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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Gestão de Risco Isabela Ribeiro Damaso Maia
Departamento de Risco Corporativo e Referências Operacionais
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BANCO CENTRAL
DO BRASIL
Agenda
1. Introdução
2. Gestão de Risco no BCB
3. Benefícios
4. Dimensões de Risco
5. Risco Operacional
6. Desafios
7. Considerações Finais
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BANCO CENTRAL
DO BRASIL
1. Introdução
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Risco – ISO 31000
O que é ?
• A gestão de riscos é parte da tomada de decisões.
• A gestão de riscos cria e protege valor
• A gestão de riscos é parte integrante de todos os processos organizacionais.
• A gestão de riscos é sistemática, estruturada e oportuna.
• A gestão de riscos é feita sob medida.
• A gestão de riscos é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças.
O que não é ?
• Não é controle (compliance)• Busca o futuro e não checar o passado
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E o COSO?
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BANCO CENTRAL
DO BRASIL
2. Gestão de Risco no BCB
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Linha do Tempo
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Dualidade do Risco
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ERM: Visão Holística
De uma cultura baseada em silos para uma gestãointegrada dos riscos
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Estrutura de Risco
Departamento de RiscoCorporativo e
Referências Operacionais(24)
Riscos financeiros e Referênciasoperacionais(8)
• Alocação estratégica de ativos
• Risco de Mercado
• Risco de Crédito
• Risco de Liquidez
• Mensuração de resultados
Riscos Não financeiros (6)
• Risco Operacional
• Negócios
• Reputacional
• Financeiro
• Risco Estratégico
Continuidade de Negócios (7)
• BIA
• ARC
• Simulações e Testes
• Cartão de Continuidade
• TEIC
• Plano de Continuidade
Diretor de Assuntos Internacionais e Risco Corporativo
Diretoria Colegiada
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BANCO CENTRAL
DO BRASIL
4. Dimensões de Risco
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Motivação
Risco Operacional
Risco Financeiro
Risco Emergente
Risco Estratégico
50
84
176 178
Risco Emergente
Risco Estratégico
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Risco Estratégico
...
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BANCO CENTRAL
DO BRASIL
5. Risco Operacional
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Metodologia
1
Identificar emensurar
2Avaliare integrar
Priorizare decidir
3
4 Tratare controlar
5Monitorare reportar
Estruturade Governança
Tecnologia
Indicadores Chave de Risco
Indicadores Chave de Risco
Registro Histórico de
Eventos
Registro Histórico de
Eventos
Autoavaliaçãode Riscos e Controles
Autoavaliaçãode Riscos e Controles
Imp
ac
to
Ocorrência
Planos de MitigaçãoPlanos de Continuidade
Ações de Gestão
MitigarAceitarTransferirEliminar
Matriz de Riscos
53
1
?Portal Deris
SistemaRelatórios
DerisDiretor e Unidades de Negócio
Unidades de Negócio
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RCSA
AuditAuditAcompanhar o cumprimento das recomendações das auditorias internas
Acompanhar o cumprimento das recomendações das auditorias internas
Risco?Probabilidade?
Impactos?Controles?Causas?
Risco?Probabilidade?
Impactos?Controles?Causas?
Falha na execução de processos.
Uma vez a cada 5 anos.Pode chegar a mídia.
Falha na execução de processos.
Uma vez a cada 5 anos.Pode chegar a mídia.
Controle planejado e discutido
periodicamente.
Controle planejado e discutido
periodicamente.
Falta de planejamento.
Falta de planejamento.
DerisDeris
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Ficha de Risco
6
1 Processo de Trabalho
2 Identificação
3 Mensuração e Avaliação
4 Avaliação dos Controles
5 Apontamento de Causas
6 Tratamento do Risco
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O Processo
6
RCSARCSA
Avaliação(Matriz de Riscos)
Tratamento
MitigarAceitarTransferirEliminar
Informações agregadas(TI, planejamento, RH,
treinamento)
Comunicação aosDiretores
Imp
ac
toOcorrência
7
2
1
5
2
3
1
prioridade para tratamento
III
menor média maior
Classesde
Risco
Comunicação e Ação com Áreas Suporte
Indicadores Chave de
Risco
Indicadores Chave de
Risco
Registro Histórico de
Eventos
Registro Histórico de
Eventos
Planos de Mitigaçãode Riscos (PMRs)
Identificação e mensuração
II I
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RHE & KRI
Painel de Monitoramento de Riscos e Controles
Indicadores Chave de
Risco
Registro Histórico de
Eventos
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Riscos Financeiros
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Continuidade de Negócios
PCN NÍVEL
1
PCN NÍVEL
1
PCN
NÍVEL 2
PCN
NÍVEL 2
PCN
NÍVEL 3 e 4
PCN
NÍVEL 3 e 4
DO D1 D5 D21
P15
TEICP C O
Cartão de Continui
dade
Classificação pela urgência
BIA COMPLETA
TEIC
Cartão de Continui
dade
Cartão de Continui
dade
BIA SIMPLIFICADA
P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 ...
PN
Processos na
Cadeia de Valor
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BANCO CENTRAL
DO BRASIL
3. Benefícios
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Benefícios
� Aumento da transparência dos processos decisórios
Estratégico
Tático
OperacionalDefesaDefesa
Dezenas de riscos relevantes acompanhadosAcompanham ações estratégicas
Relatórios + sintéticos
Centenas de riscos operacionais levantadosCentenas de ações de mitigação
Relatórios + detalhados
Decisão
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Benefícios
� Mensuração do nível de risco por processo
Risco no Processof (impactos reputacional, negócio, financeiro, controles, probabilidade,)
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Benefícios
� Decisão do tratamento baseada no apetite a risco
Matriz de Riscos Tratamento
MitigarAceitarTransferirEvitar
Imp
ac
to
Ocorrência
prioridade para tratamento
III II Imenor média maior
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Benefícios
� Aumento na efetividade da gestão por processo
q1 q2 q3 q4 q5 q6
Métrica quantitativa que representaum ou mais objetivos.
Métrica quantitativa que representa um oumais fatores críticos de sucesso.
Indicadores de Desempenho
Indicadores Chave de Risco
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Benefícios
� Equipe preparada para enfrentar interrupções
Plano de Continuidade de Negócio
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Benefícios
� Alocação de recursos com abordagem em riscos
Áreas de negócio (departamentos)Áreas de negócio (departamentos)
Gerenciamento de Riscos
Gerenciamento de Riscos
Alta administraçãoAlta administração
Priorização dos recursos
Áreas de SuportePriorização dos recursos
Áreas de Suporte
Relatórios de Riscos
Riscos e propostas de tratamento
Treinamento Projetos e Planejamento
de TI
Iniciativas de Segurança
ApoioJurídico
Aval
ProjetosCorporativos
...
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Benefícios
� Alocação de recursos com abordagem em risco (exemplo)
Anteprojetos para Avaliação do Comitê de Projetos Corporativos
Anteprojetos
- Mandatoriedade- Alinhamento estratégico- Impacto na Cadeia de Valor- Riscos Corporativos
Mitigação de Riscos no escopo do projeto
Nível de Risco
f (probabilidade de ocorrência em 4 anos, impactos)
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BANCO CENTRAL
DO BRASIL
6. Desafios
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Desafios
Curva de Mudança
Como implantar a gestão de riscos?
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Desafios
� Identificação de riscos baseada na Cadeia de Valor
�Introdução da cultura de riscos
� Capacitação dos Agentes de Gestão de Risco
� Levantamento de informações detalhadas
� Reuniões de Risk and Control Self Assessment
� Construção de base de dados uniforme
� Construção de Indicadores Chave de Risco
� Registro dos incidentes
� Comunicação
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BANCO CENTRAL
DO BRASIL
7. Considerações Finais
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Dualidade do Risco
Visão para cada organização
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Modelo GovernamentalAbordagem AmplaVisão do Gabinete Presidencial
Alta Gestão
GabinetesMinisteriais
* Modelo padrão, modelo avançado e modelo idiossincrático
Órgãos específicos e colegiados
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Gestão de Risco
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BANCO CENTRAL
DO BRASIL
Obrigada!