pimco ニューワールド米ドルインカムファンド（ …...2015/07/16 ·...

品名：w7464_全体_01_ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月）_前付き.doc

プリント日時：15/6/30 20時10分

運用報告書(全体版)

ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）

第44期（決算日：2014年12月22日）

第45期（決算日：2015年１月20日）

第46期（決算日：2015年２月20日）

第47期（決算日：2015年３月20日）

第48期（決算日：2015年４月20日）

第49期（決算日：2015年５月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「ＰＩＭＣＯニューワールド米ド

ルインカムファンド（毎月分配型）」は、去る５月20日

に第49期の決算を行いましたので、法令に基づいて第44

期〜第49期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し

上げます。

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先営業企画推進部お客様専用フリーダイヤル

TEL.0120-151034(9:00～17:00､土･日･祝日･12月31日～１月３日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

URL:http://www.am.mufg.jp/

当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／海外／債券

信託期間 2020年11月20日まで（2011年２月16日設定）

運用方針

主として円建ての外国投資信託であるピムコエマ

ージングボンドインカムファンドの投資信託

証券への投資を通じて、新興経済国の政府および政

府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、

利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざしま

す。また、証券投資信託であるマネー・マーケッ

ト・マザーファンドの投資信託証券への投資も行い

ます。

ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファ

イド（円ベース）をベンチマークとします。ポート

フォリオの実質的な平均デュレーションは原則とし

て３年以上８年以内で調整します。実質的に投資す

る公社債は、原則として取得時においてＣＣＣ－格

相当以上の格付けを有しているものに限るものと

し、ポートフォリオの実質的な平均格付けは原則と

してＢ－格相当以上を維持します。

実質的な組入外貨建資産については、原則として為

替ヘッジを行いません。投資信託証券への運用の指

図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委

託します。

主要運用対象

ＰＩＭＣＯ

ニューワールド

米ドル

インカムファンド

( 毎月分配型 )

ピムコエマージングボン

ドインカムファンド投資信

託証券、マネー・マーケッ

ト・マザーファンド投資信託

証券を主要投資対象としま

す。

ピムコ

エマージングボンド

インカムファンド

新興経済国の政府、政府機関

等が発行もしくは信用保証す

る債券およびその派生商品等

を主要投資対象とします。

原則として、為替ヘッジを行

いません。

マネー・

マーケット・

マザーファンド

わが国の公社債等を主要投資

対象とします。

外貨建資産への投資は行いま

せん。

主な組入制限投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行いません。

分配方針

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を

含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額

は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会

社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場

合には、分配を行わないことがあります。 ※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」

の適用対象です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

251084

三菱ＵＦＪ投信株式会社は2015年７月１日に国際投信投資顧問株式会社と合併し､｢三菱ＵＦＪ国際投信株式会社｣となる予定です。

品名：w7464_全体_01_ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月）_前付き.doc

プリント日時：15/6/30 20時10分

目次

ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）のご報告

◇最近30期の運用実績 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . １

◇当作成期中の基準価額と市況等の推移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ２

◇運用経過 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ３

◇今後の運用方針 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ８

◇１万口当たりの費用明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ９

◇売買及び取引の状況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

◇利害関係人との取引状況等 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

◇組入資産の明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

◇投資信託財産の構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

◇資産、負債、元本及び基準価額の状況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

◇損益の状況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

◇分配金のお知らせ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

◇お知らせ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

投資対象ファンドのご報告

◇ピムコエマージングボンドインカムファンド . . . . . . . . 15

◇マネー・マーケット・マザーファンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

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本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期基準価額

ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）債券

組入比率債券先物比率

投資信託証券組入比率

純資産総額

(分配落)税込み分配金

期中騰落率

期中騰落率

円円％％％％％百万円20期(2012年12月20日) 11,374 35 5.3 282.64 5.2 0.1 － 105.9 1,17421期(2013年１月21日) 12,170 35 7.3 302.91 7.2 0.0 － 98.8 3,27222期(2013年２月20日) 12,439 35 2.5 309.67 2.2 0.0 － 98.1 3,57023期(2013年３月21日) 12,592 35 1.5 314.68 1.6 0.0 － 99.0 3,64524期(2013年４月22日) 12,943 335 5.4 333.56 6.0 0.1 － 99.0 3,24525期(2013年５月20日) 13,433 35 4.1 347.04 4.0 0.1 － 100.2 3,60126期(2013年６月20日) 11,638 35 △13.1 302.57 △12.8 0.1 － 98.3 4,00627期(2013年７月22日) 11,940 335 5.5 319.81 5.7 0.1 － 99.9 4,17028期(2013年８月20日) 11,263 35 △ 5.4 302.64 △ 5.4 0.1 － 99.3 4,17429期(2013年９月20日) 11,683 35 4.0 314.81 4.0 0.1 － 99.1 4,50330期(2013年10月21日) 11,288 335 △ 0.5 314.99 0.1 0.1 － 99.0 4,27431期(2013年11月20日) 11,305 35 0.5 318.55 1.1 0.1 － 99.0 4,39132期(2013年12月20日) 11,753 35 4.3 332.43 4.4 0.1 － 99.4 4,94633期(2014年１月20日) 11,502 335 0.7 335.59 1.0 0.1 － 99.0 4,83634期(2014年２月20日) 11,172 35 △ 2.6 327.69 △ 2.4 0.1 － 99.3 4,66535期(2014年３月20日) 11,216 35 0.7 331.31 1.1 0.1 － 98.9 4,69536期(2014年４月21日) 11,225 335 3.1 341.60 3.1 0.1 － 99.0 4,25037期(2014年５月20日) 11,293 35 0.9 345.37 1.1 0.1 － 98.7 4,25338期(2014年６月20日) 11,481 35 2.0 350.80 1.6 0.1 － 98.9 4,16139期(2014年７月22日) 11,128 335 △ 0.2 352.57 0.5 0.1 － 99.0 3,95840期(2014年８月20日) 11,303 35 1.9 359.32 1.9 0.1 － 99.0 3,94141期(2014年９月22日) 11,836 35 5.0 377.58 5.1 0.1 － 99.1 4,06742期(2014年10月20日) 11,224 335 △ 2.3 370.79 △ 1.8 0.1 － 99.0 3,89543期(2014年11月20日) 12,284 35 9.8 409.82 10.5 0.1 － 99.0 4,23744期(2014年12月22日) 12,026 35 △ 1.8 408.00 △ 0.4 0.1 － 99.0 4,12645期(2015年１月20日) 11,495 335 △ 1.6 403.37 △ 1.1 0.1 － 98.9 3,97646期(2015年２月20日) 11,731 35 2.4 411.61 2.0 0.1 － 99.0 4,04347期(2015年３月20日) 11,811 35 1.0 417.61 1.5 0.1 － 99.4 4,09248期(2015年４月20日) 11,661 335 1.6 422.67 1.2 0.1 － 99.0 4,03049期(2015年５月20日) 11,741 35 1.0 426.36 0.9 0.1 － 99.0 4,052 （注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。（注）基準価額の騰落率は分配金込み。（注）ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表してい

る米ドル建ての新興国国債および国債に準じる債券のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の組入比率に調整を加えた指数です。組入比率の調整を行わない指数としてＪＰモルガンＥＭＢＩグローバルがあります。ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）は、ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが計算したものです。当指数は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。

（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）

債券組入比率

債券先物比率

投資信託証券組入比率

騰落率騰落率

第44期

(期首) 円％％％％％

2014年11月20日 12,284 － 409.82 － 0.1 － 99.0

11月末 12,370 0.7 412.27 0.6 0.1 － 99.0

(期末)

2014年12月22日 12,061 △1.8 408.00 △0.4 0.1 － 99.0

第45期

(期首)

2014年12月22日 12,026 － 408.00 － 0.1 － 99.0

12月末 12,216 1.6 413.24 1.3 0.1 － 98.9

(期末)

2015年１月20日 11,830 △1.6 403.37 △1.1 0.1 － 98.9

第46期

(期首)

2015年１月20日 11,495 － 403.37 － 0.1 － 98.9

１月末 11,637 1.2 407.93 1.1 0.1 － 99.2

(期末)

2015年２月20日 11,766 2.4 411.61 2.0 0.1 － 99.0

第47期

(期首)

2015年２月20日 11,731 － 411.61 － 0.1 － 99.0

２月末 11,820 0.8 416.07 1.1 0.1 － 99.3

(期末)

2015年３月20日 11,846 1.0 417.61 1.5 0.1 － 99.4

第48期

(期首)

2015年３月20日 11,811 － 417.61 － 0.1 － 99.4

３月末 11,868 0.5 419.23 0.4 0.1 － 99.0

(期末)

2015年４月20日 11,996 1.6 422.67 1.2 0.1 － 99.0

第49期

(期首)

2015年４月20日 11,661 － 422.67 － 0.1 － 99.0

４月末 11,664 0.0 423.40 0.2 0.1 － 98.7

(期末)

2015年５月20日 11,776 1.0 426.36 0.9 0.1 － 99.0 （注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）

1

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第44期～第49期：2014/11/21～2015/５/20）

基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ2.4％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（4.0％）の上昇を1.6％下回りました。

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

上昇要因・エマージング債券市況が上昇したことに加え、ロシアに対する積極姿勢などが基準価額の上昇要因となりました。

・米ドルが対円で上昇したことは基準価額の上昇要因となりました。

第44期首：12,284円第49期末：11,741円

（既払分配金 810円）騰落率： 2.4％（分配金再投資ベース）

0

5,000

10,000

15,000

10,000

11,000

12,000

13,000

2014/11/20 2015/１/23 2015/３/23

(百万円)(円)

純資産総額（右目盛）基準価額（左目盛）ベンチマーク（左目盛）分配金再投資基準価額（左目盛）

基準価額等の推移

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ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）

債券市況の推移(当作成期首を100として指数化)

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2014/11/20 2015/１/23 2015/３/23

為替レート（円・米ドル）

為替市況の推移(当作成期首を100として指数化)

投資環境について（第44期～第49期：2014/11/21～2015/５/20）

◎債券市況・エマージング債券市況は、原油価格の大幅な下落から、一部の新興国の外貨建て債務支払い能力に対する懸念が高まったことや、米国の早期利上げ観測の高まりなどを受け、2014年12月中旬にかけて下落しました。その後、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が国債の買い入れを含む大規模な金融緩和策の実施を決定したことや米国の早期利上げ観測が後退したこと、原油価格の持ち直しなどを背景に、エマージング債券市況は当作成期末にかけて上昇しました。

◎為替市況・市場予想を上回る堅調な米国雇用統計を受け、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が早期に利上げに踏み切るとの観測が高まったことなどから、米ドルは対円で上昇しました。



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◎国内短期金融市場・当作成期中の短期金融市場を見ると、日銀は「量的・質的金融緩和」をめざし、マネタリーベースを操作目標として金融市場調節を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）は安定的に推移し、2015年５月20日のコール・レートは0.069％となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）＞・当ファンドは、円建て外国投資信託であるピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンドへの投資を通じて、エマージング債券を高位に組み入れるとともに、余裕資金を効率的に運用するため、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を継続しました。

・当作成期は、エマージング債券市況が上昇したことや、米ドルが対円で上昇したことなどから、基準価額（分配金再投資ベース）は2.4％上昇しました。

＜ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド＞基準価額は当作成期首に比べ3.3％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

◎国別配分戦略・国別配分戦略については、潤沢な外貨準備高を有することに加え、相対的に割安感が強いと判断し、ロシアに対して積極姿勢としました。

・一方、相対的にファンダメンタルズが脆弱で対外債務に対する依存度が高いと判断し、ハンガリーに対して消極姿勢としました。

＜マネー・マーケット・マザーファンド＞基準価額は当作成期首に比べ横ばいとなりました。

・コール・ローン等短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債を中心に組み入れ、利子等収益の確保を図りました。その結果、利子等収益を獲得したものの、組入債券が小幅に下落したことなどから基準価額は横ばいとなりました。



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当該投資信託のベンチマークとの差異について（第44期～第49期：2014/11/21～2015/５/20）

・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0(％)

第44期2014/11/20～2014/12/22

第45期2014/12/22～2015/１/20

第46期2015/１/20～2015/２/20

第47期2015/２/20～2015/３/20

第48期2015/３/20～2015/４/20

第49期2015/４/20～2015/５/20

ファンドベンチマーク

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）

＜ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）＞ファンドの騰落率は、ベンチマークであるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）を1.6％下回りました。

＜ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド＞ファンドの騰落率は、ベンチマークであるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）の騰落率を0.7％下回りました。主な要因は以下の通りです。

（プラス要因）・国別配分戦略については、ロシアに対する積極姿勢はファンドのパフォーマンスにプラスに寄与しました。

（マイナス要因）・ハンガリーに対する消極姿勢はファンドのパフォーマンスにマイナスに影響しました。

・以上の結果、マイナス要因がプラス要因を上回ったため、ベンチマークを下回りました。



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分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目

第44期第45期第46期第47期第48期第49期

2014年11月21日～2014年12月22日

2014年12月23日～2015年１月20日

2015年１月21日～2015年２月20日

2015年２月21日～2015年３月20日

2015年３月21日～2015年４月20日

2015年４月21日～2015年５月20日

当期分配金 35 335 35 35 335 35

（対基準価額比率） 0.290％ 2.832％ 0.297％ 0.295％ 2.793％ 0.297％

当期の収益 35 54 35 35 66 35

当期の収益以外－ 280 －－ 268 －

翌期繰越分配対象額 3,259 2,979 3,010 3,140 2,872 2,897

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。



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今後の運用方針

＜ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）＞◎今後の運用方針・運用の基本方針にしたがって、引き続き円建て外国投資信託への投資を通じてエマージング債券を高位に組み入れた運用を行うほか、一部、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持し、毎月の分配をめざしていく方針です。

＜ピムコ　エマージング　ボンド　インカム　ファンド＞◎運用環境の見通し・米国ではＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が年内の利上げ実施に向け、徐々に地ならしを図っている状況にあると見ています。過去の金融引き締め局面においては、エマージング債券市場の値動きが大きくなったこともあり、今後利上げが実施された場合、市場がどのように反応をするのかが注目されます。過去の金融引き締め局面とは異なり、多くの新興国では外貨準備高が潤沢にあることや対外債務残高が相応に低いことなどから、ＦＲＢが予測可能な範囲で段階的に利上げを進める限りでは、エマージング債券市況は過去の利上げ局面ほど米国の金融政策の影響を受ける可能性は低いと考えています。

◎今後の運用方針・引き続き米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券を高位に組み入れた運用を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

・前述の見通しは必ずしも全てのエマージング諸国に当てはまるとは考えておらず、国毎に選別色が強まると予想されることから、各国の財政状況や対外収支状況などファンダメンタルズの分析に主軸を置いた投資対象国の選別が今後一層重要になると考えます。具体的には、潤沢な外貨準備高を有するブラジルなどに対して積極姿勢とします。一方、ファンダメンタルズが脆弱で、かつ対外資金への依存度が高いハンガリーやアルゼンチンといった国々は、外部環境からの影響を受けやすい点も考慮し、消極姿勢とします。

＜マネー・マーケット・マザーファンド＞◎運用環境の見通し・国内景気は緩やかな回復局面に向かうものと思われますが、デフレ脱却に向けて日銀は「量的・質的金融緩和政策」を当面維持することが見込まれます。そうした環境下、短期金利は低位安定推移になると予想しています。

◎今後の運用方針・運用の基本方針および前述の見通しに基づき、短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債を中心に投資し安定した収益の確保をめざしていく方針です。



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○１万口当たりの費用明細 (2014年11月21日～2015年５月20日)

項目第44期～第49期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 98 0.825 (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） (51) (0.432) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価（再委託先の報酬を含みます。）

（販売会社） (44) (0.372) 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価

（受託会社） ( 3) (0.021) 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価

（b）その他費用 0 0.002 (b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

（監査費用） ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

合計 98 0.827

作成期中の平均基準価額は、11,929円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出

した結果です。（注）消費税は報告日の税率を採用しています。（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第３位未満は四捨五入してあります。


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○売買及び取引の状況 (2014年11月21日～2015年５月20日)

銘柄

第44期～第49期

買付売付

口数金額口数金額

国内

千口千円千口千円ピムコエマージングボンドインカムファンド 28 300,488 35 385,000

（注）金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等 (2014年11月21日～2015年５月20日)

＜ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）＞

該当事項はございません。

＜マネー・マーケット・マザーファンド＞

区分

第44期～第49期

買付額等Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％公社債 7,299 2,999 41.1 5,999 700 11.7

現先取引(公社債) 14,430 5,350 37.1 14,430 5,350 37.1

平均保有割合 0.1% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。（注）公社債には現先などによるものを含みません。利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

投資信託証券

利害関係人との取引状況


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○組入資産の明細 (2015年５月20日現在)

銘柄第43期末第49期末

口数口数評価額比率

千口千口千円％

ピムコエマージングボンドインカムファンド 379 371 4,013,533 99.0

合計 379 371 4,013,533 99.0 （注）比率はＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）の純資産総額に対する比率。

銘柄第43期末第49期末

口数口数評価額

千口千口千円

マネー・マーケット・マザーファンド 3,558 3,558 3,623

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成 (2015年５月20日現在)

項目第49期末

評価額比率

千円％

投資信託受益証券 4,013,533 98.6

マネー・マーケット・マザーファンド 3,623 0.1

コール・ローン等、その他 53,125 1.3

投資信託財産総額 4,070,281 100.0

親投資信託残高


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○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第44期末第45期末第46期末第47期末第48期末第49期末

2014年12月22日現在 2015年１月20日現在 2015年２月20日現在 2015年３月20日現在 2015年４月20日現在 2015年５月20日現在

円円円円円円

(A) 資産 4,149,257,950 4,097,888,721 4,063,739,934 4,113,671,551 4,151,813,161 4,070,281,342

コール・ローン等 42,016,786 160,396,899 26,988,430 42,550,834 34,657,397 31,124,517

投資信託受益証券(評価額) 4,085,617,448 3,933,867,910 4,003,127,807 4,067,497,005 3,990,532,063 4,013,533,126

マネー・マーケット・マザーファンド(評価額) 3,623,653 3,623,653 3,623,653 3,623,653 3,623,653 3,623,653

未収入金 18,000,000 － 30,000,000 － 123,000,000 22,000,000

未収利息 63 259 44 59 48 46

(B) 負債 22,793,103 121,360,980 20,325,588 21,233,285 121,601,986 17,595,035

未払収益分配金 12,009,310 115,885,480 12,063,874 12,127,129 115,776,849 12,081,348

未払解約金 4,643,340 － 2,563,719 3,916,487 －－

未払信託報酬 6,128,524 5,464,860 5,686,928 5,179,590 5,813,821 5,502,975

その他未払費用 11,929 10,640 11,067 10,079 11,316 10,712

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 4,126,464,847 3,976,527,741 4,043,414,346 4,092,438,266 4,030,211,175 4,052,686,307

元本 3,431,231,696 3,459,268,083 3,446,821,193 3,464,894,121 3,456,025,348 3,451,813,789

次期繰越損益金 695,233,151 517,259,658 596,593,153 627,544,145 574,185,827 600,872,518

(D) 受益権総口数 3,431,231,696口 3,459,268,083口 3,446,821,193口 3,464,894,121口 3,456,025,348口 3,451,813,789口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 12,026円 11,495円 11,731円 11,811円 11,661円 11,741円


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○損益の状況

項目第44期第45期第46期第47期第48期第49期

2014年11月21日～ 2014年12月22日

2014年12月23日～2015年１月20日

2015年１月21日～2015年２月20日

2015年２月21日～2015年３月20日

2015年３月21日～ 2015年４月20日

2015年４月21日～2015年５月20日

円円円円円円

(A) 配当等収益 61,886,165 24,288,234 24,438,305 62,199,278 25,142,448 23,427,707

受取配当金 61,883,925 24,285,442 24,436,297 62,197,413 25,140,576 23,425,598

受取利息 2,240 2,792 2,008 1,865 1,872 2,109

(B) 有価証券売買損益 △132,198,506 △ 86,330,727 73,978,623 △ 17,869,535 44,711,520 21,538,336

売買益 921,318 18,142 74,823,600 97,865 44,975,700 21,596,454

売買損 △133,119,824 △ 86,348,869 △ 844,977 △ 17,967,400 △ 264,180 △ 58,118

(C) 信託報酬等 △ 6,140,453 △ 5,475,500 △ 5,697,995 △ 5,189,669 △ 5,825,137 △ 5,513,687

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △ 76,452,794 △ 67,517,993 92,718,933 39,140,074 64,028,831 39,452,356

(E) 前期繰越損益金 290,558,078 200,524,269 16,867,068 96,402,426 122,579,466 70,222,326

(F) 追加信託差損益金 493,137,177 500,138,862 499,071,026 504,128,774 503,354,379 503,279,184

(配当等相当額) ( 784,204,460) ( 795,959,861) ( 795,728,807) ( 804,099,071) ( 803,238,523) ( 803,658,378)

(売買損益相当額) (△291,067,283) (△295,820,999) (△296,657,781) (△299,970,297) (△299,884,144) (△300,379,194)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 707,242,461 633,145,138 608,657,027 639,671,274 689,962,676 612,953,866

(H) 収益分配金 △ 12,009,310 △115,885,480 △ 12,063,874 △ 12,127,129 △115,776,849 △ 12,081,348

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 695,233,151 517,259,658 596,593,153 627,544,145 574,185,827 600,872,518

追加信託差損益金 493,137,177 500,138,862 499,071,026 504,128,774 503,354,379 503,279,184

(配当等相当額) ( 784,204,460) ( 795,959,861) ( 795,728,807) ( 804,099,071) ( 803,238,523) ( 803,658,378)

(売買損益相当額) (△291,067,283) (△295,820,999) (△296,657,781) (△299,970,297) (△299,884,144) (△300,379,194)

分配準備積立金 334,294,598 234,622,138 242,104,802 284,207,620 189,551,843 196,395,568

繰越損益金 △132,198,624 △217,501,342 △144,582,675 △160,792,249 △118,720,395 △ 98,802,234 （注）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞ ①作成期首（前作成期末）元本額 3,449,804,635円作成期中追加設定元本額 233,049,876円作成期中一部解約元本額 231,040,722円②分配金の計算過程


費用控除後の配当等収益額 A 55,745,830円 18,812,836円 23,023,579円 57,009,674円 23,046,040円 20,555,144円

費用控除後・繰越欠損金補填後の

有価証券売買等損益額 B －円－円－円－円－円－円

収益調整金額 C 784,204,460円 795,959,861円 795,728,807円 804,099,071円 803,238,523円 803,658,378円

分配準備積立金額 D 290,558,078円 331,694,782円 231,145,097円 239,325,075円 282,282,652円 187,921,772円

当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,130,508,368円 1,146,467,479円 1,049,897,483円 1,100,433,820円 1,108,567,215円 1,012,135,294円

当ファンドの期末残存口数 F 3,431,231,696口 3,459,268,083口 3,446,821,193口 3,464,894,121口 3,456,025,348口 3,451,813,789口

１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,294円 3,314円 3,045円 3,175円 3,207円 2,932円

１万口当たり分配金額 H 35円 335円 35円 35円 335円 35円

収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,009,310円 115,885,480円 12,063,874円 12,127,129円 115,776,849円 12,081,348円 ③信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年

10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。


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○分配金のお知らせ


１万口当たり分配金（税込み） 35円 335円 35円 35円 335円 35円 ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 ※2014年１月１日より、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間100

万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。＊三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

[ お知らせ ] ①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年12月１日） ②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年12月１日） ③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年12月１日） ④運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。（2014年12月１日） ⑤2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

w7464_全体_05_アニュアルレポート_扉.docx

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＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要ファンド名ピムコエマージングボンドインカムファ

ンドマネー・マーケット・マザーファンド

運用方針ベンチマークであるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）を上回る投資成果をめざします。

わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

主要運用対象新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品等

わが国の公社債等

主な組入制限・通常、ファンドの純資産総額の80％以上を新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券およびその派生商品に投資します。

・投資する公社債は原則として取得時においてＣＣＣ－格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。

・投資する債券の平均格付けは、原則としてＢ－格相当以上に維持します。

・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として３年以上８年以内で調整します。

・米ドル建ておよび米ドル建て以外の資産に投資を行います。

・資金管理目的で、米国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券（ＭＢＳ）、資産担保証券（ＡＢＳ）等にも投資を行います。・原則として、為替ヘッジを行いません。

・外貨建資産への投資は行いません。・有価証券先物取引等を行うことができます。・スワップ取引は効率的な運用に資するため行う

ことができます。・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行う

ことができます。

決算日原則として毎年10月31日原則として毎年５月および11月の20日分配方針原則として毎月経費控除後の利子収益および売買

益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

（※）ピムコエマージングボンドインカムファンドに関して、「主要運用対象」への投資は、原則として「ピムコエマージングボンドインカムファンド（Ｍ）」の投資信託証券への投資を通じて行います。

w7464_全体_06_ピムコエマージングボンドインカムファンド_（w7461 流用）.doc

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ピムコエマージングボンドインカムファンド／マネー・マーケット・マザーファンド

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPIMCO Bermuda Trust Ⅱ Annual Report October 31.2014版から抜粋して作成しています。また、「ピムコエマージングボンドインカムファンド（Ｍ）」を「マスターファンド」と表示する場合があります。

（1）運用計算書（A）ピムコエマージングボンドインカムファンド（2013年11月１日～2014年10月31日）ピムコエマージング

ボンドインカムファンド千米ドル投資収入：マスターファンドからの配当収入 12,519 雑収入 0 収入合計 12,519

費用：

支払利息 0 費用合計 0 投資純収入 12,519 実現純利益(損失)：投資有価証券（外国税額控除後）* 0 マスターファンド 12,274 為替取引、中央清算金融派生商品 0 店頭金融派生商品 (289) 外貨 274 実現純利益（損失） 12,259 未実現純利益(評価損)の純変動：投資有価証券（外国税額控除後） 0 マスターファンド (8,951) 為替取引、中央清算金融派生商品 0 店頭金融派生商品 (13) 外貨建資産および負債の換算に係る外貨 15 未実現評価益（評価損）の純変動 (8,949) 純利益(損失) 3,310 運用による純資産の純増（減）額 15,829 *外国源泉課税額 0

（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド（注）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。（注）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

（B）マネー・マーケット・マザーファンド 31頁の損益の状況をご参照ください。


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ピムコエマージングボンドインカムファンド

（2）純資産変動計算書ピムコエマージングボンドインカムファンド（2013年11月１日～2014年10月31日）


千米ドル

純資産の増加（減少）：運用：

投資純収入 12,519 実現純利益（損失） 12,259 未実現評価益（評価損）の純変動 (8,949) 運用による純資産の純増（減）額 15,829 分配：分配金額合計 (19,032) ファンドユニット取引：ファンドユニット取引による純資産の純増（減）額 (93,232) 純資産の増（減）額合計 (96,435) 純資産：期首 292,799 期末 196,364

（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド（注）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。（注）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。


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（3）投資有価証券明細表(the Schedule of Investments) （A）ピムコエマージングボンドインカムファンド (2014年10月31日現在)

元本（単位：千）

時価（単位：千）

口数

取引相手

決済月

未実現評価（損）益

受渡し通貨

受取通貨

資産

負債

w7464_全体_07_ピムコエマージングボンドインカムファンド（Ｍ）_（w7461 流用）.doc

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ピムコエマージングボンドインカムファンド（Ｍ）

（B）ピムコエマージングボンドインカムファンド（Ｍ） (2014年10月31日現在)

額面金額（単位：千）







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取引相手

借入日

満期日

借入金額(2)

リバースレポの支払

借入金利

取引相手

レポ契約の受取

リバースレポの支払

売付買戻取引の支払

空売りの支払

合計借入その他金融取引

担保の受取（差入れ）

ネットエクスポージャー(3)

参照指標

固定受取金利

満期日

想定元本(2)

市場価格(3)

未実現評価益

変動証拠金

資産負債


15/6/30 17 時 52 分

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変動金利の支払/受取

固定金利

満期日

想定元本

市場価格

未実現評価損

変動証拠金

金融派生商品資産

金融派生商品負債

資産負債

市場価格

変動証拠金資産

金

市場価格

変動証拠金負債

買いオプション

先物

スワップ

合計

売りオプション

先物

スワップ

合計

変動金利インデックス

取引相手

決済月


受渡し通貨

受取通貨

資産

負債


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取引相手

銘柄

行使価格

想定元本

プレミアム (受取)

行使期限

市場価格

米ドル建て想定元本

プレミアム

取引相手

決済月


受渡し通貨

受取通貨

資産

負債

取引相手

参照債券

固定受取金利

満期日

2014年10月31日時点のインプライドクレジット

スプレッド(2)

想定元本(3)プレミアム支払(受取)


スワップの価値資産

負債


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（C）マネー・マーケット・マザーファンド 30頁の組入資産の明細をご参照ください。

取引相手

参照債券

固定受取金利

満期日

2014年10月31日時点のインプライドクレジット

スプレッド(2)

想定元本(3)プレミアム支払(受取)



負債

取引相手

変動金利の支払/受取

固定金利

満期日

想定元本

プレミアム支払(受取)



負債

変動金利インデックス

ピムコエマージングボンドインカムファンド（Ｍ）／マネー・マーケット・マザーファンド

w7464_全体_08_マネー・マーケット・マザーファンド_（w7461 流用）.docx

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マネー・マーケット・マザーファンド

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《第21期》決算日2015年５月20日

［計算期間：2014年11月21日～2015年５月20日］

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、５月20日に第21期の決算を行いました。以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

主要運用対象わが国の公社債等を主要投資対象とします。

主な組入制限外貨建資産への投資は行いません。

○最近５期の運用実績

決算期基準価額

債券組入比率

債券先物比率

純資産総額

期中騰落率

円％％％百万円

17期(2013年５月20日) 10,174 0.0 84.0 － 2,855

18期(2013年11月20日) 10,178 0.0 87.7 － 2,850

19期(2014年５月20日) 10,180 0.0 84.7 － 2,716

20期(2014年11月20日) 10,183 0.0 84.3 － 2,373

21期(2015年５月20日) 10,183 0.0 89.3 － 1,959 （注）当ファンドは主として短期債券、コール・ローンなどによる運用を行い、安定的な収益の確保をめざすファンドであり、また、値動

きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。（注）｢債券先物比率｣は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額債券

組入比率債券先物比率騰落率

(期首) 円％％％

2014年11月20日 10,183 － 84.3 －

11月末 10,183 0.0 90.0 －

12月末 10,183 0.0 85.3 －

2015年１月末 10,183 0.0 92.4 －

２月末 10,183 0.0 82.7 －

３月末 10,183 0.0 93.7 －

４月末 10,183 0.0 94.2 －

(期末)

2015年５月20日 10,183 0.0 89.3 －（注）騰落率は期首比。（注）｢債券先物比率｣は買建比率－売建比率。

968469


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○運用経過 ●当期中の基準価額等の推移について ◎基準価額の動き基準価額は期首に比べ横ばいとなりました。 ●投資環境について ◎国内短期金融市場期中の短期金融市場を見ると、日銀は「量的・質的金融緩和」をめざし、マネタリーベースを操作目標として金融市場調節を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）は安定的に推移し、2015年５月20日のコール・レートは0.069％となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについてコール・ローン等短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債を中心に組み入れ、利子等収益の確保を図りました。その結果、利子等収益を獲得したものの、組入債券が小幅に下落したことなどから基準価額は横ばいとなりました。 ○今後の運用方針 ◎運用環境の見通し・国内景気は緩やかな回復局面に向かうものと思われますが、デフレ脱却に向けて日銀は「量的・質的金融緩和政策」を当面維持することが見込まれます。そうした環境下、短期金利は低位安定推移になると予想しています。

◎今後の運用方針・運用の基本方針および前述の見通しに基づき、短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債を中心に投資し安定した収益の確保をめざしていく方針です。


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○１万口当たりの費用明細 (2014年11月21日～2015年５月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況 (2014年11月21日～2015年５月20日)

買付額売付額

国

内

千円千円国債証券 21,730,623 20,430,686 ( 1,550,000)

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

（注）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等 (2014年11月21日～2015年５月20日)

区分買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％公社債 7,299 2,999 41.1 5,999 700 11.7

現先取引(公社債) 14,430 5,350 37.1 14,430 5,350 37.1 （注）公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

公社債

利害関係人との取引状況


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○組入資産の明細 (2015年５月20日現在)

(Ａ)国内(邦貨建)公社債種類別開示

区分

当期末

額面金額評価額組入比率うちＢＢ格以下組入比率

残存期間別組入比率

５年以上２年以上２年未満

千円千円％％％％％

国債証券 1,750,000 1,750,095 89.3 －－－ 89.3

(1,400,000) (1,399,994) (71.4) (－) (－) (－) (71.4)

合計 1,750,000 1,750,095 89.3 －－－ 89.3

(1,400,000) (1,399,994) (71.4) (－) (－) (－) (71.4) （注）( )内は非上場債で内書き。（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(Ｂ)国内(邦貨建)公社債銘柄別開示

銘柄当期末

利率額面金額評価額償還年月日

国債証券％千円千円第522回国庫短期証券－ 300,000 300,000 2015/７/６第532回国庫短期証券－ 1,100,000 1,099,994 2015/８/17 第331回利付国債（２年） 0.1 200,000 200,050 2015/８/15 第332回利付国債（２年） 0.1 150,000 150,051 2015/９/15

合計 1,750,000 1,750,095

○投資信託財産の構成 (2015年５月20日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

公社債 1,750,095 89.3

コール・ローン等、その他 210,300 10.7

投資信託財産総額 1,960,395 100.0

国内公社債


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○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年５月20日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 1,960,395,399

コール・ローン等 210,220,805

公社債(評価額) 1,750,095,800

未収利息 78,794

(B) 負債 802,372

未払解約金 802,372

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 1,959,593,027

元本 1,924,361,734

次期繰越損益金 35,231,293

(D) 受益権総口数 1,924,361,734口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,183円＜注記事項＞ ①期首元本額 2,330,826,446円期中追加設定元本額 10,374,332,763円期中一部解約元本額 10,780,797,475円

○損益の状況 (2014年11月21日～2015年５月20日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 414,231

受取利息 414,231

(B) 有価証券売買損益 △ 313,122

売買益 101,626

売買損 △ 414,748

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) 101,109

(D) 前期繰越損益金 42,568,332

(E) 追加信託差損益金 189,850,117

(F) 解約差損益金 △197,288,265

(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 35,231,293

次期繰越損益金(Ｇ) 35,231,293 （注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま

す。（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加

設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。（注）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価

額を差し引いた差額分をいいます。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）三菱ＵＦＪＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド 288,416,273円三菱ＵＦＪ新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） 5,226,135円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 14,525,380円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 2,727,794円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 101,543円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 81,714,442円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 152,186,197円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） 429,650円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 7,467,710円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 485,467,302円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型） 128,906円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） 1,799,230円ブラデスコブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド 2,017,437円米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 248,106円米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 712,999円米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 862,076円米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜新興国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 299,514円米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 981,935円三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 374,779円ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） 42,384,248円ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型） 3,558,532円ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 35,941,494円ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 938,449円ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 358,088円ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 2,100,667円ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 3,836,590円ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 923,745円ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 5,525,461円三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 23,152,810円三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 5,011,602円三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 4,071,402円


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三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 43,682,881円三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 389,070円三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型） 780,306円三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 29,100,616円三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 2,221,253円三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 1,784,459円三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 2,576,702円三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 3,148,614円三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 67,305円三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 3,492,620円三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム（毎月分配型） 78,483,503円欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 2,069,498円欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 1,726,413円新興国ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 1,068円新興国ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 20,706円三菱ＵＦＪ米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 491,836円三菱ＵＦＪ米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 98,368円三菱ＵＦＪ／ＵＢＳグローバル好利回ＣＢファンド2012-11（円ヘッジ）（限定追加型） 10,816,126円ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソ＞（毎月分配型） 47,835,444円ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） 168,137円ＰＩＭＣＯニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型） 472,643円ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型） 20,660円ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） 20,637円ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） 2,438,810円三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 4,073,259円三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 688,506円ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 19,658円ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 19,658円ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 19,658円三菱ＵＦＪ米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 491,449円三菱ＵＦＪ米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,828,976円ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 19,255,183円ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） 554,804円バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 1,936,118円バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,829円バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型） 9,829円バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 9,829円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 15,049,666円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 20,551,717円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 3,730,759円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 5,059,469円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 5,519,741円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 252,058円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型） 6,618,213円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型） 3,737,703円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型） 6,435,081円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型） 686,803円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） 627,788円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） 608,110円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型） 46,726円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型） 895,906円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞ 36,583,200円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＢ＞ 980,075円三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型） 1,423,307円三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 3,270,787円三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型） 1,168,184円三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 2,065,331円ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＣコース（為替ヘッジなし）（年１回決算型） 983円


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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＤコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型） 983円三菱ＵＦＪ／ＵＢＳグローバル好利回ＣＢファンド2013-11（円ヘッジ）（限定追加型） 982,608円三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド2014 256,356円米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 2,827,156円米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 9,387,547円米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 3,545,187円米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 8,124,755円米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 2,990,177円米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 3,377,211円ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 151,268円ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型） 168,922円ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） 1,674,507円ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型） 658,018円ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 9,991,470円ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） 1,616,484円三菱ＵＦＪ／ＡＭＰオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム（毎月決算型） 25,537,767円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（毎月分配型） 42,906,570円三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム（年２回分配型） 8,585,548円Ｎａｖｉｏインド債券ファンド 885,566円Ｎａｖｉｏマネープールファンド 1,412,300円三菱ＵＦＪインド債券オープン（毎月決算型） 39,351円バンクローンファンドＵＳＡ（為替ヘッジあり）2014-08 11,276,260円マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 116,474円ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 132,261,881円ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） 16,982,851円ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） 34,396,392円三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（債券重視型） 22,527,760円三菱ＵＦＪ／ＡＭＰオーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） 11,293,333円三菱ＵＦＪＪリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） 6,324,266円三菱ＵＦＪＪリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型） 3,063,931円ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） 1,375,824円ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型） 1,071,396円マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け） 491,015円ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 348,621円ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） 59,905円ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型） 10,804円ＰＩＭＣＯ米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 10,804円三菱ＵＦＪ債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 983円三菱ＵＦＪ債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型） 983円三菱ＵＦＪ債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 983円三菱ＵＦＪ債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 983円三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（株式抑制型） 0円三菱ＵＦＪＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 0円ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 0円三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（新興国投資型） 0円三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（株式重視型） 0円合計 1,924,361,734円

[ お知らせ ] デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。（2014年12月1日）

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