oracle crystal ball適用事例

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株式会社構造計画研究所〒164-0012 東京都中野区中央 4-5-3

TEL:03-5342-1090

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Crystal Ballを用いたビジネスリスク分析適用分野と応用事例

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Crystal Ball 適用分野

シックスシグマ

販売管理

教育環境

品質管理

事業・企業評価

財務分析

投資ポートフォリオ

ファイナンス

プロセス改善

ライフプランニングマネジメント

需要予測在庫管理

ダイナミックDCF

リアルオプション

コスト管理工程管理

歩留まりの予測

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Standardの機能

Professionalの機能

適用事例

事業計画・評価不動産における活用例

新薬開発プロセス改善タスク管理品質管理

プロジェクト選択金融ポートフォリオ

油田開発における最適化需要予測


• 常套手段

– キャッシュフローを計算

– DCF法による評価• NPV（正味現在価値）、IRR（内部収益率）

• 計画段階では不確実な部分が必ず存在

– 常にリスク分析とセットで行う必要がある

– 計画の中にある不確実な部分を考慮

– 確率的評価が可能な「あいまいな」結果→ モンテカルロDCF法

事業計画・評価


事業計画・評価

• ある事業の計画書– (http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature/case_t001_dcf.html)

• リスクを踏まえて把握したい事象– NPVの幅 (最小と最大までの分布)

– 赤字化・黒字化する割合

1シナリオで判断するのは難しい


事業計画・評価～複数の場合～

• 限られた予算で事業を展開する意思決定者

– http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature/case_t005_compare.html

project A

売上小

これまでの事業の延長上にあり自社に経

験がある

売上中

既に他社がはじめているが未開拓市場

売上大

まだ誰も参入していない新規事業

どれにしようかな

project B project C

各企画者が主観で作成


事業計画・評価～複数の場合～

• 複数事業の評価を、一度に表示可能

億円

平均値/中央値、

赤字化の割合など複数の指標から判断

リスクを踏まえた

事業選択の意思決定が可能


不動産における活用例

• 不動産経営を考える

– ダイナミックDCF法による収益価格算定

– http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature.html

– 貸ビル事業を展開するオーナー

– ホテルの買収・運営する企業

• 意思決定要因

– 販売価格

– 収益

• 不確実性

– 稼働率

– 賃料変動率


数万回のシナリオをシミュレーションし

収益還元価格を確率分布により表

現することが可能

・賃料変動率の確率分布を設定

【モンテカルロ・ＤＣＦ法では・・】

・稼働率の確率分布を設定

不動産における活用例


プロジェクト選択

• 想定シーン– 限られた予算で複数事業を指示する意思決定者

– 28 予算内でのプロジェクト選択(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)

• 現状＆課題– 企画者が各事業計画を提案

– 複数プロジェクトの中でどれを実施するか判断が難しい

• 不確実性– 成功率(経験知、新規性)

– 利益性・売上のばらつき


• 不確実なプロジェクトの中から最適な選択を探索

プロジェクト選択

限られた予算で最大の利益を探索

Crystal Ball 機能メモ最適化ツール OptQuest

A,B,D

A,D B,D,X

A,C,X

X,Y,Z D,X

B

プロジェクト予想利益成功率実質利益初期投資額純利益選択

A 75,000.0 90% 67,500.0 25,000.0 42,500.0 1

B 150,000.0 70% 105,000.0 65,000.0 40,000.0 1

C 60,000.0 60% 36,000.0 25,000.0 11,000.0 1

D 180,000.0 40% 72,000.0 50,000.0 22,000.0 1

E 125,000.0 80% 100,000.0 70,000.0 30,000.0 1

F 15,000.0 60% 9,000.0 3,000.0 6,000.0 1

成功率の確率分布

予想利益の確率分布


新製品開発

• 新薬開発を考える

– 例：ある製薬会社の新薬開発は成功するまでの道のり

– クリアビュー開発プロジェクト(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature.html)

• 現状＆課題

– 各フェーズの成功率を踏まえて成功するまでの難しさは？

– 最も影響を与えるフェーズはどれか？

• 不確実性

– 開発実施、臨床試験、市場性評価、市場投入

開発化合物評価

市場調査

市場投入

合格

不合格

市場性なし調査する市場性評価

投入不可

投入回避

調査しない

市場性あり


プロセス改善

• 複数プロセス/タスクがある業務– 例：ある銀行の融資処理のプロセス改善

– 14融資プロセスの改善(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)

• 現状＆課題– 現在の工程能力はどれくらい？

– 最も大きな影響を与えるStepはどれか？

• 解決– Step.1～6の処理時間を 96 時間以内に

顧客調査融資申込書の作成

書類確認と処理

融資の承認

最終手続き

融資実行

Step.1

1時間

Step.2

24時間

Step.3

29時間

Step.4

5時間

Step.5

16時間

Step.6

16時間


品質管理

• 商品品質を向上させたい

– 例：3つの部品からなる電池製品

– 実測データを用いた設計品質評価(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/feature.html)

• 現状＆課題

– 品質向上させるにはどの部品を改善すればよいか？

– 各部品を品質改善すれば歩留りはどうなるか？

• 目的

– 現状よりも不良品率がDOWN

Crystal Ball 機能メモフィッティング機能過去Dataから統計的に最も適合する分布を選択


金融ポートフォリオ

• 投資額内で最大のリターンを得たい– 例：4つの金融商品に対し最適な投資配分を

– 21 資産運用モデル(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)

• 現状＆課題– 投資額は限られている

– リスクも踏まえて最低限の利益も確保したい

収益の標準偏差

平均収益

銀行預金中期国債ファンド株式投資信託ヘッジファンド

Crystal Ball 機能メモ相関係数の設定複数の確率分布の相関関係を加味した乱数を生成効率的フロンティアリスク＆リターンについて最良の組み合わせを描く

最良のリスク＆リターンを

探索


油田における最適化

• 最適な資材投入を知りたい– 例：油田開発における油井の数と設備規模の最適な組み合わせ

– 19 油田の開発(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)

• 現状＆課題– 石油の埋蔵量と回収率は不確実

– どれくらい設備投資すればNPVが最大になるか？

油井の数（井戸数）

油井毎の設備規模

生産率× ×（2～50）本（50～300）千バレル/日（4.5～15）%


需要予測

• CB Predictor

– 予測手法• 過去のデータから、将来を予測する

• 時系列分析・回帰分析

• 十分なデータと、周期性・傾向性や因果関係が存在するときに有力

– 既存ツールとの比較• 簡易なインターフェース

– 極めて簡単な操作・専門的知識をあまり必要としない

• 予測誤差の問題

– 予測誤差をリスクとして分析（Crystal Ball との連携）

• 事例：ガス需要予測– 35ガスの利用予測(http://www4.kke.co.jp/cb/sample/samplemodel.html)


• ガスの需要予測分析（時系列分析）

ガスの需要予測

– 予測手法• 過去のデータから、将来を予測する

• 時系列分析・回帰分析

• 十分なデータと、周期性・傾向性や因果関係が存在するときに有力

– 既存ツールとの比較• 簡易なインターフェース

– 極めて簡単な操作・専門的知識をあまり必要としない

• 予測誤差の問題

– 予測誤差をリスクとして分析（Crystal Ball との連携）

過去データより予測

過去データより将来を予測

Crystal Ball 機能メモ時系列分析ツール Predictor

日付

ガス利用量

（ft3）占有許可の発行数

（新規住宅）

月平均気温

(華氏)

天然ガスの単価

(円)

2010年1月 92.00 151 31.97 $6.40

2010年2月 53.00 128 30.89 $6.16

2010年3月 84.00 85 41.17 $5.95

2010年4月 54.00 52 44.96 $6.28

2010年5月 5.00 5 66.34 $5.45

2010年6月 63.00 134 70.40 $5.23

2010年7月 46.00 92 71.76 $6.20

2010年8月 40.00 171 74.73 $6.76

2010年9月 72.00 248 64.18 $7.03

2010年10月 59.00 212 50.92 $7.38

2010年11月 104.00 268 39.55 $7.41

2010年12月 78.00 226 41.17 $7.47

2011年1月 119.00 146 35.22 $7.74

2011年2月 57.00 124 36.30 $8.30

2011年3月 49.00 97 39.01 $7.05

2011年4月 149.00 403 49.29 $6.99

2011年5月 28.00 285 65.26 $6.56

2011年6月 56.00 315 72.57 $6.19

2011年7月 62.00 346 70.94 $7.29

2011年8月 57.00 247 70.67 $7.81

2011年9月 48.00 288 63.37 $7.63

2011年10月 102.00 315 47.67 $7.72


• CBツール（機能拡張ツール群）

– 設定ルール

• バッチフィット：複数データを確率分布に一括適合

• 相関マトリクス：複数の相関係数をマトリクスで設定

• トルネードグラフ：変数の変化量に対する影響を分析

– 分析ツール

• ブートストラップ：シミュレーション精度を測定

• 意思決定テーブル：様々な意思決定に対する一括予測

• シナリオ分析：シミュレーション結果のレビュー

• 二次元シミュレーション：不確実性と可変性の二次元シミュレーション

• Developer Kit （アプリケーション開発キット）

– Crystal Ball の機能をマクロ、VBなどから利用

• 任意のインターフェースの追加

• 他アプリケーションとの連動

その他の主要な機能


お問い合わせ

• E-mail: [email protected]

• TEL: 03-5342-1090

• HP: http://www.kke.co.jp/cb/リスク分析/意思決定に関する情報、セミナー開催情報、書籍案内etc.

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