praktikum asumsi klasik regresi ols: · pdf fileekonometrika 1 genap 2014/15 universitas...
TRANSCRIPT
PRAKTIKUM ASUMSI KLASIK REGRESI OLS: SOFTWARE EVIEWS 8AL MUIZZUDDIN F., SE., ME.
EKONOMETRIKA 1 GENAP 2014/15
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
UJI MULTIKOLINEARITAS
UJI
VIFKORELASI BERPASANGAN
REGRESI AUXILIARY
5/2
7/2
01
5
2
1 2 3
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
DATA
LIHAT GUJARATI (2008) HALAMAN 358
5/2
7/2
01
5
3
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
MASUKKAN DATA KE EXCEL
5/2
7/2
01
5
4
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
ESTIMASI MODEL REGRESI
Regresikan model berikut di Eviews
ln Importst = 1 + 2 lnGDPt + 3 ln CPIt+ ut
5/2
7/2
01
5
5
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
6
Hasil
Reg
resi
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI VIF
Dari hasil output Eviews klik menu view coefficient diagnostic variance inflation factors
Setelah itu akan muncul hasil uji VIF
5/2
7/2
01
5
7
1
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
8
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL UJI VIF
5/2
7/2
01
5
9
Intepretasi:
Karena nilai VIF lebih dari 10, maka model regresi
tersebut terdapat masalah multikolinearitas.
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
PAIR-WISE CORRELATIONS
5/2
7/2
01
5
10
Klik menu quick group statistics correlation
Kemudian isikan dalam kotak series list dengan mengisi variable bebas yang akandilihat korelasinya
Variabel yang diisikan: log(gdp) log(cpi)
2
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
11
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
12
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL KORELASI BERPASANGAN
5/2
7/2
01
5
13
Intepretasi:
Karena nilai korelasi dari masing-masing variable bebas
menunjukkan angka 0,9 yang berarti korelasinya cukup tinggi maka
model regresi tersebut terdapat masalah multikolinearitas.
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
AUXILIARY REGRESSIONS
REGRESIKAN MODEL BERIKUT
REGRESI 1 : ln Importst = 1 + 2lnGDPt + 3 ln CPIt + ut
REGRESI 2 : ln GDPt = 4 + 5 ln CPIt
REGRESI 3 : ln CPIt = 4 + 5 ln GDPIt
5/2
7/2
01
5
14
3
Petunjuk:
Jika nilai R2 model Regresi 1 > R2 model Regresi 2 dan 3
maka model regresi tersebut tidak ada multikolinearitas
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL REGRESI 1
5/2
7/2
01
5
15
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL REGRESI 2
5/2
7/2
01
5
16
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL REGRESI 3
5/2
7/2
01
5
17
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
R2 pada model regresi 1 lebih besar daripada R2 model regresi 2 dan 3, maka model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.
5/2
7/2
01
5
18
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
STOP
5/2
7/2
01
5
19
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI HETEROSKEDASTISITAS
Glejser
White
BPG
5/2
7/2
01
5
20
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
DATA
LIHAT GUJARATI (2008) HALAMAN 406
5/2
7/2
01
5
21
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
MASUKKAN DATA KE EXCEL
5/2
7/2
01
5
22
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
ESTIMASI MODEL REGRESI
Regresikan model berikut di Eviews
MPGi = 1 + 2SPi + 3HPi + 4WTi + ui
5/2
7/2
01
5
23
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HASIL ESTIMASI MODEL REGRESI
5/2
7/2
01
5
24
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI GLEJSER
Regresikan model regresi di atas
Dari hasil output regresi, klik menu view residual diagnostic heteroskedasticitytest
Kemudian akan muncul menu uji hetero
Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: uji glejser
Klik ok dan lihat hasilnya
5/2
7/2
01
5
25
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
26
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
27
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
HA
SIL
UJI G
LE
JS
ER
5/2
7/2
01
5
28
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
Variabel SP, HP, dan WT signifikan pada = 1%
Maka model regresi tersebut terdapatmasalah heteroskedastisitas
5/2
7/2
01
5
29
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI WHITE
Regresikan model regresi di atas
Dari hasil output regresi, klik menu view residual diagnostic heteroskedasticitytest
Kemudian akan muncul menu uji hetero
Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: uji white
Klik ok dan lihat hasilnya
5/2
7/2
01
5
30
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
31
HA
SIL
UJI W
HIT
E
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< = 1%)
Maka model regresi tersebut terdapatmasalah heteroskedastisitas
5/2
7/2
01
5
32
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI BREUSCH-PAGAN-GODFREY (BPG)
Regresikan model regresi di atas
Dari hasil output regresi, klik menu view residual diagnostic heteroskedasticitytest
Kemudian akan muncul menu uji hetero
Pilih salah satu uji yang ingin dijalankan, misal: BPG
Klik ok dan lihat hasilnya
5/2
7/2
01
5
33
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
34
HA
SIL
UJI B
PG
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< = 1%)
Maka model regresi tersebut terdapatmasalah heteroskedastisitas
5/2
7/2
01
5
35
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
STOP
5/2
7/2
01
5
36
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI AUTOKORELASI
DWBG
5/2
7/2
01
5
37
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
Durbin Watson (DW)-test
Regresikan model regresi di atas
Dari hasil output regresi, lihat nilai DW
Kemudian lihat table DW, cari nilai DL danDU
Lihat apakah nilai DW masuk dalam daerahaman atau tidak ada autokorelasi
5/2
7/2
01
5
38
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
BREUSCH-GODFREY (BG) TEST
5/2
7/2
01
5
39
Regresikan model di atas
Kemudian klik menu view residual diagnostic serial correlation LM test
Isikan lag = 2
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
40
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
41
HA
SIL
UJI B
G
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
INTEPRETASI HASIL
Nilai probabilitas dari nilai Obs*R-squared menunjukkan hasil yang signifikan (< = 1%)
Maka model regresi tersebut terdapatmasalah autokorelasi
5/2
7/2
01
5
42
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
STOP
5/2
7/2
01
5
43
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
UJI NORMALITAS
5/2
7/2
01
5
44
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
JB TEST
Regresikan model regresi di atas
Dari hasil output regresi, klik menu view residual diagnostic histogram normalitiy test
Klik ok dan lihat hasilnya
5/2
7/2
01
5
45
miz
u.le
ctu
re.u
b.a
c.id
5/2
7/2
01
5
46
miz
u.le
ctu
re.u
b.a