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1 Octubre 2020

Formulario ACLME-PD

Relativo al Régimen de Admisión de Pasivos y de Inversión para las operaciones en moneda extranjera y de Posición de Riesgo Cambiario para la Banca Múltiple

2 Octubre 2020

FORMULARIO ACLME-PD (REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO PARA EL RÉGIMEN DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO)

Contenido AYUDAS GENÉRICAS .............................................................................................................................................................. 4

I. FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN .......................................................................... 4

II. OBJETIVO DEL FORMULARIO ................................................................................................................................. 4

III. COBERTURA DEL FORMULARIO ............................................................................................................................. 4

IV. SECCIONES DEL FORMULARIO ............................................................................................................................... 5

V. ACLARACIONES PARA LAS FILIALES DEL EXTERIOR ................................................................................................ 8

VI. DEFINICIONES ........................................................................................................................................................ 8

VII. VALOR DE LAS OPERACIONES ................................................................................................................................ 8

VIII. DIVERSAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: .................................................................. 9

IX. PARTES DE LAS OPERACIONES ............................................................................................................................... 9

X. PLAZO DE LAS OPERACIONES ................................................................................................................................ 9

XI. OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 horas), DISTINTAS A OPERACIONES CAMBIARIAS. .................................................................................................................................................................. 10

XII. OPERACIONES DE FORWARDS, FUTUROS, SWAPS, OPCIONES (WARRANTS), REPORTOS Y PRÉSTAMOS. .......... 11

XIII. OPERACIONES DE DERIVADOS ............................................................................................................................. 11

XIV. "PLAZO” DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES. ................................................................................................... 12

XV. OPERACIONES QUE NO DEBEN INCLUIRSE .......................................................................................................... 12

XVI. CATÁLOGO GENERAL DE CONTRAPARTES ........................................................................................................... 12

XVII. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE VALORES CON MERCADO SECUNDARIO. ...................................................... 13

XVIII. FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. ...................................................................................... 13

XIX. METODOLOGÍAS DE CONFRONTAS ..................................................................................................................... 13

XX. OTRAS CONSIDERACIONES .................................................................................................................................. 14

INCREMENTOS DE CAPITAL (CAPITAL REGULATORIO) .............................................................................................. 14

CARTERA DE CRÉDITOS .............................................................................................................................................. 14

TABLA DE CALIFICACIONES DE VALORES (nuevo) ...................................................................................................... 15

ESTRUCTURA DE LAS SECCIONES DEL FORMULARIO ACLME-PD ........................................................................................ 16

Secciones: I a V ............................................................................................................................................................... 16

Secciones: VI a VII ........................................................................................................................................................... 16

Secciones: VIII................................................................................................................................................................. 16

3 Octubre 2020

Sección X ........................................................................................................................................................................ 17

FORMULARIO ACLME-PD DE LA BANCA MÚLTIPLE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN PARA LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO ................... 18

AGRUPACIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL FORMULARIO ACLME-PD POR EL DETALLE EN EL PLAZO CON QUE DEBEN REPORTARSE .................................................................................................................................................................. 51

AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FORMULARIO ACLME-PD .......................................................................................................... 64

SECCIÓN I-V .................................................................................................................................................................... 64

SECCIÓN VIII ................................................................................................................................................................... 73

VALIDACIONES DEL FORMULARIO ACLME – PD .................................................................................................................. 75

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB) ..................................................................... 75

Consideraciones para el layout de los datos ............................................................................................................. 75

Consideraciones para conceptos de posiciones netas .............................................................................................. 76

VALIDACIONES DE NEGOCIO DEL FORMULARIO ACLME-PD EN EL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB)............................ 77

Valida la Información respecto Día Anterior ............................................................................................................. 77

Valida las Contrapartes Banxico ................................................................................................................................ 77

Validaciones de Consistencia misma Sección ............................................................................................................ 78

Validaciones de Cruce entre secciones del mismo paquete ...................................................................................... 80

Validaciones de Cruce entre Formularios .................................................................................................................. 87

Validaciones de Cruce entre Paquetes ...................................................................................................................... 89

VALIDACIONES DE NEGOCIO DEL FORMULARIO ACLME-PD FUERA DEL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB) ................... 91

ANEXOS ............................................................................................................................................................................. 104

CATÁLOGO DE CLAVES GENÉRICAS DE CONTRAPARTES AGRUPADAS. SECCIÓN VII DEL FORMULARIO ACLME-PD .... 104

CATÁLOGO DE DIVISAS DE LA SECCIÓN VIII DEL FORMULARIO ACLME-PD.................................................................. 104

4 Octubre 2020

AYUDAS GENÉRICAS I. FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Ley del Banco de México, primer párrafo del artículo 36.

“Los intermediarios financieros estarán obligados a suministrar al Banco de México la información que éste les requiera sobre sus operaciones incluso respecto de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos que permitan estimar su situación financiera y, en general, aquella que sea útil al Banco para proveer el adecuado cumplimiento de sus funciones…”.

Circular 3/2012, Capítulo VII, artículo 108

“Las Instituciones deberán proporcionar a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, a la Dirección General de Operaciones de Banca Central, a la Dirección General de Estrategia, Riesgos y Sistemas de Pagos, así como a la Dirección de Información del Sistema Financiero del Banco de México, la información que, en el ámbito de su competencia, dichas unidades administrativas les requieran.

La referida información deberá remitirse en la forma y términos que les den a conocer las mencionadas unidades administrativas”.

II. OBJETIVO DEL FORMULARIO Obtener información que permita: a) dar seguimiento y realizar los cómputos de los regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera así como de la posición de riesgo cambiario, y b) la elaboración de diversas estadísticas.

III. COBERTURA DEL FORMULARIO El banco múltiple deberá entregar un formulario por la información del propio banco múltiple, incluidas las operaciones de sus agencias y sucursales.

También deberá entregar un formulario por cada entidad financiera filial, tanto extranjeras como nacionales, que no sean casas de bolsa, casas de cambio, instituciones de fianzas, instituciones de seguros, sociedades operadoras de fondos de inversión, administradoras de fondos para el retiro, fondos de inversión o sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro; respecto de las cuales la institución no cuente con autorización del Banco de México para exceptuarlas del cómputo de los “Regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera” así como del “Régimen de posición de riesgo cambiario”. Se consideran filiales para estos efectos a aquéllas entidades financieras respecto de las cuales la institución o la controladora del grupo financiero al que pertenezca la institución sea propietaria, directa o indirectamente, de acciones con derecho a voto que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado, tengan el control de las asambleas generales de accionistas o tengan derecho de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, o sus equivalentes. (actualizado)

En el formulario se solicita diversa información relativa a los distintos términos y condiciones de las operaciones, ello con independencia de que tales operaciones se apeguen o no a las disposiciones aplicables.

Las preguntas que se hacen sobre ciertos términos y condiciones de las operaciones, las diversas instrucciones de llenado del formulario, los anexos al mismo, etc., por ningún motivo deberán considerarse como parte de

5 Octubre 2020

la normatividad o como una interpretación a ésta o como un consentimiento o autorización o convalidación de la autoridad para realizar tales operaciones o para realizarlas en términos y condiciones que no se ajusten a las disposiciones aplicables.

IV. SECCIONES DEL FORMULARIO El formulario está compuesto por nueve secciones:

Sección I.- Comprende de manera resumida todas las operaciones del banco múltiple con las filiales y entre las filiales, denominadas en o referidas a moneda extranjera, liquidables en moneda extranjera o en moneda nacional (conceptos 1100 al 1270).

Sección II.- Comprende operaciones activas, contingentes deudoras y deudoras de registro, denominadas en o referidas a moneda extranjera, liquidables en moneda extranjera o en moneda nacional (conceptos 3010 a 5520).

Cabe señalar que en el apartado relativo a “Derivados”, en el concepto 3538 deberán registrarse los derechos provenientes de operaciones realizadas por las entidades financieras filiales, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización del Banco de México para efectuarlas, asimismo que los derechos por las demás operaciones de derivados, tanto de las filiales como de la institución, deberán registrarse en sus respectivos formularios en los conceptos 3540 a 4600.

Sección III.- Comprende operaciones pasivas y contingentes acreedoras, denominadas en o referidas a moneda extranjera, liquidables en moneda extranjera o en moneda nacional (conceptos: 6005 al 7560).

Cabe señalar que en el apartado relativo a “Derivados”, en el concepto 6455 deberán registrarse las obligaciones provenientes de operaciones realizadas por las entidades financieras filiales, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización del Banco de México para efectuarlas, asimismo que las obligaciones por las demás operaciones de derivados, tanto de las filiales como de la institución, deberán registrarse en sus respectivos formularios en los conceptos 6460 a 6920.

Sección IV.- Comprende las operaciones activas y pasivas que, precisamente en el día a que corresponda el reporte, se hayan liquidado anticipadamente (conceptos 7620 a 7655 y 7710 a 7840) o se hayan re documentado con extensión en su plazo (conceptos 7660 a 7695 y 7860 al 7990).

Sección V.- Comprende información relativa a datos diversos (conceptos 9700 a 9985).

Cabe señalar que los conceptos 9870 y 9875 corresponden a los derechos y obligaciones, respectivamente, por operaciones de derivados de las filiales de la casa de bolsa integrante del grupo financiero a que pertenece la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución no cuenten con autorización del Banco de México para efectuarlas; de los cuales el 9875 computa para los citados regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera, a plazo de un día, y el 9870 no computa para los mismos regímenes, según lo dispuesto en los dos últimos párrafos de la fracción I, del artículo 232 de la Circular 3/2012.

Los conceptos 9880 a 9985 son datos para ser utilizados exclusivamente en el régimen de posición de riesgo cambiario.

Sección VI.- Comprende información para el cálculo de la posición de riesgo cambiario, (conceptos 10001 a 13301). Esta sección sólo debe reportarla el banco múltiple.

Dicha sección está compuesta por 6 subsecciones:

VI-A Nuevas operaciones del banco múltiple, que generan movimientos a la posición de divisas.

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VI-B Vencimiento de operaciones del banco múltiple, que generan movimientos a la posición de divisas.

VI-C Posición de opciones.

VI-D Posición de divisas de las filiales financieras.

VI-E Posición final de riesgo cambiario, del banco múltiple y del banco múltiple más sus filiales financieras.

VI-F Posición de las distintas divisas, por cada una de las principales monedas.

Sección VII.- Comprende las operaciones cambiarias concertadas por el banco múltiple el día a que corresponde el reporte (conceptos 13401 a 17701), agrupadas por su plazo por vencer en días naturales.


VII-A. Operaciones cambiarias peso-dólar de los EE.UU.A., clasificadas por el sector a que corresponde la contraparte. Se deberán registrar conforme a lo siguiente:

o Entidades Mexicanas, • Instituciones de Crédito y Banco de México, conceptos 13401 y 13501, • Casas de Cambio, conceptos 13601 y 13701, • Casas de Bolsa, conceptos 13801 y 13901, • Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro,

13905 y 13907, (actualizado) • Otros Intermediarios Financieros Privados, conceptos 14001 y 14101, • Sector Privado, conceptos 14201 al 14381, • Sector Público, conceptos 14401 al 14560, donde los conceptos 14505 al 14560, se

reportan únicamente los cuatro últimos días hábiles del mes, o Entidades del Extranjero,

• Entidades Financieras, conceptos 14601 y 14701, • Entidades no Financieras, conceptos 14801 y 14901,

VII-B Operaciones cambiarias divisa-divisa (transacción donde el peso mexicano no participa), clasificadas por el sector a que corresponden las contrapartes:

o Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa mexicanas, conceptos 15001 y 15101, o Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro Mexicanas,

15111 y 15117, (actualizado) o Casas de Cambio mexicanas, conceptos 15131 y 15161, o Instituciones y sociedades mutualistas de seguros, 15171 y 15181, (actualizado) o Otros, conceptos 15201 y 15301

VII-C Operaciones cambiarias peso contra otras divisas distintas del dólar de los EE.UU.A., clasificadas por el sector a que corresponde la contraparte:

o Entidades Mexicanas, • Instituciones de Crédito y Banco de México, conceptos 16001 y 16101, • Casas de Cambio, conceptos 16201 y 16301, • Casas de Bolsa, conceptos 16401 y 16501,

7 Octubre 2020

• Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, 16531 y 16561, (actualizado)

• Otros Intermediarios Financieros Privados, conceptos 16601 y 16701, • Sector Privado, conceptos 16801 al 16981, • Sector Público, conceptos 17101 al 17321, donde los conceptos 17211 al 17321, se


• Entidades Financieras, conceptos 17401 y 17501, • Entidades no Financieras, conceptos 17601 y 17701

Sección VIII.- En esta sección se deberán registrar las operaciones cambiarias peso-dólar de los EE. UU. A. y las peso-divisa (cualquier otra divisa distinta al dólar de los EE. UU. A.) realizadas con cualquier contraparte y concertadas el día a que corresponde el reporte, de acuerdo a lo siguiente:

Todas las operaciones realizadas con instituciones de crédito mexicanas deberán reportarse una a una, sin importar el monto.

Las operaciones mayores o iguales a un millón de dólares de los EE. UU. A. (distintas a las anteriores) deberán reportarse una a una identificando a la contraparte de cada operación. Cabe señalar que en las operaciones realizadas con personas físicas no se deberán identificar a las contrapartes, por lo que se deberá utilizar la Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas 000820.

Las operaciones menores a un millón de dólares de los EE. UU. A., con contrapartes mexicanas que sean: una Casa de Cambio, una Casa de Bolsa, una Institución o sociedad mutualista de seguros, un Fondo de Inversión o una Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro, deberán reportarse agrupadas en un renglón de acuerdo a la Clave de la Contraparte, a la Fecha de Liquidación, a la Divisa a la que se refiere la operación y a la Posición de la Institución en la Operación. Estas operaciones podrán también informarse una a una.(actualizado)

Las operaciones menores a un millón de dólares de los EE. UU. A., distintas a las señaladas en el párrafo anterior, deberán reportarse agrupadas en un renglón de acuerdo a la clave del CATÁLOGO DE CLAVES GENÉRICAS DE CONTRAPARTES AGRUPADAS. SECCIÓN VII DEL FORMULARIO ACLME-PD que le corresponda, a la Fecha de Liquidación, a la Divisa a la que se refiere la operación y a la Posición de la Institución en la Operación. Estas operaciones también podrán informarse identificando a la contraparte cuando ya se encuentren en el CATÁLOGO GENERAL DE CONTRAPARTES.

Sección X.- En esta sección se deberán registrar los Tipos de Cambio a la apertura y al cierre, de compra y de venta de dólares de los EE.UU.A., ofrecidos al público en general, para operaciones en ventanilla. Con el fin de determinar los tipos de cambios solicitados, deberán considerar los tipos de cambio ofrecidos en las sucursales de la institución ubicadas en toda la República Mexicana. Los mencionados tipos de cambio se deberán reportar con enteros y seis decimales.

8 Octubre 2020

V. ACLARACIONES PARA LAS FILIALES DEL EXTERIOR Las entidades filiales del exterior, de la institución, al elaborar este formulario deberán proceder considerando la perspectiva siguiente:

● La moneda nacional serán los pesos mexicanos. ● Los bancos mexicanos, serán los bancos múltiples (incluyendo los que son filiales de bancos extranjeros) y

los bancos de desarrollo, mexicanos. ● La moneda extranjera será cualquier moneda distinta al peso mexicano, inclusive la del país donde resida

la entidad del exterior de que se trate. ● Las entidades financieras del exterior, serán las no mexicanas. ● Cuando se haga referencia a cuentas contables del catálogo de la CNBV, debe entenderse que se hace

referencia a las operaciones que tales cuentas comprenden.

VI. DEFINICIONES Estrategia (Swap cambiario), a las operaciones de compra y venta (cambiaria - cambiaria, cambiaria - forward o forward - forward), pactadas por la Institución de manera simultánea, sobre una cantidad de una moneda, con la misma contraparte y diferentes fechas de liquidación para cada una de las partes de la operación. Cabe señalar que la suma de los montos negociados en las operaciones de compra, deberá ser igual a la suma de los montos negociados en las operaciones de venta, en una misma estrategia. Podrá haber pequeñas diferencias en los montos reportados en miles de dólares por cuestiones de tipo de cambio.

Para efectos de este formulario se deberán registrar como “estrategias”, las operaciones cambiarias del peso contra el dólar de los EE. UU. A., y las del peso contra otra divisa distinta al dólar de los EE. UU. A. No se deberán considerar como “estrategias” a las operaciones divisa contra divisa.

Ejemplo: concertar una operación cambiaria de compra de dólares de los EE. UU. A., fecha valor mismo día y simultáneamente concertar otra operación cambiaria de venta de dólares de los EE. UU. A., fecha valor 48 horas, ambas por el mismo monto y con la misma contraparte. Otro ejemplo, concertar una operación cambiaria de venta por 50 millones de dólares de los EE. UU. A., fecha valor 24 horas y simultáneamente concertar dos forwards de compra: uno por 20 millones de dólares de los EE. UU. A. a un plazo de 30 días y otro por 30 millones de dólares de los EE. UU. A. a un plazo de 6 meses.

VII. VALOR DE LAS OPERACIONES Las Operaciones en Moneda Extranjera, deberán reportarse a valor contable (considerando por separado cada parte de la operación de que se trate), en términos de las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, netas, en su caso, de las correspondientes estimaciones. Como excepción, los valores referidos en los incisos c) y h) de la definición de Activos Líquidos y a), b), c) y d) de la definición de Activos del Mercado de Dinero, de la circular 3/2012, computarán a su valor de mercado. (actualizado)

Sin perjuicio de lo anterior, las operaciones de opción incluyendo las que se deriven de las operaciones con títulos bancarios estructurados, computarán por el resultado de multiplicar su monto nocional por la delta que resulte al utilizar el modelo de valuación aplicado por la Institución de Banca Múltiple para la operación derivada de que se trate.

9 Octubre 2020

VIII. DIVERSAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: La información de este formulario deberá reportarse con cifras en miles de dólares sin decimales. Las operaciones denominadas en moneda extranjera distinta al dólar de los EE.UU.A., deberán

convertirse a dólares de los EE.UU.A., considerando la cotización que rija para la moneda correspondiente contra el mencionado dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales, al cierre de las operaciones del día de que se trate.

Todas las cifras deberán reportarse con signo positivo, ya que cada concepto reconoce la naturaleza de la operación, excepto el “3480 Cartera Vencida” cuyo importe podrá ser negativo cuando el monto de las correspondientes reservas preventivas por cartera vencida sea superior al importe de la cartera vencida.

Este formulario no constituye una balanza. En todo caso, cuando se señale “Calificación para Requerimiento de Liquidez” (CRL) se referirá a lo

indicado en el Artículo 2 Definiciones de la Circular 3/2012. (actualizado) .

En todo caso, cuando se señale “Calificación de corto plazo local para la moneda extranjera a recibir” se referirá a la calificación de corto plazo igual o mayor al que corresponda al nivel de calificación Niimx de la “Tabla de calificaciones crediticias a corto plazo en escala local” incluida como Anexo 4 de la Circular 39/2020 del Banco de México. (nuevo)

En todo caso, cuando se indique operaciones realizadas con entidades del exterior, se referirá a entidades residentes en el extranjero.

En los plazos por vencer los años se deben considerar de 360 días.

IX. PARTES DE LAS OPERACIONES Para efectos de las vigilancias a que se refiere el presente formulario, algunas operaciones están compuestas por una o más partes. Por ejemplo, la tenencia de títulos sólo tiene una parte activa: los títulos; otro ejemplo, las operaciones de venta de títulos fecha valor, se componen de dos operaciones simultáneas: la cantidad de dinero a recibir que es un activo, y los títulos a entregar que es un pasivo. En tales circunstancias en lo sucesivo cuando se haga referencia a "las operaciones", en singular o plural, se podrá estar hablando de alguna de las partes de una operación o de una operación como un todo, según sea el caso.

Existen ciertas operaciones compuestas por dos o más partes, en donde alguna de tales partes está denominada o referida a moneda nacional. En este formulario sólo deberán incluirse las partes de las operaciones denominadas en o referidas a moneda extranjera.

X. PLAZO DE LAS OPERACIONES Deberá determinarse el "plazo por vencer" particular de cada operación o de cada una de las partes de las operaciones. Para ello dicho plazo será equivalente al número de días que se determine considerando que en todos los casos el “plazo a vencimiento” de las operaciones:

a) inicia el día al que corresponda el reporte, sin importar la fecha de emisión, otorgamiento o contratación, según sea el caso, o el tipo de operación,

b) termina en la fecha de liquidación de la operación de que se trate, excepto las Operaciones en Moneda Extranjera respecto de las cuales la Circular 3/2012 establezca un plazo específico

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También debe tomarse en cuenta que tratándose de títulos o de créditos o de instrumentos, con amortizaciones parciales, cada una de las amortizaciones tiene su propio plazo; por ejemplo, la tenencia al día último del mes, de un bono que tenga 3 amortizaciones futuras de 100 dólares al final de cada mes, se descompondrá en tres operaciones a distintos plazos, cada una de ellas que tendrá que reportarse con el "plazo por vencer” que corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior:

1. Las operaciones pasivas celebradas por las instituciones que prevean el derecho de éstas de pagarlas anticipadamente, computarán a su plazo de vencimiento. Cuando sean los clientes los que tengan el mencionado derecho, tales operaciones computarán al primero de los plazos al que dichos clientes puedan exigir el pago anticipado de las mismas.

2. Los activos que, en su caso, estén dados como garantía, préstamo, reporto o a través de cualquier otra figura jurídica que limite su libre disponibilidad, computarán conforme a lo siguiente:

- Los valores comprendidos en los incisos a), b), c), d), f) y h) de la definición “Activos del Mercado de Dinero” indicada en el artículo 2 de la Circular 3/2012, al plazo por vencer del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso.

- Cualquier otro activo, al plazo por vencer que resulte mayor de: i) el pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso, y ii) el plazo por vencer del activo.

XI. OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 horas), DISTINTAS A OPERACIONES CAMBIARIAS. En las operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas), distintas a operaciones cambiarias:

1. El importe de la moneda a recibir o a entregar, según sea el caso, deberá registrarse en el presente formulario en los conceptos 3490 o 6370, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 horas).

2. Los títulos de deuda a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos 3491 a 3507, desde la fecha en que se haya pactado la operación, conforme a lo siguiente: a) Al plazo de liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 horas), tratándose de los títulos

comprendidos en los incisos a), b), f) y h) de la definición “Activos del Mercado de Dinero” indicada en el artículo 2 de la Circular 3/2012.

b) Al plazo correspondiente al título de deuda, tratándose de títulos distintos a los señalados en el inciso a) anterior

3. Las acciones y recibos de depósito a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en el concepto 3508 o 3509, según se trate, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 horas).

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4. Los títulos a entregar objeto de la operación, tanto de deuda como acciones y recibos de depósito, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos 6378 a 6410, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 horas).

XII. OPERACIONES DE FORWARDS, FUTUROS, SWAPS, OPCIONES (WARRANTS), REPORTOS Y PRÉSTAMOS. En las operaciones de forwards, futuros, swaps, opciones (warrants), reportos y préstamos de valores:

1. El importe de la moneda a recibir o a entregar, según sea el caso, deberá registrarse en el presente formulario en los conceptos a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación.

2. Los títulos de deuda a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación, conforme a lo siguiente:

a) Al plazo de liquidación de la operación, tratándose de los títulos comprendidos en los incisos a), b),

f) y h) de la definición “Activos del Mercado de Dinero” indicada en el artículo 2 de la Circular 3/2012.

b) Al plazo correspondiente al título de deuda, tratándose de títulos distintos a los señalados en el inciso a) anterior.

3. Las acciones y recibos de depósito a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en el concepto a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación.

4. Los títulos a entregar objeto de la operación, tanto de deuda como acciones y recibos de depósito, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación.

XIII. OPERACIONES DE DERIVADOS Para los regímenes de admisión de pasivos y de inversión en moneda extranjera, en las operaciones derivadas deberá considerarse que:

- Aquellas pactadas con entrega del subyacente computarán por el total del correspondiente valor del activo y del pasivo, y

- Aquellas pactadas con liquidación por diferencias, computarán por el importe de la diferencia entre el correspondiente valor del activo y del pasivo, como un activo si el primero es mayor al segundo y como un pasivo si este es mayor a aquél.

12 Octubre 2020

XIV. "PLAZO” DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES. El plazo de cada una de las operaciones estará referido, según sea el caso, al respectivo plazo por vencer de la operación, o a la respectiva banda a que corresponda el plazo por vencer de acuerdo a la AGRUPACIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL FORMULARIO ACLME-PD POR EL DETALLE EN EL PLAZO CON QUE DEBEN REPORTARSE.

Dichos plazos por vencer se codificarán conforme a lo siguiente:

OPERACIONES QUE DEBEN REGISTRARSE SIN PLAZO

• 000 En aquellas operaciones para cuyos correspondientes conceptos se indique que se deben registrar sin plazo.

OPERACIONES QUE DEBEN REGISTRARSE CON PLAZO DE 1, 2, 3 Y HASTA 66 DÍAS

• 001 En las operaciones con plazo por vencer de 1 día. • 002 En las operaciones con plazo por vencer de 2 días. • ... … • 066 En las operaciones con plazo por vencer de 66 días.

OPERACIONES QUE DEBEN REGISTRARSE FORMANDO PARTE DE ALGUNA BANDA

• 805 En las operaciones que formen parte de la banda "de 61 a 90 días" • 810 En las operaciones que formen parte de la banda "de 67 a 90 días" • 815 En las operaciones que formen parte de la banda "de 91 a 180 días" • 820 En las operaciones que formen parte de la banda "de 181 días a un año" • 825 En las operaciones que formen parte de la banda de "más de un año y hasta 2 años" • 830 En las operaciones que formen parte de la banda de "más de 2 años y hasta 3 años" • 835 En las operaciones que formen parte de la banda de "más de 3 años" • 885 En las operaciones que formen parte de la banda de "mayores a un año"

OPERACIONES CAMBIARIAS “VALOR MISMO DÍA”

• 780 En las operaciones cambiarias que se liquiden el mismo día

Para efectos de este formulario los años de consideran de 360 días.

XV. OPERACIONES QUE NO DEBEN INCLUIRSE En este formulario no deberán incluirse las operaciones comprendidas en los Anexos 18 y 22 de la referida Circular 3/2012, salvo que en algún concepto se soliciten específicamente para efectos informativos.

XVI. CATÁLOGO GENERAL DE CONTRAPARTES En la información relativa a las operaciones cambiarias que son reportadas en la sección VIII, las instituciones deberán utilizar las claves del “Catálogo General de Contrapartes (CGC)”, el cual será actualizado mediante la trasmisión del Formulario de Contrapartes, a través del sistema Saif-Web a Banco de México.

En el caso de tener nuevas contrapartes no incluidas en el CGC deberán enviar con antelación, a través del formulario de Contrapartes, la información correspondiente con el fin de contar oportunamente con la clave correspondiente para ser utilizada en la sección VIII.

13 Octubre 2020

XVII. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE VALORES CON MERCADO SECUNDARIO. Sin perjuicio de que en los correspondientes conceptos del formulario los montos deben informarse sin compensación alguna, para efectos de los cómputos de Admisión de Pasivos y del Régimen de Inversión en Moneda Extranjera, el monto a computar de los valores con mercado secundario, señalados en el inciso a) del artículo 2 de la Circular 3/2012, deberá determinarse conforme a lo siguiente:

1. Identificar en las diferentes operaciones (compra-ventas fecha valor, reportos, préstamos, tenencia u operaciones derivadas con entrega física del subyacente) los valores que cumplan con las calificaciones señaladas en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012.

2. Para cada grupo de calificación de acuerdo a los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012: a) Compensar el Total de Valores a Recibir (TVR) más el Total de Valores Comprometidos (TVC) con

el Total de Valores a Entregar (TVE). En caso de que el monto TVR más el monto TVC sea mayor o igual al monto TVE, considerar de menor a mayor plazo los Valores a Recibir + Valores Comprometidos, hasta por un monto igual a (TVR+TVC)-TVE. De lo contrario, considerar de mayor a menor plazo los VE, hasta por un monto igual a TVE-(TVR+TVC). (actualizado)

b) Si como resultado de la compensación anterior permanece un saldo de Valores a Entregar (VE), compensar el Total de Valores en Tenencia (TVT) con el Total Remanente de VE (TRVE). En caso de que el TVT sea mayor o igual al TRVE, considerar de menor a mayor plazo, los Valores en Tenencia hasta por un monto igual a TVT-TRVE. De lo contrario, considerar de mayor a menor plazo los VE remanentes hasta por un monto igual a TRVE-TVT. (actualizado)

Los plazos señalados corresponden a los plazos por vencer reportados en los conceptos de las distintas secciones del formulario.

XVIII. FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. Las secciones I a V y X de este formulario deberán transmitirse con cifras de cada día hábil, a más tardar a las 16:00 horas del tercer día hábil posterior a la fecha a que corresponda la información.

Las secciones VI a VIII de este formulario deberán transmitirse con cifras de cada día hábil, a más tardar a las 18:00 horas del propio día a que corresponda la información.

El soporte técnico relacionado con el acceso de usuarios, así como la operación del sistema de acopio es de las 9:00 a las 20:30 horas de lunes a viernes en días hábiles bancarios.

XIX. METODOLOGÍAS DE CONFRONTAS Las metodologías de las confrontas que se realizan entre la información de este formulario y la de otras fuentes de información, se encuentran en el apartado de ayudas del sistema de acopio denominado SAIF-Web.

A continuación se muestra una imagen para mayor referencia.

14 Octubre 2020

XX. OTRAS CONSIDERACIONES INCREMENTOS DE CAPITAL (CAPITAL REGULATORIO)

Las instituciones de Banca Múltiple que hayan incrementado su capital básico en el primer o segundo mes inmediato anterior al mes para el que se realiza el correspondiente cálculo, mediante algún acto corporativo como aumentos de capital contribuido, aportaciones de capital ya realizadas pendientes de formalizar, colocación de obligaciones subordinadas, etc.; a efecto de proceder conforme a lo dispuesto en las fracciones III o IV de los artículos 222 y 236 de la circular 3/2012 deberán:

1. Enviar un escrito a la Dirección de Información del Sistema Financiero, en el que especifique: • la o las partidas que originaron el incremento del capital contribuido, así como el importe de éstas • la fecha del incremento • copia de algún documento mediante el cual se compruebe el mismo incremento • los meses para los cuales solicitan que sea considerado el incremento • el importe del Capital Básico relativo a la fecha en que efectivamente se haya realizado el citado

incremento con el detalle de su integración • los límites para los cuales solicitan que sea considerado el incremento (Posición de Riesgo

Cambiario, Admisión de Pasivos en moneda extranjera o ambos)

CARTERA DE CRÉDITOS

En el registro de la Cartera de Créditos se debe considerar lo siguiente:

• La clasificación de la Cartera de Crédito por Calificación (A, B, C, D, E o vencida) debe respetar la calificación obtenida de acuerdo a las reglas emitidas por Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por cada uno de los créditos.

• La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (EPRC) que debe considerarse para cada día es la última calculada.

15 Octubre 2020

• Una vez que se tienen la nueva EPRC correspondiente a la información del fin de mes anterior, es necesario realizar el reproceso del formulario ACLME –PD de dicho fin de mes considerando las nuevas estimaciones y por lo tanto las nuevas calificaciones, afectando los saldos netos de la Cartera de Crédito reportados en la Sección II. Estas nuevas estimaciones podrán generar movimientos a la Posición de Riesgo Cambiario por la creación o cancelación de las mismas que deberán ser reportados en la Sección VI del formulario. Dependiendo de la magnitud del movimiento, podría ser requerida la retransmisión de las fechas posteriores al fin de mes.

• Los nuevos créditos, en tanto no exista una EPRC, podrán registrarse como Créditos con Calificación A.

• En el caso de créditos con amortizaciones:

o Cada amortización debe reportarse a su respectivo plazo residual o La EPRC se debe aplicar a cada amortización de manera ponderada respecto al monto

• La EPRC de los créditos (o amortizaciones) que venzan durante el mes podrá clasificarse en el concepto

de Cartera Vencida. Para los créditos con amortizaciones, una vez que se obtenga la nueva EPRC para el fin de mes, esta deberá aplicarse a las amortizaciones restantes de manera ponderada respecto al monto.

TABLA DE CALIFICACIONES DE VALORES (nuevo) Activos del Mercado de dinero.

Calificación % Computable Respecto del Valor de Mercado

Nivel *

Grado de Inversión > N4 100 N5 90 N6 90 N7 90 N8 80 N9 80

N10 80 Grado especulativo

N11 50 < N12 0

* Nivel comprendido en la “Tabla de calificaciones crediticias a largo plazo en escala global” incluida como Anexo 1 de la Circular 39/2020 del Banco de México

16 Octubre 2020

ESTRUCTURA DE LAS SECCIONES DEL FORMULARIO ACLME-PD Secciones: I a V

Campo Tipo Descripción

1 Clave de Institución Carácter (6) Clave de la institución a la que corresponde la información 2 Clave de la Filial Carácter (6) Clave de la filial de la institución a la que corresponde la

información 3 Fecha Fecha (8) Fecha a la que corresponde la información (Formato

AAAA/MM/DD) 4 Concepto Numérico (5) Clave del concepto al cual corresponde la información 5 Plazo Carácter (3) Clave del plazo por vencer de la operación 6 Monto Numérico (11) Monto de la operación en miles de dólares de los EE. UU. A.

Secciones: VI a VII


1 Clave de Institución Carácter (6) Clave de la institución a la que corresponde la información 2 Fecha Fecha (8) Fecha a la que corresponde la información (Formato


Secciones: VIII


1 Clave de institución Carácter (6) Clave de la institución a la que corresponde la información

2 Posición de la institución en la Operación

Carácter (1) Compra o Venta de moneda extranjera

3 Fecha de Concertación Fecha (8) Fecha en la que se concertó la operación (Formato AAAA/MM/DD)

4 Fecha de Liquidación Fecha (8) Fecha en la que se entregará o se recibirá la moneda extranjera (Formato AAAA/MM/DD)

5 Monto de la Operación en dólares

Numérico (15) Monto de la operación en miles de dólares de los EE. UU. A.

6 Divisa a la que se refiere la operación

Carácter (3) Clave de la divisa que se está operando

7 Clave de Identificación (folio) de la Operación

Carácter (34) Clave (folio) alfanumérico para identificar cada una de las operaciones

8 Clave de la Contraparte Carácter (40) Clave de la Contraparte o Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas

9 Campo para indicar si la operación es parte de una "Estrategia"

Numérico (1) Valor (1) cuando la operación se trata de una estrategia y valor (0) cuando la operación no se trata de una estrategia.

17 Octubre 2020


10 Clave (folio) de la Estrategia Carácter (34) Clave (folio) para identificar el conjunto de operaciones que conforman una estrategia

Sección X



AAAA/MM/DD) 3 Concepto Numérico (5) Clave del concepto al cual corresponde la información 4 Plazo Carácter (3) Clave del plazo por vencer de la operación 5 Monto Numérico (11,6) Monto de las operaciones en miles de dólares de los EE.UU.A.

18 Octubre 2020

FORMULARIO ACLME-PD DE LA BANCA MÚLTIPLE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN PARA LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

(cifras en miles de dólares)

CLAVE

SECCIÓN I.- OPERACIONES DEL BANCO MÚLTIPLE CON SUS FILIALES, ASÍ COMO ENTRE DICHAS FILIALES, DENOMINADAS EN O REFERIDAS A MONEDA EXTRANJERA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL

ACTIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A CARGO DEL BANCO MÚLTIPLE (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1100 Depósitos y Préstamos otorgados al banco múltiple (sólo para las filiales financieras)

1110 Moneda extranjera a recibir por operaciones cambiarias de compra 24, 48, 72 y 96 horas (sólo para las filiales financieras) (concepto nuevo, circular 38/2020)

1120 Otros activos a cargo del banco múltiple (sólo para las filiales financieras) ACTIVOS DEL BANCO MÚLTIPLE A CARGO DE LAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)

1140 Depósitos y Préstamos otorgados a las Filiales Financieras Mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1145 Depósitos y Préstamos otorgados a las Filiales Financieras del Extranjero (sólo para el banco múltiple)

1147 Moneda extranjera a recibir por operaciones cambiarias de compra 24, 48, 72 y 96 horas (sólo para el banco múltiple) (concepto nuevo, circular 38/2020)

1150 Otros activos a cargo de las filiales financieras mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1155 Otros activos a cargo de las filiales financieras del extranjero (sólo para el banco múltiple)

ACTIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A CARGO DE OTRAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1160 Activos de las filiales financieras mexicanas a cargo de filiales financieras del extranjero (sólo para las filiales financieras mexicanas) 1165 Activos de las filiales financieras mexicanas a cargo de otras filiales financieras mexicanas (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1170 Activos de las filiales financieras del extranjero a cargo de otras filiales financieras mexicanas y del extranjero (sólo para las filiales financieras del extranjero)

PASIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A FAVOR DEL BANCO MÚLTIPLE (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1200 Depósitos y Préstamos recibidos del banco múltiple (sólo para las filiales financieras)

1210 Moneda extranjera a entregar por operaciones cambiarias de venta 24, 48, 72 y 96 horas (sólo para las filiales financieras) (concepto nuevo, circular 38/2020)

1220 Otros pasivos recibidos del banco múltiple (sólo para las filiales financieras)

19 Octubre 2020

PASIVOS DEL BANCO MÚLTIPLE A FAVOR DE LAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE) 1235 Depósitos y Préstamos recibidos de las Filiales Financieras Mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1240 Depósitos y Préstamos recibidos de las Filiales Financieras del Extranjero (sólo para el banco múltiple)

1247 Moneda extranjera a entregar por operaciones cambiarias de venta 24, 48, 72 y 96 horas (sólo para el banco múltiple) (concepto nuevo, circular 38/2020)

1250 Otros pasivos recibidos de las Filiales Financieras Mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1255 Otros pasivos recibidos de las Filiales Financieras del Extranjero (sólo para el banco múltiple)

PASIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A FAVOR DE OTRAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1260 Pasivos de las filiales financieras mexicanas a favor de filiales financieras del extranjero (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1265 Pasivos de las filiales financieras mexicanas a favor de otras filiales financieras mexicanas (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1270 Pasivos de las filiales financieras del extranjero a favor de otras filiales financieras mexicanas y del extranjero (sólo para las filiales financieras del extranjero)

SECCIÓN II.- OPERACIONES ACTIVAS, CONTINGENTES DEUDORAS Y DEUDORAS DE REGISTRO, DENOMINADAS EN O REFERIDAS A MONEDA EXTRANJERA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL

DISPONIBILIDADES

3010 Billetes y Monedas Extranjeros DEPÓSITOS EN BANCO DE MÉXICO

3020 No comprometidos en operación alguna (concepto modificado, circular 38/2020)

3023 Comprometidos en alguna operación (concepto nuevo, circular 38/2020) DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR:

3028 Con Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3029 Que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3030 Con Calificación para Requerimiento de Liquidez, no comprometidos en operación alguna

3032 Que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, no comprometidos en operación alguna

3035 Con Calificación para Requerimiento de Liquidez, comprometidos en alguna operación

3037 Que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, comprometidos en alguna operación

3045 Sin Calificación para Requerimiento de Liquidez

3050 Depósitos en Bancos Mexicanos

3080 Documentos de Cobro Inmediato, Remesas en Camino y Corresponsales

20 Octubre 2020

CARTERA DE VALORES

VALORES (A VALOR DE MERCADO) (actualizado)

TREASURY BILLS, TREASURY NOTES Y TREASURY BONDS: 3110 No comprometidos en operación alguna

3115 Comprometidos en alguna operación VALORES EMITIDOS POR AGENCIAS DEL GOBIERNO DE LOS EE. UU. A., CON GARANTÍA INCONDICIONAL DE DICHO GOBIERNO

3118 No comprometidos en operación alguna

3119 Comprometidos en alguna operación

BONOS UMS 3126 No comprometidos en operación alguna (concepto nuevo, circular 38/2020)

3127 Comprometidos en alguna operación (concepto nuevo, circular 38/2020) PAPEL COMERCIAL Y OTROS VALORES, CON MERCADO SECUNDARIO, CON CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ Y CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO IGUAL O MENOR A UN AÑO


3131 Comprometidos en alguna operación PAPEL COMERCIAL Y OTROS VALORES, CON MERCADO SECUNDARIO Y CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO IGUAL O MENOR A UN AÑO, A CARGO DE OTRAS ENTIDADES QUE CUENTEN CON GARANTÍA DE SU MATRIZ, Y ESTA TENGA CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ


3133 Comprometidos en alguna operación VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO, DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO, NO COMPROMETIDOS EN OPERACIÓN ALGUNA:

3150 Con calificación para computar el 100% de su valor de mercado como Activo del Mercado de Dinero de acuerdo a la TABLA DE CALIFICACIONES DE VALORES (concepto actualizado, circular 38/2020)




3162 Con calificación para no computar como Activo del Mercado de Dinero de acuerdo a la TABLA DE CALIFICACIONES DE VALORES (concepto actualizado, circular 38/2020)

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO, COMPROMETIDOS EN ALGUNA OPERACIÓN:


21 Octubre 2020





3190 Valores a cargo de Bancos Mexicanos, para los cuales no exista un mercado secundario

3195 Valores a cargo de entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, para los cuales no exista un mercado secundario

3197 Valores a cargo de Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, para los cuales no exista un mercado secundario

INVERSIONES EN SOCIEDADES O FONDOS DE INVERSIÓN QUE EL BANCO DE MÉXICO, A PROPUESTA DE LAS INSTITUCIONES, CONSIDERE QUE PUEDEN COMPUTAR COMO ACTIVOS LÍQUIDOS:

3205 No comprometidas en operación alguna y que no excedan los límites de computabilidad como Activos Líquidos

3206 No comprometidas en operación alguna, que excedan los límites de computabilidad como Activos Líquidos (computan como Activos de Mercado de Dinero)

3207 Comprometidas en alguna operación

3210 Otros Valores "para negociar" y "disponibles para la venta" (a valor contable, netos, en su caso, de las correspondientes estimaciones) (concepto modificado, circular 38/2020)

3215 Otros Valores "conservados a vencimiento" (a valor contable, netos, en su caso, de las correspondientes estimaciones) (concepto modificado, circular 38/2020)

3220 Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero

3225 Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

CARTERA DE CRÉDITOS (NETA, EN SU CASO, DE LAS CORRESPONDIENTES ESTIMACIONES, Y SIN INCLUIR LOS CRÉDITOS OBJETO DEL "ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN DE FLUJOS DE CARTERA DE CRÉDITOS CON EL FOBAPROA")

3370 Obligaciones a cargo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro o del Instituto de Protección al Ahorro Bancario

3372 Créditos a cargo de Bancos y de Casas de Bolsa mexicanos

3375 Créditos a cargo de entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3377 Créditos a cargo de entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3379 Créditos a cargo de otras entidades financieras del exterior OTROS CRÉDITOS (NETOS DE SUS RESPECTIVAS RESERVAS PREVENTIVAS)

3385 Créditos vigentes con calificación "A"

3400 Créditos vigentes con calificación "B"

3430 Créditos vigentes con calificación "C"

3460 Créditos vigentes con calificación "D" (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

22 Octubre 2020

3470 Créditos vigentes con calificación "E" (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

3480 Cartera Vencida (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario) OPERACIONES FECHA VALOR

3490 Moneda extranjera a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) distintas a operaciones cambiarias

3491 Bonos UMS, Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (concepto modificado, circular 38/2020)

3495 Valores a recibir: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS)






3507 Valores a recibir, distintos a los señalados en los conceptos 3491 a 3504, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

3508 Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

3509 Recibos de depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

OPERACIONES CAMBIARIAS MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR COMPRAS 24, 48, 72 Y 96 HORAS CELEBRADAS CON:

3510 Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3512 Empresas que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3515 Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro (concepto modificado, circular 38/2020)

3517 Casas de Cambio e instituciones y sociedades mutualistas de seguros; mexicanas con Calificación de corto plazo local para la moneda extranjera a recibir (concepto modificado, circular 38/2020)

3520 Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3522 Entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

23 Octubre 2020

3535 Otros DERIVADOS (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

3538 Operaciones derivadas realizadas por filiales financieras de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para realizarlas OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE Y LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS (DE ESTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

3540 Moneda extranjera a recibir por Futuros (en Mercados Reconocidos) MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR FORWARDS CELEBRADOS CON:


3558 Otras empresas que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3561 Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro e instituciones y sociedades mutualistas de seguros, estas últimas con Calificación de corto plazo local para la moneda extranjera a recibir (concepto modificado, circular 38/2020)


3567 Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3575 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR EMISIÓN DE OPCIONES (CALL Y PUT, EXCLUSIVAMENTE CON ENTREGA DEL SUBYACENTE), CELEBRADAS CON:






3607 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (CALL Y PUT, TODAS), CELEBRADAS CON:

3609 Mercados reconocidos






3621 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON:



24 Octubre 2020




3650 Otros OPERACIONES CON SUBYACENTES DISTINTOS DE MONEDAS, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA, ÉSTA ÚLTIMA COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN DEL SUBYACENTE A ENTREGAR O COMO COBRO DE LAS QUE SE LIQUIDEN POR DIFERENCIAS (DE ÉSTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)







3820 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR EMISIÓN DE OPCIONES (EXCLUSIVAMENTE CALL, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE), CELEBRADAS CON:






3852 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (EXCLUSIVAMENTE PUT CON ENTREGA DEL SUBYACENTE, Y PUT Y CALL LIQUIDABLES POR DIFERENCIA), CELEBRADAS CON:







3866 Otros

25 Octubre 2020

MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON






3895 Otros OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS EN MONEDA NACIONAL (COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

4060 Moneda nacional a recibir por Futuros (en Mercados Reconocidos) MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR FORWARDS CELEBRADOS CON:






4095 Otros MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (CALL Y PUT), CELEBRADAS CON:







4127 Otros MONEDA NACIONAL A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON:






26 Octubre 2020

4170 Otros OPERACIONES CON SUBYACENTES DENOMINADOS EN O REFERIDOS A MONEDA EXTRANJERA, QUE NO SEAN UNA MONEDA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE

OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS) 4288 Bonos UMS, Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con

garantía incondicional de dicho gobierno (concepto modificado, circular 38/2020) VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO:






4313 Otros Valores

4315 Acciones y recibos de depósito, bursátiles OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR FORWARDS:

4328 Bonos UMS, Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno (concepto modificado, circular 38/2020)

4333 Papel comercial y Otros Valores, con mercado secundario, con Calificación para Requerimiento de Liquidez y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año

4336 Papel Comercial y Otros Valores, con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, a cargo de otras entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO:






27 Octubre 2020

4353 Otros Valores

4355 Acciones y recibos de depósito, bursátiles OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR OPCIONES EMITIDAS (EXCLUSIVAMENTE PUT):










4390 Otros Valores

4392 Acciones y recibos de depósito, bursátiles OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (EXCLUSIVAMENTE CALL):









28 Octubre 2020


4427 Otros Valores

4429 Acciones y recibos de depósito, bursátiles OPERACIONES CON SUBYACENTES DENOMINADOS EN O REFERIDOS A MONEDA EXTRANJERA, QUE NO SEAN UNA MONEDA, LIQUIDABLES POR DIFERENCIA EN MONEDA NACIONAL (COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)




















4550 Otros

4600 Parte Activa de las operaciones de derivados que produzcan efectos similares a las operaciones señaladas en la fracción III, artículo 234 de la Circular 3/2012.

29 Octubre 2020

REPORTOS Y PRÉSTAMOS DE VALORES

MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO DE:



4656 Bancos y Casas de Bolsa Mexicanos



4670 Otros VALORES A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO










4708 Otros Valores



MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR "REPOS" (FINANCIAMIENTO CON GARANTÍA DE VALORES) DE:






30 Octubre 2020

4745 Otros

VALORES A RECIBIR POR PRÉSTAMO DE VALORES DE EMPRESAS CON CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ O CON GARANTÍA DE OTRAS QUE TENGAN TAL CALIFICACIÓN, DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CON CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ O CON GARANTÍA DE OTRAS QUE TENGAN TAL CALIFICACIÓN, Y DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS MEXICANAS: BANCOS Y CASAS DE BOLSA:










4833 Otros Valores



VALORES A RECIBIR POR PRÉSTAMO DE VALORES DE OTRAS PERSONAS: 4850 Valores



OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS (DISTINTOS A LOS COMPRENDIDOS EN LOS RENGLONES ANTERIORES Y A LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 18 Y 22 DE LA CIRCULAR 3/2012)

4935 Que tengan inequívocamente un plazo a vencimiento determinado

4940 Que no tengan un plazo a vencimiento determinado

4945 Otros activos (para uso exclusivo de las filiales financieras) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

31 Octubre 2020

CUENTAS CONTINGENTES

4955 Operaciones Contingentes, respecto de las cuales se hayan constituido Reservas Preventivas por Calificación de Cartera (dato informativo)

4960 Avales Otorgados (Por la parte no comprendida en el concepto 4955) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) APERTURA DE CRÉDITOS COMERCIALES IRREVOCABLES (POR LA PARTE NO COMPRENDIDA EN EL CONCEPTO 4955) (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

4970 En donde la institución confirme cartas de crédito emitidas por alguna entidad financiera del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez (dato informativo)

4975 Otros

OPERACIONES DEUDORAS DE REGISTRO (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

5500 Importe no dispuesto de líneas de crédito, otorgadas por alguna entidad financiera del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, autorizadas previamente por Banco de México para ser consideradas como Activos Líquidos.

5510 Líneas de crédito, obtenidas de entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, para garantizar bajo cualquier figura jurídica, el pago de instrumentos de captación a plazo no mayor de un año emitidos por la institución por la parte respecto de la cual la institución podría colocar en el día de que se trate nuevas emisiones de dichos instrumentos, autorizadas previamente por Banco de México para ser consideradas como Activos del Mercado de Dinero

5520 Importe de la garantía para el cumplimiento de las operaciones en moneda extranjera de la institución, otorgada por entidades financieras del exterior calificadas con el más alto grado de inversión (sólo para las instituciones que cuenten con autorización del Banco de México)

SECCIÓN III.- OPERACIONES PASIVAS Y CONTINGENTES ACREEDORAS, DENOMINADAS EN O REFERIDAS A MONEDA EXTRANJERA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL CAPTACIÓN

6005 Cuentas de Depósito a la vista (con o sin chequera) (concepto modificado, circular 38/2020)

6035 Otros Depósitos a la Vista y en Cuenta Corriente (concepto eliminado, circular 38/2020) DEPÓSITOS A PLAZO

6050 Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del Inversionista

6065 Otros BONOS BANCARIOS EN CIRCULACIÓN


6095 Otros PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO


32 Octubre 2020

6125 Otros OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO CONVERTIBLES Y DE CONVERSIÓN VOLUNTARIA


6155 Otros ACEPTACIONES BANCARIAS EN CIRCULACIÓN


6185 Otros OTROS INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN


6195 Otros

6200 Títulos de Captación emitidos por la institución, cuyo pago esté garantizado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, autorizados por Banco de México para computar al plazo por vencer determinado con base en el plazo pactado para el pago de la disposición correspondiente, en el caso de que la línea sea ejercida (artículo 234, fracción I de la Circular 3/2012). DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS Y BANCOS DEL PAÍS

6280 Préstamos por Cartera Descontada

6290 Subastas de Financiamiento en Dólares de los EE.UU.A. celebradas por Banco de México al amparo de la Circular 8/2009 OTROS DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS Y BANCOS DEL PAÍS

6300 Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del depositante

6315 Otros DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE BANCOS DEL EXTRANJERO:

6320 Recibidos de organismos tipo CCC, Eximbanks, Bladex y otros organismos internacionales de fomento similares RECIBIDOS DE OTROS BANCOS EXTRANJEROS


6345 Otros

6360 Créditos recibidos para la Adquisición de Valores (de los referidos en la fracción III del artículo 234 de la Circular 3/2012).

OPERACIONES FECHA VALOR

6370 Moneda extranjera a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas), distintas a operaciones cambiarias

6378 Bonos UMS, Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (concepto modificado, circular 38/2020)

6385 Valores a entregar: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

33 Octubre 2020

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS)






6400 Valores a entregar, distintos a los señalados en los conceptos 6378 a 6398, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

6405 Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles emitidos por empresas residentes en el extranjero, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

6410 Recibos de depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en México, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

OPERACIONES CAMBIARIAS

MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR VENTAS 24, 48, 72 Y 96 HORAS A:


6420 Entidades financieras del exterior

6435 Otros

DERIVADOS (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

6455 Operaciones derivadas realizadas por filiales financieras de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para realizarlas OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE Y LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS (DE ÉSTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

6460 Moneda extranjera a entregar por Futuros (en Mercados Reconocidos)

6477 Moneda Extranjera a entregar por Forwards

6504 Moneda Extranjera a entregar por Emisión de Opciones (Call y Put, todas)

6519 Moneda Extranjera a entregar por Tenencia de Opciones (Call y Put, exclusivamente con entrega del subyacente)

6542 Moneda Extranjera a entregar por Swaps

34 Octubre 2020

OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES POR DIFERENCIA EN MONEDA NACIONAL (COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

6650 Moneda Nacional a entregar por Futuros (en Mercados Reconocidos)

6667 Moneda Nacional a entregar por Forwards

6704 Moneda Nacional a entregar por Emisión de Opciones (Call y Put)

6742 Moneda Nacional a entregar por Swaps OPERACIONES CON SUBYACENTES DISTINTOS A MONEDAS, DENOMINADOS EN O REFERIDOS A MONEDA EXTRANJERA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE Y LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS EN CUALQUIER MONEDA (DE ÉSTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS): 6788 Bonos UMS, Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con

garantía incondicional de dicho gobierno (concepto modificado, circular 38/2020) VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO:






6798 Otros Valores

6800 Acciones y recibos de depósito, bursátiles

6802 Monedas a entregar VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR FORWARDS:


6812 Papel comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel comercial y Otros Valores a cargo de otras entidades, que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO:



35 Octubre 2020




6823 Otros Valores


6826 Monedas a entregar VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR EMISIÓN DE OPCIONES (CALL Y PUT, TODAS):








6843 Otros Valores


6846 Monedas a entregar VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR TENENCIA DE OPCIONES (CALL Y PUT, EXCLUSIVAMENTE CON ENTREGA DEL SUBYACENTE):



36 Octubre 2020






6863 Otros Valores


6866 Monedas a entregar

6890 Monedas (como moneda de liquidación) a entregar por Swaps

6920 Parte Pasiva de las operaciones de derivados que produzcan efectos similares a las operaciones señaladas en la fracción III, artículo 234 de la Circular 3/2012.


7010 Moneda Extranjera a entregar por Operaciones de Reporto VALORES A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO:


7020 Papel comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel comercial y Otros Valores a cargo de otras entidades, que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año







7035 Otros Valores

7040 Acciones y Recibos de Depósito, bursátiles, emitidos por empresas residentes en el extranjero

37 Octubre 2020


7050 Moneda Extranjera a entregar por "Repos" (Financiamiento con Garantía de valores) VALORES A ENTREGAR POR PRÉSTAMO DE VALORES:









7100 Otros Valores



OTROS PASIVOS

7350 Saldos Acreedores de las cuentas de Activo OTROS PASIVOS (DISTINTOS A LOS COMPRENDIDOS EN LOS RENGLONES ANTERIORES Y A LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 18 Y 22 DE LA CIRCULAR 3/2012)



7355 Otros pasivos (para uso exclusivo de las filiales financieras) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

7400 Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria, convertibles en acciones del banco (dato informativo) CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

7560 Avales Otorgados

38 Octubre 2020

SECCIÓN IV.- OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS LIQUIDADAS ANTICIPADAMENTE O REDOCUMENTADAS PARA EXTENDER SU PLAZO OPERACIONES ACTIVAS LIQUIDADAS ANTICIPADAMENTE:

7620 Disponibilidades

7625 Cartera de Valores

7630 Cartera de Créditos

7635 Operaciones de Derivados

7645 Reportos y Préstamos de Valores

7650 Otros Activos de Balance

7655 Cuentas contingentes deudoras OPERACIONES ACTIVAS REDOCUMENTADAS CON EXTENSIÓN EN SU PLAZO:







7695 Cuentas contingentes deudoras OPERACIONES PASIVAS LIQUIDADAS ANTICIPADAMENTE: 7710 Depósitos a Plazo

7715 Bonos Bancarios en Circulación

7720 Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento

7725 Obligaciones Subordinadas no convertibles y de conversión voluntaria

7730 Aceptaciones Bancarias en Circulación

7740 Otros Títulos de Captación

7750 Depósitos y Préstamos de Fideicomisos y Bancos del País

7760 Depósitos y Préstamos de Bancos del Extranjero

7770 Créditos recibidos para la Adquisición de Valores (de los referidos en la fracción III artículo 234 de la Circular 3/2012)



7830 Otros Pasivos de Balance

7840 Cuentas contingentes acreedoras OPERACIONES PASIVAS REDOCUMENTADAS CON EXTENSIÓN EN SU PLAZO:

7860 Depósitos a Plazo

39 Octubre 2020












7990 Cuentas contingentes acreedoras SECCIÓN V.- RELATIVA A OTROS DATOS







OPERACIONES CAMBIARIAS 24, 48, 72 Y 96 HORAS LAS CUALES SERÁN LIQUIDADAS SOBRE CUENTAS, EN MONEDA EXTRANJERA, EN BANCOS MÚLTIPLES MEXICANOS (SALDOS AL FIN DE MES)

9725 Monto de las compras en las cuales las divisas se liquidarán afectando (incrementando) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo)

9730 Monto de las ventas en las cuales las divisas se liquidarán afectando (disminuyendo) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo)

CUENTAS DE DEPÓSITOS A LA VISTA 9800 Suma de las cuentas, en promedio mensual de saldos diarios, que el mes anterior devengaron una tasa menor o igual a 50% de LIBOR

(concepto modificado, circular 38/2020) 9810 Suma de las cuentas, en promedio mensual de saldos diarios, que el mes anterior devengaron una tasa mayor al 50% de LIBOR (concepto

modificado, circular 38/2020)

40 Octubre 2020

9820 Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor al 75% de LIBOR (concepto eliminado, circular 38/2020)

9822 Billetes y Monedas exclusivamente dólares de los EE.UU.A. (Sólo para el banco múltiple, dato informativo) PROVISIONES PREVENTIVAS PARA COBERTURA DE RIESGOS CREDITICIOS

9825 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "A" (dato informativo)

9830 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "B" (dato informativo)

9835 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "C" (dato informativo)

9840 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "D" (dato informativo)

9845 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "E" (dato informativo)

9850 Correspondientes a la cartera vencida (dato informativo)

9853 Correspondientes a operaciones causantes de pasivo contingente (dato para ser utilizado exclusivamente en el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

9855 Otras (dato informativo)

9860 Faltantes de las "filiales financieras del exterior que no computan para efectos de la Sección I, Capítulo II, Título Quinto de la Circular 3/2012”, respecto del régimen de inversión que deban observar en el país en donde se encuentren ubicadas (sólo para el banco múltiple)

9870 Derechos provenientes de operaciones derivadas realizadas por filiales de la casa de bolsa del grupo financiero a que pertenece la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución no cuente con autorización para efectuarlas (sólo para el banco múltiple)

9875 Obligaciones provenientes de operaciones derivadas realizadas por filiales de la casa de bolsa del grupo financiero a que pertenece la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución no cuente con autorización para efectuarlas (sólo para el banco múltiple) DATOS PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN EL RÉGIMEN DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS), CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)

9880 Parte de la operación que genera posición larga

9885 Parte de la operación que genera posición corta FORWARDS, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)


9895 Parte de la operación que genera posición corta SWAPS, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)


9910 Parte de la operación que genera posición corta POSICIÓN DE OPCIONES, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADA EN O REFERIDA A MONEDA EXTRANJERA (APLICANDO AL VALOR DE LAS OPERACIONES, SUBYACENTE Y MONEDA EXTRANJERA DE LIQUIDACIÓN, LA DELTA QUE RESULTE DE APLICAR EL MODELO DE VALUACIÓN UTILIZADO POR LA INSTITUCIÓN) (APLICA SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS)

9930 Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

9940 Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado) POSICIÓN FINAL EN MONEDA EXTRANJERA, DE LA FILIAL FINANCIERA MEXICANA (APLICA SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS MEXICANAS)

9950 Posición Final Neta Larga

41 Octubre 2020

9960 Posición Final Neta Corta OPERACIONES DE DERIVADOS VENCIDAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (EN MONEDA EXTRANJERA) 9980 Parte de la operación que genera posición larga (concepto nuevo, circular 38/2020)

9985 Parte de la operación que genera posición corta (concepto nuevo, circular 38/2020)

SECCIÓN VI.- INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO, RELATIVA AL DÍA DE QUE SE TRATE

(Aplica sólo para el Banco Múltiple) A. NUEVAS OPERACIONES QUE GENERAN MOVIMIENTOS A LA POSICIÓN DE DIVISAS NUEVAS OPERACIONES DEL BANCO MÚLTIPLE CONTRATACIONES DE OPERACIONES CAMBIARIAS (MISMO DÍA, 24, 48, 72 Y 96 HORAS)


10051 Parte de la operación que genera posición corta CONTRATACIONES DE FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS), CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR NOCIONAL)


10151 Parte de la operación que genera posición corta CONTRATACIONES DE FORWARDS, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR NOCIONAL)


10251 Parte de la operación que genera posición corta CONTRATACIONES DE SWAPS (A VALOR NOCIONAL)


10351 Parte de la operación que genera posición corta OTRAS OPERACIONES DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN LOS CONCEPTOS 10001 A 10351 Y 11201 Y 11301 QUE AFECTAN A LA POSICIÓN DE DIVISAS, Y DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 18 DE LA CIRCULAR 3/2012)

OPERACIONES QUE INCREMENTEN LA POSICIÓN LARGA 10401 Cobro en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10416 Variación positiva en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares

10421 Importe del producto del ejercicio de operaciones de opción con entrega del subyacente: (subyacente y moneda extranjera de liquidación, según aplique)

10436 Variación positiva en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10451 Cobro de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios

10471 Ingreso de Moneda Extranjera (equivalente a una compra) por "facturación de consumos" de tarjetas de crédito (Estas operaciones se pueden reportar en estos renglones o como compra venta de divisas, según lo decida la institución)

10501 Diferencia positiva entre el precio de venta y el valor contable, por venta de activos en moneda extranjera

42 Octubre 2020

10521 Cancelación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10551 Otras OPERACIONES QUE INCREMENTEN LA POSICIÓN CORTA

10601 Pago en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10616 Variación negativa en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares


10636 Variación negativa en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10651 Pago de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios

10671 Egreso de Moneda Extranjera (equivalente a una venta) por liquidación al "facturador de consumos" en tarjetas de crédito (Estas operaciones se pueden reportar en estos renglones o como compra venta de divisas, según lo decida la institución)

10701 Diferencia positiva entre el valor contable y el precio de venta, por venta de activos en moneda extranjera

10721 Creación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10751 Otras B. VENCIMIENTO DE OPERACIONES QUE GENERAN MOVIMIENTOS A LA POSICIÓN DE DIVISAS OPERACIONES DE DERIVADOS QUE SE LIQUIDARON POR DIFERENCIAS O QUE SE VAN A LIQUIDAR POR DIFERENCIAS (SIN IMPORTAR LA MONEDA DE LIQUIDACIÓN)

FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS), CUYO SUBYACENTE ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)

10801 Vencimientos de Compra, subyacente de referencia y vencimientos de venta con moneda extranjera como moneda de liquidación (disminuyen la posición larga)

10851 Vencimientos de Venta, subyacente de referencia y vencimientos de compra con moneda extranjera como moneda de liquidación (disminuyen la posición corta)

FORWARDS, CUYO SUBYACENTE ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE) 10901 Vencimientos de Compra, subyacente de referencia y vencimientos de venta con moneda extranjera como moneda de liquidación

(disminuyen la posición larga) 10951 Vencimientos de Venta, subyacente de referencia y vencimientos de compra con moneda extranjera como moneda de liquidación

(disminuyen la posición corta) SWAPS, CUYO SUBYACENTE ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)

11001 Vencimientos de Operaciones que generan una posición larga, (disminuyen la posición larga)

11051 Vencimientos de Operaciones que generan una posición corta, (disminuyen la posición corta) OPERACIONES PAGADERAS EN MONEDA NACIONAL REFERIDAS A TIPOS DE CAMBIO DE MONEDA NACIONAL CONTRA DIVISAS

11101 Depósitos, Valores y Créditos (Activas, disminuyen la posición larga)

11151 Depósitos y Préstamos (Pasivas, disminuyen la posición corta) C. POSICIÓN DE OPCIONES POSICIÓN DE OPCIONES, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADA EN O REFERIDA A MONEDA EXTRANJERA (APLICANDO AL VALOR DE LAS OPERACIONES, SUBYACENTE Y MONEDA EXTRANJERA DE LIQUIDACIÓN, LA DELTA QUE RESULTE DE APLICAR EL MODELO DE VALUACIÓN UTILIZADO POR LA INSTITUCIÓN) (APLICA SÓLO AL BANCO MÚLTIPLE)

43 Octubre 2020


11301 Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado) D. POSICIÓN DE DIVISAS DE LAS FILIALES FINANCIERAS POSICIÓN DE LAS FILIALES FINANCIERAS EN EL EXTRANJERO (EN PESOS MEXICANOS CONVERTIDOS A MILES DE DÓLARES)

11401 Valor absoluto de la cifra negativa que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Larga en moneda extranjera)

11501 Cifra positiva que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Corta en moneda extranjera)

POSICIÓN DE LAS FILIALES FINANCIERAS MEXICANAS (EN MONEDA EXTRANJERA) 11601 Posición Neta Larga

11701 Posición Neta Corta E. POSICIÓN FINAL DE RIESGO CAMBIARIO POSICIÓN FINAL EN MONEDA EXTRANJERA, DEL BANCO MÚLTIPLE

11801 Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

11901 Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

POSICIÓN FINAL EN MONEDA EXTRANJERA, DEL BANCO MÚLTIPLE MÁS, EN SU CASO, FILIALES FINANCIERAS EN MÉXICO Y EN EL EXTERIOR 11951 Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición

final de las filiales financieras en México y en el Exterior) 11971 Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa

(+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Exterior) F. POSICIONES DE LAS DISTINTAS DIVISAS (DATOS INFORMATIVOS) POSICIÓN EN DÓLARES DE LOS EE. UU. A. (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)

12001 Posición Neta Larga

12101 Posición Neta Corta POSICIÓN EN DÓLARES CANADIENSES (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)


12301 Posición Neta Corta POSICIÓN EN EUROS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)


12501 Posición Neta Corta POSICIÓN EN YEN JAPONÉS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)


12701 Posición Neta Corta POSICIÓN EN LIBRA ESTERLINA (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE) 12801 Posición Neta Larga

44 Octubre 2020

12901 Posición Neta Corta POSICIÓN EN FRANCO SUIZO (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE) 13001 Posición Neta Larga

13101 Posición Neta Corta POSICIÓN EN OTRAS DIVISAS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)


13301 Posición Neta Corta SECCIÓN VII.- OPERACIONES CAMBIARIAS CONCERTADAS EL DÍA A QUE CORRESPONDE EL REPORTE

(Aplica sólo para el Banco Múltiple) Plazo por vencer: Mismo Día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 días naturales A. OPERACIONES PESO - DÓLAR DE LOS EE.UU.A. (de acuerdo a su fecha valor, indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

OPERACIONES REALIZADAS CON ENTIDADES MEXICANAS

CELEBRADAS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y BANCO DE MÉXICO: 13401 Importe de las Compras

13501 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON CASAS DE CAMBIO:

13601 Importe de las Compras

13701 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON CASAS DE BOLSA:


13901 Importe de las Ventas

CELEBRADAS CON FONDOS DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO: 13905 Importe de las Compras

13907 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PRIVADOS:


14101 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON SECTOR PRIVADO:


14301 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON PERSONAS MORALES:


14341 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON PERSONAS FÍSICAS:

45 Octubre 2020



CELEBRADAS CON SECTOR PÚBLICO: 14401 Importe de las Compras

14501 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON EL GOBIERNO FEDERAL (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES):


14510 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON EL GOBIERNO DEL D. F. (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES):


14520 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES):


14530 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES):


14540 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PÚBLICOS (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES):


14550 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES):


14560 Importe de las Ventas OPERACIONES REALIZADAS CON ENTIDADES DEL EXTRANJERO

CELEBRADAS CON ENTIDADES FINANCIERAS


14701 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON ENTIDADES NO FINANCIERAS


14901 Importe de las Ventas B. OPERACIONES DIVISA A DIVISA (de acuerdo a su fecha valor, indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

46 Octubre 2020

CELEBRADAS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y CASAS DE BOLSA MEXICANAS:



CELEBRADAS CON FONDOS DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO MEXICANAS: 15111 Importe de las Compras

15117 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON CASAS DE CAMBIO MEXICANAS:



CELEBRADAS CON INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS MEXICANAS: (actualizado) 15171 Importe de las Compras

15181 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON OTROS:


15301 Importe de las Ventas C. OPERACIONES DEL PESO CONTRA OTRAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR DE LOS EE.UU.A. (de acuerdo a su fecha valor, indicadas a su correspondiente plazo por vencer) OPERACIONES REALIZADAS CON ENTIDADES MEXICANAS







CELEBRADAS CON FONDOS DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO: 16531 Importe de las Compras





47 Octubre 2020

16901 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON PERSONAS MORALES


16941 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON PERSONAS FÍSICAS


16981 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON SECTOR PÚBLICO:





CELEBRADAS CON EL GOBIERNO DEL D. F. (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): 17231 Importe de las Compras













48 Octubre 2020

CELEBRADAS CON ENTIDADES NO FINANCIERAS



49 Octubre 2020

SECCIÓN VIII.- OPERACIONES CAMBIARIAS REALIZADAS CON CUALQUIER CONTRAPARTE (OPERACIÓN POR OPERACIÓN CON CADA CONTRAPARTE), CONCERTADAS EL DÍA A QUE CORRESPONDE EL REPORTE (OPERACIONES PESO-DÓLAR DE LOS EE.UU.A. Y PESO-DIVISA DISTINTA AL DÓLAR DE LOS EE.UU.A.)

CONCEPTO LAYOUT

Clave de la Institución CARÁCTER (6)

Posición de la institución en la Operación CARÁCTER (1)

Fecha de Concertación FECHA (AAAA/MM/DD)

Fecha de Liquidación FECHA (AAAA/MM/DD)

Monto de la operación en dólares NUMÉRICO (15,0)

Divisa a la que se refiere la operación CARÁCTER (3)

Clave de Identificación (folio) de la Operación CARÁCTER (34) Clave de la Contraparte o Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas CARÁCTER (6)

Campo para indicar si la operación es parte de una "Estrategia" (valor 1) o no lo es (valor 0) CARÁCTER (1)

Clave (folio) de la "Estrategia": Clave con la que se identifica al conjunto de operaciones que se realizan de manera simultánea (estrategia)

CARÁCTER (34)

SECCIÓN X.- TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA Y AL CIERRE, DE COMPRA Y DE VENTA DE DÓLARES DE LOS EE.UU.A. OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL, PARA OPERACIONES EN VENTANILLA (DATOS INFORMATIVOS) (DEBERÁ REPORTARSE CON ENTEROS Y SEIS DECIMALES)

(Aplica sólo para el Banco Múltiple) TIPOS DE CAMBIO DE APERTURA DE COMPRA Y DE VENTA DE DÓLARES DE LOS E.E.U.U.A.

TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MAYOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL

50 Octubre 2020

30001 Tipo de Cambio para las Operaciones de Compra

30011 Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MENOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL


30031 Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, PARA OPERACIONES DE COMPRA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN

30041 Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30051 Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, PARA OPERACIONES DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN


30071 Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución TIPOS DE CAMBIO DE CIERRE DE COMPRA Y DE VENTA DE DÓLARES DE LOS E.E.U.U.A.

TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MAYOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL


30091 Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MENOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL


30111 Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, PARA OPERACIONES DE COMPRA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN


30131 Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, PARA OPERACIONES DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN


30151 Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

51 Octubre 2020

AGRUPACIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL FORMULARIO ACLME-PD POR EL DETALLE EN EL PLAZO CON QUE DEBEN REPORTARSE

CLAVE

A.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

Sin Plazo

000

3206 Inversiones en Sociedades o Fondos de Inversión que el Banco de México, a propuesta de las instituciones, considere que pueden computar como Activos Líquidos. No comprometidas en operación alguna, que excedan los límites de computabilidad como Activos Líquidos (computan como Activos de Mercado de Dinero)





3480 Cartera Vencida (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)


4970 Apertura de créditos comerciales irrevocables. En donde la institución confirme cartas de crédito emitidas por alguna entidad financiera del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez (dato informativo)

4975 Apertura de créditos comerciales irrevocables. Otros


6005 Cuentas de Depósito a la vista (con o sin chequera) (concepto modificado, circular 38/2020)

6290 Subastas de Financiamiento en Dólares de los EE.UU.A. celebradas por Banco de México al amparo de la Circular 8/2009 (dato para ser utilizado exclusivamente en el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario) (sólo para el banco múltiple)

9725 Operaciones cambiarias 24, 48, 72 y 96 horas. Monto de las compras en las cuales las divisas se liquidarán afectando (incrementando) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo)

9730 Operaciones cambiarias 24, 48, 72 y 96 horas. Monto de las ventas en las cuales las divisas se liquidarán afectando (disminuyendo) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo)

9800 Depósitos a la vista. Suma de las cuentas, en promedio mensual de saldos diarios, que el mes anterior devengaron una tasa menor o igual a 50% de LIBOR (concepto modificado, circular 38/2020)

9810 Depósitos a la vista. Suma de las cuentas, en promedio mensual de saldos diarios, que el mes anterior devengaron una tasa mayor al 50% de LIBOR (concepto modificado, circular 38/2020)

9820 Cuentas de Cheques. Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor al 75% de LIBOR (concepto eliminado, circular 38/2020)

9822 Billetes y Monedas (exclusivamente dólares de los EE.UU.A.) (dato informativo) (sólo para el banco múltiple)

52 Octubre 2020

9825 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "A" (dato informativo)

9830 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "B" (dato informativo)

9835 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "C" (dato informativo)

9840 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "D" (dato informativo)

9845 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "E" (dato informativo)

9850 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vencida (dato informativo)

9853 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a operaciones causantes de pasivo contingente (dato para ser utilizado exclusivamente en el régimen de posición de riesgo cambiario)

9855 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Otras (dato informativo)

9860 Faltantes de las "filiales financieras del exterior que no computan para efectos de la Sección I, Capítulo II, Título Quinto de la Circular 3/2012.”, respecto del régimen de inversión que deban observar en el país en donde se encuentren ubicadas (sólo para el banco múltiple)

9880 Futuros (En mercados reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9885 Futuros (En mercados reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

9890 Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9895 Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

9900 SWAPS, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación Esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9910 SWAPS, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación Esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

9930 Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacentes y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Larga (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para las Filiales Financieras)

9940 Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacentes y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Corta (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para las Filiales Financieras)

9950 Posición Final en Moneda Extranjera, de la Filial Financiera Mexicana (Aplica sólo para las Filiales Financieras Mexicanas). Posición Final Neta Larga

9960 Posición Final en Moneda Extranjera, de la Filial Financiera Mexicana (Aplica sólo para las Filiales Financieras Mexicanas). Posición Final Neta Corta

9980 Operaciones de Derivados vencidas pendientes de liquidar en moneda extranjera. Parte de la operación que genera posición larga (concepto nuevo, circular 38/2020)

9985 Operaciones de Derivados vencidas pendientes de liquidar en moneda extranjera. Parte de la operación que genera posición corta (concepto nuevo, circular 38/2020)

10001 Contrataciones de Operaciones Cambiarias (Mismo Día, 24, 48, 72 y 96 horas). Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10051 Contrataciones de Operaciones Cambiarias (Mismo Día, 24, 48, 72 y 96 horas). Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

53 Octubre 2020

10101 Contrataciones de Futuros (En Mercados Reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a precio nocional y moneda extranjera de liquidación a precio actualizado)

10151 Contrataciones de Futuros (En Mercados Reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a precio nocional y moneda extranjera de liquidación a precio actualizado)

10201 Contrataciones de Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10251 Contrataciones de Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10301 Contrataciones de SWAPS. Parte de la operación que genera posición larga (a valor nocional)

10351 Contrataciones de SWAPS. Parte de la operación que genera posición corta (a valor nocional)

10401 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Cobro en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10416 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Variación positiva en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares

10421 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Importe del producto del ejercicio de operaciones de opción con entrega del subyacente: (subyacente y moneda extranjera de liquidación, según aplique)

10436 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Variación positiva en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10451 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Cobro de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios


10501 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Diferencia positiva entre el precio de venta y el valor contable, por venta de activos en moneda extranjera

10521 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Cancelación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10551 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Otras

10601 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Pago en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10616 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Variación negativa en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares

10621 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Importe del producto del ejercicio de operaciones de opción con entrega del subyacente: (subyacente y moneda extranjera de liquidación, según aplique)

10636 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Variación negativa en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10651 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Pago de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios


54 Octubre 2020

10701 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Diferencia positiva entre el valor contable y el precio de venta , por venta de activos en moneda extranjera

10721 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Creación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10751 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Otras

10801 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidan por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Futuros (en mercados reconocidos). Vencimiento de Compra, subyacente de referencia a valor nocional., y vencimiento de venta, M.E. como moneda de liquidación a precio actualizado., (disminuyen la posición larga)

10851 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidan por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Futuros (en mercados reconocidos). Vencimiento de Venta, subyacente de referencia a valor nocional, y vencimiento de compra, M.E. como moneda de liquidación a precio actualizado, (disminuyen la posición corta)

10901 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Forwards. Vencimientos de Compra (disminuyen la posición larga)

10951 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Forwards. Vencimientos de Venta (disminuyen la posición corta)

11001 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Swaps. Vencimientos de Operaciones que generan una posición larga (disminuyen la posición larga)

11051 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Swaps. Vencimientos de Operaciones que generan una posición corta (disminuyen la posición corta)

11101 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones pagaderas en moneda nacional referidas a tipos de cambio de moneda nacional contra divisas. Depósitos, Valores y Créditos (Activas, disminuyen la posición larga)

11151 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones pagaderas en moneda nacional referidas a tipos de cambio de moneda nacional contra divisas. Depósitos y Préstamos (Pasivas, disminuyen la posición corta)

11201 Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacente y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Larga (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para el Banco Múltiple)

11301 Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacente y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Corta (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para el Banco Múltiple)

11401 Posición de las Filiales Financieras en el Extranjero (En Pesos Mexicanos Convertidos a Miles de Dólares). Valor absoluto de la cifra negativa que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Larga en moneda extranjera)

11501 Posición de las Filiales Financieras en el Extranjero (En Pesos Mexicanos Convertidos a Miles de Dólares). Cifra positiva que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Corta en moneda extranjera)

11601 Posición de las Filiales Financieras Mexicanas (En Moneda Extranjera). Posición Neta Larga

11701 Posición de las Filiales Financieras Mexicanas (En Moneda Extranjera). Posición Neta Corta

11801 Posición Final en Moneda Extranjera del Banco Múltiple. Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

11901 Posición Final en Moneda Extranjera del Banco Múltiple. Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

55 Octubre 2020

11951 Posición Final en M.E. del Banco Múltiple más, en su caso, filiales financieras en México y en el Exterior. Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Exterior)

11971 Posición Final en M.E. del Banco Múltiple más, en su caso, filiales financieras en México y en el Ext. Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Ext)

12001 Posición en Dólares de los EE. UU. A. (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12101 Posición en Dólares de los EE. UU. A. (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12201 Posición en Dólares Canadienses (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12301 Posición en Dólares Canadienses (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12401 Posición en EUROS (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12501 Posición en EUROS (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12601 Posición en Yen Japonés (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12701 Posición en Yen Japonés (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12801 Posición en Libra Esterlina (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12901 Posición en Libra Esterlina (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

13001 Posición en Franco Suizo (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

13101 Posición en Franco Suizo (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

13201 Posición en Otras Divisas (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

13301 Posición en Otras Divisas (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

30001 Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30011 Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30021 Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30031 Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30041 Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30051 Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

30061 Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30071 Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

56 Octubre 2020

30081 Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30091 Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30101 Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30111 Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30121 Tipo de Cambio al cierre para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30131 Tipo de Cambio al cierre para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

30141 Tipo de Cambio al cierre para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30151 Tipo de Cambio al cierre para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

B.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

1 día 001

3010 Billetes y Monedas Extranjeros

3020 Depósitos en Banco de México

3028 Depósitos en Entidades financieras del exterior. Con Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3029 Depósitos en Entidades Financieras del exterior. Que cuenten con garantía de su MATRIZ, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3110 Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds. No comprometidos en operación alguna

3118 Valores emitidos por Agencias del Gobierno de los EE. UU. A., con garantía incondicional de dicho Gobierno. No comprometidos en operación alguna

3126 Bonos UMS,, no comprometidos en operación alguna (concepto nuevo, circular 38/2020)

3130 Papel comercial y Otros Valores, con mercado secundario, con Calificación para Requerimiento de Liquidez y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, no comprometidos en operación alguna

3132 Papel Comercial y Otros Valores, con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, a cargo de otras entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez , no comprometidos en operación alguna

3205 Inversiones en Sociedades o Fondos de Inversión que el Banco de México, a propuesta de las instituciones, considere que pueden computar como Activos Líquidos. No comprometidas en operación alguna

7354 Otros Pasivos (distintos a los comprendidos en los renglones anteriores y a los señalados en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012). Que no tengan un plazo a vencimiento determinado

57 Octubre 2020

C.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Clave 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

1110 Moneda extranjera a recibir por operaciones cambiarias de compra 24, 48, 72 y 96 horas (sólo para las filiales financieras) (concepto nuevo, circular 38/2020)

1147 Moneda extranjera a recibir por operaciones cambiarias de compra 24, 48, 72 y 96 horas (sólo para el banco múltiple) (concepto nuevo, circular 38/2020)

1210 Moneda extranjera a entregar por operaciones cambiarias de venta 24, 48, 72 y 96 horas (sólo para las filiales financieras) (concepto nuevo, circular 38/2020)

1247 Moneda extranjera a entregar por operaciones cambiarias de venta 24, 48, 72 y 96 horas (sólo para el banco múltiple) (concepto nuevo, circular 38/2020)


3491 Bonos UMS, Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (concepto modificado, circular 38/2020)

3495 Valores a recibir: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS)









3510 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

58 Octubre 2020

3512 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Empresas que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3515 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro (concepto modificado, circular 38/2020)

3517 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Casas de Cambio e instituciones y sociedades mutualistas de seguros; mexicanas con un grado de calificación de corto plazo igual o mayor a los comprendidos en el Grado de Riesgo de Corto Plazo del Método Estándar 2 incluido en el Anexo 1-B de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (concepto modificado, circular 38/2020)

3520 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3522 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3535 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Otros

6035 Otros Depósitos a la Vista y en Cuenta Corriente (concepto eliminado, circular 38/2020)


6378 Bonos UMS, Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) (concepto modificado, circular 38/2020)

6385 Valores a entregar: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS)









6415 Moneda Extranjera a entregar por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro (concepto modificado, circular 38/2020)

59 Octubre 2020

6420 Moneda Extranjera a entregar por ventas 24, 48, 72 y 96 horas a: Entidades financieras del exterior

6435 Moneda Extranjera a entregar por ventas 24, 48, 72 y 96 horas a: Otros

D.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

Plazos 1 2 … 66 67-90 días 91-180 días 181-1 año* 1-2 años 2-3 años + de 3 años Clave 001 002 … 066 810 815 820 825 830 835

*Los años se deben considerar de 360 días.

LOS CONCEPTOS POR OPERACIONES DERIVADAS DE LA SECCIÓN II QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

3540 a 3567; 3593 a 3605; 3609 a 3619; 3630 a 3642; 3785 a 3812; 3838 a 3850; 3854 a 3864; 3875 a 3887; 4060 a 4087; 4110 a 4125; 4150 a 4162; 4440 a 4467; 4490 a 4505; 4530 a 4542; 4650 a 4662 y 4725 a 4737

E.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

Mayores a 1 año

885

4940 Otros Activos (distintos a los comprendidos en los renglones anteriores y a los señalados en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012). Que no tengan un plazo a vencimiento determinado

F.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

Días Mismo Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Clave 780 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

13401 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco

de México: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

60 Octubre 2020

13501 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13601 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13701 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13801 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13901 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13905 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) (concepto modificado, circular 38/2020)

13907 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) (concepto modificado, circular 38/2020)

14001 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14101 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14201 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14301 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14321 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14341 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14361 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14381 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14401 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14501 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14505 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14510 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14515 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14520 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

61 Octubre 2020

14525 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14530 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14535 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14540 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14545 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14550 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14555 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14560 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14601 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14701 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14801 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14901 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15001 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa Mexicanas. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15101 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa Mexicanas. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15111 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) (concepto modificado, circular 38/2020)

15117 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) (concepto modificado, circular 38/2020)

15131 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Casas de Cambio Mexicanas. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15161 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Casas de Cambio Mexicanas. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15171 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) (actualizado)

15181 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) (actualizado)

15201 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Otros. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

62 Octubre 2020

15301 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Otros. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16001 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16101 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16201 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16301 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16401 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16501 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16531 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) (concepto modificado, circular 38/2020)

16561 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer) (concepto modificado, circular 38/2020)

16601 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16701 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16801 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16901 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16921 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16941 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16961 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16981 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17101 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17201 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17211 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17221 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

63 Octubre 2020

17231 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17241 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17251 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17261 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17271 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17281 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17291 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17301 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17311 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17321 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17401 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17501 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17601 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17701 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

H.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:



TODOS LOS CONCEPTOS NO SEÑALADOS EN LOS OTROS APARTADOS

64 Octubre 2020

AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FORMULARIO ACLME-PD

SECCIÓN I-V 1100 a 1260

En estos conceptos deberá registrarse el importe de la totalidad de operaciones que realice la institución con sus filiales financieras así como las operaciones entre dichas filiales. Al efecto se considerarán como filiales a las indicadas en el segundo párrafo de la tercera de las Ayudas Genéricas, respecto de las cuales la institución no cuente con autorización para excluirlas del cómputo.

3010

En este concepto deberá informarse el importe de las existencias registradas en Caja al cierre del día, tanto en “Bóvedas” como en “Dispensadoras de Efectivo” (cajeros automáticos).

3028

En este concepto deberá registrarse el importe de los depósitos en moneda extranjera constituidos en entidades financieras del exterior que cuenten con Calificación para Requerimiento de Liquidez, que sin ser a la vista contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día y que no estén comprometidos en operación alguna. El importe que se deberá registrar en cada día será igual al monto del que pueda disponerse el día hábil siguiente a la fecha del reporte. (actualizado)

La parte de tales depósitos que NO pueda disponerse el día hábil siguiente, deberá registrarse en el concepto 3030 a su correspondiente plazo.

3029

En este concepto deberá registrarse el importe de los depósitos en moneda extranjera constituidos en entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día y que no estén comprometidos en operación alguna. El importe que se deberá registrar en cada día será igual al monto del que pueda disponerse el día siguiente a la fecha del reporte.

La parte de tales depósitos que NO pueda disponerse el día hábil siguiente, deberá registrarse en el concepto 3032.

3030 a 3050

En este concepto deberá registrarse el importe de los saldos deudores, los cuales por ningún motivo podrán "netearse" con saldos acreedores, inclusive cuando se trate de un saldo deudor y acreedor a cargo y a favor, respectivamente, del mismo banco.

3080

En este concepto deberá incluirse el importe de los saldos deudores de documentos de cobro inmediato, remesas en camino y corresponsales, los cuales por ningún motivo podrán "netearse" con saldos acreedores, inclusive cuando se trate de un saldo deudor y acreedor a cargo y a favor, respectivamente, del mismo banco o corresponsal.

65 Octubre 2020

3110, 3118 y 3126

Los valores NO podrán estar comprometidos en alguna operación. Por lo tanto, no deberán estar otorgados como garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. (actualizado)

3115, 3119 y 3127

Los valores serán sólo los que estén comprometidos en alguna operación, tales como: otorgados en garantía, préstamo, reporto o cualquier otra similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. (actualizado)

3130 y 3132

El papel comercial y los valores, con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea menor o igual a 1 año, NO podrán estar comprometidos en alguna operación. Por lo tanto, no deberán estar otorgados como garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.

3131 y 3133

En este concepto se registrará el papel comercial y los valores, con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea menor o igual a 1 año, que estén comprometidos en alguna operación, tales como: garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. Estos valores se deberán reportar al plazo del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso.

3150 a 3162

Los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012, NO podrán estar comprometidos en alguna operación. Por lo tanto, no deberán estar otorgados como garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.

Estos valores se deberán reportar: a) al 100% de su valor de mercado, sin considerar los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012, y b) al plazo por vencer del valor de que se trate, sin perjuicio de que Banco de México al efectuar el cómputo los considerará al plazo que proceda.

3170 a 3181

En este concepto se registrarán los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012, que estén comprometidos en alguna operación, tales como: garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.


Estos mismos valores se deberán reportar, en la Sección V Relativa a Otros Datos, en los conceptos 9700 a 9720, al plazo del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso.

66 Octubre 2020

3205

En este concepto se registrará la parte de las inversiones, no comprometida en operación alguna, en sociedades o fondos de inversión, determinadas por el Banco de México a propuesta de las instituciones, susceptibles de computar como Activos Líquidos. Al efecto, tales inversiones computarán como Activos Líquidos hasta por un monto no mayor al 25 por ciento del promedio del monto total de Activos Líquidos, relativo al segundo período inmediato anterior al período de que se trate, sobre la base de que de las inversiones en cada sociedad o fondo de inversión sólo podrá computarse un importe que no exceda del 15 por ciento del promedio de dichos Activos Líquidos ni del 5 por ciento de los títulos representativos del capital de la sociedad o fondo de que se trate.

3206

En este concepto se registrará la parte de las inversiones, no comprometidas en operación alguna, en sociedades o fondos de inversión, determinadas por el Banco de México a propuesta de las instituciones, que no computará como Activos Líquidos. Dicha parte será aquélla cuya inversión en el total de sociedades o fondos de inversión exceda del 25 por ciento del promedio del monto total de Activos Líquidos, relativo al segundo período inmediato anterior al período de que se trate, o cuya inversión en cada sociedad o fondo exceda del 15 por ciento del promedio de dichos Activos Líquidos o del 5 por ciento de los títulos representativos del capital de la sociedad o fondo de que se trate.

Esta parte de las inversiones computará como Activos de Mercado de Dinero con un plazo a vencimiento de 7 días, y se deberá registrar en el formulario en la banda de “sin plazo”.

3207

En este concepto se registrarán las inversiones comprometidas en alguna operación, al plazo por vencer del pasivo que estén garantizando.

3210

En este concepto se registrará el importe de las inversiones en otros valores “para negociar” y “disponibles para la venta” así como en sociedades o fondos de inversión, distintas a las comprendidas en los conceptos anteriores. A valor contable, netos, en su caso, de las correspondientes estimaciones. (actualizado)

3215

En este concepto se registrará el importe de las inversiones en otros valores “conservados a vencimiento”, distintas a las comprendidas en los conceptos anteriores. A valor contable, netos, en su caso, de las correspondientes estimaciones. (actualizado)

3370

El o los plazos a vencimiento, se determinarán conforme a los compromisos asumidos por el FOBAPROA en cuanto a las fechas de pago total o parcial de las obligaciones a su cargo.

3480

En este concepto deberá registrarse el importe de las operaciones que según los criterios contables dictados al respecto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se consideran como "cartera vencida".

El importe de las operaciones registradas en este concepto NO deberá incluirse en otros conceptos de este formulario.

3490

La moneda extranjera a recibir se registrará con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

67 Octubre 2020

3491 y 3495

Los valores a recibir se registrarán con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate, de 1 a 10 días.

3498 a 3504

Los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

Estos valores se deberán reportar al 100% de su valor de mercado, sin considerar los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012.

3507

Los valores a recibir se registrarán al plazo por vencer del valor de que se trate.

3508

Las acciones y recibos de depósito, bursátiles, a recibir, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

3510 a 3535


3538

En este concepto deberá reportarse el importe total de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la Sección II del formulario) que impliquen un derecho en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados en o referidos a moneda extranjera), realizadas por filiales financieras de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para efectuarlas. Este concepto no computa para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012.

3540 a 4170, 4440 a 4550, 4650 a 4670 y 4725 a 4745

La moneda extranjera, o la moneda nacional convertida a dólares de los EE.UU.A., a recibir se registrará con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

4288, 4328, 4368, 4393, 4683 y 4808

Los valores a recibir se registrarán con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

4295 a 4303, 4337 a 4343, 4377 a 4383, 4408 a 4416, 4692 a 4698 y 4817 a 4823



68 Octubre 2020

4333, 4336, 4373, 4376, 4397, 4399, 4688, 4691, 4813 y 4816

Los valores a recibir, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

4313, 4353, 4390, 4427, 4708, 4833 y 4850

Los valores a recibir se registrarán a su correspondiente plazo a vencimiento.

4315, 4355, 4392, 4429, 4710, 4835 y 4852

Las acciones y recibos de depósito, bursátiles, a recibir, se registrarán con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

4935

Los otros activos que tengan inequívocamente un plazo a vencimiento determinado se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación del activo de que se trate.

4940

Los otros activos que no tengan un plazo a vencimiento determinado, se registrarán en la banda de “mayores a 1 año”.

4945

Este concepto es exclusivo del formulario relativo a entidades financieras filiales, y en él se registrarán aquellas operaciones activas (distintas a las comprendidas en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012) que por sus características y/o naturaleza particulares no se ubiquen dentro de algunos de los conceptos generales del formulario.

4960

La parte activa de las operaciones de Aval, se registrarán al plazo por vencer determinado con base en el plazo pactado para el pago a la institución de los correspondientes recursos que tendría que hacerle el avalado en caso de que éste no liquidara a su vencimiento la operación objeto del aval de que se trate.

4970

El importe total de las operaciones comprendidas en este concepto se registrará sin plazo. Estas operaciones no computan, por lo tanto el dato es informativo.

4975

El importe total de las operaciones comprendidas en este concepto se registrará sin plazo. Estas operaciones computarán con un plazo a vencimiento de 40 días.

6200

En este concepto deberán registrarse los instrumentos a plazo emitidos por la institución, cuyo pago esté garantizado, bajo cualquier figura jurídica, con líneas de crédito obtenidas de entidades financiera del exterior que cuenten con Calificación para Requerimiento de Liquidez, a que se refiere el inciso e) de la definición Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012. Al efecto, se requerirá la previa autorización del Banco de México. Dichos pasivos deberán reportarse al plazo por vencer determinado con base en el plazo pactado para el pago de la disposición correspondiente, en el caso de que la línea de que se trate sea ejercida.

6280

69 Octubre 2020

En este concepto deberá registrarse el monto de los préstamos por cartera descontada recibidos de bancos múltiples y bancos de desarrollo mexicanos.

Incluye los financiamientos recibidos de las Agencias y Sucursales en el exterior de dichos bancos múltiples y de desarrollo mexicanos, así como de los bancos múltiples mexicanos filiales de bancos del extranjero.

No se deberán incluir los financiamientos recibidos de entidades financieras en el exterior (considerando dentro de ellas a las entidades financieras del exterior filiales de entidades financieras mexicanas), ni los de organismos internacionales de fomento (tipo CCC, Eximbank, Bladex, etc.), ya que estos se consideran como recibidos de entidades financieras del exterior (conceptos 6320, 6330 y 6345).

6290

Únicamente podrán utilizar este concepto las instituciones de crédito a las cuales les haya sido asignado un importe como resultado de su postura en las Subastas de Financiamiento en dólares de los EE.UU.A., celebradas por Banco de México al amparo de la Circular 8/2009. (Este concepto es exclusivo del banco múltiple). (actualizado)

6300

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de bancos múltiples y bancos de desarrollo mexicanos, excepto los préstamos por cartera descontada, los cuales se registrarán en el concepto 6280.



Los depósitos y préstamos de bancos mexicanos que se registren en este concepto serán los susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte, y el plazo al cual se reportarán será el primero al cual los depositantes puedan exigir el pago anticipado de dichos préstamos y depósitos.

Los depósitos y préstamos no susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte se registrarán en el concepto 6315.

6315

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de bancos múltiples y bancos de desarrollo mexicanos, no susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte, excepto los préstamos por cartera descontada los cuales se registrarán en el concepto 6280. (Los depósitos y préstamos susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte se registrarán en el concepto 6300).



6320

70 Octubre 2020

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de organismos internacionales de fomento tipo CCC, Eximbanks, Bladex, etc. (No deberán incluirse los financiamientos de la banca mexicana).

Los depósitos y préstamos recibidos de otras entidades financieras del exterior deberán reportarse en los conceptos 6330 o 6345 según corresponda.

6330

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de entidades financieras del exterior.

Incluye el financiamiento recibido de entidades financieras del exterior filiales de entidades financieras mexicanas.

No se deberán incluir los financiamientos recibidos de Agencias y Sucursales de bancos mexicanos ni los recibidos de bancos múltiples mexicanos filiales de bancos del extranjero, ya que ambos se consideran como recibidos de bancos del país (conceptos 6280, 6300 y 6315). Tampoco se deberán incluir los financiamientos recibidos de organismos de fomento tipo CCC, Eximbanks, Bladex, etc. (concepto 6320).

Los depósitos y préstamos de bancos extranjeros que se registren en este concepto serán los susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte, y el plazo al que se reportarán será el primero al que los depositantes puedan exigir el pago anticipado de dichos préstamos y depósitos.

Los depósitos y préstamos no susceptibles de liquidarse anticipadamente se registrarán en el concepto 6345.

6345

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de entidades financieras del exterior no susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte. (Los depósitos y préstamos susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte se registrarán en el concepto 6330).



6370, 6415 a 6435, 6460 a 6742, 6802, 6826, 6846, 6866, 6890, 7010 y 7050

La moneda extranjera a entregar se registrará con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

6378 a 6405, 6788 a 6800, 6808 a 6825, 6828 a 6845, 6848 a 6865, 7013 a 7040, y 7078 a 7105

Los valores a entregar se registrarán al plazo por vencer de la operación de que se trate.

6455

En este concepto deberá reportarse el importe total de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la Sección III del formulario) que impliquen una obligación en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados en o referidos a moneda extranjera), realizadas por filiales de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no

71 Octubre 2020

cuenten con autorización para efectuarlas. Este concepto computará a plazo de un día para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012.

7350

En este concepto deberá registrarse el importe de las cuentas en bancos y con corresponsales, que hayan arrojado un saldo acreedor al cierre de operaciones. El plazo por vencer será igual al plazo que la contraparte les tenga concedido para cubrir el sobregiro, o a un día si no se tiene pactado un plazo determinado.

Por ningún motivo podrá "netearse" un saldo acreedor con uno deudor, inclusive cuando se trate de un saldo acreedor y deudor a favor y a cargo, respectivamente, del mismo banco o corresponsal, según sea el caso.

7352

Los otros pasivos que tengan inequívocamente un plazo a vencimiento determinado, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación del pasivo de que se trate.

7354

Los pasivos que no tengan un plazo a vencimiento determinado, se registrarán con plazo a vencimiento de 1 día.

7355

Este concepto es exclusivo del formulario relativo a entidades financieras filiales, y en él se registrarán aquellas operaciones pasivas (distintas a las comprendidas en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012) que por sus características y/o naturaleza particulares no se ubiquen dentro de algunos de los conceptos generales del formulario.

7560

La parte pasiva de las operaciones de Aval, se registrarán al plazo por vencer de la operación principal objeto del aval de que se trate.

7620 a 7990

En este concepto deberán reportarse, únicamente en el reporte del día en que se lleven a cabo, la liquidación anticipada o la redocumentación con extensión en el plazo del activo o pasivo de que se trate, al plazo a vencimiento de la operación original en el día al que corresponda el reporte.

9700 a 9720

En este concepto se registrarán los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero, que estén comprometidos en alguna operación, tales como: garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.

Estos valores se deberán reportar: a) al 100% de su valor de mercado, sin considerar los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012, y b) al plazo del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso, sin perjuicio de que Banco de México al efectuar el cómputo los considerará al plazo que proceda.

El importe de estos valores deberá ser el mismo al que se haya reportado en los conceptos 3170 a 3181.

9725 y 9730

El importe de estos conceptos deberá informarse sólo en el reporte relativo al último día hábil de cada mes.

72 Octubre 2020

9800 y 9810

El importe de estos conceptos deberá registrarse sólo en la información relativa al primer día hábil de cada mes. (actualizado)

9822

El importe de este concepto deberá registrarse sólo en la información relativa al último día hábil de cada mes y su uso es exclusivo del formulario relativo al banco múltiple.

9860

En este concepto deberá reportarse el importe de los faltantes respecto del régimen de inversión que deban observar conforme a las disposiciones que le sean aplicables en el país en que se encuentren ubicadas, registrado por las entidades financieras del exterior filiales de la institución, respecto de las cuales la propia institución haya obtenido autorización para excluirlas del cómputo de los regímenes a que se refiere la Sección I, Capítulo II, Título Quinto de la Circular 3/2012. (Este concepto es exclusivo del banco múltiple).

9870

En este concepto deberá reportarse el importe de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la sección II del formulario) que impliquen un derecho en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados o referidos a moneda extranjera), realizadas por las entidades financieras filiales de las casas de bolsa integrantes del grupo financiero a que pertenezca la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución NO cuenten con autorización para efectuarlas. (Este concepto es exclusivo para el banco múltiple, y las cifras que se reporten no computan para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el último párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012).

9875

En este concepto deberá reportarse el importe de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la sección III del formulario) que impliquen una obligación en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados o referidos a moneda extranjera), realizadas por las entidades financieras filiales de las casas de bolsa integrantes del grupo financiero a que pertenezca la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución NO cuenten con autorización para efectuarlas. El importe de este concepto computará a plazo de un día para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el último párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012. (Este concepto es exclusivo para el banco múltiple).

9980 y 9985

En estos conceptos deberá registrarse el importe a liquidar de las operaciones de derivados que hayan llegado a su vencimiento y cuya liquidación en moneda extranjera se encuentre pendiente.

73 Octubre 2020

SECCIÓN VIII Los diversos campos del registro de cada operación deberán llenarse conforme a lo siguiente:

1.- CLAVE DE LA INSTITUCIÓN.

Se deberá anotar la clave asignada a la Institución que reporta la operación. El campo no podrá reportarse vacío. La clave utilizada en este concepto deberá ser diferente a la CLAVE DE LA CONTRAPARTE (campo 8).

2.- POSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA OPERACIÓN (COMPRA O VENTA)

Se deberá anotar C cuando se trate de una operación de compra o V cuando se trate de una operación de venta.

Este campo no podrá reportarse vacío.

3.- FECHA DE CONCERTACIÓN.

Se deberá anotar la fecha de concertación de la operación, con formato AAAA/MM/DD.


4.- FECHA DE LIQUIDACIÓN

En este campo se deberá anotar la fecha en que se lleve a cabo la entrega de las divisas, con formato AAAA/MM/DD.

Este campo no podrá ser vacío y la fecha registrada deberá ser mayor o igual a la indicada en la FECHA DE CONCERTACIÓN (campo 3).

5.- MONTO DE LA OPERACIÓN EN DÓLARES

Se deberá reportar el importe de la divisa a recibir o entregar, en miles de dólares de los EE. UU. A., sin decimales. Cuando la operación se refiera a una moneda extranjera distinta al dólar de los EE.UU.A., su importe deberá convertirse a dólares de los EE.UU.A., considerando la cotización que rija para la moneda correspondiente contra el mencionado dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales, al cierre de las operaciones del día de que se trate.


6.- DIVISA A LA QUE SE REFIERE LA OPERACIÓN

En este campo se deberá anotar la clave de la divisa a la cual se refiere la operación, conforme al CATÁLOGO DE DIVISAS DE LA SECCIÓN VIII DEL FORMULARIO ACLME-PD.


7.- CLAVE DE IDENTIFICACIÓN (FOLIO) DE LA OPERACIÓN

Se deberá anotar una clave (folio) para identificar a cada operación, la cual podrá ser: i) secuencial o, ii) el folio (alfanumérico) que utilice la institución internamente para identificar sus operaciones. Lo anterior, sobre la base que una misma clave de identificación no podrá asignársele a dos o más operaciones que tengan la misma FECHA DE CONCERTACIÓN (campo 3).


8.- CLAVE DE LA CONTRAPARTE

En este campo se deberá anotar la clave única que tenga asignada la contraparte en el CATÁLOGO GENERAL DE CONTRAPARTES.

74 Octubre 2020

Cabe señalar que la clave de este campo deberá ser distinta a la CLAVE DE LA INSTITUCIÓN (campo 1).

El campo no podrá reportarse vacío.

9.- CAMPO PARA INDICAR SI LA OPERACIÓN ES PARTE DE UNA “ESTRATEGIA”

En este campo se deberá anotar 1 si la operación es parte de una “estrategia” o 0 si la operación no es parte de una “estrategia”. Únicamente se podrá anotar 1 en operaciones mayores o iguales a un millón de dólares de los EE. UU. A. que no se hayan agrupado; es decir, en aquéllas operaciones en las cuales no se haya utilizado una clave del CATÁLOGO DE CLAVES GENÉRICAS DE CONTRAPARTES AGRUPADAS. SECCIÓN VII DEL FORMULARIO ACLME-PD en el campo 8.


10.- CLAVE (FOLIO) DE LA “ESTRATEGIA”: CLAVE CON LA QUE SE IDENTIFICA AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN DE MANERA SIMULTÁNEA (ESTRATEGIA)

Se deberá anotar una clave (folio) para identificar la operación o el conjunto de operaciones que se contraten de manera simultánea y que formen parte de la misma “estrategia” (de conformidad con lo señalado en el campo 9). Por lo tanto, todas las operaciones que formen parte de una “estrategia” (ya sean operaciones cambiarias o forwards) deberán ser reportadas con la misma Clave de la “Estrategia”.

Cuando la operación sea parte de una estrategia, el sistema verificará que existan otras operaciones (ya sea cambiarias o forwards —en el caso de las operaciones de forwards, la verificación se llevará a cabo en el formulario OFF—) que presenten la misma clave de la “estrategia”, por igual monto y de naturaleza contraria.

Este campo se deberá reportar vacío cuando el CAMPO PARA INDICAR SI LA OPERACIÓN ES PARTE DE UNA “ESTRATEGIA” (campo 9) sea igual a 0 (la operación no es parte de una “estrategia”).

75 Octubre 2020

VALIDACIONES DEL FORMULARIO ACLME – PD VALIDACIONES DE ESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB)

Consideraciones para el layout de los datos Paquete Sección Número Campo(s) Descripción

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 1 Clave de Institución Clave de institución no vacía

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 2 Clave de Institución Clave de institución que corresponda con la

de la información. COMPLEMENTO y

PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 3 Fecha La fecha inicial debe corresponder con la de la información.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y VI-VII 4 Concepto Clave de concepto no vacía.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y VI-VII 5 Plazo El plazo NO debe ir vacío.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y VI-VII 6 Plazo Clave de plazo valida, verificar en el

catálogo. COMPLEMENTO y

PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 7 Monto Monto del concepto no vacío.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 8 Monto Monto no debe ser mayor a 99999999999.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 9 Monto Monto Negativo y Monto Cero no permitido.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 10 Clave de institución, clave de la filial, fecha, concepto,

plazo

Existen registros repetidos. El registro no se encuentra repetido de acuerdo a los campos

llave de la sección correspondiente. COMPLEMENTO y

PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 11 Fecha Día hábil.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y VI-VII 12 Concepto Concepto debe existir de acuerdo al

catálogo COMPLEMENTO y

PREVIO Sección I-V y VI-VII 13 Plazo Plazo definido para este concepto.

PREVIO Sección VIII 14 Clave de la Contraparte Clave de contraparte debe existir en el catálogo.

76 Octubre 2020

Paquete Sección Número Campo(s) Descripción

PREVIO Sección VIII 15 Tipo de Operación Clave de tipo de operación debe existir en el catálogo.

PREVIO Sección VIII 16 Clave de Institución y Clave de la Contraparte Clave de la contraparte no puede ser la misma que la clave de la Institución.

PREVIO Sección VIII 17 Clave de la Contraparte Clave de contraparte no vacía. PREVIO Sección VIII 18 Tipo de Operación Clave de Tipo de operación no vacía PREVIO Sección VIII 19 Fecha de Entrega Fecha de entrega no vacía.

PREVIO Sección VIII 20 Fecha de Entrega Fecha de entrega no menor que la fecha de concertación.

PREVIO Sección VI-VII 21 Plazo Verificar clave de plazo válida para el concepto de que se trate

Consideraciones para conceptos de posiciones netas Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

PREVIO Sección VI-VII 22 Sólo uno de los dos conceptos puede tener importe 11801 o 11901 G









77 Octubre 2020

Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1


VALIDACIONES DE NEGOCIO DEL FORMULARIO ACLME-PD EN EL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB)

Valida la Información respecto Día Anterior Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

PREVIO Sección VI-VII 1 Validación de la posición de hoy para el formulario ACLME-BM Sección VI-VII

(11801-11901) AYER + (10001 + 10101 + 10201 + 10301 + 10401 + 10416 + 10421 + 10436 + 10451 + 10471 + 10501 + 10521 + 10551 + 10851 + 10951 + 11051 + 11151) - (10051 + 10151 + 10251 + 10351 + 10601 + 10616 + 10621 + 10636 + 10651 + 10671 + 10701 + 10721 + 10751 + 10801 + 10901 + 11001 + 11101) +

[(11301 - 11201) AYER + (11201 - 11301) HOY]

= (11801-11901) HOY G

Valida las Contrapartes Banxico Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

PREVIO Sección VIII 103 Validación del catálogo de contrapartes Clave de la contraparte =

La contraparte

debe encontrarse

en el Catálogo General de

Contrapartes

G

78 Octubre 2020

Validaciones de Consistencia misma Sección Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

PREVIO Sección VI-VII 2

La posición del día de filiales extranjeras, más la posición del día de las filiales mexicanas, más la posición del día de Banca Múltiple debe ser igual a la posición final en moneda extranjera

11401-11501+11601-11701+11801-11901 = 11951-11971 G

PREVIO Sección VI-VII 3 La posición total sea igual a la suma de las posiciones individuales (del propio día de que se trate)

12001-12101+12201-12301+12401-12501+12601-12701+12801-12901+13001-

13101+13201-13301

= 11801-11901 G

PREVIO Sección VI-VII 4 Las compras totales sean iguales a la suma de las compras de dólares más otras divisas (del propio día de que se trate)

13401 + 13601 + 13801 + 13905 + 14001 + 14201 + 14401 + 14601 + 14801 + 15001 + 15111 + 15201 + 15131 + 15171 + 16001 + 16201 + 16401 + 16531 + 16601 + 16801 +

17101 + 17401 + 17601

= 10001 G

PREVIO Sección VI-VII 5 Las ventas totales sean iguales a la suma de las ventas de dólares más otras divisas (del propio día de que se trate)

13501 + 13701 + 13901 + 13907 + 14101 + 14301 + 14501 + 14701 + 14901 + 15101 + 15117 + 15301 + 15161 + 15181 + 16101 + 16301 + 16501 + 16561 + 16701 + 16901 +

17201 + 17501 + 17701

= 10051 G

PREVIO Sección VI-VII 58 Valida las operaciones cambiarias de compra peso dólar con Sector Privado de la sección VII

14321 + 14361 = 14201 G

PREVIO Sección VI-VII 59 Valida las operaciones cambiarias de venta peso dólar con Sector Privado de la sección VII

14341 + 14381 = 14301 G

PREVIO Sección VI-VII 62 Valida las operaciones cambiarias de compra peso divisa con Sector Privado de la sección VII

16921 + 16961 = 16801 G

PREVIO Sección VI-VII 63 Valida las operaciones cambiarias de venta peso divisa con Sector Privado de la sección VII

16941 + 16981 = 16901 G

79 Octubre 2020


PREVIO Sección VI-VII 77 Fecha de información más plazo debe ser diferente a sábado o domingo

fecha de información + plazo (en días naturales) <> sábado o

domingo G

PREVIO Sección VIII 78 Fecha de entrega o recepción debe ser diferente a sábado o domingo fecha de entrega o recepción <> sábado o

domingo G

PREVIO Sección VIII 95

Por cada "Clave de estrategia" se debe verificar que la suma de las operaciones con Posición en la operación = C sea igual a la suma de las operaciones con Posición en la operación = V; considerando tanto las operaciones reportadas en la sección VIII de este formulario como las operaciones de forwards correspondientes reconocidas como estrategia (cambiaria - forward) en el formulario OFF

Suma de las operaciones con Posición en la operación = C =

Suma de las operaciones con Posición

en la operación = V

G


Por cada "Clave de estrategia" se debe verificar que la clave de divisa sea la misma; considerando tanto las operaciones reportadas en la sección VIII de este formulario como las operaciones de forwards correspondientes reconocidas como estrategia (cambiaria - forward) en el formulario OFF

Divisa de la operación con Posición en la operación = C =

Divisa de la operación con Posición en la operación = V

G


Por cada "Clave de estrategia" se debe verificar que la contraparte sea la misma; considerando tanto las operaciones reportadas en la sección VIII de este formulario como las operaciones de forwards correspondientes reconocidas como estrategia (cambiaria - forward) en el formulario OFF

Contraparte de la operación con Posición en la operación = C =

Contraparte de la

operación con Posición en la operación = V

G


Por cada "Clave de estrategia" se debe verificar que la Fecha de liquidación de las operaciones con Posición en la operación = C sea distinta a la Fecha de Liquidación de las operaciones con Posición en la operación = V; considerando tanto las operaciones reportadas en la sección VIII

Fecha de Liquidación de la operación con Posición en la

operación = C <>

Fecha de Liquidación

de la operación con Posición en la operación = V

G

80 Octubre 2020


de este formulario como las operaciones de forwards correspondientes reconocidas como estrategia (cambiaria - forward) en el formulario OFF

Validaciones de Cruce entre secciones del mismo paquete Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

PREVIO Sección VI-VII y VIII 6

Valida que la compra de dólares con Bancos sección VIII = compra de dólares con Bancos de la sección VII, por cada plazo a vencer

Operaciones una a una de compra de dólares americanos reportadas

en la sección VIII, con clave de contraparte para Instituciones de

Crédito prefijo 037 y 040, para Banco de México clave 002001

= 13401 G


Valida que la venta de dólares con Bancos sección VIII = venta de dólares con Bancos de la sección VII, por cada plazo a vencer

Operaciones una a una de venta de dólares americanos reportadas en

la sección VIII, con clave de contraparte para Instituciones de


= 13501 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con Bancos sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con Bancos de la sección VII, por cada plazo a vencer

Operaciones una a una de compra de divisas distintas al dólar americano reportadas en la

sección VIII, con clave de contraparte para Instituciones de


= 16001 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con Bancos sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con Bancos de la sección VII, por cada plazo a vencer

Operaciones una a una de venta de divisas distintas al dólar americano reportadas en la sección VIII, con

clave de contraparte para Instituciones de Crédito prefijo 037 y 040, para Banco de México clave

002001

= 16101 G

81 Octubre 2020



Valida que la compra de dólares con casas de cambio sección VIII = compra de dólares con casas de cambio sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


en la sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Cambio

prefijo 016

= 13601 G


Valida que la venta de dólares con casas de cambio sección VIII = venta de dólares con casas de cambio sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


la sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Cambio

prefijo 016

= 13701 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con casas de cambio sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con casas de cambio sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Cambio

prefijo 016

= 16201 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con casas de cambio sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con casas de cambio sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


clave de contraparte para Casas de Cambio prefijo 016

= 16301 G


Valida que la compra de dólares con casas de bolsa sección VIII = compra de dólares con casas de bolsa sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


en la sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Bolsa

prefijo 013

= 13801 G


Valida que la venta de dólares con casas de bolsa sección VIII = venta de dólares con casas de bolsa sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


la sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Bolsa

prefijo 013

= 13901 G

82 Octubre 2020



Valida que la compra de divisas distintas al dólar con casas de bolsa sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con casas de bolsa sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Bolsa

prefijo 013

= 16401 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con casas de bolsa sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con casas de bolsa sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


clave de contraparte para Casas de Bolsa prefijo 013

= 16501 G


Valida que la compra de dólares con fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VIII = compra de dólares con fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer (actualizado)


en la sección VIII, con clave de contraparte de Fondos de

Inversión y Siefores con prefijo 053y 064, respectivamente

= 13905 G


Valida que la venta de dólares con fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VIII = venta de dólares con fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer (actualizado)


la sección VIII, con clave de contraparte de Fondos de

Inversión y Siefores con prefijo 053 y 064, respectivamente

= 13907 G

83 Octubre 2020



Valida que la compra de divisas distintas al dólar con fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección vii del banco múltiple, por cada plazo a vencer (actualizado)


sección VIII, con clave de contraparte de Fondos de

Inversión y Siefores con prefijo 053 y 064, respectivamente

= 16531 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer (actualizado)


clave de contraparte de Fondos de Inversión y Siefores con prefijo 053

y 064, respectivamente

= 16561 G


Valida que la compra de dólares con otros intermediarios financieros privados sección VIII = compra de dólares con otros intermediarios financieros privados sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


en la sección VIII, con clave de contraparte registrada en el

catálogo de contrapartes del Banco de México

= 14001 G


Valida que la venta de dólares con otros intermediarios financieros privados sección VIII = venta de dólares con otros intermediarios financieros privados sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


la sección VIII, con clave de contraparte registrada en el


= 14101 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con otros intermediarios financieros privados sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con otros intermediarios financieros privados sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


sección VIII, con clave de contraparte registrada en el


= 16601 G

84 Octubre 2020



Valida que la venta de divisas distintas al dólar con otros intermediarios financieros privados sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con otros intermediarios financieros privados sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


clave de contraparte registrada en el catálogo de contrapartes del

Banco de México

= 16701 G


Valida que la compra de dólares con sector privado sección VIII = compra de dólares con sector privado sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14201 G


Valida que la venta de dólares con sector privado sección VIII = venta de dólares con sector privado sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14301 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con sector privado sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con sector privado sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 16801 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con sector privado sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con sector privado sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 16901 G


Valida que la compra de dólares con sector público sección VIII = compra de dólares con sector público sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



= 14401 G

85 Octubre 2020




Valida que la venta de dólares con sector público sección VIII = venta de dólares con sector público sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14501 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con sector público sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con sector público sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 17101 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con sector público sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con el sector público sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 17201 G


Valida que la compra de dólares con entidades financieras del extranjero sección VIII = compra de dólares con entidades financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14601 G


Valida que la venta de dólares con entidades financieras del extranjero sección VIII = venta de dólares con entidades financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14701 G

86 Octubre 2020



Valida que la compra de divisas distintas al dólar con entidades financieras del extranjero sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con entidades financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 17401 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con entidades financieras del extranjero sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con entidades financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 17501 G


Valida que la compra de dólares con entidades no financieras del extranjero sección VIII = compra de dólares con entidades no financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14801 G


Valida que la venta de dólares con entidades no financieras del extranjero sección VIII = venta de dólares con entidades no financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14901 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con entidades no financieras del extranjero sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con entidades no financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 17601 G

87 Octubre 2020



Valida que la venta de divisas distintas al dólar con entidades no financieras del extranjero sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con entidades no financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 17701 G

Validaciones de Cruce entre Formularios Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

PREVIO Sección VI-VII 69 Concertación de Futuros Largos del Banco Múltiple

Operaciones concertadas de futuros que generan posición

larga, reportados en el formulario OFF. FUT_POS_L_0001

= 10101 G

PREVIO Sección VI-VII 70 Concertación de Futuros Cortos del Banco Múltiple


corta, reportados en el formulario OFF. FUT_POS_C_0002

= 10151 G

PREVIO Sección VI-VII 71 Concertación de Forwards Largos del Banco Múltiple

Operaciones concertadas de forwards que generan posición

larga, reportados en el formulario OFF. FWD_POS_L_0011

= 10201 G

PREVIO Sección VI-VII 72 Concertación de Forwards Cortos del Banco Múltiple


corta, reportados en el formulario OFF. FWD_POS_C_0012

= 10251 G

PREVIO Sección VI-VII 73 Vencimientos de Futuros Largos Liquidables por diferencias del Banco Múltiple

Vencimientos de futuros con liquidación por diferencias que disminuyen la posición larga,

reportados en el formulario OFF. FUT_POS_L_0007

= 10801 G

88 Octubre 2020


PREVIO Sección VI-VII 74 Vencimientos de Futuros Cortos Liquidables por diferencias del Banco Múltiple

Vencimientos de futuros con liquidación por diferencias que disminuyen la posición corta,

reportados en el formulario OFF. FUT_POS_C_0008

= 10851 G

PREVIO Sección VI-VII 75 Vencimientos de Forwards Largos Liquidables por diferencias del Banco Múltiple

Vencimientos de forwards con liquidación por diferencias que disminuyen la posición larga,

reportados en el formulario OFF. FWD_POS_L_0021

= 10901 G

PREVIO Sección VI-VII 76 Vencimientos de Forwards Cortos Liquidables por diferencias del Banco Múltiple

Vencimientos de forwards con liquidación por diferencias que disminuyen la posición corta,

reportados en el formulario OFF. FWD_POS_C_0022

= 10951 G

COMPLEMENTO Sección I-V 67 Posición de Futuros del Banco Múltiple

Operaciones vigentes de futuros, reportados en el formulario OFF.

FUT_POS_L_0009 -FUT_POS_C_0010

= 9880 - 9885 G

COMPLEMENTO Sección I-V 68 Posición Larga de Forwards del Banco Múltiple

Operaciones vigentes de forwards que generan posición larga,


= 9890 G

COMPLEMENTO Sección I-V 83 Posición Corta de Forwards del Banco Múltiple

Operaciones vigentes de forwards que generan posición corta,


= 9895 G

89 Octubre 2020

Validaciones de Cruce entre Paquetes Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

COMPLEMENTO y PREVIO

Sección I-V y VI-VII 42

Valida que la posición total sea igual a la Posición Larga (Activos) menos la Posición Corta (Pasivos) (únicamente en moneda extranjera) del Banco Múltiple (del propio día de que se trate) (actualizado)

[(1140 a 1155) + (3010 a 3220) + (3370 a 3508) + (3510 a 3535) + (4650 a 4710) + (4725 a 4835) + (4850 a 4852) + (4935 a 4940) +

9880 + 9890 + 9900 + 9980 + 11201] - [(1235 a 1255) + (6005 a 6405) + (6415 a 6435) + (7010 a 7040) + (7050 a 7105) + (7350 a

7354) + 9853 + 9885 + 9895 + 9910 + 9985 + 11301]

= 11801 – 11901 G



Valida que la posición total sea igual a la Posición Larga (Activos) menos Pasivos de la Filial Financiera nacional (actualizado)

[1100 + 1110 + 1120 + (1160 a 1165) + (3010 a 3220) + (3370 a 3508) + (3510 a 3535) + (4650 a 4710) + (4725 a 4835) + (4850 a 4852) + (4935 a 4940) + 9880 + 9890 + 9900 + 9930 + 9980] -

[1200 + 1210 + 1220 + (1260 a 1265) + (6005 a 6405) + (6415 a 6435) + (7010 a 7040) + (7050 a 7105) + (7350 a 7354) + 9853 +

9885 + 9895 + 9910 + 9940 + 9985]

= 9950- 9960 G

COMPLEMENTO Sección I-V 44 Sólo uno de los dos conceptos puede tener importe 9950 o 9960 G

90 Octubre 2020




Valida que la suma neta de las operaciones vigentes (saldos de inicio más operaciones del día de la sección VII) sea igual a la diferencia del saldo de la moneda extranjera a recibir por operaciones de compra ya pactadas menos el saldo de la moneda extranjera a entregar por operaciones de venta ya pactadas (actualizado)

(SI 3510 a 3535 - SI 6415 a 6435) + (13401 + 13601 + 13801 + 13905 + 14001 + 14201 + 14401 + 14601 + 14801 + 15001 + 15111 + 15131 + 15171 + 15201 + 16001 + 16201 + 16401 + 16531 + 16601 + 16801 + 17101 + 17401 + 17601) - (13501 + 13701 + 13901 + 13907 + 14101 + 14301 + 14501 + 14701 + 14901 + 15101 + 15117 + 15161 + 15181 + 15301 + 16101 + 16301 + 16501 + 16561 + 16701 + 16901 + 17201 +

17501 + 17701)

=

(1147 + 3510 + 3512 + 3515 + 3517 + 3520

+ 3522 + 3535) - (1247 + 6415 + 6420

+ 6435)

G



Valida operaciones vigentes de compra - venta de divisas del banco múltiple con entidades financieras mexicanas: bancos, casas de bolsa, fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas para el retiro (actualizado)

(SI 3515 - SI 6415) + (13401 + 13801 + 13905 + 15001 + 15111 + 16001 + 16401 + 16531) - (13501 + 13901 + 13907 + 15101 + 15117 +

16101 + 16501 + 16561)

= 3515 - 6415 G


Sección I-V y VI-VII 66 Posición de filiales financieras mexicanas 9950 - 9960 = 11601 -

11701 G

COMPLEMENTO Sección I-V 92 Billetes y Monedas (exclusivamente dólares de los EE.UU.A.) 9822 <= Billetes y Monedas Extranjeros 3010

9822 <= 3010 G

PREVIO Sección VI-VII 67 Posición Neta de Futuros del Banco Múltiple



= 9880 - 9885 G

PREVIO Sección VI-VII 68 Posición Larga de Forwards del Banco Múltiple



= 9890 G

PREVIO Sección VI-VII 83 Posición Corta de Forwards del Banco Múltiple



= 9895 G

91 Octubre 2020

VALIDACIONES DE NEGOCIO DEL FORMULARIO ACLME-PD FUERA DEL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB)


PREVIO Sección VI-VII 60 Valida las operaciones cambiarias de compra peso dólar con Sector Público de la sección VII

14505 + 14515 +14525 + 14535 + 14545 + 14555 = 14401 G

PREVIO Sección VI-VII 61 Valida las operaciones cambiarias de venta peso dólar con Sector Público de la sección VII

14510 + 14520 + 14530 + 14540 + 14550 + 14560 = 14501 G

PREVIO Sección VI-VII 64 Valida las operaciones cambiarias de compra peso divisa con Sector Público de la sección VII

17211 + 17231 +17251 +17271 + 17291 + 17311 = 17101 G

PREVIO Sección VI-VII 65 Valida las operaciones cambiarias de venta peso divisa con Sector Público de la sección VII

17221 + 17241 +17261 +17281 + 17301 + 17321 = 17201 G

PREVIO Sección VI-VII 104 Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con instituciones de crédito y casas de bolsa

15001 = 15101 G


Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (actualizado)

15111 = 15117 G

PREVIO Sección VI-VII 106 Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con casas de cambio 15131 = 15161 G


Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con Instituciones y sociedades mutualistas de seguros mexicanas(actualizado)

15171 = 15181 G

PREVIO Sección VI-VII 108 Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con otros 15201 = 15301 G

92 Octubre 2020


COMPLEMENTO Sección I-V

117.01

Concepto no válido para reportar la moneda extranjera a recibir al inicio de operaciones de Swaps, la cual se encuentre pendiente de liquidar. A partir del 01/06/2015

Concepto no válido = 4915 G

117.02

Concepto no válido para reportar la moneda extranjera a entregar al inicio de operaciones de Swaps, la cual se encuentre pendiente de liquidar. A partir del 01/06/2015


COMPLEMENTO Sección X 118 Si el paquete no es vacío, deben reportar todos los conceptos

Los conceptos: 30001, 30011, 30021, 30031, 30041, 30051, 30061, 30071, 30081, 30091, 30101, 30111, 30121,

30131, 30141, 30151

<> vacío G

COMPLEMENTO Sección X

119.01 Tipos de cambio de apertura en sucursales, del dólar americano, con el mayor spread entre compra y venta

30001 < 30011 G

119.02 Tipos de cambio de apertura en sucursales, del dólar americano, con el menor spread entre compra y venta

30021 < 30031 G

119.03 Tipos de cambio de cierre en sucursales, del dólar americano, con el mayor spread entre compra y venta

30081 < 30091 G

119.04 Tipos de cambio de cierre en sucursales, del dólar americano, con el menor spread entre compra y venta

30101 < 30111 G

119.05 Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el tipo bajo y el tipo alto

30041 <= 30051 G

93 Octubre 2020


119.06 Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el tipo bajo y el tipo alto

30061 <= 30071 G

119.07 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el tipo bajo y el tipo alto

30121 <= 30131 G

119.08 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el tipo bajo y el tipo alto

30141 <= 30151 G

119.09

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano de compra y venta para el spread mayor y el spread menor

30031-30021 <= 30011-30001 G

119.10

Tipos de cambio de cierre en sucursales, del dólar americano de compra y venta para el spread mayor y el spread menor

30111-30101 <= 30091-30081 G

119.11

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread mayor y el tipo bajo

30041 <= 30001 G

119.12

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread mayor y el tipo alto

30051 >= 30001 G

119.13

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread mayor y el tipo bajo

30061 <= 30011 G

119.14

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread mayor y el tipo alto

30071 >= 30011 G

94 Octubre 2020


119.15 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread mayor y el tipo bajo

30121 <= 30081 G

119.16 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread mayor y el tipo alto

30131 >= 30081 G

119.17 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread mayor y el tipo bajo

30141 <= 30091 G

119.18 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread mayor y el tipo alto

30151 >= 30091 G

119.19

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread menor y el tipo bajo

30041 <= 30021 G

119.20

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread menor y el tipo alto

30051 >= 30021 G

119.21

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread menor y el tipo bajo

30061 <= 30031 G

119.22

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread menor y el tipo alto

30071 >= 30031 G

119.23 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread menor y el tipo bajo

30121 <= 30101 G

95 Octubre 2020


119.24 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread menor y el tipo alto

30131 >= 30101 G

119.25 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread menor y el tipo bajo

30141 <= 30111 G

119.26 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread menor y el tipo alto

30151 >= 30111 G


120.01

Confirmación de los tipos de cambio reportados. Si la diferencia del tipo de cambio reportado y el TCFIXFD es inferior a un rango determinado

TC - TCFIXFD <= 1.1 NG

120.02

Confirmación de los tipos de cambio reportados. Si la diferencia del tipo de cambio reportado y el TCFIXFD es superior a un rango determinado

TC - TCFIXFD >= 1.1 NG

COMPLEMENTO Sección I-V 121

Conceptos de Billetes y Monedas (exclusivamente dólares de los EE.UU.A.) Si 3010 > 0

9822 > 0 NG

96 Octubre 2020



Confirmación de la información reportada en los conceptos especiales (sin autorización), es decir, que cumple con la descripción de los respectivos conceptos

Los conceptos: 3028, 3029, 3032, 3037, 3197, 3205, 3206, 3207, 3377, 3495, 3512, 3517, 3522, 3567, 3596, 3605, 3613, 3619, 3633, 3642, 3803, 3812, 3841, 3850, 3858, 3864, 3878, 3887, 4078, 4087, 4116, 4125, 4153, 4162, 4336, 4376, 4399, 4458, 4467, 4496, 4505, 4533, 4542, 4653, 4662, 4691, 4728, 4737, 4816, 5500, 5510, 5520, 6200, 6385, 6812, 6832, 6852, 7020,

7085


1) Verificación de la tendencia de montos reportados a plazo residual de 1 a 66 días. Si la diferencia entre el importe reportado en el día (t) a un plazo determinado con respecto al importe del día anterior, al plazo correspondiente, es inferior a un rango determinado, el importe reportado se marca en rojo y se ingresa como registro en el resumen. En el caso en que no se reporte importe en el día t en el plazo correspondiente, sólo se registra en el resumen 2) Verificación de montos reportados con plazo residual que correspondan a sábado o domingo, los cuales se señalan en el resumen (actualizado)

(Monto del día (t) a plazo x-n - Monto del día hábil

inmediato anterior (t-1) a plazo x;

donde n es el número de días naturales transcurridos entre las fechas (t) y (t-1).

>= -5% del Monto del día hábil inmediato anterior (t-1) a

plazo x y -10 como importe G

97 Octubre 2020


PREVIO Sección VIII 99 Si el campo "Identificador de estrategia” = 1 se debe verificar que la operación sea >= 1,000 y que la clave genérica de contraparte no sea agrupada

Monto de la operación >= 1000 G


Confirmación de las operaciones con monto mayor o igual a 500 millones de dólares que no se hayan indicado como Estrategia, es decir, que el campo "Identificador de estrategia” = 0

Monto de la operación >= 500,000 NG


Confirmación de las operaciones con monto mayor a 1 millón de dólares con clave genérica de contraparte agrupada. Si por cada clave de contraparte agrupada (000750, 000820, 000830, 000835, 000840 y 000870), por cada divisa y tipo de operación (compra y venta)

Monto Total / Monto Máximo (últimas 30 fechas

anteriores) > 1 NG


Promedio de Cuentas de Depósitos a la vista (*) El cálculo de este dato será llevado a cabo por Banco de México. Para el cálculo del promedio, en fechas inhábiles se toma el dato del día hábil inmediato anterior (actualizado)

Promedio diario del mes inmediato anterior del

concepto 6005* = 9800 + 9810 (sólo para el

primer día hábil del mes) G


Valida que la compra de dólares con personas morales sección VIII = compra de dólares con personas morales sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer

Operaciones una a una de compra de dólares

americanos reportadas en la sección VIII, con clave de

contraparte registrada en el catálogo de contrapartes del

Banco de México

= 14321 G

98 Octubre 2020



Valida que la venta de dólares con personas morales sección VIII = venta de dólares con personas morales sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer

Operaciones una a una de venta de dólares americanos reportadas en la sección VIII,

con clave de contraparte registrada en el catálogo de contrapartes del Banco de

México

= 14341 G


Valida que la compra de dólares con personas físicas sección VIII = compra de dólares con personas físicas sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




Banco de México

= 14361 G


Valida que la venta de dólares con personas físicas sección VIII = venta de dólares con personas físicas sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



México

= 14381 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con personas morales sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con personas morales sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer

Operaciones una a una de compra de divisas distintas

al dólar americano reportadas en la sección VIII,


México

= 16921 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con personas morales sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con personas morales sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer

Operaciones una a una de venta de divisas distintas al dólar americano reportadas en la sección VIII, con clave

de contraparte registrada en el catálogo de contrapartes

del Banco de México

= 16941 G

99 Octubre 2020



Valida que la compra de divisas distintas al dólar con personas físicas sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con personas físicas sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




México

= 16961 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con personas físicas sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con personas físicas sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 16981 G


102.01

Valores Comprometidos con calificación para computar el 100% de su valor de mercado como Activo del Mercado de Dinero de acuerdo a la TABLA DE CALIFICACIONES DE VALORES (actualizado)

3170 = 9700 G

102.02


3173 = 9705 G

102.03


3176 = 9710 G

102.04

Valores Comprometidos con calificación para computar el 50% de su valor de mercado como Activo del Mercado de Dinero de acuerdo a la

3179 = 9715 G

100 Octubre 2020


TABLA DE CALIFICACIONES DE VALORES (actualizado)

102.05

Valores Comprometidos con calificación para no computar como Activo del Mercado de Dinero de acuerdo a la TABLA DE CALIFICACIONES DE VALORES (actualizado)

3181 = 9720 G


Sección I-V y VI-VII

126.01

Valida operaciones vigentes de compra de divisas del banco múltiple con entidades financieras mexicanas: bancos, casas de bolsa, fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas para el retiro (actualizado)

Operaciones vigentes de los conceptos:

13401 + 13801 + 13905 + 15001 + 15111 + 16001 +

16401 + 16531

= 3515 G

126.02 Valida operaciones vigentes de compra de divisas del banco múltiple con otras contrapartes (actualizado)


13601 + 14001 + 14201 + 14401 + 14601 + 14801 + 15131 + 15171 + 15201 + 16201 + 16601 + 16801 + 17101 + 17401 + 17601

= 3510 + 3512 + 3517 + 3520 + 3522 + 3535 G

126.03 Valida operaciones vigentes de compra de divisas del banco múltiple


13401 + 13601 + 13801 + 13905 + 14001 + 14201 + 14401 + 14601 + 14801 + 15001 + 15111 + 15131 + 15171 + 15201 + 16001 + 16201 + 16401 + 16531 + 16601 + 16801 + 17101 +

17401 + 17601

= 3510 + 3512 + 3515 + 3517 + 3520 + 3522 + 3535 G

101 Octubre 2020


126.04

Valida operaciones vigentes de venta de divisas del banco múltiple con entidades financieras mexicanas: bancos, casas de bolsa, fondos de inversión y sociedades de inversión especializadas para el retiro (actualizado)


13501 + 13901 + 13907 + 15101 + 15117 + 16101 +

16501 + 16561

= 6415 G

126.05 Valida operaciones vigentes de venta de divisas del banco múltiple con otras contraparte (actualizado)s


13701 + 14101 + 14301 + 14501 + 14701 + 14901 + 15161 + 15181 + 15301 + 16301 + 16701 + 16901 + 17201 + 17501 + 17701

= 6420 + 6435 G

126.06 Valida operaciones vigentes de venta de divisas del banco múltiple (actualizado)


13501 + 13701 + 13901 + 13907 + 14101 + 14301 + 14501 + 14701 + 14901 + 15101 + 15117 + 15161 + 15181 + 15301 + 16101 + 16301 + 16501 + 16561 + 16701 + 16901 + 17201 +

17501 + 17701

= 6415 + 6420 + 6435 G


Sección I-V y VI-VII 127.01

Posición Larga de Opciones, a valor delta (actualizado)

3593 + 3596 + 3599 + 3602 + 3605 + 3607 + 3593 + 3596 + 3599 + 3602 + 3605 + 3607 + 3609 + 3611 + 3613 + 3615 + 3617 + 3619 + 3621 + 3838 + 3841 + 3844 + 3847 + 3850 + 3852 + 3854 + 3856 + 3858 + 3860 + 3862 + 3864 + 3866 + 4110 + 4113 + 4116 + 4119 + 4122 + 4125 + 4127 + 4368 + 4373 + 4376 + 4377 + 4378 + 4380 + 4381 + 4383 + 4390 + 4392 + 4393 + 4397 + 4399 + 4405 + 4408 + 4410 + 4412 +

<= 11201 G

102 Octubre 2020


4414 + 4416 + 4427 + 4429 + 4490 + 4493 + 4496 + 4499 +

4502 + 4505 + 4513

127.02 Posición Corta de Opciones, a valor delta (actualizado)

6504 + 6519 + 6704 + 6828 + 6830 + 6833 + 6835 + 6837 + 6839 + 6841 + 6842 + 6843 + 6845 + 6846 + 6848 + 6852 + 6853 + 6854 + 6855 + 6857 + 6859 + 6860 + 6861 + 6862 +

6863 + 6865 + 6866

<= 11301 G

Sección Nombre Descripción A Oper. B

Sección VIII Discrepancias con Instituciones de

crédito

Valida que las operaciones de compraventa de divisas una a una, sean iguales a las operaciones de compraventa divisas, que celebren con Instituciones de Crédito, reconociéndose como contraparte entre ellas.

Reportado por el Banco:

fecha de concertación, fecha de liquidación, monto de la operación, divisa, indicador de estrategia

=

Reportado por la contraparte:


Tipo de Operación <> Tipo de Operación

Sección VIII Discrepancias con Casas de Bolsa y Casas de Cambio

Valida que las operaciones de compraventa peso – dólar, sean iguales a las operaciones de compraventa peso – dólar, que celebren con Casas de Bolsa y Casas de Cambio,


fecha de concertación, fecha de liquidación, monto de la operación, divisa

=


fecha de concertación, fecha de liquidación,

103 Octubre 2020

reconociéndose como contraparte entre ellas, agrupando las operaciones para su comparación.

monto de la operación, divisa, indicador de estrategia


104 Octubre 2020

ANEXOS

CATÁLOGO DE CLAVES GENÉRICAS DE CONTRAPARTES AGRUPADAS. SECCIÓN VII DEL FORMULARIO ACLME-PD

NOMBRE CLAVE OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS MEXICANOS 000750 PERSONAS FÍSICAS EN MÉXICO 000820 PERSONAS MORALES EN MÉXICO 000830 SECTOR PÚBLICO EN MÉXICO 000835 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO 000840 ENTIDADES NO FINANCIERAS DEL EXTRANJERO 000870

CATÁLOGO DE DIVISAS DE LA SECCIÓN VIII DEL FORMULARIO ACLME-PD

CLAVE NOMBRE CAD DÓLAR CANADIENSE USD DÓLAR DE LOS EE.UU.A. EUR EURO CHF FRANCO SUIZO GBP LIBRA ESTERLINA BRL REAL BRASILEÑO JPY YEN JAPONÉS

AUD DÓLAR AUSTRALIANO NZD DÓLAR DE NUEVA ZELANDIA SEK CORONA SUECA

OTD OTRAS DIVISAS

1

Formulario ACLME-PD

Relativo al Régimen de Admisión de Pasivos y de Inversión para las operaciones en moneda extranjera y de Posición de Riesgo Cambiario para la Banca Múltiple

2

FORMULARIO ACLME-PD (REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, ASÍ COMO PARA EL RÉGIMEN DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO)

Contenido AYUDAS GENÉRICAS .............................................................................................................................................................. 4

I. FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN .......................................................................... 4

II. OBJETIVO DEL FORMULARIO ................................................................................................................................. 4

III. COBERTURA DEL FORMULARIO ............................................................................................................................. 4

IV. SECCIONES DEL FORMULARIO ............................................................................................................................... 5

V. ACLARACIONES PARA LAS FILIALES DEL EXTERIOR ................................................................................................ 8

VI. DEFINICIONES ........................................................................................................................................................ 8

VII. VALOR DE LAS OPERACIONES ................................................................................................................................ 8

VIII. DIVERSAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: .................................................................. 9

IX. PARTES DE LAS OPERACIONES ............................................................................................................................... 9

X. PLAZO DE LAS OPERACIONES ................................................................................................................................ 9

XI. OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 horas), DISTINTAS A OPERACIONES CAMBIARIAS. .................................................................................................................................................................. 10

XII. OPERACIONES DE FORWARDS, FUTUROS, SWAPS, OPCIONES (WARRANTS), REPORTOS Y PRÉSTAMOS. .......... 11

XIII. OPERACIONES DE DERIVADOS ............................................................................................................................. 11

XIV. "PLAZO” DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES. ................................................................................................... 12

XV. OPERACIONES QUE NO DEBEN INCLUIRSE .......................................................................................................... 12

XVI. CATÁLOGO GENERAL DE CONTRAPARTES ........................................................................................................... 12

XVII. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE VALORES CON MERCADO SECUNDARIO. ...................................................... 13

XVIII. FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. ...................................................................................... 13

XIX. METODOLOGÍAS DE CONFRONTAS ..................................................................................................................... 13

XX. OTRAS CONSIDERACIONES .................................................................................................................................. 14

INCREMENTOS DE CAPITAL (CAPITAL REGULATORIO) .............................................................................................. 14

CARTERA DE CRÉDITOS .............................................................................................................................................. 14

ESTRUCTURA DE LAS SECCIONES DEL FORMULARIO ACLME-PD ........................................................................................ 16

Secciones: I a V ............................................................................................................................................................... 16

Secciones: VI a VII ........................................................................................................................................................... 16

Secciones: VIII................................................................................................................................................................. 16

Sección X ........................................................................................................................................................................ 17

3

FORMULARIO ACLME-PD DE LA BANCA MÚLTIPLE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN PARA LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO ................... 18

AGRUPACIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL FORMULARIO ACLME-PD POR EL DETALLE EN EL PLAZO CON QUE DEBEN REPORTARSE .................................................................................................................................................................. 49

AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FORMULARIO ACLME-PD .......................................................................................................... 66

SECCIÓN I-V .................................................................................................................................................................... 66

SECCIÓN VIII ................................................................................................................................................................... 75

VALIDACIONES DEL FORMULARIO ACLME – PD .................................................................................................................. 77

VALIDACIONES DE ESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB) ..................................................................... 77

Consideraciones para el layout de los datos ............................................................................................................. 77

Consideraciones para conceptos de posiciones netas .............................................................................................. 78

VALIDACIONES DE NEGOCIO DEL FORMULARIO ACLME-PD EN EL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB) ............................ 79

Valida la Información respecto Día Anterior ............................................................................................................. 79

Valida las Contrapartes Banxico ................................................................................................................................ 79

Validaciones de Consistencia misma Sección ............................................................................................................ 80

Validaciones de cruce entre secciones del mismo paquete ...................................................................................... 82

Validaciones de Cruce entre Formularios .................................................................................................................. 89

Validaciones de Cruce entre Paquetes ...................................................................................................................... 91

VALIDACIONES DE NEGOCIO DEL FORMULARIO ACLME-PD FUERA DEL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB) ................... 93

ANEXOS ............................................................................................................................................................................. 105

CATÁLOGO DE CLAVES GENÉRICAS DE CONTRAPARTES AGRUPADAS. SECCIÓN VII DEL FORMULARIO ACLME-PD .... 105

CATÁLOGO DE DIVISAS DE LA SECCIÓN VIII DEL FORMULARIO ACLME-PD .................................................................. 105

4

AYUDAS GENÉRICAS I. FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Ley del Banco de México, primer párrafo del artículo 36.

“Los intermediarios financieros estarán obligados a suministrar al Banco de México la información que éste les requiera sobre sus operaciones incluso respecto de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos que permitan estimar su situación financiera y, en general, aquella que sea útil al Banco para proveer el adecuado cumplimiento de sus funciones…”.

Circular 3/2012, Capítulo VII, artículo 108

“Las Instituciones deberán proporcionar a la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero, a la Dirección General de Operaciones de Banca Central, a la Dirección General de Estrategia, Riesgos y Sistemas de Pagos, así como a la Dirección de Información del Sistema Financiero del Banco de México, la información que, en el ámbito de su competencia, dichas unidades administrativas les requieran.

La referida información deberá remitirse en la forma y términos que les den a conocer las mencionadas unidades administrativas”.

II. OBJETIVO DEL FORMULARIO Obtener información que permita: a) dar seguimiento y realizar los cómputos de los regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera así como de la posición de riesgo cambiario, y b) la elaboración de diversas estadísticas.

III. COBERTURA DEL FORMULARIO El banco múltiple deberá entregar un formulario por la información del propio banco múltiple, incluidas las operaciones de sus agencias y sucursales.

También deberá entregar un formulario por cada entidad financiera filial, tanto extranjeras como nacionales, que no sean casas de bolsa, casas de cambio, instituciones de fianzas, instituciones de seguros, sociedades operadoras de sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión o sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro; respecto de las cuales la institución no cuente con autorización del Banco de México para exceptuarlas del cómputo de los “Regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera” así como del “Régimen de posición de riesgo cambiario”. Se consideran filiales para estos efectos a aquéllas entidades financieras respecto de las cuales la institución o la controladora del grupo financiero al que pertenezca la institución sea propietaria, directa o indirectamente, de acciones con derecho a voto que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado, tengan el control de las asambleas generales de accionistas o tengan derecho de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, o sus equivalentes.

En el formulario se solicita diversa información relativa a los distintos términos y condiciones de las operaciones, ello con independencia de que tales operaciones se apeguen o no a las disposiciones aplicables.

Las preguntas que se hacen sobre ciertos términos y condiciones de las operaciones, las diversas instrucciones de llenado del formulario, los anexos al mismo, etc., por ningún motivo deberán considerarse como parte de

5

la normatividad o como una interpretación a ésta o como un consentimiento o autorización o convalidación de la autoridad para realizar tales operaciones o para realizarlas en términos y condiciones que no se ajusten a las disposiciones aplicables.

IV. SECCIONES DEL FORMULARIO El formulario está compuesto por nueve secciones:

Sección I.- Comprende de manera resumida todas las operaciones del banco múltiple con las filiales y entre las filiales, denominadas en o referidas a moneda extranjera, liquidables en moneda extranjera o en moneda nacional (conceptos 1100 al 1270).

Sección II.- Comprende operaciones activas, contingentes deudoras y deudoras de registro, denominadas en o referidas a moneda extranjera, liquidables en moneda extranjera o en moneda nacional (conceptos 3010 a 5520).

Cabe señalar que en el apartado relativo a “Derivados”, en el concepto 3538 deberán registrarse los derechos provenientes de operaciones realizadas por las entidades financieras filiales, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización del Banco de México para efectuarlas, asimismo que los derechos por las demás operaciones de derivados, tanto de las filiales como de la institución, deberán registrarse en sus respectivos formularios en los conceptos 3540 a 4600.

Sección III.- Comprende operaciones pasivas y contingentes acreedoras, denominadas en o referidas a moneda extranjera, liquidables en moneda extranjera o en moneda nacional (conceptos: 6005 al 7560).

Cabe señalar que en el apartado relativo a “Derivados”, en el concepto 6455 deberán registrarse las obligaciones provenientes de operaciones realizadas por las entidades financieras filiales, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización del Banco de México para efectuarlas, asimismo que las obligaciones por las demás operaciones de derivados, tanto de las filiales como de la institución, deberán registrarse en sus respectivos formularios en los conceptos 6460 a 6920.

Sección IV.- Comprende las operaciones activas y pasivas que, precisamente en el día a que corresponda el reporte, se hayan liquidado anticipadamente (conceptos 7620 a 7655 y 7710 a 7840) o se hayan re documentado con extensión en su plazo (conceptos 7660 a 7695 y 7860 al 7990).

Sección V.- Comprende información relativa a datos diversos (conceptos 9700 a 9960).

Cabe señalar que los conceptos 9870 y 9875 corresponden a los derechos y obligaciones, respectivamente, por operaciones de derivados de las filiales de la casa de bolsa integrante del grupo financiero a que pertenece la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución no cuenten con autorización del Banco de México para efectuarlas; de los cuales el 9875 computa para los citados regímenes de admisión de pasivos y de inversión para las operaciones en moneda extranjera, a plazo de un día, y el 9870 no computa para los mismos regímenes, según lo dispuesto en los dos últimos párrafos de la fracción I, del artículo 232 de la Circular 3/2012.

Los conceptos 9880 a 9960 son datos para ser utilizados exclusivamente en el régimen de posición de riesgo cambiario.

Sección VI.- Comprende información para el cálculo de la posición de riesgo cambiario, (conceptos 10001 a 13301). Esta sección sólo debe reportarla el banco múltiple.


VI-A Nuevas operaciones del banco múltiple, que generan movimientos a la posición de divisas.

6

VI-B Vencimiento de operaciones del banco múltiple, que generan movimientos a la posición de divisas.

VI-C Posición de opciones.

VI-D Posición de divisas de las filiales financieras.

VI-E Posición final de riesgo cambiario, del banco múltiple y del banco múltiple más sus filiales financieras.

VI-F Posición de las distintas divisas, por cada una de las principales monedas.

Sección VII.- Comprende las operaciones cambiarias concertadas por el banco múltiple el día a que corresponde el reporte (conceptos 13401 a 17701), agrupadas por su plazo por vencer en días naturales.


VII-A. Operaciones cambiarias peso-dólar de los EE.UU.A., clasificadas por el sector a que corresponde la contraparte. Se deberán registrar conforme a lo siguiente:

o Entidades Mexicanas, • Instituciones de Crédito y Banco de México, conceptos 13401 y 13501, • Casas de Cambio, conceptos 13601 y 13701, • Casas de Bolsa, conceptos 13801 y 13901, • Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el

Retiro, 13905 y 13907, • Otros Intermediarios Financieros Privados, conceptos 14001 y 14101, • Sector Privado, conceptos 14201 al 14381, • Sector Público, conceptos 14401 al 14560, donde los conceptos 14505 al 14560, se


• Entidades Financieras, conceptos 14601 y 14701, • Entidades no Financieras, conceptos 14801 y 14901,

VII-B Operaciones cambiarias divisa-divisa (transacción donde el peso mexicano no participa), clasificadas por el sector a que corresponden las contrapartes:

o Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa mexicanas, conceptos 15001 y 15101, o Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro

Mexicanas, 15111 y 15117, o Casas de Cambio mexicanas, conceptos 15131 y 15161, o Aseguradoras Mexicanas, 15171 y 15181, o Otros, conceptos 15201 y 15301

VII-C Operaciones cambiarias peso contra otras divisas distintas del dólar de los EE.UU.A., clasificadas por el sector a que corresponde la contraparte:

o Entidades Mexicanas, • Instituciones de Crédito y Banco de México, conceptos 16001 y 16101, • Casas de Cambio, conceptos 16201 y 16301, • Casas de Bolsa, conceptos 16401 y 16501,

7

• Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, 16531 y 16561,

• Otros Intermediarios Financieros Privados, conceptos 16601 y 16701, • Sector Privado, conceptos 16801 al 16981, • Sector Público, conceptos 17101 al 17321, donde los conceptos 17211 al 17321, se


• Entidades Financieras, conceptos 17401 y 17501, • Entidades no Financieras, conceptos 17601 y 17701

Sección VIII.- En esta sección se deberán registrar las operaciones cambiarias peso-dólar de los EE. UU. A. y las peso-divisa (cualquier otra divisa distinta al dólar de los EE. UU. A.) realizadas con cualquier contraparte y concertadas el día a que corresponde el reporte, de acuerdo a lo siguiente:

Todas las operaciones realizadas con instituciones de crédito mexicanas deberán reportarse una a una, sin importar el monto.

Las operaciones mayores o iguales a un millón de dólares de los EE. UU. A. (distintas a las anteriores) deberán reportarse una a una identificando a la contraparte de cada operación. Cabe señalar que en las operaciones realizadas con personas físicas no se deberán identificar a las contrapartes, por lo que se deberá utilizar la Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas 000820.

Las operaciones menores a un millón de dólares de los EE. UU. A., con contrapartes mexicanas que sean: una Casa de Cambio, una Casa de Bolsa, una Compañía Aseguradora, una Sociedad de Inversión o una Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro, deberán reportarse agrupadas en un renglón de acuerdo a la Clave de la Contraparte, a la Fecha de Liquidación, a la Divisa a la que se refiere la operación y a la Posición de la Institución en la Operación. Estas operaciones podrán también informarse una a una.

Las operaciones menores a un millón de dólares de los EE. UU. A., distintas a las señaladas en el párrafo anterior, deberán reportarse agrupadas en un renglón de acuerdo a la clave del CATÁLOGO DE CLAVES GENÉRICAS DE CONTRAPARTES AGRUPADAS. SECCIÓN VII DEL FORMULARIO ACLME-PD que le corresponda, a la Fecha de Liquidación, a la Divisa a la que se refiere la operación y a la Posición de la Institución en la Operación. Estas operaciones también podrán informarse identificando a la contraparte cuando ya se encuentren en el CATÁLOGO GENERAL DE CONTRAPARTES.

Sección X.- En esta sección se deberán registrar los Tipos de Cambio a la apertura y al cierre, de compra y de venta de dólares de los EE.UU.A., ofrecidos al público en general, para operaciones en ventanilla. Con el fin de determinar los tipos de cambios solicitados, deberán considerar los tipos de cambio ofrecidos en las sucursales de la institución ubicadas en toda la República Mexicana. Los mencionados tipos de cambio se deberán reportar con enteros y seis decimales.

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V. ACLARACIONES PARA LAS FILIALES DEL EXTERIOR Las entidades filiales del exterior, de la institución, al elaborar este formulario deberán proceder considerando la perspectiva siguiente:

● La moneda nacional serán los pesos mexicanos. ● Los bancos mexicanos, serán los bancos múltiples (incluyendo los que son filiales de bancos extranjeros) y

los bancos de desarrollo, mexicanos. ● La moneda extranjera será cualquier moneda distinta al peso mexicano, inclusive la del país donde resida

la entidad del exterior de que se trate. ● Las entidades financieras del exterior, serán las no mexicanas. ● Cuando se haga referencia a cuentas contables del catálogo de la CNBV, debe entenderse que se hace

referencia a las operaciones que tales cuentas comprenden.

VI. DEFINICIONES Estrategia (Swap cambiario), a las operaciones de compra y venta (cambiaria - cambiaria, cambiaria - forward o forward - forward), pactadas por la Institución de manera simultánea, sobre una cantidad de una moneda, con la misma contraparte y diferentes fechas de liquidación para cada una de las partes de la operación. Cabe señalar que la suma de los montos negociados en las operaciones de compra, deberá ser igual a la suma de los montos negociados en las operaciones de venta, en una misma estrategia. Podrá haber pequeñas diferencias en los montos reportados en miles de dólares por cuestiones de tipo de cambio.

Para efectos de este formulario se deberán registrar como “estrategias”, las operaciones cambiarias del peso contra el dólar de los EE. UU. A., y las del peso contra otra divisa distinta al dólar de los EE. UU. A. No se deberán considerar como “estrategias” a las operaciones divisa contra divisa.

Ejemplo: concertar una operación cambiaria de compra de dólares de los EE. UU. A., fecha valor mismo día y simultáneamente concertar otra operación cambiaria de venta de dólares de los EE. UU. A., fecha valor 48 horas, ambas por el mismo monto y con la misma contraparte. Otro ejemplo, concertar una operación cambiaria de venta por 50 millones de dólares de los EE. UU. A., fecha valor 24 horas y simultáneamente concertar dos forwards de compra: uno por 20 millones de dólares de los EE. UU. A. a un plazo de 30 días y otro por 30 millones de dólares de los EE. UU. A. a un plazo de 6 meses.

VII. VALOR DE LAS OPERACIONES Las Operaciones en Moneda Extranjera, deberán reportarse a valor contable (valor de registro en el “libro mayor” considerando por separado cada parte de la operación de que se trate), en términos de las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, netas, en su caso, de las correspondientes estimaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, las operaciones de opción incluyendo las que se deriven de las operaciones con títulos bancarios estructurados, computarán por el resultado de multiplicar su monto nocional por la delta que resulte al utilizar el modelo de valuación aplicado por la Institución de Banca Múltiple para la operación derivada de que se trate.

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VIII. DIVERSAS CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: La información de este formulario deberá reportarse con cifras en miles de dólares. Las operaciones denominadas en moneda extranjera distinta al dólar de los EE.UU.A., deberán

convertirse a dólares de los EE.UU.A., considerando la cotización que rija para la moneda correspondiente contra el mencionado dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales, al cierre de las operaciones del día de que se trate.

Todas las cifras deberán reportarse con signo positivo, ya que cada concepto reconoce la naturaleza de la operación, excepto el “3480 Cartera Vencida” cuyo importe podrá ser negativo cuando el monto de las correspondientes reservas preventivas por cartera vencida sea superior al importe de la cartera vencida.

Este formulario no constituye una balanza. En todo caso, cuando se señale Calificación para Requerimiento de Liquidez, se entenderá como una

referencia a las calificaciones, para la deuda de corto plazo, igual o mayor a A-2 o P-2 otorgadas por las agencias Standard and Poor’s o Moody’s Investors Service, respectivamente, o a cualquier grado de calificación equivalente al referido que otorguen otras agencias calificadoras de reconocido prestigio internacional. Se considerará que no se cuenta con dicha calificación cuando la entidad financiera, empresa, o emisión de que se trate, esté calificada por dos agencias y cualquiera de las calificaciones sea menor a la indicada.

En todo caso, cuando se indique operaciones realizadas con entidades del exterior, se referirá a entidades residentes en el extranjero.

En los plazos por vencer los años se deben considerar de 360 días.

IX. PARTES DE LAS OPERACIONES Para efectos de las vigilancias a que se refiere el presente formulario, algunas operaciones están compuestas por una o más partes. Por ejemplo, la tenencia de títulos sólo tiene una parte activa: los títulos; otro ejemplo, las operaciones de venta de títulos fecha valor, se componen de dos operaciones simultáneas: la cantidad de dinero a recibir que es un activo, y los títulos a entregar que es un pasivo. En tales circunstancias en lo sucesivo cuando se haga referencia a "las operaciones", en singular o plural, se podrá estar hablando de alguna de las partes de una operación o de una operación como un todo, según sea el caso.

Existen ciertas operaciones compuestas por dos o más partes, en donde alguna de tales partes está denominada o referida a moneda nacional. En este formulario sólo deberán incluirse las partes de las operaciones denominadas en o referidas a moneda extranjera.

X. PLAZO DE LAS OPERACIONES Deberá determinarse el "plazo por vencer" particular de cada operación o de cada una de las partes de las operaciones. Para ello dicho plazo será equivalente al número de días que se determine considerando que en todos los casos el “plazo a vencimiento” de las operaciones:

a) inicia el día al que corresponda el reporte, sin importar la fecha de emisión, otorgamiento o contratación, según sea el caso, o el tipo de operación,

b) termina en la fecha de liquidación de la operación de que se trate, excepto las Operaciones en Moneda Extranjera respecto de las cuales la Circular 3/2012 establezca un plazo específico

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También debe tomarse en cuenta que tratándose de títulos o de créditos o de instrumentos, con amortizaciones parciales, cada una de las amortizaciones tiene su propio plazo; por ejemplo, la tenencia al día último del mes, de un bono que tenga 3 amortizaciones futuras de 100 dólares al final de cada mes, se descompondrá en tres operaciones a distintos plazos, cada una de ellas que tendrá que reportarse con el "plazo por vencer” que corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior:

1. Las operaciones pasivas celebradas por las instituciones que prevean el derecho de éstas de pagarlas anticipadamente, computarán a su plazo de vencimiento. Cuando sean los clientes los que tengan el mencionado derecho, tales operaciones computarán al primero de los plazos al que dichos clientes puedan exigir el pago anticipado de las mismas.

2. Los activos que, en su caso, estén dados como garantía, préstamo, reporto o a través de cualquier otra figura jurídica que limite su libre disponibilidad, computarán conforme a lo siguiente:

- Los valores comprendidos en los incisos a), b), c), d), f) y h) de la definición “Activos del Mercado de Dinero” indicada en el artículo 2 de la Circular 3/2012, al plazo por vencer del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso.

- Cualquier otro activo, al plazo por vencer que resulte mayor de: i) el pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso, y ii) el plazo por vencer del activo.

XI. OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 horas), DISTINTAS A OPERACIONES CAMBIARIAS. En las operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas), distintas a operaciones cambiarias:

1. El importe de la moneda a recibir o a entregar, según sea el caso, deberá registrarse en el presente formulario en los conceptos 3490 o 6370, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 horas).

2. Los títulos de deuda a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos 3491 a 3507, desde la fecha en que se haya pactado la operación, conforme a lo siguiente: a) Al plazo de liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 horas), tratándose de los títulos

comprendidos en los incisos a), b), f) y h) de la definición “Activos del Mercado de Dinero” indicada en el artículo 2 de la Circular 3/2012.

b) Al plazo correspondiente al título de deuda, tratándose de títulos distintos a los señalados en el inciso A) anterior

3. Las acciones y recibos de depósito a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en el concepto 3508 o 3509, según se trate, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 horas).

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4. Los títulos a entregar objeto de la operación, tanto de deuda como acciones y recibos de depósito, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos 6378 a 6410, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación (24, 48, 72 y 96 horas).

XII. OPERACIONES DE FORWARDS, FUTUROS, SWAPS, OPCIONES (WARRANTS), REPORTOS Y PRÉSTAMOS. En las operaciones de forwards, futuros, swaps, opciones (warrants), reportos y préstamos de valores:

1. El importe de la moneda a recibir o a entregar, según sea el caso, deberá registrarse en el presente formulario en los conceptos a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación.

2. Los títulos de deuda a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación, conforme a lo siguiente:

a) Al plazo de liquidación de la operación, tratándose de los títulos comprendidos en los incisos a), b),

f) y h) de la definición “Activos del Mercado de Dinero” indicada en el artículo 2 de la Circular 3/2012.

b) Al plazo correspondiente al título de deuda, tratándose de títulos distintos a los señalados en el inciso a) anterior.

3. Las acciones y recibos de depósito a recibir objeto de la operación, deberán registrarse en el presente formulario en el concepto a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación.

4. Los títulos a entregar objeto de la operación, tanto de deuda como acciones y recibos de depósito, deberán registrarse en el presente formulario en alguno de los conceptos a que correspondan, desde la fecha en que se haya pactado la operación de que se trate, con un plazo a vencimiento igual al de la liquidación de la operación.

XIII. OPERACIONES DE DERIVADOS Para los regímenes de admisión de pasivos y de inversión en moneda extranjera, en las operaciones derivadas deberá considerarse que:

- Aquellas pactadas con entrega del subyacente computarán por el total del correspondiente valor del activo y del pasivo, y

- Aquellas pactadas con liquidación por diferencias, computarán por el importe de la diferencia entre el correspondiente valor del activo y del pasivo, como un activo si el primero es mayor al segundo y como un pasivo si este es mayor a aquél.

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XIV. "PLAZO” DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES. El plazo de cada una de las operaciones estará referido, según sea el caso, al respectivo plazo por vencer de la operación, o a la respectiva banda a que corresponda el plazo por vencer de acuerdo a la AGRUPACIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL FORMULARIO ACLME-PD POR EL DETALLE EN EL PLAZO CON QUE DEBEN REPORTARSE.

Dichos plazos por vencer se codificarán conforme a lo siguiente:

OPERACIONES QUE DEBEN REGISTRARSE SIN PLAZO

• 000 En aquellas operaciones para cuyos correspondientes conceptos se indique que se deben registrar sin plazo.

OPERACIONES QUE DEBEN REGISTRARSE CON PLAZO DE 1, 2, 3 Y HASTA 66 DÍAS

• 001 En las operaciones con plazo por vencer de 1 día. • 002 En las operaciones con plazo por vencer de 2 días. • ... … • 066 En las operaciones con plazo por vencer de 66 días.

OPERACIONES QUE DEBEN REGISTRARSE FORMANDO PARTE DE ALGUNA BANDA

• 805 En las operaciones que formen parte de la banda "de 61 a 90 días" • 810 En las operaciones que formen parte de la banda "de 67 a 90 días" • 815 En las operaciones que formen parte de la banda "de 91 a 180 días" • 820 En las operaciones que formen parte de la banda "de 181 días a un año" • 825 En las operaciones que formen parte de la banda de "más de un año y hasta 2 años" • 830 En las operaciones que formen parte de la banda de "más de 2 años y hasta 3 años" • 835 En las operaciones que formen parte de la banda de "más de 3 años" • 885 En las operaciones que formen parte de la banda de "mayores a un año"

OPERACIONES CAMBIARIAS “VALOR MISMO DÍA”

• 780 En las operaciones cambiarias que se liquiden el mismo día

Para efectos de este formulario los años de consideran de 360 días.

XV. OPERACIONES QUE NO DEBEN INCLUIRSE En este formulario no deberán incluirse las operaciones comprendidas en los Anexos 18 y 22 de la referida Circular 3/2012, salvo que en algún concepto se soliciten específicamente para efectos informativos.

XVI. CATÁLOGO GENERAL DE CONTRAPARTES En la información relativa a las operaciones cambiarias que son reportadas en la sección VIII, las instituciones deberán utilizar las claves del “Catálogo General de Contrapartes (CGC)”, el cual será actualizado mediante la trasmisión del Formulario de Contrapartes del sistema SAIFWEB, a través del sistema Saif-Web a Banco de México.

En el caso de tener nuevas contrapartes no incluidas en el CGC deberán enviar con antelación, a través del formulario de Contrapartes, la información correspondiente con el fin de contar oportunamente con la clave correspondiente para ser utilizada en la sección VIII.

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XVII. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE VALORES CON MERCADO SECUNDARIO. Sin perjuicio de que en los correspondientes conceptos del formulario los montos deben informarse sin compensación alguna, para efectos de los cómputos de Admisión de Pasivos y del Régimen de Inversión en Moneda Extranjera, el monto a computar de los valores con mercado secundario, señalados en el inciso a) del artículo 2 de la Circular 3/2012, deberá determinarse conforme a lo siguiente:

1. Identificar en las diferentes operaciones (compra-ventas fecha valor, reportos, préstamos, tenencia u operaciones derivadas con entrega física del subyacente) los valores que cumplan con las calificaciones señaladas en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012.

2. Para cada grupo de calificación de acuerdo a los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012: a) Compensar el Total de Valores a Recibir (TVR) más el Total de Valores Comprometidos (TVC) con

el Total de Valores a Entregar (TVE). En caso de que el monto TVR más el monto TVC sea mayor o igual al monto TVE, considerar de menor a mayor plazo los (VR+VC), hasta por un monto igual a (TVR+TVC)-TVE. De lo contrario, considerar de mayor a menor plazo los VE, hasta por un monto igual a TVE-(TVR+TVC).

b) Si como resultado de la compensación anterior permanece un saldo de VE, compensar el Total de Valores en Tenencia (TVT) con el Total Remanente de VE (TRVE). En caso de que el TVT sea mayor o igual al TRVE, considerar de menor a mayor plazo, los VT hasta por un monto igual a TVT-TRVE. De lo contrario, considerar de mayor a menor plazo los VE remanentes hasta por un monto igual a TRVE-TVT.

Los plazos señalados corresponden a los plazos por vencer reportados en los conceptos de las distintas secciones del formulario.

XVIII. FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. Las secciones I a V y X de este formulario deberán transmitirse con cifras de cada día hábil, a más tardar a las 16:00 horas del tercer día hábil posterior a la fecha a que corresponda la información.

Las secciones VI a VIII de este formulario deberán transmitirse con cifras de cada día hábil, a más tardar a las 18:00 horas del propio día a que corresponda la información.

El soporte técnico relacionado con el acceso de usuarios, así como la operación del sistema de acopio es de las 9:00 a las 20:30 horas de lunes a viernes en días hábiles bancarios.

XIX. METODOLOGÍAS DE CONFRONTAS Las metodologías de las confrontas que se realizan entre la información de este formulario y la de otras fuentes de información, se encuentran en el apartado de ayudas del sistema de acopio denominado SAIF-Web.

A continuación se muestra una imagen para mayor referencia.

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XX. OTRAS CONSIDERACIONES INCREMENTOS DE CAPITAL (CAPITAL REGULATORIO)

Las instituciones de Banca Múltiple que hayan incrementado su capital básico en el primer o segundo mes inmediato anterior al mes para el que se realiza el correspondiente cálculo, mediante algún acto corporativo como aumentos de capital contribuido, aportaciones de capital ya realizadas pendientes de formalizar, colocación de obligaciones subordinadas, etc.; a efecto de proceder conforme a lo dispuesto en las fracciones III o IV de los artículos 222 y 236 de la circular 3/2012 deberán:

1. Enviar un escrito a la Dirección de Información del Sistema Financiero, en el que especifique: • la o las partidas que originaron el incremento del capital contribuido, así como el importe de éstas • la fecha del incremento • copia de algún documento mediante el cual se compruebe el mismo incremento • los meses para los cuales solicitan que sea considerado el incremento • el importe del Capital Básico relativo a la fecha en que efectivamente se haya realizado el citado

incremento con el detalle de su integración • los límites para los cuales solicitan que sea considerado el incremento (Posición de Riesgo

Cambiario, Admisión de Pasivos en moneda extranjera o ambos)

El escrito deberán enviarlo a más tardar el quinto día hábil inmediato anterior al inicio del mes para el cual se pretenda considerar el capital ya incrementado.

CARTERA DE CRÉDITOS

En el registro de la Cartera de Créditos se debe considerar lo siguiente:

• La clasificación de la Cartera de Crédito por Calificación (A, B, C, D, E o vencida) debe respetar la calificación obtenida de acuerdo a las reglas emitidas por Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por cada uno de los créditos.

• La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (EPRC) que debe considerarse para cada día es la última calculada.

• Una vez que se tienen la nueva EPRC correspondiente a la información del fin de mes anterior, es necesario realizar el reproceso del formulario ACLME –PD de dicho fin de mes considerando las nuevas estimaciones y por lo tanto las nuevas calificaciones, afectando los saldos netos de la Cartera de Crédito reportados en la Sección II. Estas nuevas estimaciones podrán generar movimientos a la Posición de Riesgo Cambiario por la creación o cancelación de las mismas que deberán ser reportados en la Sección

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VI del formulario. Dependiendo de la magnitud del movimiento, podría ser requerida la retransmisión de las fechas posteriores al fin de mes.

• Los nuevos créditos, en tanto no exista una EPRC, podrán registrarse como Créditos con Calificación A.

• En el caso de créditos con amortizaciones:

o Cada amortizaciones debe reportarse a su respectivo plazo residual o La EPRC se debe aplicar a cada amortización de manera ponderada respecto al monto

• La EPRC de los créditos (o amortizaciones) que venzan durante el mes podrá clasificarse en el concepto

de Cartera Vencida. Para los créditos con amortizaciones, una vez que se obtenga la nueva EPRC para el fin de mes, esta deberá aplicarse a las amortizaciones restantes de manera ponderada respecto al monto.

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ESTRUCTURA DE LAS SECCIONES DEL FORMULARIO ACLME-PD Secciones: I a V


1 Clave de Institución Carácter (6) Clave de la institución a la que corresponde la información 2 Clave de la Filial Carácter (6) Clave de la filial de la institución a la que corresponde la

información 3 Fecha Fecha (8) Fecha a la que corresponde la información (Formato


Secciones: VI a VII




Secciones: VIII


1 Clave de institución Carácter (6) Clave de la institución a la que corresponde la información

2 Posición de la institución en la Operación

Carácter (1) Compra o Venta de moneda extranjera

3 Fecha de Concertación Fecha (8) Fecha en la que se concertó la operación (Formato AAAA/MM/DD)

4 Fecha de Liquidación Fecha (8) Fecha en la que se entregará o se recibirá la moneda extranjera (Formato AAAA/MM/DD)

5 Monto de la Operación en dólares

Numérico (15) Monto de la operación en miles de dólares de los EE. UU. A.

6 Divisa a la que se refiere la operación

Carácter (3) Clave de la divisa que se está operando

7 Clave de Identificación (folio) de la Operación

Carácter (34) Clave (folio) alfanumérico para identificar cada una de las operaciones

8 Clave de la Contraparte Carácter (40) Clave de la Contraparte o Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas

9 Campo para indicar si la operación es parte de una "Estrategia"

Numérico (1) Valor (1) cuando la operación se trata de una estrategia y valor (0) cuando la operación no se trata de una estrategia.

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10 Clave (folio) de la Estrategia Carácter (34) Clave (folio) para identificar el conjunto de operaciones que conforman una estrategia

Sección X



AAAA/MM/DD) 3 Concepto Numérico (5) Clave del concepto al cual corresponde la información 4 Plazo Carácter (3) Clave del plazo por vencer de la operación 5 Monto Numérico (11,6) Monto de las operaciones en miles de dólares de los EE.UU.A.

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FORMULARIO ACLME-PD DE LA BANCA MÚLTIPLE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS, DE INVERSIÓN PARA LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

(cifras en miles de dólares)

CLAVE

SECCIÓN I.- OPERACIONES DEL BANCO MÚLTIPLE CON SUS FILIALES, ASÍ COMO ENTRE DICHAS FILIALES, DENOMINADAS EN O REFERIDAS A MONEDA EXTRANJERA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL

ACTIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A CARGO DEL BANCO MÚLTIPLE (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1100 Depósitos y Préstamos otorgados al banco múltiple (sólo para las filiales financieras)

1120 Otros activos a cargo del banco múltiple (sólo para las filiales financieras) ACTIVOS DEL BANCO MÚLTIPLE A CARGO DE LAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)

1140 Depósitos y Préstamos otorgados a las Filiales Financieras Mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1145 Depósitos y Préstamos otorgados a las Filiales Financieras del Extranjero (sólo para el banco múltiple)

1150 Otros activos a cargo de las filiales financieras mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1155 Otros activos a cargo de las filiales financieras del extranjero (sólo para el banco múltiple)

ACTIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A CARGO DE OTRAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1160 Activos de las filiales financieras mexicanas a cargo de filiales financieras del extranjero (sólo para las filiales financieras mexicanas) 1165 Activos de las filiales financieras mexicanas a cargo de otras filiales financieras mexicanas (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1170 Activos de las filiales financieras del extranjero a cargo de otras filiales financieras mexicanas y del extranjero (sólo para las filiales financieras del extranjero)

PASIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A FAVOR DEL BANCO MÚLTIPLE (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1200 Depósitos y Préstamos recibidos del banco múltiple (sólo para las filiales financieras)

1220 Otros pasivos recibidos del banco múltiple (sólo para las filiales financieras)

PASIVOS DEL BANCO MÚLTIPLE A FAVOR DE LAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE) 1235 Depósitos y Préstamos recibidos de las Filiales Financieras Mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1240 Depósitos y Préstamos recibidos de las Filiales Financieras del Extranjero (sólo para el banco múltiple)

1250 Otros pasivos recibidos de las Filiales Financieras Mexicanas (sólo para el banco múltiple)

1255 Otros pasivos recibidos de las Filiales Financieras del Extranjero (sólo para el banco múltiple)

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PASIVOS DE LAS FILIALES FINANCIERAS A FAVOR DE OTRAS FILIALES FINANCIERAS (SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS, TANTO NACIONALES COMO DEL EXTRANJERO)

1260 Pasivos de las filiales financieras mexicanas a favor de filiales financieras del extranjero (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1265 Pasivos de las filiales financieras mexicanas a favor de otras filiales financieras mexicanas (sólo para las filiales financieras mexicanas)

1270 Pasivos de las filiales financieras del extranjero a favor de otras filiales financieras mexicanas y del extranjero (sólo para las filiales financieras del extranjero)

SECCIÓN II.- OPERACIONES ACTIVAS, CONTINGENTES DEUDORAS Y DEUDORAS DE REGISTRO, DENOMINADAS EN O REFERIDAS A MONEDA EXTRANJERA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL

DISPONIBILIDADES


3020 Depósitos en Banco de México DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR:

3028 Con Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3029 Que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3030 Con Calificación para Requerimiento de Liquidez, no comprometidos en operación alguna

3032 Que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, no comprometidos en operación alguna

3035 Con Calificación para Requerimiento de Liquidez, comprometidos en alguna operación

3037 Que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, comprometidos en alguna operación

3045 Sin Calificación para Requerimiento de Liquidez

3050 Depósitos en Bancos Mexicanos

3080 Documentos de Cobro Inmediato, Remesas en Camino y Corresponsales

CARTERA DE VALORES (NETA, EN SU CASO, DE LAS CORRESPONDIENTES ESTIMACIONES)

VALORES “PARA NEGOCIAR” Y “DISPONIBLES PARA LA VENTA”

TREASURY BILLS, TREASURY NOTES Y TREASURY BONDS: 3110 No comprometidos en operación alguna

3115 Comprometidos en alguna operación

VALORES EMITIDOS POR AGENCIAS DEL GOBIERNO DE LOS EE. UU. A., CON GARANTÍA INCONDICIONAL DE DICHO GOBIERNO 3118 No comprometidos en operación alguna

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3119 Comprometidos en alguna operación PAPEL COMERCIAL Y OTROS VALORES, CON MERCADO SECUNDARIO, CON CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ Y CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO IGUAL O MENOR A UN AÑO


3131 Comprometidos en alguna operación PAPEL COMERCIAL Y OTROS VALORES, CON MERCADO SECUNDARIO Y CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO IGUAL O MENOR A UN AÑO, A CARGO DE OTRAS ENTIDADES QUE CUENTEN CON GARANTÍA DE SU MATRIZ, Y ESTA TENGA CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ


3133 Comprometidos en alguna operación VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO, DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO, NO COMPROMETIDOS EN OPERACIÓN ALGUNA:

3150 Con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service

3153 Con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service

3156 Con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

3159 Con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

3162 Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO, COMPROMETIDOS EN ALGUNA OPERACIÓN:





3181 Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

3190 Valores a cargo de Bancos Mexicanos, para los cuales no exista un mercado secundario

3195 Valores a cargo de entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, para los cuales no exista un mercado secundario

3197 Valores a cargo de Otras entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, para los cuales no exista un mercado secundario

INVERSIONES EN SOCIEDADES O FONDOS DE INVERSIÓN QUE EL BANCO DE MÉXICO, A PROPUESTA DE LAS INSTITUCIONES, CONSIDERE QUE PUEDEN COMPUTAR COMO ACTIVOS LÍQUIDOS:

3205 No comprometidas en operación alguna y que no excedan los límites de computabilidad como Activos Líquidos

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3206 No comprometidas en operación alguna, que excedan los límites de computabilidad como Activos Líquidos (computan como Activos de Mercado de Dinero)

3207 Comprometidas en alguna operación

3210 Otros Valores "para negociar" y "disponibles para la venta"

3215 Valores "conservados a vencimiento"



CARTERA DE CRÉDITOS (NETA, EN SU CASO, DE LAS CORRESPONDIENTES ESTIMACIONES, Y SIN INCLUIR LOS CRÉDITOS OBJETO DEL "ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN DE FLUJOS DE CARTERA DE CRÉDITOS CON EL FOBAPROA")

3370 Obligaciones a cargo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro o del Instituto de Protección al Ahorro Bancario

3372 Créditos a cargo de Bancos y de Casas de Bolsa mexicanos

3375 Créditos a cargo de entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3377 Créditos a cargo de entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3379 Créditos a cargo de otras entidades financieras del exterior OTROS CRÉDITOS (NETOS DE SUS RESPECTIVAS RESERVAS PREVENTIVAS)

3385 Créditos vigentes con calificación "A"

3400 Créditos vigentes con calificación "B"

3430 Créditos vigentes con calificación "C"



3480 Cartera Vencida (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario) OPERACIONES FECHA VALOR


3491 Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) Valores a recibir: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos

3495 Con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS)



22







OPERACIONES CAMBIARIAS MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR COMPRAS 24, 48, 72 Y 96 HORAS CELEBRADAS CON:


3512 Empresas que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3515 Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro

3517 Casas de Cambio y Compañías Aseguradoras Mexicanas con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala CAVAL de Standard and Poor's


3522 Entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3535 Otros DERIVADOS (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

3538 Operaciones derivadas realizadas por filiales financieras de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para realizarlas OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE Y LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS (DE ESTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)




3561 Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala CAVAL de Standard and Poor's



3575 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR EMISIÓN DE OPCIONES (CALL Y PUT, EXCLUSIVAMENTE CON ENTREGA DEL SUBYACENTE), CELEBRADAS CON:


23


3599 Entidades financieras mexicanas: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro y Compañías Aseguradoras con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala Caval de Standard and Poor's



3607 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (CALL Y PUT, TODAS), CELEBRADAS CON:







3621 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON:






3650 Otros OPERACIONES CON SUBYACENTES DISTINTOS DE MONEDAS, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA, ÉSTA ÚLTIMA COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN DEL SUBYACENTE A ENTREGAR O COMO COBRO DE LAS QUE SE LIQUIDEN POR DIFERENCIAS (DE ÉSTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

3785 Moneda extranjera a recibir por Futuros (en Mercados Reconocidos)

MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR FORWARDS CELEBRADOS CON: 3800 Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez





3820 Otros

24

MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR EMISIÓN DE OPCIONES (EXCLUSIVAMENTE CALL, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE), CELEBRADAS CON:






3852 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (EXCLUSIVAMENTE PUT CON ENTREGA DEL SUBYACENTE, Y PUT Y CALL LIQUIDABLES POR DIFERENCIA), CELEBRADAS CON:







3866 Otros MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR SWAPS CELEBRADOS CON






3895 Otros OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS EN MONEDA NACIONAL (COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)






25















4170 Otros OPERACIONES CON SUBYACENTES DENOMINADOS EN O REFERIDOS A MONEDA EXTRANJERA, QUE NO SEAN UNA MONEDA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE

OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS) 4288 Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía

incondicional de dicho gobierno







4313 Otros Valores


26

OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR FORWARDS:

4328 Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno









4353 Otros Valores

4355 Acciones y recibos de depósito, bursátiles OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR OPCIONES EMITIDAS (EXCLUSIVAMENTE PUT):










4390 Otros Valores

4392 Acciones y recibos de depósito, bursátiles OTROS SUBYACENTES A RECIBIR POR TENENCIA DE OPCIONES (EXCLUSIVAMENTE CALL):

27










4427 Otros Valores

4429 Acciones y recibos de depósito, bursátiles OPERACIONES CON SUBYACENTES DENOMINADOS EN O REFERIDOS A MONEDA EXTRANJERA, QUE NO SEAN UNA MONEDA, LIQUIDABLES POR DIFERENCIA EN MONEDA NACIONAL (COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)













28








4550 Otros

4600 Parte Activa de las operaciones de derivados que produzcan efectos similares a las operaciones señaladas en la fracción III, artículo 234 de la Circular 3/2012.


MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO DE:






4670 Otros VALORES A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO








29



4708 Otros Valores



MONEDA EXTRANJERA A RECIBIR POR "REPOS" (FINANCIAMIENTO CON GARANTÍA DE VALORES) DE: 4725 Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez





4745 Otros

VALORES A RECIBIR POR PRÉSTAMO DE VALORES DE EMPRESAS CON CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ O CON GARANTÍA DE OTRAS QUE TENGAN TAL CALIFICACIÓN, DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CON CALIFICACIÓN PARA REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ O CON GARANTÍA DE OTRAS QUE TENGAN TAL CALIFICACIÓN, Y DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS MEXICANAS: BANCOS, CASAS DE BOLSA Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN:










4833 Otros Valores



VALORES A RECIBIR POR PRÉSTAMO DE VALORES DE OTRAS PERSONAS: 4850 Valores

30



OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS (DISTINTOS A LOS COMPRENDIDOS EN LOS RENGLONES ANTERIORES Y A LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 18 Y 22 DE LA CIRCULAR 3/2012)



4945 Otros activos (para uso exclusivo de las filiales financieras) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

CUENTAS CONTINGENTES


4960 Avales Otorgados (Por la parte no comprendida en el concepto 4955) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera) APERTURA DE CRÉDITOS COMERCIALES IRREVOCABLES (POR LA PARTE NO COMPRENDIDA EN EL CONCEPTO 4955) (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

4970 En donde la institución confirme cartas de crédito emitidas por alguna entidad financiera del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez (dato informativo)

4975 Otros

OPERACIONES DEUDORAS DE REGISTRO (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

5500 Importe no dispuesto de líneas de crédito, otorgadas por alguna entidad financiera del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, autorizadas previamente por Banco de México para ser consideradas como Activos Líquidos.

5510 Líneas de crédito, obtenidas de entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, para garantizar bajo cualquier figura jurídica, el pago de instrumentos de captación a plazo no mayor de un año emitidos por la institución por la parte respecto de la cual la institución podría colocar en el día de que se trate nuevas emisiones de dichos instrumentos, autorizadas previamente por Banco de México para ser consideradas como Activos del Mercado de Dinero


SECCIÓN III.- OPERACIONES PASIVAS Y CONTINGENTES ACREEDORAS, DENOMINADAS EN O REFERIDAS A MONEDA EXTRANJERA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL CAPTACIÓN

6005 Cuentas de Cheques

31

6035 Otros Depósitos a la Vista y en Cuenta Corriente DEPÓSITOS A PLAZO


6065 Otros BONOS BANCARIOS EN CIRCULACIÓN


6095 Otros PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO


6125 Otros OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO CONVERTIBLES Y DE CONVERSIÓN VOLUNTARIA


6155 Otros ACEPTACIONES BANCARIAS EN CIRCULACIÓN


6185 Otros OTROS INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN


6195 Otros

6200 Títulos de Captación emitidos por la institución, cuyo pago esté garantizado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez, autorizados por Banco de México para computar al plazo por vencer determinado con base en el plazo pactado para el pago de la disposición correspondiente, en el caso de que la línea sea ejercida (artículo 234, fracción I de la Circular 3/2012). DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS Y BANCOS DEL PAÍS

6280 Préstamos por Cartera Descontada

6290 Importe asignado a la institución como resultado de su participación en las Subastas de Financiamiento en Dólares de los EE.UU.A. celebradas por Banco de México al amparo de la Circular 8/2009

OTROS DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISOS Y BANCOS DEL PAÍS 6300 Susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección del depositante

6315 Otros DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE BANCOS DEL EXTRANJERO:

6320 Recibidos de organismos tipo CCC, Eximbanks, Bladex y otros organismos internacionales de fomento similares RECIBIDOS DE OTROS BANCOS EXTRANJEROS


6345 Otros

6360 Créditos recibidos para la Adquisición de Valores (de los referidos en la fracción III del artículo 234 de la Circular 3/2012).

32

OPERACIONES FECHA VALOR


6378 Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

6385 Valores a entregar: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas) VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS)









OPERACIONES CAMBIARIAS

MONEDA EXTRANJERA A ENTREGAR POR VENTAS 24, 48, 72 Y 96 HORAS A:


6420 Entidades financieras del exterior

6435 Otros

DERIVADOS (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

6455 Operaciones derivadas realizadas por filiales financieras de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para realizarlas

33

OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES EN MONEDA EXTRANJERA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE Y LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS (DE ÉSTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

6460 Moneda extranjera a entregar por Futuros (en Mercados Reconocidos)

6477 Moneda Extranjera a entregar por Forwards

6504 Moneda Extranjera a entregar por Emisión de Opciones (Call y Put, todas)

6519 Moneda Extranjera a entregar por Tenencia de Opciones (Call y Put, exclusivamente con entrega del subyacente)

6542 Moneda Extranjera a entregar por Swaps OPERACIONES CUYO SUBYACENTE SEA UNA MONEDA, LIQUIDABLES POR DIFERENCIA EN MONEDA NACIONAL (COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

6650 Moneda Nacional a entregar por Futuros (en Mercados Reconocidos)

6667 Moneda Nacional a entregar por Forwards

6704 Moneda Nacional a entregar por Emisión de Opciones (Call y Put)

6742 Moneda Nacional a entregar por Swaps OPERACIONES CON SUBYACENTES DISTINTOS A MONEDAS, DENOMINADOS EN O REFERIDOS A MONEDA EXTRANJERA, CON ENTREGA DEL SUBYACENTE Y LIQUIDABLES POR DIFERENCIAS EN CUALQUIER MONEDA (DE ÉSTAS ÚLTIMAS COMPUTA SÓLO LA DIFERENCIA)

VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS): 6788 Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía

incondicional de dicho gobierno VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS I) Y II) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO:






6798 Otros Valores


6802 Monedas a entregar VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR FORWARDS:



34







6823 Otros Valores


6826 Monedas a entregar VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR EMISIÓN DE OPCIONES (CALL Y PUT, TODAS):








6843 Otros Valores


6846 Monedas a entregar VALORES Y MONEDAS (COMO MONEDA DE LIQUIDACIÓN) A ENTREGAR POR TENENCIA DE OPCIONES (CALL Y PUT, EXCLUSIVAMENTE CON ENTREGA DEL SUBYACENTE):



35







6863 Otros Valores


6866 Monedas a entregar

6890 Monedas (como moneda de liquidación) a entregar por Swaps

6920 Parte Pasiva de las operaciones de derivados que produzcan efectos similares a las operaciones señaladas en la fracción III, artículo 234 de la Circular 3/2012.


7010 Moneda Extranjera a entregar por Operaciones de Reporto VALORES A ENTREGAR POR OPERACIONES DE REPORTO:









7035 Otros Valores


36


7050 Moneda Extranjera a entregar por "Repos" (Financiamiento con Garantía de valores) VALORES A ENTREGAR POR PRÉSTAMO DE VALORES:









7100 Otros Valores



OTROS PASIVOS

7350 Saldos Acreedores de las cuentas de Activo OTROS PASIVOS (DISTINTOS A LOS COMPRENDIDOS EN LOS RENGLONES ANTERIORES Y A LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 18 Y 22 DE LA CIRCULAR 3/2012)



7355 Otros pasivos (para uso exclusivo de las filiales financieras) (exclusivamente para los Regímenes de Admisión de Pasivos y de Inversión en moneda extranjera)

7400 Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria, convertibles en acciones del banco (dato informativo) CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS (EXCLUSIVAMENTE PARA LOS REGÍMENES DE ADMISIÓN DE PASIVOS Y DE INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA)

7560 Avales Otorgados SECCIÓN IV.- OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS LIQUIDADAS ANTICIPADAMENTE O REDOCUMENTADAS PARA EXTENDER SU PLAZO

37

OPERACIONES ACTIVAS LIQUIDADAS ANTICIPADAMENTE:







7655 Cuentas contingentes deudoras OPERACIONES ACTIVAS REDOCUMENTADAS CON EXTENSIÓN EN SU PLAZO:







7695 Cuentas contingentes deudoras OPERACIONES PASIVAS LIQUIDADAS ANTICIPADAMENTE: 7710 Depósitos a Plazo












7840 Cuentas contingentes acreedoras OPERACIONES PASIVAS REDOCUMENTADAS CON EXTENSIÓN EN SU PLAZO:

7860 Depósitos a Plazo



38










7990 Cuentas contingentes acreedoras SECCIÓN V.- RELATIVA A OTROS DATOS






9720 Con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service OPERACIONES CAMBIARIAS 24, 48, 72 Y 96 HORAS LAS CUALES SERÁN LIQUIDADAS SOBRE CUENTAS, EN MONEDA EXTRANJERA, EN BANCOS MÚLTIPLES MEXICANOS (SALDOS AL FIN DE MES)

9725 Monto de las compras en las cuales las divisas se liquidarán afectando (incrementando) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo)

9730 Monto de las ventas en las cuales las divisas se liquidarán afectando (disminuyendo) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo)

CUENTAS DE CHEQUES 9800 Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa menor o igual a 50% de LIBOR

9810 Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor a 50% y hasta 75% de LIBOR

9820 Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor al 75% de LIBOR

9822 Billetes y Monedas exclusivamente dólares de los EE.UU.A. (Sólo para el banco múltiple, dato informativo) PROVISIONES PREVENTIVAS PARA COBERTURA DE RIESGOS CREDITICIOS

9825 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "A" (dato informativo)

9830 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "B" (dato informativo)

39

9835 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "C" (dato informativo)

9840 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "D" (dato informativo)

9845 Correspondientes a la cartera vigente calificada como "E" (dato informativo)

9850 Correspondientes a la cartera vencida (dato informativo)

9853 Correspondientes a operaciones causantes de pasivo contingente (dato para ser utilizado exclusivamente en el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)

9855 Otras (dato informativo)

9860 Faltantes de las "filiales financieras del exterior que no computan para efectos de la Sección I, Capítulo II, Título Quinto de la Circular 3/2012”, respecto del régimen de inversión que deban observar en el país en donde se encuentren ubicadas (sólo para el banco múltiple)

9870 Derechos provenientes de operaciones derivadas realizadas por filiales de la casa de bolsa del grupo financiero a que pertenece la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución no cuente con autorización para efectuarlas (sólo para el banco múltiple)

9875 Obligaciones provenientes de operaciones derivadas realizadas por filiales de la casa de bolsa del grupo financiero a que pertenece la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución no cuente con autorización para efectuarlas (sólo para el banco múltiple) DATOS PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN EL RÉGIMEN DE POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS), CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)


9885 Parte de la operación que genera posición corta FORWARDS, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)


9895 Parte de la operación que genera posición corta SWAPS, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)


9910 Parte de la operación que genera posición corta POSICIÓN DE OPCIONES, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADA EN O REFERIDA A MONEDA EXTRANJERA (APLICANDO AL VALOR DE LAS OPERACIONES, SUBYACENTE Y MONEDA EXTRANJERA DE LIQUIDACIÓN, LA DELTA QUE RESULTE DE APLICAR EL MODELO DE VALUACIÓN UTILIZADO POR LA INSTITUCIÓN) (APLICA SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS)


9940 Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado) POSICIÓN FINAL EN MONEDA EXTRANJERA, DE LA FILIAL FINANCIERA MEXICANA (APLICA SÓLO PARA LAS FILIALES FINANCIERAS MEXICANAS)

9950 Posición Final Neta Larga

9960 Posición Final Neta Corta SECCIÓN VI.- INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA POSICIÓN DE RIESGO CAMBIARIO, RELATIVA AL DÍA DE QUE SE TRATE

(Aplica sólo para el Banco Múltiple) A. NUEVAS OPERACIONES QUE GENERAN MOVIMIENTOS A LA POSICIÓN DE DIVISAS NUEVAS OPERACIONES DEL BANCO MÚLTIPLE

40

CONTRATACIONES DE OPERACIONES CAMBIARIAS (MISMO DÍA, 24, 48, 72 Y 96 HORAS)


10051 Parte de la operación que genera posición corta CONTRATACIONES DE FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS), CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR NOCIONAL)


10151 Parte de la operación que genera posición corta CONTRATACIONES DE FORWARDS, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR NOCIONAL)


10251 Parte de la operación que genera posición corta CONTRATACIONES DE SWAPS (A VALOR NOCIONAL)


10351 Parte de la operación que genera posición corta OTRAS OPERACIONES DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN LOS CONCEPTOS 10001 A 10351 Y 11201 Y 11301 QUE AFECTAN A LA POSICIÓN DE DIVISAS, Y DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 18 DE LA CIRCULAR 3/2012)

OPERACIONES QUE INCREMENTEN LA POSICIÓN LARGA 10401 Cobro en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10416 Variación positiva en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares


10436 Variación positiva en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10451 Cobro de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios


10501 Diferencia positiva entre el precio de venta y el valor contable, por venta de activos en moneda extranjera

10521 Cancelación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10551 Otras OPERACIONES QUE INCREMENTEN LA POSICIÓN CORTA

10601 Pago en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10616 Variación negativa en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares


10636 Variación negativa en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10651 Pago de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios

41


10701 Diferencia positiva entre el valor contable y el precio de venta, por venta de activos en moneda extranjera

10721 Creación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10751 Otras B. VENCIMIENTO DE OPERACIONES QUE GENERAN MOVIMIENTOS A LA POSICIÓN DE DIVISAS OPERACIONES DE DERIVADOS QUE SE LIQUIDARON POR DIFERENCIAS O QUE SE VAN A LIQUIDAR POR DIFERENCIAS (SIN IMPORTAR LA MONEDA DE LIQUIDACIÓN)

FUTUROS (EN MERCADOS RECONOCIDOS), CUYO SUBYACENTE ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)

10801 Vencimientos de Compra, subyacente de referencia y vencimientos de venta con moneda extranjera como moneda de liquidación (disminuyen la posición larga)

10851 Vencimientos de Venta, subyacente de referencia y vencimientos de compra con moneda extranjera como moneda de liquidación (disminuyen la posición corta)

FORWARDS, CUYO SUBYACENTE ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE) 10901 Vencimientos de Compra, subyacente de referencia y vencimientos de venta con moneda extranjera como moneda de liquidación

(disminuyen la posición larga) 10951 Vencimientos de Venta, subyacente de referencia y vencimientos de compra con moneda extranjera como moneda de liquidación

(disminuyen la posición corta) SWAPS, CUYO SUBYACENTE ESTÉ DENOMINADO EN O REFERIDO A MONEDA EXTRANJERA (A VALOR CONTABLE)

11001 Vencimientos de Operaciones que generan una posición larga, (disminuyen la posición larga)

11051 Vencimientos de Operaciones que generan una posición corta, (disminuyen la posición corta) OPERACIONES PAGADERAS EN MONEDA NACIONAL REFERIDAS A TIPOS DE CAMBIO DE MONEDA NACIONAL CONTRA DIVISAS

11101 Depósitos, Valores y Créditos (Activas, disminuyen la posición larga)

11151 Depósitos y Préstamos (Pasivas, disminuyen la posición corta) C. POSICIÓN DE OPCIONES POSICIÓN DE OPCIONES, CUYO SUBYACENTE O MONEDA DE LIQUIDACIÓN ESTÉ DENOMINADA EN O REFERIDA A MONEDA EXTRANJERA (APLICANDO AL VALOR DE LAS OPERACIONES, SUBYACENTE Y MONEDA EXTRANJERA DE LIQUIDACIÓN, LA DELTA QUE RESULTE DE APLICAR EL MODELO DE VALUACIÓN UTILIZADO POR LA INSTITUCIÓN) (APLICA SÓLO AL BANCO MÚLTIPLE)


11301 Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado) D. POSICIÓN DE DIVISAS DE LAS FILIALES FINANCIERAS POSICIÓN DE LAS FILIALES FINANCIERAS EN EL EXTRANJERO (EN PESOS MEXICANOS CONVERTIDOS A MILES DE DÓLARES)

11401 Valor absoluto de la cifra negativa que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Larga en moneda extranjera)

11501 Cifra positiva que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Corta en moneda extranjera)

POSICIÓN DE LAS FILIALES FINANCIERAS MEXICANAS (EN MONEDA EXTRANJERA) 11601 Posición Neta Larga

42

11701 Posición Neta Corta E. POSICIÓN FINAL DE RIESGO CAMBIARIO POSICIÓN FINAL EN MONEDA EXTRANJERA, DEL BANCO MÚLTIPLE

11801 Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

11901 Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

POSICIÓN FINAL EN MONEDA EXTRANJERA, DEL BANCO MÚLTIPLE MÁS, EN SU CASO, FILIALES FINANCIERAS EN MÉXICO Y EN EL EXTERIOR 11951 Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición

final de las filiales financieras en México y en el Exterior) 11971 Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa

(+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Exterior) F. POSICIONES DE LAS DISTINTAS DIVISAS (DATOS INFORMATIVOS) POSICIÓN EN DÓLARES DE LOS EE. UU. A. (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)


12101 Posición Neta Corta POSICIÓN EN DÓLARES CANADIENSES (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)


12301 Posición Neta Corta POSICIÓN EN EUROS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)


12501 Posición Neta Corta POSICIÓN EN YEN JAPONÉS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)


12701 Posición Neta Corta POSICIÓN EN LIBRA ESTERLINA (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE) 12801 Posición Neta Larga

12901 Posición Neta Corta POSICIÓN EN FRANCO SUIZO (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE) 13001 Posición Neta Larga

13101 Posición Neta Corta POSICIÓN EN OTRAS DIVISAS (SÓLO PARA EL BANCO MÚLTIPLE)


13301 Posición Neta Corta SECCIÓN VII.- OPERACIONES CAMBIARIAS CONCERTADAS EL DÍA A QUE CORRESPONDE EL REPORTE

(Aplica sólo para el Banco Múltiple)

43

Plazo por vencer: Mismo Día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 días naturales A. OPERACIONES PESO - DÓLAR DE LOS EE.UU.A. (de acuerdo a su fecha valor, indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

OPERACIONES REALIZADAS CON ENTIDADES MEXICANAS







CELEBRADAS CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO: 13905 Importe de las Compras





14301 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON PERSONAS MORALES:


14341 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON PERSONAS FÍSICAS:



CELEBRADAS CON SECTOR PÚBLICO: 14401 Importe de las Compras



14510 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON EL GOBIERNO DEL D. F. (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES):

44















14901 Importe de las Ventas B. OPERACIONES DIVISA A DIVISA (de acuerdo a su fecha valor, indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

CELEBRADAS CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y CASAS DE BOLSA MEXICANAS:



CELEBRADAS CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO MEXICANAS: 15111 Importe de las Compras

15117 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON CASAS DE CAMBIO MEXICANAS:



45

CELEBRADAS CON COMPAÑÍAS ASEGURADORAS MEXICANAS: 15171 Importe de las Compras

15181 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON OTROS:


15301 Importe de las Ventas C. OPERACIONES DEL PESO CONTRA OTRAS DIVISAS DISTINTAS AL DÓLAR DE LOS EE.UU.A. (de acuerdo a su fecha valor, indicadas a su correspondiente plazo por vencer) OPERACIONES REALIZADAS CON ENTIDADES MEXICANAS







CELEBRADAS CON SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO: 16531 Importe de las Compras





16901 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON PERSONAS MORALES


16941 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON PERSONAS FÍSICAS


16981 Importe de las Ventas CELEBRADAS CON SECTOR PÚBLICO:


46




CELEBRADAS CON EL GOBIERNO DEL D. F. (SE REPORTAN ÚNICAMENTE PARA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES): 17231 Importe de las Compras















SECCIÓN VIII.- OPERACIONES CAMBIARIAS REALIZADAS CON CUALQUIER CONTRAPARTE (OPERACIÓN POR OPERACIÓN CON CADA CONTRAPARTE), CONCERTADAS EL DÍA A QUE CORRESPONDE EL REPORTE (OPERACIONES PESO-DÓLAR DE LOS EE.UU.A Y PESO-DIVISA DISTINTA AL DÓLAR DE LOS EE.UU.A.)

47

CONCEPTO LAYOUT

Clave de la Institución CARÁCTER (6)

Posición de la institución en la Operación CARÁCTER (1)

Fecha de Concertación FECHA (AAAA/MM/DD)

Fecha de Liquidación FECHA (AAAA/MM/DD)

Monto de la operación en dólares NUMÉRICO (15,0)

Divisa a la que se refiere la operación CARÁCTER (3)

Clave de Identificación (folio) de la Operación CARÁCTER (34) Clave de la Contraparte o Clave Genérica de Contrapartes Agrupadas CARÁCTER (6)

Campo para indicar si la operación es parte de una "Estrategia" (valor 1) o no lo es (valor 0) CARÁCTER (1)

Clave (folio) de la "Estrategia": Clave con la que se identifica al conjunto de operaciones que se realizan de manera simultánea (estrategia)

CARÁCTER (34)

SECCIÓN X.- TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA Y AL CIERRE, DE COMPRA Y DE VENTA DE DÓLARES DE LOS EE.UU.A. OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL, PARA OPERACIONES EN VENTANILLA (DATOS INFORMATIVOS) (DEBERÁ REPORTARSE CON ENTEROS Y SEIS DECIMALES)

(Aplica sólo para el Banco Múltiple) TIPOS DE CAMBIO DE APERTURA DE COMPRA Y DE VENTA DE DÓLARES DE LOS E.E.U.U.A.

TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MAYOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL


30011 Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MENOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL


48

30031 Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, PARA OPERACIONES DE COMPRA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN


30051 Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución TIPOS DE CAMBIO A LA APERTURA, PARA OPERACIONES DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN


30071 Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución TIPOS DE CAMBIO DE CIERRE DE COMPRA Y DE VENTA DE DÓLARES DE LOS E.E.U.U.A.

TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MAYOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL


30091 Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL DE LA INSTITUCIÓN CON EL MENOR DIFERENCIAL (SPREAD) ENTRE EL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y EL TIPO DE CAMBIO DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE DICHA SUCURSAL


30111 Tipo de Cambio para las Operaciones de Venta TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, PARA OPERACIONES DE COMPRA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN


30131 Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE, PARA OPERACIONES DE VENTA, OFRECIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL Y PUBLICADOS EN LOS PIZARRONES DE LAS CORRESPONDIENTES SUCURSALES DE LA INSTITUCIÓN


30151 Tipo de Cambio correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

49

AGRUPACIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL FORMULARIO ACLME-PD POR EL DETALLE EN EL PLAZO CON QUE DEBEN REPORTARSE

CLAVE

A.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

Sin Plazo

000

3206 Inversiones en Sociedades o Fondos de Inversión que el Banco de México, a propuesta de las instituciones, considere que pueden computar como Activos Líquidos. No comprometidas en operación alguna, que excedan los límites de computabilidad como Activos Líquidos (computan como Activos de Mercado de Dinero)





3480 Cartera Vencida (exclusivamente para el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario)


4970 Apertura de créditos comerciales irrevocables. En donde la institución confirme cartas de crédito emitidas por alguna entidad financiera del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez (dato informativo)

4975 Apertura de créditos comerciales irrevocables. Otros


6005 Cuentas de Cheques

6290 Importe asignado a la institución como resultado de su participación en las Subastas de Financiamiento en Dólares de los EE.UU.A. celebradas por Banco de México al amparo de la Circular 8/2009 (dato para ser utilizado exclusivamente en el Régimen de Posición de Riesgo Cambiario) (sólo para el banco múltiple)

9725 Operaciones cambiarias 24, 48, 72 y 96 horas. Monto de las compras en las cuales las divisas se liquidarán afectando (incrementando) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo)

50

9730 Operaciones cambiarias 24, 48, 72 y 96 horas. Monto de las ventas en las cuales las divisas se liquidarán afectando (disminuyendo) las cuentas que la institución mantenga en Bancos Múltiples Mexicanos (dato informativo)

9800 Cuentas de Cheques. Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa menor o igual a 50% de LIBOR

9810 Cuentas de Cheques. Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor a 50% y hasta 75 de LIBOR

9820 Cuentas de Cheques. Monto de las cuentas individuales, en promedio diario mensual, que el mes anterior devengaron una tasa mayor al 75% de LIBOR

9822 Billetes y Monedas (exclusivamente dólares de los EE.UU.A.) (dato informativo) (sólo para el banco múltiple)

9825 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "A" (dato informativo)

9830 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "B" (dato informativo)

9835 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "C" (dato informativo)

9840 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "D" (dato informativo)

9845 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vigente calificada como "E" (dato informativo)

9850 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a la cartera vencida (dato informativo)

9853 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Correspondientes a operaciones causantes de pasivo contingente (dato para ser utilizado exclusivamente en el régimen de posición de riesgo cambiario)

9855 Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios. Otras (dato informativo)

9860 Faltantes de las "filiales financieras del exterior que no computan para efectos de la Sección I, Capítulo II, Título Quinto de la Circular 3/2012.”, respecto del régimen de inversión que deban observar en el país en donde se encuentren ubicadas (sólo para el banco múltiple)

9880 Futuros (En mercados reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9885 Futuros (En mercados reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

9890 Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

51

9895 Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

9900 SWAPS, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación Esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición larga (a valor contable)

9910 SWAPS, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación Esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera (A Valor Contable). Parte de la operación que genera posición corta (a valor contable)

9930 Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacentes y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Larga (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para las Filiales Financieras)

9940 Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacentes y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Corta (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para las Filiales Financieras)

9950 Posición Final en Moneda Extranjera, de la Filial Financiera Mexicana (Aplica sólo para las Filiales Financieras Mexicanas). Posición Final Neta Larga

9960 Posición Final en Moneda Extranjera, de la Filial Financiera Mexicana (Aplica sólo para las Filiales Financieras Mexicanas). Posición Final Neta Corta

10001 Contrataciones de Operaciones Cambiarias (Mismo Día, 24, 48, 72 y 96 horas). Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10051 Contrataciones de Operaciones Cambiarias (Mismo Día, 24, 48, 72 y 96 horas). Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10101 Contrataciones de Futuros (En Mercados Reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a precio nocional y moneda extranjera de liquidación a precio actualizado)

10151 Contrataciones de Futuros (En Mercados Reconocidos), Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a precio nocional y moneda extranjera de liquidación a precio actualizado)

10201 Contrataciones de Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición larga (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10251 Contrataciones de Forwards, Cuyo Subyacente o Moneda de Liquidación esté Denominado en o Referido a Moneda Extranjera. Parte de la operación que genera posición corta (subyacente a valor nocional y moneda extranjera de liquidación a precio pactado)

10301 Contrataciones de SWAPS. Parte de la operación que genera posición larga (a valor nocional)

10351 Contrataciones de SWAPS. Parte de la operación que genera posición corta (a valor nocional)

52

10401 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Cobro en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10416 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Variación positiva en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares

10421 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Importe del producto del ejercicio de operaciones de opción con entrega del subyacente: (subyacente y moneda extranjera de liquidación, según aplique)

10436 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Variación positiva en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10451 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Cobro de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios


10501 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Diferencia positiva entre el precio de venta y el valor contable, por venta de activos en moneda extranjera

10521 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Cancelación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10551 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición larga. Otras

10601 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Pago en moneda extranjera de las diferencias por operaciones de derivados liquidables por diferencias en moneda extranjera

10616 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Variación negativa en el valor de las operaciones en divisas distintas al dólar de los EE.UU.A., respecto del último valor registrado, al convertirlas a dichos dólares

10621 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Importe del producto del ejercicio de operaciones de opción con entrega del subyacente: (subyacente y moneda extranjera de liquidación, según aplique)

10636 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Variación negativa en la valuación de los derivados en su parte relativa a moneda extranjera, respecto de la última valuación registrada

10651 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Pago de moneda extranjera por intereses, comisiones y servicios


53

10701 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Diferencia positiva entre el valor contable y el precio de venta , por venta de activos en moneda extranjera

10721 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Creación de Provisiones de Cartera en moneda extranjera

10751 Otras Operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones que incrementan la posición corta. Otras

10801 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidan por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Futuros (en mercados reconocidos). Vencimiento de Compra, subyacente de referencia a valor nocional., y vencimiento de venta, M.E. como moneda de liquidación a precio actualizado., (disminuyen la posición larga)

10851 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidan por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Futuros (en mercados reconocidos). Vencimiento de Venta, subyacente de referencia a valor nocional, y vencimiento de compra, M.E. como moneda de liquidación a precio actualizado, (disminuyen la posición corta)

10901 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Forwards. Vencimientos de Compra (disminuyen la posición larga)

10951 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Forwards. Vencimientos de Venta (disminuyen la posición corta)

11001 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Swaps. Vencimientos de Operaciones que generan una posición larga (disminuyen la posición larga)

11051 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Derivados que se liquidaron por diferencias o que se van a liquidar por diferencias (sin importar la moneda de liquidación). Swaps. Vencimientos de Operaciones que generan una posición corta (disminuyen la posición corta)

11101 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones pagaderas en moneda nacional referidas a tipos de cambio de moneda nacional contra divisas. Depósitos, Valores y Créditos (Activas, disminuyen la posición larga)

11151 Vencimientos de operaciones que afectan la posición de divisas. Operaciones pagaderas en moneda nacional referidas a tipos de cambio de moneda nacional contra divisas. Depósitos y Préstamos (Pasivas, disminuyen la posición corta)

11201 Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacente y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Larga (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para el Banco Múltiple)

11301 Posición de Opciones (Aplicando al valor de las Operaciones, subyacente y M.E. de Liquidación, la Delta que Resulte de Aplicar el Modelo de Valuación Utilizado por la Institución). Parte de la operación que genera posición Corta (subyacente a valor nocional y M. E. de liquidación a precio pactado) (sólo para el Banco Múltiple)

54

11401 Posición de las Filiales Financieras en el Extranjero (En Pesos Mexicanos Convertidos a Miles de Dólares). Valor absoluto de la cifra negativa que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Larga en moneda extranjera)

11501 Posición de las Filiales Financieras en el Extranjero (En Pesos Mexicanos Convertidos a Miles de Dólares). Cifra positiva que resulte de restar a los Activos en pesos mexicanos, los Pasivos en pesos mexicanos, de las Filiales Financieras en el extranjero (generan una Posición Corta en moneda extranjera)

11601 Posición de las Filiales Financieras Mexicanas (En Moneda Extranjera). Posición Neta Larga

11701 Posición de las Filiales Financieras Mexicanas (En Moneda Extranjera). Posición Neta Corta

11801 Posición Final en Moneda Extranjera del Banco Múltiple. Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

11901 Posición Final en Moneda Extranjera del Banco Múltiple. Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Última posición reportada más movimientos que generan posición larga, menos movimientos que generan posición corta)

11951 Posición Final en M.E. del Banco Múltiple más, en su caso, filiales financieras en México y en el Exterior. Posición Final Neta Larga (Cifra positiva que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Exterior)

11971 Posición Final en M.E. del Banco Múltiple más, en su caso, filiales financieras en México y en el Ext. Posición Final Neta Corta (Valor absoluto de la cifra negativa que resulta de la siguiente operación: Posición final del banco positiva o negativa (+ / -) la posición final de las filiales financieras en México y en el Ext)

12001 Posición en Dólares de los EE. UU. A. (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12101 Posición en Dólares de los EE. UU. A. (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12201 Posición en Dólares Canadienses (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12301 Posición en Dólares Canadienses (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12401 Posición en EUROS (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12501 Posición en EUROS (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12601 Posición en Yen Japonés (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

12701 Posición en Yen Japonés (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

12801 Posición en Libra Esterlina (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

55

12901 Posición en Libra Esterlina (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

13001 Posición en Franco Suizo (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

13101 Posición en Franco Suizo (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

13201 Posición en Otras Divisas (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Larga

13301 Posición en Otras Divisas (sólo para el Banco Múltiple). Posición Neta Corta

30001 Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30011 Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30021 Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30031 Tipo de Cambio a la apertura para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30041 Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30051 Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

30061 Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30071 Tipo de Cambio a la apertura para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

30081 Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30091 Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el mayor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30101 Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Compra, correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

56

30111 Tipo de Cambio al cierre para las Operaciones de Venta , correspondientes a la sucursal con el menor diferencial (spread) entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta

30121 Tipo de Cambio al cierre para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30131 Tipo de Cambio al cierre para operaciones de compra correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

30141 Tipo de Cambio al cierre para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más bajo entre todas las sucursales de la Institución

30151 Tipo de Cambio al cierre para operaciones de venta correspondiente a la sucursal que haya ofrecido el tipo de cambio más alto entre todas las sucursales de la Institución

B.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

1 día 001


3020 Depósitos en Banco de México

3028 Depósitos en Entidades financieras del exterior. Con Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3029 Depósitos en Entidades Financieras del exterior. Que cuenten con garantía de su MATRIZ, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día, no comprometidos en operación alguna

3110 Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds. No comprometidos en operación alguna

3118 Valores emitidos por Agencias del Gobierno de los EE. UU. A., con garantía incondicional de dicho Gobierno. No comprometidos en operación alguna

3130 Papel comercial y Otros Valores, con mercado secundario, con Calificación para Requerimiento de Liquidez y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, no comprometidos en operación alguna

3132 Papel Comercial y Otros Valores, con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, a cargo de otras entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez , no comprometidos en operación alguna

3205 Inversiones en Sociedades o Fondos de Inversión que el Banco de México, a propuesta de las instituciones, considere que pueden computar como Activos Líquidos. No comprometidas en operación alguna

57

7354 Otros Pasivos (distintos a los comprendidos en los renglones anteriores y a los señalados en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012). Que no tengan un plazo a vencimiento determinado

C.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Clave 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011


3491 Treasury bills, treasury notes y treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a recibir por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

3495 Valores a recibir: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS)









3510 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Empresas con Calificación para Requerimiento de Liquidez

58

3512 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Empresas que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3515 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro

3517 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Casas de Cambio y Compañías Aseguradoras Mexicanas con calificación para su deuda de corto plazo, igual o superior a mxA-2 en la escala CAVAL de Standard and Poor's

3520 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Entidades financieras del exterior con Calificación para Requerimiento de Liquidez

3522 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz, y esta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez

3535 Moneda Extranjera a recibir por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Otros

6035 Otros Depósitos a la Vista y en Cuenta Corriente


6378 Treasury bills, Treasury notes y Treasury bonds así como valores emitidos por agencias del gobierno de los EE. UU. A. con garantía incondicional de dicho gobierno, a entregar por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

6385 Valores a entregar: Papel Comercial y Otros Valores, con Calificación para Requerimiento de Liquidez, así como Papel Comercial y Otros Valores, a cargo de entidades que cuenten con garantía de su matriz, y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, todos ellos con mercado secundario y con plazo original a vencimiento igual o menor a un año, por operaciones ya pactadas pendientes de liquidar (24, 48, 72 y 96 horas)

VALORES CON MERCADO SECUNDARIO CON PLAZO ORIGINAL A VENCIMIENTO MAYOR A UN AÑO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, ASÍ COMO DE OTROS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS i) Y ii) DEL INCISO A) DE LA DEFINICIÓN DE ACTIVOS DEL MERCADO DE DINERO POR OPERACIONES YA PACTADAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (24, 48, 72 Y 96 HORAS)







59



6415 Moneda Extranjera a entregar por compras 24, 48, 72 y 96 horas celebradas con: Bancos, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de Fondos para el Retiro

6420 Moneda Extranjera a entregar por ventas 24, 48, 72 y 96 horas a: Entidades financieras del exterior

6435 Moneda Extranjera a entregar por ventas 24, 48, 72 y 96 horas a: Otros

D.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:



LOS CONCEPTOS POR OPERACIONES DERIVADAS DE LA SECCIÓN II QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

3540 a 3567; 3593 a 3605; 3609 a 3619; 3630 a 3642; 3785 a 3812; 3838 a 3850; 3854 a 3864; 3875 a 3887; 4060 a 4087; 4110 a 4125; 4150 a 4162; 4440 a 4467; 4490 a 4505; 4530 a 4542; 4650 a 4662 y 4725 a 4737

E.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

Mayores a 1 año

885

60

4940 Otros Activos (distintos a los comprendidos en los renglones anteriores y a los señalados en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012). Que no tengan un plazo a vencimiento determinado

F.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:

Días Mismo Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Clave 780 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

13401 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de

México: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13501 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13601 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13701 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13801 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13901 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13905 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

13907 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14001 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14101 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

61

14201 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14301 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14321 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14341 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14361 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14381 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14401 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14501 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14505 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14510 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14515 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14520 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14525 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14530 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14535 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

62

14540 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14545 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14550 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14555 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14560 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14601 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14701 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14801 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

14901 Operaciones PESO - DÓLAR de los EE.UU.A. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15001 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa Mexicanas. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15101 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa Mexicanas. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15111 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15117 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15131 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Casas de Cambio Mexicanas. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15161 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Casas de Cambio Mexicanas. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

63

15171 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Compañías Aseguradoras. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15181 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Entidades Mexicanas: Compañías Aseguradoras. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15201 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Otros. Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

15301 Operaciones DIVISA - DIVISA. Celebradas con Otros. Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16001 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16101 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Instituciones de Crédito y Banco de México: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16201 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16301 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Cambio: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16401 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16501 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Casas de Bolsa: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16531 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16561 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión especializadas de fondos para el retiro: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16601 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16701 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Financieros Privados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

64

16801 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16901 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Privado: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16921 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16941 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Morales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16961 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

16981 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Personas Físicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17101 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17201 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Sector Público: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17211 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17221 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno Federal: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17231 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17241 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con el Gobierno del D.F.: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17251 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17261 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Gobiernos Estatales y Municipales: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17271 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

65

17281 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Organismos Descentralizados: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17291 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17301 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otros Intermediarios Fin. Públicos: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17311 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17321 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Mexicanas. Celebradas con Otras Entidades Financieras Públicas: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17401 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17501 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17601 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Compras de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

17701 Operaciones PESO contra Otras Divisas distintas al dólar. Operaciones Realizadas Con Entidades Del Extranjero. Celebradas con Entidades No Financieras: Importe de las Ventas de acuerdo a su fecha valor (indicadas a su correspondiente plazo por vencer)

H.- OPERACIONES QUE DEBERÁN REPORTARSE CON EL SIGUIENTE DETALLE EN EL PLAZO:



TODOS LOS CONCEPTOS NO SEÑALADOS EN LOS OTROS APARTADOS

66

AYUDAS ESPECÍFICAS DEL FORMULARIO ACLME-PD

SECCIÓN I-V 1100 a 1260

En estos conceptos deberá registrarse el importe de la totalidad de operaciones que realice la institución con sus filiales financieras así como las operaciones entre dichas filiales. Al efecto se considerarán como filiales a las indicadas en el segundo párrafo de la tercera de las Ayudas Genéricas, respecto de las cuales la institución no cuente con autorización para excluirlas del cómputo.

3010

En este concepto deberá informarse el importe de las existencias registradas en Caja al cierre del día, tanto en “Bóvedas” como en “Dispensadoras de Efectivo” (cajeros automáticos).

3028

En este concepto deberá registrarse el importe de los depósitos en moneda extranjera constituidos en entidades financieras del exterior que cuenten con Calificación para Requerimiento de Liquidez, que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día y que no estén comprometidos en operación alguna. El importe que se deberá registrar en cada día será igual al monto del que pueda disponerse el día hábil siguiente a la fecha del reporte.

La parte de tales depósitos que NO pueda disponerse el día hábil siguiente, deberá registrarse en el concepto 3030 a su correspondiente plazo.

3029

En este concepto deberá registrarse el importe de los depósitos en moneda extranjera constituidos en entidades financieras del exterior que cuenten con garantía de su matriz y ésta tenga Calificación para Requerimiento de Liquidez, que contengan cláusulas que permitan su retiro a la vista o a un día y que no estén comprometidos en operación alguna. El importe que se deberá registrar en cada día será igual al monto del que pueda disponerse el día siguiente a la fecha del reporte.

La parte de tales depósitos que NO pueda disponerse el día hábil siguiente, deberá registrarse en el concepto 3032.

3030 a 3050

En este concepto deberá registrarse el importe de los saldos deudores, los cuales por ningún motivo podrán "netearse" con saldos acreedores, inclusive cuando se trate de un saldo deudor y acreedor a cargo y a favor, respectivamente, del mismo banco.

3080

En este concepto deberá incluirse el importe de los saldos deudores de documentos de cobro inmediato, remesas en camino y corresponsales, los cuales por ningún motivo podrán "netearse" con saldos acreedores, inclusive cuando se trate de un saldo deudor y acreedor a cargo y a favor, respectivamente, del mismo banco o corresponsal.

67

3110 y 3118

Los valores NO podrán estar comprometidos en alguna operación. Por lo tanto, no deberán estar otorgados como garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.

3115 y 3119

Los valores serán sólo los que estén comprometidos en alguna operación, tales como: otorgados en garantía, préstamo, reporto o cualquier otra similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.

3130 y 3132

El papel comercial y los valores, con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea menor o igual a 1 año, NO podrán estar comprometidos en alguna operación. Por lo tanto, no deberán estar otorgados como garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.

3131 y 3133

En este concepto se registrará el papel comercial y los valores, con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea menor o igual a 1 año, que estén comprometidos en alguna operación, tales como: garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad. Estos valores se deberán reportar al plazo del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso.

3150 a 3162

Los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012, NO podrán estar comprometidos en alguna operación. Por lo tanto, no deberán estar otorgados como garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.


3170 a 3181

En este concepto se registrarán los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012, que estén comprometidos en alguna operación, tales como: garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.


Estos mismos valores se deberán reportar, en la Sección V Relativa a Otros Datos, en los conceptos 9700 a 9720, al plazo del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso.

68

3205

En este concepto se registrará la parte de las inversiones, no comprometida en operación alguna, en sociedades o fondos de inversión, determinadas por el Banco de México a propuesta de las instituciones, susceptibles de computar como Activos Líquidos. Al efecto, tales inversiones computarán como Activos Líquidos hasta por un monto no mayor al 25 por ciento del promedio del monto total de Activos Líquidos, relativo al segundo período inmediato anterior al período de que se trate, sobre la base de que de las inversiones en cada sociedad o fondo de inversión sólo podrá computarse un importe que no exceda del 15 por ciento del promedio de dichos Activos Líquidos ni del 5 por ciento de los títulos representativos del capital de la sociedad o fondo de que se trate.

3206

En este concepto se registrará la parte de las inversiones, no comprometidas en operación alguna, en sociedades o fondos de inversión, determinadas por el Banco de México a propuesta de las instituciones, que no computará como Activos Líquidos. Dicha parte será aquélla cuya inversión en el total de sociedades o fondos de inversión exceda del 25 por ciento del promedio del monto total de Activos Líquidos, relativo al segundo período inmediato anterior al período de que se trate, o cuya inversión en cada sociedad o fondo exceda del 15 por ciento del promedio de dichos Activos Líquidos o del 5 por ciento de los títulos representativos del capital de la sociedad o fondo de que se trate.

Esta parte de las inversiones computará como Activos de Mercado de Dinero con un plazo a vencimiento de 7 días, y se deberá registrar en el formulario en la banda de “sin plazo”.

3207

En este concepto se registrarán las inversiones comprometidas en alguna operación, al plazo por vencer del pasivo que estén garantizando.

3210

En este concepto se registrará el importe de las inversiones en valores “para negociar” y “disponibles para la venta” así como en sociedades de inversión, distintos a los comprendidos en los conceptos anteriores.

3370

El o los plazos a vencimiento, se determinarán conforme a los compromisos asumidos por el FOBAPROA en cuanto a las fechas de pago total o parcial de las obligaciones a su cargo.

3480

En este concepto deberá registrarse el importe de las operaciones que según los criterios contables dictados al respecto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se consideran como "cartera vencida".

El importe de las operaciones registradas en este concepto NO deberá incluirse en otros conceptos de este formulario.

3490


3491 y 3495

Los valores a recibir se registrarán con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate, de 1 a 10 días.

69

3498 a 3504



3507

Los valores a recibir se registrarán al plazo por vencer del valor de que se trate.

3508

Las acciones y recibos de depósito, bursátiles, a recibir, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

3510 a 3535


3538

En este concepto deberá reportarse el importe total de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la Sección II del formulario) que impliquen un derecho en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados en o referidos a moneda extranjera), realizadas por filiales financieras de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para efectuarlas. Este concepto no computa para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012.

3540 a 4170, 4440 a 4550, 4650 a 4670 y 4725 a 4745

La moneda extranjera, o la moneda nacional convertida a dólares de los EE.UU.A., a recibir se registrará con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

4288, 4328, 4368, 4393, 4683 y 4808

Los valores a recibir se registrarán con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

4295 a 4303, 4337 a 4343, 4377 a 4383, 4408 a 4416, 4692 a 4698 y 4817 a 4823



4333, 4336, 4373, 4376, 4397, 4399, 4688, 4691, 4813 y 4816

Los valores a recibir, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

70

4313, 4353, 4390, 4427, 4708, 4833 y 4850

Los valores a recibir se registrarán a su correspondiente plazo a vencimiento.

4315, 4355, 4392, 4429, 4710, 4835 y 4852

Las acciones y recibos de depósito, bursátiles, a recibir, se registrarán con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

4935

Los otros activos que tengan inequívocamente un plazo a vencimiento determinado se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación del activo de que se trate.

4940

Los otros activos que no tengan un plazo a vencimiento determinado, se registrarán en la banda de “mayores a 1 año”.

4945

Este concepto es exclusivo del formulario relativo a entidades financieras filiales, y en él se registrarán aquellas operaciones activas (distintas a las comprendidas en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012) que por sus características y/o naturaleza particulares no se ubiquen dentro de algunos de los conceptos generales del formulario.

4960

La parte activa de las operaciones de Aval, se registrarán al plazo por vencer determinado con base en el plazo pactado para el pago a la institución de los correspondientes recursos que tendría que hacerle el avalado en caso de que éste no liquidara a su vencimiento la operación objeto del aval de que se trate.

4970

El importe total de las operaciones comprendidas en este concepto se registrará sin plazo. Estas operaciones no computan, por lo tanto el dato es informativo.

4975

El importe total de las operaciones comprendidas en este concepto se registrará sin plazo. Estas operaciones computarán con un plazo a vencimiento de 40 días.

6200

En este concepto deberán registrarse los instrumentos a plazo emitidos por la institución, cuyo pago esté garantizado, bajo cualquier figura jurídica, con líneas de crédito obtenidas de entidades financiera del exterior que cuenten con Calificación para Requerimiento de Liquidez, a que se refiere el inciso e) de la definición Activos del Mercado de Dinero del artículo 2 de la Circular 3/2012. Al efecto, se requerirá la previa autorización del Banco de México. Dichos pasivos deberán reportarse al plazo por vencer determinado con base en el plazo pactado para el pago de la disposición correspondiente, en el caso de que la línea de que se trate sea ejercida.

6280

En este concepto deberá registrarse el monto de los préstamos por cartera descontada recibidos de bancos múltiples y bancos de desarrollo mexicanos.

71



6290

Únicamente podrán utilizar este concepto las instituciones de crédito a las cuales les haya sido asignado un importe como resultado de su postura en las Subastas de Financiamiento en dólares de los EE.UU.A., celebradas por Banco de México al amparo de la Circular 8/2009. (Este concepto es exclusivo del banco múltiple).

6300

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de bancos múltiples y bancos de desarrollo mexicanos, excepto los préstamos por cartera descontada, los cuales se registrarán en el concepto 6280.



Los depósitos y préstamos de bancos mexicanos que se registren en este concepto serán los susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte, y el plazo al cual se reportarán será el primero al cual los depositantes puedan exigir el pago anticipado de dichos préstamos y depósitos.

Los depósitos y préstamos no susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte se registrarán en el concepto 6315.

6315

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de bancos múltiples y bancos de desarrollo mexicanos, no susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte, excepto los préstamos por cartera descontada los cuales se registrarán en el concepto 6280. (Los depósitos y préstamos susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte se registrarán en el concepto 6300).



6320

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de organismos internacionales de fomento tipo CCC, Eximbanks, Bladex, etc. (No deberán incluirse los financiamientos de la banca mexicana).

72

Los depósitos y préstamos recibidos de otras entidades financieras del exterior deberán reportarse en los conceptos 6330 o 6345 según corresponda.

6330

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de entidades financieras del exterior.



Los depósitos y préstamos de bancos extranjeros que se registren en este concepto serán los susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte, y el plazo al que se reportarán será el primero al que los depositantes puedan exigir el pago anticipado de dichos préstamos y depósitos.

Los depósitos y préstamos no susceptibles de liquidarse anticipadamente se registrarán en el concepto 6345.

6345

En este concepto deberá registrarse el monto de los depósitos y préstamos recibidos de entidades financieras del exterior no susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte. (Los depósitos y préstamos susceptibles de liquidarse anticipadamente a elección de la contraparte se registrarán en el concepto 6330).



6370, 6415 a 6435, 6460 a 6742, 6802, 6826, 6846, 6866, 6890, 7010 y 7050

La moneda extranjera a entregar se registrará con plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación de la operación de que se trate.

6378 a 6405, 6788 a 6800, 6808 a 6825, 6828 a 6845, 6848 a 6865, 7013 a 7040, y 7078 a 7105

Los valores a entregar se registrarán al plazo por vencer de la operación de que se trate.

6455

En este concepto deberá reportarse el importe total de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la Sección III del formulario) que impliquen una obligación en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados en o referidos a moneda extranjera), realizadas por filiales de la institución, respecto de las cuales la filial y la institución no cuenten con autorización para efectuarlas. Este concepto computará a plazo de un día para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012.

73

7350

En este concepto deberá registrarse el importe de las cuentas en bancos y con corresponsales, que hayan arrojado un saldo acreedor al cierre de operaciones. El plazo por vencer será igual al plazo que la contraparte les tenga concedido para cubrir el sobregiro, o a un día si no se tiene pactado un plazo determinado.

Por ningún motivo podrá "netearse" un saldo acreedor con uno deudor, inclusive cuando se trate de un saldo acreedor y deudor a favor y a cargo, respectivamente, del mismo banco o corresponsal, según sea el caso.

7352

Los otros pasivos que tengan inequívocamente un plazo a vencimiento determinado, se registrarán con un plazo por vencer igual al de la fecha de liquidación del pasivo de que se trate.

7354

Los pasivos que no tengan un plazo a vencimiento determinado, se registrarán con plazo a vencimiento de 1 día.

7355

Este concepto es exclusivo del formulario relativo a entidades financieras filiales, y en él se registrarán aquellas operaciones pasivas (distintas a las comprendidas en el Anexo 18 y 22 de la Circular 3/2012) que por sus características y/o naturaleza particulares no se ubiquen dentro de algunos de los conceptos generales del formulario.

7560

La parte pasiva de las operaciones de Aval, se registrarán al plazo por vencer de la operación principal objeto del aval de que se trate.

7620 a 7990

En este concepto deberán reportarse, únicamente en el reporte del día en que se lleven a cabo, la liquidación anticipada o la redocumentación con extensión en el plazo del activo o pasivo de que se trate, al plazo a vencimiento de la operación original en el día al que corresponda el reporte.

9700 a 9720

En este concepto se registrarán los valores con mercado secundario cuyo plazo original a vencimiento sea mayor a 1 año de instituciones de crédito y de entidades financieras del exterior, así como de otros que cumplan con los requisitos señalados en los puntos i) y ii) del inciso a) de la definición de Activos del Mercado de Dinero, que estén comprometidos en alguna operación, tales como: garantía, préstamo, reporto, o en cualquier otra operación similar a través de la cual se limite su libre disponibilidad.

Estos valores se deberán reportar: a) al 100% de su valor de mercado, sin considerar los porcentajes señalados en la fracción V del artículo 234 de la Circular 3/2012, y b) al plazo del pasivo que estén garantizando o del pasivo relativo a la operación de que se trate, según sea el caso, sin perjuicio de que Banco de México al efectuar el cómputo los considerará al plazo que proceda.

El importe de estos valores deberá ser el mismo al que se haya reportado en los conceptos 3170 a 3181.

9725 y 9730

El importe de estos conceptos deberá informarse sólo en el reporte relativo al último día hábil de cada mes.

9800, 9810 y 9820

El importe de este concepto deberá registrarse sólo en la información relativa al primer día hábil de cada mes.

74

9822

El importe de este concepto deberá registrarse sólo en la información relativa al último día hábil de cada mes y su uso es exclusivo del formulario relativo al banco múltiple.

9860

En este concepto deberá reportarse el importe de los faltantes respecto del régimen de inversión que deban observar conforme a las disposiciones que le sean aplicables en el país en que se encuentren ubicadas, registrado por las entidades financieras del exterior filiales de la institución, respecto de las cuales la propia institución haya obtenido autorización para excluirlas del cómputo de los regímenes a que se refiere la Sección I, Capítulo II, Título Quinto de la Circular 3/2012. (Este concepto es exclusivo del banco múltiple).

9870

En este concepto deberá reportarse el importe de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la sección II del formulario) que impliquen un derecho en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados o referidos a moneda extranjera), realizadas por las entidades financieras filiales de las casas de bolsa integrantes del grupo financiero a que pertenezca la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución NO cuenten con autorización para efectuarlas. (Este concepto es exclusivo para el banco múltiple, y las cifras que se reporten no computan para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el último párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012).

9875

En este concepto deberá reportarse el importe de las operaciones de derivados (todos los tipos de operación señalados en el capítulo de derivados de la sección III del formulario) que impliquen una obligación en moneda extranjera (divisas como subyacente y como moneda de liquidación, así como títulos denominados o referidos a moneda extranjera), realizadas por las entidades financieras filiales de las casas de bolsa integrantes del grupo financiero a que pertenezca la institución, respecto de las cuales la filial, la casa de bolsa y la institución NO cuenten con autorización para efectuarlas. El importe de este concepto computará a plazo de un día para las diversas vigilancias en moneda extranjera, según el último párrafo de la fracción I del artículo 232 de la Circular 3/2012. (Este concepto es exclusivo para el banco múltiple).

75

SECCIÓN VIII Los diversos campos del registro de cada operación deberán llenarse conforme a lo siguiente:

1.- CLAVE DE LA INSTITUCIÓN.

Se deberá anotar la clave asignada a la Institución que reporta la operación. El campo no podrá reportarse vacío. La clave utilizada en este concepto deberá ser diferente a la CLAVE DE LA CONTRAPARTE (campo 8).

2.- POSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA OPERACIÓN (COMPRA O VENTA)

Se deberá anotar C cuando se trate de una operación de compra o V cuando se trate de una operación de venta.


3.- FECHA DE CONCERTACIÓN.

Se deberá anotar la fecha de concertación de la operación, con formato AAAA/MM/DD.


4.- FECHA DE LIQUIDACIÓN

En este campo se deberá anotar la fecha en que se lleve a cabo la entrega de las divisas, con formato AAAA/MM/DD.

Este campo no podrá ser vacío y la fecha registrada deberá ser mayor o igual a la indicada en la FECHA DE CONCERTACIÓN (campo 3).

5.- MONTO DE LA OPERACIÓN EN DÓLARES

Se deberá reportar el importe de la divisa a recibir o entregar, en miles de dólares de los EE. UU. A., sin decimales. Cuando la operación se refiera a una moneda extranjera distinta al dólar de los EE.UU.A., su importe deberá convertirse a dólares de los EE.UU.A., considerando la cotización que rija para la moneda correspondiente contra el mencionado dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales, al cierre de las operaciones del día de que se trate.


6.- DIVISA A LA QUE SE REFIERE LA OPERACIÓN

En este campo se deberá anotar la clave de la divisa a la cual se refiere la operación, conforme al CATÁLOGO DE DIVISAS DE LA SECCIÓN VIII DEL FORMULARIO ACLME-PD.


7.- CLAVE DE IDENTIFICACIÓN (FOLIO) DE LA OPERACIÓN

Se deberá anotar una clave (folio) para identificar a cada operación, la cual podrá ser: i) secuencial o, ii) el folio (alfanumérico) que utilice la institución internamente para identificar sus operaciones. Lo anterior, sobre la base que una misma clave de identificación no podrá asignársele a dos o más operaciones que tengan la misma FECHA DE CONCERTACIÓN (campo 3).


8.- CLAVE DE LA CONTRAPARTE

En este campo se deberá anotar la clave única que tenga asignada la contraparte en el CATÁLOGO GENERAL DE CONTRAPARTES.

76

Cabe señalar que la clave de este campo deberá ser distinta a la CLAVE DE LA INSTITUCIÓN (campo 1).

El campo no podrá reportarse vacío.

9.- CAMPO PARA INDICAR SI LA OPERACIÓN ES PARTE DE UNA “ESTRATEGIA”

En este campo se deberá anotar 1 si la operación es parte de una “estrategia” o 0 si la operación no es parte de una “estrategia”. Únicamente se podrá anotar 1 en operaciones mayores o iguales a un millón de dólares de los EE. UU. A. que no se hayan agrupado; es decir, en aquéllas operaciones en las cuales no se haya utilizado una clave del CATÁLOGO DE CLAVES GENÉRICAS DE CONTRAPARTES AGRUPADAS. SECCIÓN VII DEL FORMULARIO ACLME-PD en el campo 8.


10.- CLAVE (FOLIO) DE LA “ESTRATEGIA”: CLAVE CON LA QUE SE IDENTIFICA AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN DE MANERA SIMULTÁNEA (ESTRATEGIA)

Se deberá anotar una clave (folio) para identificar la operación o el conjunto de operaciones que se contraten de manera simultánea y que formen parte de la misma “estrategia” (de conformidad con lo señalado en el campo 9). Por lo tanto, todas las operaciones que formen parte de una “estrategia” (ya sean operaciones cambiarias o forwards) deberán ser reportadas con la misma Clave de la “Estrategia”.

Cuando la operación sea parte de una estrategia, el sistema verificará que existan otras operaciones (ya sea cambiarias o forwards —en el caso de las operaciones de forwards, la verificación se llevará a cabo en el formulario OFF—) que presenten la misma clave de la “estrategia”, por igual monto y de naturaleza contraria.

Este campo se deberá reportar vacío cuando el CAMPO PARA INDICAR SI LA OPERACIÓN ES PARTE DE UNA “ESTRATEGIA” (campo 9) sea igual a 0 (la operación no es parte de una “estrategia”).

77

VALIDACIONES DEL FORMULARIO ACLME – PD VALIDACIONES DE ESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB)

Consideraciones para el layout de los datos Paquete Sección Número Campo(s) Descripción

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 1 Clave de Institución Clave de institución no vacía

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 2 Clave de Institución Clave de institución que corresponda con la

de la información. COMPLEMENTO y

PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 3 Fecha La fecha inicial debe corresponder con la de la información.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y VI-VII 4 Concepto Clave de concepto no vacía.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y VI-VII 5 Plazo El plazo NO debe ir vacío.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y VI-VII 6 Plazo Clave de plazo valida, verificar en el

catálogo. COMPLEMENTO y

PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 7 Monto Monto del concepto no vacío.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 8 Monto Monto no debe ser mayor a 99999999999.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 9 Monto Monto Negativo y Monto Cero no permitido.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 10 Clave de institución, clave de la filial, fecha, concepto,

plazo

Existen registros repetidos. El registro no se encuentra repetido de acuerdo a los campos

llave de la sección correspondiente. COMPLEMENTO y

PREVIO Sección I-V y V-VII, VIII 11 Fecha Día hábil.

COMPLEMENTO y PREVIO Sección I-V y VI-VII 12 Concepto Concepto debe existir de acuerdo al

catálogo COMPLEMENTO y

PREVIO Sección I-V y VI-VII 13 Plazo Plazo definido para este concepto.

PREVIO Sección VIII 14 Clave de la Contraparte Clave de contraparte debe existir en el catálogo.

78

Paquete Sección Número Campo(s) Descripción

PREVIO Sección VIII 15 Tipo de Operación Clave de tipo de operación debe existir en el catálogo.

PREVIO Sección VIII 16 Clave de Institución y Clave de la Contraparte Clave de la contraparte no puede ser la misma que la clave de la Institución.

PREVIO Sección VIII 17 Clave de la Contraparte Clave de contraparte no vacía. PREVIO Sección VIII 18 Tipo de Operación Clave de Tipo de operación no vacía PREVIO Sección VIII 19 Fecha de Entrega Fecha de entrega no vacía.

PREVIO Sección VIII 20 Fecha de Entrega Fecha de entrega no menor que la fecha de concertación.

PREVIO Sección VI-VII 21 Plazo Verificar clave de plazo válida para el concepto de que se trate

Consideraciones para conceptos de posiciones netas Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1










79



VALIDACIONES DE NEGOCIO DEL FORMULARIO ACLME-PD EN EL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB)

Valida la Información respecto Día Anterior Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

PREVIO Sección VI-VII 1 Validación de la posición de hoy para el formulario ACLME-BM Sección VI-VII

(11801-11901) AYER + (10001 + 10101 + 10201 + 10301 + 10401 + 10416 + 10421 + 10436 + 10451 + 10471 + 10501 + 10521 + 10551 + 10851 + 10951 + 11051 + 11151) - (10051 + 10151 + 10251 + 10351 + 10601 + 10616 + 10621 + 10636 + 10651 + 10671 + 10701 + 10721 + 10751 + 10801 + 10901 + 11001 + 11101) +

[(11301 - 11201) AYER + (11201 - 11301) HOY]

= (11801-11901) HOY G

Valida las Contrapartes Banxico Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

PREVIO Sección VIII 103 Validación del catálogo de contrapartes Clave de la contraparte =

La contraparte

debe encontrarse

en el Catálogo General de

Contrapartes

G

80

Validaciones de Consistencia misma Sección Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1


La posición del día de filiales extranjeras, más la posición del día de las filiales mexicanas, más la posición del día de Banca Múltiple debe ser igual a la posición final en moneda extranjera

11401-11501+11601-11701+11801-11901 = 11951-11971 G

PREVIO Sección VI-VII 3 La posición total sea igual a la suma de las posiciones individuales (del propio día de que se trate)

12001-12101+12201-12301+12401-12501+12601-12701+12801-12901+13001-

13101+13201-13301

= 11801-11901 G

PREVIO Sección VI-VII 4 Las compras totales sean iguales a la suma de las compras de dólares más otras divisas (del propio día de que se trate)

13401 + 13601 + 13801 + 13905 + 14001 + 14201 + 14401 + 14601 + 14801 + 15001 + 15111 + 15201 + 15131 + 15171 + 16001 + 16201 + 16401 + 16531 + 16601 + 16801 +

17101 + 17401 + 17601

= 10001 G

PREVIO Sección VI-VII 5 Las ventas totales sean iguales a la suma de las ventas de dólares más otras divisas (del propio día de que se trate)

13501 + 13701 + 13901 + 13907 + 14101 + 14301 + 14501 + 14701 + 14901 + 15101 + 15117 + 15301 + 15161 + 15181 + 16101 + 16301 + 16501 + 16561 + 16701 + 16901 +

17201 + 17501 + 17701

= 10051 G

PREVIO Sección VI-VII 58 Valida las operaciones cambiarias de compra peso dólar con Sector Privado de la sección VII

14321 + 14361 = 14201 G

PREVIO Sección VI-VII 59 Valida las operaciones cambiarias de venta peso dólar con Sector Privado de la sección VII

14341 + 14381 = 14301 G

PREVIO Sección VI-VII 62 Valida las operaciones cambiarias de compra peso divisa con Sector Privado de la sección VII

16921 + 16961 = 16801 G

PREVIO Sección VI-VII 63 Valida las operaciones cambiarias de venta peso divisa con Sector Privado de la sección VII

16941 + 16981 = 16901 G

81


PREVIO Sección VI-VII 77 Fecha de información más plazo debe ser diferente a sábado o domingo

fecha de información + plazo (en días naturales) <> sábado o

domingo G

PREVIO Sección VIII 78 Fecha de entrega o recepción debe ser diferente a sábado o domingo fecha de entrega o recepción <> sábado o

domingo G


Por cada "Clave de estrategia" se debe verificar que la suma de las operaciones con Posición en la operación = C sea igual a la suma de las operaciones con Posición en la operación = V; considerando tanto las operaciones reportadas en la sección VIII de este formulario como las operaciones de forwards correspondientes reconocidas como estrategia (cambiaria - forward) en el formulario OFF

Suma de las operaciones con Posición en la operación = C =

Suma de las operaciones con Posición

en la operación = V

G


Por cada "Clave de estrategia" se debe verificar que la clave de divisa sea la misma; considerando tanto las operaciones reportadas en la sección VIII de este formulario como las operaciones de forwards correspondientes reconocidas como estrategia (cambiaria - forward) en el formulario OFF

Divisa de la operación con Posición en la operación = C =

Divisa de la operación con Posición en la operación = V

G


Por cada "Clave de estrategia" se debe verificar que la contraparte sea la misma; considerando tanto las operaciones reportadas en la sección VIII de este formulario como las operaciones de forwards correspondientes reconocidas como estrategia (cambiaria - forward) en el formulario OFF

Contraparte de la operación con Posición en la operación = C =

Contraparte de la

operación con Posición en la operación = V

G


Por cada "Clave de estrategia" se debe verificar que la Fecha de liquidación de las operaciones con Posición en la operación = C sea distinta a la Fecha de Liquidación de las operaciones con Posición en la operación = V; considerando tanto las operaciones reportadas en la sección VIII

Fecha de Liquidación de la operación con Posición en la

operación = C <>

Fecha de Liquidación

de la operación con Posición en la operación = V

G

82


de este formulario como las operaciones de forwards correspondientes reconocidas como estrategia (cambiaria - forward) en el formulario OFF

Validaciones de cruce entre secciones del mismo paquete Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1


Valida que la compra de dólares con Bancos sección VIII = compra de dólares con Bancos de la sección VII, por cada plazo a vencer


en la sección VIII, con clave de contraparte para Instituciones de


= 13401 G


Valida que la venta de dólares con Bancos sección VIII = venta de dólares con Bancos de la sección VII, por cada plazo a vencer


la sección VIII, con clave de contraparte para Instituciones de


= 13501 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con Bancos sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con Bancos de la sección VII, por cada plazo a vencer


sección VIII, con clave de contraparte para Instituciones de


= 16001 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con Bancos sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con Bancos de la sección VII, por cada plazo a vencer


clave de contraparte para Instituciones de Crédito prefijo 037 y 040, para Banco de México clave

002001

= 16101 G

83



Valida que la compra de dólares con casas de cambio sección VIII = compra de dólares con casas de cambio sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


en la sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Cambio

prefijo 016

= 13601 G


Valida que la venta de dólares con casas de cambio sección VIII = venta de dólares con casas de cambio sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


la sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Cambio

prefijo 016

= 13701 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con casas de cambio sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con casas de cambio sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Cambio

prefijo 016

= 16201 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con casas de cambio sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con casas de cambio sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


clave de contraparte para Casas de Cambio prefijo 016

= 16301 G


Valida que la compra de dólares con casas de bolsa sección VIII = compra de dólares con casas de bolsa sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


en la sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Bolsa

prefijo 013

= 13801 G


Valida que la venta de dólares con casas de bolsa sección VIII = venta de dólares con casas de bolsa sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


la sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Bolsa

prefijo 013

= 13901 G

84



Valida que la compra de divisas distintas al dólar con casas de bolsa sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con casas de bolsa sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


sección VIII, con clave de contraparte para Casas de Bolsa

prefijo 013

= 16401 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con casas de bolsa sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con casas de bolsa sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer


clave de contraparte para Casas de Bolsa prefijo 013

= 16501 G


Valida que la compra de dólares con sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VIII = compra de dólares con sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 13905 G


Valida que la venta de dólares con sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VIII = venta de dólares con sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 13907 G

85



Valida que la compra de divisas distintas al dólar con sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección vii del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 16531 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 16561 G


Valida que la compra de dólares con otros intermediarios financieros privados sección VIII = compra de dólares con otros intermediarios financieros privados sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14001 G


Valida que la venta de dólares con otros intermediarios financieros privados sección VIII = venta de dólares con otros intermediarios financieros privados sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14101 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con otros intermediarios financieros privados sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con otros intermediarios financieros privados sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 16601 G

86



Valida que la venta de divisas distintas al dólar con otros intermediarios financieros privados sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con otros intermediarios financieros privados sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 16701 G


Valida que la compra de dólares con sector privado sección VIII = compra de dólares con sector privado sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14201 G


Valida que la venta de dólares con sector privado sección VIII = venta de dólares con sector privado sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14301 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con sector privado sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con sector privado sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 16801 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con sector privado sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con sector privado sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 16901 G


Valida que la compra de dólares con sector público sección VIII = compra de dólares con sector público sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



= 14401 G

87




Valida que la venta de dólares con sector público sección VIII = venta de dólares con sector público sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14501 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con sector público sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con sector público sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 17101 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con sector público sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con el sector público sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 17201 G


Valida que la compra de dólares con entidades financieras del extranjero sección VIII = compra de dólares con entidades financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14601 G


Valida que la venta de dólares con entidades financieras del extranjero sección VIII = venta de dólares con entidades financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14701 G

88



Valida que la compra de divisas distintas al dólar con entidades financieras del extranjero sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con entidades financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 17401 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con entidades financieras del extranjero sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con entidades financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 17501 G


Valida que la compra de dólares con entidades no financieras del extranjero sección VIII = compra de dólares con entidades no financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14801 G


Valida que la venta de dólares con entidades no financieras del extranjero sección VIII = venta de dólares con entidades no financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 14901 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con entidades no financieras del extranjero sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con entidades no financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 17601 G

89



Valida que la venta de divisas distintas al dólar con entidades no financieras del extranjero sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con entidades no financieras del extranjero sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



Banco de México

= 17701 G

Validaciones de Cruce entre Formularios Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1

PREVIO Sección VI-VII 69 Concertación de Futuros Largos del Banco Múltiple


larga, reportados en el formulario OFF. FUT_POS_L_0001

= 10101 G

PREVIO Sección VI-VII 70 Concertación de Futuros Cortos del Banco Múltiple


corta, reportados en el formulario OFF. FUT_POS_C_0002

= 10151 G

PREVIO Sección VI-VII 71 Concertación de Forwards Largos del Banco Múltiple


larga, reportados en el formulario OFF. FWD_POS_L_0011

= 10201 G

PREVIO Sección VI-VII 72 Concertación de Forwards Cortos del Banco Múltiple


corta, reportados en el formulario OFF. FWD_POS_C_0012

= 10251 G

PREVIO Sección VI-VII 73 Vencimientos de Futuros Largos Liquidables por diferencias del Banco Múltiple

Vencimientos de futuros con liquidación por diferencias que disminuyen la posición larga,

reportados en el formulario OFF. FUT_POS_L_0007

= 10801 G

90


PREVIO Sección VI-VII 74 Vencimientos de Futuros Cortos Liquidables por diferencias del Banco Múltiple

Vencimientos de futuros con liquidación por diferencias que disminuyen la posición corta,

reportados en el formulario OFF. FUT_POS_C_0008

= 10851 G

PREVIO Sección VI-VII 75 Vencimientos de Forwards Largos Liquidables por diferencias del Banco Múltiple

Vencimientos de forwards con liquidación por diferencias que disminuyen la posición larga,


= 10901 G

PREVIO Sección VI-VII 76 Vencimientos de Forwards Cortos Liquidables por diferencias del Banco Múltiple

Vencimientos de forwards con liquidación por diferencias que disminuyen la posición corta,


= 10951 G

COMPLEMENTO Sección I-V 67 Posición de Futuros del Banco Múltiple



= 9880 - 9885 G

COMPLEMENTO Sección I-V 68 Posición Larga de Forwards del Banco Múltiple



= 9890 G

COMPLEMENTO Sección I-V 83 Posición Corta de Forwards del Banco Múltiple



= 9895 G

91

Validaciones de Cruce entre Paquetes Paquete Sección Número Descripción A Oper. B Tipo1



Valida que la posición total sea igual a la Posición Larga (Activos) menos la Posición Corta (Pasivos) (únicamente en moneda extranjera) del Banco Múltiple (del propio día de que se trate)

[(1140 a 1155) + (3010 a 3220) + (3370 a 3508) + (3510 a 3535) + (4650 a 4710) + (4725 a 4835) + (4850 a 4852) + (4915 a 4940) + 9880 + 9890 + 9900 + 11201] -

[(1235 a 1255) + 5980 + (5990 a 6405) + (6415 a 6435) + (7010 a 7040) + (7050 + 7105) + (7330 a

7354) + 9853 + 9885 + 9895 + 9910 + 11301]

= 11801 – 11901 G



Valida que la posición total sea igual a la Posición Larga (Activos) menos Pasivos de la Filial Financiera nacional

[1100 + 1120 + (1160 a 1165) + (3010 a 3220) + (3370 a 3508) + (3510 a 3535) + (4650 a 4710) + (4725 a 4835) + (4850 a 4852) + (4915 a 4940) + 9880 + 9890 + 9900 + 9930] - [1200 + 1220 + (1260 a 1265) + 5980 + (5990 a 6405) + (6415 a 6435) + (7010 a 7040) + (7050 + 7105) + (7330 a

7354) + 9853 + 9885 + 9895 + 9910 + 9940]

= 9950- 9960 G

COMPLEMENTO Sección I-V 44 Sólo uno de los dos conceptos puede tener importe 9950 o 9960 G



Valida que la suma neta de las operaciones vigentes (saldos de inicio más operaciones del día de la sección VII) sea igual a la diferencia del saldo de la moneda extranjera a recibir por operaciones de compra ya pactadas menos el saldo de la moneda extranjera a entregar por operaciones de venta ya pactadas

(SI 3510 a 3535 - SI 6415 a 6435) + (13401 + 13601 + 13801 + 13905 + 14001 + 14201 + 14401 + 14601 + 14801 + 15001 + 15111 + 15131 + 15171 + 15201 + 16001 + 16201 + 16401 + 16531 + 16601 + 16801 + 17101 + 17401 + 17601) - (13501 + 13701 + 13901 + 13907 + 14101 + 14301 + 14501 + 14701 + 14901 + 15101 + 15117 + 15161 + 15181 + 15301 + 16101 + 16301 + 16501 + 16561 + 16701 + 16901 + 17201 +

17501 + 17701)

=

(3510 + 3512 + 3515 + 3517 + 3520 + 3522

+ 3535) - (6415 + 6420

+ 6435)

G

92




Valida operaciones vigentes de compra - venta de divisas del banco múltiple con entidades financieras mexicanas: bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas para el retiro

(SI 3515 - SI 6415) + (13401 + 13801 + 13905 + 15001 + 15111 + 16001 + 16401 + 16531) - (13501 + 13901 + 13907 + 15101 + 15117 +

16101 + 16501 + 16561)

= 3515 - 6415 G


Sección I-V y VI-VII 66 Posición de filiales financieras mexicanas 9950 - 9960 = 11601 -

11701 G

COMPLEMENTO Sección I-V 92 Billetes y Monedas (exclusivamente dólares de los EE.UU.A.) 9822 <= Billetes y Monedas Extranjeros 3010

9822 <= 3010 G

PREVIO Sección VI-VII 67 Posición Neta de Futuros del Banco Múltiple



= 9880 - 9885 G

PREVIO Sección VI-VII 68 Posición Larga de Forwards del Banco Múltiple



= 9890 G

PREVIO Sección VI-VII 83 Posición Corta de Forwards del Banco Múltiple



= 9895 G

93

VALIDACIONES DE NEGOCIO DEL FORMULARIO ACLME-PD FUERA DEL SISTEMA DE ACOPIO (SAIF-WEB)


PREVIO Sección VI-VII 60 Valida las operaciones cambiarias de compra peso dólar con Sector Público de la sección VII

14505 + 14515 +14525 + 14535 + 14545 + 14555 = 14401 G

PREVIO Sección VI-VII 61 Valida las operaciones cambiarias de venta peso dólar con Sector Público de la sección VII

14510 + 14520 + 14530 + 14540 + 14550 + 14560 = 14501 G

PREVIO Sección VI-VII 64 Valida las operaciones cambiarias de compra peso divisa con Sector Público de la sección VII

17211 + 17231 +17251 +17271 + 17291 + 17311 = 17101 G

PREVIO Sección VI-VII 65 Valida las operaciones cambiarias de venta peso divisa con Sector Público de la sección VII

17221 + 17241 +17261 +17281 + 17301 + 17321 = 17201 G

PREVIO Sección VI-VII 104 Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con instituciones de crédito y casas de bolsa

15001 = 15101 G


Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro

15111 = 15117 G

PREVIO Sección VI-VII 106 Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con casas de cambio 15131 = 15161 G

PREVIO Sección VI-VII 107 Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con compañías aseguradoras mexicanas

15171 = 15181 G

PREVIO Sección VI-VII 108 Operaciones concertadas divisa-divisa celebradas con otros 15201 = 15301 G

94



117.01

Concepto no válido para reportar la moneda extranjera a recibir al inicio de operaciones de Swaps, la cual se encuentre pendiente de liquidar. A partir del 01/06/2015


117.02

Concepto no válido para reportar la moneda extranjera a entregar al inicio de operaciones de Swaps, la cual se encuentre pendiente de liquidar. A partir del 01/06/2015


COMPLEMENTO Sección X 118 Si el paquete no es vacío, deben reportar todos los conceptos

Los conceptos: 30001, 30011, 30021, 30031, 30041, 30051, 30061, 30071, 30081, 30091, 30101, 30111, 30121,

30131, 30141, 30151

<> vacío G


119.01 Tipos de cambio de apertura en sucursales, del dólar americano, con el mayor spread entre compra y venta

30001 < 30011 G

119.02 Tipos de cambio de apertura en sucursales, del dólar americano, con el menor spread entre compra y venta

30021 < 30031 G

119.03 Tipos de cambio de cierre en sucursales, del dólar americano, con el mayor spread entre compra y venta

30081 < 30091 G

119.04 Tipos de cambio de cierre en sucursales, del dólar americano, con el menor spread entre compra y venta

30101 < 30111 G

119.05 Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el tipo bajo y el tipo alto

30041 <= 30051 G

95


119.06 Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el tipo bajo y el tipo alto

30061 <= 30071 G

119.07 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el tipo bajo y el tipo alto

30121 <= 30131 G

119.08 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el tipo bajo y el tipo alto

30141 <= 30151 G

119.09

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano de compra y venta para el spread mayor y el spread menor

30031-30021 <= 30011-30001 G

119.10

Tipos de cambio de cierre en sucursales, del dólar americano de compra y venta para el spread mayor y el spread menor

30111-30101 <= 30091-30081 G

119.11

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread mayor y el tipo bajo

30041 <= 30001 G

119.12

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread mayor y el tipo alto

30051 >= 30001 G

119.13

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread mayor y el tipo bajo

30061 <= 30011 G

119.14

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread mayor y el tipo alto

30071 >= 30011 G

96


119.15 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread mayor y el tipo bajo

30121 <= 30081 G

119.16 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread mayor y el tipo alto

30131 >= 30081 G

119.17 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread mayor y el tipo bajo

30141 <= 30091 G

119.18 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread mayor y el tipo alto

30151 >= 30091 G

119.19

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread menor y el tipo bajo

30041 <= 30021 G

119.20

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread menor y el tipo alto

30051 >= 30021 G

119.21

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread menor y el tipo bajo

30061 <= 30031 G

119.22

Tipos de cambio a la apertura en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread menor y el tipo alto

30071 >= 30031 G

119.23 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread menor y el tipo bajo

30121 <= 30101 G

97


119.24 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de compra para el spread menor y el tipo alto

30131 >= 30101 G

119.25 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread menor y el tipo bajo

30141 <= 30111 G

119.26 Tipos de cambio al cierre en sucursales, del dólar americano, de venta para el spread menor y el tipo alto

30151 >= 30111 G


120.01

Confirmación de los tipos de cambio reportados. Si la diferencia del tipo de cambio reportado y el TCFIXFD es inferior a un rango determinado

TC - TCFIXFD <= 1.1 NG

120.02

Confirmación de los tipos de cambio reportados. Si la diferencia del tipo de cambio reportado y el TCFIXFD es superior a un rango determinado

TC - TCFIXFD >= 1.1 NG


Conceptos de Billetes y Monedas (exclusivamente dólares de los EE.UU.A.) Si 3010 > 0

9822 > 0 NG

98



Confirmación de la información reportada en los conceptos especiales (sin autorización), es decir, que cumple con la descripción de los respectivos conceptos

Los conceptos: 3028, 3029, 3032, 3037, 3197, 3205, 3206, 3207, 3377, 3495, 3512, 3517, 3522, 3567, 3596, 3605, 3613, 3619, 3633, 3642, 3803, 3812, 3841, 3850, 3858, 3864, 3878, 3887, 4078, 4087, 4116, 4125, 4153, 4162, 4336, 4376, 4399, 4458, 4467, 4496, 4505, 4533, 4542, 4653, 4662, 4691, 4728, 4737, 4816, 5500, 5510, 5520, 6200, 6385, 6812, 6832, 6852, 7020,

7085


Verificación de la tendencia de montos reportados a plazo residual de 1 a 66 días. Si la diferencia del importe reportado con respecto al importe del día anterior, al plazo siguiente, es superior a un rango determinado, el importe reportado se marca en rojo y se ingresa como registro en el resumen. En el caso que no se reporte importe en el plazo subsiguiente sólo se registra en el resumen

Monto de fecha t a plazo x-n - Monto en fecha t-1 a plazo

x; dónde n es el número de

días naturales transcurridos

> 10 G

PREVIO Sección VIII 99 Si el campo "Identificador de estrategia” = 1 se debe verificar que la operación sea >= 1,000 y que la clave genérica de contraparte no sea agrupada

Monto de la operación >= 1000 G


Confirmación de las operaciones con monto mayor o igual a 500 millones de dólares que no se hayan indicado como Estrategia, es decir, que el campo "Identificador de estrategia” = 0

Monto de la operación >= 500,000 NG

99



Confirmación de las operaciones con monto mayor a 1 millón de dólares con clave genérica de contraparte agrupada. Si por cada clave de contraparte agrupada (000750, 000820, 000830, 000835, 000840 y 000870), por cada divisa y tipo de operación (compra y venta)

Monto Total / Monto Máximo (últimas 30 fechas

anteriores) > 1 NG


Promedio de Cuentas de Cheques (*) El cálculo de este dato será llevado a cabo por Banco de México. Para el cálculo del promedio, en fechas inhábiles se toma el dato del día hábil inmediato anterior

Promedio diario del mes inmediato anterior del

concepto 6005* = 9800 + 9810 + 9820 (sólo para

el primer día hábil del mes) G


Valida que la compra de dólares con personas morales sección VIII = compra de dólares con personas morales sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




Banco de México

= 14321 G


Valida que la venta de dólares con personas morales sección VIII = venta de dólares con personas morales sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



México

= 14341 G


Valida que la compra de dólares con personas físicas sección VIII = compra de dólares con personas físicas sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




Banco de México

= 14361 G

100



Valida que la venta de dólares con personas físicas sección VIII = venta de dólares con personas físicas sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer



México

= 14381 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con personas morales sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con personas morales sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




México

= 16921 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con personas morales sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con personas morales sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 16941 G


Valida que la compra de divisas distintas al dólar con personas físicas sección VIII = compra de divisas distintas al dólar con personas físicas sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




México

= 16961 G


Valida que la venta de divisas distintas al dólar con personas físicas sección VIII = venta de divisas distintas al dólar con personas físicas sección VII del banco múltiple, por cada plazo a vencer




= 16981 G

101



102.01

Valores Comprometidos con calificación mayor o igual a AA- de Standard and Poor's o mayor o igual a Aa3 de Moody's Investors Service

3170 = 9700 G

102.02

Valores Comprometidos con calificación menor o igual a A+ y mayor o igual a A- de Standard and Poor's o menor o igual a A1 y mayor o igual a A3 de Moody's Investors Service

3173 = 9705 G

102.03

Valores Comprometidos con calificación menor o igual a BBB+ y mayor o igual a BBB- de Standard and Poor's o menor o igual a Baa1 y mayor o igual a Baa3 de Moody's Investors Service

3176 = 9710 G

102.04

Valores Comprometidos con calificación igual a BB+ de Standard and Poor's o igual a Ba1 de Moody's Investors Service

3179 = 9715 G

102.05

Valores Comprometidos con calificación menor o igual a BB de Standard and Poor's o menor o igual a Ba2 de Moody's Investors Service

3181 = 9720 G



126.01

Valida operaciones vigentes de compra de divisas del banco múltiple con entidades financieras mexicanas: bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas para el retiro

(SI 3515) + (13401 + 13801 + 13905 + 15001 + 15111 + 16001 + 16401 + 16531)

= 3515 G

126.02 Valida operaciones vigentes de compra de divisas del banco múltiple con otras contrapartes

SI(3510 + 3515 + 3517 + 3520 + 3522 + 3535) +

(13601 + 14001 + 14201 + 14401 + 14601 + 14801 + 15131 + 15171 + 15201 + 16201 + 16601 + 16801 + 17101 + 17401 + 17601)

= 3510 + 3512 + 3517 + 3520 + 3522 + 3535 G

102


126.03 Valida operaciones vigentes de compra de divisas del banco múltiple

(SI 3510 a 3535) + (13401 + 13601 + 13801 + 13905 + 14001 + 14201 + 14401 + 14601 + 14801 + 15001 + 15111 + 15131 + 15171 + 15201 + 16001 + 16201 + 16401 + 16531 + 16601 + 16801 + 17101 + 17401 +

17601)

= 3510 + 3512 + 3515 + 3517 + 3520 + 3522 + 3535 G

126.04

Valida operaciones vigentes de venta de divisas del banco múltiple con entidades financieras mexicanas: bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión y sociedades de inversión especializadas para el retiro

(SI 6415) + (13501 + 13901 + 13907 + 15101 + 15117 + 16101 + 16501 + 16561)

= 6415 G

126.05 Valida operaciones vigentes de venta de divisas del banco múltiple con otras contrapartes

(SI 6420 a 6435) + (13701 + 14101 + 14301 + 14501 + 14701 + 14901 + 15161 + 15181 + 15301 + 16301 + 16701 + 16901 + 17201 +

17501 + 17701)

= 6420 + 6435 G

126.06 Valida operaciones vigentes de venta de divisas del banco múltiple

(SI 6415 a 6435) + (13501 + 13701 + 13901 + 13907 + 14101 + 14301 + 14501 + 14701 + 14901 + 15101 + 15117 + 15161 + 15181 + 15301 + 16101 + 16301 + 16501 + 16561 + 16701 + 16901 + 17201 + 17501 +

17701)

= 6415 + 6420 + 6435 G

103




127.01 Posición Larga de Opciones, a valor delta

3593 + 3596 + 3599 + 3602 + 3605 + 3607 + 3593 + 3596 + 3599 + 3602 + 3605 + 3607 + 3609 + 3611 + 3613 + 3615 + 3617 + 3619 + 3621 + 3838 + 3841 + 3844 + 3847 + 3850 + 3852 + 3854 + 3856 + 3858 + 3860 + 3862 + 3864 + 3866 + 4110 + 4113 + 4116 + 4119 + 4122 + 4125 + 4127 + 4368 + 4373 + 4376 + 4377 + 4378 + 4380 + 4381 + 4383 + 4390 + 4392 + 4393 + 4397 + 4399 + 4405 + 4408 + 4410 + 4412 + 4414 + 4416 + 4427 + 4429 + 4490 + 4493 + 4496 + 4499 +

4502 + 4505 + 4513

= 11201 G

127.02 Posición Corta de Opciones, a valor delta

6504 + 6519 + 6704 + 6828 + 6830 + 6833 + 6835 + 6837 + 6839 + 6841 + 6842 + 6843 + 6845 + 6846 + 6848 + 6852 + 6853 + 6854 + 6855 + 6857 + 6859 + 6860 + 6861 + 6862 +

6863 + 6865 + 6866

= 11301 G

104

Sección Nombre Descripción A Oper. B

Sección VIII Discrepancias con Instituciones de

crédito

Valida que las operaciones de compraventa de divisas una a una, sean iguales a las operaciones de compraventa divisas, que celebren con Instituciones de Crédito, reconociéndose como contraparte entre ellas.



=




Sección VIII Discrepancias con Casas de Bolsa y Casas de Cambio

Valida que las operaciones de compraventa peso – dólar, sean iguales a las operaciones de compraventa peso – dólar, que celebren con Casas de Bolsa y Casas de Cambio, reconociéndose como contraparte entre ellas, agrupando las operaciones para su comparación.


fecha de concertación, fecha de liquidación, monto de la operación, divisa =




105

ANEXOS

CATÁLOGO DE CLAVES GENÉRICAS DE CONTRAPARTES AGRUPADAS. SECCIÓN VII DEL FORMULARIO ACLME-PD

NOMBRE CLAVE OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS MEXICANOS 000750 PERSONAS FÍSICAS EN MÉXICO 000820 PERSONAS MORALES EN MÉXICO 000830 SECTOR PÚBLICO EN MÉXICO 000835 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO 000840 ENTIDADES NO FINANCIERAS DEL EXTRANJERO 000870

CATÁLOGO DE DIVISAS DE LA SECCIÓN VIII DEL FORMULARIO ACLME-PD

CLAVE NOMBRE CAD DÓLAR CANADIENSE USD DÓLAR DE LOS EE.UU.A. EUR EURO CHF FRANCO SUIZO GBP LIBRA ESTERLINA BRL REAL BRASILEÑO JPY YEN JAPONÉS

AUD DÓLAR AUSTRALIANO NZD DÓLAR DE NUEVA ZELANDIA SEK CORONA SUECA

OTD OTRAS DIVISAS

formulario aclme-pd relativo al régimen de admisión de ... · formulario aclme -pd de la banca...

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