la valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza non autosufficienza:...

46
La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care Long Term Care Susanna Levantesi Sapienza Università di Roma [email protected] Roma, 26 aprile 2011

Upload: others

Post on 24-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni

Long Term CareLong Term Care

Susanna Levantesi

Sapienza Università di Roma

[email protected]

Roma, 26 aprile 2011

Page 2: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Contenuti del seminario

► Trend demografici e invecchiamento della popolazione

► Definizione di non autosufficienza

► Assicurabilità del rischio di non autosufficienza

► Tipologie e forme di prestazione Long Term Care (LTC)

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 2

► Assicurazione LTC privata

► Copertura LTC nei fondi pensione e nei fondi sanitari

► La valutazione della copertura: il pricing

► Aspetti tecnici: calcolo del premio, tavole di sopravvivenza per

stato, basi tecniche

Page 3: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

TREND DEMOGRAFICI

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 3

TREND DEMOGRAFICI

Page 4: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Tendenze demografiche in Italia

► Miglioramento delle condizioni socioeconomiche della

popolazione

► Invecchiamento della popolazione

● allungamento della speranza di vita

● riduzione dei tassi di natalità

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 4

► Conseguenze

● Cambiamenti nella struttura demografica della popolazione

● Aumento del peso degli anziani nella popolazione

InvecchiamentoDeterioramento

delle condizioni di salute

Aumento del rischio di perdita

dell’autosufficienza

Page 5: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Piramidi delle etàFonte: ISTAT

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94Maschi Femmine Maschi Femmine

2010 2020

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 5

3000000 2000000 1000000 0 1000000 2000000 3000000 3000000 2000000 1000000 0 1000000 2000000 3000000

3000000 2000000 1000000 0 1000000 2000000 3000000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

3000000 2000000 1000000 0 1000000 2000000 3000000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94Maschi Femmine Maschi Femmine

2030 2050

Page 6: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

La popolazione non autosufficiente in Italia

► Indagine Multiscopo ISTAT sulle “Condizioni di salute, fattori di

rischio e ricorso ai servizi sanitari” (1991,1994,1999,2005)

● Unica fonte nazionale disponibile per la rilevazione della non autosufficienza

● Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio - una serie di attività elementari della vita quotidiana

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 6

attività elementari della vita quotidiana

● 1.670.000 persone in condizione di disabilità nelle funzioni della vita quotidiana che vivono in famiglia (3% della popolazione)

● Non si tiene conto dei minori di 6 anni (circa 200.000 persone)

► Indagine ISTAT sui presidi residenziali socio-assistenziali

● Rilevazione delle persone con disabilità presenti in residenze ed istituti di cura e assistenza

Page 7: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

La popolazione non autosufficiente in Italia

Classe di età Disabili

Tipo di disabilità

Confinamento

individuale

Disabilità nelle

funzioni

Difficoltà nel

movimento

Difficoltà vista,

udito e parola

6-14 81 6 68 8 10

15-24 36 13 18 8 14

Persone di 6 anni e più disabili secondo il tipo di disabilità, la classe di età ed il sesso.Anno 2005 (valori assoluti in migliaia)

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 7

15-24 36 13 18 8 14

25-34 52 22 28 13 18

35-44 86 31 44 27 33

45-54 101 42 43 44 25

55-64 174 61 82 90 40

65-69 174 66 93 92 29

70-74 278 111 148 140 56

75-79 420 184 251 218 78

80 e più 1.207 606 894 601 274

Totale 2.609 1.142 1.670 1.240 577

Page 8: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

La popolazione disabile nelle funzioni della vita quotidiana (valori percentuali)

► La non autosufficienza aumenta all’avanzare dell’età

► E’ più diffusa tra le donne (67% F, 33%M)

Persone disabili nelle funzioni per classi di età e sesso. Anno 2005 (valori % per classi di età)

36,8%

MASCHI FEMMINE

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 8

Fonte: Istat (2007) - indagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”

0,6% 0,5% 1,0%2,8%

4,7%

8,4%

25,3%

2,1%0,4%

0,6% 1,3%3,1%

5,6%

12,1%

4,0%

35-44 45-54 55-64 65-69 70-74 75-79 80 e più Totale

MASCHI FEMMINE

Page 9: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Malattie croniche e disabilità

Persone di 6 anni e più e persone di 65 anni e più per presenza di malattie croniche e disabilità. - Anno 2005 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

35,8 36,1

59,4 60,8

67,4 68,7Senza disabilità

Con disabilità

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 9

11,6 11,8

36,1

Almeno una malattia cronica grave Tre o più malattie croniche Almeno una malattia cronica grave Tre o più malattie croniche

Persone di 6 anni e più Persone di 65 anni e più

Fonte: Istat (2007) - indagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”

Page 10: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Proiezioni statiche del numero di disabili

► Proiezione al 2030 del numero di persone disabili di età superiore ai 65 anni nell’ipotesi di tasso di disabilità costante nel tempo

Anno Popolazione 65+ Disabili nelle ADL 65+Variazione

rispetto al 2005

2005 4.723.452 420.387 0%

2010 5.060.765 450.408 7%

2020 5.840.618 519.815 24%

Maschi

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 10

2020 5.840.618 519.815 24%

2030 6.897.985 613.921 46%

Anno Popolazione 65+ Disabili nelle ADL 65+Variazione

rispetto al 2005

2005 6.669.034 1.000.355 0%

2010 7.031.801 1.054.770 5%

2020 7.835.648 1.175.347 17%

2030 8.852.513 1.327.877 33%

Femmine

Page 11: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Speranza di vita libera da disabilità

► Speranza di vita libera da disabilità all’età x: numero medio di anni che restano da vivere ai sopravviventi all’età x in assenza di disabilità

Età Speranza di vitaSperanza di vita libera

da disabilità

Speranza di vita libera da disabilità in % della

speranza di vita

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 11

► Le donne vivono più a lungo, ma in condizioni di salute peggiori rispetto agli uomini

15 63,5 69,1 60,5 63,5 95,3% 91,9%

45 34,8 39,6 32,2 34,3 92,5% 86,6%

65 17,5 21,3 14,9 16,1 85,1% 75,6%

75 10,5 13,1 8,1 8,3 77,1% 63,4%

Fonte: ISTAT - anno 2005

Page 12: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Indennità di accompagnamento

Indennità di accompagnamento: beneficiari per sesso, regione, e classe di età. Anno 2007

Classe di età Maschi Femmine Totale

Meno di 5 10.107 7.411 17.518

5-9 26.385 17.819 44.204

10-14 30.451 21.512 51.963

15-19 22.274 16.392 38.666

20-24 10.086 7.097 17.183

25-29 11.465 8.232 19.697

30-34 15.009 11.300 26.309

35-39 17.788 14.051 31.839

Fonte: INPS

Prestazione pubblica erogata in caso di:

• invalidità totale e permanente

• impossibilità di deambulare senza

aiuto permanente ovvero

impossibilità di compiere gli atti

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 12

35-39 17.788 14.051 31.839

40-44 19.921 16.966 36.887

45-49 19.511 18.823 38.334

50-54 20.063 20.438 40.501

55-59 23.268 24.843 48.111

60-64 27.847 30.060 57.907

65-69 39.353 44.962 84.315

70-74 55.228 76.929 132.157

75-79 78.160 140.876 219.036

80-84 92.351 227.242 319.593

85-89 69.941 229.978 299.919

90-94 39.438 151.230 190.668

95 + 14.368 68.590 82.958

Totale 643.014 1.154.751 1.797.765

impossibilità di compiere gli atti

quotidiani della vita

• importo: 472 € mensili (finanziati

con tassazione generale)

• no livelli differenti di disabilità, no

test dei mezzi

Page 13: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Indennità di accompagnamento

61.2%

52.7%

78.8%

50%

60%

70%

80%

Maschi Femmine

Indennità di accompagnamento: beneficiari per sesso e classe di età. Anno 2007(valori in percentuale della popolazione residente)

Fonte: INPS

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 13

0.7% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.8% 2.5%4.3%

7.6%

14.1%

26.3%

38.0%

0.6% 0.7% 0.9% 1.1%1.3% 1.8% 2.5%

4.9%

9.8%

19.9%

39.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 +

Page 14: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

ASSICURAZIONELONG TERM CARE (LTC)

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 14

LONG TERM CARE (LTC)

Page 15: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Long Term Care (LTC)

► Complesso di interventi, erogati da istituzioni pubbliche o

private, necessari per far fronte al bisogno di assistenza di

individui prevalentemente anziani in condizioni di non autosufficienza

► Necessità di assistenza a vari livelli

● Assistenza domiciliare

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 15

● Assistenza domiciliare

● Soggiorno con assistenza in case di riposo

● Ricovero in case o istituti di cura

► Sistema a tre pilastri

● 1°pilastro: assicurazione pubblica, fondi per non autosufficienza

● 2°pilastro: fondi pensione, fondi sanitari, assicurazioni collettive

● 3°pilastro: polizze assicurative individuali

Page 16: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Il bisogno di coperture Long Term Care

Si origina da:

Trend demografici

• Allungamento della vita media

• Diminuzione dei tassi di natalità

Invecchiamento della popolazione

impatto sulla domanda di

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 16

Trend sociali

• Polverizzazione dei nuclei familiari

• Aumento del tasso di attività lavorativa delle donne

impatto sulla domanda di

prestazioni di lunga durata di

carattere socio-sanitario

impatto sull’assistenza

informale prestata

dalle famiglie al loro

interno

Page 17: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

La definizione di non autosufficienza

► Definizione di “non autosufficienza” in base alla capacità dell’individuo di compiere una serie di attività elementari della vita quotidiana (Activities of Daily Living - ADL)

► In genere, definita come “incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio - un certo numero di ADL”

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 17

numero di ADL”

► Quantificazione del livello di non autosufficienza in funzione della totale o parziale incapacità, in funzione di punteggi assegnati alle ADL

1. Lavarsi

2. Vestirsi e spogliarsi

3. Utilizzare i servizi

4. Trasferirsi dal letto alla poltrona e viceversa

5. Controllarsi nella continenza

6. Alimentarsi

ADL tipiche

Page 18: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Definizione del grado di non autosufficienza

► Difficile valutare l’incapacità di eseguire normali attività della

vita quotidiana � presenza di una componente soggettiva

► Impiego di griglie di valutazione

► Scala ADL: la più diffusa, adottata anche dall’Istat

● “s” attività elementari (camminare, mangiare, lavarsi, vestirsi,…)

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 18

● “s” attività elementari (camminare, mangiare, lavarsi, vestirsi,…)

● per ogni attività “j” viene fissato un livello di mancanza di autosufficienza . Ad esempio:

o Autosufficienza

o Parziale autosufficienza

o Non autosufficienza

0=jα

5=jα10=jα

Page 19: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Rendita in funzione del grado di non autosufficienza

► L’importo della rendita è quindi funzione del livello complessivo, a, di mancanza di autosufficienza, cioè:

dove ∑=

=s

j

j

1

αα

≤≤

<≤

<≤

=

sseR

seR

se

R

10" "

"' '

'0 0

)(

αα

ααα

αα

α

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 19

► In altri casi: rendita di rata unica R in funzione dell’incapacità di svolgere un numero r tra le s attività ( assume valore 0 (autosufficiente) o 1 (non autosufficiente).

≤≤ sseR 10" " αα

≤≤

<≤=

srseR

rseR

α

αα

0 0)(

Page 20: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Definizione del grado di non autosufficienza

► Definizioni più diffuse sul mercato

● 3/4 ADL

● Punteggio di 40/60 con assegnazione di un punteggio variabile tra 0, 5 e 10 per ogni attività:

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 20

Page 21: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Assicurabilità del rischio LTC

► L’assicurabilità di un rischio dipende dalla natura del rischio e dalla capacità dell’assicuratore di valutarlo correttamente

► Selezione avversa: tendenza ad assicurarsi da parte di individui particolarmente esposti al rischio

● Incide sulla frequenza sinistri

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 21

● Incide sulla frequenza sinistri

● Meccanismi per una corretta valutazione del rischio:

o Informazioni personali dettagliate sull’assicurato per differenziare i prezzi

della copertura in funzione del rischio

o Accertamenti sanitari all’ingresso in assicurazione o questionario medico

o Per contrastarla: clausole contrattuali che rendono l’assicurato

corresponsabile (es. periodo di carenza)

Page 22: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Assicurabilità del rischio LTC

► Moral hazard: comportamenti scorretti, come la propensione a denunciare sinistri non oggettivamente evidenti in base alle proprie condizioni di salute dell’assicurato

● Criteri di definizione del rischio vaghi e ad interpretazione soggettiva

● Per contrastarlo: controlli, clausole contrattuali che rendono l’assicurato

corresponsabile (massimali, franchigie, ecc.)

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 22

● Meno presente in contratti di rendita fissa a “premio annuo costante”, più

presente in contratti a rimborso (delle spese documentate dall’assicurato)

► Aumento dei costi di assistenza

● Polizze LTC di rimborso spese per assistenza

Page 23: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Prestazioni LTC: tipologie

Pre-funded plans

► Stand-alone o autonoma

► Complementare ad un’assicurazione sulla vita (per es. di una caso morte o di una rendita vitalizia)

► Complementare ad un’assicurazione sulla salute (aggiuntiva o anticipativa): assicurazione malattia + rimborso spese LTC

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 23

► Enhanced pension: rendita vitalizia immediata a premio unico (acquistata all’età di pensionamento), il cui importo è maggiorato in caso di non autosufficienza

► Individuali e collettive (dipendenti di un’azienda o categoria di lavoratori autonomi)

Immediate care plans

► Enhanced annuity: rendita LTC immediata, a premio unico, destinata a chi già si trova in condizioni di non autosufficienza

Page 24: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Prestazioni LTC: forme

Monetaria

In forma risarcitoria

In forma di Approccio

Approccio basato

sulla richiesta di

assistenza da parte

dell’assicurato

Risarcimento spese

di assistenza

sostenute

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 24

Prestazione LTC

Di servizio

In forma di indennità fissa

Rendita Capitale

Approccio

basato sulle ADL

Assistenza presso istituti di cura e

centri convenzionati con la compagnia

Page 25: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Assicurazione LTC privata

► Contratto che copre il rischio di perdita dell’autosufficienza nello svolgimento delle attività elementari della vita quotidiana

► Definizione del rischio in base alla scala ADL (4/6; 3/4); talvolta comprese l’Alzheimer e altre demenze senili

► Modalità più frequente: rendita da corrispondersi al verificarsi della non autosufficienza finché l’assicurato resta in detto stato (copertura

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 25

non autosufficienza finché l’assicurato resta in detto stato (copertura sia autonoma che complementare (ramo vita)

● Rata prestabilita in modo forfettario

● Rata variabile con il grado di autosufficienza

● Modalità di pagamento: premi periodici temporanei o premi unici

► Meno frequente: rimborso spese sanitarie e assistenziali (ramo danni)

► Limiti di età all’ingresso in assicurazione: 70-75 anni

Page 26: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Assicurazione LTC privata

► Premi in base a stato di salute, età e sesso

► Meccanismi di indicizzazione delle prestazioni

► Presenza di periodi di carenza (per contrastare l’antiselezione), in genere:

● 0 se la non autosufficienza è dovuta ad incidente

● 1 anno se è dovuta a malattia

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 26

● 1 anno se è dovuta a malattia

● 3 anni se è dovuta a demenza

► Massimali, franchigie ed esclusioni (per contrastare il moral hazard)

► Richiesta la compilazione di un questionario sullo stato di salute all’ingresso in assicurazione

► Riscatto non previsto

► Rivedibilità dello “stato di non autosufficienza”

Page 27: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Classificazione delle assicurazioni LTC

In base al Regolamento ISVAP n. 29/2009(concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischiall’interno dei rami di assicurazione)

► Assicurazioni sulla vita

● Nel IV ramo vita: assicurazione, non rescindibile (da parte dell’impresa),

che copre il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 27

che copre il rischio di non autosufficienza per invalidità grave dovuta a

malattia, infortunio o longevità

● Prestazione: erogazione di una rendita

► Assicurazioni contro i danni

● Nel ramo “malattia”: assicurazione contro il rischio di non

autosufficienza

● Prestazione: risarcimento, totale o parziale, del costo per l’assistenza

ovvero in una prestazione in natura, nei limiti del massimale assicurato

Page 28: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Copertura LTC nei fondi pensione

► La copertura LTC come garanzia accessoria nei fondi pensione

● 9 Fondi Pensione Aperti (FPA)

● 4 Piani Individuali Previdenziali (PIP)

● 4 Fondi Pensione Contrattuali (FPC)

► Nei FPA copertura LTC inserita in una delle opzioni di rendita:

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 28

► Nei FPA copertura LTC inserita in una delle opzioni di rendita:

● Maggiorazione della rendita vitalizia se l’assicurato è non autosufficiente

► Copertura LTC a partire dai 65 anni

● Nei PIP copertura LTC inserita in via accessoria(Fonte: Mefop 2008)

Page 29: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Copertura LTC nei fondi sanitari

► I tariffari di alcuni fondi sanitari (FS) includono prestazioni LTC

● solitamente di natura risarcitoria a fronte di spese sostenute per prestazioni domiciliari o presso RSA

► Il Ministero della Salute incentiva i FS ad includere tali

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 29

► Il Ministero della Salute incentiva i FS ad includere tali

prestazioni (DM 31 marzo 2008 e DM 27 ottobre 2009)

● Prestazioni da garantire alle persone non autosufficienti incluse negli ambiti di intervento dei FS

● Tali prestazione rientrano nella soglia delle risorse vincolate

● Benefici fiscali condizionati alla soglia (>20%)

Page 30: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Fondo unico nazionale LTC dei dipendenti del settore assicurativo

► Istituito dall’ANIA nel 2005, finanziato con un contributo annuo (0,50%) a totale carico delle imprese

► Beneficiari:

● Personale dipendente (non dirigente) del settore assicurativo in essere all’1.1.2004 o successivamente assunto

● Pensionati del settore assicurativo all’1.1.2004

► Prestazioni (entità e caratteristiche) definite ogni 5 anni

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 30

► Prestazioni (entità e caratteristiche) definite ogni 5 anni

► Attualmente: rendita annua di 12.253 € al verificarsi della non autosufficienza dell’assicurato e finché rimane in tale stato

► Rivalutazione in base a rendimenti di una gestione separata

► Definizione di non autosufficienza in base alla scala ADL

► Sistema di gestione: capitalizzazione collettiva

► Prestazioni erogate non sostitutive dell’indennità di accompagnamento (Fonte: ANIA)

Page 31: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

L’esperienza LTC francese e statunitense a confronto

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 31

Fonte: P. Trainar “Salute e invecchiamento: la questione del Long Term Care” - Quaderni Europei sul Nuovo Welfare,

N. 10, Maggio 2008, 60-70

Page 32: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Il mercato italiano: alcuni esempi

Impresa Nome prodotto LTC Tipologia prestazioni PremiDefinizione di non autosufficienza

Importo prestazione

Max età d'ingresso

Rivalutazione

AlleanzaAlleRendita (LTC prestazione accessoria facoltativa)

Rendita vitalizia immediata a premio unico e rendita vitalizia in caso di perdita dell'autosufficienza, aggiuntiva della rendita di base

Premio unico

40/60 punti su 6 ADL

raddoppio della rendita di base

75 SI

Assimoco Sempre insiemeRendita vitalizia in caso di perdita dell’autosufficienza

Premio annuo costante vitalizio

3/4 ADL o morbo di Alzheimer o altre demenze

1000 - 2500 euro mensili

70 SI

Rendita vitalizia mensile posticipata in caso di non Premio

3/4 ADL o morbo 500 - 2500

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 32

Axa-MPS Valore Autonomiaposticipata in caso di non autosufficienza e temporanea caso morte (fino a 80 anni)

Premio mensile

3/4 ADL o morbo di Parkinson o Alzheimer

500 - 2500 euro mensili

70 NO

Ergo Previdenza

In autonomia LTC

Assicurazione temporanea (10, 15, 20, 25, 30 anni) di rendita vitalizia costante collegata a problemi di non autosufficienza

Premi annui costanti oppure Premio unico

3/4 ADL o morbo di Alzheimer o altre demenze

1000, 2000, 3000 Euro mensili

75 età max alla

scadenza del contratto

NO

GeneraliLungavita Long Term Care

Rendita vitalizia immediata anticipata rivalutabile in caso di perdita di autosufficienza

Premio annuo rivalutabile

40/60 punti su 6 ADL

75 SI

Ina Assitalia

Temporanea di gruppo per la corresponsione di una rendita vitalizia immediata in caso di non autosufficienza rivalutabile (10ltc )

Rendita vitalizia immediata anticipata rivalutabile in caso di perdita di autosufficienza semprechè la non autosufficienza avvenga nel corso dell’anno di copertura assicurativa

Premio unico annuale

40/60 punti su 6 ADL

70 SI

Page 33: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Sviluppo del mercato LTC: criticità

► Mercato ancora sottile (iniziato in Italia nel 1997)

► Crescente interesse da parte di fondi pensione e fondi sanitari

► Mancanza di consapevolezza del rischio nella popolazione al di sotto dei 50 anni

► Costo della copertura ridotto, se si stipula da giovani

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 33

► Carenza di dati statistici adeguati

● Assenza di dati di esperienza

● Dati nazionali parziali

● Nessuna rilevazione sulla mortalità dei non autosufficienti

► Incertezza nella valutazione del rischio

● Incidenza futura della non autosufficienza: difficoltà di previsione dovuta a fattori sociali, sanitari, economici, ecc.

● Mortalità futura dei non autosufficienti

Page 34: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

ASPETTI TECNICI

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 34

ASPETTI TECNICI

Page 35: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Il modello probabilistico

► Modello multistato: rappresentazione della storia assicurativa di un individuo attraverso gli stati che assume nel tempo

► Catena di Markov non omogenea, a 3 o più stati

i’ i”

1 stato di non autosuff.

a i

2 stati di non autosuff.

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 35

a = attivo

i’ = invalido LTC a livello I

i” = invalido LTC a livello II

d = deceduto

a

d

i’ i”

a = attivo

i = invalido LTC

d = deceduto

a i

d

Page 36: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Il modello probabilistico

► Riattivazione (da disabile LTC ad attivo)spesso non è prevista

► Assegnazione di probabilità di transizione tra stati

► Stima delle probabilità di transizione a partire da dati statistici

a i

d

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 36

► Dati necessari per il calcolo del premio:

● Tassi di occorrenza dei casi di non autosufficienza

● Tassi di mortalità degli attivi (autosufficienti)

● Tassi di mortalità dei non autosufficienti

● Eventuali tassi di riattivazione, se prevista

Page 37: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Premio unico

∑ ∑+∞ +∞

⋅==)( )( haihLTCvpRvREU

Rh = rata pagata all’epoca h. Nell’ipotesi di R costante

v=1/(1+i) tasso di attualizzazione (i = tasso di interesse)

x = età dell’assicurato

Premio unico puro per una rendita LTC (1 stato di non autosufficienza)

a i

d

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 37

∑ ∑= =

⋅==1 1

)( )(h h

hai

xh

h

h

LTC

x vpRvREU

1

0

1

)( ++∞

=

+++ ⋅⋅⋅⋅= ∑ h

h

i

hx

ai

hx

aa

xh

LTC

x vappRU &&

(valore attuale medio di una rendita

vitalizia annua per non autosufficienza)

Formula di tipo inception/annuity

∑+∞

=

++ =0k

kii

hxk

i

hx vpa&&

Page 38: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Premio annuo costante

aa

mx

LTC

xLTC

mxa

UP

:

)()(

,&&

=

Premio annuo costante (pagabile per m anni) da un assicurato entrato in assicurazione ad età x

∑−

=1m

kaaaa

Valore attuale atteso di una rendita unitaria

anticipata pagabile finché l’individuo è attivo

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 38

∑=

=0

:

k

kaa

xk

aa

mx vpa&&

Probabilità di interesse per il calcolo del premio

aa

xpai

xpii

xpa = attivo (individuo autosufficiente)

i = invalido LTC (non autosufficiente)

In genere si dispone delle seguenti basi tecniche

anticipata pagabile finché l’individuo è attivo

e al massimo per m anni

a

xq xii

xq

Page 39: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Modello a 1 stato di non autosufficienza

numero atteso di individui appartenenti alla collettività

numero atteso di individui attivi

numero atteso di individui LTC

a

xl

i

xl

a i

d

Impiego di tavole di sopravvivenza

xl

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 39

i

x

a

xx lll +=

► Relazioni ricorrenti valide per ogni età y:

i

x

i

x

ai

x

a

x

i

x

i

x qlplll ⋅−⋅+=+1

► Sono generalmente disponibili dati statistici di tipo:

prevalence rates =numero LTC (x, x+t)

numero viventi (x, x+t)

)(1

a

x

ai

x

a

x

a

x

a

x qplll +−=+

Page 40: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Prevalence rates degli invalidi LTC:

x

i

xi

xl

l=λ

x

i

x

i

x ll ⋅= λ

) ,( xx qlTavola di sopravvivenza generica:

Si ricavano allora:i

xx

a

x lll −=e quindi:

(dati statistici)

Impiego di tavole di sopravvivenza

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 40

x

i

x qq ⋅+= )1( ηSe non si conosce la mortalità degli LTC, la si può approssimare con la quella degli attivi, opportunamente maggiorata (η aliquota di maggiorazione)

)1(

)1()1( 111

i

xx

i

xx

i

xx

i

x

a

x

i

x

i

x

i

xai

xl

qll

l

qllp

λ

λλ

−⋅−⋅=

−−= +++

a

x

a

xaa

xl

lp 1+=

Si ricavano le probabilità di interesse, ad esempio:

i

x

ii

x qp −=1; ;

Page 41: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

► Mancanza di esperienza assicurativa

► Dati nazionali disponibili: solo di tipo prevalence rates (ISTAT)

● Consentono di valutare le probabilità di essere non autosufficiente

► La quantificazione di premi e riserve richiede la valutazione delle probabilità di transizione da attivo a non autosufficiente

● Necessario stimare gli “inception rates”: tassi di ingresso nello stato di

Le basi tecniche

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 41

● Necessario stimare gli “inception rates”: tassi di ingresso nello stato di

non autosufficiente

● Nella pratica attuariale: sono stimabili a partire dai prevalence rates, ma

solo con opportune ipotesi

► Utilizzo di dati provenienti da altri paesi (Germania, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti)

► Basi demografiche fornite dai riassicuratori

Page 42: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Base tecnica suggerita dall’ANIA (1997)

► Galatioto G. – Long Term Care Insurance – Gli aspetti tecnico-attuariali ed i dati statistici. Ipotesi di base tecnica – ANIA (1997)

► Mortalità della popolazione non autosufficiente

● Ottenuta aggravando la mortalità della popolazione generale (SIM 1992)

● Aggravamento lineare fino ai 40 anni, esponenziale per le età successive

≤+ 40per 085.0 xq x

i

xq

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 42

► Mortalità degli attivi

● Ottenuta riducendo la mortalità della popolazione generale

► Probabilità di diventare non autosufficiente

● Ottenute dai dati di esperienza della Germania

● Individui incapaci di svolgere in modo permanente almeno 4/6 ADL

>

−−⋅+

=40per

1492.46

40exp085.0

4

xx

qq

x

x

i

x

a

xq

Page 43: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Base tecnica Münchener Rück (2003)

► Münchener Rück - “Assicurazioni Long Term Care: basi di calcolo internazionali secondo uno studio di sinistralità della MünchenerRück” (2003)

► Motivazione: “basi di calcolo usate a livello mondiale prevalentemente insicure e insufficienti”

► Studio di sinistralità sull’assicurazione LTC obbligatoria privata introdotta in Germania nel 1995

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 43

introdotta in Germania nel 1995

► Statistiche relative alla popolazione (assenza di selezione)

► Target di popolazione a reddito medio-alto, paragonabile ad assicurati di assicurazione LTC privata facoltativa � valenza di dati assicurativi

► Adattamento dei dati ad ogni Paese tenendo conto delle particolarità nazionali

Page 44: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Base tecnica Münchener Rück (2003)

► Probabilità di occorrenza dei casi di non autosufficienza

► Probabilità di morte degli attivi

► Probabilità di morte dei non autosufficienti

► Probabilità di riattivazione

► Distinte per sesso e classi di età

i

xq

a

xq

xr

xi

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 44

► Distinte per sesso e classi di età

1

0

1

)( ++∞

=

+++ ⋅⋅⋅⋅= ∑ h

h

i

hx

ai

hx

aa

xh

LTC

x vappRU &&

hxi +i

xqa

xq

Page 45: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Sviluppo di una base di calcolo specifica per prodotto/paese

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 45

Page 46: La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle ...autosufficienza Non autosufficienza: incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio -

Bibliografia

► Galatioto G. – Long Term Care Insurance – Gli aspetti tecnico-attuariali ed i dati

statistici. Ipotesi di base tecnica – ANIA (1997)

► Haberman S., Pitacco E. - Actuarial models for Disability Insurance - Chapman &

Hall, London (1999)

► ISTAT - L’assistenza residenziale in Italia: regioni a confronto - Settore Sanità e

previdenza, Istituto Nazionale di Statistica, Roma (2005)

► ISTAT - Le condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Settore Famiglie e

S. Levantesi – La valutazione del rischio di non autosufficienza nelle assicurazioni Long Term Care 46

► ISTAT - Le condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Settore Famiglie e

società, Istituto Nazionale di Statistica, Roma (2005)

► Levantesi S. - “La copertura del rischio di non autosufficienza nei fondi pensione” -

Working paper MEFOP, no.17, Roma (2008)

► Levantesi S. - “An actuarial model for pricing Long Term Care insurance with Dread

Disease acceleration benefit”. Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari – Volume

LXIX, Roma, p.69-86. ISSN: 0021-2482 (2006)

► Münchener Rück - “Assicurazioni Long Term Care: basi di calcolo internazionali

secondo uno studio di sinistralità della Münchener Rück” (2003)