ipe-bcc "tecniche di analisi e gestione del rischio di concentrazione" 2015
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Tecniche di analisi e gestione del rischio di concentrazione
Daniele Ottaviano QuintavalleFrancesco RegaAndrea RomanoPasquale Zaccarella
MFA - MASTER IN FINANZA AVANZATA: METODI QUANTITATIVI E RISK MANAGEMENT
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Il rischio di concentrazione
•Rischio derivante da esposizioni verso singole controparti o gruppi di controparti connesse
Rischio single-name
•Rischio derivante da esposizioni verso controparti del medesimo settore economico o area geografica.
Rischio geo-settoriale
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La vigente normativa
Individuale per singole esposizioni
Specifico per soggetti collegati
Globale per i «grandi fidi»
Limite del 25% del patrimonio di vigilanza
Limite del 20% per le posizioni verso i soggetti collegati
Limite di 8 volte il Patrimonio di Vigilanza
Limite
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Analisi del bilancio
1) Analisi dei canali di raccolta;
2) Individuazione di quelli più o meno concentrati;
3) Implementazione di specifiche misure volte alla diversificazione.
Minimizzare il rischio di concentrazione
1) Analisi della composizione degli impieghi;
2) Individuazione di quei settori con un minor tasso di default;
3) Indirizzare gli impieghi verso tali aree.
Raccolta Impieghi
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Diversificare: sviluppo raccolta diretta1. ANALISI CONCENTRAZIONE
2. SVILUPPO CLIENTELA
Clienti
Prodotti
No profit, giovani e professionistiCanone fisso, agevolazioni
Fonte: elaborazioni dai dati di Bilancio
Fonte: elaborazioni dai dati di Bilancio
50%
35%
2%
9%2%2%
86%
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Prodotti per la clientela: nuovi C/C
Solidale
Tutte le fasce
StartFino a 25 mila euro
Start 2.0
Fino a 25 mila euro
Fidelio
Canone annuo 40 euro
Giacenza media pari almeno a 18 mesi
Remunerazione massima pari allo 0,5%
Da 150 mila ad oltre 250 mila euro
Fido per il pagamento delle tasse universitarie con rateizzazione
Canone gratuito con carta prepagata
Canone annuo 20 euro
Sconto sul canone legato al numero di nuovi correntisti che il cliente porta alla banca.
Per i giovani dai 25 ai 30 anni con canone trimestrale di 15 euroPossibilità di fido con agevolazione sul TAEG
Platfond da 1500 a 5000 euro
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Probabilità di default dei settori economiciAgricoltura
Fonte: dati Cerved Group
Debito bancario/attivo 0% <50% >50%
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Il mercato della pasta in Italia
• I pastifici di Gragnano con mercato interno potenziale superiore a 87 milioni di euro (fonte: Sole 24 ore)
• L’export campano pari a 418 milioni di euro è più del 20% del totale export pasta italiana
(fonte: Coldiretti)
Fonte: Dati Cerved Group
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Analisi del settore aeronautico
• Necessità di nuovi aerei single-aisle: maufacturing aeronautico
• 1/4 del settore aeronautico italiano è campano con 2 miliardi fatturato annuo (fonte: Aerospace Campania)
• Vantaggio: da quest’anno credito di imposta per investimenti (fonte: Regione Campana)
Fonte: CMO Boeing
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Composizione degli Impieghi nel 2014
27%
47%
14% 5%
7%
Fonte: Bilancio BCC di Napoli
Amministr
azion
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Societ
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1,5% 3,4% 13,9% 3,3%1,5%
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2,6% 0.02% 9,5% 4,5%
2014 2013
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Analisi della rischiosità settoriale (1)
Analisi
Comparazione
DecisioneFonte ABI-Cerved
Ingresso in sofferenza microimprese del Sud per settore
4.0%
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Analisi della rischiosità settoriale (2)
Fonte ABI-CervedSettore Industriale
Pastifici,Aircraft e manufacturing aeronautico
Outlook ingressi in sofferenza microimprese del Sud per settori
2.90%
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Opportunità di sviluppo degli impieghi
Mini Annuali Da 500 a 1500 euro
Ciclo di Laurea Da 1500 a 5000 euro
Bacino d’utenza Circa 88000 studenti
(Federico II, SUN, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa,Parthenope)
Pres
titi a
gio
vani
un
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26
anni
Fonte: Almalaurea dati 2014
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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli
“Co-opetition means working together to create a larger and more valuable market than working individually”
Adam Brandenburger and Barry Nalebuff
Ascolto Flessibilità Negoziazione
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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli
CRM
FERTILIZZAZIONE
PERSONALIZZAZIONE
SODDISFAZIONELOYALTY
Stab
ilità
dei
ric
avi
Stabilità della relazione
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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli
Step 1
Anagrafica
Durata Relazione
Professione
Step 2
Anagrafica
Durata Relazione
Soddisfazione
Step 3
Anagrafica
Durata Relazione
Proposte
Il CRM come strumento strategico
Raccolta
Elaborazione
Value Proposition
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Lo sviluppo delle relazioni in BCC Napoli
I soci del domani
Rinnovo compagine sociale
Piano di risparmio a scadenza variabile
Vantaggi per il cliente e la
banca
La banca che ti sostiene
Nuova clientela
Strumenti tecnici ed investimenti etici
Influenza sui soggetti «vicini»
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Grazie per l’attenzione!