Giro Pelo Mundo

Aluno: Acad. Felipe Araujo de Oliveira Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia

Semana 30 – 18 a 22 de julho de 2016

Como ler o relatório? Sup.: Preço em que se encontra a zona de suporte

Res.: Preço em que se encontra a zona de resistência

Data do Fechamento

Preço de Fechamento

(%) Variação da Semana e sua direção

Nº de Negóciosna semana

Suportes ResistênciasLinha de

Tendência Primaria

• A caixa de texto é usada para comentar e justificar o desempenho de cada índice.

• IFR 9 em queda livre. (11,60)

Ferramentas usadas:• Gráfico diário Logarítmico de Candles

• Bandas de bollinger ( 21 períodos e desvio de 1,5)

• Médias Moveis (MM200,MM21,MM50)

• IFR-9 • OBV • Volume Financeiro

IBOVESPA – LONGO PRAZO (GOVERNOS – 1964 até 2016)

maio/1965 até

junho/1971: + 2.931%

ago/1983até

abril/1986: + 1.573%

jan/1991 até

julho/1997: + 3.415%

out/2002 até

maio/2008: + 2.051%

Fonte: Enfoque

Participação do Investidores

Fonte: Revista TIMING/Marcio Noronha

Comparativo Volatilidade Histórica

Fonte: Yahoo Finances - Elaboração Própria

0 200 400 600 800

1020

3040

5060

Volatilidade - Bovespa, Shangai, SP500, Dax, FTSE,EWZ

cbind(

Ibov

1, V

OLd

ax, S

P50

0Vol

, sha

ngaiVol, E

WZV

ol, F

TSEVol)

BOVESPADAXSP500SHANGAIEWZFTSE

DI Over (02/03)

out/16

out/16

jan/17

abr/17

jul/17

out/17

jan/18

abr/18

jul/18

out/18

jan/19

abr/19

jul/19

out/19

jan/20

abr/20

jul/20

out/20

jan/21

abr/21

jul/21

out/21

jan/22

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14

14.1

14.2

14.3

Semana 30 Semana 29 Semana 27 Semana 12

Curva Futura de Juros (Contratos Futuros de DI1) – 22/07/2016

Fonte: http://br.advfn.com/investimentos/futuros/di-depositos-interfinanceiros Elaboração própria

14,15

12,08

14,18

Aversão ao Risco (10/06/2016)

Fonte: Bloomberg

VIX – SP500

Government Bonds Index – USA X High Yield Bonds

Produção e Consumo de Petróleo Mundial

Commodity CRB Index (crb:17)Rent. em 2016: +4,59 %22/07 182 Indisp. 4,39 % - 8pts

www.stockcharts.com

USD/BRL - USD/Mundo(EUR;GBP;JPY;CAD;SEK;CHF) Rent. em 2016: - 21,47 %22/07 R$ 3,26 Indisp.

- 0,00 % - 0,00 R$

www.stockcharts.com

OURO SPOT – CMERent. em 2016: + 11,83 %22/07 $1.323 $211.248 K

- 1,05 % - 30 $

www.stockcharts.com

Curva Futura de Dólar (22/07/2016)

Fonte: http://br.advfn.com/investimentos/futuros/dolar Elaboração própria

Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-173,100.00

3,200.00

3,300.00

3,400.00

3,500.00

3,600.00

3,700.00

3,800.00

3,365.50 3,376.91

3,487.00

3,522.683,545.05

3,590.00

3,760.00

Credit Default Swap (CDS)- 40% (5Y)

Fonte: Deutsche Bank

22.09.201405.11.201419.12.201403.02.201519.03.201504.05.201518.06.201504.08.201517.09.201502.11.201516.12.201529.01.201615.03.201628.04.201613.06.20160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Brazil Chile China Colombia GermanyMexico Peru Russia United States

Desempenho Mundo x Brasil

Fonte: http://stockcharts.com/freecharts/perf.php?EWZ,EEM,$MSWORLD,EZU

Rotação de Macro setores – S&P 500 (USA)

Fonte: http://stockcharts.com/freecharts/carpet.html?[AVG]

Dow Jones(dji : 30) Rent. em 2016: + 6,57 %

www.stockcharts.com

22/07 18.570 $87,8Mi

+ 0,34 % +104 pts

S&P 500(spx : 500) 22/07 2.175 $3,0 Bi + 0,55 % + 18 pts Rent. em 2016: + 5,77 %

TOP 5 Ação Participação (%)

Nº Médio/DiaNegócios

Variação (%)

1 EQTL3 9,280 2.380,00 0,61

2 CPFE3 8,158 3.087,60 1,34

3 TBLE3 7,935 3.708,80 2,06

4 ENBR3 7,562 5.881,70 - 1,16

5 COCE5 7,278 166,43 - 0,65

Total 40,213 3.347,86

DAX (gdax : 30)Rent. em 2016: - 5,87 %22/07 10.147 $60,8 Mi

+ 0,78 % + 79 pts

FTSE 100 (ftse : 100) Rent. em 2016: + 3,53 %08/07 6.463 1,1 Bi - 1,46 % - 106 pts

Nikkei 300 (n300 : 300) Rent. em 2016: - 17,35 %22/07 267 22.300 K + 1,52 % + 6 pts

16/05/2014

Shangai D(ssec : 19) Rent. em 2015: +10,04%Rent. em 2016: - 15,88%22/07 3.012 162 K - 1,39 % - 42 pts

Índice Bovespa D (ibvsp: 61)

O mundo se mostra menos averso ao risco – índice VIX se reduziu -, além de reagir ao anuncio de prováveis estímulos de liquidez via Quantitative Easing anunciados pelo banco europeu, Bank of England; além da expectativa que esta sendo criada quanto à reunião do Banco Central japonês. A aversão ao risco teve contrapartida direta nos emergentes, que viram suas divisas se valorizando em relação ao dólar, com destaque especial para o Mercado brasileiro que reagiu com mais intensidade a esse movimento de mercado. Outro ponto importante está no rompimento de topo histórico no SP500, mostra que o mercado está banhado de liquidez, com os investidores buscando setores mais agressivos. A onda de otimismo tem se evidenciado no Brasil, com uma valorização anual já em 31%. Caso a resistência em 58K seja rompida, o mercado entra em primária de alta.

22/07 57.002 4,3Bi + 2,74 % + 2.202pts Rent. em 2016: + 31,49 %

• OBV fortemente comprador;

• IFR tendência de ata

Índice Bovespa D (ibvsp: 61)

58.000pts

• Tecnicamente, o rompimento da L.T.B nos 57/58000 pts, faz o

índice do mercado brasileiro sair de uma tendência primaria de baixa para uma primária de alta. O rompimento leva o Bovespa a buscar 60.000 pts. Uma correção de mercado pode ocorrer até o nível de 55.000pts.

22/07 57.002 4,3Bi + 2,74 % + 2.202pts Rent. em 2016: + 31,49 %

Índice Bovespa S (ibvsp: 61)

02/07 53.106 4,6Bi

22/07 57.002 4,3Bi + 2,74 % + 2.202pts Rent. em 2015: + 31,49 %

Resumo da semanaÍndice Rentabilidade

Semana(%)Rentabilidade

Mês(%)Rentabilidade

2016 (%)

Ibovespa + 2,74 + 6,27 + 31,49S&P 500 + 0,55 + 3,67 + 6,46Dow Jones + 0,34 + 3,57 + 6,57DAX + 0,78 + 4,82 - 5,87FTSE 100 - 1,46 - 0,63 + 3,53Nikkei + 1,52 + 7,22 - 16,47Shangai - 1,39 + 2,83 - 17,49USD/BRL 0,00 + 1,57 - 21,47CRB Index - 4,83 - 5,49 + 4,59Ouro - 1,37 - 0,15 + 11,83

Sala de Ações – Célula Grafista

Coordenador do ProjetoProfº Dr. Sinézio Fernandes Maia

Analise AcadêmicaFelipe Araújo de Oliveira

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