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Statistica economica (6 CFU)
Corso di Laurea in Economia e Commercioa.a. 2012-2013
Docente: Lucia BuzzigoliEsercitazione 21
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MODELLI ARIMA (segue)
• Secondo esempio (modello stagionale):
• Dati necessari: serie AEREI contenuta nell’archivio ARIMA.MTW
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TREND ANALYSIS
File per l’applicazione:VITALE.MTW(nella cartella http://local.disia.unifi.it/buzzigoli/statistica-economica1/dati%20Minitab/)Variabile INDPC.
Dispensa disponibile su:
http://local.disia.unifi.it/buzzigoli/statistica-economica1/dispensee-dat-%20Minitab/trend-analysis.pdf
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MODELLO CON TREND E STAGIONALITÀ
File per l’applicazione:datipd.MTW nella cartella http://local.disia.unifi.it/buzzigoli/statistica-economica1/dati%20Minitab/)
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CREAZIONE DELLE VARIABILI
• t, t2, t3, t4: indicativo del tempo, del tempo al quadrato, del tempo al cubo, del tempo alla quarta
• trim: indicativo del trimestre• trim1: variabile dummy per il primo trimestre• trim2: variabile dummy per il secondo trimestre• trim3: variabile dummy per il terzo trimestre• trim4: variabile dummy per il quarto trimestre
Percorso:Calc > Make patterned data > Simple set of numbers
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Per creare trim:
Per creare t:
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Per creare le variabili dummy trim1-trim4:Percorso: Calc > Make indicator variables
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Per creare t2 (e, in maniera analoga, t3 e t4):percorso Calc > Calculator
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Grafico della serie originaria:
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Per fare la regressione :Procedura: Stat > Regression > Regression
Modello ++
RICORDA: se c’è la costante si deve eliminare una delle quattro dummy