6.09.2019
Sistemul bancar românescPerspective privind creditarea și evaluarea garanțiilorbancare
I.II.III.
SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC
CREDITAREA
Aspecte privind evaluarea garanțiilorbancare
3
• 34 instituții
de credit
• 458,8 mld lei,
total active nete
• 74,5% din active
sunt deținute de
instituții cu
capital străin
• Profitabilitatea: nivel solid - ROE:
11,28%
• Rată credite neperformante: trend
descrescător, 4,74% (iunie 2019)
• Principalii indicatori financiari şi
prudenţiali - nivel robust
• Lichiditate imediată: nivel
adecvat, peste valorile minime
reglementate - 37%
• Solvabilitate: 19,60%,
semnificativ superioară limitelor
minime obligatorii de 8%
ANVERGURĂ PERFORMANȚĂFUNDAMENT
SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA
INDICATORI FUNDAMENTALI
4
Intermedierea financiară (ponderea
activelor în PIB) a ajuns la 49,65%.
Intermedierea financiară este
jumătate comparativ cu Bulgaria
(99%), Ungaria (93,53%) si Polonia
(90%).
0
20
40
60
80
100
120
140
160
România Polonia Ungaria Bulgaria Croația Cehia UE-28 Zona euro
Ponderea activelor sectorului bancar în PIB(T3 2018)
Active totale ale băncilor cu capital majoritar autohton
Active totale ale sucursalelor și filialelor cu capital majoritar străin
Sursa: BNR
SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA
ACTIVELE
74.9%
6.2%
4.2%
8.2%6.5%
Distribuția activelor în cadrul sectorului financiar din România
(martie 2019)
Instituții de credit Instituții financiare nebancare
Societăți de asigurare Fonduri de pensii private
Fonduri de investiții
5 5
Indicator solvabilitate (>8%) 19,60%
18.7
6
19.6
8
19.8
19.8
3
18.9
8
19.9
7
19.8
4 20.0
9
19.9
7
19.9
8
19.6
S E P -1 6
D E C -1 6
MA R -1 7
J U N -1 7
S E P -1 7
D E C -1 7
MA R -1 8
I U N -1 8
S E P -1 8
MA R -1 9
I U N -1 9
Solvabilitate globala
Fonduri proprii de nivel 1: 17,93%cel mai bine: >15%
intermediar: 12%-15%
cel mai rău: 12%
14.5616.72 17.55 17.95 17.83 17.93 16
0
5
10
15
20
Harta riscurilor la adresa stabilității financiare din România elaborată de BNR indică trei riscuri sistemice
ridicate: tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, riscul privind cadrul legislativ incert și impredictibil în
domeniul financiar-bancar și deteriorarea încrederii investitorilor în economiile emergente.
SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA
Sursa: BNR
6
România se situează pe locul 11 în UE
în intervalul 2008 - 09.2018 din punct de
vedere al rentabilității capitalului, ROE
fiind de 4,65%.
Bulgaria are un nivel aproape dublu față
de România (8,34% versus 4,65%), la
fel și alte țări din Europa Centrală și de
Est: Polonia (9,15%), Slovacia (9,50%),
iar Cehia are un nivel aproape de 3 ori
mai mare (12,91%).
Cu ROA de 0,51% în perioada 2008 -
09.2018, România este pe locul 8 în UE,
după state precum Slovacia (0,88%) sau
Polonia (0.97%). Ale țări au avut nivelul
chiar dublu față de România, precum
Bulgaria (1,05%), Estonia (1,08%) și
Cehia (1,15%).
-1.5-1
-0.50
0.51
1.5
ROA, comparații europene (medii 2008-2018.09)
ROA Media UE
-20-15-10
-505
1015
ROE, comparații europene (medii 2008-2018.09)
ROE Media UE
SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA
PROFITABILITATE
Sursa: BNR
7
În ultimii doi ani rata rentabilității
sectorului bancar s-a consolidat.
La nivelul anului 2018, rentabilitatea
capitalului în zona bancară (14,9%)
a fost surclasată de cea a firmelor
din comerț (23,6%), din servicii
(21,6%) și din industria
prelucrătoare (18,2%). 0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
ROE pe sectoare de activitate
2018 2017
SECTORUL BANCAR DIN ROMÂNIA
PROFITABILITATE COMPARATĂ
Sursa: BNR
SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC
CREDITAREA
Aspecte privind evaluarea garanțiilorbancare
I.II.III.
9 9
Intermedierea financiară (credit
neguvernamental/PIB) asigură
transferul capitalului dar și al
riscului între debitori și deponenți.
Cu un grad de 26,6% în 2018,
România are cel mai scăzut
nivel din UE.
Dezideratul este creșterea
gradului de intermediere
financiară spre nivelul mediu
înregistrat în Uniunea Europeană
de 83%.
Sistemul bancar este pregătit din
punct de vedere al indicatorilor
de structură să îndeplinească
dezideratul de creștere a
intermedierii financiare.
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Mar
-04
Sep
-04
Mar
-05
Sep
-05
Mar
-06
Sep
-06
Mar
-07
Sep
-07
Mar
-08
Sep
-08
Mar
-09
Sep
-09
Mar
-10
Sep
-10
Mar
-11
Sep
-11
Mar
-12
Sep
-12
Mar
-13
Sep
-13
Mar
-14
Sep
-14
Mar
-15
Sep
-15
Mar
-16
Sep
-16
Mar
-17
Sep
-17
Surs
a: B
CE,
BN
R
Intermedierea financiară în Zona Euro şi România
Zona Euro - percentila 10 Zona Euro - mediană
Zona Euro - percentila 90 România
CREDITAREA
GRADUL DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ
10
Soldul creditului neguvermamental
se cifrează la 262,6 mld lei, în
creștere cu 7,9% în iulie 2019
comparativ cu iulie 2018.
Pentru următorii trei ani, strategiile
de creditare și finanțare ale
principalelor bănci din sector au în
vedere o accentuare a creditării
companiilor și o amplitudine mai
redusă a activității pe segmentul
populației.
Orientarea într-o măsură mai mare
către firme, prin atragerea
potențialului sustenabil de
îndatorare, rămâne o provocare
pentru băncile autohtone.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Credit populație și
companii nefinanciare
Credit populație
Credite Populație ipotecare
Credite Populație alte
credite
Creditcompanii
nefinanciare
CrediteCompanii
nefinanciareIMM
Credite Companii
nefinanciare Corporații
Strategiile principalelor bănci din sector privind evoluția creditării (prognoze)
Dec.19 (p) Dec.20 (p) Dec.21 (p)
Sursa: BNR
CREDITAREA
STRATEGII PENTRU ANII VIITORI
11
Rata de neperformanță se menține pe
un trend descendent și înregistrează un
nivel scăzut de 4,74% (iunie 2019).
Rata de neperformanță este mai ridicată
în cazul companiilor nefinanciare și al
IMM-urilor, fiind mai redusă la creditele
acordate populației și la creditele cu
garanții rezidențiale.
Gradul de acoperire cu provizioane a
creditelor neperformante la nivelul
sectorului bancar s-a îmbunătățit și se
menţine la un nivel adecvat (58,7%,
martie 2019).
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Tota
l
Co
mp
anii
nef
inan
ciar
e
IMM
Gar
anţi
i co
me
rcia
le
Po
pu
laţi
e
Gar
anţi
i re
zid
enţi
ale
Co
nsu
m
Tota
l
Co
mp
anii
nef
inan
ciar
e
IMM
Gar
anţi
i co
me
rcia
le
Po
pu
laţi
e
Gar
anţi
i re
zid
enţi
ale
Co
nsu
m
Rata creditelor neperformante Gradul de acoperire cu provizioane
Rata de neperformanță și gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante pe sectoare și
tipuri de credite (martie 2019)
Sursa: BNR
CREDITAREA
CALITATEA ACTIVELOR PE SECTOARE
12
În trimestrul II din anul 2019
• Creștere importantă a
riscului de credit pentru
companiile din domeniile
energie și transporturi și
creștere moderată pentru
tranzacții imobiliare.
• O diminuare marginală a
riscului de credit pentru
firmele din domeniile
agricultură și industrie.
Sondajul privind creditarea companiilor
nefinanciare și a populației, realizat de
BNRValorile pozitive ale procentului net indică o creștere a riscului de credit.Sursa: BNR
CREDITAREA
EVOLUȚIA RISCULUI DE CREDIT PE RAMURI DE ACTIVITATE
13
În trimestrul II din anul 2019 s-a
evidențiat în Sondajul privind
creditarea companiilor nefinanciare
și a populației, realizat de BNR:
• O constantă a riscului de
credit pentru IMM-uri;
• Fluctuație redusă a riscului
de credit pentru
microîntreprinderi și
întreprinderi mici.
• O creștere a riscului de
credit pentru întreprinderi
mijlocii;
• O creștere moderată a riscului
de credit pentru corporații.
Valorile pozitive ale procentului net indică o creștere a riscului de credit.Sursa: BNR
CREDITAREA
EVOLUȚIA RISCULUI DE CREDIT PE TIPURI DE COMPANII
14
Valoarea medie a LTV în T2
2019 pentru creditele
ipotecare nou acordate a
crescut cu 2 pp
(de la 72% la 74%), în timp
ce în cazul portofoliului total
de împrumuturi destinate
achiziției de locuințe și
terenuri, LTV a ramas
neschimbat la 73%.
LTV - medie bănci și interval de variație la
nivelul sectorului bancar pentru creditele
ipotecare nou acordate în fiecare trimestru
LTV - medie bănci și interval de variație la
nivelul sectorului bancar pentru totalul
creditelor ipotecare acordate
Intervalul de variație este reprezentat de minimul și maximul valorilor raportate de către băncile respondente la sondaj.Sursa: BNR
CREDITAREA
VALOAREA MEDIE A ”LOAN TO VALUE” (LTV)
15
În trimestrul II din anul 2019 s-a
evidențiat o scădere moderată a
cererii de credite pentru achiziția
de locuințe și terenuri, potrivit
Sondajului privind creditarea
companiilor nefinanciare și a
populației.
Pentru T3 2019 se anticipează
un ritm de evoluție constantă a
creditelor pentru achiziția de
locuințe și terenuri precum și a
creditelor de consum cu ipotecă.
Valorile pozitive ale procentului net indică o creștere a cererii de credite.Sursa: BNR
Credite pentru achiziția de locuințe și terenuri
Total credit de consum, din care:
Credite de consum cu ipotecă
Carduri de credit
CREDITAREA
MODIFICAREA CERERII DE CREDITE
SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC
CREDITAREA
Aspecte privind evaluarea garanțiilor bancare
I.II.III.
17
Loan to value este deja un concept preluat extins de sectorul
bancar, îndeosebi în activitatea de creditare ipotecară.
În baza LTV, băncile:
► au constituit sisteme de avertizare;
► elaborează analize comportamentale privind
grupele de LTV;
► segmentează portofoliile de credite și evaluează
probabilități de default în funcție de grupele de LTV.
Nu se întrevăd schimbări în necesitatea furnizării de evaluări
pentru credite, în special a celor imobiliare.
ABORDAREA EBA - instrucțiunile la acordarea
creditelor
► proprietățile imobiliare ar trebui evaluate individual
► bunurile mobile pot fi evaluate atât individual cât și
folosind modele statistice avansate
VIITORUL EVALUĂRILOR PENTRU GARANȚIA
BANCARĂ ÎN DOMENIUL FINANȚĂRII RETAIL
18
Minimumul informațiilor care sunt precizate de EBA
(tipul valorii, tipul evaluării, abordarile utilizate,
parametrii cheie, descrierea proprietății, etc.) se
regăsesc și în standardele de evaluare.
Pentru instituțiile de credit, alături de evaluarea
privind valoarea garanției aduse, ar fi utile informații
privind eventuala lichidare a garanțiilor:
• Lichiditatea pieței în condiții adverse de piață;
• Valori potențiale ce vor fi obținute în urma unei:
• Vânzări forțate;
• Constrângeri actuale;
• Constrângeri potențiale.
Ar fi util ca anumite informații să fie centralizate în
rapoartele de evaluare: adresa, valoarea,
abordarea care a furnizat valoarea, aspecte care
pot afecta lichiditatea garanției, statutul juridic al
proprietății, tipul accesului.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE UTILE
ÎN RAPOARTELE DE EVALUARE
19
Majoritatea activelor ce au vocație de
garanție bancară se evaluează prin metoda
comparațiilor de preț (există și metodele
venitului net și ale costului de înlocuire).
Pot fi întâlnite însă situații în care activele
capătă valoare dacă sunt văzute ca un tot
unitar, ca o afacere.
Lichidarea unor asemenea active este
dificilă, mai ales în perioade în care
condițiile economice sunt adverse sau
dacă natura afacerii este mai particulară.
GARANTAREA CREDITELOR
ȘI EVALUAREA AFACERII
La împrumuturile mici sunt aduse în practică
garanții colaterale, de regulă materiale.
Cu cât valoarea împrumutului este mai mare (ex.
milioane de euro), este mai dificil pentru o
companie să își aducă drept garanție întreg
portofoliul de active fixe.
Garanțiile necorporale (mărci licențe, patente)
devin mai importante și pot oferi creditorului o
nouă bază în oferirea de finanțări.
VIITORUL ACTIVELOR
NECORPORALE UTILIZATE CA
GARANȚII LA ACORDAREA DE
CREDITE
Vă mulțumesc!