PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2018
Oleh:
Yulia Fatimah
NIM: 1526300016
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2019
2
3
4
5
6
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah : 286)
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri.”
(QS. Al-Ankabut : 6)
“Tidak perlu disukai semua orang, yang penting hidup nyaman tanpa menyamar.”
Yulia Fatimah
(Penulis)
Kupersembahan skripsi ini kepada:
Kedua orang tuaku tercinta
Kakak kandungku
Keluarga besarku
Sahabat seperjuangan yang memotivasiku
Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah 2015
Almamaterku
7
ABSTRAK:
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Simpanan Mudharabah. Faktor Internal Indikatornya adalah
NPF, Ukuran Bank dan Biaya Promosi, Faktor Eksternal Indikatornya adalah Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling, sampel dengan menggunakan sebanyak 13 Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2018 dengan penelitian dilakukan pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank
Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Mega Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah dan BTPN Syariah. Metode analisis yang digunakan adalah
regresi linear berganda atau OLS (Ordinary Least Square). Teknis data pada penelitian ini menggunakan data panel (gabungan antara dua data time series dan
data cross section) yang diambil dalam periode 2013-2018 dengan alat bantu penelitian menggunakan Eviews 8. Hasil penelitian menunjukkan NPF dan ukuran bank secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah. Sedangkan inflasi, nilai tukar rupiah dan biaya promosi secara parsial tidak berpengaruh
terhadap simpanan mudharabah. Kata Kunci : Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, NPF, Ukuran Bank, Biaya
Promosi, Simpanan Mudharabah.
8
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala Puji syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang
berjudul “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, NPF, Ukuran Bank dan
Biaya Promosi Terhadap Simpanan MudharabahPada Bank Umum Syariah
di Indonesia Periode 2013-2018”. Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan
baik.
Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga
akhir zaman. Atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih
bermanfaat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan
Islam.
Selanjutnya dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan banyak
terimakasih dalam proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini penulis
mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis
mengucapkan terimakasih kepada:
1 Kedua orang tua penulis, Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Rusnawati
Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua
perjuangan dan pengorbanan yang telah ayah dan ibu lakukan demi
membesarkan anaknya, untuk kasih sayang dan bimbingan yang selalu
9
dicurahkan untuk anaknya, untuk doa-doa terbaik yang selalu dilangitkan
untuk anaknya, untuk dorongan semangat secara moril dan material, maaf
mungkin ini belum cukup untuk membalas apa yang telah kalian berikan
kepada penulis selama ini. Semoga Ipat bisa menjadi anak yang
membanggakan seperti apa yang Aba dan Ibuk cita-citakan Aamiin.
2 Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah
Palembang.
3 Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4 Ibu Rika Lidyah, SE., M. Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang.
5 Bapak Dr. M. Rusyidi, M.Ag dan Bapak Fernando Africano, SE,I., M.Si
selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan
waktu, memberikan konstribusi tenaga dan fikiran, untuk memberikan
bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi
ini dapat selesai.
6 Ibu Lemiyana, SE., M.Si selaku penasehat akademik yang selalu
mengontrol perkembangan pembelajaran selama perkulihan berlangsung.
7 Segenap Dosen, Staf Administrasi dan Pengurus Perpustakaan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah
memberikan ilmu dan bantuannya selama ini.
10
8 Pahlawan tanpa tanda jasa, Segenap guru, dari TPA, SD, SMP, SMK, dan
Perkuliahan. terimakasih atas ilmu yang ibu dan bapak berikan kepada
penulis selama ini.
9 Kakakku Apriansyah dan (Alm) Mahyudi Triansyah, terimakasih untuk
kenangan masa kecil yang indah dulu, ipat selalu sayang aak. serta
segenap keluarga besar Ibrahim Squad, terimakasih atas dukungan dan
semua hal yang telah kalian berikan kepada penulis.
10 Tanpamu teman aku tak pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-
siapa yang takkan jadi apa-apa. Teruntuk teman seperjuanganku Anggi
Septiani, Diah Munawaroh, Eva Ayu Wulan Dari dan Irmi Lusi.
Terimakasih untuk empat tahun lamanya kita yang saling menguatkan.
11 Untuk teman-teman terdekat terimakasih Dwi Febri Ariyanti, Febrina
Istania, Jamaludin, Putri Indari, Septi Suciati, Sri Ayu Riski dan Yesi
Maftalina untuk semua dukungan, candatawa dan motivasi dalam setiap
perjuangan penyelesaian skripsi.
12 Seluruh teman-teman KKN Desa Ulak Paceh Musi Banyuasin 2015
khususnya Destian Dwi Rahayu, Maya Hafsari, Riska Yusniawan dan
Vuvut Budi Saputri, terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan
selama masa KKN.
13 Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya jurusan perbankan syariah
angkatan 2015 UIN Raden Fatah Palembang, yang telah berjuang
bersamaku sampai detik ini, semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih
baik.
11
14 Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah
dengan tulus ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat
terselesaikannya skripsi ini.
Terakhir tiada pengucapan yang tulus yang dapat penulis haturkan selain
ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan yang selama ini
diberikan. Semoga semua amal mulia yang mereka lakukan bernilai ibadah dan
mendapatkan rahmat di sisi-Nya, Aamiin yaa robbal ‘alamiin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Palembang, Juni 2019
Penulis
Yulia Fatimah
NIM. 1526300016
12
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................. i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....................................................ii
HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................iii
NOTA DINAS ................................................................................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.................................................................... v
ABSTRAK......................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .....................................................................................vii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL............................................................................................xii
DAFTAR FRAFIK ......................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1
B. Rumusan Masalah............................................................................. 14
C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 15
D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 16
E. Sistematika Penulisan ....................................................................... 17
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS ......................................... 19
A. Landasan Teori ................................................................................. 19
1. Teori Signal ............................................................................... 19
2. Bank Syariah ............................................................................. 25
3. Simpanan Mudharabah ............................................................. 28
4. Inflasi ......................................................................................... 33
5. Nilai Tukar Rupiah .................................................................... 37
6. Non Performing Financing (NPF)............................................. 40
7. Ukuran Bank.............................................................................. 43
8. Biaya Promosi ........................................................................... 45
B. Penelitian Terdahulu ......................................................................... 47
C. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 54
D. Perumusan Hipotesis ........................................................................ 55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..................................................... 59
A. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................... 59
B. Desain Penelitian ............................................................................. 59
C. Jenis Dan Sumber Data ................................................................... 59
D. Populasi Dan Sampel Penelitian ..................................................... 60
E. Metode Pengumpulan Data ............................................................. 62
F. Definisi Operasional Variabel Penelitian ........................................ 63
G. Teknik Analisis Data ....................................................................... 67
13
1. Statistik Deskriptif..................................................................... 67
2. Penentuan Model Regresi.......................................................... 68
a. Uji Chow Test ...................................................................... 68
b. Uji Hausman Test ................................................................ 69
3. UjiAsumsi Klasik ...................................................................... 69
a. Uji Normalitas ..................................................................... 69
b. Uji Multikolinearitas ........................................................... 70
c. Uji Autokorelasi .................................................................. 71
d. Uji Heterokedastisitas ......................................................... 72
e. Uji Linearitas ....................................................................... 72
4. Regresi Linear Berganda ........................................................... 73
5. Uji Hipotesis.............................................................................. 73
a. Uji Determinasi (R2)............................................................ 74
b. Uji Statistik F (Simultan)..................................................... 74
c. Uji Statistik T (Parsial)....................................................... 75
BAB IV PEMBAHASAN................................................................................ 76
A. Hasil Uji Analisis Data Penelitian................................................... 77
1. Statistik Deskriptif..................................................................... 77
2. Penentuan Model Regresi.......................................................... 80
a. Uji Chow Test ...................................................................... 80
b. Uji Hausman Test ................................................................ 81
3. UjiAsumsi Klasik ...................................................................... 81
a. Uji Normalitas ..................................................................... 81
b. Uji Multikolinearitas ........................................................... 82
c. Uji Autokorelasi .................................................................. 83
d. Uji Heterokedastisitas ......................................................... 85
e. Uji Linearitas ....................................................................... 86
4. Regresi Linear Berganda ........................................................... 87
5. Uji Hipotesis.............................................................................. 89
d. Uji Determinasi (R2)............................................................ 90
e. Uji Statistik F (Simultan)..................................................... 91
f. Uji Statistik T (Parsial)....................................................... 91
6. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan ....................................... 93
BAB V PENUTUP ......................................................................................... 102
A. Kesimpulan.................................................................................... 102
B. Keterbatasan Penelitian ................................................................. 103
C. Saran .............................................................................................. 103
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 105
LAMPIRAN ................................................................................................... 111
14
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Data Perkembangan DPK Bank Umum Syariah................................ 2
Tabel 1.2 Perkembangan NPF pada Bank Umum Syariah ................................ 6
Tabel 1.3 Perkembangan Total Aset Bank Umum Syariah ............................... 7
Tabel 1.4 Perkembangan Biaya Promosi ........................................................... 8
Tabel 1.5 Research Gap Inflasi .......................................................................... 9
Tabel 1.6 Research Gap Nilai Tukar Rupiah ................................................... 10
Tabel 1.7 Research Gap Non Performing Financing (NPF) ............................ 11
Tabel 1.8 Research Gap Ukuran Bank............................................................. 12
Tabel 1.9 Research Gap Biaya Promosi .......................................................... 13
Tabel 2.1 Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah .......... 42
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 47
Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran ......................................................................... 54
Tabel 3.1 Populasi Penelitian ........................................................................... 61
Tabel 3.2 Sampel Penelitian ............................................................................. 62
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel .......................................................... 66
Tabel 3.4 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi............................. 71
Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif ..................................................................... 77
Tabel 4.2 Uji Chow Test................................................................................... 80
Tabel 4.3 Uji Hausman Test............................................................................. 81
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas............................................................... 83
Tabel 4.5 Regresi Linear Berganda Autokorelasi ............................................ 84
Tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas ...................................................................... 85
Tabel 4.7 Uji Linearitas.................................................................................... 87
Tabel 4.8 Regresi Linear Berganda .................................................................. 88
Tabel 4.9 Uji Hipotesis..................................................................................... 90
15
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Perkembangan Inflasi Tahun 2013-2018 .......................................... 3
Grafik 1.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD ......................... 4
Grafik 4.1 Test Normalitas ............................................................................... 81
Grafik 4.2 Uji Tabel Durbin Watson................................................................ 84