gc ftgencat ii, f.t.a.€¦ · informe trimestral – tercer trimestre 2007 quarterly report –...

GC FTGENCAT II, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 950.000.000 EUROS

EMISION 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS y C

SECURITISATION BONDS AMOUNT 950.000.000 EUROS

CLOSING DATE 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS and C

INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2007

QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER - 2007

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GC FTGENCAT II, F.T.A. Informe Trimestral – Tercer Trimestre 2007 Quarterly Report – Thrid Quarter 2007 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements

1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports

2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Entidades Cedentes / Classification by Originator Entities Distribution 2.1.3. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.4. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.5. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.6. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.7. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.8. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.9. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.10. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors

2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio

2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –

Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports

3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and

estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la información: Contact person who is primarily responsible of this report:

Ferran Camprubí i Baiges [email protected]

00 34 93 404 77 97

GestiCaixa

INFORMES CONTABLES

FINANCIAL STATEMENTS

GestiCaixa GC FTGENCAT II, F.T.A.

GestiCaixa GC FTGENCAT II, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 19/07/2007 29.484.738,73

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 2.375.000,00Total 29.484.738,73

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 19.037,80▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 1.418,37▪ Com. No disponibilidad del Crédito Subordinado / Subordinated Credit Fee 303,33▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) -163.142,99▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests 0,00▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee 0,00▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests 2.259.568,92▪ Intereses Impagados Bonos B / Unpaid Series B Bond Interests 0,00▪ Intereses de los Bonos BG-BS / Series BG-BS Bond Interests 398.798,40▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 430.569,06▪ Intereses Lineas de Liquidez / Interests on Liquidity facility 0,00▪ Amortización Impagada Bonos A / Outstanding Series A Bond Amortisation 0,00▪ Importe Aval por principal Garantizado / Repayment drawn amounts State Guarantee 0,00▪ Amortización de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Amortisation 23.696.706,90▪ Amortización Impagada Bonos B / Outstanding Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos BG-BS / Series BG-BS Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 2.375.000,00▪ Reembolso Crédito Subordinado / Subordinated credit Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Pendiente / Oustanding Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 4.610,15▪ Intereses Crédito Subordinado Pendiente / Oustanding Interest on Subordinated credit 0,00▪ Int. Sobre intereses de crédito Subordinado / Interests on Subordinated Credit Interests 0,00▪ Intereses Crédito Subordinado / Interests on Subordinated Credit 32.670,90▪ Amortización Préstamo Subordinado Pendiente / Outstanding Subordinated Loan Repayment 2.134,02▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment 89.520,31▪ Comisión Administración Pendiente / Outstanding Servicing Fee 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 6.328,79▪ 25/04/2007 96.544,37

▪ 25/07/2007 234.136,48

Total 29.484.204,81

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 2.375.000,00 – Cuenta Individualizada Ajustada / Adjusted Individualized Account 533,92

Total 2.375.533,92

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 25 DE JULIO DE 2007

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 25 JULY 2007

Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago Outstanding Financial Intermediation FeeComisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta Paid Financial Intermediation Fee

GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTGENCAT II, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 30/09/2007 at 30/09/2007

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1989 al 30/06/1989 0,025371 0,00552 0,600000 5,250000 5,250000 01/09/200913.161,26 5,250000 23,063655 Del 01/07/1989 al 31/12/1989 0,050752 0,01862 1,212211 4,250000 4,500000 07/02/201544.384,33 4,462211 88,279440 Del 01/01/1990 al 30/06/1990 0,050752 0,01656 1,527195 4,250000 5,000000 27/07/201139.477,51 4,777195 45,892039 Del 01/07/1990 al 31/12/1990 0,025371 0,00795 1,750000 5,000000 5,000000 31/12/201018.945,87 5,000000 39,063655 Del 01/07/1991 al 31/12/1991 0,076123 0,02058 0,984529 4,250000 4,400000 17/10/201049.070,90 4,254641 36,575488 Del 01/01/1992 al 30/06/1992 0,101504 0,01693 1,197089 4,250000 4,750000 27/02/201140.360,68 4,447089 40,956459 Del 01/07/1992 al 31/12/1992 0,126875 0,03456 1,000000 4,250000 4,750000 25/09/201482.403,13 4,537928 83,861709 Del 01/01/1993 al 30/06/1993 0,076123 0,02301 1,214648 4,250000 5,250000 06/02/201354.861,79 4,823805 64,271269 Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,177627 0,09486 0,826068 4,250000 5,250000 16/03/2014226.163,80 4,930759 77,528298 Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,3552414 0,17058 1,222042 4,500000 6,500000 07/06/2012406.718,08 5,293310 56,258348 Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,5328621 0,28829 0,726930 4,000000 7,000000 06/03/2012687.357,92 5,115448 53,208491 Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,5328621 0,25249 0,878119 4,250000 5,750000 08/01/2013602.019,64 5,327500 63,340625 Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,4567418 0,28982 0,707462 4,250000 5,750000 10/07/2013691.023,92 4,680004 69,351583 Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,5328621 0,27060 0,932048 4,349000 6,138000 26/09/2012645.188,33 5,257988 59,894128 Del 01/07/1996 al 31/12/1996 1,1672246 0,66692 0,900500 4,250000 6,250000 19/02/20131.590.132,84 5,161151 64,717587 Del 01/01/1997 al 30/06/1997 1,2940951 0,66363 0,903482 4,250000 6,250000 22/06/20131.582.285,31 5,044704 68,732747 Del 01/07/1997 al 31/12/1997 3,55240140 1,72570 0,778993 3,750000 6,300000 19/12/20124.114.562,00 4,960107 62,681191 Del 01/01/1998 al 30/06/1998 4,33900171 2,49414 0,749955 2,979000 6,500000 23/03/20135.946.744,13 5,004620 65,764044 Del 01/07/1998 al 31/12/1998 4,61812182 2,80702 0,717438 4,150000 6,250000 27/09/20136.692.753,41 4,849838 71,921339 Del 01/01/1999 al 30/06/1999 5,93758234 4,35372 0,634301 4,415000 6,250000 23/04/201410.380.543,53 5,040456 78,775514 Del 01/07/1999 al 31/12/1999 6,21670245 5,55906 0,702438 2,979000 6,250000 20/09/201413.254.425,27 4,909207 83,710135 Del 01/01/2000 al 30/06/2000 7,91677312 7,07907 0,613917 2,943000 6,700000 09/06/201416.878.560,57 5,012362 80,304956 Del 01/07/2000 al 31/12/2000 7,86602310 7,99592 0,687307 2,881000 7,750000 24/07/201419.064.599,87 4,931192 81,798090 Del 01/01/2001 al 30/06/2001 10,60645418 10,52890 0,615472 2,881000 7,250000 11/10/201425.103.959,15 4,999149 84,398587 Del 01/07/2001 al 31/12/2001 10,09896398 11,65308 0,757731 2,881000 7,900000 16/10/201427.784.330,75 4,854973 84,545222 Del 01/01/2002 al 30/06/2002 14,86932586 21,53957 0,739661 4,209000 7,856000 14/03/201451.356.607,10 5,029435 77,440612 Del 01/07/2002 al 31/12/2002 15,83354624 19,46689 0,771136 3,901000 8,900000 05/01/201546.414.726,74 5,008246 87,223432


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2003 al 30/06/2003 2,56280101 1,95603 0,673380 4,299000 7,750000 25/07/20144.663.751,56 4,817560 81,819605

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.

Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día

Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 26/06/201480,8684270,7185124,976850Media Simple / Arithmetic Average: 60.499,65 08/12/201262,3006510,7610165,061180

Mínimo / Minimum: 36,97 29/09/20070,0000000,0000002,881000Máximo / Maximum: 2.244.694,87 22/05/2023187,6960995,0000008,900000

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al día 30/09/2007 at 30/09/2007


Entidades CedentesOriginator Entities Distribution %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Entidades Cedentes / Classification by Originator Entities Distribution

0030 - BANESTO 3,80614150 5,37290 0,615863 4,209000 8,500000 06/07/201312.810.567,96 4,987468 69,2034610049 - BSCH 34,534381361 29,26433 0,624184 2,881000 7,856000 16/04/201669.774.686,74 4,754391 102,5704800072 - BANCO PASTOR 1,8015771 3,61676 1,130111 4,399000 7,500000 20/03/20168.623.419,14 5,533046 101,6729110075 - BANCO POPULAR 1,6239564 2,57591 0,792782 4,000000 5,900000 05/10/20136.141.730,63 4,995586 72,2057700081 - BANCO DE SABADELL 20,02030789 27,93439 0,839461 4,115000 8,900000 23/10/201366.603.716,44 5,085516 72,7982540182 - BBVA 15,68130618 16,19292 0,648799 4,095000 7,250000 20/06/201338.608.638,97 4,961975 68,6682062100 - LA CAIXA 22,53235888 15,04278 0,677444 3,750000 7,221000 12/05/201335.866.359,51 5,083131 67,416160







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al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximo

MaximunPrincipal Pendiente

Outstanding PrincipalTipo Nominal

Nominal Interest Rate


FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 96,422233800 96,62387 0,723155 2,881000 8,900000 15/06/2014230.379.442,74 4,986889 80,515179NO PYME 3,57777141 3,37613 0,585640 2,979000 6,600000 30/04/20158.049.676,65 4,689618 90,978260







3941 100,00000238.429.119,39


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

02.50 02.99 0,202998 0,08118 2,771926 2,881000 2,979000 11/08/2015193.554,03 2,947343 94,364211 03.50 03.99 0,126875 0,08673 0,419246 3,750000 3,989000 19/06/2017206.800,67 3,937855 116,644315 04.00 04.49 8,32276328 10,56010 0,470126 4,000000 4,494000 26/07/201525.178.345,72 4,274879 93,850379 04.50 04.99 32,073081264 35,96078 0,600688 4,500000 4,998000 17/08/201485.740.978,99 4,691230 82,594081 05.00 05.49 39,101751541 37,93738 0,727971 5,000000 5,499000 16/04/201490.453.769,57 5,142981 78,530750 05.50 05.99 14,69170579 12,14650 0,987100 5,500000 5,998000 30/09/201328.960.802,15 5,576751 72,022086 06.00 06.49 3,27328129 2,56918 1,509710 6,000000 6,450000 23/08/20146.125.662,60 6,153980 82,762712 06.50 06.99 1,0657242 0,28399 1,979755 6,500000 6,950000 14/10/2012677.113,04 6,661140 60,497448 07.00 07.49 0,7104828 0,32181 2,627419 7,000000 7,450000 10/08/2013767.290,63 7,150979 70,360830 07.50 07.99 0,2537410 0,04663 2,371237 7,500000 7,900000 02/02/2010111.176,12 7,732837 28,141170 08.00 08.49 0,101504 0,00352 3,569645 8,000000 8,250000 04/12/20078.385,39 8,023848 2,156386 08.50 08.99 0,076123 0,00220 3,322351 8,500000 8,900000 12/12/20075.240,48 8,773164 2,427838







3941 100,00000238.429.119,39


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 61,253492414 22,06157 0,732188 2,881000 8,900000 30/11/201252.601.203,55 5,058127 62,060588 50,000.00 99,999.99 24,43542963 28,13514 0,707767 3,901000 7,400000 10/02/201567.082.370,22 4,972303 88,378598 100,000.00 149,999.99 7,33316289 14,50816 0,708085 4,000000 7,450000 05/02/201534.591.683,71 4,957275 88,240619 150,000.00 199,999.99 2,89267114 8,23015 0,688092 4,000000 6,750000 19/05/201519.623.071,12 4,925024 91,620538 200,000.00 249,999.99 1,0149740 3,67156 0,647291 4,250000 6,000000 25/02/20148.754.066,90 4,897529 76,911305 250,000.00 299,999.99 0,9134736 4,11702 0,703102 4,095000 5,500000 09/04/20149.816.181,77 4,816909 78,314450 300,000.00 349,999.99 0,5836123 3,11632 0,768898 4,250000 7,000000 25/01/20157.430.218,00 4,966820 87,874827 350,000.00 399,999.99 0,4821119 3,00955 0,707360 4,139000 6,050000 30/06/20147.175.637,79 4,900155 81,014594 400,000.00 449,999.99 0,2791211 1,94124 0,717650 4,250000 5,363000 28/01/20144.628.492,19 4,906141 75,981928 450,000.00 499,999.99 0,126875 0,99786 0,590249 4,494000 5,000000 08/06/20132.379.196,68 4,686712 68,302234 500,000.00 549,999.99 0,025371 0,20980 1,250000 5,303000 5,303000 30/12/2014500.230,49 5,303000 87,030801 550,000.00 599,999.99 0,101504 0,95872 0,813825 4,750000 5,250000 19/08/20112.285.871,65 4,938459 46,624167 600,000.00 649,999.99 0,126875 1,30374 0,647534 4,250000 5,373000 04/08/20163.108.488,25 4,717106 106,158989 650,000.00 699,999.99 0,025371 0,29348 1,000000 5,000000 5,000000 31/12/2013699.733,29 5,000000 75,039014 700,000.00 749,999.99 0,076123 0,92194 0,717987 4,115000 5,150000 15/11/20162.198.163,38 4,766919 109,566975 750,000.00 799,999.99 0,076123 0,98342 0,432957 4,625000 5,500000 07/10/20152.344.770,53 4,959083 96,241580 800,000.00 849,999.99 0,076123 1,02688 0,719561 4,750000 5,350000 12/09/20132.448.381,64 5,054767 71,436029 850,000.00 899,999.99 0,025371 0,36383 0,050000 4,209000 4,209000 27/06/2012867.466,45 4,209000 56,903491 950,000.00 999,999.99 0,025371 0,40615 0,560000 4,563000 4,563000 30/12/2012968.372,17 4,563000 63,014374 1,300,000.00 1,349,999.99 0,025371 0,54538 1,250000 5,500000 5,500000 31/05/20141.300.335,94 5,500000 80,000000 1,450,000.00 1,499,999.99 0,025371 0,62221 0,500000 4,875000 4,875000 30/06/20141.483.531,38 4,875000 80,985626 1,900,000.00 1,949,999.99 0,025371 0,80332 0,500000 5,250000 5,250000 18/09/20131.915.341,67 5,250000 71,622177 1,950,000.00 1,999,999.99 0,025371 0,83111 1,500000 6,300000 6,300000 30/09/20171.981.615,75 6,300000 120,016427


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

2,200,000.00 2,249,999.99 0,025371 0,94145 1,250000 5,000000 5,000000 31/10/20132.244.694,87 5,000000 73,034908







3941 100,00000238.429.119,39


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 2,63892104 1,79996 0,919790 4,250000 7,250000 12/12/20134.291.621,24 5,180395 74,436795Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 11,79904465 8,60190 0,319379 4,000000 7,000000 24/04/201320.509.431,60 5,062077 66,823199Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 11,46917452 7,51681 0,852366 3,750000 6,388000 19/07/201417.922.258,15 4,913878 81,626456Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBO 3,47628137 2,44817 0,999410 4,150000 6,580000 22/08/20125.837.152,19 4,987820 58,746822Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC 12,86476507 8,27968 0,160104 4,132000 7,000000 26/05/201519.741.177,42 4,890011 91,856355Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORA 14,13347557 18,78970 0,804203 4,095000 8,000000 30/08/201344.800.111,04 5,058332 71,000486Indice 108 IRPH CONJUNTO ENTIDAD 2,2329488 1,79868 0,178303 4,250000 5,750000 22/10/20144.288.582,48 4,982098 84,731539Indice 107 ASOC. HIPOT. ESPAÑOLA 0,025371 0,00264 1,500000 6,000000 6,000000 07/09/20086.302,43 6,000000 11,268994Indice 057 I.C.O.-PYMES INTERES VA 1,5985863 0,71583 0,049079 4,367000 5,286000 27/11/20081.706.745,96 4,717474 13,962878Indice 173 EURIBOR OFICIAL 38,721141526 49,68946 0,839311 2,881000 8,900000 12/01/2015118.474.131,48 4,949953 87,433010Indice 000 TIPO FIJO 1,0403541 0,35717 0,261872 4,341000 8,500000 15/03/2012851.605,40 5,103579 53,511145







3941 100,00000238.429.119,39


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 5,78533228 0,45592 0,956510 4,000000 8,900000 22/11/20071.087.044,53 5,229251 1,769937 Del 01/01/2008 al 30/06/2008 5,58234220 0,84830 0,616566 3,750000 7,750000 26/03/20082.022.583,15 4,954487 5,852426 Del 01/07/2008 al 31/12/2008 4,41512174 1,24537 0,726121 4,000000 7,500000 06/10/20082.969.328,27 5,079164 12,254437 Del 01/01/2009 al 30/06/2009 6,03908238 3,46430 0,621981 4,250000 7,250000 18/04/20098.259.899,40 4,952099 18,619708 Del 01/07/2009 al 31/12/2009 4,46587176 3,92941 0,775709 4,250000 7,900000 24/09/20099.368.851,21 5,080637 23,826533 Del 01/01/2010 al 30/06/2010 4,99873197 2,68006 0,770420 2,943000 7,856000 02/04/20106.390.053,81 5,153354 30,080619 Del 01/07/2010 al 31/12/2010 4,44050175 2,40409 0,709843 4,000000 7,750000 03/10/20105.732.053,03 5,031214 36,112306 Del 01/01/2011 al 30/06/2011 3,95839156 2,87899 0,652355 2,881000 6,750000 25/03/20116.864.361,46 5,087254 41,805853 Del 01/07/2011 al 31/12/2011 5,04948199 4,88042 0,799925 4,000000 7,058000 08/10/201111.636.344,61 4,981520 48,293559 Del 01/01/2012 al 30/06/2012 6,08982240 6,36089 0,780053 4,209000 6,765000 09/04/201215.166.221,25 5,024731 54,322618 Del 01/07/2012 al 31/12/2012 5,88683232 6,86615 0,733144 4,039000 6,558000 02/10/201216.370.912,50 5,062869 60,105958 Del 01/01/2013 al 30/06/2013 4,08526161 5,10245 0,725580 2,979000 7,000000 26/03/201312.165.738,39 4,954907 65,850271 Del 01/07/2013 al 31/12/2013 3,22253127 6,31440 0,788451 4,000000 6,250000 19/10/201315.055.376,47 4,962080 72,654401 Del 01/01/2014 al 30/06/2014 4,26288168 6,39994 0,752744 4,250000 6,000000 20/04/201415.259.310,40 5,026271 78,678597 Del 01/07/2014 al 31/12/2014 4,26288168 7,97284 0,692506 2,979000 6,750000 02/10/201419.009.576,75 4,850770 84,106250 Del 01/01/2015 al 30/06/2015 3,57777141 4,53183 0,657978 4,215000 6,000000 27/03/201510.805.199,81 4,970277 89,884059 Del 01/07/2015 al 31/12/2015 2,81654111 3,15709 0,637479 2,979000 5,850000 30/09/20157.527.429,49 4,911434 96,000466 Del 01/01/2016 al 30/06/2016 3,29866130 3,99644 0,628867 4,250000 6,100000 01/04/20169.528.673,48 5,024734 102,069193 Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,76580109 3,18837 0,676556 3,965000 6,250000 02/10/20167.601.996,17 4,847207 108,115012 Del 01/01/2017 al 30/06/2017 3,14641124 5,83748 0,751261 4,115000 6,000000 24/04/201713.918.241,56 5,005760 114,809783 Del 01/07/2017 al 31/12/2017 2,63892104 5,30854 0,840934 3,901000 7,000000 06/10/201712.657.100,78 5,186300 120,245806 Del 01/01/2018 al 30/06/2018 1,0149740 1,73313 0,770530 4,494000 5,750000 08/03/20184.132.295,06 4,910186 125,265975 Del 01/07/2018 al 31/12/2018 0,7104828 0,73840 0,803846 4,115000 5,500000 08/10/20181.760.564,82 4,825723 132,300464 Del 01/01/2019 al 30/06/2019 0,8119832 0,82432 0,509302 4,033000 5,250000 07/04/20191.965.421,59 4,893654 138,240271 Del 01/07/2019 al 31/12/2019 0,8119832 1,22967 0,645527 4,000000 5,600000 09/10/20192.931.889,70 4,897814 144,296050 Del 01/01/2020 al 30/06/2020 0,8881035 1,01107 0,556183 4,299000 5,750000 17/03/20202.410.686,00 4,825467 149,575509 Del 01/07/2020 al 31/12/2020 0,8881035 1,14211 0,535541 2,881000 5,500000 14/10/20202.723.118,78 4,686407 156,485767


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,0403541 1,27882 0,543934 4,455000 6,000000 09/04/20213.049.075,78 4,804876 162,305963 Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,2179648 1,32230 0,671751 2,881000 5,500000 17/10/20213.152.745,20 4,623162 168,589862 Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,6343625 0,91505 0,582697 4,250000 5,500000 27/04/20222.181.756,35 4,776139 174,905040 Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,1164744 1,83307 0,624690 4,039000 5,800000 21/10/20224.370.568,15 4,677158 180,703512 Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,076123 0,14877 0,828144 4,750000 5,000000 16/03/2023354.701,44 4,877246 185,508044







3941 100,00000238.429.119,39


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

08 BARCELONA 71,124082803 75,33682 0,726429 2,881000 8,900000 03/06/2014179.624.909,39 4,964547 80,12988717 GIRONA 9,76909385 8,77036 0,690970 4,000000 8,000000 12/08/201420.911.093,78 5,023624 82,40848525 LLEIDA 8,04364317 6,76489 0,734087 2,881000 7,250000 22/01/201516.129.464,97 4,982156 87,78423043 TARRAGONA 11,06318436 9,12793 0,668096 4,000000 8,500000 10/06/201421.763.651,25 5,029545 80,358750CATALUNYA 100,000003941 100,00000 0,717127 2,881000 8,900000 80,993493 30/06/2014238.429.119,39 4,978926







3941 100,00000238.429.119,39


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 83,988843310 89,37040 0,721680 2,881000 7,750000 14/12/2014213.085.047,44 4,968520 86,504488HIPOTECARIO 83,988803310 89,37040 0,721680 2,881000 7,750000 86,504488 14/12/2014213.085.047,44 4,9685202 OTRAS GARANTIAS REALES 1,7762070 2,44112 0,491918 4,000000 8,500000 27/05/20125.820.329,21 4,866943 55,9048213 DEPOSITOS DINERARIOS 0,2791211 0,04011 1,031896 4,500000 6,765000 24/05/201095.631,05 5,606646 31,7827614 GARANTIAS DE TERCEROS 11,03781435 7,63424 0,725646 4,120000 8,900000 14/12/200918.202.244,36 5,091097 26,4816565 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 2,91804115 0,51414 1,113410 4,500000 7,221000 03/05/20101.225.867,33 5,201576 31,100732PERSONAL 16,01120631 10,62960 0,775726 4,000000 8,900000 30,679956 20/04/201025.344.071,95 5,095353







3941 100,00000238.429.119,39


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y activi 3,09566122 2,42005 0,826753 4,033000 7,000000 14/03/20145.770.113,45 5,048769 77,44533602-Selvicultura, explotación forestal y 0,050752 0,03704 1,079086 4,500000 5,750000 18/12/201188.305,17 5,322714 50,62103705-Pesca, acuicultura y actividades de l 0,177627 0,45506 0,318759 4,415000 5,200000 03/12/20141.084.990,46 4,612078 86,12862410-Extracción y aglomeración de antracit 0,025371 0,00095 0,500000 4,250000 4,250000 31/12/20072.259,71 4,250000 3,02258711-Extracción de crudos de petróleo y ga 0,025371 0,07550 0,900000 5,150000 5,150000 28/02/2014180.023,06 5,150000 76,97741314-Extracción de minerales no metálicos 0,126875 0,08603 0,459426 4,363000 5,400000 07/06/2010205.111,66 4,904013 32,24540815-Industria de productos alimenticios y 1,7508269 2,07479 0,637951 4,250000 7,750000 10/03/20134.946.911,58 4,912656 65,34622016-Industria del Tabaco 0,050752 0,04427 0,170675 4,500000 5,000000 07/10/2013105.540,85 4,899603 72,27717217-Fabricación de textiles y productos t 0,9642238 0,99182 0,797384 4,355000 6,250000 19/09/20142.364.779,38 5,316343 83,67004618-Industria de la confección y de la pe 0,7866031 0,67386 0,824901 2,943000 7,450000 16/02/20141.606.685,18 5,036144 76,60419719-Preparación, y acabado del cuero 0,126875 0,05243 0,794606 5,000000 6,300000 24/05/2013125.014,68 5,330238 67,80180120-Industria de la madera y del corcho, 0,9896039 0,81618 0,809737 4,250000 7,221000 28/04/20141.946.020,68 5,209397 78,94780121-Industria del papel 0,228379 0,23249 0,738316 4,250000 5,750000 25/05/2011554.327,90 4,940456 43,80325022-Edicición, artes gráficas y reproducc 1,5478361 1,50850 0,617600 4,000000 8,000000 29/01/20133.596.695,67 4,891880 64,02957524-Industria química 0,6089824 0,47105 0,832859 4,151000 6,500000 30/07/20121.123.127,68 5,126569 58,01029425-Fabricación de productos de caucho y 0,7104828 1,23482 0,729215 4,341000 5,858000 25/12/20142.944.165,03 4,922619 86,85329826-Fabricación de otros productos de min 0,5836123 0,58373 0,704261 4,250000 7,000000 25/06/20121.391.779,61 5,125695 56,87045827-Metalúrgia 0,3806115 0,23892 0,610641 4,132000 7,300000 15/05/2012569.648,83 4,812668 55,50049628-Fabricación de productos metálicos ex 1,8269572 1,74634 0,738079 4,000000 7,000000 27/07/20124.163.785,78 5,037809 57,91616129-Industria de la construcción de maqui 1,1164744 0,94500 0,744741 4,437000 7,250000 26/02/20122.253.143,48 5,128413 52,90654130-Fabricación de máquinas de oficina y 0,076123 0,03876 0,759713 4,500000 5,400000 23/03/201092.403,36 5,069446 29,75753631-Fabricación de maquinaria y material 0,3298713 0,09283 0,763078 4,289000 6,750000 18/12/2012221.333,17 5,162191 62,63525732-Fabricación de material electrónico 0,152256 0,04032 0,777491 4,437000 7,000000 10/02/201096.125,39 5,020839 28,40625533-Fabricación de equipo e instrumentos 0,152256 0,10619 0,689899 4,299000 7,856000 02/12/2011253.176,25 4,643122 50,08402734-Fabricación de vehículos de motor, re 0,2791211 0,19226 0,593861 4,622000 7,450000 09/04/2012458.403,92 5,025817 54,31223935-Fabricación de otro material de trans 0,050752 0,06061 1,142446 5,215000 5,250000 23/03/2013144.500,54 5,240029 65,76251036-Fabricación de muebles. Otras industr 1,2179648 0,89335 0,861562 4,215000 8,250000 08/06/20132.130.005,00 4,966734 68,273619


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

37-Reciclaje 0,152256 0,10351 1,099979 4,750000 5,750000 07/07/2011246.808,72 5,022697 45,23046940-Producción y distribución de energía 0,152256 0,23159 0,577402 4,616000 5,250000 07/05/2012552.174,89 4,846978 55,25974045-Construcción 10,14971400 7,54864 0,718192 2,881000 7,750000 12/10/201417.998.150,34 5,009999 84,41289350-Venta, mantenimiento y reparación de 2,84192112 3,05455 0,700636 2,979000 8,900000 16/06/20147.282.932,27 4,977171 80,52899551-Comercio al por mayor 7,38391291 7,15933 0,753951 4,115000 7,900000 30/06/201317.069.916,36 4,999390 69,01807752-Comercio al por menor 14,05735554 10,53739 0,712702 2,881000 8,500000 23/02/201525.124.196,75 4,982400 88,81512955-Hostelería 7,33316289 7,89633 0,622065 4,115000 7,400000 21/06/201418.827.155,73 4,888318 80,70453660-Transporte terrestre; Transporte por 4,61812182 2,98370 0,676772 2,979000 8,000000 01/10/20157.113.998,21 4,931503 96,06527762-Transporte aéreo y espacial 0,025371 0,12474 0,750000 4,650000 4,650000 21/11/2009297.425,70 4,650000 25,75770063-Actividades anexas a los transportes. 0,7104828 1,94153 0,992224 4,250000 6,800000 25/09/20144.629.180,98 4,965431 83,84405064-Correos y telecomunicaciones 0,3044912 0,26174 0,818224 4,250000 6,005000 17/06/2013624.054,38 5,048141 68,57122665-Banca Central, Interm.monetaria, arre 0,050752 0,02996 0,250000 4,500000 5,015000 19/12/201071.441,97 4,712811 38,64279466-Seguros y planes de pensiones excepto 0,101504 0,04889 0,921765 4,750000 5,525000 30/11/2012116.564,69 5,093828 62,05817567-Actividades auxiliares a la intermedi 0,4821119 0,50702 0,686688 3,901000 5,750000 20/05/20171.208.874,44 4,796160 115,64769870-Actividades inmobiliarias 14,51408572 22,80751 0,730970 3,750000 7,000000 13/08/201454.379.741,85 5,003976 82,44952371-Alquiler de maquinaria y equipo sin o 0,3044912 0,30429 0,587362 4,437000 6,250000 28/01/2015725.519,31 5,009072 87,97778272-Actividades informáticas 0,3806115 0,25524 0,785235 4,215000 6,000000 19/06/2013608.568,86 4,835401 68,65609373-Investigación y desarrollo 0,101504 0,03456 0,964224 4,616000 5,998000 07/06/201582.393,17 5,177790 92,23391774-Otras actividades empresariales 9,00787355 8,20194 0,689475 4,000000 7,700000 27/11/201419.555.815,36 4,925457 85,92058275-Administración pública, defensa y seg 0,050752 0,37565 0,064166 4,209000 4,500000 18/05/2012895.661,86 4,218161 55,61791980-Educación 0,6851127 1,01002 1,233218 2,881000 7,000000 23/11/20142.408.186,29 5,502950 85,78235985-Actividades sanitarias y veterinarias 3,70464146 4,00594 0,593269 4,000000 6,500000 17/12/20159.551.322,71 4,806824 98,56674190-Actividades de saneamiento público 0,050752 0,02892 1,161257 5,500000 5,500000 25/02/201868.944,21 5,500000 124,90867491-Actividades asociativas 0,3552414 0,88575 1,025674 4,451000 6,650000 11/02/20132.111.882,17 5,287683 64,43147292-Actiividades recreativas, culturales 1,4209656 1,12542 0,720299 4,000000 6,765000 01/04/20142.683.332,30 4,957955 78,04953593-Actividades diversas de servicios per 3,37478133 2,25551 0,684501 4,000000 7,500000 29/06/20145.377.801,16 4,910289 80,98527495-Hogares que emplean personal domést 0,025371 0,00563 1,000000 5,519000 5,519000 06/06/200913.414,12 5,519000 20,205339


al día 30/09/2007 at 30/09/2007


%Número OP


SpreadMínimo

MinimumMáximo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

99-Organismos extraterritoriales 0,228379 0,16159 0,634837 4,250000 5,750000 27/05/2014385.283,12 5,092611 79,879368







3941 100,00000238.429.119,39


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / AmortizationsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

464.684.456,05 177.562.373,27 4957307.784.452,63 32,3973Saldo Anterior / Previous Balance6.045.347,94 4.587.313,75 4852297.151.790,94 31,278131/01/20075.144.410,65 2.021.170,31 4782289.986.209,98 30,523928/02/20075.916.833,95 3.856.354,39 4656280.213.021,64 29,495131/03/20075.786.927,18 4.179.175,41 4531270.246.919,05 28,446130/04/20075.299.433,39 1.825.113,47 4396263.122.372,19 27,696231/05/20074.797.344,98 1.768.689,40 4243256.556.337,81 27,005030/06/20075.066.618,65 2.534.343,17 4076248.955.375,99 26,205031/07/20074.343.675,04 1.251.055,66 4002243.360.645,29 25,616131/08/20074.192.475,54 739.050,36 3941238.429.119,39 25,097030/09/2007

200.324.639,19511.277.523,37

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2006 328.542.700,8 34,58230 3.495.096,1 1,03229 11,70776 0,61559 7,14200 0,68647 7,93359 0,69915 8,0746230/11/2006 318.354.850,0 33,50993 4.052.061,2 1,23334 13,83633 0,87320 9,98958 0,73242 8,44352 0,76173 8,7673331/12/2006 307.784.452,6 32,39730 4.354.726,1 1,36788 15,23429 1,21127 13,60493 0,84543 9,68645 0,81142 9,3140131/01/2007 297.151.790,9 31,27811 4.587.313,8 1,49043 16,48951 1,36394 15,19360 0,99047 11,25908 0,87690 10,0298728/02/2007 289.986.210,0 30,52386 2.021.170,3 0,68018 7,86364 1,18014 13,27769 1,02679 11,64892 0,87358 9,9936631/03/2007 280.213.021,6 29,49514 3.856.354,4 1,32984 14,84112 1,16744 13,14382 1,18935 13,37468 0,88622 10,1312630/04/2007 270.246.919,1 28,44611 4.179.175,4 1,49143 16,49965 1,16777 13,14734 1,26590 14,17657 0,97661 11,1098831/05/2007 263.122.372,2 27,69618 1.825.113,5 0,67535 7,80985 1,16617 13,13045 1,17315 13,20410 0,95303 10,8555830/06/2007 256.557.025,3 27,00511 1.768.689,4 0,67219 7,77468 0,94708 10,79121 1,05732 11,97538 0,95143 10,8382631/07/2007 248.955.376,0 26,20497 2.534.343,2 0,98783 11,23065 0,77857 8,95293 0,97336 11,07487 0,98192 11,1670231/08/2007 243.360.645,3 25,61607 1.251.055,7 0,50252 5,86636 0,72105 8,31758 0,94386 10,75646 0,98533 11,2038130/09/2007 238.429.119,4 25,09698 739.050,4 0,30369 3,58397 0,59843 6,94943 0,77290 8,89056 0,98135 11,16091

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Defaults

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 314.756,31 50.210,45 364.966,76405.606,02 50.336,84 455.942,8631/01/2007 148.243,30 25.516,22 173.759,52 572.119,03 75.031,07 647.150,10145.980,78 31.628,40 177.609,1828/02/2007 362.345,65 37.756,73 400.102,38 367.262,57 69.363,65 436.626,22123.547,24 28.611,72 152.158,9631/03/2007 142.444,01 34.198,06 176.642,07 344.359,08 63.420,15 407.779,23149.256,47 31.296,66 180.553,1330/04/2007 148.666,98 30.194,37 178.861,35 344.948,57 64.522,44 409.471,01150.709,48 37.215,22 187.924,7031/05/2007 141.275,66 25.174,44 166.450,10 354.382,39 76.563,22 430.945,61

98.895,06 25.673,37 124.568,4330/06/2007 141.203,31 33.047,89 174.251,20 281.787,81 66.525,50 348.313,31133.519,41 34.567,36 168.086,7731/07/2007 121.175,31 33.062,14 154.237,45 280.378,66 66.683,29 347.061,95156.501,77 41.699,76 198.201,5331/08/2007 112.387,62 29.083,76 141.471,38 350.169,61 81.817,34 431.986,95104.557,06 28.160,17 132.717,2330/09/2007 130.452,93 36.157,59 166.610,52 277.574,84 70.339,29 347.914,13

1.468.573,29 309.189,50 1.777.762,79 1.448.194,77 284.191,20 1.732.385,97


Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.867,32 151.419,56 1.542.286,8831/01/2007 5.099,450,00 5.099,45 45.112,73 0,00 45.112,73 1.435.980,05 156.519,01 1.592.499,0628/02/2007 0,000,00 0,00 -56.481,49 -471,01 -56.952,50 1.379.498,56 156.048,00 1.535.546,5631/03/2007 175.692,60170.456,78 5.235,82 -19.604,76 0,00 -19.604,76 1.530.350,58 161.283,82 1.691.634,4030/04/2007 4.697,830,00 4.697,83 -481,23 0,00 -481,23 1.529.869,35 165.981,65 1.695.851,0031/05/2007 4.855,160,00 4.855,16 24.315,36 0,00 24.315,36 1.554.184,71 170.836,81 1.725.021,5230/06/2007 104.766,0295.667,43 9.098,59 -24.296,89 0,00 -24.296,89 1.625.555,25 179.935,40 1.805.490,6531/07/2007 65.815,5460.288,00 5.527,54 6,75 0,00 6,75 1.685.850,00 185.462,94 1.871.312,9431/08/2007 0,000,00 0,00 -524.692,21 -13.756,61 -538.448,82 1.161.157,79 171.706,33 1.332.864,1230/09/2007 74.706,4348.185,03 26.521,40 3,39 0,00 3,39 1.209.346,21 198.227,73 1.407.573,94

435.633,03374.597,24 61.035,79 -556.118,35 -14.227,62 -570.345,97


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging First Overdue Instalments

Impagados al / Delinquency Loans at 30/09/2007

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber

IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT

PrincipalPrincipal


Intereses OrdinariosOrdinary Interests


TotalTotal

IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT

PrincipalPrincipal


InteresesInterests


TotalTotal

HASTA 1 MES /Up to 1 month 175 134.107,38 171.464,1237.356,74 0,00 0,00 0,00

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 34 59.097,64 75.682,0116.584,37 0,00 0,00 0,00

DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 9 10.857,03 14.611,523.754,49 0,00 0,00 0,00

DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 7 8.150,01 10.956,732.806,72 9.862,76 5.272,61 15.135,37

DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 3 0,00 0,000,00 25.341,67 4.073,35 29.415,02

DESDE 12 MESES /More than 12 months 4 0,00 0,000,00 30.158,35 485,77 30.644,12

Totales/Totals 232 212.212,06 272.714,3860.502,32 65.362,78 9.831,73 75.194,51

Antigüedad DeudaAging

Num. OperacionesNumber


PrincipalPrincipal

Deuda TotalTotal Debt


Intereses ord. y otrosOrdinary Interests and Others

Deuda Pendiente VencerOutstanding Debt


TotalTotal

HASTA 1 MES /Up to 1 month 175 134.107,38 10.759.976,5537.384,58 10.588.484,59171.491,96

DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 34 59.097,64 2.557.193,0716.654,74 2.481.440,6975.752,38

DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 9 10.857,03 422.784,923.754,49 408.173,4014.611,52



DESDE 12 MESES /More than 12 months 4 30.158,35 34.555,202.320,96 2.075,8932.479,31Totales/Totals 232 277.574,84 14.435.935,9577.459,49 14.080.901,62355.034,33


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0316872003

7068Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

25/10/2007 % 195,91238,924,33900

18.957.365,52 18.957.365,52 0,0025/07/2007 % 206,00251,22 1.775.622,96 0,00 2.682,14 152.288.541,6021,55 %21.546,204,10200 18.957.365,52

22.033.429,80 22.033.429,80 0,0025/04/2007 % 216,78264,36 1.868.496,48 0,00 3.117,35 171.245.907,1224,23 %24.228,343,86700 22.033.429,80

24.651.770,40 24.651.770,40 0,0025/01/2007 % 234,93286,50 2.024.982,00 0,00 3.487,80 193.279.336,9227,35 %27.345,693,63600 24.651.770,40

20.649.091,32 20.649.091,32 0,0025/10/2006 % 237,12278,97 1.971.759,96 0,00 2.921,49 217.931.107,3230,83 %30.833,493,23400 20.649.091,32

25.031.816,76 25.031.816,76 0,0025/07/2006 % 231,51272,37 1.925.111,16 0,00 3.541,57 238.580.198,6433,75 %33.754,982,88900 25.031.816,76

28.087.525,20 28.087.525,20 0,0025/04/2006 % 231,00271,77 1.920.870,36 0,00 3.973,90 263.612.015,4037,30 %37.296,552,63400 28.087.525,20

29.031.810,00 29.031.810,00 0,0025/01/2006 % 226,32266,26 1.881.925,68 0,00 4.107,50 291.699.540,6041,27 %41.270,452,29600 29.031.810,00

30.404.274,24 30.404.274,24 0,0025/10/2005 % 240,98283,50 2.003.778,00 0,00 4.301,68 320.731.350,6045,38 %45.377,952,23300 30.404.274,24

33.658.452,12 33.658.452,12 0,0025/07/2005 % 262,37308,67 2.181.679,56 0,00 4.762,09 351.135.624,8449,68 %49.679,632,24300 33.658.452,12

32.396.672,76 32.396.672,76 0,0025/04/2005 % 282,59332,46 2.349.827,28 0,00 4.583,57 384.794.076,9654,44 %54.441,722,25300 32.396.672,76

37.025.364,60 37.025.364,60 0,0025/01/2005 % 314,79370,34 2.617.563,12 0,00 5.238,45 417.190.749,7259,03 %59.025,292,25500 37.025.364,60

44.967.888,24 44.967.888,24 0,0025/10/2004 % 338,39398,11 2.813.841,48 0,00 6.362,18 454.216.114,3264,26 %64.263,742,23000 44.967.888,24

40.854.877,68 40.854.877,68 0,0026/07/2004 % 356,08418,92 2.960.926,56 0,00 5.780,26 499.184.002,5670,63 %70.625,922,16900 40.854.877,68

42.713.125,56 42.713.125,56 0,0026/04/2004 % 387,07455,38 3.218.625,84 0,00 6.043,17 540.038.880,2476,41 %76.406,182,18500 42.713.125,56

43.989.252,96 43.989.252,96 0,0026/01/2004 % 430,58506,57 3.580.436,76 0,00 6.223,72 582.752.005,8082,45 %82.449,352,26000 43.989.252,96

36.984.299,52 36.984.299,52 0,0027/10/2003 % 466,02548,26 3.875.101,68 0,00 5.232,64 626.741.258,7688,67 %88.673,072,23600 36.984.299,52

43.074.441,72 43.074.441,72 0,0025/07/2003 % 682,53802,98 5.675.462,64 0,00 6.094,29 663.725.558,2893,91 %93.905,712,58100 43.074.441,72

04/04/2003 706.800.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0316872011







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





25/10/2007 % 212,62259,294,70900

4.739.341,38 4.739.341,38 0,0025/07/2007 % 224,58273,88 483.945,96 0,00 2.682,14 38.072.135,4021,55 %21.546,204,47200 4.739.341,38

5.508.357,45 5.508.357,45 0,0025/04/2007 % 237,52289,66 511.829,22 0,00 3.117,35 42.811.476,7824,23 %24.228,344,23700 5.508.357,45

6.162.942,60 6.162.942,60 0,0025/01/2007 % 258,84315,66 557.771,22 0,00 3.487,80 48.319.834,2327,35 %27.345,694,00600 6.162.942,60

5.162.272,83 5.162.272,83 0,0025/10/2006 % 264,26310,89 549.342,63 0,00 2.921,49 54.482.776,8330,83 %30.833,493,60400 5.162.272,83

6.257.954,19 6.257.954,19 0,0025/07/2006 % 261,16307,25 542.910,75 0,00 3.541,57 59.645.049,6633,75 %33.754,983,25900 6.257.954,19

7.021.881,30 7.021.881,30 0,0025/04/2006 % 263,45309,94 547.663,98 0,00 3.973,90 65.903.003,8537,30 %37.296,553,00400 7.021.881,30

7.257.952,50 7.257.952,50 0,0025/01/2006 % 262,79309,17 546.303,39 0,00 4.107,50 72.924.885,1541,27 %41.270,452,66600 7.257.952,50

7.601.068,56 7.601.068,56 0,0025/10/2005 % 280,90330,47 583.940,49 0,00 4.301,68 80.182.837,6545,38 %45.377,952,60300 7.601.068,56

8.414.613,03 8.414.613,03 0,0025/07/2005 % 305,65359,59 635.395,53 0,00 4.762,09 87.783.906,2149,68 %49.679,632,61300 8.414.613,03

8.099.168,19 8.099.168,19 0,0025/04/2005 % 329,00387,06 683.935,02 0,00 4.583,57 96.198.519,2454,44 %54.441,722,62300 8.099.168,19

9.256.341,15 9.256.341,15 0,0025/01/2005 % 366,44431,10 761.753,70 0,00 5.238,45 104.297.687,4359,03 %59.025,292,62500 9.256.341,15

11.241.972,06 11.241.972,06 0,0025/10/2004 % 394,54464,17 820.188,39 0,00 6.362,18 113.554.028,5864,26 %64.263,742,60000 11.241.972,06

10.213.719,42 10.213.719,42 0,0026/07/2004 % 416,82490,38 866.501,46 0,00 5.780,26 124.796.000,6470,63 %70.625,922,53900 10.213.719,42

10.678.281,39 10.678.281,39 0,0026/04/2004 % 452,63532,50 940.927,50 0,00 6.043,17 135.009.720,0676,41 %76.406,182,55500 10.678.281,39

10.997.313,24 10.997.313,24 0,0026/01/2004 % 501,08589,50 1.041.646,50 0,00 6.223,72 145.688.001,4582,45 %82.449,352,63000 10.997.313,24

9.246.074,88 9.246.074,88 0,0027/10/2003 % 543,14638,99 1.129.095,33 0,00 5.232,64 156.685.314,6988,67 %88.673,072,60600 9.246.074,88

10.768.610,43 10.768.610,43 0,0025/07/2003 % 780,38918,09 1.622.265,03 0,00 6.094,29 165.931.389,5793,91 %93.905,712,95100 10.768.610,43

04/04/2003 176.700.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BGBonos de Titulización Serie

ES0316872029







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series BG Bonds




Principal Devengado





25/10/2007 % 944,891.152,304,50900

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 885,491.079,87 190.057,12 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,27200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 827,591.009,25 177.628,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,03700 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 797,56972,64 171.184,64 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,80600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 739,42869,91 153.104,16 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,40400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2006 % 657,26773,25 136.092,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,05900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2006 % 595,85701,00 123.376,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,80400 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2006 % 535,67630,20 110.915,20 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,46600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2005 % 521,99614,10 108.081,60 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,40300 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2005 % 518,46609,95 107.351,20 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,41300 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2005 % 514,89605,75 106.612,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,42300 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2005 % 526,76619,72 109.070,72 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,42500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2004 % 515,67606,67 106.773,92 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,40000 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2004 % 502,56591,25 104.060,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,33900 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2004 % 506,00595,29 104.771,04 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,35500 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2004 % 522,11614,25 108.108,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,43000 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2003 % 534,00628,23 110.568,48 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,40600 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2003 % 727,49855,87 150.633,12 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,75100 0,00

04/04/2003 17.600.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BSBonos de Titulización Serie

ES0316872037







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series BS Bonds




Principal Devengado





25/10/2007 % 1.032,901.259,634,92900

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 972,541.186,03 208.741,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,69200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 913,691.114,25 196.108,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,45700 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 885,581.079,98 190.076,48 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,22600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 830,65977,24 171.994,24 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,82400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2006 % 747,50879,41 154.776,16 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,47900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2006 % 685,10806,00 141.856,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,22400 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2006 % 626,90737,53 129.805,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,88600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2005 % 613,22721,43 126.971,68 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,82300 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2005 % 608,70716,12 126.037,12 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,83300 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2005 % 604,14710,75 125.092,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,84300 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2005 % 618,00727,06 127.962,56 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,84500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2004 % 605,91712,83 125.458,08 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,82000 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2004 % 592,80697,41 122.744,16 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,75900 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2004 % 596,24701,46 123.456,96 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,77500 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2004 % 612,36720,42 126.793,92 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,85000 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2003 % 627,22737,90 129.870,40 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,82600 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2003 % 838,55986,53 173.629,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,17100 0,00

04/04/2003 17.600.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0316872045







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





25/10/2007 % 1.190,071.451,305,67900

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 1.128,011.375,62 430.569,06 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,005,44200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 1.067,441.301,75 407.447,75 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,005,20700 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 1.042,741.271,64 398.023,32 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,004,97600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 993,571.168,91 365.868,83 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,004,57400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2006 % 908,651.069,00 334.597,00 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,004,22900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2006 % 844,48993,50 310.965,50 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,97400 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2006 % 789,82929,20 290.839,60 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,63600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2005 % 776,14913,10 285.800,30 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,57300 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2005 % 769,85905,70 283.484,10 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,58300 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2005 % 763,51898,25 281.152,25 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,59300 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2005 % 780,91918,72 287.559,36 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,59500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2004 % 767,06902,42 282.457,46 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,57000 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2004 % 753,95887,00 277.631,00 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,50900 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2004 % 757,38891,04 278.895,52 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,52500 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2004 % 773,50910,00 284.830,00 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,60000 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2003 % 793,67933,73 292.257,49 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,57600 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2003 % 1.036,891.219,86 381.816,18 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,92100 0,00

04/04/2003 31.300.000,00100.000,00


Vida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipadaBonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates

30/09/2007

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.97 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 11.07 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53 23.90

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 2.43 0.97 0.96 0.85 0.77 0.70 0.65 0.61Amortización Final / Final maturity 25/10/2012 27/07/2009 27/07/2009 27/04/2009 26/01/2009 26/01/2009 27/10/2008 27/10/2008

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 1.95 0.87 0.88 0.85 0.77 0.70 0.65 0.61

Amortización Final / Final maturity 25/01/2012 27/04/2009 27/04/2009 27/04/2009 26/01/2009 26/01/2009 27/10/2008 27/10/2008

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




BONOS SERIE BG / SERIES BG BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




BONOS SERIE BS / SERIES BS BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption





Vida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipadaBonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates

30/09/2007

BONOS SERIE C / SERIES C BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%

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