panel data with eviews - · pdf filependekatan pls scr sederhana menggabungkan ......
TRANSCRIPT
LOGOwww.themegallery.com
Data Panel merupakan kombinasi Time series dan cross section
Data panel mampu menurunkan masalah omitted variables (model
yang mengabaikan variabel yang relevan).
Ada 3 metode yg dpt dipakai untuk data panel:
1. Pooled Least Square (PLS), estimasi data panel dg memakai
OLS. Biasa juga disebuat common effect.
2. Fixed Effect (FE) dg menambahkan model dummy pada data.
3. Random Effect (RE), memperhitungkan error dr data panel dg
metode LS.
www.wernermurhadi.wordpress.com
LOGOwww.themegallery.com
Pendekatan PLS scr sederhana menggabungkan (pooled) seluruh
data time series dan cross section.
Pendekatan FE memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti
menghadapi masalah omitted variables, yg mungkin membawa
perubahan pada intercept time series atau cross section. Model ini
menambahkan dummy untuk mengijinkan adanya perubahan
intercept ini.
Pendekatan RE memperbaiki efisiensi proses LS dg
memperhitungkan error dari cross section dan time series.
LOGOwww.themegallery.com
Uji digunakan untuk menentukan apakah model PLS atau FE
m = jumlah restricted variable
n = jumlah sampel
k = jumlah variabel bebas
Hipotesis:
Ho = model PLS
H1 = Model Fixed Effect
Bila F hitung > F tabel, kita tolak Ho
Pemilihan Model Data Panel
LOGOwww.themegallery.com
Uji Hausman untuk menentukan apakah model FE atau RE
Rumus untuk mendapatkan nilai chisquare uji hasuman:
Matrix b_diff = b_fixed – b_random
matrix var_diff = cov_fixed – cov_random
matrix qform = @ transpose(b_diff)*@inverse(var_diff)*b_diff
Hipotesis:
Ho: RE, sedangkan H1 = FE
Bila chi square hitung > chi square tabel, dan p-value signifikan,
maka Ho ditolak (H1 diterima FE lebih tepat!)
LOGOwww.themegallery.com
Signifikan prob>5%,
maka H0 diterima yaitu
model Random Effect
lebih baik dari model
Fixed effect.
LOGOwww.themegallery.com
Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas dilakukan dengan
cara klik View →Residual
Diagnostics →Histogram -
Normality Test
pada window hasil uji regresi
(COMMON).
LOGOwww.themegallery.com
Uji multikolinearitas dilakukan dengan
cara: blok seluruh variabel independen
kemudian klik Quick →Group Statistics→
Correlations.
LOGOwww.themegallery.com
Untuk menampilkan statistic deskriptif
penelitian dapat dilakukan dengan cara
memblok seluruh variabel penelitian
kemudian klik Quick → Group Statistics
→ Descriptive Statistics → Common
sample
STATISTIK DESKRIPTIF
LOGOwww.themegallery.com
Pengujian heteroskedastisitas tidak dapat dilakukan pada data
panel, hanya saja masalah heteroskedastisitas ini dapat diatasi
dengan memberikan pembobotan pada window equation
estimation dengan memilih GLS weight: cross section weight
Heteroscedasticity