Download - Risk Yönetimi Başkanlığı
Risk Yönetimi Başkanlığı
GÜNDEMGÜNDEM
I. RATING MODELİ VE UYGULAMA SONUÇLARI
II.II. AKTİF KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ VE KREDİ
RİSKİ MODÜLÜ
III.III. PİYASA RİSKİ MODÜLÜPİYASA RİSKİ MODÜLÜ
IV.IV. BASEL II ÇALIŞMALARIBASEL II ÇALIŞMALARI
V.V. PROJEKSİYONLAR VE PLANLARPROJEKSİYONLAR VE PLANLAR
•RATİNG MODELİRATİNG MODELİ
•Özel KriterlerÖzel KriterlerRed KriteriRed Kriteri
Firma BüyüklüğüFirma Büyüklüğü
•Sübjektif KriterlerSübjektif Kriterler •Objektif KriterlerObjektif Kriterler
•Ortaklar & Yönetim YapısıOrtaklar & Yönetim Yapısı
•MoraliteMoralite
•Finansal YetenekFinansal Yetenek
•Uzman KanaatiUzman Kanaati
•Üretim & Ticaret YeteneğiÜretim & Ticaret Yeteneği
•Satış & Pazarlama YeteneğiSatış & Pazarlama Yeteneği
•Rasyo AnaliziRasyo Analizi
•Reel Durum AnaliziReel Durum Analizi
•Kredi Kullanım PerformansıKredi Kullanım Performansı
•Dış Ticaret PerformansıDış Ticaret Performansı
•Banka ve Piyasa İstihbaratıBanka ve Piyasa İstihbaratı
Puan Not Yorum
1 90,0% A1+ Maksimum güvenirlilik ve kalite
2 80,0% A1- Maksimum güvenirlilik ve kalite
3 75,0% A2+ Çok yüksek güvenirlilik ve kalite
4 70,0% A2- Çok yüksek güvenirlilik ve kalite
5 65,0% A3+ Yüksek güvenirlilik ve kalite
6 60,0% A3- Yüksek güvenirlilik ve kalite
7 57,5% A4+ Güvenilir ve kaliteli
8 55,0% A4- Güvenilir ve kaliteli
9 52,5% A5+ Orta oranda güvenilir
10 50,0% A5- Orta oranda güvenilir
11 47,5% B1+ Düşük oranda güvenilir ve spekülatif
12 45,0% B1- Düşük oranda güvenilir ve spekülatif
13 42,5% B2+ Zayıf durum ve yüksek risk
14 40,0% B2- Zayıf durum ve yüksek risk
15 37,5% C1+ Çok zayıf durum ve yüksek risk
16 35,0% C1- Çok zayıf durum ve yüksek risk
17 32,5% C2+ Aşırı derecede riskli ve zayıf
18 30,0% C2- Aşırı derecede riskli ve zayıf
19 0,0% D Maksimum risk
Rating Notları ve YorumlanmasıRating Notları ve Yorumlanması
Rating Notu Bazında Rapor Sayısı Yüzde Dağılımı0.
00%
0.23
%
0.34
%
1.65
%
2.22
%
6.42
%
12.1
6%
22.0
5%
26.9
9%
14.0
3%
8.52
%
3.52
%
0.85
%
0.34
%
0.00
%
0.00
%
0.45
%
0.23
%
0.00
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%A1
+
A1-
A2+
A2-
A3+
A3-
A4+
A4-
A5+
A5-
B1+
B1-
B2+
B2-
C1+
C1-
C2+
C2- D
AKTİF KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
KREDİ RİSKİ MODÜLÜ
Aktif Kredi Portföy Yönetimi Nedir?
Analitik Puanlama, Derecelendirme Portföy Modelleme
Çeşitlendirme (Diversification) AvantajıYoğunlaşma (Concentration) Riskinin ÖlçümüPortföy Kredi Riski Metodolojisinin Risk Tabanlı Sermaye Tahsisinin Temelini OluşturmasıYeni Verilecek Krediler için Marjinal Risk Etkisini GörebilmeStress Testi Uygulayarak Kriz Durumlarının Muhtemel Etkilerini Görebilmek
Portföy Modelleme - Çeşitlendirme
Kredi tahsis edilen faktör sayısı
Not: Kredilerin tahsis edildiği faktör sayısına göre ayrılması gereken ekonomik sermayenin, tüm kredilerin 1 faktöre tahsis edilmesi durumunda ayrılması gereken ekonomik sermayeye bölünmesiyle bulunan oran.
Portföyün Modellenmesi
Kredi Kayıp Tutarı
Tem
errü
t O
lası
lığı
Ekonomik Sermaye
99% Güven AralığıBeklenmeyen Kayıp
Fiyatlama ve Provizyonile karşılanır
Ekonomik Sermaye ve Provizyonile karşılanır
Senaryo Analizi ile incelenir ve limitler ile kontrol edilir
Beklenen Kayıp
Limitler
Ürün veya Risk Tipi Risk Derecesi Endüstri veya Sektör Vade
Nihai Hedef :
!! YOĞUNLAŞMALARI ÖNLEMEK !!+
!! ÇEŞİTLENMELERİ ARTIRMAK !! +!! DOĞRU KREDİ FİYATLANDIRMASI YAPMAK !!
Fiyatlama
Fiyat =
Kar Payı Giderleri +
Kar Payı Dışı Giderler +
Beklenmeyen Kayıp +
Ekonomik Sermaye Maliyeti
Aktif Portföy Yönetimi
Kayıp Tutarı
Tem
errü
t O
lası
lığı
Yeni Beklenen Kayıp
Orjinal Beklenen Kayıp
Yeni 99% Güvenlikli Kayıp Seviyesi
Orjinal 99% Güvenlikli Kayıp Seviyesi
Orjinal Dağılım
Yeni Dağılım
Yeni Ekonomik Sermaye
Orjinal Ekonomik Sermaye
Portföy Modelleme Yöntemleri
Tam Değerleme (Mark-to-Market)CreditMetrics - JP Morgan
Kredilerin Opsiyon GörüldüğüKMV Portfolio Manager - Moody’s
Makro-EkonomikCredit Portfolio View - McKinsey
Aktüaryen Yöntem (Temerrüt Hali)CreditRisk+ - CreditSuisse
Aktüaryen Yöntemde Gerekli Veriler
Kredi Risk Tutarı Temerrüde Düşme Oranları ve Düşme
Oranı Volatiliteleri;Krediler ayrıldıkları derece sınıfına,
önceden belirlenen kredi kategorilerine göre temerrüt olasılıkları geçmiş verilerden hesaplanır
Kazanım Oranı Faktör Dağılımları
Örnek Bir Portföyün Değerlendirilmesi
Portföyün Kredi Kayıp Dağılımının Belirlenmesi
Portföye Stres Testlerinin Uygulanması-I
Portföye Stres Testlerinin Uygulanması-II
Portföye Stres Testlerinin Karşılaştırılması
PİYASA RİSKİ MODÜLÜ
RİSKE MARUZ DEĞERİN HESAPLANMASIRİSKE MARUZ DEĞERİN HESAPLANMASI
VolatilitelerKorelasyonlar
EWMAGARCH
Varyans/KovaryansMatrisi
Hesaplar
Tarihi verilerGünlük risk faktörleri
(O/N, 1 Haftalık,1,3,6,12 aylık faiz oranları,
döviz kurları, vb.)Pozisyon verileri
Parametrik RMDTarihsel Benzetme RMD
Monte Carlo Benzetme RMD
Risk Raporu
VERİ RMD HESABI SONUÇ
Hisse Senedi
Piyasa Fiyatlarınınİststistiksel Dağılımı
X Pozisyon
Pozisyon
$ Kuru
X Pozisyon
Platin Fiyatı
X Pozisyon
Korelasyonlar
=
=
=
PozisyonunDeğer Dağılımı
Toplam Değer Dağılımı
RMD HESAPLARINDA POZİSYON, PİYASA FİYATLARININRMD HESAPLARINDA POZİSYON, PİYASA FİYATLARININOLASILIK DAĞILIMI VE PİYASA FAKTÖRLERİ ARASINDAKİOLASILIK DAĞILIMI VE PİYASA FAKTÖRLERİ ARASINDAKİKORELASYONLAR KULLANILIR.KORELASYONLAR KULLANILIR.
Örnek Bir Portföyün Değerlendirilmesi
ParametrikParametrik RMDRMD
Tarihsel SimülasyonTarihsel Simülasyon
Monte Carlo Simülasyonu
Back Testing Back Testing KontrolüKontrolü
Yapay Sinir Ağlarını Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Tahmin YapılmasıKullanarak Tahmin Yapılması
BASEL II UYGULAMALARI
KREDİ RİSKİ UYGULAMA ALANIKREDİ RİSKİ UYGULAMA ALANI
Credit Mitigation
Operasyonel Risk
PROJEKSİYONLAR ve PLANLAR
KREDİ RİSKİ
ŞUBE RATİNG RAPORUKURUMSAL RATING RAPORUSCORING RAPORU
PERAKENDE BANKACILIK SÜREÇLERİKURUMSAL BANKACILIK SÜREÇLERİŞUBE RATİNG SÜRECİ
MALİ TAHLİL PERSONELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞUBE KURUMSAL PAZARLAMA PERSONELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞUBE BİREYSEL PAZARLAMA PERSONELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÜREÇ
İNSAN
MODEL
PİYASA RİSKİ
STANDART MODELİÇSEL MODEL-PARAMETRİK RMDİÇSEL MODEL-TARİHSEL SİMÜLASYONİÇSEL MODEL-MONTE CARLO SİMÜLASYONUAKTİF-PASİF YÖNETİMİ
STOP-LOSS VE PORTFÖY YOĞUNLUK LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİ
BÖLÜMLERİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
MODEL
SÜREÇ
İNSAN
OPERASYONEL RİSK
OPERASYONEL KAYIPLARA AİT VERİLERİN TOPLANMASIOPERASYONEL RİSKLERİN ÖLÇÜM MODELİİ
PERAKENDE BANKACILIK SÜREÇLERİKURUMSAL BANKACILIK SÜREÇLERİŞUBE RATİNG SÜRECİ
MALİ TAHLİL PERSONELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞUBE KURUMSAL PAZARLAMA PERSONELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİŞUBE BİREYSEL PAZARLAMA PERSONELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÜREÇ
İNSAN
MODEL