panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica - reunião votorantim corretora
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Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica
15/06/2016
Reunião Votorantim Corretora
Rui AltieriPresidente do Conselho de Administração
CCEE: operadora do mercado de energia elétrica
Contabilizações e liquidações
Tecnologia e sistemas para operações
Divulgação de informações e resultados
Capacitação e treinamento
Registro dos contratos de compra e venda
Coleta de medição (geração/ consumo)
Principais atribuições
• Criada em 1999, a CCEE é a operadora do mercado brasileiro de energia elétrica
• Instituição privada e sem fins lucrativos, tem como associadas todas empresas que atuam na comercialização de energia no Brasil
Certificações:
Associados CCEE
Última posição: mai/16Classe [%]
Gerador a Título de Serviço Público 36 1,0%
Gerador Autoprodutor 60 1,6%
Distribuidor 49 1,3%
Comercializador 178 4,8%
Gerador Produtor Independente 1144 30,7%
Consumidor Especial 1591 42,7%
Consumidor Livre 671 18,0%
Total 3729 100,0%
Participação
15%
Contabilizações e liquidações financeiras
Valores contabilizados em 2015:
R$ 35 bilhões
R$ 2,7bilhões
R$ 2,3 bilhões
R$ 475 milhões
R$ 2,8 bilhões
* * Receita d
e vend
a paga ao
s gerado
res
R$ 43,2 bilhões
Valores contabilizados em 2016: R$ 12,3 bilhões
R$ 7,8 bilhões(jan-mar)
R$ 2,0bilhões(jan-abr)
R$ 926 milhões
(jan-abr)
R$ 509 milhões
(jan-abr)
R$ 1,1 bilhão(jan-abr)
20
15
20
16
Mercado de Curto Prazo Cotas de GF Cotas de Angra MCSD
Energia de Reserva
Liquidações do Mercado de Curto Prazo (MCP)
20/6 21/6
Liquidação de Abril/16
12/7 13/7
Liquidação de Maio/16
08/8 09/8
Liquidação de Junho/16
� Liquidações Financeiras do MCP retomadas e com o calendário definido
Data dos débitos Data dos créditos
* Defasagem de 13 dias * Defasagem de 6 dias * EM FASE
Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo - MCP
1,48
0,84
1,59
4,16
4,98
6,33
4,214,26
2,99
2,532,292,46
2,67
2,29 3,70
3,71
2,632,20
1,100,450,05
0,050,04
0,08
2,29
2,062,30
2,08 2,07 1,57 1,861,40
2,47
1,10
1,07
1,05
1,09
1,22
3,68
Total Liquidado 2014 R$ 36.938.459.947,87
Total Liquidado 2015 R$ 19.305.332.990,25
Total Liquidado 2016 R$ 2.818.405.434,56
Parcelamento GSF 2015Valor Coberto LiminaresDiferidoLiquidadoInadimplência % Inadimplência
Resultado da Liquidação do MCP – Fev e Mar/16
Contabilizado
3,68
GSF Repactuado
1,33
GSF Não Repactuado
1,05
Exposição de fev/mar
1,30
Liquidado
0,24
Remanescente
1,09
Liquidado
0,98
Inadimplência
0,32
Liquidado no mês
1,22
(em R$ bilhão)
10
0%
36
,1%
28
,6%
35
,3%
6,5
%
29
,6%
26
,6%
8,7
%
Risco hidrológico (GSF) – Repactuação e Judicialização
� Parcelamento do GSF 2015
� 56 agentes que atuam no ACR aderiram à repactuação, com a obrigatoriedade de retirada das ações judiciais GSF
� 34 agentes já quitaram a dívida total do GSF 2015 em duas contabilizações
� Nenhum agente do ACL optou pela repactuação (R$ 1,05 bilhão em ações judiciais)
� Pagamento em até seis parcelas. Atualização IGP-M e juros de 1% por mês
Antecipar possíveis problemas e discutir soluções com os agentes, evitando a judicialização
Diálogo
Valor Repactuado
3,054
Liquidado – Jan/16
1,718
Valor Remanescente
1,335
Liquidado – Mar/16
0,242
Valor Remanescente
1,093
Conta-ACR e Conta Bandeiras
Conta-ACR
R$ 21,2 bi captados em três operações de financiamento
(atualmente 10 bancos participantes e 60 distribuidoras)
Início da amortização da dívida 16/11/2015
Valor Amortizado até mai/16 R$ 4,2 bilhões
O Fundo de reserva da Conta-ACR está em R$ 2,8 bilhões (mai/2016)
Conformidade � Ambas as operações são auditadas pela KPMG
Conta Bandeiras - CCRBT
Arrecadação referente ao período de jan/15 a mar/16 (Bandeira Verde � 1º/abr)
Montante arrecadado de BTs R$ 17,8 bilhões
Saldo devedor até mai/16 R$ 23 bilhões
Recursos de Bandeiras Tarifárias:
Prêmio de Risco Hidrológico:
Arrecadação iniciada a partir da competência jan/16Montante arrecadado até mai/16 R$ 705 Mil
Montante repassado via CCRBT R$ 3,8 bilhões
Migração de consumidores para o ACL
� Principais fatores:- Alta na tarifa do ACR - Queda no PLD- simplificação da
medição (medidor de retaguarda facultativo para o especial e fim do relatório de comissionamento - ONS)
1.591
Consumidor Especial
671
Consumidor Livre
410 51
Média (2016) 82 por mês
Média (2º sem/15) 8,5 por mês 2,3 por mês
10,2 por mês
Adesões em aberto 1.127 113
+ de 2.700 + de 780Potencial (2016)
% do total de agentes 42,7% 18%
Adesões (jan-mai/16)
Nº de agentes
2016 2015 2014 2013 2012 2011
1591 1203 1221 1182 992 587
32% 1,5% 3% 19% 69% 29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
671 623 643 623 595 514
8% 3% 3% 5% 16% 6%
Consumidor Especial Consumidor Livre
Leilões de energia – mercado regulado
71 leilões 66 realizados e 5 cancelados
R$ 1,5 trilhão movimentados
68.424 MWmédios contratados
Próximos leilões
� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas
� 23 Leilões de Energia Nova� 18 Leilões de Ajustes� 15 Leilões de Energia Existente � 9 Leilões de Energia de Reserva� 3 Leilões Estruturantes� 3 Leilões de Fontes Alternativas
10º Leilão de Energia de Reserva – 29/7
11º Leilão de Energia de Reserva – 28/10
UHE12075 / 34%
PCH698 / 2%
Eólica6630 / 18%
Solar679 / 2%
Biomassa2216 / 6%
Gás Natural5601; 16%
GNL968; 3%
Óleo Combustível; 4770; 13%
Óleo Diesel543; 1%
Carvão1793; 5%
Térmica13674 / 38%
� Participação das fontes nos leilões (MWmed)
Leilões de energia – mercado regulado
Leilões – Preço Médio por Fonte (R$)
216,25222,99
164,83
232,79 228,02 228,91
246,24
198,59
294,30
146,81
BIOMASSA CARVÃO EÓLICA GÁS NATURAL GNL ÓLEO COMBUSTÍVEL
ÓLEO DIESEL PCH SOLAR UHE
� Leilões de Energia Nova, Energia de Reserva, Fontes Alternativas e Projetos Estruturantes (de 2005 a 2016)
Último leilão – 23º Leilão de Energia Nova
� Realizado em 29/04/2016
� 20 PCHs
� 1 Hidrelétrica
� 7 Térmicas a biomassa
� 1 Térmica a gás natural
� Movimentou R$ 9,77 bilhões, negociando 201,8 MW médios� Preço médio de R$ 198,59 / MWh de energia
84
36
11
92
50
6
46
21
4
4043
3
45
20
4
30
38
3
PR MT ES SP MS MA
Potência
GF
Mwmed
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o29 empreendimentos
de geração
Informações ao Mercado
� Análises econômicas e mais aprofundadas dos dados do País em boletins periódicos
� InformaCCEE - Novo boletim diário com o comportamento dos principais fatores que influenciam na formação do PLD
Consumo de energia elétrica (média anual)
Em 2015, o consumo de energia no Brasil registrou ligeira queda (-0,6%)
0,6%0,6%
2015 x 2014
2,3%2,3%
2014 x 2013
2,92,9
2013 x 2012
3,7%3,7%
2012 x 2011
2015
61.355
2014
61.723
2013
60.313
2012
58.617
2011
56.507
46.76946.380
44.261
43.185
41.663
2015 2014 2013 2012 2011
3,7%
2,5%
4,8%0,8% ACR ACL
14.586
15.343
16.052
15.432
14.844
2015 2014 2013 2012 2011
4%
4%4,4%
4,9%
Consumo de energia (jan-mai)
MW
mé
dio
1,0%1,0%
2016 x 2015
Consumo total
Consumo no ACR
1,9%1,9%
2016 x 2015
MW
mé
dio
Consumo no ACL
MW
mé
dio
1,6%1,6%
2016 x 2015
2016
63.018
2015
62.352
2016
48.235
2015
47.323
2016
14.783
2015
15.029
Alta temperatura em abril
Questão econômica
Geração de energia
� Geração comercial no centro de gravidade (MWmédios):
Tipo de Fonte 2014 2015 Variação
Hidráulicas (>30MW) 41.679 40.161 -3,6%
PCHs 2.386 2.452 2,8%
Eólicas 1.324 2.351 77,5%
Térmica com CVU 13.590 12.733 -6,3%
Térmica sem CVU - Biomassa 2.343 2.564 9,4%
Térmica sem CVU - Outros 244 563 130,3%
Total 61.567 60.824 -1,2%
Geração por tipo de fonte – maio/16
Em MW Médio
Tipo de Fonte Maio/16 Maio/15 Dif. (%)
Hidráulicas (>30MW) 42.847 39.541 8,4
PCHs 2.402 2.602 -7,7
Eólicas 3.151 2.083 51,3
Térmicas 11.444 16.620 -31,1
Térmica a... Maio/16 Maio/15 Dif. (%)
Gás 3.489 7.609 -54,1
Biomassa 3.319 3.106 6,8
Nuclear 1.896 1.381 37,3
Carvão Mineral 1.610 1.633 -1,4
Óleo 404 1.950 -79,3
Bicombustível 287 479 -40,1
Fotovoltaica/Solar 2,3 1,3 80,5
Outros 437 461 -5,2
Evolução Eólicas
Geração (MW médio)
2014 2015
1.312,2 2.353,8
79%
Total
951
2016-19
15.174
Total
24.023
171%
170%
2016-19
599
67
67
2
11
1
26
59 941212
1
17
186
1
85
80
52
1433
32
253
13917 15
44
237
2
1
152
2
11
78
Número de usinas
2016
352
Capacidade instalada (MW)
2016
8.849
Projeção do PLD – SE/CO
Foram considerados: - 2016: PLDMAX = R$ 422,56/MWh, PLDMIN = R$ 30,25/MWh- 2017: PLDMAX = R$ 530,67/MWh (CVU reajustado da UTE Mário Lago), PLDMIN = R$ 30,25/MWh
Projeção do MRE
GSF de 2016
� Principais causas para o GSF de 2016- Retração do consumo e acréscimo maior de GF
Média 2014: 90,7% Média 2015: 84,3% Média 2016: 90,3%
Fonte: InformaCCEE (09/06/2016)
Projeção de Encargos
ESS 2014: 2.476 MM ESS 2016: 2.967 MMESS 2015: 5.683 MM
Fonte: InformaCCEE (09/06/2016)
Panorama 2016
� Eólica:
� Crescimento deve continuar expressivo
� A maioria está contratada como Energia de Reserva e ACR
� Térmicas sem CVU:
� Biomassa: Aumento de capacidade em 2015, tendência de estabilização
� Térmicas com CVU:
� Redução da produção = redução das indenizações por indisponibilidade
Geração
Evolução do Mercado
Geração Distribuída Comercializador Varejista
Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante forma de expansão e diversificação da oferta de energia
ProGD – CCEE lidera subgrupo de Comercialização
Alternativa ao sistema de compensação de energia, REN ANEEL nº 482/12
4 processos de habilitação em andamento na CCEE
Agentes apontam exigências excessivas e risco do negócio como entraves para a adesão em grande escala
CCEE dialoga com os principais agentes para tornar a solução mais atrativa
Garantias Financeiras
Ampliar a segurança do mercado
Grupo de discussão na CCEE para analisar possibilidades e reunião com agentes para debate
Aplicação Financeira Vinculada; Análise Financeira por Bureau; Análise de Risco (CVaR); Monitoramento; Faixa de Limites Operacionais Mínimos Diferenciados
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