foncaixa hipotecario 9, f.t.a. · foncaixa hipotecario 9, f.t.a. € € bonos de titulizacion...

FONCAIXA HIPOTECARIO 9, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.500.000.000 EUROS

EMISION 31/03/2006SERIES: A, B y C

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.500.000.000 EUROS

CLOSING DATE 31/03/2006SERIES: A, B and C

INFORME TRIMESTRALPRIMER TRIMESTRE - 2012

QUARTERLY REPORTFIRST QUARTER - 2012

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.


Informe TrimestralQuaterly ReportIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Relación Principal / Valor de Tasación / Classification by LTV 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion:

Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello

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COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

primer trimestre del ejercicio 2012, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: FONCAIXA HIPOTECARIO 9, F.T.H.

Barcelona, 14 de Febrero de 2012

Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Standard & Poor’s”, a

fecha 13 de Febrero de 2012:

- Ha bajado la calificación para riesgos a largo plazo de “A” a “BBB+” y

para riesgos a corto plazo de “A-1” a “A-2”, de CaixaBank, entidad

contrapartida de los Contratos de Cuenta Tesorería, Agente de Pagos y

Contrato de Permuta Financiera.

Esta bajada de rating provocará acciones correctoras a realizar en los

Contratos de Cuenta Tesorería, Agente de Pagos y Contrato de Permuta

Financiera.

Referencia: FONCAIXA HIPOTECARIO 9, F.T.A.

Barcelona, 24 de Febrero de 2012

Por la presente, le comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s Investors

Service” a modificado, a fecha 23 de Febrero de 2012, el rating del siguiente Bono del

fondo de referencia a consecuencia del establecimiento de un límite de rating al nivel de

Aa2 para las titulizaciones españolas:

- “Serie A”siendo el rating actual “Aa2(sf)”

GestiCaixa


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA HIPOTECARIO 9, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2012

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

31/03/2012

Periodo anterior31/12/2011

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 647.910 1008 664.759

I. Activos financieros a largo plazo 0010 647.910 1010 664.759

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 647.910 1200 664.759

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 637.942 1203 656.2492.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 9.968 1220 8.5102.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 12212.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



31/03/2012


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 57.742 1270 60.074

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 51.245 1290 52.332

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 51.245 1400 52.332

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 48.989 1403 50.0913.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 1.063 1420 9453.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -764 1421 -6193.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 1.895 1422 1.8803.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 62 1424 35

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 43 1450

1. Comisiones 0451 43 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 6.454 1460 7.742

1. Tesorería 0461 6.454 1461 7.7422. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 705.652 1500 724.833

S.01



31/03/2012


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 695.136 1650 712.827

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 695.136 1700 712.827

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 655.038 1710 672.729

1.1 Series no subordinadas 0711 618.238 1711 635.9291.2 Series subordinadas 0712 36.800 1712 36.8001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 1720

2.1 Préstamo subordinado 0721 17212.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 40.098 1730 40.098

3.1 Derivados de cobertura 0731 40.098 1731 40.0983.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 50.614 1760 52.104

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 50.600 1800 51.781

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 3 1810 2

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 49.200 1820 50.541

2.1 Series no subordinadas 0821 48.873 1821 50.0132.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 327 1824 5282.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826

3. Deudas con entidades de crédito 0830 0 1830 0

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837

4. Derivados 0840 1.397 1840 1.238

4.1 Derivados de cobertura 0841 1.397 1841 1.2384.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 14 1900 323

1. Comisiones 0910 14 1910 323

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 10 1911 101.2 Comisión administrador 0912 3 1912 31.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 1914 3091.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 1 1916 11.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 19171.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -40.098 1930 -40.098

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -40.098 1950 -40.098

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 705.652 2000 724.833

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual31/03/2012

Acumulado

anterior31/03/2011

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 5.744 3100 5.390

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 5.683 3120 5.3281.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 61 3130 62

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -2.615 3200 -2.364

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -2.615 3210 -2.3642.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -2.192 3240 -2.083

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 937 3250 943

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -828 3600 -1.101

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -15 3610 -157.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -15 3611 -157.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -813 3630 -1.086

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -52 3631 -567.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -18 3632 -197.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 -740 3634 -1.0087.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 -3 3636 -37.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -152 3700 158

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -152 3720 1588.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 43 3850

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 0 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0

GestiCaixa

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 09/03/2012 25.371.416,32▪ Disposición Crédito Subordinado (Fondo Reserva) / Withdrawl of Subordinated Credit 0,00

Total 25.371.416,322/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Pago por varios / Other payments 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 52.403,96▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 281,13▪ Intereses del Swap / Interests Swap 2.033.496,70▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests 2.645.904,56▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests 127.396,68▪ Intereses de los Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Interests 37.961,24▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation 18.831.384,00▪ Reembolso Disp. Cto Participativo / Participative Credit reinbursement drawdowns 0,00▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Com. No disponibilidad del Crédito Participativo Pendiente / Outstanding Participative Credit Fee 0,00▪ Com. No disponibilidad del Crédito Participativo / Participative Credit Fee 3.033,33▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment 0,00▪ Int. Disposición Crédito Participativo Pendientes / Outstanding Interest of the Subordinated Credit Withdrawl 0,00▪ Int. Disposición Crédito Participativo / Interest of the Subordinated Credit Withdrawl 0,00▪ Comisión Administración Primeras Disposiciones Pendiente / Outstandint Initial Drawdowns Servicing Fee 0,00▪ Comisión Administración Primeras Disposiciones / Initial Drawdowns Servicing Fee 17.793,29▪ Interés Var. Crédito Participativo Pendiente de Pago / Outstanding Floating Interest on Participative Loan at 15/12/2011 0,00▪ Interés Var. Crédito Participativo Pagado a Cuenta / Paid Floating Interest on Participative Loan at 15/03/2012 1.049.161,28

Total 24.798.816,173/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application 572.600,15Total 572.600,15

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 15th MARCH 2012ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 15 DE MARZO DE 2012


GestiCaixa

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 29/03/2006 12.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 9.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 15/03/2012 12.000.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 15/03/2012 12.000.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

FONCAIXA HIPOTECARIO 9 F.T.A.

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 9, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 31/03/2012 at 31/03/2012

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1993 al 30/06/1993 0,007361 0,00068 2,000000 3,750000 3,750000 01/07/20134.751,21 3,750000 15,014374 18,192900

Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,022073 0,00420 1,329816 3,500000 5,500000 24/05/201429.316,00 3,829816 25,789306 7,434722

Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,044146 0,00890 1,194668 3,250000 4,000000 15/04/201462.078,43 3,540565 24,501040 18,724897

Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,1471220 0,04828 0,485175 3,395000 4,500000 27/09/2019336.696,91 3,865634 89,902798 29,629178

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,1618422 0,05742 0,831417 2,905000 4,750000 03/05/2019400.422,07 4,156193 85,076958 27,796945

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,2868939 0,09737 0,622629 2,924000 4,500000 12/04/2020679.024,47 3,953869 96,399248 31,767864

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,4266658 0,16540 0,728682 2,526000 5,000000 17/05/20211.153.464,84 3,753357 109,552253 31,937731

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,5222971 0,20850 0,583236 2,724000 4,500000 02/02/20211.454.007,29 3,739243 106,126932 33,149134

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 1,02251139 0,33684 0,631289 2,250000 4,750000 21/05/20212.349.047,50 3,697525 109,685788 28,909164

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 1,23584168 0,44105 0,693586 2,300000 4,502000 06/10/20213.075.766,63 3,624208 114,213210 32,812417

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 1,79491244 0,78846 0,575233 2,200000 4,132000 19/08/20225.498.463,07 3,361963 124,629198 34,584012

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 1,61836220 0,66035 0,446262 2,644000 4,309000 25/01/20234.605.032,58 3,526098 129,854012 35,008133

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 2,22892303 1,18621 0,597197 2,525000 4,445000 15/11/20238.272.253,37 3,442950 139,513049 38,134601

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 2,34662319 1,33899 0,537597 2,224000 4,794000 12/02/20249.337.707,92 3,641306 142,438166 35,597498

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 3,34706455 2,14113 0,459894 2,500000 4,944000 14/01/202514.931.530,63 3,588944 153,515572 38,099181

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 2,59673353 1,88543 0,504761 2,526000 4,309000 19/11/202513.148.363,60 3,629792 163,655754 38,978573

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 3,77372513 2,83784 0,562814 2,150000 4,374000 09/01/202619.790.152,81 3,514417 165,328467 39,115617

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 3,36913458 2,81844 0,699014 2,544000 7,250000 05/06/202619.654.886,22 3,562828 170,178039 38,844120

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 5,06106688 4,23692 0,790727 2,300000 4,624000 13/08/202629.546.925,10 3,354197 172,423939 38,827419

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 6,19391842 5,57216 0,782041 2,550000 4,590000 24/01/202738.858.402,19 3,418384 177,824210 40,270330

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 9,643961.311 9,76564 0,845222 1,950000 5,004000 05/10/202768.102.378,19 3,138559 186,182153 40,256151

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 10,283951.398 10,67725 0,846283 2,200000 5,350000 11/10/202774.459.638,86 3,284670 186,359617 40,774509

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 12,064151.640 14,08928 0,866200 2,050000 5,144000 06/10/202898.254.046,16 3,092215 198,209969 42,399079

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 11,571281.573 13,75425 0,852128 2,150000 5,250000 19/03/202995.917.642,69 3,277612 203,608120 42,459234

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 15,565692.116 20,70586 0,843337 2,050000 4,989000 09/11/2029144.395.966,93 3,058907 211,337471 43,122014


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Del 01/07/2005 al 31/12/2005 4,66382634 6,17315 0,854424 2,597000 4,624000 24/05/203043.049.521,92 3,206933 217,761033 43,988174

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 41,24749505/03/2028191,1553020,8024933,243500

Media Simple / Arithmetic Average: 34,39368651.299,65 16/03/2025155,5239150,7591453,338320

Mínimo / Minimum: 0,109568179,13 01/04/20120,0328540,0000001,950000

Máximo / Maximum: 99,425601777.440,90 01/02/2045394,0862423,0000007,250000

100,00000697.367.487,59

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

13.594


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

01.50 01.99 0,007361 0,00879 0,400000 1,950000 1,950000 01/04/203361.302,08 1,950000 252,024641 43,945394

02.00 02.49 1,99353271 2,93817 0,749770 2,050000 2,494000 02/08/202920.489.829,97 2,348159 208,075156 41,947837

02.50 02.99 20,869502.837 26,87809 0,877069 2,500000 2,997000 18/01/2029187.439.034,98 2,805690 201,643327 41,358816

03.00 03.49 37,612185.113 38,69503 0,939416 3,000000 3,497000 14/03/2028269.846.563,64 3,186130 191,459739 41,619272

03.50 03.99 31,962634.345 26,92500 0,554857 3,500000 3,997000 10/07/2027187.766.199,23 3,699936 183,318517 40,926941

04.00 04.49 6,84861931 4,18236 0,643740 4,000000 4,497000 18/11/202529.166.426,45 4,145269 163,645610 39,346883

04.50 04.99 0,6399987 0,32297 1,325664 4,500000 4,989000 15/05/20232.252.286,75 4,640550 133,459657 33,489162

05.00 05.49 0,051497 0,03960 1,303958 5,000000 5,350000 18/01/2029276.157,59 5,211058 201,630341 36,152582

05.50 05.99 0,007361 0,00058 3,000000 5,500000 5,500000 01/12/20164.053,71 5,500000 56,049281 23,212196

07.00 07.49 0,007361 0,00941 0,500000 7,250000 7,250000 01/01/203265.633,19 7,250000 237,043121 24,081232




Mínimo / Minimum: 0,109568179,13 01/04/20120,0328540,0000001,950000

Máximo / Maximum: 99,425601777.440,90 01/02/2045394,0862423,0000007,250000

100,00000697.367.487,59


13.594


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 3,18523433 0,40209 0,744503 2,250000 4,750000 16/05/20172.804.058,90 3,215702 61,504113 3,455154

005.00 009.99 5,32588724 1,66595 0,750816 2,200000 4,750000 19/07/201911.617.760,75 3,268656 87,616755 7,927278

010.00 014.99 7,33412997 3,55493 0,772975 2,150000 5,250000 20/06/202224.790.893,93 3,258513 122,675377 12,729372

015.00 019.99 8,319851.131 5,22235 0,769792 2,150000 4,950000 22/06/202436.418.950,53 3,260998 146,734250 17,683953

020.00 024.99 9,173161.247 6,94656 0,768691 2,150000 7,250000 05/06/202548.443.067,47 3,271227 158,162841 22,593774

025.00 029.99 9,592471.304 8,41733 0,763885 2,050000 5,350000 13/06/202658.699.741,73 3,279704 170,429481 27,615656

030.00 034.99 9,011331.225 9,15399 0,793523 2,250000 5,000000 09/03/202763.836.959,30 3,257105 179,277356 32,633105

035.00 039.99 9,003971.224 9,92652 0,813895 2,200000 5,004000 02/01/202869.224.316,87 3,239933 189,103863 37,602550

040.00 044.99 8,842141.202 10,86542 0,823463 1,950000 4,750000 18/07/202875.771.915,16 3,225514 195,602516 42,547783

045.00 049.99 7,878481.071 10,04795 0,806968 2,150000 5,350000 18/02/202970.071.162,79 3,239635 202,665406 47,479110

050.00 054.99 7,473891.016 10,83584 0,817652 2,050000 4,694000 27/08/202975.565.592,23 3,222222 208,903634 52,408110

055.00 059.99 6,82654928 10,24614 0,806016 2,150000 4,597000 20/11/203071.453.227,87 3,226779 223,686054 57,486656

060.00 064.99 5,37737731 8,46190 0,829891 2,250000 4,739000 17/10/203159.010.547,70 3,225691 234,559345 62,247726

065.00 069.99 2,56731349 4,03187 0,839414 2,150000 4,659000 26/09/203128.116.934,04 3,254110 233,885970 67,217182

070.00 074.99 0,044146 0,12390 1,111607 2,964000 3,809000 27/07/2029864.006,02 3,186742 207,890632 71,257438

075.00 079.99 0,029424 0,05740 1,130614 2,550000 3,724000 25/03/2025400.262,19 3,085243 155,799138 77,166977


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



095.00 099.99 0,014712 0,03988 0,872233 2,897000 3,500000 16/08/2035278.090,11 3,191825 280,514393 97,638000




Mínimo / Minimum: 0,109568179,13 01/04/20120,0328540,0000001,950000

Máximo / Maximum: 99,425601777.440,90 01/02/2045394,0862423,0000007,250000

100,00000697.367.487,59


13.594


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 60,887168.277 31,50261 0,745529 2,150000 5,500000 25/04/2024219.688.974,04 3,387546 144,847507 31,752173

50,000.00 99,999.99 28,402243.861 38,42616 0,810808 1,950000 7,250000 07/05/2029267.971.515,96 3,245985 205,219214 43,140284

100,000.00 149,999.99 7,716641.049 17,90728 0,832769 2,050000 4,489000 13/10/2030124.879.548,03 3,120861 222,449303 48,086900

150,000.00 199,999.99 1,80962246 5,99140 0,874340 2,150000 4,586000 23/06/203041.782.078,34 3,103423 218,752231 49,601159

200,000.00 249,999.99 0,6547089 2,80567 0,939050 2,300000 4,239000 11/05/203119.565.858,65 3,047329 229,329354 50,566088

250,000.00 299,999.99 0,3236744 1,71911 0,893016 2,250000 3,739000 08/06/203011.988.526,53 2,977048 218,261876 49,237101

300,000.00 349,999.99 0,1029914 0,65761 0,860473 2,150000 3,500000 31/07/20314.585.983,17 2,929465 232,016320 52,776491

350,000.00 399,999.99 0,036785 0,27183 0,736376 2,567000 3,104000 11/10/20261.895.664,07 2,812383 174,367118 45,594816

400,000.00 449,999.99 0,029424 0,23785 0,902706 2,860000 3,086000 09/06/20311.658.723,33 2,998207 230,291472 50,472700

500,000.00 549,999.99 0,007361 0,07570 1,000000 2,924000 2,924000 01/06/2030527.896,52 2,924000 218,020534 25,636894

600,000.00 649,999.99 0,007361 0,09270 0,650000 2,747000 2,747000 01/05/2034646.465,17 2,747000 265,002053 54,608036

650,000.00 699,999.99 0,007361 0,09922 0,750000 2,300000 2,300000 01/04/2029691.906,56 2,300000 204,024641 50,500400

700,000.00 749,999.99 0,007361 0,10137 0,000000 3,327000 3,327000 01/07/2024706.906,32 3,327000 147,022587 50,646938

750,000.00 799,999.99 0,007361 0,11148 0,850000 2,774000 2,774000 01/06/2029777.440,90 2,774000 206,028747 51,152812




Mínimo / Minimum: 0,109568179,13 01/04/20120,0328540,0000001,950000

Máximo / Maximum: 99,425601777.440,90 01/02/2045394,0862423,0000007,250000

100,00000697.367.487,59


13.594


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 38,200685.193 28,57260 0,246261 2,795000 7,250000 12/01/2027199.256.034,41 3,729457 177,417899 39,858476

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 0,6694191 0,27883 1,080412 2,250000 4,250000 28/02/20211.944.443,63 3,088432 106,993051 31,420601

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 1,52273207 0,93728 1,136333 2,275000 4,208000 19/10/20236.536.256,66 3,091447 138,615940 35,654975

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 0,066219 0,01240 1,362321 3,250000 5,500000 08/04/201486.484,77 3,654650 24,246822 14,588717

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 59,540978.094 70,19889 1,023232 1,950000 5,250000 23/09/2028489.544.268,12 3,048274 197,812014 41,931269




Mínimo / Minimum: 0,109568179,13 01/04/20120,0328540,0000001,950000

Máximo / Maximum: 99,425601777.440,90 01/02/2045394,0862423,0000007,250000

100,00000697.367.487,59


13.594


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 0,5149370 0,01339 0,588311 2,464000 4,750000 30/04/201293.355,30 3,436075 1,007994 15,740476

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 1,11078151 0,07400 0,658687 2,250000 5,000000 30/09/2012516.031,45 3,457056 6,036234 8,086802

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 1,33883182 0,16562 0,690896 2,275000 4,252000 04/04/20131.154.977,32 3,294011 12,129454 9,972158

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 1,66985227 0,31741 0,750895 2,300000 4,271000 20/09/20132.213.508,43 3,281206 17,680239 13,949831

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 1,66985227 0,38275 0,752611 2,150000 4,590000 19/03/20142.669.199,56 3,333097 23,617300 16,190637

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 1,66250226 0,42663 0,717593 2,300000 4,944000 25/09/20142.975.194,12 3,387879 29,853919 16,387622

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 1,69928231 0,52844 0,769871 2,224000 4,944000 23/03/20153.685.138,17 3,407855 35,739579 17,879498

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1,73606236 0,61506 0,672585 2,400000 4,500000 02/09/20154.289.193,84 3,493178 41,079942 21,781047

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1,61836220 0,54998 0,619047 2,500000 4,750000 19/03/20163.835.385,50 3,523910 47,631299 22,587354

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 1,59629217 0,67925 0,742355 2,150000 5,500000 24/09/20164.736.866,54 3,462899 53,826058 24,793006

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 1,94203264 0,98414 0,874569 2,300000 4,750000 18/03/20176.863.049,67 3,348352 59,593861 26,119995

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 2,11858288 1,08259 0,769606 2,500000 4,750000 11/09/20177.549.607,18 3,415224 65,408606 27,874879

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 2,25835307 1,27299 0,801380 2,200000 4,502000 28/03/20188.877.393,14 3,264452 71,889616 27,979237

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 2,42019329 1,50736 0,769773 2,314000 4,659000 17/09/201810.511.855,40 3,319974 77,575191 28,388752

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 2,53053344 1,65735 0,782922 2,200000 4,747000 22/03/201911.557.824,15 3,260642 83,682800 30,048713

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 2,44961333 1,66336 0,816063 2,200000 4,344000 17/09/201911.599.701,16 3,347602 89,574994 31,024805

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 3,10431422 2,44729 0,772542 2,200000 4,989000 22/03/202017.066.612,15 3,195072 95,707069 33,071030

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,91261260 1,54414 0,727893 2,464000 4,597000 21/08/202010.768.296,95 3,390857 100,714163 32,416563

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,36089185 1,00118 0,638946 2,514000 4,694000 20/03/20216.981.901,62 3,413482 107,635979 35,837931

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,34618183 1,06180 0,708908 2,414000 4,840000 28/09/20217.404.629,52 3,394545 113,942070 35,679723

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1,60365218 1,30163 0,775687 2,050000 4,750000 29/03/20229.077.135,40 3,304724 119,927072 38,163672

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 2,01560274 1,91176 0,774314 2,364000 4,794000 22/09/202213.331.982,67 3,392992 125,745957 37,764533

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 2,46432335 2,39843 0,848783 2,150000 4,721000 24/03/202316.725.867,53 3,166276 131,777387 38,367363

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 2,73650372 2,89387 0,860411 2,264000 5,350000 11/09/202320.180.916,01 3,273803 137,394227 38,773473

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 2,63351358 2,75816 0,846017 2,300000 5,144000 18/03/202419.234.491,89 3,183171 143,575763 38,771908

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 2,75857375 2,99305 0,762133 2,150000 4,444000 19/09/202420.872.542,43 3,315780 149,677282 39,776321

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 3,16316430 3,80608 0,814340 2,250000 5,250000 25/03/202526.542.343,20 3,142861 155,810351 39,725553


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/07/2025 al 31/12/2025 2,12594289 2,43409 0,785972 2,526000 4,624000 12/08/202516.974.517,96 3,254989 160,400186 38,708140

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,6620690 0,67366 0,681472 2,150000 4,502000 26/03/20264.697.918,72 3,406599 167,833210 39,561386

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,75769103 0,81931 0,781005 2,100000 4,500000 10/09/20265.713.633,29 3,401617 173,362597 40,314841

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,96366131 1,07385 0,894987 2,300000 4,250000 22/03/20277.488.679,21 3,280811 179,706248 40,544399

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1,16963159 1,20326 0,742832 2,314000 4,250000 20/09/20278.391.141,29 3,381363 185,666582 41,605716

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 1,53009208 1,94382 0,810497 2,220000 4,252000 23/03/202813.555.591,31 3,117523 191,752661 42,826145

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 1,94939265 2,24375 0,818264 2,200000 4,221000 24/09/202815.647.210,23 3,273335 197,818252 42,608402

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 2,60409354 3,40354 0,850674 2,300000 4,382000 28/03/202923.735.159,80 3,122102 203,915971 44,444410

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 2,73650372 3,63140 0,858087 2,525000 4,597000 14/09/202925.324.206,94 3,283927 209,491768 45,410151

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 3,48683474 4,97972 0,776657 2,050000 4,747000 22/03/203034.726.938,86 3,214590 215,718208 44,734447

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,22157302 2,97258 0,760355 2,526000 4,294000 16/08/203020.729.811,88 3,309506 220,549347 44,835066

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 1,33883182 1,54805 0,634277 2,300000 4,294000 28/03/203110.795.626,28 3,427841 227,893591 43,032086

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 1,12550153 1,32280 0,658859 2,364000 5,124000 07/09/20319.224.768,31 3,449947 233,252912 44,092360

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 1,66985227 1,89833 0,791021 2,300000 7,250000 21/03/203213.238.338,34 3,343126 239,703051 42,435616

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 1,95675266 2,34003 0,750224 2,550000 4,544000 17/09/203216.318.616,89 3,434747 245,597995 44,930602

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 2,98661406 4,02640 0,816209 1,950000 5,004000 25/03/203328.078.776,40 3,193464 251,801771 45,579308

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 3,06017416 4,35528 0,859095 2,200000 5,350000 11/09/203330.372.282,32 3,232333 257,380914 46,673390

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 3,50154476 5,29622 0,837322 2,214000 4,247000 24/03/203436.934.137,79 3,113768 263,757329 47,641930

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 3,47212472 5,45066 0,825235 2,150000 4,559000 20/09/203438.011.151,34 3,252340 269,676415 47,708893

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 4,54612618 7,73939 0,838937 2,150000 4,644000 24/03/203553.971.963,47 3,021708 275,754579 48,614930

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 2,55995348 4,37099 0,858160 2,586000 4,950000 26/07/203530.481.866,98 3,164977 279,849616 48,788332

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 0,014712 0,03785 0,883204 2,924000 3,500000 23/02/2036263.953,44 3,058549 286,791814 64,362793

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 0,007361 0,01890 0,250000 3,577000 3,577000 01/12/2036131.801,78 3,577000 296,049281 19,960894

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 0,022073 0,04975 0,677708 3,067000 4,250000 18/04/2037346.936,71 3,577512 300,608794 42,911376

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 0,014712 0,01963 1,248814 2,550000 3,647000 16/10/2037136.900,07 3,095897 306,548618 38,480249

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,014712 0,00970 0,750000 2,275000 2,860000 01/04/203867.657,65 2,614885 312,016427 10,831448

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,014712 0,02876 0,667234 2,647000 3,500000 06/08/2038200.573,77 2,788199 316,193232 59,963784


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,007361 0,01089 0,000000 3,739000 3,739000 01/03/203975.946,30 3,739000 322,989733 64,845884

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 0,014712 0,01541 1,174329 3,147000 3,174000 01/07/2039107.449,03 3,165828 326,997947 34,030898

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,007361 0,01727 0,850000 2,994000 2,994000 01/10/2040120.432,50 2,994000 342,045175 68,178391

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 0,014712 0,01992 0,867456 2,836000 2,924000 01/07/2043138.924,77 2,877344 374,997947 41,236563

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 0,007361 0,00711 1,250000 3,294000 3,294000 01/02/204549.573,66 3,294000 394,086242 27,323026




Mínimo / Minimum: 0,109568179,13 01/04/20120,0328540,0000001,950000

Máximo / Maximum: 99,425601777.440,90 01/02/2045394,0862423,0000007,250000

100,00000697.367.487,59


13.594


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

33 ASTURIAS 0,3236744 0,26314 0,939392 2,454000 4,159000 06/07/20261.835.037,08 3,221105 171,193379 42,717014

PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,32370 0,26310 0,939392 2,454000 4,159000 171,193379 06/07/20261.835.037,08 3,221105 42,71701444

07 BALEARES 4,42107601 5,02826 0,993936 2,224000 4,750000 16/08/202835.065.471,40 3,392941 196,547966 42,697949

BALEARES 4,42110 5,02830 0,993936 2,224000 4,750000 196,547966 16/08/202835.065.471,40 3,392941 42,697949601

39 SANTANDER 0,7209198 0,73984 0,845710 2,300000 4,624000 16/10/20285.159.380,27 3,284818 198,542143 41,695315

CANTABRIA 0,72090 0,73980 0,845710 2,300000 4,624000 198,542143 16/10/20285.159.380,27 3,284818 41,69531598

28 MADRID 16,889802.296 20,77036 0,912878 2,200000 5,500000 18/11/2027144.845.766,10 3,085491 187,601304 40,188218

COMUNIDAD DE MADRID 16,88980 20,77040 0,912878 2,200000 5,500000 187,601304 18/11/2027144.845.766,10 3,085491 40,1882182.296

30 MURCIA 1,34618183 1,41113 1,105210 2,550000 4,597000 07/04/20299.840.766,01 3,261694 204,235120 46,019525

REGION DE MURCIA 1,34620 1,41110 1,105210 2,550000 4,597000 204,235120 07/04/20299.840.766,01 3,261694 46,019525183

31 NAVARRA 0,4487361 0,54204 0,699490 2,300000 4,059000 09/12/20263.780.013,69 3,238670 176,301980 43,309949

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,44870 0,54200 0,699490 2,300000 4,059000 176,301980 09/12/20263.780.013,69 3,238670 43,30994961

26 LA RIOJA 0,2648236 0,30775 0,809303 2,150000 4,147000 09/02/20302.146.175,86 3,131143 214,365302 45,691145

LAS RIOJA 0,26480 0,30780 0,809303 2,150000 4,147000 214,365302 09/02/20302.146.175,86 3,131143 45,69114536

51 CEUTA 0,029424 0,01500 1,473505 3,294000 4,750000 28/01/2025104.604,41 3,936623 153,979704 48,178277

CEUTA 0,02940 0,01500 1,473505 3,294000 4,750000 153,979704 28/01/2025104.604,41 3,936623 48,1782774

35 LAS PALMAS 0,6473488 0,71602 1,088424 2,150000 4,397000 25/08/20264.993.295,26 3,196825 172,814896 40,299843

38 TENERIFE 0,75769103 0,84261 0,931450 2,300000 4,382000 05/02/20295.876.061,07 3,370450 202,239433 46,505941

CANARIAS 1,40500 1,55860 1,003773 2,150000 4,397000 188,682578 21/12/202710.869.356,33 3,290455 43,646587191

06 BADAJOZ 0,5811479 0,46187 0,730315 2,550000 4,247000 01/03/20273.220.959,14 3,478345 179,021102 47,072592

10 CACERES 0,2868939 0,18262 0,918351 2,526000 4,194000 27/04/20251.273.514,34 3,297728 156,891678 44,290945

EXTREMADURA 0,86800 0,64450 0,792462 2,526000 4,247000 171,707140 22/07/20264.494.473,48 3,418650 46,153234118

22 HUESCA 0,1839025 0,11579 0,777980 2,350000 4,194000 26/04/2026807.452,65 3,369252 168,855195 48,133581

44 TERUEL 0,044146 0,03806 0,837947 2,844000 3,874000 11/07/2026265.419,26 3,495819 171,351043 43,442216

50 ZARAGOZA 0,88274120 1,02808 0,998406 2,550000 4,124000 07/02/20277.169.481,62 3,104936 178,283776 43,871720

ARAGON 1,11080 1,18190 0,955536 2,350000 4,194000 176,447280 13/12/20268.242.353,53 3,164229 44,560260151

01 ALAVA 0,2868939 0,35360 0,950758 2,504000 3,909000 21/03/20262.465.870,17 3,094074 167,669481 39,127102


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




20 GUIPUZCOA 0,7282699 0,83845 0,923911 2,300000 4,250000 26/07/20285.847.043,59 3,237945 195,872710 40,084178

48 VIZCAYA 2,31720315 2,49579 0,750728 2,150000 5,350000 12/07/202717.404.820,36 3,176932 183,376656 40,943503

PAIS VASCO 3,33240 3,68780 0,805797 2,150000 5,350000 184,755309 23/08/202725.717.734,12 3,183132 40,599325453

03 ALICANTE 2,47903337 2,43252 0,946234 2,525000 4,694000 27/08/202816.963.582,87 3,267044 196,897159 45,942363

12 CASTELLON 0,4634463 0,46398 1,007106 2,674000 7,250000 22/02/20273.235.620,03 3,351999 178,783133 43,271796

46 VALENCIA 3,01604410 2,53574 1,046926 2,300000 4,794000 15/10/202717.683.397,51 3,219675 186,484312 41,889168

COMUNIDAD VALENCIANA 5,95850 5,43220 1,001936 2,300000 7,250000 190,217590 05/02/202837.882.600,41 3,249675 43,683035810

08 BARCELONA 32,220104.380 30,55957 0,602532 1,950000 5,350000 15/04/2028213.112.490,46 3,306086 192,516194 38,544674

17 GIRONA 1,99353271 1,84522 0,794600 2,250000 4,750000 14/04/202712.867.932,20 3,342258 180,458794 40,499508

25 LLEIDA 1,02251139 0,92934 0,735809 2,364000 4,750000 06/04/20276.480.932,85 3,391898 180,176444 44,665585

43 TARRAGONA 4,59762625 4,26447 0,585082 2,220000 4,750000 20/04/202929.739.033,51 3,367373 204,680577 43,708033

CATALUNYA 39,83380 37,59860 0,613551 1,950000 5,350000 193,000028 30/04/2028262.200.389,02 3,317173 39,3955825.415

02 ALBACETE 0,3531048 0,31864 1,021123 2,526000 3,809000 12/07/20292.222.058,15 3,103455 207,377132 42,082721

13 CIUDAD REAL 0,5443674 0,49027 1,011981 2,550000 4,294000 31/01/20273.418.951,48 3,199648 178,068281 47,359094

16 CUENCA 0,066219 0,06280 0,910539 2,945000 3,944000 31/03/2026437.970,08 3,304890 168,013863 48,280310

19 GUADALAJARA 0,3751751 0,50564 0,940959 2,300000 4,194000 15/05/20293.526.164,63 2,983541 205,473174 41,604274

45 TOLEDO 1,36089185 1,37346 0,839139 2,300000 4,500000 18/02/20289.578.030,77 3,199616 190,641935 44,759591

CASTILLA-LA MANCHA 2,69970 2,75080 0,913692 2,300000 4,500000 191,801553 24/03/202819.183.175,11 3,159600 44,581495367

15 LA CORUÑA 1,31676179 1,17049 0,904310 2,150000 4,509000 19/02/20288.162.632,26 3,127830 190,669859 45,929003

27 LUGO 0,2354032 0,21335 0,648427 2,644000 4,239000 05/05/20261.487.808,72 3,484884 169,163931 47,648382

28 MADRID 0,007361 0,00272 0,350000 3,940000 3,940000 01/11/201818.956,22 3,940000 79,047228 11,846115

32 ORENSE 0,1765524 0,14364 0,808275 2,250000 3,694000 22/09/20261.001.707,20 3,061829 173,761637 44,248486

36 PONTEVEDRA 1,68457229 1,88115 0,978056 2,100000 4,750000 23/11/202913.118.529,47 3,136964 211,783092 44,485410

37 SALAMANCA 0,007361 0,00586 1,250000 3,500000 3,500000 01/10/202340.883,92 3,500000 138,020534 34,545340

GALICIA 3,42800 3,41720 0,917585 2,100000 4,750000 198,345120 10/10/202823.830.517,79 3,155980 45,153549466

04 ALMERIA 0,6694191 0,56139 0,800410 2,464000 4,247000 07/06/20283.914.974,81 3,372068 194,238239 45,486435

11 CADIZ 2,11123287 1,98741 0,892440 2,300000 4,250000 22/12/202813.859.584,90 3,300898 200,742551 44,340726


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




14 CORDOBA 1,90525259 1,47312 0,743196 2,400000 4,750000 13/11/202810.273.060,94 3,234241 199,460379 45,092203

18 GRANADA 2,10387286 1,72837 0,865637 2,514000 4,747000 15/07/202712.053.089,25 3,318633 183,480931 42,799688

21 HUELVA 1,16228158 0,95725 0,983266 2,450000 4,239000 18/05/20286.675.530,84 3,325178 193,596012 42,308378

23 JAEN 1,44917197 0,99021 0,820354 2,300000 4,374000 06/04/20266.905.419,96 3,347623 168,186935 44,921396

29 MÁLAGA 1,83169249 1,75066 0,926826 2,400000 4,500000 17/09/202612.208.525,91 3,191719 173,584984 40,026720

41 SEVILLA 3,97234540 3,49618 0,886434 2,500000 4,294000 20/06/202824.381.227,55 3,311520 194,693883 41,698747

ANDALUCIA 15,20520 12,94460 0,868625 2,300000 4,750000 189,406352 12/01/202890.271.414,16 3,294065 42,9621972.067

05 AVILA 0,1986227 0,18755 0,960938 2,647000 3,944000 22/08/20271.307.892,09 3,137289 184,729134 45,107034

09 BURGOS 0,2133329 0,21271 0,813987 2,514000 4,250000 22/06/20281.483.402,15 3,160745 194,755290 48,706391

24 LEON 0,3898853 0,27498 0,933023 2,400000 4,750000 14/08/20261.917.600,08 3,085198 172,465997 41,860793

34 PALENCIA 0,036785 0,02662 1,029406 2,800000 3,944000 16/06/2023185.607,96 2,976066 134,535561 35,170002

37 SALAMANCA 0,1471220 0,23745 0,944820 2,714000 4,132000 18/11/20301.655.874,96 3,184152 223,638150 55,469403

40 SEGOVIA 0,1544821 0,20770 0,901901 2,450000 3,809000 19/06/20301.448.416,32 3,013123 218,624788 47,456650

42 SORIA 0,044146 0,04986 0,453160 2,860000 4,194000 26/04/2025347.729,46 3,488959 156,864334 56,424865

47 VALLADOLID 0,4708064 0,47078 0,960351 2,300000 3,989000 23/12/20273.283.072,13 3,028690 188,758207 45,863802


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




49 ZAMORA 0,058858 0,03853 1,112462 2,897000 4,097000 19/06/2030268.663,67 3,698036 218,636801 42,714266

CASTILLA Y LEON 1,71400 1,70620 0,923028 2,300000 4,750000 190,058605 31/01/202811.898.258,82 3,116211 46,121767233




Mínimo / Minimum: 0,109568179,13 01/04/20120,0328540,0000001,950000

Máximo / Maximum: 99,425601777.440,90 01/02/2045394,0862423,0000007,250000

100,00000697.367.487,59


13.594


al día 31/03/2012 at 31/03/2012


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

777.440,90 0,111

706.906,32 0,102

691.906,56 0,103

646.465,17 0,094

527.896,52 0,085

438.295,52 0,066

414.593,72 0,067

405.086,07 0,068

400.748,02 0,069

399.037,99 0,0610

388.817,80 0,0611

378.723,48 0,0512

365.723,14 0,0513

363.361,66 0,0514

345.190,96 0,0515

340.244,67 0,0516

339.981,89 0,0517

339.827,40 0,0518

337.516,67 0,0519

336.531,04 0,0520

Total: 8.944.295,50 1,29

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 697.367.487,59


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

424.770.430,19 359.927.590,86 13781715.298.978,72 47,6867Saldo Anterior / Previous Balance4.507.426,40 1.754.858,27 13713709.036.694,05 47,269231/01/20124.458.211,46 1.172.881,25 13649703.405.601,34 46,893829/02/20124.904.583,08 1.133.530,67 13594697.367.487,59 46,491331/03/2012

363.988.861,05438.640.651,13

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

30/04/2011 770.516.487,4 51,36787 1.401.165,6 0,18032 2,14248 0,21757 2,57982 0,28151 3,32634 0,29012 3,42642

31/05/2011 763.302.706,9 50,88695 1.978.777,5 0,25681 3,03858 0,22620 2,68088 0,27397 3,23855 0,27608 3,26311

30/06/2011 755.755.562,6 50,38380 1.999.007,2 0,26189 3,09780 0,23301 2,76060 0,23335 2,76452 0,27459 3,24581

31/07/2011 749.347.543,2 49,95660 1.596.755,2 0,21128 2,50610 0,24333 2,88119 0,23045 2,73062 0,26888 3,17922

31/08/2011 743.883.458,5 49,59233 785.476,9 0,10482 1,25063 0,19269 2,28788 0,20944 2,48457 0,26100 3,08743

30/09/2011 737.963.988,5 49,19770 1.153.921,9 0,15512 1,84566 0,15708 1,86880 0,19506 2,31572 0,25326 2,99714

31/10/2011 732.014.241,8 48,80105 1.306.814,0 0,17708 2,10443 0,14568 1,73421 0,19452 2,30938 0,23802 2,81919

30/11/2011 722.274.925,1 48,15176 1.338.772,2 0,18289 2,17272 0,17170 2,04102 0,18219 2,16452 0,22809 2,70302

31/12/2011 715.298.978,7 47,68669 1.640.100,6 0,22707 2,69112 0,19568 2,32310 0,17639 2,09621 0,20487 2,43094

31/01/2012 709.036.694,1 47,26921 1.754.858,3 0,24533 2,90458 0,21843 2,58995 0,18206 2,16301 0,20626 2,44723

29/02/2012 703.405.601,3 46,89380 1.172.881,3 0,16542 1,96707 0,21261 2,52172 0,19216 2,28167 0,20080 2,38317

31/03/2012 697.367.487,6 46,49126 1.133.530,7 0,16115 1,91674 0,19064 2,26385 0,19316 2,29347 0,19411 2,30459

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 431.861,98 216.887,42 648.749,40

114.467,13 62.508,22 176.975,3531/01/2012 30.265,60 17.068,45 47.334,05 490.161,16 250.111,90 740.273,06

117.251,41 64.914,85 182.166,2629/02/2012 92.665,28 30.165,93 122.831,21 504.828,97 278.099,20 782.928,17

96.883,18 54.774,50 151.657,6831/03/2012 69.983,27 31.713,26 101.696,53 518.402,11 290.828,42 809.230,53

328.601,72 182.197,57 510.799,29 192.914,15 78.947,64 271.861,79

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

InteresesInterests

TotalTotal


PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

2.206.818,49 2.242.689,77 4.449.508,26Saldo anterior / Previous Balance 1.852.640,65 2.060.645,15 3.913.285,80 354.177,84 182.040,36 536.218,20

54.215,15 29.812,79 84.027,9431/01/2012 34.019,05 18.893,23 52.912,28 374.373,94 192.959,92 567.333,86

66.033,52 36.116,16 102.149,6829/02/2012 67.299,90 18.434,75 85.734,65 373.107,56 210.641,33 583.748,89

51.896,14 32.963,15 84.859,2931/03/2012 23.375,48 15.172,98 38.548,46 401.628,22 228.431,50 630.059,72

2.378.963,30 2.341.581,87 4.720.545,17 1.977.335,08 2.113.146,11 4.090.481,19

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal


Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 13.956.188,1912.696.640,68 1.259.547,51 -8.147.140,21 -71.819,30 -8.218.959,51 4.549.500,47 1.187.728,21 5.737.228,68

31/01/2012 301.147,38277.153,47 23.993,91 -254.070,11 0,00 -254.070,11 4.572.583,83 1.211.722,12 5.784.305,95

29/02/2012 127.068,45118.367,85 8.700,60 -289.709,75 0,00 -289.709,75 4.401.241,93 1.220.422,72 5.621.664,65

31/03/2012 306.249,31284.050,87 22.198,44 -124.691,77 0,00 -124.691,77 4.560.601,03 1.242.621,16 5.803.222,19

14.690.653,3313.376.212,87 1.314.440,46 -8.815.611,84 -71.819,30 -8.887.431,14


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 31/03/2012

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

66.891,04HASTA 1 MES / Up to 1 month 10.530.719,49 10.597.610,53 34.869.940,73 30,39182155 44.097,35 22.793,69

72.771,46DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 5.049.497,40 5.122.268,86 18.986.569,02 26,9783866 49.147,08 23.624,38





0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 372 518.402,11 290.828,42 809.230,53 28.410.537,44 29.219.767,97 96.665.184,69 30,22781

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

10.597.610,53HASTA 1 MES / Up to 1 month 44.097,35 22.793,69155 66.891,04 10.530.719,49

5.122.268,86DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 49.147,08 23.624,3866 72.771,46 5.049.497,40





0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 518.402,11 290.828,42 809.230,53 28.410.537,44 29.219.767,97372

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


ABonos de Titulización Serie

ES0337982005

14632Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

18.831.384,00 18.831.384,00 0,0015/03/2012 % 142,86180,83 2.645.904,56 0,00 1.287,00 667.110.484,2445,59 %45.592,571,52600 18.831.384,00

21.615.560,96 21.615.560,96 0,0015/12/2011 % 161,19199,00 2.911.768,00 0,00 1.477,28 685.941.868,2446,88 %46.879,571,62800 21.615.560,96

19.338.821,76 19.338.821,76 0,0015/09/2011 % 161,34199,19 2.914.548,08 0,00 1.321,68 707.557.429,2048,36 %48.356,851,56900 19.338.821,76

20.640.338,16 20.640.338,16 0,0015/06/2011 % 134,62166,20 2.431.838,40 0,00 1.410,63 726.896.250,9649,68 %49.678,531,27300 20.640.338,16

34.427.925,44 34.427.925,44 0,0015/03/2011 % 121,86150,44 2.201.238,08 0,00 2.352,92 747.536.589,1251,09 %51.089,161,12600 34.427.925,44

24.662.382,32 24.662.382,32 0,0015/12/2010 % 110,50136,42 1.996.097,44 0,00 1.685,51 781.964.514,5653,44 %53.442,080,97900 24.662.382,32

25.065.932,88 25.065.932,88 0,0015/09/2010 % 96,37118,97 1.740.769,04 0,00 1.713,09 806.626.896,8855,13 %55.127,590,81900 25.065.932,88

30.287.801,04 30.287.801,04 0,0015/06/2010 % 91,46112,91 1.652.099,12 0,00 2.069,97 831.692.829,7656,84 %56.840,680,75000 30.287.801,04

28.719.104,32 28.719.104,32 0,0015/03/2010 % 100,34123,88 1.812.612,16 0,00 1.962,76 861.980.630,8058,91 %58.910,650,81400 28.719.104,32

24.778.853,04 24.778.853,04 0,0015/12/2009 % 113,87138,86 2.031.799,52 0,00 1.693,47 890.699.735,1260,87 %60.873,410,87800 24.778.853,04

27.457.240,64 27.457.240,64 0,0015/09/2009 % 186,76227,76 3.332.584,32 0,00 1.876,52 915.478.588,1662,57 %62.566,881,38300 27.457.240,64

27.598.000,48 27.598.000,48 0,0015/06/2009 % 240,60293,42 4.293.321,44 0,00 1.886,14 942.935.828,8064,44 %64.443,401,75000 27.598.000,48

26.366.278,72 26.366.278,72 0,0016/03/2009 % 484,25590,55 8.640.927,60 0,00 1.801,96 970.533.829,2866,33 %66.329,543,42900 26.366.278,72

27.005.111,84 27.005.111,84 0,0015/12/2008 % 733,79894,87 13.093.737,84 0,00 1.845,62 996.900.108,0068,13 %68.131,505,05900 27.005.111,84

30.850.255,12 30.850.255,12 0,0015/09/2008 % 755,75921,65 13.485.582,80 0,00 2.108,41 1.023.905.219,8469,98 %69.977,125,05800 30.850.255,12

34.565.612,56 34.565.612,56 0,0016/06/2008 % 726,20885,61 12.958.245,52 0,00 2.362,33 1.054.755.474,9672,09 %72.085,534,70600 34.565.612,56

36.351.740,80 36.351.740,80 0,0017/03/2008 % 804,97981,67 14.363.795,44 0,00 2.484,40 1.089.321.087,5274,45 %74.447,865,04800 36.351.740,80

37.733.586,88 37.733.586,88 0,0017/12/2007 % 796,02970,76 14.204.160,32 0,00 2.578,84 1.125.672.828,3276,93 %76.932,264,83000 37.733.586,88

45.449.186,80 45.449.186,80 0,0017/09/2007 % 750,91915,74 13.399.107,68 0,00 3.106,15 1.163.406.415,2079,51 %79.511,104,24500 45.449.186,80

47.887.902,24 47.887.902,24 0,0015/06/2007 % 717,97875,57 12.811.340,24 0,00 3.272,82 1.208.855.602,0082,62 %82.617,253,98900 47.887.902,24

52.619.452,08 52.619.452,08 0,0015/03/2007 % 692,33844,30 12.353.797,60 0,00 3.596,19 1.256.743.504,2485,89 %85.890,073,77400 52.619.452,08

52.142.887,84 52.142.887,84 0,0015/12/2006 % 683,95804,65 11.773.638,80 0,00 3.563,62 1.309.362.956,3289,49 %89.486,263,42100 52.142.887,84

59.192.000,16 59.192.000,16 0,0015/09/2006 % 645,18759,04 11.106.273,28 0,00 4.045,38 1.361.505.844,1693,05 %93.049,883,05900 59.192.000,16

42.502.155,68 42.502.155,68 0,0015/06/2006 % 519,85611,59 8.948.784,88 0,00 2.904,74 1.420.697.844,3297,10 %97.095,262,89700 42.502.155,68

31/03/2006 1.463.200.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337982013







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0015/03/2012 % 344,67436,29 127.396,68 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,72600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2011 % 374,28462,08 134.927,36 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,82800 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2011 % 366,18452,08 132.007,36 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,76900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2011 % 304,91376,43 109.917,56 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,47300 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2011 % 268,52331,50 96.798,00 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,32600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2010 % 241,40298,03 87.024,76 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,17900 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2010 % 210,93260,41 76.039,72 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,01900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2010 % 196,65242,78 70.891,76 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,000,95000 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2010 % 205,34253,50 74.022,00 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,01400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2009 % 223,44272,49 79.567,08 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,07800 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2009 % 331,72404,54 118.125,68 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,58300 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2009 % 404,19492,92 143.932,64 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,001,95000 0,00

0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 752,21917,33 267.860,36 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,003,62900 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 1.090,081.329,36 388.173,12 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,005,25900 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 1.089,871.329,11 388.100,12 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,005,25800 0,00

0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 1.016,911.240,13 362.117,96 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,004,90600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 1.087,801.326,58 387.361,36 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,005,24800 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 1.042,611.271,47 371.269,24 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,005,03000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 951,721.160,64 338.906,88 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,004,44500 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 877,831.070,52 312.591,84 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,004,18900 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 814,67993,50 290.102,00 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,003,97400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 778,01915,31 267.270,52 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,003,62100 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 707,93832,86 243.195,12 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,003,25900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 555,74653,81 190.912,52 0,00 0,00 29.200.000,00100,00 %100.000,003,09700 0,00

31/03/2006 29.200.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0337982021







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0015/03/2012 % 394,60499,49 37.961,24 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,001,97600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2011 % 425,47525,27 39.920,52 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,002,07800 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2011 % 417,94515,97 39.213,72 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,002,01900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2011 % 356,66440,32 33.464,32 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,001,72300 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2011 % 319,14394,00 29.944,00 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,001,57600 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2010 % 292,59361,22 27.452,72 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,001,42900 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2010 % 262,68324,30 24.646,80 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,001,26900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2010 % 248,40306,67 23.306,92 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,001,20000 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2010 % 255,96316,00 24.016,00 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,001,26400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2009 % 275,27335,69 25.512,44 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,001,32800 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2009 % 384,11468,43 35.600,68 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,001,83300 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2009 % 456,01556,11 42.264,36 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,002,20000 0,00

0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 804,03980,53 74.520,28 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,003,87900 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 1.141,891.392,55 105.833,80 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,005,50900 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 1.141,691.392,30 105.814,80 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,005,50800 0,00

0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 1.068,721.303,32 99.052,32 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,005,15600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 1.139,611.389,77 105.622,52 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,005,49800 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 1.094,431.334,67 101.434,92 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,005,28000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 1.005,251.225,92 93.169,92 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,004,69500 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 930,221.134,41 86.215,16 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,004,43900 0,00

0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 865,921.056,00 80.256,00 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,004,22400 0,00

0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 831,73978,50 74.366,00 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,003,87100 0,00

0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 762,23896,74 68.152,24 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,003,50900 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 600,60706,59 53.700,84 0,00 0,00 7.600.000,00100,00 %100.000,003,34700 0,00

31/03/2006 7.600.000,00100.000,00


31/03/2012

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.19 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 2.30 2.96 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59

(ISIN : ES0337982005)BONOS SERIE A / SERIES A BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 9.15 6.88 6.46 5.14 4.31 3.73 3.30 2.97Amortización Final / Final maturity 15/03/2033 15/03/2027 16/03/2026 15/06/2023 15/12/2021 15/09/2020 16/09/2019 15/03/2019

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 8.75 6.65 6.24 4.95 4.16 3.59 3.16 2.85

Amortización Final / Final maturity 15/09/2027 15/12/2023 15/03/2023 15/12/2020 16/09/2019 17/09/2018 15/12/2017 15/06/2017

(ISIN : ES0337982013)BONOS SERIE B / SERIES B BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




(ISIN : ES0337982021)BONOS SERIE C / SERIES C BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 1,5696%, Tasa Recuperación Morosidad - 86,3128%, Tasa Fallidos - 0,6535%, Tasa Recuperación Fallidos - 67,3350%. / Other used information source: Delinquency Rate - 1,5696%, Delinquency Recoveries Rate - 86,3128%, Default Rate - 0,6535% and Default Recoveries Rate - 67,3350%.

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