情報提供資料損保ジャパン⽇本興亜アセットマネジメント2018年11⽉作成（基準⽇：2018年10⽉末）

1

【 基準価額の変動要因分析 】

グローバル変動⾦利債券ファンド（愛称：ヘンリー）＜ 円ヘッジありコース ＞

変動⾦利債 うち利回り・・・変動⾦利債のクーポン収⼊などです。

変動⾦利債 うち価格変化等・・・変動⾦利債の債券価格変化等によるものです。変動⾦利債では⾦利の変動が主にクーポンで調整されるため、価格変化による影響は固定⾦利債と⽐較して⼩さい傾向があります。

為替ヘッジコスト/プレミアム・・・為替ヘッジに伴うコスト/プレミアムです。現在は全体でコスト要因になっています。

信託報酬・・・現在は年率0.5508％(税込)を⽇割りでご負担頂いています。

固定⾦利債 うち利回り・・・固定⾦利債のクーポン収⼊などです。

固定⾦利債 うち価格変化等・・・固定⾦利債の債券価格変化等によるものです。固定⾦利債では⾦利の変動が主に債券価格で調整されるため、価格変化による影響は変動⾦利債と⽐較して⼤きい傾向があります。

〜

【　基準価額の変動要因分析：グローバル変動⾦利債券ファンド(円ヘッジありコース)　】

※当資料の変動要因分析値は簡便法に基づく概算値であり、実際の基準価額の変動要因を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための参考値としてご覧ください。また、計算式や分類等は過去に遡って予告なく変更される場合があります。※表⽰桁未満の四捨五⼊等の関係で各寄与度の数値の合計が変動幅の数値と合わないことがあります。※過去のデータに基づいて作成したものであり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

・期間: 2014年4⽉30⽇ 2018年10⽉31⽇・出所: Bloomberg等より作成

▲800

▲600

▲400

▲200

+0

+200

+400

+600

+800

+1,000

+1,200

▲800

▲600

▲400

▲200

+0

+200

+400

+600

+800

+1,000

+1,200

2014年4⽉30⽇ 2015年4⽉30⽇ 2016年5⽉6⽇ 2017年5⽉8⽇ 2018年5⽉8⽇

その他 固定⾦利債(うち価格変化等) 変動⾦利債(うち価格変化等)

固定⾦利債(うち利回り) 変動⾦利債(うち利回り) 為替ヘッジコスト/プレミアム

信託報酬 基準価額の変動幅(円) (円)

▲5

▲8

▲57

▲32

+8

▲40

▲20

当⽉

寄与度(円)

+8

+16

▲8

+0

信託報酬 ▲379

うち価格変化等

為替ヘッジコスト/プレミアム ▲360

その他 ▲52

基準価額の変動幅 +238

+568うち利回り

うち価格変化等 +2

固定⾦利債

寄与度(円)

変動⾦利債 +461

うち利回り +459

+568

グローバル変動⾦利債券ファンド

(円ヘッジありコース)

設定来

情報提供資料損保ジャパン⽇本興亜アセットマネジメント2018年11⽉作成（基準⽇：2018年10⽉末）

2

【 基準価額の変動要因分析 】

グローバル変動⾦利債券ファンド（愛称：ヘンリー）＜ 円ヘッジなしコース ＞

為替変動・・・為替変動によるものです(円安がプラス要因、円⾼がマイナス要因となります)。

変動⾦利債 うち利回り・・・変動⾦利債のクーポン収⼊などです。

変動⾦利債 うち価格変化等・・・変動⾦利債の債券価格変化等によるものです。変動⾦利債では⾦利の変動が主にクーポンで調整されるため、価格変化による影響は固定⾦利債と⽐較して⼩さい傾向があります。

信託報酬・・・現在は年率0.5508％(税込)を⽇割りでご負担頂いています。

固定⾦利債 うち利回り・・・固定⾦利債のクーポン収⼊などです。

固定⾦利債 うち価格変化等・・・固定⾦利債の債券価格変化等によるものです。固定⾦利債では⾦利の変動が主に債券価格で調整されるため、価格変化による影響は変動⾦利債と⽐較して⼤きい傾向があります。

〜

※当資料の変動要因分析値は簡便法に基づく概算値であり、実際の基準価額の変動要因を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための参考値としてご覧ください。また、計算式や分類等は過去に遡って予告なく変更される場合があります。※表⽰桁未満の四捨五⼊等の関係で各寄与度の数値の合計が変動幅の数値と合わないことがあります。※過去のデータに基づいて作成したものであり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

・出所: Bloomberg等より作成・期間: 2014年4⽉30⽇ 2018年10⽉31⽇

【　基準価額の変動要因分析：グローバル変動⾦利債券ファンド(円ヘッジなしコース)　】

▲2,000

▲1,800

▲1,600

▲1,400

▲1,200

▲1,000

▲800

▲600

▲400

▲200

+0

+200

+400

+600

+800

+1,000

+1,200

▲2,000

▲1,800

▲1,600

▲1,400

▲1,200

▲1,000

▲800

▲600

▲400

▲200

+0

+200

+400

+600

+800

+1,000

+1,200

2014年4⽉30⽇ 2015年4⽉30⽇ 2016年5⽉6⽇ 2017年5⽉8⽇ 2018年5⽉8⽇

その他 為替変動 固定⾦利債(うち価格変化等)

変動⾦利債(うち価格変化等) 固定⾦利債(うち利回り) 変動⾦利債(うち利回り)

信託報酬 基準価額の変動幅(円) (円)

グローバル変動⾦利債券ファンド

(円ヘッジなしコース)

設定来 当⽉

寄与度(円) 寄与度(円)

変動⾦利債 +456 +8

うち利回り +457 +17

うち価格変化等 ▲1 ▲8

固定⾦利債 +538 ▲33

為替変動 ▲253 ▲100

うち利回り +567 +8

うち価格変化等 ▲29 ▲41

信託報酬 ▲379 ▲5

その他 +24 +2

基準価額の変動幅 +386 ▲128

情報提供資料損保ジャパン⽇本興亜アセットマネジメント2018年11⽉作成（基準⽇：2018年10⽉末）

3

〜

〜

〜

※上記は当資料作成時点での情報を基に作成した速報値ベースの実績です。将来の運⽤成果を保証するものではありません。

【　修正デュレーションの推移　】

・期間: 2014年4⽉末 2018年10⽉末

・期間: 2014年4⽉末

※組み⼊れマザーファンドベースです。マザーファンドのキャッシュ等を控除して計算しているため、⽉報の数字とは異なります。

2018年10⽉末

※組み⼊れマザーファンドベースです。

※組み⼊れマザーファンドベースです。

【　保有⽐率の推移　】

・期間: 2014年4⽉末 2018年10⽉末

【　平均最終利回りの推移　】

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2014年4⽉末 2015年4⽉末 2016年4⽉末 2017年4⽉末 2018年4⽉末

固定⾦利債 変動⾦利債

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%

2014年4⽉末 2015年4⽉末 2016年4⽉末 2017年4⽉末 2018年4⽉末

変動⾦利債 固定⾦利債 【参考】ポートフォリオ全体

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

2014年4⽉末 2015年4⽉末 2016年4⽉末 2017年4⽉末 2018年4⽉末

変動⾦利債 固定⾦利債 【参考】ポートフォリオ全体(年)

※修正デュレーションとは⾦利が変動した場合の価格変動性を表す尺度で、利回りが１％変化した場合に債券価格が何％変化するかを表します。例えば、修正デュレーションが3年である場合、⾦利が１％動いた場合に債券価格が3％動くということを意味します。

(年)

情報提供資料損保ジャパン⽇本興亜アセットマネジメント2018年11⽉作成（基準⽇：2018年10⽉末）

4

〜

〜

〜※2014年4⽉末＝100として指数化しています。直近⽉末のポートフォリオの為替レートは速報値ベースです。

※上記は当資料作成時点での情報を基に作成した速報値ベースの実績です。将来の運⽤成果を保証するものではありません。

・期間: 2014年4⽉末 2018年10⽉末※直近⽉末のポートフォリオの為替ヘッジコストは速報値ベースです。ヘッジコストは3ヶ⽉フォワードレートなどに基づいて算出しています。

【　対円為替レートの推移　】

・期間: 2014年4⽉末 2018年10⽉末

【　為替ヘッジコスト(年率)の推移　】

【　通貨別保有⽐率の推移　】

・期間: 2014年4⽉末 2018年10⽉末※組み⼊れマザーファンドベースです。直近⽉末の⽐率は速報値であるため、⽉報と異なる場合があります。

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2014年4⽉末 2015年4⽉末 2016年4⽉末 2017年4⽉末 2018年4⽉末

⽶ドル ユーロ 英ポンド 円(キャッシュ)

▲1%

0%

1%

2%

3%

4%

▲1%

0%

1%

2%

3%

4%

2014年4⽉末 2015年4⽉末 2016年4⽉末 2017年4⽉末 2018年4⽉末

⽶ドル ユーロ 英ポンド 【参考】ポートフォリオの為替ヘッジコスト

60

70

80

90

100

110

120

130

60

70

80

90

100

110

120

130

2014年4⽉末 2015年4⽉末 2016年4⽉末 2017年4⽉末 2018年4⽉末

⽶ドル ユーロ 英ポンド 【参考】ポートフォリオの為替レート円安

円⾼

情報提供資料損保ジャパン⽇本興亜アセットマネジメント2018年11⽉作成（基準⽇：2018年10⽉末）

5

情報提供資料損保ジャパン⽇本興亜アセットマネジメント2018年11⽉作成（基準⽇：2018年10⽉末）

6

情報提供資料損保ジャパン⽇本興亜アセットマネジメント2018年11⽉作成（基準⽇：2018年10⽉末）

当資料は損保ジャパン⽇本興亜アセットマネジメント株式会社（以下、弊社）により作成された情報提供資料であり、法令に基づく開⽰書類ではありません。投資信託は⾦融機関の預⾦と異なりリスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配⾦の保証はありません。信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録⾦融機関でご購⼊いただいた投資信託は、投資者保護基⾦の保護の対象ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意⾒等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運⽤⽅針が変更される場合があります。投資信託の設定・運⽤は委託会社が⾏います。お申込みの際には、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま⾃⾝でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の提供は、販売会社において⾏います。 7

■販売会社（順不同、○は加⼊協会を表す） 2018年10⽉31⽇ 現在

販売会社名 区分 登録番号 ⽇本証券業協会

⼀般社団法⼈⽇本投資顧問

業協会

⼀般社団法⼈⾦融先物取引

業協会

⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会

備考

いちよし証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第24号 ○ ○

＜備考欄の表⽰について＞※１　記載の⽇付より新規お取扱いを開始します。※２　記載の⽇付以降の新規お取扱いを⾏いません。※３　新規のお取扱いを⾏っておりません。 ・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。

グローバル変動⾦利債券ファンド円ヘッジあり・円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー）

＜ご留意事項＞・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを⾏っている場合があります。