juan mauricio castillo_cifin
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ALGUNAS APROXIMACIONES A LA DINÁMICA DEL CRÉDITO EN COLOMBIA MAURICIO CASTILLO BENÍTEZ AGENDA ENDEUDAMIENTO DE LOS TITULARES AGENDA CALIDAD DE LA CARTERA Segmentadas por: Modalidad Nivel de Riesgo Análisis de Cohortes Saldos Sector Financiero Julio de 2010 – Diciembre de 2011 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 0,0% 5,0% 10,0% 12,0% 14,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%TRANSCRIPT
ALGUNAS APROXIMACIONES A LA DINÁMICA DEL CRÉDITO
EN COLOMBIA
MAURICIO CASTILLO BENÍTEZ
AGENDA
CALIDAD DE LA CARTERA
EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS
ENDEUDAMIENTO DE LOS TITULARES
AGENDA
CALIDAD DE LA CARTERA
CALIDAD DE LA CARTERA
Análisis de Cohortes
Saldos Sector Financiero
Julio de 2010 – Diciembre de 2011
Segmentadas por:
Modalidad
Nivel de Riesgo
ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES RIESGO BAJO
CONSUMO (N promedio mes = 120,797)
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
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Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES RIESGO MEDIO
CONSUMO (N promedio mes = 68,186)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
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5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
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10,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES RIESGO ALTO
CONSUMO (N promedio mes = 34,900)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
ANÁLISIS DE COHORTES: TITULARES SIN INFORMACIÓN
CONSUMO (N promedio mes = 9,025)
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Oct 10 - Dic 10 Ene 11 - Mar 11
Abr 11 - Jun 11 Jul 11 - Sep 11
Oct 11 - Dic 11
ANÁLISIS DE COHORTES: HIPOTECARIO
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
RIESGO BAJO (N pm = 6,830 )
RIESGO ALTO (N pm = 1,034 )
RIESGO MEDIO (N pm = 3,780 )
SIN INFORMACIÓN (N pm = 868 )
ANÁLISIS DE COHORTES: MICROCRÉDITO
RIESGO BAJO (N pm = 34,261 )
RIESGO ALTO (N pm = 8,485 )
RIESGO MEDIO (N pm = 25,635 )
SIN INFORMACIÓN (N pm = 9,968 )
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jul 10 - Sep 10 Oct 10 - Dic 10
Ene 11 - Mar 11 Abr 11 - Jun 11
Jul 11 - Sep 11 Oct 11 - Dic 11
CALIDAD DE LA CARTERA
Mejora 2010 Revirtió en 2011
Especialmente en Consumo
- Titulares con Mayor Riesgo
Niveles de Calidad (y Dispersión) son propios de cada Modalidad
Diferencias importantes en Cohortes según clasificación de
Riesgo:
Elementos complementarios pueden contribuir al
crecimiento de la cartera sin afectar su calidad
AGENDA
EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS
MATRICES DE TRANSICIÓN
CALIFICACIÓN RANGO SCORE PI N
A 796 - 1000 4.5% 3.513.691
B 710 - 795 6.2% 2.699.896
C 574 - 709 9.8% 1.934.821
D 489 - 573 14.9% 726.378
E 55 - 488 64.1% 1.027.091
K 0 - 54 89.1% 237.101
TOTAL 19.5% 10.138.978
Cantidad de titulares (Persona Natural)
en el balance de las entidades
Todas modalidades y sectores
Evolución Trimestral entre Calificaciones
Composición Anual
A B C D E K N
A 70,0% 21,4% 5,3% 1,0% 1,9% 0,3% 2.975.543
B 32,8% 40,4% 17,5% 3,9% 4,7% 0,7% 2.827.652
C 12,7% 29,9% 35,0% 10,2% 10,6% 1,5% 2.072.406
D 5,8% 16,6% 33,1% 19,9% 21,5% 3,0% 928.772
E 4,8% 9,1% 19,1% 16,0% 41,6% 9,4% 1.148.804
K 2,4% 3,4% 7,3% 7,6% 37,1% 42,4% 185.801
N 3.513.691 2.699.896 1.934.821 726.378 1.027.091 237.101 10.138.978
2012-03
20
11
-03
MATRIZ DE TRANSICIÓN – PERSONAS NATURALES ( M )
MATRIZ DE TRANSICIÓN – PERSONAS NATURALES ( M )
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
A B C D E K
Variación Esperada
Variación Esperada
Var
iaci
ón
Esp
era
da
Perfil de Riesgo Clientes y Proyección 2013 - I
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
A B C D E K
Variación Esperada
Cant Clientes
Var
iaci
ón
Esp
era
da
Can
tid
ad C
lien
tes
Perfil de Riesgo Clientes y Proyección 2013 - I
MATRIZ DE TRANSICIÓN – PERSONAS NATURALES ( M )
CALIFICACIÓN PI N 2012 % N 2013 %
A 4.5% 3.513.691 34,7% 4.057.736 36,4%
B 6.2% 2.699.896 26,6% 2.908.936 26,1%
C 9.8% 1.934.821 19,1% 1.969.461 17,7%
D 14.9% 726.378 7,2% 731.559 6,6%
E 64.1% 1.027.091 10,1% 1.177.136 10,6%
K 89.1% 237.101 2,3% 308.049 2,8%
TOTAL 19.5% 10.138.978 100% 11.152.876 100%
MATRIZ DE TRANSICIÓN
Recomposición Probable (Dadas, M y PI):
Titulares en Incumplimiento
De 6,6% en 2012 a 6,8% en 2013
AGENDA
ENDEUDAMIENTO DE LOS TITULARES
SOBRE-ENDEUDAMIENTO:
Nivel de Deuda que Excede la Capacidad Patrimonial del Deudor
Inviabilidad de un Plan Racional de Pagos
> = < 1
ENDEUDAMIENTO X ANTIGÜEDAD
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
0 < Antiguedad <= 12 12 < Antiguedad <= 36 36 < Antiguedad <= 60 60 < Antiguedad
III-10
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
Capacidad de Pago a Carga FinancieraPor Antigüedad de los Clientes
(Promedio Trimestre)
1,4 MM 3,2 MM 2,2 MM 5,4 MM
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
20% 40% 60% 80%
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
Capacidad de Pago a Carga FinancieraClientes Antigüedad > 60 meses
(Quintiles - Promedio Trimestral)
ENDEUDAMIENTO X ANTIGÜEDAD
ENDEUDAMIENTO X PERFIL
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Clie
nte
sect
or r
eal S
ervi
cios
Cuen
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e A
horr
os y
/o C
uen
ta C
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Clie
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con
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Clie
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C s
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C -m
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C
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Con
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o y
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Fin
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Clie
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Viv
ien
da
Clie
nte
Cons
umo
y al
ta m
oros
idad
Clie
nte
Mic
rocr
édit
o
IV-10
I-11
II-11
III-11
IV-11
Capacidad de Pago a Carga FinancieraPor Perfil de Cliente
(Promedio Trimestre)
ENDEUDAMIENTO X PERFIL DE CLIENTE
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
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Relación Capacidad / Cuota
Cliente Microcrédito
Cliente Consumo y alta morosidad
Sector Solidario - medio % S Financiero
Cliente Vivienda
Cliente Consumo y TDC - baja morosidad
0,9 MM
0,3 MM
0,4 MM
0,5 MM
1,0 MM
ENDEUDAMIENTO X PERFIL DE CLIENTE
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
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Re
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ap /
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ota
Relación Capacidad / Cuota
Sector Solidario - bajo % S Financiero
Cliente TDC - moroso en TDC
Cliente TDC sin mora sin producto adicional
Cliente Consumo sin producto adicional
1,0 MM
0,5 MM
1,5 MM
0,7 MM
ENDEUDAMIENTO X PERFIL DE CLIENTE
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
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ap /
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Relación Capacidad / Cuota
Cliente sector real Comercio
Cliente sin información reciente con información historica
Cliente a lo sumo Cuenta de Ahorros y/o Cuenta Corriente
0,5 MM
0,5 MM
1,0 MM
ENDEUDAMIENTO X PERFIL DE CLIENTE
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
oct
-10
no
v-1
0
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-10
en
e-1
1
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-11
mar
-11
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11
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jul-
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-11
sep
-11
oct
-11
no
v-1
1
dic
-11
Re
laio
n C
ap /
Cu
ota
Relación Capacidad / Cuota
Cliente sector real Servicios 2,5 MM
ENDEUDAMIENTO
Perfiles de mayor tradición y portafolios complejos están en el
limite de su capacidad de pago
Los clientes recientes o por fuera del sistema financiero tienen un
mayor índice de capacidad de pago
Posibilidad de crecimiento y bajo riesgo requiere un profundo
conocimiento del cliente
GRACIAS