informe diario mae 22-07-13
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Informe Diario MAE 22-07-13TRANSCRIPT
Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
INFORME DIARIO
Nº 132 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
ÍNDICE
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14
II - RENTA FIJA
55
7
5
5
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
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Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
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Mercado Abierto Electrónico
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
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202121
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Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
INFORME DIARIONº 132 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 6.046,70 69.140,34 RENTA FIJA 357,24 6.132,37 FOREX 211,85 2.838,65 OCT 80,50 1.291,86
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.696,29 79.403,22
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
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6000
7000
8000
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11000
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. 12
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Feb.
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Pro
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P ases Rent a Fi j a For ex OCT
-34,80 %
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A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 132 / 2013
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 270,78 - -0,42% 0,00% 4.884,19 - 4,26% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 86,46 - -0,42% 0,00% 1.245,95 2,23 16,10% 0,00%Total Bonos 357,24 - -0,42% 0,00% 6.130,14 2,23 6,67% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,4623
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSAcumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
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200
300
400
500
600
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. 12
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Feb.
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Mr.
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Abr.
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m.
Jn 1
3
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m.
Jul 13
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03-J
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13
31-J
ul-
13
37,69 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 132 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %22-07-13 125,11 1,550% 108,54 15,266% 115,44 8,377%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %22-07-13 212,6280 0,051% 210,6631 0,933% 197,8828 7,451%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0108,0116,0124,0132,0140,0148,0156,0164,0172,0180,0188,0196,0204,0212,0220,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
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714-0
5-0
722-0
8-0
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709-0
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203-1
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Índice MAE28-Abr-00 = 100
050
100150200250300350400450500550600650
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4-0
025-1
0-0
023-0
4-0
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0-0
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215-1
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0-0
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404-1
0-0
402-0
4-0
529-0
9-0
528-0
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719-0
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717-0
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129-0
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8-1
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3
en U$S en $
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B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto ElectrónicoNº 132 / 2013
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %22-07-13 333,1732 -0,125% 327,2571 1,808% 319,4957 4,281%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
24-06-13 364025-06-13 335526-06-13 306927-06-13 277928-06-13 264501-07-13 268102-07-13 256803-07-13 277104-07-13 294405-07-13 291008-07-13 292210-07-13 298711-07-13 317812-07-13 299915-07-13 294316-07-13 274617-07-13 265318-07-13 245019-07-13 2126
22-07-13 2265
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
11-0
7-1
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7-1
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2
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28-0
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3
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1-1
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3
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3
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7-1
3
basi
c po
ints
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
456585
105125145165185205225245265285305325345365
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
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18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
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13-1
2-08
13-0
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11-0
6-09
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08-0
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1-11
26-0
2-12
26-0
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22-1
1-12
20-0
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21-0
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C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
Nº 132 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,5 100,00 104,60 21,24 0,5 0,5
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,2 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,1 83,34 106,61 20,20 1,0 0,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,4 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 132,40 15,56 7,7 7,1
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,2 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 51,40 134,25 14,90 2,1 2,1
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,9 70,60 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,6 100,00 S/C
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 13,60 32,91 8,35 0,4 0,4
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 24,40 78,25 13,61 1,1 1,1
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,6 100,00 146,00 16,34 4,4 4,3
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,7 37,50 78,40 11,78 0,7 0,6
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,4 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,1 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,4 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,1 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,1 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 5,4623 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 16,9250
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valo r corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
P esos Dol ar es P ol i nómi ca (P esos) Logar ít mi ca (Dol ar es)
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C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
8 10,5023 11,7029 12,6536 12,8043 13,0050 13,2057 13,6064 13,9571 14,4585 15,1599 15,40121 15,75128 15,85156 16,30
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
41
81
121
161
201
241
281
321
361
401
441
481
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
10
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 132 / 2013
INFORME DIARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,75 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,91 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,20 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,08 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,10 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 16,9250
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
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4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Ser ie1 Cur va Teór i ca de Tasa
11
Mercado Abierto ElectrónicoNº 132 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 320,70 0,55% 11,91 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 146,00 -0 ,68% 9,16 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 241,99 NR 1,67% 0,02 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 683,97 -0 ,96% 3,58 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 786,00 -0,51% 233,40 No Cot ----- ----Rs14p Boden 2014 $ 209,05 ----- 13,51 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 712,20 1,60% 159,86 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto. 2014 104,60 -0,15% 122,22 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2013 867,16 -0 ,47% 92,501 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 127,16 -0 ,33% 44,62 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 261,19 -1,29% 12,07 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 549,75 PP ----- 0,25 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 132,40 NR -0 ,11% 0,20 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S ley N.Y 533,60 NR 1,34% 0,07 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 290,89 NR 1,82% 0,12 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 68,60 0,59% 5,90 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 9,69 -1,12% 4,52 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 68,50 NR 1,96% 0,19 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No co tizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs.
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
12
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
* Cotización a 72 hs. en pesos La banda inferior y superior se calcula como la media movil menos / mas 1.5 veces del desvio standard
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
5,30
5,605,90
6,20
6,506,80
7,107,40
7,70
8,008,30
8,60
03-D
ic06
-Dic
11-D
ic14
-Dic
19-D
ic26
-Dic
31-D
ic04
-Ene
09-E
ne14
-Ene
17-E
ne22
-Ene
25-E
ne30
-Ene
05-F
eb08
-Feb
15-F
eb21
-Feb
26-F
eb01
-Mar
06-M
ar11
-Mar
14-M
ar19
-Mar
22-M
ar27
-Mar
05-A
br10
-Abr
15-A
br18
-Abr
23-A
br26
-Abr
02-M
ay07
-May
10-M
ay15
-May
20-M
ay23
-May
28-M
ay31
-May
05-J
un10
-Jun
13-J
un18
-Jun
25-J
un28
-Jun
03-J
ul08
-Jul
12-J
ul17
-Jul
22-J
ul
P r e c i o d e c i e r r e M e d i a mó v i l 9 d í a s B a n d a I n f e r i o r B a n d a Su p e r i o r
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,14
1,19
1,24
1,29
1,34
1,39
1,44
1,49
1,54
03-D
ic06
-Dic
11-D
ic14
-Dic
19-D
ic26
-Dic
31-D
ic0
4-E
ne0
9-E
ne1
4-E
ne1
7-E
ne2
2-E
ne2
5-E
ne3
0-E
ne05
-Feb
08-F
eb15
-Feb
21-F
eb26
-Feb
01-M
ar06
-Mar
11-M
ar14
-Mar
19-M
ar22
-Mar
27-M
ar0
5-A
br
10-
Ab
r1
5-A
br
18-
Ab
r2
3-A
br
26-
Ab
r0
2-M
ay0
7-M
ay1
0-M
ay1
5-M
ay2
0-M
ay2
3-M
ay2
8-M
ay3
1-M
ay05
-Jun
10-J
un13
-Jun
18-J
un25
-Jun
28-J
un03
-Jul
08-J
ul12
-Jul
17-J
ul22
-Jul
P r e c i o d e c i e r r e M e d i a m ó v i l 9 d í a s B a n d a I n f e r i o r B a n d a S u p e r i o r
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 132 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 16 de Julio de 2013En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 2.893 0 0 0 0 0 2.893Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 2.650 0 0 0 0 0 2.650Adjudicado 2.650 0 0 0 0 0 2.650
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 66% 0% 0% 0% 0% 0% 66%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%* solo tramo predeterminado
0 -243-243 0 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
15,08%
15,50%
16,07%16,49%
16,82%
17,95%
18,10%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0 77 98 126 162 196 280 336 371 399 427
Maturity
TNA %
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
en m
illo
nes de $
M onto Li c i tado M onto Of er tado M ont o A dj udi cado Li ci t ac i ón del 16-07-13 (Lebacs $ ) NOB$ B PP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.200
24/0
7/1
3
07/0
8/1
3
21/0
8/1
3
04/0
9/1
3
18/0
9/1
3
02/1
0/1
3
16/1
0/1
3
30/1
0/1
3
20/1
1/1
3
04/1
2/1
3
18/1
2/1
3
15/0
1/1
4
29/0
1/1
4
05/0
3/1
4
19/0
3/1
4
23/0
4/1
4
07/0
5/1
4
28/0
5/1
4
18/0
6/1
4
02/0
7/1
4
30/0
7/1
4
20/0
8/1
4
10/0
9/1
4
01/1
0/1
4
17/1
2/1
4
21/0
1/1
5
04/0
2/1
5
LEBAC NOBAC
14
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 132 / 2013
Stock de pases al día 22-07-2013 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-23-Jul-13 7.886,30 24-Jul-13 625,10 Total hoy 10.934,60 25-Jul-13 1.584,30 26-Jul-13 434,60 Total Ayer 10.855,80 29-Jul-13 404,30
Diferencia 78,80
Var. % 0,73%
en adelante -
TOTAL 10.934,60
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,00% 9,00% 13,75% 9,00% 9,98% 7176,80 2137 DIAS 16,00% 9,50% 16,00% 9,50% 9,99% 517,50 514 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mr.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
My 1
3Pro
m.
Jn 1
3
Pro
m.
Jul 13
01-J
ul-
13
02-J
ul-
13
03-J
ul-
13
04-J
ul-
13
05-J
ul-
13
08-J
ul-
13
10-J
ul-
13
11-J
ul-
13
12-J
ul-
13
15-J
ul-
13
16-J
ul-
13
17-J
ul-
13
18-J
ul-
13
19-J
ul-
13
22-J
ul-
13
23-J
ul-
13
24-J
ul-
13
25-J
ul-
13
26-J
ul-
13
29-J
ul-
13
30-J
ul-
13
31-J
ul-
13
-38,63 %
15
Nº 132 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,4620 5,462012:00 5,4625 5,462113:00 5,4625 5,462114:00 5,4605 5,461715:00 5,4605 5,4613
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o tal Julio Total 2013 DIARIO T o ta l Julio Total 2013211,85 2.838,65 21.973,16 1,00 151,02 1.172,41
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 5,4600Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,2505,3005,3505,4005,4505,500
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mr.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
My 1
3Pro
m.
Jun 1
3
Pro
m.
Jul 13
01-J
ul-
13
02-J
ul-
13
03-J
ul-
13
04-J
ul-
13
05-J
ul-
13
08-J
ul-
13
10-J
ul-
13
11-J
ul-
13
12-J
ul-
13
15-J
ul-
13
16-J
ul-
13
17-J
ul-
13
18-J
ul-
13
19-J
ul-
13
22-J
ul-
13
23-J
ul-
13
24-J
ul-
13
25-J
ul-
13
26-J
ul-
13
29-J
ul-
13
30-J
ul-
13
31-J
ul-
13
0
50
100
150
200
250
300
350
V OLUM E N CI E RRE
28,41 %
Indicador Forex
5,45905,45955,46005,46055,46105,46155,46205,46255,4630
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/ OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
16
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
31-Jul-13 11.500.000 5,4890 21,54% 19,82%30-Ago-13 11.000.000 5,5702 18,89% 18,49%30-Sep-13 33.000.000 5,6558 18,70% 18,47%31-Oct-13 - 5,7483 19,08% 18,92%29-Nov-13 5.000.000 5,8349 19,28% 19,15%31-Dic-13 - 6,0258 23,35% 23,24%31-Ene-14 1.000.000 6,1047 22,33% 22,24%28-Feb-14 19.000.000 6,2169 22,90% 22,82%
Total 80.500.000
Montos negociados en U$S
MARZO 2013 4.435.200.000 ABRIL 2013 3.162.700.000 MAYO 2013 3.246.200.000 JUNIO 2013 2.652.800.000 JULIO 2013 ACUM. 1.266.100.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Ma.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
Mayo
Pro
m.
Jun 1
3
Pro
m.
Jul 13
01-J
ul-
13
02-J
ul-
13
03-J
ul-
13
04-J
ul-
13
05-J
ul-
13
08-J
ul-
13
10-J
ul-
13
11-J
ul-
13
12-J
ul-
13
15-J
ul-
13
16-J
ul-
13
17-J
ul-
13
18-J
ul-
13
19-J
ul-
13
22-J
ul-
13
23-J
ul-
13
24-J
ul-
13
25-J
ul-
13
26-J
ul-
13
29-J
ul-
13
30-J
ul-
13
31-J
ul-
13
DÓLAR CER BADLAR
-14,20 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Jul-
13
Ag
o-13
Se
p-13
Oct
-13
Nov
-13
Dic
-13
En
e-14
Fe
b-14
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
17
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
V - OCT - MAE
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,1250 S/Op. 0 0 10
30-08-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,7000 S/Op. 0 0 2800
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,8883 S/Op. 0 0 240
0 0 3.050
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO 2013 110,0JUNIO 80,0JULIIO ACUM. 2013 140,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
3 1- Jul- 13 3 0 - A go- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
T a sas de c i er r e T as as Spot i mpl íc i t as
OCT BADLAR PRIVADATasas del 22/07/2013
18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 28-06-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.335,35 1.296,10 3,03 % 1234,57 8,16 % MERVAL 3.450,45 1,18%PETROLEO 106,51 107,65 -1,06 % 96,41 10,48 % BVPA 48.574,09 2,48%CRB SPOT 291,04 290,92 0,04 % 275,62 5,59 % DJI 15.545,55 0,01%BT2Y 0,30 0,30 0,00 bp 0,36 -6,00 bp DAX 8.331,06 -0,01%BT5Y 1,30 1,30 0,00 bp 1,39 -9,00 bp FTSE 6.623,17 -0,11%BT10Y 2,48 2,48 0,00 bp 2,49 -1,00 bp IBEX35 7.966,00 0,29%BT30Y 3,55 3,56 -1,00 bp 3,50 5,00 bp
LIBOR 180 0,40 0,40 -0,10 bp 0,41 -1,69 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 22-07-13 1,3189 2,2331
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
22-07-13 0,25 -75 bp 28-Jun-13 5,3852 2,1350
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1335,35 PETROLEO 106,51
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 8,50 8,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Dic
-01
Abr-
02
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03
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ic-0
3Abr-
04
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5Abr-
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6Abr-
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Ago-0
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ic-0
7Abr-
08
Ago-0
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ic-0
8Abr-
09
Ago-0
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ic-0
9Abr-
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11
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1Abr-
12
Ago-1
2D
ic-1
2Abr-
13
Nominal Real Bi later al (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
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3
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
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TED Spread (*)
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Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
24-06-13 2,5425-06-13 2,6126-06-13 2,5427-06-13 2,4728-06-13 2,4901-07-13 2,4802-07-13 2,4703-07-13 2,5004-07-13 2,5005-07-13 2,7408-07-13 2,6410-07-13 2,6211-07-13 2,5712-07-13 2,5815-07-13 2,5416-07-13 2,5317-07-13 2,4918-07-13 2,5319-07-13 2,48
22-07-13 2,48
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,55
1,75
1,95
2,15
2,35
2,55
2,75
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3
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3
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7-1
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3
19-0
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3
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3
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2013
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
720/0
2/0
712/0
4/0
704/0
6/0
723/0
7/0
711/0
9/0
730/1
0/0
718/1
2/0
708/0
2/0
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4/0
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5/0
811/0
7/0
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9/0
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811/1
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802/0
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923/0
3/0
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5/0
908/0
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0/0
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901/0
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3/1
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5/1
006/0
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026/0
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015/1
0/1
007/1
2/1
028/0
1/1
122/0
3/1
116/0
5/1
106/0
7/1
125/0
8/1
114/1
0/1
105/1
2/1
127/0
1/1
221/0
3/1
216/0
5/1
206/0
7/1
228/0
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218/1
0/1
210/1
2/1
201/0
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327/0
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322/0
5/1
315/0
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3
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TED S pr e a d
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Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000500.000
En
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5
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5Ju
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5
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-05
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M2 M1 3 per . media móvil (M2) 3 per . media móvil (M1)
21
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000420.000
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en
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en
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al)
Ct a. c t e . Caj a de ahor r o P l az o f i j o ( i nc . A j . ) Ot r os Canj eados por boden Cedr os ( + cer )
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000
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Comer c i a l es Consumo Hi pot ecar i os P r endar i os Ot r os
22
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
May-13 3,11% 2,54%
Dic-12 12,89% 13,95%
Jun-12 35,60% 40,89%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Jun-13
Media 15,5349Mediana 15,2500Moda 15,1875Desviación estándar 0,8145Rango 3,3750Mínimo 13,9375Máximo 17,3125Coef. de Var. 5,24%Cantidad de observaciones 129
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0034Desvío estándar 0,0221
Volatilidad anualizada 35,06%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2013
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
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2
19-0
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3
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- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per . media móvi l (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
23
Resumen del día Lunes 22 de Julio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 132 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 12/07/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 327.229 325.255 315.301 1.974 0,61% 11.928 3,78%
Circ. Monetaria 252.932 252.485 238.761 447 0,18% 14.171 5,94% en el público 228.555 228.133 215.447 422 0,18% 13.108 6,08% en Ent. Fin. 24.377 24.352 23.314 25 0,10% 1.063 4,56% Cta. Cte. E.F. en BCRA 74.297 72.770 76.540 1.527 2,10% -2.243 -2,93%
Pases Pasivos 6.192 7.250 8.402 -1.058 -14,59% -2.210 -26,30%
Depósitos en Pesos 590.253 587.954 582.426 2.299 0,39% 7.827 1,34%
Del Sector Privado (*) 431.841 444.601 417.512 -12.760 -2,87% 14.329 3,43%
A la vista 222.412 235.271 210.487 -12.859 -5,47% 11.925 5,67%
A plazo 194.200 194.073 192.139 127 0,07% 2.061 1,07%
Del Sector Público (*) 158.412 143.353 164.914 15.059 10,50% -6.502 -3,94%
A la vista 62.196 50.733 63.337 11.463 22,59% -1.141 -1,80%
A plazo 87.127 85.073 92.346 2.054 2,41% -5.219 -5,65%
Depósitos en u$s 8.307 8.337 8.328 -30 -0,36% -21 -0,25%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.168 8.101 7.977 67 0,83% 191 2,39%Efectivo en E.F. en U$S 545 512 536 33 6,45% 9 1,68%
Préstamos al Sector Privado En $ 396.052 395.868 384.593 184 0,05% 11.459 2,98% En U$S 4.729 4.870 4.978 -141 -2,90% -249 -5,00%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013)
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