pengaruh profil risiko terhadap tingkat kesehatan …eprints.perbanas.ac.id/4819/7/cover.pdf ·...
TRANSCRIPT
PENGARUH PROFIL RISIKO TERHADAP TINGKAT KESEHATAN
BANK PADA BANK SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh:
KIKI MARTI DIANA
NIM : 2017240852
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019
PENGARUH PROFIL RISIKO TERHADAP TINGKAT KESEHATAN
BANK PADA BANK SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh:
KIKI MARTI DIANA
NIM : 2017240852
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019
v
MOTTO
Jika kita mengkhawatirkan setiap langkah yang dibuat, kita akhirnya
tidak akan pernah berani melangkah. ( Tere Liye)
Apapun yang kamu tanam, maka itulah yang akan kamu panen.(KMD)
vi
Persembahan
Saya berterima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan saya
umur hingga saat ini dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan
Rahmatnya kepada saya.
Saya berterima kasih kepada keluarga saya, teruma kedua orang tua saya
BAPAK SUPARJO dan IBU FASICHATUN yang sudah memberikan support,
doa, dan motivasi. Serta bagi kakak perempuan saya MERLIN NOVIA dan
suaminya, dan kakak laki-laki saya RIZAL APRIYANDI dan istrinya yang
memberikan semangat saat saya mulai menyerah dalam mengerjakan skripsi ini.
Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Evi Sistiyarini, S.E., MM
beserta para dosen lainnya yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.
Terima kasih kepada Bapak Muhajir, Ibu Nur Khayati yang sudah
mendoakan, dan memberikan support saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terutama kepada pacarku FARIDHIL MUTTAQIN yang slalu menemani saya
saat mengerjakan skripsi melalui Videocall meskipun kita tak bicara karena saling
sibuk, yang slalu marah ketika saya mulai menyerah, yang slalu memberikan
semangat.
Terima kasih kepada para gengs yakni Transfer S1 (Reni Sugiarti, Eka
Prasetya, Rizaldy Tegar darmawan, dan Nurdianah Rizki Amalia), Tri Oktavia &
Sindi Sevilia, CEO (Silvia Fortuna Indah Risky Hutabarat, Auliyah Rahmawati,
Desy Tri Wulandani, dan Siti Alfiyan Sari), Together Forever (Intan Belinda,
Ariza, dan Tety Qomariyah), Devi Wahyu & Bimo Prakoso, Fahira & yusuf,
mbak Afif & Yuyun Reka serta mbak-mbak kavling 7. Mereka semua yang slalu
menemani saya ketika saya bosen mengerjakan skripsi. I ♥ U Gengss.
vii
KATA PENGANTAR
Puji sukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kenikmatan-Nya dan
tak lupa pula saya haturkan sholawat dan salam kejunjungan Nabi besar
Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul
“Pengaruh Profil Risiko Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank
Swasta Nasioanl Devisa Go Public”.
Penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak yang terkait,
sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ibu Evi Sistiyarini, S.E., MM selaku Dosen Pembimbing.
2. Bapak Burhanudin, SE., M.Si., Ph.D. selaku ketua prodi sarjana Manajemen
Stie Perbanas Surabaya.
3. Bapak Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si selaku ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T. selaku Dosen Wali.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademika serta
Kemahasiswaan STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu
pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini,
oleh dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi
kesempurnaan.
Surabaya, Februari 2019
Penulis
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ...................................................... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ............................................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................ iv
HALAMAN MOTTO ........................................................................................ v
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xi
ABSTRACT ......................................................................................................... xii
ABSTRAK ......................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
1.2 Perumusan Masalah................................................................... 7
1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................... 8
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................... 9
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................. 12
2.2 Landasan Teori .......................................................................... 15
2.3 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat ............... 30
2.4 Kerangka Pemikiran .................................................................. 37
2.5 Hipotesis Penelitian ................................................................... 38
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian ............................................................... 40
3.2 Batasan Penelitian .................................................................... 41
3.3 Identifikasi Variabel ................................................................. 41
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ....................... 42
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ................ 45
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ....................................... 47
3.7 Teknik Analisis Data ................................................................ 47
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ................................................... 50
4.2 Analisis Data ............................................................................ 63
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan .............................................................................. 98
5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................ 103
5.3 Saran ......................................................................................... 104
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank Swasta Nasional 6
Devisa Go Public di Indonesia 2013-2017
Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan 16
Penelitian Sekarang
Tabel 2.2 : Tingkat Profil Risiko 22
Tabel 2.3 : Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank 22
Tabel 3.1 : Populasi Penelitian dengan Tingkat Kesehatan Bank Tahun 46
2011-2016 Pada Bank Swasta Nasional Devisa Go Public
Tabel 3.2 : Sampel Penelitian dengan Tingkat Kesehatan Bank Tahun 46
2011-2016 Pada Bank Swasta Nasional Devisa Go Public
Tabel 4.1 : Posisi NPL tahun 2013-2107 (dalam persen) 64
Tabel 4.2 : Posisi CKPN Kredit tahun 2013-2107 (dalam persen) 65
Tabel 4.3 : Posisi PDN tahun 2013-2107 (dalam persen) 66
Tabel 4.4 : Posisi IRR tahun 2013-2107 (dalam persen) 68
Tabel 4.5 : Posisi LDR tahun 2013-2107 (dalam persen) 69
Tabel 4.6 : Posisi Ketergantungan Dana Antar Bank tahun 2013-2107 70
(dalam persen)
Tabel 4.7 : Posisi BOPO tahun 2013-2107 (dalam persen) 72
Tabel 4:8 : Posisi FBIR tahun 2013-2107 (dalam persen) 73
Tabel 4.9 : Posisi Tingkat Kesehatan Bank tahun 2013-2107 (dalam persen) 75
Tabel 4.10 : Hosmer and Lemeshow Test 76
Tabel 4.11 : Iteration HistoryA,B,C 77
Tabel 4.12 : Iteration HistoryA,B,C,D 78
Tabel 4.13 : Omnibus Tests of Model Coefficients 78
Tabel 4.14 : Model Summary 79
Tabel 4.15 : Classification Tablea,b 79
Tabel 4.16 : Classification Tablea 80
Tabel 4.17 : Variables in the Equation 81
Tabel 4.18 : Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Teori 86
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : NPL
Lampiran 2 : CKPN Kredit
Lampiran 3 : PDN
Lampiran 4 : IRR
Lampiran 5 : LDR
Lampiran 6 :Ketergantungan Dana Antar Bank
Lampiran 7 : BOPO
Lampiran 8 : FBIR
Lampiran 9 : Tingkat Kesehatan Bank
Lampiran 10 : Tabulasi Data
Lampiran 11 : Regresi Logistik
Lampiran 12 : Tabel Chi-Square
Lampiran 13 : Nilai Tukar
Lampiran 14 : Suku Bunga
xii
EFFECT OF RISK PROFILE ON BANK SOUNDNESS AT NATIONAL
FOREIGN EXCHANGE BANKS GO PUBLIC
KIKI MARTI DIANA
2017240852
E-mail: [email protected]
ABSTRACT
The assessment of bank soundness is needed as a tool to evaluate the bank's
performance against the conditions and problems faced by the bank and
overcome the weaknesses of the bank. This research aims to determine the
significance of the effect of NPL, Credit CKPN, PDN, IRR, LDR, Interbank Fund
Dependency, BOPO, and FBIR simultaneously on bank soundness, to determine
the significance of negative effects of NPL, CKPN Credit, Interbank Fund
Dependency, and BOPO partially to the soundness of the bank, to determine the
significance of the positive influence of the LDR, and FBIR partially on the
soundness of the bank, and to determine the significance of the influence of the
PDN, and the IRR partially on the soundness of the bank. The research method
used logistic regression analysis. The results showed that NPL, CKPN Credit,
PDN, IRR, LDR, Dependency of Interbank Funds, BOPO, and FBIR
simultaneously had a significant influence on the soundness of the bank. NPL,
Credit CKPN, PDN, IRR, LDR, and BOPO partially have a negative effect that is
not significant to the soundness of the bank. Dependency of Interbank Funds and
FBIR partially has a positive and insignificant effect on bank soundness.
Keywords: Risk Profile, and Bank Soundness.
xiii
PENGARUH PROFIL RISIKO TERHADAP TINGKAT KESEHATAN
BANK PADA BANK SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC
KIKI MARTI DIANA
2017240852
E-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penilaian tingkat kesehatan bank diperlukan sebagai alat untuk mengevaluasi
kinerja bank terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta
mengatasi kelemahan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi
pengaruh dari NPL, CKPN Kredit, PDN, IRR, LDR, Ketergantungan Dana Antar
Bank, BOPO, dan FBIR secara simultan terhadap tingkat kesehatan bank, untuk
mengetahui signifikansi pengaruh negatif dari NPL, CKPN Kredit,
Ketergantungan Dana Antar Bank, dan BOPO secara parsial terhadap tingkat
kesehatan bank, untuk mengetahui signifikansi pengaruh positif dari LDR, dan
FBIR secara parsial terhadap tingkat kesehatan bank, serta untuk mengetahui
signifikansi pengaruh dari PDN dan IRR secara parsial terhadap tingkat kesehatan
bank. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi logistik. Hasil
penelitian menunjukkan NPL, CKPN Kredit, PDN, IRR, LDR, Ketergantungan
Dana Antar Bank, BOPO, dan FBIR secara simultan mempunyai pengaruh
signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. NPL, CKPN Kredit, PDN, IRR, LDR,
dan BOPO secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat
kesehatan bank. Ketergantungan Dana Antar Bank, dan FBIR secara parsial
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.
Kata Kunci : Profil Risiko, dan Tingkat Kesehatan Bank.