % Meta Rent. % % Meta Rent. % % Meta
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C IMA Geral ex‐C ‐1,91 ‐228% ‐1,24 ‐22% 6,82 51%
BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B IMA‐B ‐4,39 ‐525% ‐5,20 ‐94% 5,93 44%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B IMA‐B ‐4,50 ‐538% ‐5,28 ‐95% 5,80 43%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ IMA‐B 5+ ‐6,15 ‐735% ‐8,13 ‐147% 4,59 34%
Caixa Brasil Disponibilidades CDI 0,52 63% 2,50 45% ‐ ‐
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral IMA Geral ‐1,93 ‐231% ‐1,10 ‐20% 6,88 51%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B IMA‐B ‐4,47 ‐534% ‐5,17 ‐93% 6,34 47%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 IMA‐B 5 ‐1,05 ‐126% 0,16 3% 9,44 70%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+ IRF‐M 1+ ‐1,49 ‐178% ‐0,08 ‐1% 7,20 53%
Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B IMA‐B ‐4,30 ‐514% ‐4,87 ‐88% 6,34 47%
Observação: Os fundos que não possuem histórico completo não apresentarão rentabilidade no respectivo período.
BENCHMARKS
PRINCIPAIS INDICADORES Rent. % % Meta Rent. % % Meta Rent. % % Meta
CDI 0,58 70% 2,82 51% 7,36 55%
IMA Geral ‐1,90 ‐227% ‐1,18 ‐21% 7,34 54%
IMA‐B ‐4,52 ‐540% ‐5,16 ‐93% 6,31 47%
IRF‐M ‐0,87 ‐104% 0,67 12% 7,89 58%
Ibovespa ‐4,30 ‐514% ‐12,22 ‐221% ‐3,09 ‐23%
IBrX ‐0,88 ‐105% ‐2,15 ‐39% 9,97 74%
IBrX‐50 ‐1,25 ‐150% ‐3,89 ‐70% 8,42 62%
META ATUARIAL ‐ INPC + 6% 0,84 5,53 13,49
NO MÊS NO ANO EM 252 DIAS ÚTEIS
NO MÊS NO ANO EM 252 DIAS ÚTEIS
‐5,0%
‐4,0%
‐3,0%
‐2,0%
‐1,0%
0,0%
1,0%
30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Carteira ‐3,09 % IMA‐B ‐4,52 % IMA Geral ‐1,9 % CDI 0,58 % Meta 0,84 %
‐5,0%
‐4,0%
‐3,0%
‐2,0%
‐1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Ibovespa ‐4,3 % IBrX‐50 ‐1,25 % IBrX ‐0,88 % IGC 0 %
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 8
-
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 2013
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC ‐ 7.884,07 29.385,84 28.352,88 27.628,44 93.251,23
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS ‐ 7.884,07 29.385,84 28.352,88 27.628,44 93.251,23
FUNDOS DE RENDA FIXA 186.652,40 (276.750,94) (636.151,23) 901.940,19 (2.082.798,64) (1.907.108,22)
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C ‐ 740,88 (82.145,65) 147.493,22 (230.932,65) (164.844,20)
BB FIC Previdenciário Fluxo 7,65 ‐ ‐ ‐ ‐ 7,65
BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B 58.198,21 (116.950,93) (171.736,78) 130.155,21 (421.782,00) (522.116,29)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 2.131,83 (5.828,05) 8.354,53 ‐ ‐ 4.658,31
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 29.811,73 (63.672,09) (71.139,86) 54.893,10 (95.217,19) (145.324,31)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ ‐ ‐ ‐ ‐ (202.732,20) (202.732,20)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF‐M (1.290,32) (9.624,26) 11.331,79 ‐ ‐ 417,21
Caixa Brasil Disponibilidades 4.923,66 5.781,71 10.987,36 2.653,02 8.921,55 33.267,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA ‐ 1.270,94 1.795,46 ‐ ‐ 3.066,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral 32.502,08 16.181,34 (61.387,77) 134.101,61 (188.664,93) (67.267,67)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 19.754,36 (48.614,92) (122.036,86) 173.624,45 (478.080,48) (455.353,45)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 13.751,71 (27.267,12) 27.386,53 314,06 (1.421,67) 12.763,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+ ‐ 3.088,78 538,42 100.626,81 (87.468,44) 16.785,57
Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B 26.861,49 (31.857,22) (188.098,40) 158.078,71 (385.420,63) (420.436,05)
186.652,40 (268.866,87) (606.765,39) 930.293,07 (2.055.170,20) (1.813.856,99)
RESULTADOS POR ATIVO EM REAIS ‐ 2013
TOTAL
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 9
-
Mês Carteira CDI IMA G Meta % CDI % IMA G % Meta
Janeiro 0,31 0,59 0,37 1,41 52% 82% 22%
Fevereiro (0,49) 0,48 (0,29) 1,01 ‐102% 171% ‐49%
Março (1,00) 0,54 (0,57) 1,09 ‐186% 175% ‐92%
Abril 1,49 0,60 1,23 1,08 248% 121% 138%
Maio (3,09) 0,58 (1,90) 0,84 ‐529% 163% ‐369%
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ‐2,81 2,82 ‐1,18 5,53 ‐100% 239% ‐51%
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (EM %)
Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (acumulado)
Carteira x Indicadores em 2013 Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (em 252 dias úteis)
‐2,81
2,82
5,53
3,01 2,88
0,67
‐5,16
‐1,18
Carteira CDI Meta INPC IPCA IRF‐M IMA‐B IMA Geral
‐1%
5%
11%
17%
23%
29%
35%
41%
47%
53%
59%
dez‐09 mai‐10 set‐10 jan‐11 mai‐11 set‐11 jan‐12 mai‐12 set‐12 jan‐13 mai‐13
Carteira 52,03 %
CDI 36,51 %
IMA Geral 49,39 %
Meta 50,62 %
‐2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
mai‐12 jun‐12 jul‐12 ago‐12 set‐12 out‐12 nov‐12 dez‐12 jan‐13 fev‐13 mar‐13 abr‐13 mai‐13
Carteira 5,61 %
CDI 7,36 %
IMA Geral 7,34 %
Meta 13,49 %
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 10
-
ÍNDICES MAIO ABRIL
IRF‐M 8,96% 9,28%
IRF‐M 0,00% 0,00% 64,68IRF‐M 1 0,00% 0,00%
IRF‐M 1+ 8,96% 9,28%
IMA‐B 56,08% 50,67%
IMA‐B 45,94% 50,45%
IMA‐B 5 0,21% 0,21%
IMA‐B 5+ 9,93% 0,00%
IMA Geral 22,42% 28,67%
IDkA 0,00% 0,00%
IDkA 2 IPCA 0,00% 0,00%
IDkA 20 IPCA 0,00% 0,00%
Outros IDkA 0,00% 0,00%
FIDC 4,41% 4,46%
Fundos Imobiliários 0,00% 0,00%
Fundos Participações 0,00% 0,00%
Fundos DI 8,13% 6,93%
F. Crédito Privado 0,00% 0,00%
Fundos RF e Ref. DI 8,13% 6,93%
Multimercado 0,00% 0,00%
Outros RF 0,00% 0,00%
Renda Variável 0,00% 0,00%
Ibovespa 0,00% 0,00%
IBrX 0,00% 0,00%
IBrX‐50 0,00% 0,00%
Governança Corp. (IGC) 0,00% 0,00%
Small Caps 0,00% 0,00%
Setorial 0,00% 0,00%
Outros RV 0,00% 0,00%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES
Distribuição da Carteira por Índices (por mês) Evolução do Patrimônio (em R$ Milhões)
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 252 dias úteis)
Relação Risco x Retorno (metodologia):
Através do gráfico de Relação Risco x Retorno, podemos visualizar se o risco está compatível ou não com o retorno apresentado, além de verificar a volatilidade (Desvio
Padrão) da Meta Atuarial, do CDI, do IRF‐M, do IMA‐B, do IMA Geral e da própria Carteira.
Em uma carteira extremamente conservadora, o ideal é que o ponto que identifica o Instituto não se distancie significativamente para direita em relação ao CDI, o que
representaria uma elevação do risco. Por outro lado, quanto maior for a distância do índice no sentido vertical, melhor estará o retorno da carteira. Neste caso, vale uma
visão de equivalência entre risco e retorno, tendo como parâmetro o ponto que identifica o principal benchmark da carteira (o índice que o Instituto está mais atrelado (em
%), que pode ser observado no primeiro quadro da página).
Isto é, se a carteira está percentualmente mais atrelada ao IMA Geral, o ponto que identifica a relação Risco x Retorno desta carteira deve estar próximo do IMA Geral.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
MAIO
ABRIL
IRF‐M IMA‐B IMA GeralIDkA FIDC Fundos ImobiliáriosFundos Participações Fundos DI Outros RFRenda Variável
‐
15
30
45
60
75
dez‐09 set‐10 mai‐11 jan‐12 set‐12 mai‐13
CarteiraCDI
IMA GeralMeta
IRF‐MIMA‐B
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
Retorno
Risco
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 11
-
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES
Data Valor Movimento Ativo Data Valor Movimento Ativo
02/05/2013 1.473.699,46 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 03/05/2013 315.648,51 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades06/05/2013 5.259.793,91 Aplicação Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral 06/05/2013 5.259.793,91 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades07/05/2013 944.518,22 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 07/05/2013 944.518,22 Resgate Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral08/05/2013 4.068,00 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 09/05/2013 270.368,08 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades14/05/2013 8.259,62 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 10/05/2013 20.105,76 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades16/05/2013 1.725.133,79 Aplicação BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ 13/05/2013 330.477,82 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades17/05/2013 137.353,17 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 21/05/2013 1.058.833,33 Rg. Total Caixa Brasil Disponibilidades20/05/2013 382.181,66 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 23/05/2013 2.000.000,00 Resgate BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B21/05/2013 1.100.000,00 Aplicação Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 28/05/2013 4.671.670,48 Resgate Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral23/05/2013 2.000.000,00 Aplicação BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ 31/05/2013 2.900.000,00 Resgate BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C28/05/2013 4.984.283,24 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades29/05/2013 171.041,00 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades31/05/2013 2.900.000,00 Aplicação BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+
Aplicações
Resgates
Saldo
TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES
21.090.332,07
17.771.416,11
3.318.915,96
RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES
APLICAÇÕES RESGATES
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 12
-
RPPSFLORIANÓPOLIS
RELATÓRIODEGESTÃODEINVESTIMENTOS
-
ATIVOS % MAIO ABRIL
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC 4,4% 4.404.165,86 4.361.523,26
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS 4,4% 4.404.165,86 4.361.523,26
FUNDOS DE RENDA FIXA 95,6% 96.617.647,08 95.354.789,16
BB FIC Administrativo Supremo 0,0% 0,02 1.179.267,14
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C 10,6% 10.735.932,21 15.338.823,95
BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B 13,5% 13.662.244,06 14.289.465,53
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 1,9% 1.921.332,79 6.049.324,05
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ 9,6% 9.737.437,99 ‐
Caixa Brasil Disponibilidades 7,5% 7.581.177,46 4.887.500,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral 14,9% 15.048.348,77 15.321.454,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 15,6% 15.759.930,52 15.392.179,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 0,2% 152.620,74 154.245,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+ 8,8% 8.889.530,17 9.023.694,70
Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B 13,0% 13.129.092,35 13.718.835,61
CONTA CORRENTE 0,0% 1.101,53 207,26
Banco do Brasil 0,0% ‐ ‐
Caixa Econômica Federal 0,0% 1.101,53 207,26
TOTAL DA CARTEIRA 100% 101.022.914,47 99.716.519,68 Entrada de Recursos Nova Aplicação Saída de Recursos Resgate Total
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Florianópolis ‐ SC (Consolidado)
35,69%
59,95%
4,36%
Banco do Brasil
CEF
Integral
Distribuição da Carteira por Instituição Financeira (%)
FIDC4,36%
Fundos de Renda Fixa
95,64%
Conta Corrente0,00%
Distribuição da Carteira por Segmento (%)
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 13
-
ANÁLISE DE RENTABILIDADE
RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO Rentabilidade durante o mês (evolução diária, em %)
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC Bench Rent. % % Meta Rent. % % Meta Rent. % % Meta
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS IPCA + 6% 0,98 117% ‐ ‐ ‐ ‐
FUNDOS DE RENDA FIXA Bench Rent. % % Meta Rent. % % Meta Rent. % % Meta
BB FIC Administrativo Supremo CDI 0,26 31% 1,20 22% 3,22 24%
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C IMA Geral ex‐C ‐1,91 ‐228% ‐1,24 ‐22% 6,82 51%
BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B IMA‐B ‐4,39 ‐525% ‐5,20 ‐94% 5,93 44%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B IMA‐B ‐4,50 ‐538% ‐5,28 ‐95% 5,80 43%
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ IMA‐B 5+ ‐6,15 ‐735% ‐8,13 ‐147% 4,59 34%
Caixa Brasil Disponibilidades CDI 0,52 63% 2,50 45% ‐ ‐
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral IMA Geral ‐1,93 ‐231% ‐1,10 ‐20% 6,88 51%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B IMA‐B ‐4,47 ‐534% ‐5,17 ‐93% 6,34 47%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 IMA‐B 5 ‐1,05 ‐126% 0,16 3% 9,44 70%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+ IRF‐M 1+ ‐1,49 ‐178% ‐0,08 ‐1% 7,20 53%
Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B IMA‐B ‐4,30 ‐514% ‐4,87 ‐88% 6,34 47%
Observação: Os fundos que não possuem histórico completo não apresentarão rentabilidade no respectivo período.
BENCHMARKS
PRINCIPAIS INDICADORES Rent. % % Meta Rent. % % Meta Rent. % % Meta
CDI 0,58 70% 2,82 51% 7,36 55%
IMA Geral ‐1,90 ‐227% ‐1,18 ‐21% 7,34 54%
IMA‐B ‐4,52 ‐540% ‐5,16 ‐93% 6,31 47%
IRF‐M ‐0,87 ‐104% 0,67 12% 7,89 58%
Ibovespa ‐4,30 ‐514% ‐12,22 ‐221% ‐3,09 ‐23%
IBrX ‐0,88 ‐105% ‐2,15 ‐39% 9,97 74%
IBrX‐50 ‐1,25 ‐150% ‐3,89 ‐70% 8,42 62%
META ATUARIAL ‐ INPC + 6% 0,84 5,53 13,49
EM 252 DIAS ÚTEISNO MÊS NO ANO
NO MÊS NO ANO EM 252 DIAS ÚTEIS
‐5,0%
‐4,0%
‐3,0%
‐2,0%
‐1,0%
0,0%
1,0%
30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Carteira ‐3,06 % IMA‐B ‐4,52 % IMA Geral ‐1,9 % CDI 0,58 % Meta 0,84 %
‐5,0%
‐4,0%
‐3,0%
‐2,0%
‐1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Ibovespa ‐4,3 % IBrX‐50 ‐1,25 % IBrX ‐0,88 % IGC 0 %
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 14
-
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 2013
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC ‐ 12.168,52 45.355,02 43.760,72 42.642,60 143.926,86
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS ‐ 12.168,52 45.355,02 43.760,72 42.642,60 143.926,86
FUNDOS DE RENDA FIXA 267.566,86 (380.738,43) (938.884,36) 1.404.874,39 (3.169.122,42) (2.816.303,96)
BB FIC Administrativo Supremo ‐ ‐ 1.343,02 2.739,11 1.839,67 5.921,80
BB FIC Previdenciário Fluxo 7,65 ‐ ‐ ‐ ‐ 7,65
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C ‐ 740,88 (101.085,27) 187.065,56 (292.891,74) (206.170,57)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF‐M 1 586,22 268,85 290,76 ‐ ‐ 1.145,83
BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B 77.151,10 (151.255,91) (263.466,32) 196.578,91 (627.221,47) (768.213,69)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 2.131,83 (5.828,05) 12.888,63 ‐ ‐ 9.192,41
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 41.752,61 (84.427,90) (115.749,50) 89.314,89 (127.991,26) (197.101,16)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ ‐ ‐ ‐ ‐ (297.695,80) (297.695,80)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF‐M (1.871,28) (14.621,91) 15.211,14 ‐ ‐ (1.282,05)
Caixa Brasil Disponibilidades 9.058,45 9.749,26 16.428,78 2.778,74 10.445,54 48.460,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA ‐ 1.270,94 1.795,46 ‐ ‐ 3.066,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral 64.668,23 (28.722,32) (112.964,15) 262.578,17 (377.826,79) (192.266,86)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 23.291,17 (45.442,33) (160.191,62) 245.435,98 (732.248,48) (669.155,28)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 18.648,77 (39.483,57) 52.525,32 12.172,43 (1.624,30) 42.238,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+ ‐ 7.327,57 237,28 164.329,78 (134.164,53) 37.730,10
Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B 32.142,11 (30.313,94) (286.147,89) 241.880,82 (589.743,26) (632.182,16)
267.566,86 (368.569,91) (893.529,34) 1.448.635,11 (3.126.479,82) (2.672.377,10) TOTAL
RESULTADOS POR ATIVO EM REAIS ‐ 2013
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 15
-
Mês Carteira CDI IMA G Meta % CDI % IMA G % Meta
Janeiro 0,30 0,59 0,37 1,41 50% 79% 21%
Fevereiro (0,43) 0,48 (0,29) 1,01 ‐90% 151% ‐43%
Março (0,95) 0,54 (0,57) 1,09 ‐176% 166% ‐87%
Abril 1,48 0,60 1,23 1,08 247% 121% 138%
Maio (3,06) 0,58 (1,90) 0,84 ‐524% 161% ‐365%
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ‐2,69 2,82 ‐1,18 5,53 ‐95% 228% ‐49%
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (EM %)
Carteira x Indicadores em 2013
Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (acumulado)
Gráfico Rentabilidade da Carteira x CDI x IMA Geral x Meta (em 252 dias úteis)
‐2,69
2,82
5,53
3,01 2,88
0,67
‐5,16
‐1,18
Carteira CDI Meta INPC IPCA IRF‐M IMA‐B IMA Geral
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
dez‐09 mai‐10 set‐10 jan‐11 mai‐11 set‐11 jan‐12 mai‐12 set‐12 jan‐13 mai‐13
Carteira 51,72 %
CDI 36,51 %
IMA Geral 49,39 %
Meta 50,62 %
‐2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
mai‐12 jul‐12 ago‐12 out‐12 nov‐12 jan‐13 fev‐13 abr‐13 mai‐13
Carteira 5,7 %
CDI 7,36 %
IMA Geral 7,34 %
Meta 13,49 %
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 16
-
ÍNDICES MAIO ABRIL
IRF‐M 8,80% 9,05%
IRF‐M 0,00% 0,00% 101,02IRF‐M 1 0,00% 0,00%
IRF‐M 1+ 8,80% 9,05%
IMA‐B 53,81% 49,75%
IMA‐B 44,02% 49,59%
IMA‐B 5 0,15% 0,15%
IMA‐B 5+ 9,64% 0,00%
IMA Geral 25,52% 30,75%
IDkA 0,00% 0,00%
IDkA 2 IPCA 0,00% 0,00%
IDkA 20 IPCA 0,00% 0,00%
Outros IDkA 0,00% 0,00%
FIDC 4,36% 4,37%
Fundos Imobiliários 0,00% 0,00%
Fundos Participações 0,00% 0,00%
Fundos DI 7,50% 6,08%
F. Crédito Privado 0,00% 0,00%
Fundos RF e Ref. DI 7,50% 6,08%
Multimercado 0,00% 0,00%
Outros RF 0,00% 0,00%
Renda Variável 0,00% 0,00%
Ibovespa 0,00% 0,00%
IBrX 0,00% 0,00%
IBrX‐50 0,00% 0,00%
Governança Corp. (IGC) 0,00% 0,00%
Small Caps 0,00% 0,00%
Setorial 0,00% 0,00%
Outros RV 0,00% 0,00%
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES
Distribuição da Carteira por Índices (por mês) Evolução do Patrimônio (em R$ Milhões)
Relação Risco x Retorno da Carteira (em 252 dias úteis)
Relação Risco x Retorno (metodologia):
Através do gráfico de Relação Risco x Retorno, podemos visualizar se o risco está compatível ou não com o retorno apresentado, além de verificar a volatilidade (Desvio
Padrão) da Meta Atuarial, do CDI, do IRF‐M, do IMA‐B, do IMA Geral e da própria Carteira.
Em uma carteira extremamente conservadora, o ideal é que o ponto que identifica o Instituto não se distancie significativamente para direita em relação ao CDI, o que
representaria uma elevação do risco. Por outro lado, quanto maior for a distância do índice no sentido vertical, melhor estará o retorno da carteira. Neste caso, vale uma
visão de equivalência entre risco e retorno, tendo como parâmetro o ponto que identifica o principal benchmark da carteira (o índice que o Instituto está mais atrelado (em
%), que pode ser observado no primeiro quadro da página).
Isto é, se a carteira está percentualmente mais atrelada ao IMA Geral, o ponto que identifica a relação Risco x Retorno desta carteira deve estar próximo do IMA Geral.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
MAIO
ABRIL
IRF‐M IMA‐B IMA GeralIDkA FIDC Fundos ImobiliáriosFundos Participações Fundos DI Outros RFRenda Variável
‐
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
dez‐09 set‐10 mai‐11 jan‐12 set‐12 mai‐13
Carteira
CDI
IMA GeralMeta
IRF‐M IMA‐B
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
Retorno
Risco
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 17
-
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES
Data Valor Movimento Ativo Data Valor Movimento Ativo
02/05/2013 1.473.699,46 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 03/05/2013 315.648,51 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades06/05/2013 5.750.416,80 Aplicação Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral 06/05/2013 5.750.416,80 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades07/05/2013 944.806,91 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 07/05/2013 944.806,91 Resgate Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral08/05/2013 4.068,00 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 08/05/2013 25.512,73 Resgate Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral10/05/2013 544.027,00 Aplicação BB FIC Administrativo Supremo 09/05/2013 270.596,77 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades14/05/2013 8.259,62 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 10/05/2013 20.105,76 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades16/05/2013 0,02 Aplicação BB FIC Administrativo Supremo 13/05/2013 330.477,82 Resgate Caixa Brasil Disponibilidades16/05/2013 1.725.133,79 Aplicação BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ 16/05/2013 1.725.133,81 Resgate BB FIC Administrativo Supremo17/05/2013 137.353,17 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 17/05/2013 3.705,16 Resgate Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral20/05/2013 382.181,66 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 21/05/2013 1.058.833,33 Rg. Total Caixa Brasil Disponibilidades21/05/2013 93,17 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades 23/05/2013 4.000.000,00 Resgate BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B21/05/2013 1.100.000,00 Aplicação Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 28/05/2013 4.671.670,48 Resgate Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral23/05/2013 4.000.000,00 Aplicação BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ 31/05/2013 4.310.000,00 Resgate BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C28/05/2013 7.307.807,82 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades29/05/2013 171.041,00 Aplicação Caixa Brasil Disponibilidades31/05/2013 4.310.000,00 Aplicação BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+
Aplicações
Resgates
Saldo
TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES
27.858.888,42
23.426.908,08
4.431.980,34
RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES
APLICAÇÕES RESGATES
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime 18
-
O Demonstrativo das Aplicações e Relatório De Enquadramento atendem aos parâmetros e limites estabelecidos através da Resolução e da Política de Investimentos, facilitando o preenchimento do demonstrativo bimestral, através do site do Ministério da Previdência.
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO
-
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS ‐ CADPREV
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios ‐ Aberto ‐ Art. 7º, VI Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN ‐ Art. 7º, I, ''b''
CNPJ da Instituição Financeira: 06.576.569/0001‐86 Nome da Instituição Financeira: Integral CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001‐91 Nome da Instituição Financeira: Banco do BrasilCNPJ do Fundo: 14.728.096/0001‐13 Nome do Fundo: Caixa FIDC BMG Consignado RPPS CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001‐10 Nome do Fundo: BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C
Quantidade de Cotas: 4.256,56952800 Valor Atual da Cota: 1.034,67494900 Quantidade de Cotas: 9.946.616,68269500 Valor Atual da Cota: 1,07935518Índice de Referência: Não se aplica Patrimônio Líquido do Fundo: 998.261.048,42 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 925.626.319,90
Valor Total Atual: 4.404.165,86 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,44% Valor Total Atual: 10.735.932,21 % do Pat. Líq. do Fundo: 1,16%Nível de Risco: Baixo ‐ brAAAf Agência de Risco: S & P Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF ‐ Art. 7º, III Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN ‐ Art. 7º, I, ''b''
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001‐91 Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001‐91 Nome da Instituição Financeira: Banco do BrasilCNPJ do Fundo: 07.861.554/0001‐22 Nome do Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA‐B CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001‐05 Nome do Fundo: BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B
Quantidade de Cotas: 5.697.593,30425700 Valor Atual da Cota: 2,39789738 Quantidade de Cotas: 708.490,15954000 Valor Atual da Cota: 2,71186941Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.152.392.372,82 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 9.374.461.071,79
Valor Total Atual: 13.662.244,06 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,63% Valor Total Atual: 1.921.332,79 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,02%Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN ‐ Art. 7º, I, ''b'' Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa ‐ Art. 7º, IV
CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001‐91 Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001‐04 Nome da Instituição Financeira: CEFCNPJ do Fundo: 13.327.340/0001‐73 Nome do Fundo: BB Previdenciário Títulos Públicos IMA‐B 5+ CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001‐55 Nome do Fundo: Caixa Brasil Disponibilidades
Quantidade de Cotas: 6.945.700,00498800 Valor Atual da Cota: 1,40193760 Quantidade de Cotas: 7.252.001,83795700 Valor Atual da Cota: 1,04539100Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.653.151.555,96 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 42.583.041,48
Valor Total Atual: 9.737.437,99 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,59% Valor Total Atual: 7.581.177,46 % do Pat. Líq. do Fundo: 17,80%Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN ‐ Art. 7º, I, ''b'' Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN ‐ Art. 7º, I, ''b''
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001‐04 Nome da Instituição Financeira: CEF CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001‐04 Nome da Instituição Financeira: CEFCNPJ do Fundo: 11.061.217/0001‐28 Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001‐93 Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B
Quantidade de Cotas: 10.819.549,47993800 Valor Atual da Cota: 1,39084800 Quantidade de Cotas: 10.190.682,03030700 Valor Atual da Cota: 1,54650400Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.250.973.627,54 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.101.504.748,89
Valor Total Atual: 15.048.348,77 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,67% Valor Total Atual: 15.759.930,52 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,22%Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN ‐ Art. 7º, I, ''b'' Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN ‐ Art. 7º, I, ''b''
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001‐04 Nome da Instituição Financeira: CEF CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001‐04 Nome da Instituição Financeira: CEFCNPJ do Fundo: 11.060.913/0001‐10 Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA‐B 5 CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001‐90 Nome do Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF‐M 1+
Quantidade de Cotas: 107.270,74619700 Valor Atual da Cota: 1,42276200 Quantidade de Cotas: 8.271.038,46858500 Valor Atual da Cota: 1,07477800Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.041.658.711,37 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 175.334.523,41
Valor Total Atual: 152.620,74 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,01% Valor Total Atual: 8.889.530,17 % do Pat. Líq. do Fundo: 5,07%Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime
-
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS ‐ CADPREV
Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF ‐ Art. 7º, III Segmento:
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001‐04 Nome da Instituição Financeira: CEF Data da Negociação:CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001‐90 Nome do Fundo: Caixa FIC Novo Brasil IMA‐B Segmento de Mercado: Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo de investimento
Quantidade de Cotas: 8.038.044,27541800 Valor Atual da Cota: 1,63336900 CNPJ Instituição Financeira: 00.000.000/0001‐91 Nome da Instituição Financeira: Banco do BrasilÍndice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.406.800,72 CNPJ do Ativo: 04.288.966/0001‐27 Nome do Ativo: BB FIC Administrativo Supremo
Valor Total Atual: 13.129.092,35 % do Pat. Líq. do Fundo: 0,32% Data do Vencimento: Não se aplica Quantidade/ Qtd. de cotas: 0,00777800Nível de Risco: Não se aplica Agência de Risco: Não se aplica Valor de Aquisição do Ativo: Valor Atual do Ativo: 0,02
Justificativa:Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 1.101,53
Ativos em Enquadramento
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime
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ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922 E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2013 Data de Posição: 31/05/2013
Artigo Limite Limite da PI Total (R$) % da Carteira
7° Segmento Renda Fixa 100% 100% 101.021.812,92 100,0%
7°, I, a Negociação via plataforma eletrônica 100% 20% ‐ 0,0%
7°, I, b Condomínio aberto e bechmark IMA ou IDkA 100% 100% 62.245.133,19 61,6%
7°, II Exclusivamente com lastro em TTN 15% 0% ‐ 0,0%
7°, III Benchmark IMA ou IDkA e baixo risco de crédito 80% 50% 26.791.336,41 26,5%
7°, IV Benchmark de Renda Fixa e baixo risco de crédito 30% 30% 7.581.177,46 7,5%
7°, V Instituição de baixo risco de crédito 20% 0% ‐ 0,0%
7°, VI e VII 15% 15% 4.404.165,86 4,4%
7°, VI Condomínio aberto e baixo risco de crédito 15% 15% 4.404.165,86 4,4%
7°, VII 5% 5% ‐ 0,0%
7°, VII, a Condomínio fechado e baixo risco de crédito 5% 5% ‐ 0,0%
7°, VII, b "Crédito privado" no nome e baixo risco de crédito 5% 5% ‐ 0,0%
Artigo Limite Limite da PI Total (R$) % da Carteira
8° Segmento Renda Variável 30% 30% ‐ 0,0%
8°, I Benchmark Ibovespa, IBrX ou IBrX‐50, exclusivamente 30% 10% ‐ 0,0%
8°, II Benchmark Ibovespa, IBrX ou IBrX‐50, exclusivamente 20% 7% ‐ 0,0%
8°, III Condomínio aberto 15% 7% ‐ 0,0%
8°, IV Condomínio aberto e sem alavancagem 5% 5% ‐ 0,0%
8°, V Condomínio fechado 5% 5% ‐ 0,0%
8°, VI Cotas negociadas em bolsa de valores 5% 5% ‐ 0,0%
9° Imóveis Vinculados ao RPPS Imóveis vinculados por lei ao RPPS 100% 100% ‐ 0,0%
20° Conta Corrente Informar os saldos em Contas Correntes 100% 100% 1.101,53 0,0%
21° Ativos em Enquadramento Aplicações em desacordo com a Resolução 3.922/10 0% 0% 0,02 0,0%
TOTAL DA CARTEIRA 101.022.914,47 100%
A Carteira encontra‐se desenquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN e a Política de Investimento vigente.
Desenquadrado na Resolução
Depósito em Poupança
Enquadrado
Status
FIDCs Fechados e Fundos Renda Fixa ou Referenciados (Crédito Privado)
FIDCs Fechados
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
Tipo de Ativo Condições de Enquadramento
FIDCs Abertos, Fechados, Fundos Renda Fixa ou Referenciados (Crédito Privado)
FIDCs Abertos
Fundos Renda Fixa ou Referenciados
COMENTÁRIOS SOBRE O ENQUADRAMENTO
Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados
Fundos de Investimento Referenciados em Ações
Fundos de Índices Referenciados em Ações
Fundos de Investimento em Ações
Fundos de Investimento Multimercado
Fundos de Investimento em Participações
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Fundos de Investimento Imobiliário
SEGMENTO DE RENDA FIXA
Tipo de Ativo Condições de Enquadramento Status
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Títulos do Tesouro Nacional
Fundos de Investimento 100% TTN (IMA e IDkA)
Operações Compromissadas
Fundos de Investimento Renda Fixa ou Referenciados (IMA e IDkA)
Enquadrado
Enquadrado
Enquadrado
Relatório RPPS Florianópolis 2013-05 SMI Prime
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O Relatório de Consolidação das Carteiras de Fundos tem como principal objetivo demonstrar de forma clara e transparente como é a composição de cada fundo de investimento e, posteriormente, da carteira do RPPS como um todo.
RELATÓRIOS DE CONSOLIDAÇÃO DA CARTEIRA
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CONSOLIDAÇÃO DAS CARTEIRAS DE FUNDOS
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS ‐ FIDC FUNDOS DE RENDA FIXA
Caixa FIDC BMG Consignado RPPS 1 BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex‐C 1Títulos Públicos ‐ 0,0% Títulos Públicos 925.632.609,31 100,0%
LFT ‐ 0,0% LFT 191.257.019,24 20,7%LTN ‐ 0,0% LTN 273.731.682,81 29,6%NTN ‐ B ‐ 0,0% NTN ‐ B 335.267.384,15 36,2%NTN ‐ C ‐ 0,0% NTN ‐ C ‐ 0,0%NTN�