NAVIGATORFX.COM – WORLD’S BEST IDEAS FOR TRADING CURRENCIES AND CFDS

© 2017 NavigatorFX.com

Manual Indikator StoRSI V1.1

StoRSI

N A V I G A T O R F X . C O M – W O R L D ’ S B E S T I D E A S F O R T R A D I N G C U R R E N C I E S A N D C F D S

Manual Indikator StoRSI

NavigatorFX.com Andreas Cara

Münsterstrasse 330 40470 Düsseldorf

info@navigatorfx.com

Inhaltsverzeichnis

StoRSI kurz vorgestellt ............................................................. 1

Was sind Divergenzen? .......................................................................... 1

Metatrader 4 kurz vorgestellt ..................................................................... 2

Installation des Indikators StoRSI ............................................. 3

Das Fenster „Navigator“ .................................................................. 4

Die Konfiguration von StoRSI ......................................................... 5

Beispielkonfigurationen ............................................................ 7

Beispiele für Divergenzen ........................................................ 8

Zusammenfassung ................................................................. 11

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

1

StoRSI kurz vorgestellt

toRSI versteht sich als eine interessante Weiterentwicklung des RSI-Indikators (Relative Strength Index). Wie Sie am Namen schon erkennen können, handelt es sich um die Kombination

zweier Einzelindikatoren. Der RSI wird hier mit der Stochastik kombiniert. Wie auch bei der Stochastik und dem RSI, zeigt dieser Indikator unterhalb der 30er Zone einen Überverkauften, sowie überhalb der 70er Zone eine Überkaufte Marktsituation auf. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Zusätzlich erkennt und visualisiert der Indikator StoRSI Divergenzen und verbessert somit das Erkennen von optimalen Einstiegs-/Ausstiegspunkten. Der Indikator StoRSI ist für die Handelsplattform Metatrader 4 konzipiert und läuft ausschließlich mit dieser Version.

Was sind Divergenzen?

ls Divergenzen bezeichnet man im Marktgeschehen spezielle Abweichungen (lat.: Divergenz) von einem normalen Kurven- und Kursverlauf. Divergenzen sind gegenläufige Entwicklungen von Preis und Indikator und gelten als wichtiger Haupthinweis für

eine Veränderung oder Bestätigung der Trendrichtung des Kurses. Divergenzen entstehen, wenn zum Beispiel für die Bildung des neuen Hochs weniger Momentum existiert, als bei der Bildung des alten, tieferen Hochs vorhanden war. Es ist ein Anzeichen dafür, daß die Preisdynamik in der vorherrschenden Trendrichtung nachläßt. Divergenzen kommen in allen Zeitfenstern vor. Sie sind jedoch in höheren Zeitfenstern ab 1 Stunde zuverlässiger und verursachen weniger Fehlsignale, als bei den 15 Minuten Charts und niedriger. Zu beachten gilt es auch, die Ausprägung einer Divergenz richtig einzuschätzen. Je deutlicher die eingezeichneten Linien auseinander driften, um so stärker ist das Signal zu beurteilen.

Kapitel

1 S

A

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

2

Metatrader 4 kurz vorgestellt Der Metatrader 4 ist eine Plattform für den Handel mit Devisen und CFD (Contract for Difference; Differenzkontrakte). Es bildet die Schnittstelle zu Ihrem Broker, der Ihnen Kurse zur Verfügung stellt und Ihre Order annimmt. Über den Metatrader

4 – oder kurz MT4 – analysieren Sie den Markt, überprüfen Ihr Handelskonto und erteilen Ihre Order. Mittlerweile ist Metatrader 4 die von Forex-Tradern meistgenutzte, kostenlose Handelsplattform zum Handel von Währungen an den internationalen Devisenmärkten.

Metatrader 4 setzt Windows als Betriebssystem voraus – wobei es kompatibel zu allen Versionen dieses Betriebssystems ist (bspw. 98, ME, XP, Vista, 7, 8, 10). Die Software ist eine Vollversion und erlaubt das Handeln auf sowohl Demo- als auch Livekonten.

Die Handelsplattform wird regelmässig von den Brokern aktualisiert. Dies geschieht in der Regel automatisch, sobald eine neue Version von Metatrader 4 verfügbar ist. Der Update-Prozess wird dann ausgeführt, sobald Metatrader 4 gestartet wird bzw. neu gestartet wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Manual lautet die aktuelle Version

4.00 Buid 1090 (19 May 2017)

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

3

Installation des Indikators StoRSI

ach dem Kauf und der Bezahlung des Indikators StoRSI erhalten Sie eine E-Mail, die neben dieses Manuals auch den Indikator mit dem Namen TradingPack_StoRSI_V1.1.ex4 enthält. Diese Datei

müssen Sie in das entsprechende Verzeichnis innerhalb Ihrer Metatrader 4 Installation kopieren. Das Zielverzeichnis lautet:

C:\Programme\<Name des Broker>\MQL4\Indicators

Starten Sie nun das Programm Metatrader 4 bzw. starten Sie es neu, sollte das Programm bereits laufen.

Kapitel

2

N

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

4

Das Fenster „Navigator“

Dieses Fenster ermöglicht den schnellen Zugriff auf Konten, Indikatoren und Expert Advisors.

Um nun den Indikator StoRSI aufzurufen und in einen Chart zu integrieren genügt zumeist ein einfacher Doppelklick.

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

5

Die Konfiguration von StoRSI

Nachdem der Indikator StoRSI einem Chart hinzugefügt würde, erscheint folgende Dialogbox, die Sie bitte wie unten abgebildet konfigurieren:

PeriodRSI: Der Relative Strength Index ist ein Oszillator, der anzeigt, ob ein Vermögenswert möglicherweise überkauft oder überverkauft ist. Zu diesem Zweck vergleicht der Indikator die Kursbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums um festzustellen, ob der Kurs ungewöhnlich hoch oder niedrig ist. Definieren Sie die

Periode in Tagen, die für die RSI-Berechnung zugrunde gelegt werden soll.

PeriodStoch: Über diesen Parameter konfigurieren Sie den Stochastik-Teil des Indikators. Definieren Sie die Periode in Tagen, die für die Stochastik-Berechnung zugrunde gelegt werden soll.

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

6

PeriodSK: Der Stochastik-Teil des Indikators StorSI besteht aus insgesamt drei Parameter: PeriodStoch (siehe oben), PeriodSK und PeriodSD.

PeriodSK setzt die Differenz aus dem Schlußkurs und Minimalwert der Periode mit der Differenz aus Maximal-

und Minimalwert der Periode ins Verhältnis. Der SK stellt die relative Position des Schlußkurses zum Höchst- und Tiefstkurs des Berechnungszeitraums dar und schwankt zwischen den beiden Extremwerten 0 und 100. Ist der Schlußkurs gleich dem Höchstkurs hat der Indikator einen Wert von 100. Wenn sich der Schlußkurs auf der gleichen Höhe mit dem Tiefstkurs befindet, ist der Wert des Indikators 0.

PeriodSD: Der dritte Paramter des Stochastik-Teils heißt SD und wird durch eine Glättung des Verlaufs der SK mit einem arithmetischen Durchschnitt berechnet.

MAMode: Als zusätzliches Hilfsmittel bedient sich StoRSI noch der Mechanismen des gleitenden Durchschnitts (MA = Moving Average). Sie können definieren, ob die Ergebnisse der vorangegangenen Berechnungen Einfach (=0), Exponentiell (=1), Geglättet (=2) oder Linear gewichtet (=3) dargestellt werden sollen.

SmoothPeriod: Als letzten Parameter können Sie über SmoothPeriod eine Glättung (in Tagen) für die beiden grafischen Linien festlegen.

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

7

Beispielkonfigurationen

Auf Grund seiner hervorragenden Eigenschaften kann der StoRSI in erster Linie als direkter Signalgeber verwendet werden. Da er fast jeden Extremzustand im Basiswert erkennt, liefert er sehr gute Signale.

Schneidet die (rote) Stochastik-Linie die (blaue) RSI-Linie von oben nach unten im überkauften Bereich, so liegt ein Verkaufssignal vor. Dieses Signal wird durch einen roten Abwärtspfeil über der signalgebenden Kerze indiziert.

Umgekehrt liegt ein Kaufsignal vor, wenn die Stochastik-Linie die RSI-Linie von unten nach oben im überverkauften Bereich schneidet. Hier wird ein grüner Aufwärtspfeil unter der signalgebenden Kerze eingezeichnet.

Nachfolgend finden Sie einige Beispielkonfigurationen für StoRSI. Diese Konfigurationen sollen helfen, den Indikator StoRSI für bestimmte Zeiteinheiten optimal zu konfigurieren.

TIMEFRAME PERIODRSI PERIODSTOCH PERIODSK PERIODSD

H1 8 5 3 3

H4 9 8 3 3

D1 13 8 5 5

ALL 14 14 9 3

Kapitel

3

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

8

Beispiele für Divergenzen

Divergenzen werden in vielen Analysen hervorgehoben. Dabei wird bestimmten Typen eine besondere Prognosequalität unterstellt. Die gängige Definition von Divergenz sagt aus, daß die Bewegung eines Basiswertes nicht durch einen unterlegten Indikator bestätigt wird. Steigt der Basiswert nacheinander auf neue markante Hochpunkte, ohne das der hinterlegte Indikator, wie zum Beispiel StoRSI, diese Hochpunkte bestätigt, ist von einer negativen Divergenz die Rede. Fällt der Basiswert nacheinander auf neue Tiefstwerte, ohne das der Indikator diese Tiefpunkte nachvollzieht, so ist von einer positiven Divergenz die Rede.

Beispiel 1: EUR/USD im H1-Chart 1) StoRSI signalisiert ein Verkaufssignal, da die rote Stochastik-Linie

die blaue RSI-Linie im überkauften Bereich von oben nach unten schneidet.

2) Entgegen des Indikatorsignals steigt der Kurs jedoch an und generiert ein höheres Hoch als das Hoch des Indikatorsignals.

3) Der Kurs fällt gemäß des Indikatorsignals erst beim höheren Hoch. Diese negative Divergenz wird mit einer roten, durchgezogenen Linie dargestellt, da es sich um eine gegenläufige Entwicklung von Indikatorsignal zum Kurs handelt.

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

9

Beispiel 2: EUR/USD im H4-Chart

1) StoRSI signalisiert ein Kaufssignal, da die rote Stochastik-Linie die blaue RSI-Linie im überverkauften Bereich von unten nach oben schneidet.

2) Entgegen des Indikatorsignals fällt der Kurs jedoch und generiert ein tieferes Tief als das Tief des Indikatorsignals.

3) Der Kurs steigt gemäß des Indikatorsignals erst beim tieferen Tief. Diese positive Divergenz wird mit einer grünen, durchgezogenen Linie dargestellt, da es sich um eine gegenläufige Entwicklung von Indikatorsignal zum Kurs handelt.

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

10

Beispiel 3: GBP/JPY im Tages-Chart

1) StoRSI signalisiert ein Verkaufssignal, da die rote Stochastik-Linie die blaue RSI-Linie im überkauften Bereich von oben nach unten schneidet.

2) Entgegen des Indikatorsignals steigt der Kurs jedoch an und generiert ein höheres Hoch als das Hoch des Indikatorsignals.

3) Der Kurs fällt gemäß des Indikatorsignals erst beim höheren Hoch. Diese negative Divergenz wird mit einer roten, durchgezogenen Linie dargestellt, da es sich um eine gegenläufige Entwicklung von Indikatorsignal zum Kurs handelt.

N A V I G A T O R F X . C O M – S T O R S I

11

Zusammenfassung

StoRSI V1.1 signalisiert neben Trendwenden auch Divergenzen. Die Visualisierung dieser Divergenzen können dazu genutzt werden, um einen optimalen Ein- und Ausstieg in einen Basiswert zu finden. Des weiteren helfen Divergenzen, zusätzlich zu den Signalen der Stochastik und des RSI, mögliche Trendwenden zu identifizieren und zu handeln. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, welche Divergenz vorliegt, wie sich Preis und Indikator bei dieser Divergenz verhalten und nach welcher Art von Trades gesucht werden sollte:

Art der Divergenz

Kursverhalten Indikatorverhalten Tradingmöglichkeit durch die Divergenz

Negative Divergenz

Höhere Hochs Niedrigere Hochs Short

Positive Divergenz

Niedrigere Tiefs

Höhere Tiefs Long

Eine negative Divergenz liegt vor, wenn der Preischart höhere Hochs ausbildet, während der Indikator niedrigere Hochs zeigt. Dies wird typischerweise für Short-Trades verwendet. Eine positive Divergenz entsteht durch niedrigere Tiefs im Preischart und höhere Tiefs beim Indikator. Dies sorgt für Möglichkeiten für Long-Trades. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Erklärung zu den einzelnen Linientypen der Divergenzen des Indikators StoRSI V1.1:

Art der Linie Bedeutung

Grüne, durgezogene Linie Positive Divergenz

Grüne, gestrichelte Linie Keine Divergenz: Kurs folgt Indikatorsignal (hier: steigende Kurse)

Rote, durchgezogene Linie Negative Divergenz

Rote, gestrichelte Linie Keine Divergenz: Kurs folgt Indikatorsignal (hier: fallende Kurse)