1

Осуществление расчетов на условиях «поставка ценных бумаг против платежа» с

неттированием обязательств сторон

НРД готовит запуск сервиса DVP с неттированием обязательств в IV квартале 2012 года.

DVP — принцип расчетов сделок с ценными бумагами, при котором движение ценных

бумаг и денежных средств происходит одновременно. В рамках данного сервиса

предлагается осуществлять расчеты на условиях «поставка ценных бумаг против платежа»

по моделям DVP-1, DVP-2, DVP-3.

Расчеты будут осуществляться в рублях и иностранной валюте (доллары США, евро) с

использованием банковских счетов, открытых в НРД, а также в долларах США в

иностранных банках Citibank, New York или J.P. Morgan & Co., New York.

Оглавление

Глоссарий ................................................................................................................................................. 3

1. Этапы подключения к услуге DVP..................................................................................................... 4

1.1. Порядок регистрации Участников клиринга .................................................................................. 4

1.2. Порядок регистрации клиентов Участника клиринга.................................................................... 4

1.3. Регистрация банковских реквизитов .............................................................................................. 4

1.4. Открытие денежных счетов ............................................................................................................. 6

1.5. Открытие счета депо в НРД ............................................................................................................. 6

1.6. Перевод активов из ДКК в НРД с целью использования услуги DVP НРД ................................... 7

1.7. Оформление договоров по сделкам через Центр электронных договоров (ЦЭД) РТС ........... 7

2. Порядок приема, квитовки поручений, предоставления подтверждающих документов

валютного контроля ............................................................................................................................... 8

2.1. Подача клиринговых поручений ..................................................................................................... 8

2.2. Порядок приема поручений ............................................................................................................ 8

2.3. Квитовка поручений с применением принципа толерантности ................................................ 10

2.4. Квитовка поручений по типам операций (DVP-1, DVP-2, DVP-3) ................................................ 10

2.5. Предоставление подтверждающих документов валютного контроля ..................................... 11

2.6. Формирование клирингового пула ............................................................................................... 12

3. Схемы проведения расчетов на условиях DVP ....................................................................... 13

4. Осуществление расчетов ........................................................................................................ 14

4.1. Контроль обязательств Участников клиринга .............................................................................. 14

4.2. Пополнение счета в течение операционного дня ....................................................................... 14

4.3. Клиринговые сеансы ...................................................................................................................... 14

4.4. Списание денежных средств по итогам клирингового сеанса со счета Участника клиринга.. 14

4.5. Зачисление денежных средств Участнику клиринга по итогам расчетов по клирингу ............ 14

2

4.6. Перевод ценных бумаг по счетам депо........................................................................................ 14

5. Документы, предоставляемые НРД Участникам клиринга ................................................... 15

6. Тарифы. .................................................................................................................................. 16

3

Глоссарий

Договор о клиринговом обслуживании (далее — Договор) — договор, по которому НРД

обязуется в соответствии с правилами клиринга оказывать Участнику клиринга

клиринговые услуги (услуги по осуществлению клиринга), а Участник клиринга обязуется

оплачивать указанные услуги.

Участник клиринга — организация, которой НРД оказывает клиринговые услуги на основании заключенного c ним договора об оказании клиринговых услуг. Заключение договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения к указанному договору. Участником клиринга может быть только юридическое лицо, с которым НРД заключил договор счета депо.

Клиент участника клиринга — организация (лицо), являющаяся клиентом участника

клиринга и заключившая с ним депозитарный договор/договор доверительного

управления/агентский договор.

Иностранный банк — один из двух расчетных банков — Citibank, New York или J.P. Morgan

& Co., New York

Технологический счет — клиринговый счет депо, используемый НРД для осуществления расчетов по клирингу. Торговый денежный счет — банковский счет клиента в валюте РФ, иностранной валюте, открытый в НРД на участника клиринга/клиента участника клиринга. Денежный счет — денежный счет участника клиринга/клиента участника клиринга, открытый в иностранном банке. Торговый счет депо — счет депо, открытый участнику клиринга в НРД.

4

1. Этапы подключения к услуге DVP

1.1. Порядок регистрации Участников клиринга

При заключении клирингового договора каждому Участнику клиринга

присваивается код Участника клиринга. Участнику клиринга может быть присвоен только

один код Участника клиринга.

Реестр Участников клиринга, содержащий информацию о зарегистрированных Участниках

клиринга, ведет НРД.

Также каждый Участник клиринга имеет 12-значный код (идентификатор), который

присваивается при регистрации анкеты юридического лица по форме АА001 (при

открытии счета депо в НРД) и который Участник клиринга обязан указывать в клиринговых

поручениях для идентификации Участника клиринга. Указанных идентификаторов

Участнику клиринга может быть присвоено несколько. Указанные коды используется для

идентификации Участников клиринга при подаче поручений и выдаче отчетов.

1.2. Порядок регистрации клиентов Участника клиринга

Регистрация клиента Участника клиринга производится на основе поручения

Участника клиринга, содержащего указание на ввод анкеты клиента Участника клиринга

по форме AF005, с приложением анкеты юридического лица по форме АА001 или анкеты

физического лица по форме АА006.

Приложенная анкета обязательно должна содержать код клиента Участника

клиринга, присвоенный Участником клиринга в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации. Клиенту Участника клиринга может быть

присвоен только один код клиента Участника клиринга.

По результатам исполнения поручения на ввод анкеты клиента Участника клиринга

НРД направляет Участнику клиринга отчет с приложением зарегистрированной анкеты

клиента Участника клиринга, с указанием присвоенного клиенту Участника клиринга кода.

Информация о клиентах Участника клиринга включается в реестр клиентов

Участника клиринга.

Также клиенту Участника клиринга присваивается 12-значный идентификатор

(код), который Участник клиринга должен указывать в клиринговых поручениях для

идентификации своего клиента.

1.3. Регистрация банковских реквизитов

Для проведения денежных расчетов по результатам клиринга Участник клиринга должен

зарегистрировать реквизиты торговых денежных счетов/денежных счетов, по которым

будут проводиться расчеты.

5

Для этого Участнику клиринга необходимо предоставить в НРД на бумажном носителе

либо в виде электронного документа поручение на регистрацию банковских реквизитов

по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088. В

случае если владельцем торгового денежного/денежного счета является клиент

Участника клиринга, документы должны быть подписаны как Участником клиринга, так и

клиентом Участника клиринга.

Банковские реквизиты регистрируются в привязке к торговому счету депо, по которому

будут осуществляться расчеты по ценным бумагам. Заявлением по форме GF088 Депонент

устанавливает соответствие торгового счета депо НРД к торговому денежному счету,

открытому в НРД/ денежному счету, открытому в иностранном банке. Существует

несколько вариантов привязки торговых денежных/денежных счетов к счетам депо:

― К одному денежному счету привязывается несколько торговых счетов депо,

открытых на одного Участника клиринга.

― К нескольким торговым денежным счетам/денежным счетам привязывается один

счет депо Участника клиринга.

6

1.4. Открытие денежных счетов

Для учета денежных средств и проведения расчетов на условиях DVP Участники

клиринга/клиенты Участника клиринга должны:

― В случае отсутствия торгового денежного счета в НРД заключить договор

банковского счета в иностранной валюте/договор банковского счета в валюте

Российской Федерации и предоставить комплект документов на открытие счета в

соответствии с «Перечнем документов для предоставления клиентами в НКО ЗАО

НРД».

― Заключить дополнительное соглашение к договору банковского счета в иностранной валюте/к договору банковского счета в валюте Российской Федерации о порядке осуществления операций, связанных с расчетами по результатам клиринга.

― В случае наличия денежных счетов в иностранных банках оформить и направить

соответствующие документы в иностранный банк (Citibank, New York и J.P. Morgan,

New York) на предоставление права НРД управления счетом клиента в указанном

банке. А также предоставить в НРД документы, предоставляющие право НРД

управлять счетом клиента в иностранном банке (форма D03).

Участникам расчетов могу быть открыты следующие торговые денежные счета:

― № 30111 — для учета денежных средств нерезидентов — кредитных организаций;

― № 408 — для учета денежных средств нерезидентов — некредитных организаций;

― № 30109 — для учета денежных средств резидентов — кредитных организаций;

― № 407 — для учета денежных средств резидентов — не кредитных организаций.

1.5. Открытие счета депо в НРД

В случае отсутствия торгового счета депо в НРД Участник клиринга должен заключить

договор счета депо владельца/договор междепозитарного счета депо/договор

доверительного управляющего и предоставить комплект документов на открытие счета в

соответствии с «Перечнем документов для предоставления клиентами в НКО ЗАО НРД».

На основании соответствующего договора могут быть открыты следующие типы счетов:

― счет депо владельца;

7

― междепозитарный счет депо;

― счет депо доверительного управляющего.

При этом для расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга (для операций DVP)

используются следующие разделы счета депо:

― основной (код типа раздела — 00);

― основной клиентский (код типа раздела — 70);

― основной дополнительный (код типа раздела — 73).

Порядок открытия и функционирования перечисленных разделов приведен в Порядке

взаимодействия НРД и депонентов (п. 3.2.3 и раздел 4). Можно использовать уже

открытые на счете депо разделы указанных типов.

По торговым разделам (31, 3F, ММ, 3А,3С и др.) проводить расчеты на условиях DVP не

предполагается.

Переводы по результатам клиринга будут осуществляться по поручению клиринговой

организации — НРД.

Разделы, по которым будут осуществляться расчеты по итогам клиринга, фиксируются при

регистрации банковских реквизитов к конкретному разделу торгового счета депо (код

операции — 07; код назначения банковских реквизитов — 14).

1.6. Перевод активов из ДКК в НРД с целью использования услуги DVP НРД

Для перевода ценных бумаг со счета депо в ДКК на торговый счет депо в НРД необходимо

направить в ДКК поручение на перевод ценных бумаг со своего счета депо на счет депо в

НРД. А также направить в НРД поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо в НРД

со своего счета депо в ДКК.

С 1 января 2013 года расчет поручений по услуге DVP в ЗАО «ДКК» прекращается

1.7. Оформление договоров по сделкам через Центр электронных договоров (ЦЭД) РТС

При оформлении договоров через ЦЭД РТС необходимо в поле 5.1 указывать в качестве места перерегистрации ценных бумаг НРД (код N). В качестве номера счета депо в НРД рекомендуется указывать в полях 5.3.2. и 5.4.2.: <Идентификатор счета в НРД - 12 символов>:<Номер счета в НРД - 12 символов>:<Номер раздела счета в НРД - 17 символов>.

8

2. Порядок приема, квитовки поручений, предоставления

подтверждающих документов валютного контроля

2.1. Подача клиринговых поручений

После заключения сделки Участник клиринга — отправитель ценных бумаг и Участник

клиринга — получатель ценных бумаг подают в НРД встречные клиринговые поручения

по соответствующей форме. Способ расчетов должен задаваться Участниками клиринга

непосредственно в клиринговых поручениях путем проставления отметки в поле «Тип

расчетов»: DVP-1, DVP-2 или DVP-3.

DVP-1

— осуществление расчетов по каждой отдельной сделке (сделка за сделкой);

DVP-2 — осуществление расчетов с неттированием обязательств по денежным средствам;

DVP-3 — осуществление расчетов с неттированием обязательств по ценным бумагам и денежным средствам.

Участник клиринга самостоятельно обеспечивает наличие необходимого количества

ценных бумаг на разделах торгового счета депо, с которых будут осуществляться расчеты

по клирингу.

На момент заключения сделок не требуется наличие достаточного для их исполнения

количества ценных бумаг на разделах торговых счетов депо и денежных средств на

торговых денежных/денежных счетах. Ценные бумаги и денежные средства,

необходимые для исполнения сделок, должны быть в наличии на торговых счетах депо и

торговых денежных /денежных счетах в день исполнения поручения Участника клиринга

за 15 минут до проведения клирингового сеанса.

Исполнение поручений производится в дату расчета, указанную в поручении или в дату

квитовки встречных поручений при отсутствии одного из поручений в дату расчетов.

2.2. Порядок приема поручений

Способы подачи поручений

Клиринговые поручения могут быть предоставлены в НРД на бумажном носителе или в виде электронных документо

Сроки приема поручений Документы на бумажном носителе принимаются до 17:00 дня расчета; в виде электронных документов — до 19:30 дня расчета

Срок действия поручений Для клиринговых поручений установлен срок действия 30 дней с даты расчетов, указанной в поручении и являющейся

9

датой начала исполнения поручения. По истечении указанного срока Участнику клиринга предоставляется отчет о неисполнении поручения, с указанием в качестве причины неисполнения «Истек срок действия поручения»

Форматы поручений

Поручения принимаются в электронном виде1: - по системе «Луч» — клиринговое поручение формата MF 190; - по системе SWIFT — клиринговые поручения форматов

MT541 MT543

Список полей квитовки в поручениях DVP для клиринга

― Инициатор поручения и контрагент. ― Номер счета депо и код раздела счета депо

отправителя (если номер счета депо и код раздела заполнены в поручении отправителя и получателя).

― Номер счета депо и код раздела счета депо получателя.

― Номер сделки (референс) (сверяется, если поле заполнено в одном из поручений).

― Дата заключения сделки. ― Дата начала исполнения поручения (Дата расчетов по

сделке). ― Ценные бумаги и их количество. ― Тип расчетов (сверяется только в случае расчетов без

неттинга). ― Сумма сделки с учетом толерантности обеих сторон. ― Валюта сделки. ― Место заключения сделки (сверяется, если договора

по сделкам оформлены через (ЦЭД PTС). В ходе исполнения операции сверяется валюта счета списания и валюта счета зачисления. Например, если в поручении получателя ценных бумаг указан рублевый счет, а в поручении отправителя ценных бумаг указан долларовый счет, такие поручения не исполнятся. В общем случае валюта сделки должна совпадать с валютой счета. Исключение составляет случай, когда сделка заключена в долларах, а денежные счета в поручениях отправителя и получателя — рублевые. При оформлении договора по сделке через (ЦЭД РTС) также сверяются:

― номер договора; ― дата договора; ― тип договора.

Поручения, содержащие отметку об организаторе торговли, 1 Обмен информацией и документами в электронной форме осуществляется в

соответствии с заключенным с Участником клиринга договором об обмене электронными документами.

10

но не содержащие отметку о типе, номере и дате договора, не подлежат дальнейшей обработке.

В случае если в поручении Участника клиринга заполнено поле, необязательное для заполнения, но подлежащее сверке, значение этого поля должно совпадать со значением соответствующего поля во встречном поручении, за исключением случая заполнения полей «Счет депо» и «Раздел счета депо» в поручении получателя ценных бумаг

2.3. Квитовка поручений с применением принципа толерантности

НРД осуществляет сверку поручений с учетом принципа толерантности, что позволяет

производить сверку и расчет встречных поручений при незначительном несовпадении

сумм сделки, указанных во встречных поручениях Участников клиринга.

• Максимальный размер суммы толерантности — USD 25 (Двадцать пять долларов

США) или RUB 800 (Восемьсот рублей РФ).

• Валюта толеранса должна совпадать с валютой счета.

• При расхождении валюты толеранса и валюты сделки толеранс не применяется.

2.4. Квитовка поручений по типам операций (DVP-1, DVP-2, DVP-3)

Способ расчетов должен задаваться Участниками клиринга непосредственно в

клиринговых поручениях путем проставления отметки в поле «Тип расчетов»: DVP-1, DVP-

2 или DVP-3:

― При расчетах по модели DVP-1 в поручениях обоих Участников клиринга

обязательно должна быть проставлена отметка об осуществлении расчетов по типу DVP-1.

― При расчетах по моделям DVP-2, DVP-3 допускается квитовка поручений по разным

типам операций.

Если Участник клиринга — отправитель ценных бумаг указал в своем поручении

тип расчетов DVP-2, а Участник клиринга — получатель ценных бумаг указал в

своем поручении тип расчетов DVP-3, то в отчете по форме MS102 (по результатам

перевода ценных бумаг) отправителю ценных бумаг переводы будут приведены

без неттинга по ценным бумагам по каждому поручению, рассчитанному в сеанс, а

в отчете по форме MS102 получателю — только один перевод ценных бумаг по

результатам неттинга всех поручений, рассчитанных в сеанс.

― Если в поручении не указан способ расчетов, то по умолчанию расчеты будут

осуществляться с неттингом по денежным средствам — модель DVP-2.

― Расчеты по DVP-2 и DVP-3, в соответствии с законодательством, осуществляются с

использованием клирингового счета депо (технологического), поэтому в депозитарных

11

отчетах по форме MF102 в качестве корреспондирующего счета депо будет указан

упомянутый клиринговый счет депо.

― Расчеты по DVP-1 осуществляются без использования клирингового счета депо

(технологического), поэтому в депозитарных отчетах по форме MF102 в качестве

корреспондирующего счета депо будет указан счет депо контрагента по сделке.

2.5. Предоставление подтверждающих документов валютного контроля

В случае если Участник клиринга является юридическим лицом — резидентом РФ (не

банковская организация), необходимо предоставление подтверждающих документов

валютного контроля. В поручении, направленном Участником клиринга, должны быть

указаны реквизиты документов, являющихся основанием для проведения операции и

направленных в НРД в качестве подтверждающих документов валютного контроля,

параметры сделки и реквизиты документа по сделке.

Подтверждающие документы предоставляются одновременно с подачей поручений на

осуществление операций на условиях DVP или заранее до даты расчетов.

В качестве Подтверждающих документов валютного контроля в день расчетов или ранее

предоставляется «Реестр заключенных сделок», который направляется в НРД

посредством ПО «Луч» в виде нетипизированного документа или на бумажном носителе

за подписью уполномоченных лиц участника клиринга.

• В случае если в поручении Участника клиринга будут указаны реквизиты для

перечисления денежных средств по итогам клиринга, то Участником клиринга, помимо

вышеуказанных документов, предоставляются договор на брокерское обслуживание /

агентский договор / заявление о присоединении / договор доверительного управления /

депозитарный договор — единовременно 1 раз;

• Справка об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной

валюте заполняется НРД самостоятельно в соответствии с подписанным дополнительным

соглашением.

• В случае если сделку заключает юридическое лицо (небанковская организация) —

клиент номинального держателя, подтверждающие документы предоставляются в НРД

номинальным держателем — депонентом, Участником клиринга.

• Поручения клиентов, по которым не получены подтверждающие документы

валютного контроля, не включаются в клиринговый пул для проведения клиринга.

• По мере поступления подтверждающих документов валютного контроля

поручения клиентов включаются в очередной клиринговый пул.

• В случае если договора по сделкам оформлены через ЦЭД РТС, предоставление

подтверждающих документов валютного контроля не требуется.

12

• Предоставление подтверждающих документов валютного контроля клиентами-

нерезидентами не требуется.

2.6. Формирование клирингового пула

Формирование клирингового пула осуществляется по поручениям, которые сквитованы и

по которым получены подтверждающие документы валютного контроля.

В клиринговый пул могут быть включены обязательства, подлежащие прекращению и

(или) исполнению как на условиях DVP-2, так и на условиях DVP-3.

13

3. Схемы проведения расчетов на условиях DVP

3.1. Схема проведения расчетов на условиях DVP с использованием денежных счетов участника

клиринга/клиентов участника клиринга в иностранных банках

3.2. Схема проведения расчетов на условиях DVP с использованием торговых денежных счетов

участников клиринга/клиентов участника клиринга в НРД

14

4 . Осуществление расчетов

4.1. Контроль обязательств Участников клиринга

На период клирингового сеанса счета не блокируются по дебету счета, однако

проведение дебетовых операций будет осуществляться с разрешения НРД как

Клиринговой организации.

4.2. Пополнение счета в течение операционного дня

Участники клиринга имеют возможность пополнять торговые денежные счета/денежные

счета/торговые счета депо, используемые для расчетов DVP в течение операционного дня

НРД.

4.3. Клиринговые сеансы

Клиринговый сеанс — период времени, в течение которого НРД осуществляет клиринг по

группе сделок, объединенных общим признаком (условиями их исполнения). В течение

рабочего дня НРД проводит 7 клиринговых сеансов: 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,

17:00, 19:40.

При этом сеансы 12:00, 16:00, 19:40 осуществляются с использованием торговых

денежных счетов в НРД; сеансы 10:00, 13:00, 15:00, 17:00 — с использованием торговых

денежных счетов в НРД и денежных счетов в иностранных банках.

4.4. Списание денежных средств по итогам клирингового сеанса со счета Участника

клиринга

По торговым денежным счетам, открытым в НРД, списание денежных средств

осуществляется НРД автоматически по итогам клирингового сеанса.

По денежным счетам, открытым в иностранных банках и находящимся под управлением

НРД, списание денежных средств осуществляется путем направления НРД по итогам

клирингового сеанса платежного поручения в иностранный банк MT103, c указанием в

качестве получателя средств корреспондентского счета НРД в иностранном банке.

4.5. Зачисление денежных средств Участнику клиринга по итогам расчетов по клирингу

По торговым денежным счетам, ведущимся в НРД, зачисление денежных средств

осуществляется автоматически по итогам клирингового сеанса.

По денежным счетам, открытым в иностранных банках, находящимся под управлением

НРД, зачисление денежных средств осуществляется путем направления от НРД по итогам

клирингового сеанса платежного поручения в иностранный банк по списанию денежных

средств со своего корреспондентского счета, c указанием в качестве получателя средств

Участника клиринга в иностранном банке.

4.6. Перевод ценных бумаг по счетам депо

После зачисления денежных средств на торговый денежный счет получателя средств в

НРД и получения подтверждения иностранного банка о зачислении денежных средств на

15

счет получателя в иностранном банке осуществляется перевод ценных бумаг по торговым

счетам депо.

5. Документы, предоставляемые НРД Участникам клиринга

По итогам клиринга НРД направляет в адрес Участников клиринга отчеты.

Отчетные документы направляются с использованием ПО «Луч» либо SWIFT.

Отчетные документы по результатам клиринга на бумажном носителе выдаются

Участникам клиринга на следующий рабочий день с 9:30 до 17:00.

Для получения отчетных документов Клиринговой организации на бумажном носителе

Участник клиринга назначает уполномоченных лиц, действующих на основании

доверенности.

Участник клиринга должен передать в Клиринговую организацию доверенности на

уполномоченных лиц при предоставлении комплекта документов, при заключении

Договора о клиринговом обслуживании.

Направление отчетов по результатам расчетов клирингового сеанса

ПО «Луч» (форматы MS190, MS199, MS009), SWIFT (форматы МТ 545, 547)

Направление отчета о нерассчитанных поручениях клиента по результатам клиринга

ПО «Луч» (форматы MS007, GS116), SWIFT (форматы MT 578, 548, 537)

Направление выписок по счету депо

ПО «Луч» (формат MS102), SWIFT (форматы МТ 535, 536)

Направление выписок по банковскому счету

«Банк-Клиент», SWIFT (формат МТ950)

16

6. Тарифы

В целях комфортного перевода клиентских операций по схеме «поставка против платежа»

из ЗАО «ДКК» предполагается установление маркетингового периода, в течение которого

комиссионное вознаграждение за клиринговые услуги не будет взиматься до 31 декабря

2012 года включительно.

Обращаем внимание, что с 1 января 2013 года расчет поручений по услуге «поставка

против платежа» в ЗАО «ДКК» прекращается..

Подробнее с тарифами на услуги можно ознакомиться на сайте НРД в разделе «Тарифы».