gestion des risques introduction

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Utilisation ou copie interdites sans citation 1 mai 11 Image : Source Gestion des risques / Cindynique Cours distribué sous licence Creative Commons, selon les conditions suivantes :  Source des images indiquées au- dessous ou en cliquant sur l’image Mise à jour du 11 mai 2011 Version la plus récente de cette formation disponible ici : cours de gestion des risques.

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Utilisation ou copie interdites sans citation 1mai 11

Image : Source 

Gestion des risques / Cindynique

Cours distribué sous licence Creative Commons,

selon les conditions suivantes : 

Source des images indiquées au-dessous ou en cliquant sur l’image 

Mise à jour du 11 mai 2011

Version la plus récente de cetteformation disponible ici : cours de

gestion des risques.

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Utilisation ou copie interdites sans citation 2mai 11

mai-11

Comment utiliser cecours :

1. Mettre les diapos en format plein écran en cliquant sur2. Faire défiler l’animation en cliquant sur les diapositives(attention : cliquer sur une image ou un lien ouvre la page web correspondante)

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La mathématisation du risque

• Théories de la fiabilité (MSP,

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Source 1 : stats et écartstype

Source 2 : carte decontrôle

Source 3 : signes

indicateurs

La maîtrise statistiques des

processus• MSP = Maîtrise Statistique des Procédés ou SPC = Statistical

 Process Control  • Origine = cartes de contrôle des pièces fabriquées (moy, R=max-min)

• À partir de l'hypothèse d'une distribution "loi normale« , la MSP

 permet d'identifier les déviations significatives pour anticiper les problèmes.

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La mathématisation du risque

• Théories de la fiabilité (MSP, Capabilité,

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Utilisation ou copie interdites sans citation 6mai 11

Source Formules Liens sur les images : Source 1 Source 2 

 –   Évaluation ex-ante de la capacité d’un processus à répondre à un

cahier des charges,• Typiquement, « capacité des différentes machines existantes à fabriquer

en grande série des pièces dans un intervalle de tolérance ».

 –  Permet une optimisation coût-performance – Dans l’automobile, on demande C p < 1.67, C pk  < 1.33

La Capabilité 

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http://slidepdf.com/reader/full/gestion-des-risques-introduction 7/25Utilisation ou copie interdites sans citation 7mai 11

La mathématisation du risque

• Théories de la fiabilité (MSP, capabilité,AMDEC)

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http://slidepdf.com/reader/full/gestion-des-risques-introduction 8/25Utilisation ou copie interdites sans citation 8mai 11 Image : Source 

L’AMDEC

• AMDEC - Analyse des Modes de Défaillance, deleurs Effets et de leur Criticité ( FMECA - Failure Modes,

 Effects and Criticality Analysis)

Analyse

fonctionnelle

Criticité

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La mathématisation du risque

• Théories de la fiabilité (MSP, capabilité,AMDEC)

• Le risque est le fondement des maths financièreset prudentielles

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La mathématisation du risque

• Théories de la fiabilité (MSP, capabilité,AMDEC)

• Le risque est le fondement des maths financièreset prudentielles

 –  Risque et écart-type (MEDAF)

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http://slidepdf.com/reader/full/gestion-des-risques-introduction 11/25Utilisation ou copie interdites sans citation 11mai 11

Le modèle d'évaluation des actifs

financiers –  MEDAF (modèle d'évaluation des actifs financiers) (CAPM -

capital asset pricing model   ) => notion de « prime de risque »

monétaire

obligataire

Actions "blue chips"

Actions "nouvelle économie"

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La mathématisation du risque

• Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC)

• Le risque est le fondement des maths financières et

 prudentielles

 –  Risque et écart-type (MEDAF)

 –  Couverture (hedging), effet de portefeuille (théorie de Markowitz)

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La mathématisation du risque

• Effet de portefeuille (théorie de Markowitz) –  Frontière efficiente;

Image : Source 

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La mathématisation du risque

• Couverture (hedging)• Opération ou suite d'opérations ayant pour but de compenser,

totalement ou partiellement, un risque de variation

défavorable d'un élément d'actif  

i 11

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mai-11

La mathématisation du risque

• Actif seul

Cours

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La mathématisation du risque

• Options (put)

CoursCours

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http://slidepdf.com/reader/full/gestion-des-risques-introduction 18/25Utilisation ou copie interdites sans citation 18mai 11

La mathématisation du risque

• Théories de la fiabilité (MSP, capabilité, AMDEC)

• Le risque est le fondement des maths financières et

 prudentielles

 –  Risque et écart-type (MEDAF)

 –  Couverture (hedging), effet de portefeuille (théorie de Markowicz)

et options (put, call)

 –  Typologie des risques sur les marchés financiers

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http://slidepdf.com/reader/full/gestion-des-risques-introduction 19/25Utilisation ou copie interdites sans citation 19mai 11

Typologie des risques sur lesmarchés financiers

 –  Risques de marchés : liés aux variations des taux ou descours des actifs risque de taux, risque de change 

 –  Risques de crédit : liés à la fiabilité d'une contrepartie ,voire d'un pays entier . 

 –  Risques de liquidité liés au fonctionnement même desmarchés et à la possibilité ou non de revendre un actif

 –  Risques organisationnels liés à des défaillances possiblesde l’organisation, qui peuvent être également

déontologiques

+ Approche Value at risk

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La mathématisation du risque

• Ingénierie : Théories de la fiabilité (MSP,capabilité, AMDEC)

• Finance : Le risque est le fondement des mathsfinancières et prudentielles

• Psychologie : Biais statistique de la perception durisque

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http://slidepdf.com/reader/full/gestion-des-risques-introduction 21/25Utilisation ou copie interdites sans citation 21mai 11

La mathématisation du risque

 –  Temps pour accomplir une tâche : risque liés au biais dansl'estimation

modemédiane

moyenne

= la plus grande fréquence= occupe le rang central (50%-50%)

= estimation raisonnable !

La queue de distribution estlongue : « leptokurtique »

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http://slidepdf.com/reader/full/gestion-des-risques-introduction 22/25Utilisation ou copie interdites sans citation 22mai 11

• Questions ?

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http://slidepdf.com/reader/full/gestion-des-risques-introduction 23/25Utilisation ou copie interdites sans citationRémi Bachelet –  Ecole Centrale de Lille 23 janvier 2010

Mes autres cours :

• en vidéo : – Comment animer un Brainstorming, analyse stratégique des projets, les outils d’organisation de

 projet, Fondamentaux de la gestion de pro jet et Animation d’équipe-projet et motivation,Référencement et optimisation pour les moteurs de recherche, analyse factorielle descorrespondances, utiliser les cartes conceptuelles, évaluer la valeur actuelle nette d’uninvestissement ou d’un projet. 

• en diapositives animées : – Fondamentaux de la gestion de projet  –

Groupware et outils informatiques de gestion de projets  – Introduction à l'analyse stratégique en management de projet  – et 4 topos de Méthodes de Résolution de Problèmes  – Cours d'analyse fonctionnelle – Introduction à la gestion des risques, Démarche de gestion des risques et plan de prévention 

• Enfin, voici des cartes conceptuelles résumant certaines de cesformations

Cours de finance de marché Autres cours de sociologie des organisations  cours de qualité et méthodes de résolution de problèmes  cours de référencement / SEO Wikipédia en tant que système de gestion des connaissances 

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Utilisation ou copie interdites sans citation 24mai 11Rémi BACHELET –  

Rémi BACHELET

 Enseignant-chercheur, Ecole Centrale de Lille

 Mon CV est disponible ici. 

Mes principaux cours à CentraleGestion de projet, sociologie des organisations, recueil, analyse et traitement de données,

 prévention du plagiat, module de marchés financiers, cours de qualité et méthodes derésolution de problèmes, établir des cartes conceptuelles, utiliser Wikipédia et CentraleWiki,formation au coaching pédagogique et à l'encadrement, référencement et SEO

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